中级银行从业风险管理考试重点：第九章其他风险管理

中级银行从业风险管理考试重点：第九章

其他风险管理

知识点

9.1 新产品/新业务风险管理

新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查和监督管理的过程。

新产品/业务风险管理原则：统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则、统筹性原则。

新产品/业务风险识别、评估与控制：识别风险类型和风险点，评估可能性和后果，控制风险。

新产品/业务主要风险类型：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。

新产品/业务风险管理措施：风险评级、制定风险防控措施、新产品风险管理评价。

风险防控措施包括但不限于：实施系统控制、建立配套业务制度、规范操作流程、严谨制定产品合同文本、严格执行监管报批手续、提前确定风险处置和缓释措施、建立风险检测机制、强化人员培训、规范产品宣传推广。

评价内容可包括：业务部门新产品/业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。

银行资产管理项目投资顾问业务的风险管理

风险防范措施：合作机构准入要求、风险隔离要求、法律风险管理、声誉风险管理。

为妥善管理商业银行声誉风险，只有达到推介标准的项目方可进入销售渠道销售，具体标准如下：

1.融资项目符合国家相关法律法规、产业政策和银行信贷政策要求;

2.投资管理人具备相应资质、信托计划管理能力和相适应的风险管理能力，无不良记录;

3.投资方案风险可控、交易结构明晰、财务模型审慎、有关假设合理和风险控制措施安排有效;

4.项目治理结构完善，投资者利益得到妥善保护，信息披露机制健全，风险提示充分，情景分析须包含最差情况下投资者的风险和收益情况。

9.2反洗钱管理

反洗钱的主要概念：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。

反洗钱广义概念包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资。

利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱;频繁进行资金转移掩盖非法来源;利用复杂金融交易逃避银行关注。此外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

洗钱的主要危害：

1.对政治的危害，损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定;

2.对社会的危害，滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流;

3.对经济的危害，造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争、扰乱市场秩序，导致投资者损失;

4.对金融的危害，破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性，造成利率和汇率的剧烈波动，甚至引发金融危机。

反洗钱的重要意义：

1.做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要;

2.做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要;

3.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的主要;

4.做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。

反洗钱的主要框架：总体特点是：一部门主管(人民银行反洗钱行政主管部门)、多部门配合。

中国特色反洗钱机制：以防为主，打防结合，密切协作，高效务实。

反洗钱的三项主要制度：客户身份识别制度(基础地位)，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度(核心地位)。

国际主要反洗钱组织

反洗钱金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、亚太反洗钱集团、欧亚反洗钱与恐怖融资小组、南美洲反洗钱金融行动特别工作组、中东和北非反洗钱金融行动特别工作组。

最具反洗钱功能的国际组织：联合国、世界银行、巴塞尔银行监管委员会、欧洲联盟。

商业银行反洗钱的主要职责：

1.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责;

2.建立客户身份识别制度;

3.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任;

4.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息;

5.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(结束后，至少保存五年);

6.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;

7.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

反洗钱的监管：风险为本的监管原则。

打击与预防并重：刑事立法及预防性立法

典型例题

一、单选题

1、一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。

A、实际汇率变量

B、该国通货膨胀率水平

C、违约史指标

D、人口增长率

【答案】：D

【解析】：P316. 国别风险评估的主要指标：(1)反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。(2)比例指标。(3)等级指标。

2、国际收支逆差与国际储备之比超过( )这个限度时，说明风险较大。

A、75%

B、80%

C、100%

D、150%

【答案】：D

【解析】：P316. 国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。

3、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )

A、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

B、国别风险不可转移

C、国别风险是和国家主权密切相关的风险

D、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

【答案】：B

【解析】：P317.商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险，B错误。

4、下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A、明确商业银行的战略愿景和价值理念

B、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D、实现银行利润的最大化

【答案】：D

【解析】：P318. 有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：(1)明确商业银行的战略愿景和价值理念;(2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;(4)培养开放、互信、互助

的机构文化;(5)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;(6)努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;(7)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;(8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;(9)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;(10)有明确记载的危机处理/决策流程。

5、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

A、影响程度和紧迫性

B、影响程度和时间先后

C、时间先后和重要程度

D、时间先后和紧迫性

【答案】：A

【解析】：P320. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

6、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对风险管理的认识风险管理的认识，最不恰当的是( ).

A、所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

B、声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

D、商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

【答案】：B

【解析】：P321-322.历史模拟法是计量市场风险VaR值的方法。

7、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )

A、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

B、商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

C、商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

D、商业银行应当能够准确的预测投诉/批评可能造成的风险损失

【答案】：D

【解析】：P321-322. 声誉是无形的，声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。并不能能够准确的预测可能造成的风险损失。

8、商业银行的声誉危机管理应当建立在( )基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A、良好的道德规范和公众利益

B、良好的内部控制和机构利益

C、良好的道德规范和股东利益

D、良好的内部控制和股东利益

【答案】：A

【解析】：P323. 声誉风险管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

9、下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。

A、收益下降

B、技术故障造成经济损失

C、开拓企业信用卡业务

D、产品研发失败

【答案】：D

【解析】：P328. 项目风险：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险

10、战略风险的类型包括( )。

A、品牌风险

B、竞争对手风险

C、客户风险

D、以上全对

【答案】：D

【解析】：P328.商业银行面临的外部风险：行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。

11、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化( )的管理。

A、信用风险

B、声誉风险

C、市场风险

D、战略风险

【答案】：D 【解析】：P328.商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战

略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。

二、多选题

1、商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( )

A、减少进入新市场的阻碍

B、确保产品和服务的溢价水平

C、消除各类风险因素和风险事件

D、减少法律诉讼和外部监管要求

E、吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

【答案】：ABDE

【解析】：P318. 建立良好的声誉风险管理体系给商业银行带来的益处：(1)招募和保留最佳雇员;(2)确保产品和服务的溢价水平;(3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

2、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有( )

A、商业银行投资衍生品遭受巨额损失

B、在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差

C、出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失

D、银行大量挪用客户存款

E、网银系统出现故障，引发客户安全质疑

【答案】：ABCDE

【解析】：P320. 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

3、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。

A、对所有已识别风险一视同仁，集中处理

B、制定危机管理应急计划

C、与媒体保持良好的接触

D、增加对客户、公众的透明度

E、及时处理投诉和批评

【答案】：BCDE

【解析】：P321-322. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序，所以A错误。

4、下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。

A、战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

B、有助于将风险挑战转变为成长机会

C、不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

D、能最大限度地避免经济损失

E、减少法律争议、诉讼事件

【答案】：ABDE

【解析】：P325-326. 战略风险管理带给商业银行的益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件;(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会;(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失; (4)避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本(6)强化内部控制系统和流程;(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

三、判断题

1、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，属于国别风险。( )

【答案】：对

【解析】：P312. 国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

2、商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在的国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。( )

【答案】：对

【解析】：P314. 国别风险的计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险;能够在单一和并表层面按国别计量风险;能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。

3、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。( )

【答案】：对

【解析】：P314. 国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。

4、声誉风险识别的核心是能够正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。( )

【答案】：错

【解析】：P320. 声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

5、董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。( )

【答案】：错

【解析】：P321. 声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

6、商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )

【答案】：错

【解析】：P329.商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

银行从业《风险管理》知识点汇总

知识点1 风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平知识点3 商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。（2）负债风险管理模式：20世纪60年代特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：（l）主权风险暴露主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。（2）金融机构风险暴露金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。（3）公司风险暴露公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。

专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。（4）零售风险暴露零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下：个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。

风险管理学习笔记

风险管理学习笔记规划风险管理非常重要，以便确保风险管理的程度、类型和可参见度与风险以及项目对组织的重要性相匹配。规划风险管理的重要性还在于为风险管理活动安排充足的资源和时间，并为评估风险奠定一个共同认可的基础。规划会议和分析·会议确定实施风险管理活动的总体计划。·确定用于风险管理的成本种类和进度活动，并将其分别纳入项目的预算和进度计划中。·建立或评审风险应急储备的使用方法。·分配风险管理职责。·根据具体项目的需要，来“剪裁”组织中有关风险类别和术语定义等的通用模板。效用函数根据人们对风险的态度，把人们划为三个类型：风险追随者、风险回避者、风险中立者。参考：PMBOK2008 P278。意外事件规划应该贯穿于整个项目生命周期风险与项目生命周期的关系是：项目早期是风险高发、低影响期；项目后期是风险低发、高影响期。参见《PMBOK指南》(第4版)第11章章首部分风险和不确定性在项目早起最多，所造成的破坏性的影响在项目后期最大。头脑风暴、德尔斐技术、访谈、核心原因分析都是识别风险的工具。参考：PMBOK2008 P286。因果图又叫石川图或鱼骨图，可以帮助风险识别者识别风险的起因，是风险识别的工具。流程图是风险识别昀图解工具之一，便于针对流程中的各环节来识别风险。影响图可以直观地表示变量之间的因果关系、时间顺序和其他关系，有利于从这些关系中识别出风险。识别风险是判断哪些风险会影响项目并记录其特征的过程。风险类别提供了一个框架，确保在同一细节水平上全面、系统地识别各种风险，并提高识别风险过程的效果和质量。 ·风险起因(Risk cause)：风险起因包括可能引起消极或积极结果的需求、假设条件、制约因素或某种状况。 ·风险条件(Risk conditions)：风险条件是可能引发项目风险的各种项目或组织环境因素。如不成熟的项目管理实践、缺乏综合管理系统、多项目并行实施，依赖不可控外部参与者等。风险起因和风险条件的区别：风险起因一般指一个具体的事件，而风险条件通常是指一种环境。 ·风险承受力(Risk tolerance)。组织把风险看做是不确定性可能给项目和组织目标造成的影响。组织和干系人具有不同的风险承受力。是指干系人主观上对不同种类和内容的风险的耐受程度。风险临界值(Risk thresholds)：是指一种客观描述的量化控制界限，即能够承受的风险严重

银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理

银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。（1）客户的债务承受能力

商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR）其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。（2）银行的损失承受能力银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：

银行信贷业务学习笔记

?银行信贷业务学习笔记 5、固定资产贷款 ?定义：是银行以企业的固定资产购置、技术改造、技术引进和技术开发等的不同资金需要为对象而发放的贷款。银行发放固定资产贷款，是通过信用的形式来提供固定资产更新改造过程中的资金需求，充分发挥银行促进经济发展和高科技开发运用的杠杆作用，对推动国民经济发展和加速现代化建设具有重大的作用。 ?种类：固定资产贷款按项目性质、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有下列几种贷款。（1）. 基本建设贷款基本建设贷款主要指为经济、科技发展而平地起家的新项目，或为扩大生产能力而在新的地点、依靠新建厂房，增加设备和人员的投资项目，即外延扩大再生产的基本建设项目，对这类项目发放的贷款叫基本建设贷款。基本建设贷款必须严格按照国家基本建设贷款年度计划掌握发放。（2）．技术改造贷款技术改造贷款主要指用于支持现有企事业法人以内涵扩大再生产为主的固定资产投资项目发放的贷款。（3）．科技开发贷款科技开发贷款指对科技、教育、医药卫生、农业和工业企业在新产品开发、试制过程中，为进入中小批量生产需增添的固定资产，在自筹资金不足时而发放的贷款。（4）．商业网点设施贷款商业网点设施贷款指对商业、餐饮业、旅游业及工业石油、烟草行业等扩大网点，改善服务设施、装修等的资金需要而发放的贷款。 ?特点：固定资产贷款与一般短期贷款相比，有如下特点。（1）．贷款期限长固定资产再生产活动，较一般产品的生产活动，具有体形庞大、生产周期长的特点。因而，固定资产贷款的贷款期限也比一般短期贷款长。（2）．双重计划性固定资产贷款项目不仅必须是纳入国家固定资产投资计划，并具备建设条件的项目，而且必须受信贷计划确定的固定资产贷款规模的约束。（3）．管理连续性一般流动资金贷款的监督管理，只限于生产或流通过程，而固定资产贷款不仅建设过程要管理，而且项目竣工投产后仍需要管理，直到还清全部本息为止。 6、流动资金贷款 ?定义：流动资金贷款是为满足您在生产经营过程中短期资金需求，保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。按贷款期限可分为一年期以内的短期流动资金贷款和一年至三年期的中期流动资金贷款；按贷款方式可分为担保贷款和信用贷款，其中担保贷款又分保证、抵押和质押等形式；按使用方式可分为逐笔申请、逐笔审贷的短期周转贷款，和在银行规定时间及限额内随借、随用、随还的短期循环贷款。流动资金贷款作为一种高效实用的融资手段，具有贷款期限短、手续简便、周转性较强、融资成本较低的特点，因此成为深受广大客户欢迎的银行业务。 ?种类：流动资金贷款按贷款期限分：临时贷款、短期贷款、中期贷款等。（1）临时贷款：临时贷款是指期限在3个月（含3个月）以内的流动资金贷款，主要用于企业一次性进货的临时需要和弥补其他季节性支付资金不足；

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法（1）风险预警程序风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。预测系统运用预测方法对未来内外部环境进行预测，预警指标经过运算估计出未来市场和客户的风险状况，所输出的结果与预警参数进行比较，以便作出是否发出警报，以及发出何种程度警报的判断。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。预控性处置是在风脸预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详尽的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来分散、转移和规避风险，使风险预警信号回到正常范围。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深人分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善。同时改进预警指标和模型，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。（2）风险预警的主要方法在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。而每一种预警管理方法中，又会根据不同的风险程度，设置不同的预警区间以示区别，并实施不同的应急管理机制。这些不同的预警区间有的标示为红色、黄色、蓝色，有的则显示特急、紧急、急、一般、安全，有的则采用不同的指数方法。在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。例如，除了监管底线的风险预警指标外的本行管理需要的风险预警管理，如经济资本预警管理、主要风险暴露预警管理、单一重点客户预警管理、行业风险预警管理、产品组合风险预警管理、机构风险预警管理，等等。

点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习

点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习第1题风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。 A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理哲学 D.风险管理价值观参考答案：B 参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。第2题市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定参考答案：B 参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。第3题因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。 A.主动超限

B.被动超限 C.实质性超限 D.非实质性超限参考答案：A 参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。第4题 ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型参考答案：B 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。第5题内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进参考答案：C

银行从业资格考试风险管理知识点必备

风险管理第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。监管资本：一级资本核心一级资本其它一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%

银行合规工作汇总

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3 某银行2012年合规活动总结合规是兴行之本，违规是风险之源。加强合规建设，严格内部管理是银行业可持续发展的前提，也是提升我社整体风险防控水平的客观要求。为了有效贯彻省、市银监部门合规建设要求，今年以来我社以科学发展观为指导，严格按照“七不准”、“四公开”要求在全社范围内开展了一系列的“合规建设提升年”活动，对所有涉及风险防范、安全经营的领域进行风险排查，对合规风险控制的薄弱环节进行了全面认真地自查自纠，收到了良好效果，为我社各项业务稳健快速发展提供了有力保障。现将2012年活动开展情况总结如下：一、活动开展情况为切实抓好合规建设提升年活动，某银行成立了合规建设提升年活动领导小组，负责组织实施和督促开展合规建设活动，结合实际制定下发了《南召县农村信用社“合规建设提升年”活动实施方案》。同时，各基层信用社也成立了相应的组织，加强对合规建设提升年活动的领导，在全辖上下营造浓厚的合规氛围。通过活动开展，内控管理更加严密，合规文化建设更加成熟，员工从业行为更加规范，违规问题持续减少，案件防控能力进一步提高，各种风险得到有效控制，竞争力显著增强。（一）加强组织领导，安排部署到位为深入开展“合规建设提升年”活动，落实合规建设各项要求，某银行成立了以理事长为组长、联社主任监事长为副组长，其他班子成员为成员的“合规建设提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，由监事长任办公室主任，各单位、各部（室）负责人为办公室成员；各基层信用社同时成立相应的活动领导小组，加强对本社“合规建设提升年”活动的组织和领导。制定详细的活动实施方案，并严格按照方案内容，明确活动目标及实施时间表，及时召开动员大会，深入思想发动，及时贯彻落实上级有关合规建设提升年活动的指示精神，加强对全员合规活动的督促和检查，做到思想统一，行动一致；定期或不定期的召开合规建设活动分析会，学习各项规章制度，对合规建设提升年活动工作进行总结分析，确保活动不流于形式。（二）明确合规建设提升内容，提高合规建设针对性通过明确合规建设提升内容，有的放矢，提高合规建设提升精度、力度和深度。切实提高合规认识，进一步牢固树立合规观念、合规从业意识，或是合规执行各项内容要求；切实提升合规建设高度；切实提升合规建设自觉性，落实合规责任承诺制；切实提升合规制度建设质量，完善合规制度建设；切实提升合规建设广度，加大合规建设的动员、宣传、教育力度；切实提升合规建设力度，加大严查违规的频度和力度；切实提升合规建设强度，通过持续督导，提升合规执行效果；切实提升合规建设深度，积极培育合规文化，以合规文化软约束和持久力提升，保证合规执行效果。（三）加强合规宣传培训力度，增强全员风险防范能力为做好合规风险管理和合规文化建设，防范操作风险，某银行通过编制印发了适合于不同部门、不同岗位的宣传标语，通过条幅、海报、桌签、手册等形式，让员工时刻处于合规文化的熏陶中，让合规的观念和意识渗透到了每个员工的血液中，努力使广大员工养成了按章办事、遵纪守法的良好习惯。同时制作合规活动专栏，编发合规简报，指定专人对活动开展情况进行宣传，报送有关活动材料，增强员工对合规工作重要性的认识。制定了培训方案，每周两次集中培训，组织员工集体学习有关文件及法律、法规，在联社掀起学制度、执行制度的热潮，增强员工法制观念和贯彻落实规章制度的自觉性。并按照培训计划每位员工认真做好笔记，每周进行展评。通过合规宣传培训，员工的合规意识及风险防范能力进一步得到增强，为某银行的可持续发展、业务稳健运营打下坚实基础（四）深入开展“三查两改”风险隐患排查活动今年6至9月份，在全县农信社深入开展“三查两改”风险隐患排查活动，县联社各单位、各部门分岗位、分层次、分条线建立起“员工合规自查运行日志”“网点合规建设周登记簿”“部门合规提升月监督卡”，作为履行承诺责任、督促合规提升和接受监督考评的重要工作依据。要求各部门要每月分口组织一次风险排查活动，重点加强对贷款投放、财务收支、安全保卫、内控建设、操作流程等风险领域的风险排查，梳理归纳辖内网点合规建设好经验、好做法，分析

银行从业-风险管理(整理版)

违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。（1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括： ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素（2）计量违约损失率的方法 ①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露信用风险组合： 1.违约相关性违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。国际上应用比较广泛的信用风险组合模型（1）Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。（2）Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。（3）Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试（1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。（2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。第一章风险管理基础本章基础知识精讲：一、风险与风险管理（一）风险、收益与损失 1．风险的含义

银行从业资格考试60道风险管理精选单选题(一)

银行从业资格考试60道风险管理精选单选题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论

B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险

12篇银行征信评估文献_研读工作笔记

虚假银行流水的危害及防控措施评语：指得流水证明造假，认为真实流水可有效验证其他资料的真实性内容：依靠银行流水还原小微企业真实经营状况的方法，即要求小微企业提供实际经营使用的账户的流水，然后对企业经营性款项的流入、流出进行统计，估算出企业的销售收入，经营成本等主要财务指标。问题是虚假流水多。 2基于logistic回归模型的中小企业信用评分研究内容：评分系统采用统计显著的变量指标，再分配权重中小企业信用评分指标体系2（糜仲春，主要生产性企业）信用评分模型的构造过程1样本数据初步分析2数据采集3样本分类（截面分析，划分为不相关的类别，增强模型预测能力）4指标确定5分值设计（具体看英文，文献比较古老）评分模型： 1判别分析 2Logistic回归适合用于解释变量为定性指标的问题，需用极大似然估计为变量分配权重（需要避免变量之间相关性） 3分类树法：分割，再细分，判断叶子信用级别（非参数统计法） Cofman，1986，从指标之间相互联系角度对比1和3方法 4 k-近邻判别法（非参数法）：在目标的特征变量向量空间内定义一个测度（距离），只需考虑与他距离近邻的K个人的好坏比例（既可以作为一个指标，也可以作为评价系统，存在“维数祸根”问题） A K-Nearest Neighbor Classification for Assessing Consumer Credit Risk,1996

神经网络的应用-基于神经网络和专家系统结合的企业信用评估研究，2002，厦大神经网络没有明显优于线性判别，适合处理非线性数据，非线性方法精度略优，稳健性不如线性方法保证评估指标的全面性和实用性：影响个人信用状况的因素是多种多样的，既要考虑其收入、资产等经济指标，又要考虑它的信用历史、基本情况等个性指标（定性指标采用某种量化的方式，或者离散量化）统计判别方法：1完全分布2部分分布3分布无关假设评分模型的好坏关键在于指标的选取。中小企业数据不健全，不透明。主要从三个方面：企业财务状况；企业特征；企业主个人特征（类似个人零售贷款）财务系列评分：杜邦财务分析体系和沃尔比重评分法（1）财务指标选取：1偿债能力：资产负债比、速动比率、现金流动负债比率2盈利能力：净资产收益率和销售利润率3营运能力：应收账款周转率和存货周转率（中小企业应该比大企业高）4成长与发展能力：销售收入增长率、净利润增长率、净资产增长率（2）企业特征类变量：所处地区、所处行业（3）企业主个人特征变量：是否出资人、本行业工作年限（企业主年龄、受教育程度越高，违约可能性越强） 3基于数据挖掘的商户风险评分方法和系统内容:反复抽样统计回归，不同类型欺诈分别建模，求加权评分

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警

2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法（1）风险预警程序风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。（2）风险预警的主要方法在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警：（1）行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。

银行合规工作总结教学文稿

银行合规工作总结

某银行2012年合规活动总结合规是兴行之本，违规是风险之源。加强合规建设，严格内部管理是银行业可持续发展的前提，也是提升我社整体风险防控水平的客观要求。为了有效贯彻省、市银监部门合规建设要求，今年以来我社以科学发展观为指导，严格按照“七不准”、“四公开”要求在全社范围内开展了一系列的“合规建设提升年”活动，对所有涉及风险防范、安全经营的领域进行风险排查，对合规风险控制的薄弱环节进行了全面认真地自查自纠，收到了良好效果，为我社各项业务稳健快速发展提供了有力保障。现将2012年活动开展情况总结如下：一、活动开展情况为切实抓好合规建设提升年活动，某银行成立了合规建设提升年活动领导小组，负责组织实施和督促开展合规建设活动，结合实际制定下发了《南召县农村信用社“合规建设提升年”活动实施方案》。同时，各基层信用社也成立了相应的组织，加强对合规建设提升年活动的领导，在全辖上下营造浓厚的合规氛围。通过活动开展，内控管理更加严密，合规文化建设更加成熟，员工从业行为更加规范，违规问题持续减少，案件防控能力进一步提高，各种风险得到有效控制，竞争力显著增强。（一）加强组织领导，安排部署到位为深入开展“合规建设提升年”活动，落实合规建设各项要求，某银行成立了以理事长为组长、联社主任监事长为副组长，其他班子成员为成员的“合规建设提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，由监事长任办公室主任，各单位、各部（室）负责人为办公室成员；各基层信用社同时成立相应的活动领导小组，加强对本社“合规建设提升年”活动的组织和领导。制定详细的活动实施方案，并严格按照方案内容，明确活动目标及实施时间表，及时召开动员大会，深入思想发动，及时贯彻落实上级有关合规建设提升年活动的指示精神，加强对全员合规活动的督促和检查，做到思想统一，行动一致；定期或不定期的召开合规建设活动分析会，学习各项规章制度，对合规建设提升年活动工作进行总结分析，确保活动不流于形式。

银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)

.word 可编辑. 风险管理第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。监管资本：一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求最低资本：核心一级资本充足率：5% 一级资本充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：

公共基础第一章笔记：中国银行业概况

公共基础第一章笔记：中国银行业概况一、中央银行、监管机构与自律组织 1、中央银行——中国人民银行（1）大事记经理国库；11 负责金融业的统计、调查、分析和预测；13、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。 2、监管机构——中国银行业监督管理委员会（1）大事记 1、依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则； 2、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则； 3、开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动； 4、对银行业自律组织的活动进行指导和监督； 5、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作； 6、承办国务院交办的其他事项； 7、依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止及业务范围； 8、对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理； 9、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况；10、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为；11、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布；12、对银行业金融机构实行并表监督管理；13、会同有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、

有效地处置银行业突发事件；14、对已经或可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行业金融机构实行接管或促成机构重组；15、对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销；16、对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户予以查询，对涉嫌转移或隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结；17、对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔。（4）监管理念：管风险、管法人、管内控、提高透明度（5）监管目标（4个）一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益；二是通过审慎有效的监管，增进市场信心；三是通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解；四是努力减少金融犯罪。（6）监管标准（6条）一是能够促进金融的稳定，同时又促进金融的创新；二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争能力；三是对各类监管权限做到科学合理，监管者要有所为，有所不为，减少一切不必要的限制；四是为金融市场上的公平竞争创造环境和条件，并且维护这种有序的竞争，反对无序竞争；五是对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制；六是高效、节约地使用一切监管资源，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。（7）监管措施（5个）一是市场准入（包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入）；二是非现场监管；三是现场检查；四是监管谈话；五是信息披露监管。（8）背景知识——“一行三会” 指的是中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。 3、自律组织——中国银行业协会（1）成立：2000年成立，是在民政部登记注册的全国性非营利社会团队，主管单位为银监会。（2）协会宗旨：以促进会员单位实现共同利益为宗旨，履行自律、维权、协调、服务职能，维护银行业合法权益，维护银行业市场秩序，提高银行业从业人员素质，提高为会员服务的水平，促进银行业的健康发展。（3）组织机构协会的最高权力机构为会员大会，由参加协会的全体会员（截止07年1月共70家，包括政策性银行、商业银行、资产管理公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国邮政储蓄银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社联合社）、准会员（截止07年1月共37家，包括各省、自治区、直辖市、计划单列市的银行业协会）组成。会员大会的执行机构为理事会，对会员大会负责，并在会员大会闭会期间负责领导协会开展日常工作。理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责。常务理事会由会长1名、专职副会长1名、副会长若

银行从业资格考试风险管理讲义打印版

第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性 3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念 4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。 2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。 1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营，提高安全度，保守。 2.负债风险管理：20世纪60年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；加大了经营风险，提高了杠杆率，加大了经营压力和不确定性。华尔街的第一次数学革命。马科维茨不确定条件下的投资组合理论是重要基石。夏普的资本资产定价模型，解释了一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系是重要理论基础。 3.资产负债风险管理模式：20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型（布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型），通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。 4.全面风险管理模式：20世纪80年代，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。1988《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法（5）全员的风险管理文化 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.