计量经济学试卷与答案
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
计量经济学题库超完整版及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1．下表为⽇本的汇率与汽车出⼝数量数据，X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为81.72 3.65YX =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据⽇本物价上涨率与失业率的关系（1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。
根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系拟合什么样的模型⽐较合适（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
测_、_政策评价_、_检验和収展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要斱法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分
析_。
二、单选题：
1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学
B.经济
B.一致性
C.广泛性
D.系统性
7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用
该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。
A.一致性
B.准确性
C.可比性
D.完整性
8．判断模型参数估计量的符号、大小、相亏乊间关系的合理性属亍（Байду номын сангаас）
准则。
A.经济计量准则
B.经济理论准则
9
析，发量的地位是丌对称的，有解释发量不被解释发量乊分，而且解释发量也 往往被假设为非随机发量。再次，相关分析只关注发量间的具体依赖关系，因 此可以迚一步通过解释发量的发化来估计戒预测被解释发量的发化。
12．答：相关关系是指两个以上的发量的样本观测值序列乊间表现出来的 随机数学关系，用相关系数来衡量。
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。
某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 19883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.5629090.6274400.5444 R-squared0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，且协方差为0。
C．随机扰动项服从正态分布。
D．解释变量之间不存在多重共线性。
2．参数β的估计量β?具备有效性是指（ B ）A ．0)?(=βVar B ．)?(βVar 为最小 C ．0)?(=-ββED ． )?(ββ-E 为最小3．设Q 为居民的猪肉需求量，I 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：iB i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数1?α、2?α和3?α应该是（ C ）A ．1?α<0，2?α<0，0?3>αB ．1?α<0，2?α>0，0?3<αC ．1?α>0，2?α<0，0?3>αD ．1?α>0，2?α>0，0?3<α4．利用OLS 估计模型i i i X Y μαα++=10求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ）A ．样本回归线通过（Y X ,）点B ．∑i μ?=0C ．YY ?= D ．ii X Y 10??αα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在的显著性水平下对1?β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ）A. (20)B. (20)C. (18)D. (18)6．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ）A ．0210===βββB ．0=j β，其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β，其中2,1=j7.对于如下的回归模型i i i X Y μαα++=ln ln 10中，参数1α的含义是（ D ）A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS 估计量（ A ）A ．无偏的，非有效的B ．有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的D ．有偏的，有效的9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A．格里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．杜宾-沃森检验10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A．序列相关B．异方差C．完全共线性D．随机解释变量12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A．与随机解释变量高度相关B．与被解释变量高度相关C．与其它解释变量之间不存D．与随机误差项不同期相关在多重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关，而异期相关C．随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况，OLS 估计量都是有偏的14．在分布滞后模型t t t t X X Y μβββ+++=-1210中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ）A. 1βB. 2βC. 21ββ+D ．210βββ++15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ）A. 1B. 2C. 3D. 41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10??ββ的参数0?β和1?β的准则是使（ B ）A ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项i μ满足某些基本假定。
计量经济学试卷汇总含答案
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA. 减少B•增加C.不变 D •变化不定2 、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在CA•异方差性 B •序列相关C.多重共线性D •拟合优度低3 、经济计量模型是指DA .投入产出模型B .数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4 、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA. 外生变量B. 前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型Ln 丫=5+,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA. % B . %C. 5% D . % 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA .越接近于1 , 丫与X之间线性相关程度越高B. 越接近于0 , 丫与X之间线性相关程度越弱C. -1 < r < 1D .若r=0,则X与丫独立8、当DW>4-d L,则认为随机误差项sA .不存在一阶负自相关B .无一阶序列相关C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A .一个虚拟变量B.两个虚拟变量C .三个虚拟变量D .四个虚拟变量10、线性回归模型-一…上J，-L ----- 「中，检验H。
：i =0 (i=12，…，k )时，所用的统计量t i .服从var(i )(n-k+1) (n-k-2)(n-k-1) (n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA .无偏性B .有效性C. 一致性 D .确定性 E .线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA .经济预测B .经济结构分析C .评价经济政策D .政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A •戈里瑟检验B •戈德菲尔德-匡特检验C •怀特检验D • DW检验E •方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA •不能有效提高模型的拟合优度B •难以客观确定滞后期的长度C •滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D •滞后的解释变量存在序列相关问题E•解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA .特征值检验B .偏相关系数检验C.布罗斯—戈弗雷检验 D . DW检验E .怀特检验二、判断正误（正确打V,错误打X,每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线丫。
计量经济学试卷汇总_（含答案）
计量经济学试卷汇总_（含答案）选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽ BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异⽅差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投⼊产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机⽅程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使⽤ DA.外⽣变量B.前定变量C.内⽣变量D.虚拟变量5、将内⽣变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越⾼B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独⽴8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在⼀阶负⾃相关 B．⽆⼀阶序列相关C．存在⼀阶正⾃相关D．存在⼀阶负⾃相关9、如果回归模型包含⼆个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引⼊A．⼀个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所⽤的统计量t ?i 服从var(?i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最⼩⼆乘法估计量具有的优良特性有ABCA．⽆偏性 B．有效性C．⼀致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应⽤于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常⽤的检验异⽅差性的⽅法有ABC、A．⼽⾥瑟检验 B．⼽德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．⽅差膨胀因⼦检测14、对分布滞后模型直接采⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提⾼模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长⽽样本⼩时缺乏⾜够⾃由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常⽤的检验⾃相关性的⽅法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－⼽弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填⼊下表）1、在存异⽅差情况下采⽤的普通最⼩⼆乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的⼀阶⾃相关系数? 近似等于03、⽅差膨胀因⼦检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y? ?0 ?1X, X、Y 为均值。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库
计算与分析题（每小题10分）
（2）计算X与Y的相关系数。其中 ， ， ， ， （3）采用直线回归方程拟和出的模型为
t值1.24277.2797R2=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
标准差 （45.2）（1.53）n=30 R2=0.31
其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
31．假设王先生估计消费函数（用模型 表示），并获得下列结果：
，n=19
（3.1） (18.7) R2=0.98
这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。
要求：（1）利用T比率值检验假设：b=0（取显着水平为5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差；
（3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？
32.根据我国1978——2000年的财政收入 和国内生产总值 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。
样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由 引起，数值小的一组残差平方和为 ，数值大的一组平方和为 。
24.假设回归模型为： ，其中： ；并且 是非随机变量，求模型参数 的最佳线性无偏估计量及其方差。
25.现有x和Y的样本观测值如下表:
2.0
5.0
1989
3.3
7.2
1993
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
计量经济学题库(超完整版)及答案
43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。
A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=0
44．下面说法正确的是（）。
A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量
40．在双对数模型 中， 的含义是（）。
A．Y关于X的增长量B．Y关于X的增长速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性
41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。
A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
19．参数 的估计量 具备有效性是指（）。
A． B． C． D．
20．对于 ，以 表示估计标准误差， 表示回归值，则（）。
A． B．
C． D．
21．设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，错误的是（）。
A． B．
C． D．
22．对于 ，以 表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（）。
A． B． C． D．
A. B. C. D.
51.模型 中， 的实际含义是（ ）
A. 关于 的弹性 B. 关于 的弹性 C. 关于 的边际倾向 D. 关于 的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量
计量经济学复习题及答案(超完整版)(推荐文档)
计量经济学题库一、单项选择题1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析
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四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
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计量经济学1一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（ ）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（ ）5. 在模型012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t 值也将减半。
（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。
A ．行为方程B ．技术方程C ．制度方程D ．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。
A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量 6、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．tt t u X Y ++=10ββ B ．it t X Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
A ．=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．Y Y=ˆ D ．),(≠i i e X COV9、在模型tt t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ ）。
A ．解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B ．解释变量t X 3对tY 的影响是显著的 C ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量tX 2和tX 3对tY 的影响是均不显著10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS 的自由度是（ ）。
A ．n B ．n-1 C ．n-k D ．1三、简答题（每小题6分，共24分）1． 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。
2． 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？4.何谓虚拟变量？四、论述题（25分）1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：=+-+1350092301150357()..().().()Ln V Ln Y Ln P Ln P12其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。
⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分）⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分）2.（15分）建立中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=-1210),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分）⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（5分）⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。
（5分）五、应用题（21分）根据中国1950—1972年进出口贸易总额t Y （单位亿元）与国内生产总值t X （单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least SquaresDate: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.682674 0.235425 2.8997515 LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641 Mean dependent var 4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263 S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771Durbin-Watson stat0.518528 Prob(F-statistic)根据上述回归结果回答下面各题：（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。
（7分）（2）分析该结果的系数显著性。
（6分）（3）解释模型拟合优度的含义。
（4分）（4）试对模型结果的经济意义进行解释。
（4分）题号一二三四五六七八九总分题分10 20 24 25 21 100 得分评阅人一、判断题（每小题2分，共10分）1.×2.√3.×4.×5.×二、选择题（每小题2分，共20分）1. A2. D3. C4. B5.B6. C7. C8.D9.C 10. B三、简答题（每小题6分，共24分）3．答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。
经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。
毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。
这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。
4．答：（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。
5．答：在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。
总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
6．答：(1)在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。
为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。
根据这类变量的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”。
四、论述题（25分）1.(10分)答：⑴ 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即μαααα++++=)ln()ln()ln()ln(231210P P Y V参数1α、2α、3α估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V 为人均购买食品支出额，所以1α应该在0与1之间，2α应该在0与1之间，3α在0左右，三者之和为1左右。
所以，该模型估计结果中2α的估计量缺少合理的经济解释。
（5分）⑵ 由于该模型中包含长期弹性1α和短期弹性2α与3α，需要分别采用截面数据和时序数据进行估计，所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。
（5分）2.(15分)答：⑴ 不可以。
因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。
（5分）⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。
（5分）⑶ E +B =X Y 其中124200119791978⨯⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=C C C MY 324200020011978197919771978111⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=C I C I C I M M M X 13210⨯⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=B ααα 124200119791978⨯⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=E εεεM（5分）五、应用题（21分）（1）（7分）)log(51.068.0)ˆlog(X Y +=(0.24) (0.07)71.02=R ，F ＝53.63，d.f.＝21（2）（6分）首先，常数项的显著性分析。
因为：由表中结果知，系数显著性检验的t 统计量的值为 2.90，查表知，()21,05.0962.1==>自由度t P ；而2.9>1.962，故常数项是显著不为零的。
其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t 统计量的值为7.32，查表知，()21,05.0962.1==>自由度t P ；而7.32>1.962，故斜率项是显著不为零的。
（3）（4分）由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为0.71，意味着模型解释了被解释变量样本变化的71%。
（4）（4分）根据模型结果可知：我国在1950—1972年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有显著的相关性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为0.51，即国内生产总值每增加一个百分点，进出口总额平均增加0.51个百分点。
计量经济学一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．线性回归模型中线性指的是变量线性。