计量经济学试卷与答案
计量经济学试卷汇总含答案
选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明
模型中存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这
表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．0.2% B．0.75%
C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高
B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d
L ，则认为随机误差项ε
i
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
10、线性回归模型中，检验H
: ?i =0（i=1，2，…,k）
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中
存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表
明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．0.2% B．0.75%
C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越
接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入
A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
10、线性回归模型中，检验H0:
=0（i=1，2，…,k）
计量经济学试卷与答案
i
i
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014）
1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、
解释变量的多重共线性检验。
2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。
3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著
性检验。
4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型 Y = X αX β
线性
化的变量变换形式为 Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为 Y *=α+βX *。
5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。
1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A.随机方程模型
B.行为方程模型
C.联立方程模型
D.非随机方程模型
2．经济计量分析的工作程序（B ）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A. C i （消费） = 500 + 0.8I i （收入）
B. Q di （商品需求） = 10 + 0.8I i （收入） + 0.9P （价格）
C. Q si （商品供给） = 20 + 0.75P （价格）
D. Y i （产出量） = 0.65K i （资本） L i （劳动）
A. Y i = 30 + 0.2 X i
计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供
计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F)
6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（F ）
10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（F ）
二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分)
答：
1）经济理论或假说的陈述
2) 收集数据
3)建立数理经济学模型
4）建立经济计量模型
5)模型系数估计和假设检验
6）模型的选择
7）理论假说的选择
8)经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
如果设定模型为
此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.
如果设定模型为
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
1．求出空白处的数值，填在括号内。(2分)
2．系数是否显著，给出理由.（3分）
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中
存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表
明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．0.2% B．0.75%
C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越
接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入
A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
10、线性回归模型中，检验H0:
=0（i=1，2，…,k）
6套计量经济学试卷(附答案)!
代替了大量的滞后解释变量 X t1
,X
t1
t2
, ，
,
的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题 , D．由于 * * 0 t1 t t Covu ,u CovY ,u 数，参数估计量是一致估计量
* t1
0
，因此可使用 OLS 方法估计参
13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是 则Varu是下列形式中的哪一种?(
(1)建立深圳地方预算内财政收入对 GDP 的回归模型； (2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义； （ 3）对回归结果进行检验； (4) 若是 2005 年年的国内生产总值为 3600 亿元，确定 2005 年财政收入的 预测值和预测区间( 0.05)。 解：地方预算内财政收入（Y）和 GDP 的关系近似直线关系，可建立线性 回归模型： Yt 1 2GDP t + t 即
2 2 2 2
C
E
）
A
B
）
B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法
B.模型中包含的解释个数越多， R 与2 R 就相差越大. C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R R D. R E. R 有可能大于
2 2 2 2
.
R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负
^
2
^
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一 (2)
计量经济学试题一答案 (5)
计量经济学试题二 (11)
计量经济学试题二答案 (13)
计量经济学试题三 (16)
计量经济学试题三答案 (19)
计量经济学试题四 (24)
计量经济学试题四答案 (26)
计量经济学试题一
课程号：课序号：开课系：数量经济系
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）
10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）
ln() 1.37 0.76ln(1)
se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+
()1.7820.05,12P t >==自由度；
1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分）
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计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）
2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（F）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
6
7
8
9
10
1
答：
1
2)
3
4
5
6）模型的选择
7）理论假说的选择
8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
如果设定模型为
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显着，给出理由。（3分）
答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显着的。 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 答案：
后果：
1．假设σ2．如果σ（1（231） 本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。 2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。 六．试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一......................... 错误!未定义书签。计量经济学试题一答案..................... 错误!未定义书签。计量经济学试题二......................... 错误!未定义书签。计量经济学试题二答案..................... 错误!未定义书签。计量经济学试题三......................... 错误!未定义书签。计量经济学试题三答案..................... 错误!未定义书签。计量经济学试题四......................... 错误!未定义书签。计量经济学试题四答案..................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题一
课程号：课序号：开课系：数量经济系
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）
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财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一 (2)
计量经济学试题一答案 (5)
计量经济学试题二 (11)
计量经济学试题二答案 (13)
计量经济学试题三 (16)
计量经济学试题三答案 (19)
计量经济学试题四 (24)
计量经济学试题四答案 (26)
计量经济学试题一
课程号：课序号：开课系：数量经济系
一、判断题（20 分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
6．判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。
（）
10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型 6 分）
面是我国1990-2003年GDP 对M1 之间回归的结果。(5分)
ln(GDP) 1.37 0.76ln( M 1) se (0.15) ( ) t ( ) ( 23 )
P t 1.782 0.05,自由度12；
1．求出空白处的数值，填在括号内。 ( 2 分)
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案
财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一 (1)
计量经济学试题一答案 (4)
计量经济学试题二 (9)
计量经济学试题二答案 (11)
计量经济学试题三 (15)
计量经济学试题三答案 (18)
计量经济学试题四 (22)
计量经济学试题四答案 (25)
计量经济学试题一
课程号：课序号：开课系：数量经济系
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）二．简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）
三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）
2．系数是否显着，给出理由。（3分）
四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
计量经济学试卷汇总-（含答案）
计量经济学试卷汇总-（含答案）
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型
中存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表
明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．0.2% B．0.75%
C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高
B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入
A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）
计量经济学试卷汇总含答案
计量经济学试卷汇总含
答案
文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表
明模型中存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+,这表
明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．% B．%
C．5% D．%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高
B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
计量经济学试卷汇总含答案
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而B
A. 减少B•增加
C.不变 D •变化不定
2 、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表
明模型中存在C
A•异方差性 B •序列相关
C.多重共线性D •拟合优度低
3 、经济计量模型是指D
A .投入产出模型
B .数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4 、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D
A. 外生变量
B. 前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出丫对人均收入X的回归模型Ln 丫=5+,这表明
人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加B
A. % B . %
C. 5% D . % 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是D
A .越接近于1 , 丫与X之间线性相关程度越高
B. 越接近于0 , 丫与X之间线性相关程度越弱
C. -1 < r < 1
D .若r=0,则X与丫独立
8、当DW>4-d L,则认为随机误差项s
A .不存在一阶负自相关
B .无一阶序列相关
C.存在一阶正自相关
D.存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入
A .一个虚拟变量B.两个虚拟变量
C .三个虚拟变量
D .四个虚拟变量
10、线性回归模型-一…上J，-L ----- 「中，检验H。：i =0 (i=1
计量经济学试卷答案
计量经济学试卷答案
【篇一：计量经济学试题及答案】
> 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共
注意：答题不能超过密封线！本套试卷共
2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（a套）
一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√；
6、√；
7、√；
8、╳；
9、╳；10、╳；
二、1、b；2、b；3、c；4、d；5、b；6、d；7、a；8、c；9、a；
10、c；三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；
（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；
（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变
量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态
分布。
每条1分
2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：
（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；
（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差
每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而
变化的现象；
（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不
再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。（3）加权最小二乘法，wls。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性
关系在总体上是否显著成立作出推断。2分（2）方程的总体线性关
系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为
计量经济学试卷汇总(含答案)
选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）
1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B
A.减少 B．增加
C．不变 D．变化不定
2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中
存在 C
A．异方差性 B．序列相关
C．多重共线性 D．拟合优度低
3、经济计量模型是指 D
A.投入产出模型
B.数学规划模
C.模糊数学模型
D.包含随机方程的经济数学模型
4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表
明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B
A．0.2% B．0.75%
C．5% D．7.5%
7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D
A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越
接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立
8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi
A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关
C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关
9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入
A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量
C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量
=0（i=1，2，…,k）10、线性回归模型中，检验H0:
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计量经济学
1
一、判断题（每小题2分，共10分）
1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ）
2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ）
3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ）
4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ）
5. 在模型
012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的
估计值也将减半，t 值也将减半。（ ）
二、选择题（每小题2分，共20分）
1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。
A ．行为方程
B ．技术方程
C ．制度方程
D ．定义方程
2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据
3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量
B ．政策变量
C ．内生变量
D ．外生变量
4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A ．横截面数据
B ．时间序列数据
C ．修匀数据
D ．原始数据
5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A ．外生变量
B ．内生变量
C ．前定变量
D ．滞后变量 6、半对数模型
μ
ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B ．Y 关于X 的边际变化
C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D ．Y 关于X 的弹性
7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t
t t u X Y ++=10ββ B ．
i
t t X Y E Y μ+=)/(
C ．
t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=）
8、设OLS 法得到的样本回归直线为
i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
A ．
=∑i
e
B ．),(Y X 在回归直线上
C ．
Y Y
=ˆ D ．
),(≠i i e X COV
9、在模型
t
t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，
000000.0=值的p F ，则表明（ ）。
A ．解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的
B ．解释变量t X 3对t
Y 的影响是显著的 C ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量t
X 2和
t
X 3对
t
Y 的影响是均不显著
10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS 的自由度是（ ）。 A ．n B ．n-1 C ．n-k D ．1
三、简答题（每小题6分，共24分）
1． 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。
2． 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？
3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？
4.何谓虚拟变量？
四、论述题（25分）
1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
=+-+
1350092301150357
()..().().()
Ln V Ln Y Ln P Ln P
12
其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。
⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分）
⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分）
2.（15分）建立中国居民消费函数模型
t t t t C I C εααα+++=-1210
),0(~2
σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分）
⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（5分）
⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。（5分）
五、应用题（21分）
根据中国1950—1972年进出口贸易总额
t Y （单位亿元）与国内生产总值t X （单位亿元）的数据，估
计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares
Date: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.682674 0.235425 2.8997515 LOG(X)
0.514047
0.070189
7.323777
R-squared
0.718641 Mean dependent var 4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263 S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771
Durbin-Watson stat
0.518528 Prob(F-statistic)
根据上述回归结果回答下面各题：
（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）
（2）分析该结果的系数显著性。（6分）