计量经济学计算分析题

合集下载

计量经济学习题解析

第一章

1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？

（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：

亿元），t R 为第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。

（2）1t S -=4432.0+0.30t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为第t

年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。

2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由：

其中，t RS 为第t 年社会消费品零售总额（单位：亿元），t RI 为第t 年居民收入总额（单位：亿元）（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），t IV 为第t 年全社会固定资产投资总额（单位：亿元）。

3、下列设定的精良经济模型是否合理？为什么？

（1）3

01i i i GDP GDP ββμ==+⋅+∑ 其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。

（2）财政收入=f （财政支出）+μ，μ为随机干扰项。

答案1、（1）不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居

民可支配收入总额没有因果关系。

（2）不是。第t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。

2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一

解释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。

3、（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构成

计量经济学stata案例应用题

1. 使用 Stata 对某地区 2010 年至 2020 年的人口增长率进行分析。

首先，从国家统计局或其他可靠资源中获取相应地区每年的

人口数据，并导入 Stata。

然后，计算每年的人口增长率，可以使用以下公式：人口增

长率=（当前年份的人口-上一年份的人口）/ 上一年份的人口* 100。

最后，使用命令 summarize，regress 或者 graph 等命令对数

据进行进一步分析和可视化。

2. 对某汽车制造公司的销售数据进行分析，判断价格、广告费用和其它因素对销售额的影响。

导入销售数据集，并确保数据的完整性和准确性。

使用命令 summarize，correlate 或者 graph 命令来计算变量之间的相关性。

使用命令 regress 来进行回归分析，考虑价格、广告费用和

其他相关因素的影响，并根据回归系数和显著性水平进行解读。使用命令 predict 来进行销售额的预测，并使用 graph 命令绘

制销售额的趋势图或其他可视化图表。

3. 分析某公司员工的工资水平与其受教育程度、工作经验、性别和其他因素之间的关系。

导入员工的工资和个人信息数据集，并确保数据的完整性和

准确性。

使用命令 tabulate 和 summarize 对不同因素之间的关系进行

初步探索性分析。

使用命令 regress 或者是 logistic 命令对员工工资与受教育程度、工作经验、性别等因素进行回归分析，考虑相应的控制变量。

对回归结果进行解读，判断各个因素对工资水平的影响，并

使用 graph 命令绘制相关图表来支持和解释分析结果。

计量经济学计算题与答案解析

1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型

x y

6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）

6066

.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R

试求解以下问题：

（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。

模型1：x y

3971.04415.145ˆ+-= 模型2：x y 9525.1365.4602ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） ∑==202.1372,

9908.02

R ∑==5811189,9826.02

22e R

计算F 统计量，即∑∑===

9370.4334202.1372581118921

F ，对给定的

05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。请你继续完成上述工作，并回答所做

的是一项什么工作，其结论是什么？

（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2

χ分布表，得临界值

81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么

工作，其结论是什么？表1

F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared

10.14976 Probability

0.017335

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares

计量经济学计算和分析题

计算和分析题：

1．对于人均存款与人均收入之间的关系式t t t Y S μβα++=使用美国

36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差：

)011.0()105.151(067.0105.384ˆt

t Y S +=

2R ＝0.538 023.199ˆ=σ

（1）β的经济解释是什么？

（2）α和β的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？

（3）对于拟合优度你有什么看法吗？

（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。

2．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧

，其中，Y 表示某国

的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。

要求：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？做出回归线；

（2）如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？

（3）能否求出真实的总体回归函数？

3．下表给出我国人均消费支出与人均可支配收入数据，回答下列问题：

（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？

（2）估计回归方程，并解释斜率的经济含义。其中：∑=2.752001253i i Y

X ，03.162073=∑i X ，1.9363107882=∑i X ，51.130269=∑i Y 。

（3）若斜率的t 统计量值为30.89，截距项的t 统计量值为0.35，模型的判定系数R 2=0.97，计算随机误差项方差的估计值。

计量经济学习题及全部答案

计量经济学习题一

一、判断正误

1．在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是唯一可用的分析方法; 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小;

3．无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n -1; 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着地异于0; 5．总离差平方和TSS 可分解为残差平方和ESS 与回归平方和RSS 之和,其中残差

平方和ESS 表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分; 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的;

7．当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差; 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差

项的

自相关;

9．在存在异方差的情况下,会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果; 10．..DW 检验只能检验一阶自相关; 二、单选题

1．样本回归函数方程的表达式为 ;

A ．i Y =01i i X u ββ++

B ．(/)i E Y X =01i X ββ+

C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++

D ．ˆi Y =01ˆˆi

X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是 ;

A ．随机干扰项

B ．残差

C ．i Y 的离差

D ．ˆi

Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示 ;

A ．当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位

B ．当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位

C ．当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位

计量经济学习题及全部答案

《计量经济学》习题(一)

一、判断正误

1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（）

3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（） 5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，

其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（）

6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。（）

7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

（）

8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差

项的

自相关。（）

9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（）

10．..DW 检验只能检验一阶自相关。（）二、单选题

1．样本回归函数（方程）的表达式为（）。

A ．i Y =01i i X u ββ++

B ．(/)i E Y X =01i X ββ+

C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++

D ．ˆi Y =01ˆˆi

X ββ+

2．下图中“｛”所指的距离是（）。

A ．随机干扰项

B ．残差

C ．i Y 的离差

D ．ˆi

Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（）。

A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位

计量经济学试题(库)(超完整版)与答案解析

四、简答题（每小题5分）

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？

13.给定二元回归模型：

01122t t t t

y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10

18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

计量经济学(分析)第二、三章习题

二、思考题：

1、线性回归模型有哪些基本假设？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可估计？

2、随机误差项ui 和残差项ei 的区别与联系。

3、根据最小二乘原理，所估计的模型已

经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？

4、最小二乘法基本原理是什么，如何用公式进行表述？

5、是否任何两个变量之间的关系，都可以用两变量线性回归模型进行分析？

6．多元线性回归模型的基本假设是什

么？

7. 为什么要计算调整后的可决系数？ 8. 多元线性计量经济学模型

y x x x i i i k ki i =+++⋅⋅⋅++ββββμ01122 =i 1,2,…,n

的矩阵形式是什么？其中每个矩阵

的含义是什么？熟练地写出用矩阵表示的该模型

的普通最小二乘参数估计量。

9、R 2检验与F 检验的区别与联系。

三、分析题

（一）1978-2000年天津市城镇居民人均可

支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：

Dependent Variable: LNCONS

Method: Least Squares

2000

4000

60008000

10000

020004000

60008000

C O N S Y

Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable Coeffici

ent Std.

Error

t-Statis

tic

Prob.

C _______

_ 0.0649

-3.1936

计量经济学习题含答案

第1章绪论

习题一、单项选择题

1•把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B )

A. 横截面数据

B.时间序列数据

C.面板数据

D.原始数据2 •同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为

(B )

A. 原始数据B?截面数据

C. 时间序列数据D ?面板数据

3•用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( B )

A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用

B ?建立模型、估计参数、检验模型、经济预测

C?搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验

D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4 •下列哪一个模型是计量经济模型(C )

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机变量的经济数学模型

D.模糊数学模型

二、问答题

1 •计量经济学的定义

2•计量经济学的研究目的

3•计量经济学的研究内容

1 •答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济尖系和经济活动规律及其应用的科学2•答：计量经济学的研究目的主要有三个：

(1 )结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的尖系作出定量的度量。

(2 )预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

(3)政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。

3•答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济

学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济

计量经济学综合分析练习题及答案

计量经济学上机综合练习题

（2008.11，周国富）

下表是按当年价格计算的中国1990—2006年国家财政用于文教科卫支出（Y ）和国内生产总值（X ）的统计资料（单位：亿元）：

数据来源：《中国统计年鉴2007》。

（一）为了考察国家财政用于文教科卫支出（Y ）和国内生产总值（X ）的关系，观察Y 和X 的散点图，得到如下结果：

02000

4000

6000

8000

50000100000150000200000250000

要求：写出绘制上述散点图的命令格式。答：绘制上述散点图的命令格式为：

scat x y

（二）上述散点图显示Y 与X 之间呈较强的线性关系，因此可以建立有截距项的Y 对X 的

线性回归模型，即μββ++=X Y 10。采用OLS 法得到如下结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/08 Time: 19:59 Sample: 1990 2006

要求：写出用OLS 法估计上述回归方程的命令格式。答：用OLS 法估计上述方程的命令格式为：

ls y c x

（三）根据上述软件输出结果，完成下列任务（要求写出主要的步骤，得数可以直接取自软件输出结果）

1. 写出OLS 法得到的回归方程，并对结果的统计意义和经济意义进行解释。解：OLS 法得到的回归方程为

Y = -450.6960 +0.035299X + e （-3.148239）（26.33443） R 2=0.978829 2

R =0.977417

统计意义：当X 增加1个单位时，可引起Y 平均增加0.035299个单位。经济意义：当GDP 增加1亿元时，国家财政用于文教科卫支出平均增加0.035299亿元。

计量经济学分析计算题

计量经济学分析计算题（每小题10分）

1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝

，Y 554.2＝，2

X X 4432.1∑

（－）＝，2

Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为

ˆ81.72 3.65Y

X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

i i ˆY =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31

其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ˆY 而不是i Y ；

（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义

是什么。

3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得

i i ˆC =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）

已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得

计量经济学练习题带答案版

一、单项选择题

二、多项选择题

三、计算分析题

设某地区机电行业产出Y （万元），劳动力投入成本1X （万元）以及固定资产投入成本2X （万元）。经Eviews 软件对2001年——2017年的数据分别建立双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：

Dependent Variable: Ln (Y)

Ln(X1) 0.387929

0.137842

2.814299 0.0138 Ln(X2)

0.568470 ( 0.055677

10.21006

0.0000

R-squared 0.934467 Mean dependent var

6.243029 Adjusted R-squared ( 0.925105 ) S.D. dependent var

0.356017 S.E. of regression 0.097431 Akaike info criterion -1.660563 Sum squared resid 0.132899 Schwarz criterion -1.513526 Log likelihood 17.11479 F-statistic （ 99.81632 ）

1．补充括号内的数值，并规范地写出回归的分析结果，保留三位小数。

2ˆln 3.73490.3879ln(X )0.5685ln(X ) se (0.2128) (0.1378) (0.0557) 0.9251

t=(17.5541) (2.8143) (10.2101) df=14 p=(0.000) (0.0138)Y R =++==2,1499.8163

计量经济学分析

四、分析题（40分）

1、根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的资源，求得：

试用普通最小二乘法确定销售收入Y 对广告支出X 的回归直线，并说明其经济含义。（6分） 2、根据某地共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）

(-16.616） (17.470) (8.000) R 2=0.9946 , DW=0.858。

式下括号中的数字为相应估计量的t 检验值。在5%的显著性水平之下，查t 分布表t 0.025(36)=2.030，由DW 检验临界值表，得d L =1.38，d u =1.60。问： (1)题中所估计的回归方程的经济含义； (2)该回归方程的估计中存在什么问题? (3)应如何改进?

3、i i i bx a y ε++=。样本点共28个，本题假设去掉样本点c ＝8个，xi 数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi 数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。查表F 0.05(10,10)=3.44。问：（6分） (1)这是何种方法，作用是什么？ (2)简述该方法的基本思想； (3)写出计算过程，并给出结论。

4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w 为体重(单位：磅) ；h 为身高(单位：英寸)（6分）

W ＝--232.0655l 十5.5662 h （模型 1） t ＝(--5.2066) (8.6246)

计量经济学习题解析

第一章

1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？

（1）t S =+t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为

第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。

（2）1t S -=+t R ，其中1t S -为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），t R 为第t 年农村居

民纯收入总额（单位：亿元）。

2、指出下列假想模型中的错误，并说明理由：

3、下列设定的精良经济模型是否合理？为什么？

（1）3

01i i i GDP GDP ββμ==+⋅+∑ 其中，i GDP （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。

（2）财政收入=f （财政支出）+ μ，μ为随机干扰项。

答案1、（1）不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居

民可支配收入总额没有因果关系。

（2）不是。第t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。

2、一是居民收入总额RI t 前参数符号有误，应是正号；二是全社会固定资产投资总额IV t 这一解

释变量的选择有误，它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响。

3、（1）不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP 的构成部