中国建设银行利率风险分析
中国建设银行与中信银行非保本浮动收益理财产品风险价值分析
产品 利得盈 汇得盈 Q D I I 乾元系列 大丰收
1 . 4 3 6 3 / 1 . 6 7 6 7 / 2 . 5 7 7 ( % ) 这样就可以计算贷款的相应数据 : 先由期初信用等 级可预测期末信用等级及相应等级转移概率 。再 由贷款到期 以前的现金 流 ,结合期末信用等级所相应 的一年期远期零息票利率 , 可计算 出该转 移结果情况下的贷款价值 V, 其中A 是当期 V = A 。 + ∑( A , + l / ( 1 + i 0  ̄ ) 现金
建行利得盈 : 9 O天 ,年化收益率 4 . 3 %,认购起点 5 万元 ,总额 1 0 亿元 ,信用评级 A A 中信共赢 : 9 6 天, 年化收益率 4 . 5 %, 认购起点 5 万元 , 总额 3 亿元 , 信用评级 A A 衡量信贷资产的风险价值 目 前主要运用 的是 C r e d i t m e t r i c s 方法 , 该 模型是 J .P .M o r g a n 在1 9 9 7 年推出用于量化信用风险的风 险管理产品,
获得 了金融机构和监管 当局的高度重视 ,是当今在风险管理领域用 于信
用风险量化管理的有力工具 。 1 .建设银 行利得 盈理财产 品风险价值分析
贷款 的信用风险不仅仅表现为借款人违约 ,还表现为借款人信用等
级的变化。违约只是借款人信用等级动态变化的结果,贷款信用品质的 迁移可用 C r e d i t m e t r i c s 模型信用评级转移概率矩阵来表征。然后要考虑 远期利率水平 , 也就是折现率等于相应信用评级三个月远期零息票利率。
四大国有银行存款利率全新调整(2023)
四大国有银行存款利率全新调整(2023)
四大国有银行存款利率全新调整(2023)
工商银行:
整存整取一年期利率:4.35%
整存整取三年期利率:4.75%
整存整取五年期利率:5.35%
建设银行:
整存整取一年期利率:4.25%
整存整取三年期利率:4.65%
整存整取五年期利率:5.25%
农业银行:
整存整取一年期利率:4.30%
整存整取三年期利率:4.70%
整存整取五年期利率:5.30%
中国银行:
整存整取一年期利率:4.40%
整存整取三年期利率:4.80%
整存整取五年期利率:5.40%
定期存款的三大忌是什么
1、定期到期后是否取出
其实绝大多数银行在定期到期后不需要到银行取出,若有和银行约定自动转存的,没有到银行取出,银行会自动帮你办理定期。如果利率下调了,银行自动帮办理定期,那么就亏了。
2、搞清楚存款利率
很多地方性中小银行来说,较渴望能有足够多的存款金额,所以利率要高于这些大银行,一年期利率可以达到4.1%。中小银行的安全性也是值得肯定的,利率比大银行要高,所以不能只盯着大银行。
3. 灵活选择
在定期存款时要选择通知存款和大额存单。若存款在20万以上选择大额存单,可以每月付息的,然后到期之后可以取回本金,这样更灵活一些。不然的话,到时候急用却取不了,就慌张了。
存款存期的计算规定
1、算头不算尾,计算利息时,存款天数一律算头不算尾,即从存入日起算至取款前一天止;
2、不论闰年、平年,不分月大、月小,全年按360天,每月均按30天计算;
3、对年、对月、对日计算,各种定期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。即自存入日至次年同月同日为一对年,存入日至下月同一日为对月;
建设银行风险管理体系现状
建设银行风险管理体系现状
2018年,建设银行汇聚全员的智慧、释放科技的力量,聚焦服务实体经济,全面实施住房租赁、普惠金融和金融科技“三大战略”,助力供给侧结构性改革,强化风险内控管理,推动全行业务高质量发展,获得良好经济效益和社会效益。
当前,建设银行持续完善全面主动风险管理体系,在加强当期风险管理的同时,强化预期风险的管理,推进数字化、精细化风险管理主动适应形势变化。
建设银行借助“新一代”系统和大数据,不断深化对新形势下金融风险迁徙演化规律的认知,以全面主动管理的理念搭建现代银行风控体系;建成企业级、数字化的全面风险监控预警平台,成立国内首家风险计量中心,丰富和发展风险管理技术体系和“工具箱”,以现代科技全方位提升风控数字化智能化水平;推进贷后专业化和押品集约化管理,提升风险处置效能。
全面主动管控风险。做实直营机构、境内分行、海外机构、子公司四大板块、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等九大类风险及其他各类风险的管理,强化协同管控和差别化管理。主动设定风险偏好,完善管理框架,做实偏好传导机制;主动强化预期管理,强调关键指标
的长期稳健协调;主动调整资产结构,强化资产质量、减值准备、经济资本的精细化管理;主动提升风险经营与选择能力,破解风险难题,履行国有大行责任;主动实施事前、事中、事后全过程管理,增强风险管理的前瞻性、专业性和有效性。
提升精细化管理水平。责任到位,推进精准认责,发挥责任认定对违规违纪行为的震慑作用。管理到位,开展境内分行和子公司督察,强化过程管理,实现从“被动控”向“主动管”转变。监督到位,加强外部监督、内审监督、二道防线监督结果应用,提高响应与整改效能。人员到位,强化岗位制衡,加强条线专业队伍建设。考核到位,完善全面风险管理评价体系,将评价结果与KPI等考核体系挂钩。
2023年建设银行存款利率
2023年建设银行存款利率
2023年建设银行存款利率
2023年大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率
1.885%;1年期利率
2.175%;2年期利率
3.108%;3年期利率
4.125%。
四大银行定期存款利率具体如下:
一、中国银行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率
1.75%;2年期利率
2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率为1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率3.85%。
二、工商银行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率
1.75%;2年期利率
2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。
三、建设银行定期存款利率:1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
2、大额存单定期利率,20万起存:1个月利率1.53%;3个月利率1.54%;6个月利率1.82%;1年期利率2.10%;2年期利率2.94%;3年期利率3.85%。
四、农业银行定期存款利率:
1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。
我国商业银行利率风险管理现状分析
我 国 商 业 银 行 利 率 风 险 管 理 现 状 分 析
王 倩 杨 丽娜
10 7 ) 0 0 0 ( 都经 济 贸 易大学 金融 学 院 ,北京 首
来自百度文库
利 率 是 金 融 商 品 的 价 格 , 也 是 重 要 的货 币政 策 工 具 。商 业 银行 的利率风 险是 指 由于市场利 率的不确定性而 导致 的商业银 行净利息收入 的波 动或市场价值 与预 期值 的偏离 。新 巴塞尔资 本 协 议 框 架 中提 出 的 商 业 银 行 利 率 风 险 包 括 :重 新 定 价 风 险 、 基准利率风险 、收益率 曲线风险和选 择权风险 。我 国商 业银行 目前面 临的主要是重新定价风 险,即生息资产和付 息负债 的到 期 日和合 同重 定价 日的不匹配 。利率 市场化进程之 中,我 国商 业银行所面临的利率风险愈来愈受到关注。 利率风险的度量 西方商业银行 主要有五种利率风 险度量模型 ,即收益分析 模型 、利 率敏 感性缺 口模型 、持 续期缺 口模型 、V R 型和动 a模 态模拟模型 。其 中,利 率敏感性缺 口模 型简单易用 ,其 测量对 象、数据和计算方法 等外部条件要求 ,对 我 国商业银行 利率风 险管理而言都较为适用 。利率敏感性缺 口分析法是 商业银行 进 行 资 产 负 债 管 理 的基 础 , 也 是 目前 围 内 商 业 银 行 进 行 利 率 风 险 管 理普 遍 采 取 的 措 施 。 有两个指标常用来度 量利率风险 ,分 别是利率风 险缺 口和 利率敏感性 比率 。利率 敏感性缺 口是一个 绝对指标 ,是利率 敏 感 性缺 口模型的表达方式之 一,其计算公式 为:利率风 险缺 口 (A )= 率 敏 感 性 资 产 (RA 一 率 敏 感 性 负 债 ( R L GP 利 IS ) 利 I S ); 利 率敏感 性 比率是一个相对指 标,是利率敏感性缺 口模型 的另一 种表达方式 ,其计算公式为:利率敏感性 比率= 利率敏感 性资产 (R A / I S) 利率 敏感性负债 (R L I S )。利率敏感性资产 主要包括现 金 、存 放央行、存放 同业 、拆放 同业等项 目,利率 敏感性负债 主要包 括央行借款 、同业存放 、 同业拆入 、卖 出回购、客户存 款等 。一些银行每年公布或计算 利率敏感系数 ,用 这一系数测 度 其利 率风险 ,并按照 自己的收益 目标 以及对 市场 利率 的预测 情况调整 资产负债结构 ,使利率敏 感系数尽量达到 一个较为合 理 的比例水 平。利率敏感性缺 口、敏感性 比率和净 利息收入 的
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理
—以中国建设银行为例
摘要
本文以中国建设银行为研究对象,探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。首先,本文分析了利率市场化的背景和推动因素,以及商业银行利率风险管理的重要性。随后,本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具,包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。最后,本文以中国建设银行为例,分析了其利率风险管理的具体实践情况,包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。总之,本文认为,在利率市场化背景下,商业银行需要加强对利率风险的管理和控制,确保稳健经营和风险可控。
关键词:利率市场化,商业银行,利率风险管理,风险敞口,利率衍生品,中国建设银行
Abstract
This paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,
中国建设银行申请降低利率申请流程
中国建设银行申请降低利率申请流程
中国建设银行申请降低利率申请流程
一、引言
中国建设银行作为中国最大的商业银行之一,一直以来致力于为客户
提供优质的金融服务。在中国经济日益开放和市场竞争日益激烈的背
景下,建设银行积极响应国家政策,为客户提供更加优惠的利率政策。本文将介绍中国建设银行申请降低利率的申请流程,并从政策解读和
个人观点的角度对其进行评述。
二、中国建设银行利率政策简介
中国建设银行秉持着以市场化方式运营,并根据国家政策和监管要求
合理设定利率。降低利率的申请是为客户提供更加灵活和优惠的金融
服务的重要途径之一。根据中国建设银行的最新政策,客户可以通过
以下步骤申请降低利率。
三、中国建设银行申请降低利率流程
1. 了解降低利率政策
在进行申请降低利率之前,客户应该详细了解中国建设银行的降低利
率政策。了解政策可以帮助客户更好地把握申请的具体流程和条件,
提高申请的成功率。
2. 准备相关材料
客户在申请降低利率时,需要准备一些相关的材料,例如本人有效唯
一识别信息件、还款记录、财务报表等。这些材料的准备可以提供给
银行更多的信息,增加降低利率申请的可信度。
3. 提交申请
客户可以通过线上渠道,如中国建设银行的官方网站或移动银行APP,登录个人账户并提交降低利率的申请。另外,客户也可以选择前往就
近的中国建设银行网点,联系银行工作人员进行申请。
4. 银行审核
提交申请后,中国建设银行将对申请材料进行审核。银行会根据申请
人的信用状况、还款能力和反映市场利率水平的指标等因素进行综合
评估。在审核过程中,银行可能会与客户联系,进行额外的信息核实
四大银行哪个最安全
四大银行哪个最安全
在选择银行进行存款时,很多人都会关心一个问题,四大银行哪个最安全?这
个问题涉及到人们的财产安全和利益保障,因此是非常重要的。四大银行分别是中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行,它们作为国有大型银行,在中国银行业中占据着重要地位。那么,究竟哪个银行最安全呢?接下来,我们就来分析一下。
首先,我们可以从资产规模来看。中国工商银行作为全球最大的银行之一,其
资产规模在四大银行中是最大的。资产规模的庞大意味着它有更强大的抗风险能力,能够更好地应对各种金融风险。其次,中国农业银行作为国内最大的农村金融服务机构,其资产规模也是非常可观的。中国银行和中国建设银行的资产规模虽然稍逊一筹,但也是国内领先的银行之一。因此,从资产规模上来看,四大银行都具有较强的实力和安全性。
其次,我们可以从盈利能力来分析。盈利能力是衡量银行综合实力的重要指标
之一。中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行作为国有大型银行,其盈利能力都是非常强的。这意味着它们在面对各种风险时有足够的盈利能力来进行应对,保障客户的资金安全。
再次,我们可以从风险控制能力来分析。在金融市场波动频繁的情况下,银行
的风险控制能力显得尤为重要。四大银行都拥有成熟的风险管理体系和严格的风险控制措施,能够有效地预防和化解各种风险。这些都是保障客户资金安全的重要保障。
最后,我们可以从国家支持和监管来看。作为国有大型银行,四大银行都得到
了国家的支持和监管。国家对于这些银行的监管力度是非常严格的,这也是保障客户资金安全的重要保障之一。
硅谷银行破产事件对商业银行利率风险管理的启示
现代营销上旬刊
2023年3月10日,有40年历史、资产超过2000亿美元的美国硅谷银行宣告破产。这是自2008年全球金融危机以来,美国发生的最大规模的银行破产事件,引发了金融市场大幅动荡,对全球银行业产生了深刻影响。
本文从资产负债表期限错配的视角,剖析硅谷银行破产的原因,发现美联储持续加息、硅谷银行利率频繁波动、资产负债期限不匹配,导致硅谷银行利率风险不断增大,进而导致破产。
一、硅谷银行破产事件原因分析
(一)政策端:货币政策激进加息,利率风险不断上升美国联邦储备制度理事会为应对流感后的经济衰退,将基准利率从1.25%下调至0.25%,进入了缓和周期。与此同时,美国通货膨胀率飙升。2022年3月,在持续高通胀的压力下,美国开始收紧货币政策,从2020年3月的1.5%上升至2022年2月的7.9%,增长243.48%,40年来首次连续8次上调利率。截至2023年3月12日,美联储累计加息450个基点。2020年,美国实施无限制的量化宽松政策后,硅谷银行的资产负债表大幅扩张,存在严重的期限错配和高利率风险。在低息时代,硅谷银行把吸收的存款很多投资于美国国债等资产。随着美联储连续大幅度加息,硅谷银行所持债券等金融资产市价不断下跌,急于调整资产组合,但披露的亏损信息引发储户恐慌,出现挤兑,最后被单日高达420亿美元的提款要求彻底压垮。2022年启动加息周期后,硅谷银行利率风险逐渐显现。
(二)负债端:挤兑压力持续增加,受保存款占比较低。硅谷银行是主要服务于革新经济的特色银行,为处于初期或成长及拓展阶段的技术企业提供股票金融、运营贷款及其他投资及金融服务,还是Facebook、Twitter 等美国技术独角兽用户。在初期货币宽松的环境下,硅谷银行拥有较多的短期存款。受传染病、通货膨胀、利率上调等因素的影响,2022年以后,美国经济面临萧条风险。在这种环境下,技术企业现金流动需求会提高,提取现金的情况也会增加以满足现金流动的要求,银行因而面临连带和流动性危机的危险。
建设银行信用贷款引发的风险问题与对策
建设银行信用贷款引发的风险问题与对策
摘要:随着金融社会的日益成熟,快速增长的信贷需求对我国建设银行信用管理系统提出挑战,作为建设银行的主要业务,信用贷款的转型是否成功,直接关系到银行未来的发展。我国建设银行信用管理在当前已经具有一定效果,深入分析建设银行信用管理中存在的不足,由此可以提出促进信用管理转型的措施,对我国建设银行的自身发展非常有益,从而助推我国经济发展。给出有针对性的技术、能力、理念方面的转型建议,助推我国建设银行信用管理渐进式转型是很有必要的。
关键词:建设银行、信用、贷款风险
引言:
建设银行在金融市场处于重中之重的地位,它们已成为整个国民经济的核心,也是金融市场的核心,能够平稳运营对维护经济社会的健康稳定发展具有十分重要的作用。我国市场经济建设以来,建设银行已成为不可或缺的一部分。他通过向其他金融机构提供金融融资和结算服务,为中国经济发展作出了重要贡献,促进了社会资源和资金的运行。这一过程激活了市场活力,从而可以实现价值创造功能。在这样的背景下,由于经济水平提高,信贷的需求量增加,我国建设银行信贷业务量上涨,目前信贷业务的发展是处于上升趋势中,建设银行需要一直创新,采用大数据技术来管理业务,来增大规模,利用技术层面的强有力优势。现如今金融市场的竞争比较激烈,我国建设银行既面临发展的机遇,也面临挑战,
在全球化时代,建设银行的发展将关系到整个经济社会。信用管理是建设银行管理的重要组成部分,银行利用大数据时代的技术,建立健全信贷风险管理体系,加强追踪管理贷款人员借款信息,对产生的风险作出有效的管理控制,银行更能有效的管理信贷风险,规划好管理策略,从而提高信贷业务的质量,降低信贷风险因素给银行造成的损失,稳定业务的发展。
2023中国建设银行最新利率一览
2023中国建设银行最新利率一览
2023中国建设银行最新利率
活期存款的利率依然是0.25%,相对来说也比较简单,就不做过多的赘述了,我们重点来说一下定期存款以及对应期限的利率,所谓定期存款,简而言之就是约定存期,整笔存入,到期后一次性还本付息的存款方式,50起存,当日起息,期限有3个月至5年期,三个月的利率是1.5%,六个月的利率是1.7%,一年期的利率是1.9%,两年期的利率是2.4%,三年期的利率是3%,五年期的利率是2.65%。
其中3年期定存利率最高,同时也有人可能会存在疑问,假如选择了三年期但是没到期可以支取吗?其实是可以的,定期存款完全支持提前支取,而提前支取可全部取也可以部分取,还可以多次部分提前支取,需要注意的是部分支取后余额需不能低于50元。但是提前支取的利率不能按照定期算,而是要按照支取日挂牌活期存款利率来计算。
以上就是中国建设银行2023年3月份的最新存款利率情况了,虽然三年期定存利率最高,但是储户如果要办理业务的话,还是不能仅靠利率来选择,而是要综合考虑,尤其资金用途的周期一定要考虑清楚,不然中途用钱提前支取的话,利率按照活期算了也是非常不划算的。
银行定期存款利率计算
银行定期存款利息计算公式为:利息=存款本金__存款利率__期限。通过以上公式可以看出存款本金、存款利率、存款期限是影响存款利息的关键因素。
其中存款本金、存款期限都是存款用户可以选择的,而存款利率是由银行规定的。不同银行的存款利率会有所不同,所以大家在办理存款业务时,建议选择
存款利率较高的银行,这样获得的存款利息会高一些,商业银行存款利率会比国有银行的高一些,地方性银行的存款利率又要比商业银行存款利率更有优势一些。
国内商业银行账户利率风险管理现状与建议
中外企业家
2011年第2期(下)总第367期
金融市场·Fina ncia l Ma rket
随着国内商业银行现代化管理体系的逐步建立,风险管理的科学化程度不断提高。账户利率风险作为风险管理的最重要内容,在日趋激烈的竞争环境中对提升商业银行风险管理能力,实现银行价值最大化起着至关重要的作用。自2009年至今,超常的规模扩张使商业银行的资产负债结构发生了巨大变化,加之央行对存贷款基准利率的调整日益灵活,在目前二元利率体系下,这些因素使得银行账户利率风险管理的压力陡增。商业银行必须做到主动管理利率风险,建立利率风险内部管理体系,才能构筑其持久竞争优势。
一、银行账户利率风险管理的概念
银行账户利率风险管理是指对银行账户利率风险进行识别、计量、监测和控制的过程。其目的是根据商业银行风险管理水平和风险偏好,在可承受的利率风险容忍度范围内,弱化账户利率风险对净利息收入及资产负债结构的不利影响,保证盈利的稳定增长和资本结构的稳定。银行账户利率风险管理已被纳入巴塞尔新资本协议的第二支柱中,将对商业银行风险管理产生深远影响。
银行账户是指商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。交易账户指以交易为目的或以规避交易账户其它项目的风险为目的而持有的金融工具和商品的头寸,巴塞尔委员会在《新巴塞尔协议》
(Basel II )及银监会在《商业银行银行账户利率风险管理指引》(以下简称“指引”)中对其有明确规定。银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险,主要包括以下几个方面:
中国建设银行资产负债期限结构错配问题分析
中国建设银行资产负债期限结构错配问题分析
随着中国经济的不断发展,各行业都在发生着变化,其中金融行业也不例外。近些年来,中国建设银行在国内银行业中的地位逐渐提升,但是在资产负债期限结构上存在一定的错配问题。
一、资产负债管理概念及作用
资产负债管理,是指银行对其资产和负债的规划、监控和调整,以实现经营目标和风险控制的一种管理方法。其主要作用有三个方面。
1、优化银行资产负债结构,降低银行风险;
2、提升银行盈利能力和竞争力;
3、满足监管要求,保证银行的稳健经营。
1、资产端投放阶段不合理
中国建设银行在经营过程中,大量的资金投放在了长期贷款的领域,如房地产、基础设施建设等,而这些领域的长期投放,往往需要较长的时间才能实现资金的回收。这就导致银行资产负债期限结构出现严重的错配问题。
2、负债端管理不当
负债端融资渠道与资产投入不匹配,目前大部分资金的融资还是靠市场募集,但市场许多投资人喜欢短期理财,这对银行资金的长期投放带来了影响。同时,中国建设银行的存款周期较短,这也为资产负债期限结构的错配问题带来了一定的压力。
1、增加银行的利率风险。
2、导致银行资产流动性差。
3、降低银行的资产质量。
1、优化资产结构,加大短期信贷的投放。
2、加大长期融资渠道的建设,激励市场投资人选择长期理财产品。
3、打造银行稳健的存款品种,吸引更多长期资金进入。
4、加强风险控制,对已发放的长期贷款进行细致的风险评估和监督,将贷款风险降至最低。
五、结论
针对中国建设银行资产负债期限结构错配问题,我们应该建立完善的资产负债管理体系,加大对银行的风险控制力度,优化银行资产负债结构,提高经济运行效率,从而实现稳健经营和可持续发展。
建行存款利率表2023
建行存款利率表2023
建行存款利率表2023
最近更新日期:2023年03月15日(单位:%)活期利率
银行名称活期利率利率建设银行0.30
定期利率
银行名称定期利率三个月半年一年两年三年五年建设银行
1.351.551.75
2.252.752.75
零存整取/整存领取/存本取息
银行名称零存整取/整存领取/存本取息一年三年五年建设银行1.351.551.55通知存款
银行名称通知存款1天7天建设银行0.551.10
数据数据****各大银行公布的当日利率,仅供参考,具体利率偏差以银行官方公示告知为准。银行基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。在中国,以中国人民银行对国家专业银行和其他金融机构规定的存贷款利率为基准利率。
银行存款利率调整的原因:利率主要取决于投资回报率(生产能力、效率)、借贷时间、未来风险不确定等因素,同时货币的供给会扭曲我们看到的利率。而所说的存贷关系其实包含了所有因素(如,用户喜欢持有现金,就不存银行),通过存贷关系形成了利率(钱的价格)。
建行存款利率2023年是多少钱?
俗话说“手中有粮,心中不慌”!也是为了防患于未然,很多人也有未雨绸缪的意识,因此把挣到的一部分收入存进银行就成了普通老百姓最常用的资金打理方式。
往银行存钱的初衷也非常简单,一是本金安全,二是还有稳定的利息收入,而大型银行在很多储户心中更加值得信赖,比如选择六大国有银行的储户数量就要比其他银行多出很多,也有粉丝咨询,属于六大国有银行之一的中国建设银行在2023年3月份的最新存款利率是多少?下面我们就一起来详细了解一下建设银行在2023年3月份的最新利率情况。
我国商业银行利率风险分析
我国商业银行利率风险分析
作者:徐千郡
来源:《财经界·学术版》2014年第10期
摘要:随着我国利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐加大。然而,长期以来,在利率管制的环境下,商业银行对利率风险进行管理的意识不强,缺乏相应的管理经验,其利率风险管理能力大大落后于我国利率市场化的进程。因此,对我商业银行的利率风险进行科学地度量与管理就显得至关重要。
关键词:商业银行利率风险分析
一、利率风险的分类
(一)重新定价风险
重新定价风险也称成熟期不匹配风险,主要由于对利率敏感的资产和负债其期限不匹配造成的,是银行最主要、最常见的利率风险。
(二)收益率曲线风险
收益率曲线是将各种到期日不同的债券的收益率用一条线连接起来得到的,不同到期日的债券收益率不同将导致收益率曲线斜率发生变化,这就形成收益率曲线风险。
(三)基准风险
基准风险也称基本点风险,指当利率水平的变化引起不同种类金融工具的利率发生不同程度的变动时,银行的盈利所面临的风险。
(四)期权性风险
期权性风险也叫选择权风险,是指在利率变动时,客户可以动用选择权提前支取定期存款或提前归还贷款,由此而引起商业银行净利息收入的变动。
二、中国建设银行利率风险管理现状分析
(一)中国建设银行概况
中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2011年末,建设银行净利息收入304572百万元,营业收
入397090百万元,净利息收入占营业收入的76.70%,由此可见,建设银行的主要收入来源还是以利差收入为主。
建设银行个人住房贷款风险管理研究
5、建立风险预警机制:通过建立完善的风险预警机制,银行可以及时发现和 评估潜在的风险因素。针对可能出现的风险,制定相应的应对策略,以降低风 险损失。
结论
本次演示对商业银行个人住房贷款风险进行了全面分析,并提出了相应的防范 措施。商业银行在面对个人住房贷款风险时,应采取积极主动的态度,加强内 部管理和外部沟通,提高风险防范意识和能力。国家相关部门也应加强对商业 银行个人住房贷款业务的监管,共同维护金融市场的稳定与发展。
尽管研究成果颇丰,但仍存在以下不足:一是缺乏对风险管理现状的全面评估; 二是现有研究多从理论层面探讨风险防范措施,而较少实际操作中的风险管理 问题;三是缺乏对未来风险管理发展趋势的预测和分析。
研究方法
本次演示采用文献研究法、案例分析法和定量分析法进行研究。首先,梳理商 业银行个人住房贷款的历史和现状,分析风险管理的国内外研究现状。其次, 结合具体案例,深入探讨商业银行在个人住房贷款风险管理方面的实践与不足。 最后,运用定量分析法,对风险管理效果进行客观评估。
引言
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,房地产市场持续升温,个人购房 需求不断增长。在此背景下,商业银行个人住房贷款业务迅速发展,成为银行 业务的重要组成部分。然而,个人住房贷款业务在为银行带来丰厚收益的同时, 也伴随着一定的风险。本次演示将对商业银行个人住房贷款风险进行深入探讨, 旨在为银行有效防范风险提供参考。
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中国建设银行利率风险分析
摘要:本文采用2006-2011年中国建设银行的数据作为样本,以利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率以及偏离度指标进行实证分析。结果表明:建行一年以上到期的资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险,并存在短期存款支持长期贷款的现象,建行和政府双管齐下才能有效防范利率风险。
关键词:上市银行;利率敏感性缺口模型;利率风险
一、引言
利率风险是所有来源于利率波动的不确定性所形成的风险。随着上市银行资产价值和负债价值的瞬息万变,利率风险正逐步成为最主要的市场风险。目前中国正处于利率市场化的关键时期,建行长期处在利率管制状态,缺乏对利率风险的认识,缺少防范利率风险的经验。本文基于利率市场化的研究背景,运用利率敏感性缺口模型研究建行当前面临的利率风险,以期完善利率风险的防范措施,提高建行的国际竞争力。
二、模型设计
1.模型的确立
上市银行识别和度量利率风险的模型大体有四种:持续期缺口模型、var模型、压力测试、利率敏感性缺口模型 [1] [2]。
持续期缺口模型与var模型对数据准确性、度量技术精准度、金融市场成熟度有较高要求,而当前建行很难符合这些条件。压力测
试是测量利率风险在小概率极端状况下可能导致银行产生的潜在
损失,很少用来测度日常利率风险。
因此,本文只能使用利率敏感性缺口模型分析建行利率风险,且该模型对数据与测量手段要求不高,符合建行目前实际情况。
2. 样本选取和数据说明
本文选取建行2006-2011年的年度数据为样本。样本数据是依据该行各年年报整理所得。
三、实证分析
1. 利率风险指标的计算
①利率敏感性缺口的计算
数据来源:根据建行2006-2011年年报[3]整理计算所得。以下各表数据来源均与此相同,不再赘述。
利率敏感性缺口的计算公式为:利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。保守型银行需保持利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额趋于零,实现最低的利率风险,保证银行收益稳定。积极进取型银行,为了实现净利息收入最大化,在利率下降或预期下降时,应保持利率敏感性负缺口;在利率上升或预期上升时,应保持利率敏感性正缺口。建行利率敏感性缺口情况见表 1。
②利率敏感性比率的计算
利率敏感性比率的计算公式为:利率敏感性比率=利率敏感性资产/利率敏感性负债。利率敏感性比率在降息周期中应小于1并呈现不断下降趋势,而在升息周期中应大于1且呈现不断上升趋势。
利率敏感性比率越接近1,利率风险就越小。建行利率敏感性比率情况见表2。
③缺口率的计算
缺口率的计算公式为:缺口率=利率敏感性缺口/总资产。缺口率较大说明商业银行现有资产可能很难全面防范利率风险;缺口率较小说明商业银行有充足的资产防范利率风险。建行的缺口率情况见表3。
④利率敏感性比率偏离度
利率敏感性比率偏离度的计算公式为:偏离度=利率敏感性比率-1。当偏离度距零值较远时,说明利率风险较大;当偏离度在零值上下波动时,说明不论缺口是正是负,利率风险都较小。建行利率敏感性比率偏离度情况见表4。
2. 实证结果分析
首先,分析利率敏感性缺口与缺口率。在2006-2007年升息周期中,建行应为正缺口,但由表1知建行一年内到期负缺口。在2008-2009年降息周期中,建行应为负缺口,而表1显示建行一年以上到期正缺口。
表3的数据表明建行缺口率总额基本维持在0.06左右。但建行一年以上到期缺口率明显大于一年内到期缺口率,虽然总额不大,但这是由于一年内到期负缺口和一年以上到期正缺口相互冲抵造成的。建行一年以上到期缺口率几乎都超过0.1,数值有些偏大,不能维持较好的短期和长期缺口率,应调整一年以上缺口率,合理
配置长期资产和长期负债。
由此,无论利率如何波动,建行都一直维持一年内到期负缺口和一年以上到期正缺口。自2006年起的8次升息中,建行拥有庞大的资金规模却一直维持短期内负缺口,其损失巨大;虽然保持一年以上到期正缺口,但中长期利率一旦下降,建行长期资产与负债同样面临较大利率风险。
其次,分析利率敏感性比率和偏离度。由表2可知,建行采用保守型利率风险防范策略。运用微缺口模型,使利率敏感性比率总额不断下降,最终趋于1,这样即使利率频繁调整,利率风险均很低。由表4看出,2006-2011年建行的偏离度总额在0.06上下波动。一年内到期偏离度维持在较低水平,低于偏离度总额;而一年以上到期偏离度处于很高水平。这表明建行可能存在短期存款支持长期贷款的现象。
四、结论
第一,建行一年以上到期的资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险。近年来,建行利率风险防范意识有所提高,但一年以上到期的资产和负债匹配仍不均衡,且利率敏感性缺口的调整速度慢于利率变化趋势,导致一年以上到期的各项利率风险指标明显偏高,建行面临较大的长期利率风险。
第二,建行存在短期存款支持长期贷款的现象。建行短期资产余额小于短期负债余额。在市场升息预期下,居民短期存款数额大幅上升;而在面对升息预期时,企业更愿意获得长期贷款来减少利息
支出,这导致建行出现短期存款支持长期贷款的现象。当长期利率发生波动时,建行将面临更大的利率风险与流动性风险。所以,建行亟需加强长期资产与负债的匹配。
第三,面对当前形势,建行和政府应双管齐下来防范利率风险。建行需构建包括提高长期资产与负债的匹配及调整资产负债结构等方面的利率风险内部防范体系;政府通过完善监管金融市场的法律法规、大力发展货币市场等途径来营造良好的防范利率风险的宏观经济环境。
参考文献:
[1]郭奔宇.商业银行利率风险识别实证研究[j].金融研究,2005(11):62-73.
[2]高桥.商业银行利率风险管理模型及实证分析[j].商业研究,2006(18):44-48.
[3]中国建设银行2006-2011年年报.