上期CTP技术
(整理)浅谈CTP加网技术
浅谈CTP加网技术毫无疑问，每一个印刷厂都认为计算机直接制版系统能够极大地提高印刷质量，由于它不需要使用胶片，而是直接在印版上成像，因此能使印刷车间变得更加整洁，同时还能让人们使用更加精确的网点，减少了印刷机所受的四色印刷的限制。
此外，计算机直接制版系统能够减少网点变形，最大限度地补偿印刷机上的网点扩大。
在这样发展趋势下，很多制造商都推出了用于计算机直接制版系统上的随机加网产品。
传统的半色调加网就是我们常说的调幅加网，它由一系列规则排列的网点组成，通过网点尺寸的变化来体现高光或暗调的区别。
调幅加网具有很强的预测性，而且在印刷机上的效果比随机加网要好。
这种技术的局限性就在于，印刷厂必须要保证图像在最亮和最暗的地方不丢网点。
随着加网线数的增加，控制高光网点和保持暗调网目间的间隙就变得越来越困难了。
调频加网或随机加网使用了与调幅加网完全不同的方式，它们能够保持网点尺寸的一致，但会改变网点之间的距离。
由于在很多区域内网点非常小而且排列的非常紧密，因此调频加网能够再现出更多的细节（中间调），同时减少“莫尔”条纹出现的机会。
用调频加网技术印刷出的图像往往能够达到连续调照片的质量。
但是，由于调频加网使用了非常小的网点，因此在调幅加网过程中常常出现的高光网点的问题也会出现在调频加网的大部分阶调中。
在计算机直接制版技术出现以前，人们很难将微网点从胶片上转移到印版上，而现在，这个问题就能很容易地得到解决了。
很多新兴的加网技术都是调幅和调频加网的混合体。
混合加网在大部分色调区域内使用传统的条幅加网方式，而在高光和暗调区域使用调频加网技术。
通过混合加网，胶印厂能够提高调幅加网区域的加网线数，而不会给印刷机带来额外的负担。
以下就是目前市场上比较常见的几种最新加网产品（爱克发、Artwork Systems、艾司科、富士胶片、海德堡、柯达、Rampage系统、RIPit和网屏）。
爱克发爱克发公司声称自己推出的加网技术能够将调幅和调频加网的优势结合起来。
CTP基础知识全攻略
1.什么是CTP？CTP包括几种含义：脱机直接制版（Computer-to-plate）在机直接制版（Computer-to-press）直接印刷（Computer-to-paper/print）数字打样（Computer-to-proof）普通PS版直接制版技术排版，即CTcP（Computer-to-conventional plate）这里所论述的CTP系统是脱机直接制版（Computer-to-plate）印刷技术。
CTP就是计算机直接到印版，是一种数字化印版成像过程印刷市场。
CTP直接制版机与照排机结构原理相仿设备耗材。
起制版设备均是用计算机直接控制，用激光扫描成像，再通过显影、定影生成直接可上机印刷的印版印刷技术。
计算机直接制版是采用数字化工作流程，直接将文字、图象转变为数字包装容器，直接生成印版，省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序印刷市场。
2.CTP是由谁在何时提出的？CTP概念的提出源于1978年一位美国人的构想，但由于技术和版材的种种原因，90年代CTP才真正发展起来印刷工具。
在1995年德国DRUPA展会上，CTP首次大规模亮相中国印刷企业强，之后便得到快速的发展印刷技术。
秋山国际3.CTP技术运行的基础是什么？数字化的工作流程及管理是CTP技术运行的必要条件和关键物资行情。
大部分企业采用标准化的工作流程技术管理印前过程，以CTP输出为目标，逐步实现数码摄影、数码打样、可移植文件格式（PDF）输出、色彩管理、数字工序管理、网络传送，最终实现全流程数字化印刷市场。
4.CTP的技术特点CTP的主要特点如下：①完全取消软片工艺及相应材料，大大简化工艺流程方正，明显缩短了制版时间；②能输出各种幅面的印版，满足印刷机要求；③制版时印版能精确定位，保证印版套准要求；④解像度高，具有3000～5000dpi的输出精度；⑤能形成175～300lpi、256阶调的网点；⑥制版速度快，在几分钟内就能制成一块印版；⑦四色印版套印精度良好模切烫印压痕，达到印刷要求，并能防止因网点形状、角度引起的龟纹现象产生；⑧具有良好的操作性，能自动输送、自动曝光、自动显影，保证印版制作准确无误进行；⑨可产生良好的经济效益印刷市场。
CTP
CTP是什么?CTP,Computer To Plate 的简称，中文翻译为计算机直接制版，是指经过计算机将图文直接输出到印刷版材上的工艺过程，主要是指脱机直接制版工艺过程。
在传统的制版工艺中，印版的制作要经过激光照排输出胶片和人工拼版、晒版两个工艺过程。
CTP技术是将数字页面直接转化成印版，不再存在任何中介环节或中介物理媒体（如胶片）供确认、修改或拼版。
CTP技术实际上是印刷产业技术数字化发展的一个必然结果，CTP已不再是一个孤立的设备或器材，而是一个完整的系统工程，需要一个完整的数字化环境、配套的输出设备和版材，以及全新的管理理念，这样才能发挥其所具有的潜能和优势。
CTP技术发展历史简介CTP（Computer-to-plate）技术出现于十九世纪八十年代。
这个时期是直接制版技术研究的初期阶段。
所以在此期间，无论是技术方面还是制版质量方面，都不很成熟。
到了九十年代，设备制造厂商与印刷厂家密切配合，加速了这项技术的研究开发步伐，并在此期间达到了成熟和工业化应用的程度。
于是，在1995年Drupa印刷展览会上，展出了42种CTP 系统。
这一举措立刻引起印刷业对这项技术的极力关注。
在1995-1997年之间，就有许多大型印刷公司采用了CTP系统，实现直接制版工艺，但是由于直接制版机在此期间仍十分昂贵，所以限制了这项技术在各中小型企业的使用和推广。
1997年-1998年期间，直接制版机的价位大幅度下降，并且直接制版版材开始成熟和发展，所以大量中小型印刷厂开始接受并使用CTP技术。
针对印刷厂的情况，开发的机器幅面包括对开，8开，16开不等。
CTP系统之所以可以在用户群中普及，除了它有良好的制版性能和取消了软片应用的优点外，CTP技术适用范围的扩大也是十分主要的原因之一。
目前市场上的直接制版机可以适合大幅面，小幅面的印刷尺寸，单双色印刷和四色彩印，报纸印刷和商业印刷等多种情况的需要。
所以，使用起来十分灵活。
关于客户从上期技术(CTP) V8T 交易系统客户端对比情况说明
关于客户从上期技术(CTP)平台迁移至V8T交易系统客户端对比情况说明尊敬的客户：我公司在上海部署的金仕达V8T快速交易系统（以下简称V8T）已正式上线，原使用上期技术（CTP）平台交易的客户需要逐步迁移到V8T交易系统，现将迁移后客户端软件的使用情况进行说明：招商期货V8T客户端软件与原CTP客户端软件情况CTP客户端版本 V8T客户端版本 功能区别 客户切换所需操作金仕达网上交易 — 6.45.20121115.1 — 新增软件，重新下载安装客户端金仕达点金手 — 6.0.20120717.1 — 新增软件，重新下载安装客户端快期 2.5.0 2.54K V8T版增加银期转账功能V8T版暂不支持交易所组合委托V8T版暂不支持账户报表统计功能重新下载安装客户端澎博闪电手 3.1.16 3.1.29 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端 文华一键通 6.5.023 6.5.023 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端交易开拓者 4.3.1 4.3.1 原交易开拓者终端(CTP版)停用旗舰版、专业版功能无区别不需客户操作，客户在登陆交易时选择“招商上海V8T”的对应站点即可。
金字塔 2.9.5 2.9.5 无区别 1. 2.94以下版本需在软件中在线升级或去金字塔网站重新下载。
2. 2.94以上版本不需客户操作，登陆时选择“金仕达期货”中招商期货对应站点即可。
注意事项：1.重新安装软件之后将在电脑桌面生成新的程序快捷方式，请客户开始使用V8T系统时注意选择正确的快捷方式。
2.若客户在原CTP平台中使用的密码与在原金仕达系统中使用的密码不同，请登陆V8T时使用原金仕达系统密码。
给您带来的不便，请谅解！客户在客户端切换过程中若有任何问题，请致电招商期货客服热线95565‐4‐2‐1。
招商期货有限公司。
Hello?CTP（二）——CTP简介
Hello CTP（二）——CTP简介一、CTP简介1、CTP简介CTP（Comprehensive Transaction Platform）综合交易平台是上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础，具有稳定、高速的开放式接口，适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。
2、CTP设计（1）高可用性CTP通过提高系统的容错、排错、检错、纠错能力来保证系统可用性。
对可能错误进行容错设计；对关键应用部件采用冗余设计，交易系统所有关键节点都有备份系统，出现故障时可以迅速、平滑地切换系统，不影响系统运行。
交易数据可以实现精确重演，保证系统重要数据的安全性设置并发布运行日志和信息跟踪功能。
在设计API接口和人机接口时，对关键输入信息引入检错、纠错机制。
（2）大规模并发处理能力期货交易系统对交易的实时性要求很高，客观上要求系统应当具有大规模并发的快速处理能力。
一般从系统的体系结构和计算模型、内存组织结构、临时文件的组织结构和数量、软件结构和程序调用关系、系统数据的分布方式及应用的组织结构等方面提升系统的运行效率。
（3）安全性交易员或投资者的身份应得到有效验证，使得未授权用户不能进行交易；交易监控和关键数据日志记录，使得交易行为不可抵赖以及可日后审计；交易数据加密，使得交易不会泄密和被监控偷听等。
（4）可扩展性系统在软件体系结构维持不变的情况下，通过对硬件配置的扩展提升系统性能。
同时，系统设计应尽可能灵活，保证以后的扩展性。
交易系统内部，应当由相对独立的交易组件组成。
（5）业务规则的隔离通过对不断扩展的业务进行抽象，形成各种业务规则。
对于这些业务规则，应当使相互之间的影响降到最低，在增加新的规则或对原有规则进行调整时，将影响降到最低。
3、CTP通讯模式CTP API使用基于TCP协议上的FTD协议与CTP后台进行通讯，FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。
期货软件一览表V3.0
鲁证期货股份有限公司关于发布《行情交易软件一览表V3.0》的通知各营业部、部室：公司现为客户提供的行情交易软件种类丰富，基本上覆盖了行业内所有商业化软件。
为方便公司业务开发和客户服务，使各营业部、部室工作人员能够及时、全面的了解行情交易软件的基本情况，现信息技术部、经纪业务管理部整理了公司现阶段所能够提供的行情交易软件列表及概括说明（见附表），请相关人员在工作中参考。
软件具体技术细节，如有不明之处，请及时向信息技术部咨询；具体业务细节无法在表中体现，如有不明之处，请及时向经纪业务管理部、客户服务中心咨询。
特此通知。
信息技术部、经纪业务管理部二〇一四年七月十八日行情交易软件一览表（V3.0）行情系统行情系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注博易大师行情系统3.0 无无限制免费提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。
支持期货行情、外盘行情。
除包含恒生5.0外,还包含闪电手。
支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。
(博易大师行情系统3.0版本;3.1.51版本支持连续交易、国债期货)行情账号：pobo 密码：pobo，闪电手交易需另行申请方能使用。
套利交易、代理委托需另行付费。
如需以上功能请与开户营业部联系。
支持系统：■xp■win7■其他win8、vista博易大师行情系统5.0 无无限制免费是3.0版本升级版，提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。
支持期货行情、外盘行情。
除包含恒生5.0外,还包含闪电手。
闪电手支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。
支持国债期货、上期所连续交易,日、夜盘分时、K线连续。
测试行情账号：8888 密码：8888。
正式登陆账号为客户的交易账号，密码为有效证件号码后六位数字，新开客户在开户次日即可使用。
默认开户登陆人数为2人，机构客户如有登陆人数要求、原非正常客户转正常客户，营业部电话客户服务中心申请。
CTP技术
CTP ——一个新的挑战近年来，随着科学技术的发展，柔版印刷技术也在不断地改进和提高，其印刷品的质量也在不断地提高，高反差、阶调更平滑，而且网点扩大率也更低，这使得柔版印刷品的质量已经越来越接近凹印和胶印的产品质量了。
数字成像套筒技术的出现和应用，必将促进柔版印刷品质量的进一步提高，而且，由于柔版印刷工艺具有联线加工能力，印刷、模切、压痕、裁切等工序可以一次连续作业完成，因此，在折叠纸盒市场内，柔版印刷同胶印之间的竞争十分激烈。
数字成像套筒技术十分适合于短版活的印刷，可以直接将数字化的数据传递到版材上制成印版套筒，省去了许多中间环节，这些都会促进数字成像套筒技术在柔版印刷中的推广和应用。
随着对高质量印刷品的需求，就必须非常认真仔细地选择材料和工艺并合理应用，这样才能够保证得到可重复性好、一致性高的印刷品。
为了能够更快更好地得到令人满意的印刷效果，就必须得对工艺的全过程及各组成部分之间的相互关系、相互作用有所了解。
一、印版采用数字式制版技术时，在主曝光过程中,由于排除了氧气（O2）的干扰，所以，跟传统的胶片制版方法相比，所得到的网点更精细，而且网点的浮雕高度比相邻的实地区域要略低一些。
这样一来，用较小的印刷压力就足以同时完成半色调图像和实地部分的印刷。
在保证获得均匀、平滑的阶调以及一致的实地密度的前提下，印刷压力要尽可能地接近“零压力”。
但是，由于不同的制版公司所采用的激光制版系统不同，所以，即使是采用相同的数字式版材，所制成的最终的印版也可能会有很大的差异。
比如高光区的阶调，激光能量的不同、分辨率的不同以及光点大小的不同，这些参数都会对最终的制版结果产生很大的影响，导致较大的差异。
此外，还存在着其它一些影响因素，比如激光束聚焦的远近、印版的结构以及黑色保护层的吸收性能等等。
简而言之，不同的印版、不同的激光以及激光设置的不同，都会引起阶调值的改变。
我们知道，即使是在传统的制版工艺中也需要制定一个相应的稳定的标准，或者至少明确一个建议性的标准值，以保证工艺的可靠性和稳定性。
CTP技术的发展及CTP整体解决方案的考虑因素
C TP技术的发展及CTP整体解决方案的考虑因素自1995年CTP技术应用以来，经过12年的发展，已经进入市场成熟阶段，截止到2006年年底全球安装的CTP系统已经超过30000台。
中国CTP市场经过10年的市场培育，每年安装量都在逐步增长。
这期间历经两个发展阶段，1998年至2003年为CTP市场导入期，每年安装数十台。
2004年开始放量增长，每年增长率为50%，尤其是2005、2006两年间，每年安装量都超过200台，中国CTP市场进入快速发展期，未来8～10年中国CTP市场将会是一个持续发展阶段。
一、CTP直接制版的优势CTP直接制版工艺相对于传统制版工艺省去了照排、显影、冲洗等环节，CTP工艺带来印版质量稳定可控，印刷机利用率也大幅提高。
从提升效率方面，CTP版面洁净，不用修脏，节省大量上机准备时间；CTP印版套准精确，减少印刷机套印调校时间；CTP版材水墨平衡快，减少大量过版纸的消耗。
提升质量方面，网点准确还原，印品层次更加丰富，还可实现调频网，以及调频调幅混合加网，大幅提升印刷品质。
从数据化工艺控制角度而言，制版过程可以直接进行数据化控制，可以在不同网点阶调进行印刷补偿，实现工艺的灵活调控。
二、CTP技术的发展按照成像原理不同，CTP可分为两类：光敏（紫激光）和热敏。
光敏CTP是利用光对印版曝光来成像的；热敏CTP是利用830nm波长红外热成像的技术。
热敏CTP多采用外鼓式成像结构，光敏CTP多采用内鼓式成像结构。
1.采用内鼓式成像结构的紫激光CTP是质量、效率和成本的完美结合紫激光CTP成像时，版材吸附在滚筒内。
曝光时，激光束通过光路照射到转镜上，转镜旋转，激光束就被折射到版材上，形成曝光图像（见图1）。
由于版材与转镜间距离恒定不变，可确保激光点大小、聚焦距离不变，光学系统简洁，再加上成像过程中滚筒和版材静止不动，所以故障率低。
2.紫激光CTP质量的提升技术——激光能量自动校准激光能量自动校准这项只有在方正和富士CTP设备中采用的技术，可以进行激光能量的自动校准，精确控制到达版面的激光能量，保证网点精准再现，在日常生产操作中无须人工调整曝光能量和曝光时间。
新版CTP客户端开发指南
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２
CTP 客户端开发指南
目录
CTP 客户端开发指南 ..................................................................................................................................................１ 前言 ...............................................................................................................................................................................２ 目录 ...............................................................................................................................................................................３ 1 CTP ..............................................................................................................................................................................５
这份指南是在参考了已有的一些文档的基础上，对以前的文档内容进行了总结和归纳，并补充了最新版本接 口中新增的特性。
CTP系统简介解析
异常事件监控
未知单
报盘切换 网络连通性
Sysmonitor
日常运维工作和一CTP系统实际网络架构图
交易核心网（B1.1/B1.2）：负责交易系统核心组件之间的通讯 ，主要为UDP广播通讯流量。 系统管理网（B1.3）:连接所有主机和存储，系统管理使用。 仲裁网（B2）：负责排队服务与仲裁服务之间的通讯。 报盘核心网（B7）:负责报盘管理模块与报盘接口模块之间的通 讯。 交易前置网（S1）:交易前置通道。 报盘前置网（S2）:提供报盘前置模块与交易所前置相互访问的 通道。
FIB总线技术-请求应答模式
FIB总线技术-发布订阅模式
FIB总线技术-分组回退Nack机制
系统中的Schema
子系统 Schema(数据库用户) 备注
初始化数据及盘中同步 指令（T_tbcommand）
交易数据（包含行情、 报单、成交、组合合约、 用户事件以及结算单确 认信息）
交易系统
Sync
查询核心工作的原理
接收行情的流程
TMDB-交易数据入库
通过FIB订阅交易核心结果数据 将报单、成交、口令修改、合约、行情、用户事件、结算单确认 等信息回写到数据库 重演时operation.t_tmdbaccomplish表应清空（通讯阶段编号） 关于结算价需要重新维护的问题
DBMT-业务数据上场
数据备份 交易流水、日志 Flow/*.con *.id Log/Syslog.log out 数据库备份 增量 全量
系统监控手段 Hostmonitor监控。 Sysmonitor监控。 系统监控内容 硬件指标监控
内存、cpu、文件系统、网络丢包、inode
应用指标监控
交易核心Syslog输出指标 业务数据:银期、错单
ctp印刷
ctp印刷CTP印刷技术及其在印刷行业的应用概述CTP（Computer-to-Plate）印刷技术是一种数字化的印刷前期制版技术，它将数字文件直接输出到印刷版或印版质控设备上，取代了传统的胶片制版过程。
CTP印刷技术的出现，极大地提高了印刷效率和品质控制能力。
本文将探讨CTP印刷技术的原理、优势以及在印刷行业的应用。
一、CTP印刷技术的原理CTP印刷技术是利用电脑将数字文件直接输出到印刷版或印版质控设备上的一种制版技术。
其基本流程如下：1. 数字文件处理：使用CAD 或其他图像处理软件将印刷文件转化为数字图像文件，并进行调整和优化，包括颜色管理、图像处理等。
2. 图像输出：将调整好的数字图像文件通过高速USB接口或以太网接口连接到CTP设备，进行图像输出。
3. 印刷版制作：CTP设备将数字文件输出为印刷版，这个过程可以是直接热敏法制版或激光法制版。
根据具体需求，可以选择不同的制版材料，如热敏版、CTP版等。
4. 质控与调整：通过CTP设备内置的质控系统，对制版结果进行质量检查和调整，确保印刷版的质量符合要求。
二、CTP印刷技术的优势CTP印刷技术相较于传统的胶片制版技术，具有以下明显优势：1. 提高制版效率：CTP印刷技术可以实现数字化处理与直接输出，避免了传统制版过程中的多个环节，大大提高了制版的效率。
同时，它也能够通过自动化控制系统，减少人工操作，提高生产效率。
2. 提高图像质量：CTP印刷技术的数字化输出，避免了传统制版过程中的多次复印、拍摄等环节，减少了信息传递的损失和失真，从而提高了图像的质量，增强了印刷品的细节表现力。
3. 简化印刷流程：传统的胶片制版流程繁琐且易出错，需要多次手动操作，而CTP印刷技术将制版流程数字化，减少了复杂的操作，提高了流程的简化和管理。
4. 降低印刷成本：CTP印刷技术不仅可以降低制版成本，还可以提高生产效率。
此外，由于数字化处理，可以避免了传统制版过程中的购买大量胶片等耗材，从而降低了物料成本。
交易开拓者终端(CTP版)
交易开拓者终端(CTP版)系统简介交易开拓者终端（CTP版）是交易开拓者针对上期柜台独立开发的一个版本，它承载了交易开拓者专业版软件的功能，并且加入了银期转账、策略易等等强大的功能，大大提升了行情速度和交易速度。
功能特色∙多化繁为简，多帐户管理、交易所套利单的支持。
∙快快马加鞭，快车道、一键平仓、一键撤单。
∙好独具匠心，套利宝、价差下单、策略易。
∙省省时省心，交易助手、批量下单、批量触发单。
♦系统登录♦运行交易开拓者终端（CTP版）成功安装交易开拓者之后，您就可以开始使用交易开拓者了，点击桌面或应用程序组中"交易开拓者"快捷方式，将弹出系统登录界面。
♦经纪商选择如果您是上期柜台的用户，请选择您所开户的期货经纪商名称。
如果在经纪商列表中没有找到您所在的经纪商名称，您可以点击设置自行添加。
♦账号登陆如果您已经有上期柜台的登录帐号，可以直接在登录界面中输入帐号和密码，并点击"登录"按钮。
♦经纪商设置♦添加经纪商地址您可以通过点击账户菜单的经纪商设置,将会弹出一个对话框，如下图所示:从期货经纪商获得CTP券商ID、行情前置机和交易前置机地址后，按以下步骤添加CTP地址：∙在右上角[经纪商维护]中，将券商ID填入ID一栏，名称填入期货经纪公司名称，点击“添加”按钮。
∙在左上角[经纪商选择]中，选择我们要添加的期货经纪商，在窗口下方分别输入不同运营商（电信、网通）的交易前置机地址（端口）和行情前置机地址（端口）。
♦连接交易帐户♦多交易帐户登录在登录系统之后，您可以在工具栏上找到一个按钮"帐户登录"，点击该按钮，将会弹出一个对话框，如下图所示：选择您想要登录的交易帐户，输入密码，点击"登录"按钮，就完成了一个交易帐户的登录，登录之后您就可以对该帐户进行各项操作。
您也可以勾选多个，同时登录多个交易帐户。
选中"保存密码"复选框，下次登录时可以不输入密码。
CTP系统简介 PPT
初始化过程
开始交易（交易终端）
thostUser 标准终端 thostBank thostMan 程序化交易终端 终端强制认证
交易（报单检查）
同步状态检查 会话检查 判断用户在本系统是否有报单权限 检查报单是否已经接收过的,而且状态为未知 字段检查 合约检查 经纪公司检查 投资者检查 结算信息确认检查 交易权限检查 持仓资金的检查和冻结 只能平仓权限检查 交易所会话检查
CTP系统技术介绍-FIB总线
消息（Message） 主题（Subject） 服务（Service） 两种通讯模式 分组回退，NACK机制
FIB总线技术-消息（Message） 进程间进行通讯所使用的数据包
拥有主题、目标地址（或服务端口）、序号、通讯模 式和数据
FIB总线技术-主题(Subject)
HistorySettlement
Report
备注
初始化数据及盘中同步 指令（T_tbcommand） 交易数据（包含行情、 报单、成交、组合合约、 用户事件以及结算单确 认信息）
报表数据
系统状态切换
系统切换各阶段的数据流向
交易系统介绍
初始化过程
(1)ticlient程序登录tinit服务，调用口令校验存储过程（ pkg_SyncInterface.up_Login）将登录口令与settlement.t_superuser中的用户口令信 息进行比较
CTP报单流程
排队服务
将交易请求串行化，提供交易核心处理数据的来源 交易核心达到热备的前提条件 提供全局时钟
排队和仲裁服务
排队服务的事件来源
排队系统的状态切换
交易核心工作的流程-基于内存数据库
处理用户登录 处理用户报单、交易所回报并进行实时的钱仓计算 定时进行整个核心的钱仓计算（2秒） 处理dbmt实时上场信息 处理银期出入金 处理风控强平
上期CTP技术
CTP介绍综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案，随着接入期货公司的增多，其在期货界也获得了越来越普遍的认同。
国内期货界程序化交易热情的不断高涨，也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。
综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。
综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价，其交易量也不断攀升。
下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图：1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前，需要首先成为综合交易平台主席（或二席）客户。
2. 综合交易平台提供开放的API（基于C++）及相关文档，并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。
3. 为方便程序化交易终端的开发测试，综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。
在客户的程序化交易终端出现故障时，也可以使用该终端进行紧急处理。
4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台，为进一步提高接入速度，客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。
CTP的优势1. 开放的API接口综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。
只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。
其次，程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助，这样程序化交易者既实现了了交易的程序化，又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。
另外，使用开放性的接口的程序化交易交易策略，在执行时采取的是编译后直接运行的模式，而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式，在瞬息万变的期货实时交易中，解释执行造成的时间延误往往会将一个成功的交易策略变成烧钱的机器。
上海期货交易所CTP行情和交易接入
上海期货交易所CTP⾏情和交易接⼊概述CTP的接⼊Demo详细代码下载：本⽂档不介绍CTP的具体流程，具体流程请参考上海期货交易所⽂档().⼀、概述1.CTP是上期技术，提供的国内期货⾏情和交易的接⼝，⾃推出以来，各⼤券商均架设了CTP技术的接⼊，引⼊策略算法便可以初步形成⼀个⾃动交易的系统，这也就吸引了很多对⾃动交易，策略交易感兴趣的各路⾼⼈来使⽤。
2.CTP难点在于，⼀个库提供了⾏情和交易两套接⼝，各⾃均有⼀套业务流程，⽽且两者在业务上还存在部分业务关联，也就是说还要处理两套之间的业务同步问题，没有⼀些C++基础的⼈很难开发好⽤的CTP库。
3.本Demo⽬标是，在Windows环境下做两个程序：⼀个封装CTP⾏情和交易接⼝成⼀个库，尽可能在⾼内聚低耦合的情况下，保持代码清晰，通俗尽可能让；⼀个执⾏程序很容易的去调⽤这个库，这⾥没有使⽤MFC或QT，直接采⽤控制台程序，很清晰的展⽰使⽤库。
⼆、准备环境1.开发⼯具:visual studio 2015或以上版本（）本Demo采⽤Visual studio 2015 专业版 update 3Windows7 64位2.下载上期CTP库（）综合交易平台API下载，下载列表中的windows下64位库（最新(2015-05-15)），解压如下:3.申请模拟账号()主页右上⾓，注册账号，例⼦中⽅便开箱即⽤，会使⽤我⾃⼰申请好的，请⾃⾏换成⾃⼰的帐号。
三、程序介绍1.先看下Demo的运⾏效果。
2.程序⽬录结构①Show all files模式下，VS⼯程⽬录结构如下图:共两个项⽬,CTPSample和CTPServer,CTPSample为封装交易所CTP的动态库，CTPServer为使⽤库的UI程序。
②代码⽬录结构bin64-----CTP CTP产⽣的共享⽂件-----Log ⽇志⽂件config.cfg 配置⽂件buildCTPServer.sln 存放⼯程⽂件Src------CTPSample DLL代码------CTPServer UI代码------Framwork 框架代码，避免复杂，不做公开（这⾥主要提供⽇志，数据定义，可⾃⼰替换）说明：confg.cfg主要保存了CTP的地址(其他均为⾮本Demo演⽰的主要功能)：[info]CTPFront.trade1 = tcp://180.168.146.187:10030CTPFront.quote1 = tcp://180.168.146.187:10031CTPFront.trade2 = tcp://180.168.146.187:10001CTPFront.quote2 = tcp://180.168.146.187:10011CTPFront.trade3 = tcp://218.202.237.33:10002CTPFront.quote3 = tcp://:412133.模块介绍CTPSample模块CTPBase.h 动态库的导出定义MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.CPP 交易的封装MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.cpp ⾏情的封装CTPServer模块TradeManager.h/TradeManager.cpp UI主逻辑CTPServer.cpp main启动四、程序解析1. CTPSample模块之MyCTPQuote.h//定义⼀个管理器，管理⾏情接受class CTPSAMPLE_EXPORT MyCTPQuote{//嵌⼊⾏情回报类class MyRecv : public CThostFtdcMdSpi{public:MyRecv():m_Parent(nullptr) {};~MyRecv() {};void Bind(MyCTPQuote *Parent) { m_Parent = Parent; }public:///当客户端与交易后台建⽴起通信连接时（还未登录前），该⽅法被调⽤。
期货CTP主席与CTP二席有什么区别
期货CTP主席与CTP⼆席有什么区别 你知道期货CTP通道是什么吗?期货CTP主席与CTP⼆席⼜有什么区别，你知道吗?下⾯是店铺为⼤家整理的下⾯是店铺为⼤家整理的xx，希望对⼤家有⽤。
期货CTP主席与CTP⼆席的区别 ⾼速综合交易CTP通道，由上海交易所开发，通过局域⽹接⼊中⾦所和上期所，通过三所联⽹主⼲线接⼊⼤商所和郑商所，其报单和⾏情速度远远⾼于其它平台 另外，CTP通道提供了开放的接⼝，让有编程能⼒的交易者能够开发⾃⼰的个性化下单软件，甚⾄让交易者能够把主机托管在交易所机房，从⽽实现最为快捷的交易速度，是实现⾼频交易等功能的基础。
如果你的编程能⼒够强，就可以抛弃传统的这些博易⼤师、⽂华财经之类的软件，编写出⼀套属于你⾃⼰的交易软件，并且可以实现盘中实时测试交易模型之类的功能. CTP交易主席和⼆席哪个速度更快，有什么区别? 有的期货公司提供CTP主席，有的期货公司提供CTP⼆席，有的则两个都有。
CTP主席和⼆席两者主要差别在哪⾥，哪个速度更快呢? 各⼤期货公司⼀般默认将客户放在CTP主席，对⼀些程序化的则会放在⼆席。
如果您是做⾼频率或这程序化交易的话，建议选择期货公司的⼆席，将交易策略放在期货公司使⽤的⼈⽐较少的席位。
CTP交易的主席和⼆席主要差别是： 1、主席需要照顾到期货公司经纪业务相关的各个环节，⽐如结算，银期转账等，满⾜⼀般客户的常规需求;期货公司开户默认主席，主席⽤的⼈多，业务复杂，⼀般速度相对较慢⼀些。
2、⼆席或⾮主席不⽤管这么多，不参与结算，⽐⾸席速度更快，适合⾼频以及程序化交易。
期货⼊门知识 初始保证⾦：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存⼊其保证⾦帐户的最低履约保证⾦。
结算保证⾦：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的⾦融保证。
结算保证⾦有别于客户履约保证⾦。
客户履约保证⾦存放于经纪⼈处，⽽结算保证⾦则存放于票据交换所。
履约保证⾦：为确保履⾏合约⽽由期货合约买卖双⽅或期权卖⽅存放于交易帐户内的押⾦。
期货CTP接口C++源码与C#应用程序的对接
期货CTP接⼝C++源码与C#应⽤程序的对接⼤家知道，期货CTP接⼝是由上期技术公司提供的，它提供的源码和范例都是⽤C++语⾔写的，这在应⽤上有⼀定局限性。
⽐如实盘中需要数据库、程序化、K线图，需要这样那样的功能，下单之前要做许多判断和准备……⽤C++来写会很⿇烦的。
但是C#不怕做这些⿇烦事，C#就是⽤来⼲脏活累活的，你把界⾯、应⽤逻辑啥的都交给C#，C++就只要管好⾃⼰的⼀件事就⾏了——怎么和交易所对话，这样，⼯作量会⼩得多。
实际上对⼤多数⼈来说，没有C#这样的⾼级语⾔，根本就⼲不了活⼉。
举个例⼦来说，我要下单，⽤C++怎么下单？在命令⾏窗⼝⾥，输⼊合约代码，输⼊价格，输⼊⼿数……噼⾥啪啦⼀通猛敲键盘，才能把⼀个单⼦下完，是吧？但在c#界⾯⾥，只需要点⼀个按钮：就是“挂买”这个按钮，我点⼀下，⼀瞬间，买进就完成了。
在这⼀瞬间，程序为我⼲了⼀连串的事：●看看我要买的是哪个合约；●读取该合约最新盘⼝，读取预设的挂单偏移值，算出挂单价格；●读取默认⼿数；●准备报单，更新报单序号，记录报单信息；●对此单进⾏预检（有⽆⾃成交风险、报单序号是否合规、资⾦是否⾜够、是否在交易时间、其他⽅⽅⾯⾯是否合规）；●是否有旧单要撤（有时需要撤完旧单再下新单，⽐如平仓时）；●账户中是否有反向单需要对冲，如果需要，最终是开仓还是平仓；●向交易模块发单；●向C++模块发单；●向交易所报单。
就这⼀系列的事情，C++所做的只有最后⼀件，向交易所报单，也就是ReqOrderInsert。
前⾯的所有啰嗦事，都由C#包办了。
如果都⽤C++来写，⼯作量可想⽽知（实际上对⼤多数程序员来说是不可⾏的）。
虽然事情看起来多，但刚才的那⼀连串，是在约⼗毫秒内发⽣的。
这⼗毫秒的事情，即使⽤C#语⾔来写，也是很长很长的，我们把它精简⼀下，先不考虑什么报单记录、报单校验之类的了，假设点了按钮直接就报单，便于我们看清C#与C++的关系，那么——C#中的代码是：///C++所输出的dll的位置const string dllPath = @"CTP_se.dll";///引⽤C++中的下单函数（在C++中，下单的⼊⼝是函数“_ReqOrderInsert”[DllImport(dllPath, EntryPoint = "_ReqOrderInsert")]///C#的下单函数，“extern”标签决定了它要按照上⼀句话的规定引⽤C++中的函数“_ReqOrderInsert”static extern void ReqOrderInsert(char[] BrokerID, //经纪公司代码（字符串，必填）char[] InvestorID, //投资者代码（字符串，必填）char[] InstrumentID, //合约代码（字符串，必填）char[] ExchangeID, //交易所代码（字符串，必填）char[] OrderRef, //报单引⽤（字符串，必填）char[] UserID, //⽤户代码（字符串，不需要就填“null”）int OrderPriceType, //报单价格条件（必填，1为任意价，2为限价，3为最优价，4为最新价，//5为最新价浮动上浮1个ticks，6为最新价浮动上浮2个ticks，//7为最新价浮动上浮3个ticks，8为卖⼀价，//9为卖⼀价浮动上浮1个ticks，10为卖⼀价浮动上浮2个ticks，//11为卖⼀价浮动上浮3个ticks，12为买⼀价，//13为买⼀价浮动上浮1个ticks，14为买⼀价浮动上浮2个ticks，//15为买⼀价浮动上浮3个ticks，16为五档价）int Direction, //买卖⽅向（1为买，-1为卖）int CombOffsetFlag, //组合开平标志（必填，1为开，0为平，-1为平今，-2为平昨，-3为强平，-4为强减，-5为本地强平）int CombHedgeFlag, //组合投机套保标志（必填，0为投机，1为套利，2为套保）double LimitPrice, //价格（实数，必填）int VolumeTotalOriginal, //⼿数（必填）int TimeCondition, //有效期类型（必填，1为⽴即完成，否则撤销，2为本节有效，3为当⽇有效，⼀般填3，4为指定⽇期前有效，5为撤销前有效，6为集合竞价有效）char[] GTDDate, //GTD⽇期（字符串，不需要就填“null”）int VolumeCondition, //成交量类型（必填，1为任何数量，2为最⼩数量，3为全部数量，⼀般填1）int MinVolume, //最⼩成交量（必填）int ContingentCondition, //触发条件（必填，1为⽴即，2为⽌损，3为⽌赢，4为预埋单，⼀般填1//5为最新价⼤于条件价，6为最新价⼤于等于条件价，//7为最新价⼩于条件价，8为最新价⼩于等于条件价，//9为卖⼀价⼤于条件价，10为卖⼀价⼤于等于条件价，//11为卖⼀价⼩于条件价，12为卖⼀价⼩于等于条件价，//13为买⼀价⼤于条件价，14为买⼀价⼤于等于条件价，//15为买⼀价⼩于条件价，16为买⼀价⼩于等于条件价）double StopPrice, //⽌损价（实数，不需要就填“0”）int ForceCloseReason, //强平原因（必填，0为⾮强平，1为资⾦不⾜，2为客户超仓，⼀般填0//3为会员超仓，4为持仓⾮整数倍，5为违规，6为其它，7为⾃然⼈临近交割）int IsAutoSuspend, //⾃动挂起标志（整数，必填，⼀般填0，表⽰不⾃动挂起）char[] BusinessUnit, //业务单元（字符串，不需要就填“null”）int RequestID, //请求编号（整数，不需要就填“Int32.MinValue”）int UserForceClose, //⽤户强评标志（整数，必填，⼀般填0，表⽰否）int IsSwapOrder, //互换单标志（整数，不需要就填“Int32.MinValue”）int tdClientI //交易通讯线程序号);///单击挂买按钮的事件private void挂买按钮_Click(object sender, EventArgs e){string brokerID = "9999";string userID = "071988";string insID = "ni2003";string exchangeID = "SHFE";string ordID = "10000";int direction = 1;int oc = 1;double price = 108590;int lot = 1;int tdClientI = 0;ReqOrderInsert(brokerID.ToCharArray(), userID.ToCharArray(), insID.ToCharArray(), exchangeID.ToCharArray(), ordID.ToCharArray(), null, 2, direction, oc, 0, price, lot, 3, null, 1, 1, 1, 0, 0, 0, null, Int32.MinValue, 0, Int32.MinValue, tdClientI);}⽽在C++中，与上述C#功能对接的函数，名叫“_ReqOrderInsert”：///C++内部的报单函数int ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField* pInputOrder, int tdClientI) {string str_ref(pInputOrder->OrderRef);string insID(pInputOrder->InstrumentID);logWithTimeBUI(tdClientI, insID, "尝试报单 ordID." + str_ref);tdApiList::iterator i = tdAPIs.begin();advance(i, tdClientI);int r = (*i)->ReqOrderInsert(pInputOrder, ++nRequestID); //这⼀句，向交易所报单logBUI(tdClientI, insID, "返回" + toStr(r));return r;}///C++与C#对接的报单函数CTP_API void __stdcall _ReqOrderInsert(char* BrokerID, char* InvestorID, char* InstrumentID,char* ExchangeID, char* OrderRef, char* UserID, int OrderPriceType, int Direction,int CombOffsetFlag, int CombHedgeFlag, double LimitPrice, int VolumeTotalOriginal,int TimeCondition, char* GTDDate, int VolumeCondition, int MinVolume,int ContingentCondition, double StopPrice, int ForceCloseReason, int IsAutoSuspend,char* BusinessUnit, int RequestID, int UserForceClose, int IsSwapOrder, int tdClientI){CThostFtdcInputOrderField req;memset(&req, 0, sizeof(req));if (BrokerID != NULL) strcpy(req.BrokerID, BrokerID);//经纪公司代码if (InvestorID != NULL) strcpy(req.InvestorID, InvestorID);//投资者代码if (InstrumentID != NULL) strcpy(req.InstrumentID, InstrumentID);//合约代码if (ExchangeID != NULL) strcpy(req.ExchangeID, ExchangeID);//所属交易所if (OrderRef != NULL) strcpy(req.OrderRef, OrderRef);//报单引⽤if (UserID != NULL) strcpy(erID, UserID);//⽤户代码if (OrderPriceType == 1) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;//任意价else if (OrderPriceType == 2) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;//限价else if (OrderPriceType == 3) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_BestPrice;//最优价else if (OrderPriceType == 4) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LastPrice;//最新价else if (OrderPriceType == 5) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusOneTicks;//最新价浮动上浮1个tickselse if (OrderPriceType == 6) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusTwoTicks;//最新价浮动上浮2个tickselse if (OrderPriceType == 7) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LastPricePlusThreeTicks;//最新价浮动上浮3个tickselse if (OrderPriceType == 8) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AskPrice1;//卖⼀价else if (OrderPriceType == 9) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusOneTicks;//卖⼀价浮动上浮1个tickselse if (OrderPriceType == 10) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusTwoTicks;//卖⼀价浮动上浮2个tickselse if (OrderPriceType == 11) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AskPrice1PlusThreeTicks;//卖⼀价浮动上浮3个tickselse if (OrderPriceType == 12) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_BidPrice1;//买⼀价else if (OrderPriceType == 13) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusOneTicks;//买⼀价浮动上浮1个tickselse if (OrderPriceType == 14) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusTwoTicks;//买⼀价浮动上浮2个tickselse if (OrderPriceType == 15) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_BidPrice1PlusThreeTicks;//买⼀价浮动上浮3个tickselse if (OrderPriceType == 16) req.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_FiveLevelPrice;//五档价else return;//报单价格条件if (Direction > 0) req.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//买else if (Direction < 0) req.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;//卖else return;//买卖⽅向if (CombOffsetFlag == 1) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//开else if (CombOffsetFlag == 0) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Close;//平else if (CombOffsetFlag == -1) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseToday;//平今else if (CombOffsetFlag == -2) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseYesterday;//平昨else if (CombOffsetFlag == -3) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_ForceClose;//强平else if (CombOffsetFlag == -4) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_ForceOff;//强减else if (CombOffsetFlag == -5) bOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_LocalForceClose;//本地强平else return;//组合开平标志if (CombHedgeFlag == 0) bHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;//投机else if (CombHedgeFlag == 1) bHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Arbitrage;//套利else if (CombHedgeFlag == 2) bHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Hedge;//套保else return;//组合投机套保标志if (LimitPrice > 0) req.LimitPrice = LimitPrice;//价格req.VolumeTotalOriginal = VolumeTotalOriginal;//数量if (TimeCondition == 1) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;//⽴即完成，否则撤销else if (TimeCondition == 2) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFS;//本节有效else if (TimeCondition == 3) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;//当⽇有效else if (TimeCondition == 4) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GTD;//指定⽇期前有效else if (TimeCondition == 5) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GTC;//撤销前有效else if (TimeCondition == 6) req.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFA;//集合竞价有效else return;//有效期类型if (GTDDate != NULL) strcpy(req.GTDDate, GTDDate);//GTD⽇期if (VolumeCondition == 1) req.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;//任何数量else if (VolumeCondition == 2) req.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_MV;//最⼩数量else if (VolumeCondition == 3) req.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_CV;//全部数量else return;//成交量类型req.MinVolume = MinVolume;//最⼩成交量if (ContingentCondition == 1) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;//⽴即else if (ContingentCondition == 2) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Touch;//⽌损else if (ContingentCondition == 3) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_TouchProfit;//⽌赢else if (ContingentCondition == 4) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_ParkedOrder;//预埋单else if (ContingentCondition == 5) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterThanStopPrice;//最新价⼤于条件价else if (ContingentCondition == 6) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_LastPriceGreaterEqualStopPrice;//最新价⼤于等于条件价else if (ContingentCondition == 7) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserThanStopPrice;//最新价⼩于条件价else if (ContingentCondition == 8) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_LastPriceLesserEqualStopPrice;//最新价⼩于等于条件价else if (ContingentCondition == 9) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterThanStopPrice;//卖⼀价⼤于条件价else if (ContingentCondition == 10) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_AskPriceGreaterEqualStopPrice;//卖⼀价⼤于等于条件价else if (ContingentCondition == 11) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserThanStopPrice;//卖⼀价⼩于条件价else if (ContingentCondition == 12) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_AskPriceLesserEqualStopPrice;//卖⼀价⼩于等于条件价else if (ContingentCondition == 13) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterThanStopPrice;//买⼀价⼤于条件价else if (ContingentCondition == 14) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_BidPriceGreaterEqualStopPrice;//买⼀价⼤于等于条件价else if (ContingentCondition == 15) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserThanStopPrice;//买⼀价⼩于条件价else if (ContingentCondition == 16) req.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_BidPriceLesserEqualStopPrice;//买⼀价⼩于等于条件价else return;//触发条件if (StopPrice > 0) req.StopPrice = StopPrice;//⽌损价if (ForceCloseReason == 0) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;//⾮强平else if (ForceCloseReason == 1) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_LackDeposit;//资⾦不⾜else if (ForceCloseReason == 2) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_ClientOverPositionLimit;//客户超仓else if (ForceCloseReason == 3) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_MemberOverPositionLimit;//会员超仓else if (ForceCloseReason == 4) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotMultiple;//持仓⾮整数倍else if (ForceCloseReason == 5) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_Violation;//违规else if (ForceCloseReason == 6) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_Other;//其它else if (ForceCloseReason == 7) req.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_PersonDeliv;//⾃然⼈临近交割else return;//强平原因if (IsAutoSuspend > -2147483647) req.IsAutoSuspend = IsAutoSuspend;//⾃动挂起标志if (BusinessUnit != NULL) strcpy(req.BusinessUnit, BusinessUnit);//业务单元if (RequestID > -2147483647) req.RequestID = RequestID;//请求编号if (UserForceClose > -2147483647) erForceClose = UserForceClose;//⽤户强评标志if (IsSwapOrder > -2147483647) req.IsSwapOrder = IsSwapOrder;//互换单标志ReqOrderInsert(&req, tdClientI);}与此牵连的代码还有很多，恕我⽆法完全贴在此处，因为实在是太多、太多了。
CTP接口开发指南
///部分成交还在队列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing '1' ///部分成交不在队列中 #define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing '2' ///未成交还在队列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing '3' ///未成交不在队列中 #define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing '4' ///撤单 #define THOST_FTDC_OST_Canceled '5' ///未知 #define THOST_FTDC_OST_Unknown 'a' ///尚未触发 #define THOST_FTDC_OST_NotTouched 'b' 多次响应对应 FrontID + SessionID + OrderRef BrokerID + BrokerOrderSeq ExchangeID + OrderSysID OnRtnTrade 与 OnRtnOrder 对应 BrokerID + BrokerOrderSeq ExchangeID + OrderSysID 成交价格: Price 成交时间:TradeTime
ห้องสมุดไป่ตู้价单
市价单 任意价格 价格为 0
触发单 ///触发条件：用户设定 ContingentCondition = ……; ///止损价：用户设定 StopPrice = ……; /// 报单价格条件类型：限价 OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice; /// 价格：用户设定 LimitPrice = ……; /// 有效期类型类型：当日有效 TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;
金仕达、恒生、上期CTP，期货公司的哪一套后台系统适合于程序化下单
金仕达、恒生、上期CTP，期货公司的哪一套后台系统适合于
程序化下单
金仕达、恒生、上期CTP，期货公司的哪一套后
台系统适合于程序化下单
经过我们对众多客户反映问题的总结和技术层面分析，对3套系统给出以下评价
一、下单成交回报速度
金仕达 ** 具有主推的成交回报，反映速度较快
恒生* 期货公司提供的网关没有主推的成交回报，需要查询确认成交，下单成交回报速度比CTP和金仕达慢1-2秒
上期CTP *** 具有主推的成交回报，并且还提供全面的手续费、保证金等数据，可以客户端自己计算资金，速度最快
最新情况：恒生的带有主推的新版接口网关，有的期货公司已经在测试，具体上线时间待定。
二、是否方便于登录第二个交易软件监测
金仕达* 只允许登录一个，监测用的第二个登录以后，程序化下单就无法收到回报了，程序化无法继续进行
恒生** 只允许登录一个，监测用的第二个登录以后，程序化下单就无法收到回报了，程序化无法继续进行
上期CTP *** 支持登录第二个登录监测，并且成交回报也是推动的，速度快
三、是否提供开盘状态等状态参数来避免出信号但下单失败
金仕达 ** 提供，但是有的版本提供的数据不准
恒生* 不提供，只能通过交易时间判断，因为本机时间与交易所时间无法100%一致，所以判断不准的
上期CTP *** 提供准确的状态参数，让程序化的下单最大程度避免委托失败
补充说明：赢智8.1版本，2012年3月23日以后的版本，已经通过其他办法得到交易所的开闭市参数，解决了这个问题。
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CTP介绍
综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案，随着接入期货公司的增多，其在期货界也获得了越来越普遍的认同。
国内期货界程序化交易热情的不断高涨，也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。
综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。
综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价，其交易量也不断攀升。
下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图：
1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前，需要首先成为综合交易平台主席（或二席）客户。
2. 综合交易平台提供开放的API（基于C++）及相关文档，并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。
3. 为方便程序化交易终端的开发测试，综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。
在客户的程序化交易终端出现故障时，也可以使用该终端进行紧急处理。
4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台，为进一步提高接入速度，客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。
CTP的优势
1. 开放的API接口
综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。
只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。
其次，程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助，这样程序化交易者既实现了了交易的程序化，又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。
另外，使用开放性的接口的程序化交易交易策略，在执行时采取的是编译后直接运行的模式，而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式，在瞬息万变的期货实时交易中，解释执行造成的时间延误往往会将一个成功的交易策略变成烧钱的机器。
2. 高性能的交易后台
综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，以及无单点故障并实现负载均衡的交易系统体系架构树立了综合交易平台高性能的业界形象。
综合交易平台高性能的处理能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持，期货公司再也不需要在交易系统中关闭对程序化交易客户几十上百万笔报单回报的收取，而使风险控制流于形式。
使用综合交易平台，期货公司在拥有高速交易能力的同时，也不用担心多上几个客户系统就会岌岌可危。
综合交易平台目前的系统配置就拥有2万个客户同时在线的处理能力，还可以通过扩展前置机群进一步提升系统对更多客户在线的处理能力。
3. 高速的交易所通信线路
综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网
主干接入大商所和郑商所。
投资者在综合交易平台的报单直接进入综合交易平台的前置机，经过交易后台高速的资金持仓计算后再经局域网报到中金所和上期所，通过三所联网主干报到大商所和郑商所。
行情服务器直连交易所并在同一个进程实现分发到行情前置，接收和分发完全在内存中完成，网络迟延也被压缩到了极点。
托管于上期技术的程序化交易终端，因为通过局域网接入综合交易平台，其报单和行情速度处于目前业内最快水平。