计量经济学习题及全部答案

《计量经济学》习题(一)

一、判断正误

1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（ ）

3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。（ ）

5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。（ ）

7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的

自相关。（ ）

9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。（ ） 二、单选题

1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+

C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++

D ．ˆi Y =01ˆˆi

X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。

A ．随机干扰项

B ．残差

C ．i Y 的离差

D ．ˆi

Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2

R 是指（ ）。

A ．剩余平方和占总离差平方和的比重

B ．总离差平方和占回归平方和的比重

C ．回归平方和占总离差平方和的比重

D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2

i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随

机误差项i u 的方差估计量为（ ）。

A ．33.33

B ．40

C ．38.09

D ．36.36 6．设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）。 A ．F =

RSS TSS B ．F =/(1)RSS k

ESS n k -- C ．F =/1(1)

RSS k

TSS n k -

-- D ．F =ESS TSS

7．对于模型i Y =01ˆˆi i

X e ββ++，以ρ表示i e 与1i e -之间的线性相关系数（2,3,,t n =），则下面明显错

误的是（ ）。

A ．ρ=0.8，..D W =0.4

B ．ρ=-0.8，..D W =-0.4

C ．ρ=0，..

D W =2 D ．ρ=1，..D W =0

8．在线性回归模型 011...3i i k ki i Y X X u k βββ=++++≥；如果231X X X =-，则表明模型中存在（ ）。 A ．异方差 B ．多重共线性C ．自相关 D ．模型误设定

9．根据样本资料建立某消费函数 i Y =01i i X u ββ++，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数

为（ ）。

A ．2

B ．4

C ．5

D ．6

10．某商品需求函数为ˆi C =100.5055.350.45i i D X ++，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量10D ⎧=⎨

⎩城镇家庭

农村家庭

，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。 A ．ˆi C =155.850.45i X + B ．ˆi C =100.500.45i X + C ．ˆi C =100.5055.35i X + D ．ˆi

C =100.9555.35i X + 三、多选题

1．一元线性回归模型i Y =01i i X u ββ++的基本假定包括（ ）。 A ．()i E u =0 B ．()i Var u =2

σ（常数） C ．(,)i j Cov u u =0 ()i j ≠ D ．(0,1)i

u N

E ．X 为非随机变量，且(,)i i Cov X u =0

2．由回归直线ˆi Y =01ˆˆi X ββ+估计出来的ˆi

Y （ ）。 A ．是一组平均数 B ．是实际观测值i Y 的估计值 C ．是实际观测值i Y 均值的估计值 D ．可能等于实际观测值i Y E ．与实际观测值i Y 之差的代数和等于零 3．异方差的检验方法有（ ）

A ．图示检验法

B ．Glejser 检验

C ．White 检验

D ．..D W 检验

E ．Goldfeld Quandt -检验

4．下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型（ ）。

A ．i Y =201i i X u ββ++

B ．1/i Y =01(1/)i i X u ββ++

C ．ln i Y =01ln i i X u ββ++

D ．i Y =i

u

i i AK L e αβ

E ．i Y =1122012i

i X X i e

e u ββααα+++

5．在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（ ）。

A ．截距项变动

B ．斜率变动

C ．斜率与截距项同时变动

D ．分段回归

E ．以上都可以 四、简答题

1．随机干扰项主要包括哪些因素？它和残差之间的区别是什么？

2．简述为什么要对参数进行显著性检验？试说明参数显著性检验的过程。

3．简述序列相关性检验方法的共同思路。 五、计算分析题

1．下表是某次线性回归的EViews 输出结果，根据所学知识求出被略去部分的值（用大写字母标示），并写出过程（保留3位小数）。 Method: Least Squares