银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年_真题-无答案

银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年
(总分100,考试时间90分钟)
一、判断题
1. 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

A. 正确
B. 错误
2. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。

A. 正确
B. 错误
3. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。

A. 正确
B. 错误
4. 商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。

A. 正确
B. 错误
5. 商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。

A. 正确
B. 错误
6. 行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。

A. 正确
B. 错误
7. 商业银行只有通过积极的风险管理，才有可能将高风险转化为现实的高盈利。

A. 正确
B. 错误
8. 商业银行的清偿能力是资产相对于负债的清偿能力，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。

A. 正确
B. 错误
9. 商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。

A. 正确
B. 错误
10. 风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。

A. 正确
B. 错误
11. 商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。

A. 正确
B. 错误
12. 由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。

A. 正确
B. 错误
13. 商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。

A. 正确
B. 错误
14. 商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。

A. 正确
B. 错误
15. 巴塞尔委员会2016年4月发布的《银行账户利率风险监管标准》，提出了第一支柱下商业银行计提银行账户利率风险资本要求。

A. 正确
B. 错误
16. 流动性比率/指标的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。

A. 正确
B. 错误
17. 商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。

A. 正确
B. 错误
18. 商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。

A. 正确
B. 错误
19. 商业银行经营管理过程中，资本作为风险的第一承受者，发挥了至关重要的作用。

积极地推动了商业银行实现规模最大化的战略目标。

A. 正确
B. 错误
20. 久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

A. 正确
B. 错误
二、单项选择题
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。

1. 下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是______。

A. 战略风险管理不需要配置资本
B. 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
C. 战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
D. 战略风险管理短期内没有益处
2. 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括______。

A. 行业个别企业出现亏损
B. 行业产能明显过剩
C. 市场需求出现明显下降
D. 金融危机对行业发展产生影响
3. 根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于______。

A. 4%
B. 3%
C. 6%
D. 5%
4. 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是______。

A. 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B. 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
C. 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
D. 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
5. 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是______。

(1)国债；(2)同业借款；(3)长期股权投资；(4)可出售的贷款组合。

A. (1)、(2)、(4)、(3)
B. (2)、(1)、(4)、(3)
C. (1)、(2)、(3)、(4)
D. (2)、(1)、(3)、(4)
6. 商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是______。

A. 小企业的财务真实性比较难以把握
B. 小企业生产经营受市场的影响较大
C. 小企业生产经营活动相对平稳
D. 小企业公司治理受股东影响较大
7. 在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是______。

A. 盈利能力和流动性管理水平
B. 资本金规模和流动性管理水平
C. 盈利能力和风险管理水平
D. 资本金规模和风险管理水平
8. 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是______。

A. 关键风险指标监测
B. 资本计量
C. 损失数据收集
D. 风险与控制自我评估
9. 下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是______。

A. 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
B. 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
C. 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D. 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
10. 根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是______。

A. 压力测试
B. 信息披露
C. 风险评估
D. 资本规划
11. 下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是______。

A. 风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
B. 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C. 风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D. 商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
12. 商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取______降低风险和损失程度。

A. 评估手段
B. 数据分析
C. 补充资本
D. 控制措施
13. 2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。

据此下列关于操作风险的表述错误的是______。

A. 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
B. 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
C. 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
D. 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口
14. 下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是______。

A. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
B. 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
C. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
D. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
15. 假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是______。

A. 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C. 购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
16. 商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权
平均久期为2.5年。

根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性______。

A. 不变
B. 无法判断
C. 减弱
D. 增强
17. 根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括______。

A. 特殊准备
B. 一般准备
C. 附加准备
D. 专项准备
18. 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于______业务系统。

A. 代理服务
B. 公司金融
C. 资产管理
D. 零售银行
19. 下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是______。

A. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
B. 次级、可疑和损失三类合称为不良贷款
C. 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
D. 对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
20. 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对______户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A. 20
B. 10
C. 50
D. 5
21. 某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金融之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为______。

A. 11.3%
B. 15%
C. 17.1%
D. 12%
22. 当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是______。

A. 以长期负债为短期资产融资
B. 以短期负债为长期资产融资
C. 以长期负债为长期资产融资
D. 保持资产负债结构不变
23. 下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是______。

A. 风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
B. 风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限
C. 风险限额是风险偏好传导的重要手段
D. 风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
24. 下列不属于商业银行市场风险的是______。

A. 结算风险
B. 利率风险
C. 商品价格风险
D. 汇率风险
25. 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是______。

A. 提高流动性管理的预见性
B. 提高负债的流动性
C. 建立多层次的流动性屏障
D. 通过金融市场控制风险
26. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于______。

A. 收益率曲线风险
B. 基准风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
27. 下列关于商业银行信贷资产证券化的表述，最不恰当的是______。

A. 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁
B. 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券
C. 银行实际上将资产所有权售予证券投资者
D. 当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失
28. 商业银行宏观审慎监管的核心是______。

A. 信息披露
B. 公司治理
C. 内部控制
D. 资本监管
29. 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的______为核心。

A. 还款能力
B. 盈利能力
C. 还款记录
D. 还款意愿
30. 商业银行通常将______看作对其经济价值威胁最大的风险。

该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A. 市场风险
B. 战略风险
C. 声誉风险
D. 流动性风险
31. 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是______。

A. 市场风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 信用风险
32. 监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括______。

A. 银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要
B. 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C. 能够满足内部需求以及监管问询的要求
D. 银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
33. 商业银行发生的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有______。

A. 国别风险、战略风险
B. 国别风险、法律风险
C. 声誉风险、战略风险
D. 声誉风险、法律风险
34. 商业银行交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是______。

A. 能够进行积极的管理
B. 能够准确估值
C. 在交易方面不能随时平盘
D. 能够完全对冲以规避风险
35. ______代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

A. 全面风险管理
B. 资产负债风险管理
C. 资产风险管理
D. 负债风险管理
36. 下列不属于商业银行获取流动性快捷通道的是______。

A. 公开市场
B. 货币市场
C. 股票市场
D. 债券市场
37. 下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是______。

A. 银行评级下调
B. 大额信贷损失
C. 银行控股股东变更
D. 资产规模急剧扩展
38. 根据当前监管要求，商业银行资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括______。

A. 信用风险、市场风险、操作风险
B. 信用风险、市场风险
C. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
D. 信用风险、流动性风险
39. 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为______。

A. 2%
B. 3.33%
C. 2.5%
D. 2.94%
40. 某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为______。

A. 15%
B. 7%
C. 10%
D. 17%
41. 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的______。

A. 非预期损失
B. 违约损失
C. 预期损失
D. 极端损失
42. 针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于______。

A. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
C. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
43. 根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于______。

A. 20%
B. 30%
C. 25%
D. 50%
44. 当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会______。

A. 呈水平状态
B. 变得陡
C. 呈垂直状态
D. 变得平滑
45. 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是______。

A. 已上市的中型企业
B. 即将上市的大型企业集团
C. 财务制度健全的小型企业
D. 刚由事业单位改制而成的企业
46. 商业银行的非预期损失由______来弥补或应对。

A. 购买保险
B. 冲减经营利润
C. 计提损失准备金
D. 计提资本
47. 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是______。

A. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
48. 新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品______的过程。

A. 风险类型
B. 风险结果
C. 风险事件
D. 风险等级
49. 下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是______。

A. 利率变化频率
B. 每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率
C. 每亿元资产损失率
D. 客户投诉次数、错误和遗漏的频率
50. 下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是______。

A. 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
B. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C. 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
D. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
51. ______是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A. 外汇掉期
B. 外汇远期
C. 外汇期权
D. 外汇期货
52. 根据判断，下图最可能是______指标的走势图。

A. 拨备覆盖率
B. 贷款迁徙率
C. 贷款拨备率
D. 不良贷款率
53. 商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。

这是商业银行采取的______的风险管理策略。

A. 风险规避
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险分散
54. 商业银行所面临的结算风险是一种特殊的______。

A. 法律风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 操作风险
55. ______是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A. 市场准入
B. 最低资本充足率要求
C. 信息披露
D. 监督检查
56. 商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的______。

A. 2%
B. 1.5%
C. 2.5%
D. 1%
57. 中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使______。

A. 潜在借款人的风险水平上升
B. 所有企业的履约程度有一定程度的降低
C. 借款人承受较高的风险
D. 所有企业的违约风险有一定程度的降低
58. 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是______。

A. 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C. 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D. 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
59. 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠
性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为______。

A. 至少每年一次
B. 至少每两年一次
C. 每两年一次
D. 每三年一次
60. 监管部门通过______等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A. 非现场监管和现场检查
B. 外部审计和信息披露
C. 自我评估和压力测试
D. 风险评级和纠正处置
61. 商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为______，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 战略风险
B. 集中度风险
C. 市场风险
D. 信用风险
62. 下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是______。

A. 不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
B. 不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
C. 不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D. 双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
63. 根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于______。

A. 11.5%
B. 10.5%
C. 11%
D. 8%
64. 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为______。

A. 120%
B. 115%
C. 75%
D. 125%
65. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于______管理策略。

A. 风险对冲
B. 风险补偿
C. 风险转移
D. 风险分散
66. 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的______而持有的资本，其规模取决于自身的______和风险管理策略。

A. 预期损失；实际风险水平
B. 非预期损失；实际风险水平
C. 灾难性损失；预期风险水平
D. 非预期损失；预期风险水平
67. 国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园______。

A. 经银行同意即可提供担保
B. 无资格提供担保
C. 如有足够资金可以提供担保
D. 有资格提供担保
68. 下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是______。

A. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
B. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
69. 商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是______。

A. 风险管理部门
B. 公司业务部门
C. 个人金融业务部门
D. 内部审计部门
70. 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是______。

A. 风险管理主要是事后管理
B. 风险管理应当以客户为中心
C. 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
D. 风险管理主要是控制风险
71. 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是______。

A. 借助适当风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B. 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
C. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
72. 关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是______。

A. 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
B. 某些行业天然就会比别的行业风险高
C. 行业风险是系统性风险的表现形式之一
D. 所有行业都应当得到均等的信贷投放
73. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为______。

A. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
B. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
C. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准
D. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
74. 商业银行应当对交易账户头寸至少______重估一次市值。

A. 每季
B. 每月
C. 每年
D. 每日
75. 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是______。

A. 监控和评价风险管理体系运行的效果
B. 帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进
C. 内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告
D. 评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露
76. 下列方法中不适用于计量银行账户利率风险的是______。

A. 敏感性分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 内部评级法
77. 下列资本工具中，______属于商业银行的二级资本。

A. 优先股及其溢价
B. 资本公积及盈余公积可计入部分
C. 超额贷款损失准备可计入部分
D. 一般风险准备可计入部分
78. 下列未体现商业银行风险管理职业独立性的是______。

A. 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B. 设置独立的风险管理部门
C. 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D. 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
79. 在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是______。

A. 政治风险
B. 主权风险
C. 转移风险
D. 货币风险。