湖南2016年上半年期货从业资格外汇衍生品试题

湖南省2016年上半年期货从业资格：外汇衍生品试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A. 2
B.7
C.10
D.15
2、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A.采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
B.贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C.采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D.中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
3、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%,则该投资者当日交易保证金为_。

A.76320 元
B.76480 元
C.152640 元
D.152960 元
4、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是（）。

A.企业承担损失Y,期货公司承担费用X
B.期货公司承担费用X和损失丫
C.企业承担费用X,期货公司承担损失Y
D.企业承担费用X和损失Y
5、期货公司办理O事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A.变更注册资本
B.变更公司形式
C.破产
D.变更3%以上的股权
6、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。

A.共同基金
B.对冲基金
C.商品投资基金
D.套利基金
7、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。

A.相反
B. 一般相同
C.不一定
D.完全相同
8、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。

某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是。

_
A.3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了 50元/吨
B.3月份铜期货合约的价格下跌了 70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C.3月份铜期货合约的价格下跌了 250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了 170元/吨
D.3月份铜期货合约的价格下跌了 170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了 250元/吨
9、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。

A.不承担责任
B.承担次要赔偿责任
C.承担主要赔偿责任，最高不超过80%
D.全部承担赔偿责任
10、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。

当恒指跌破—或恒指上涨—时该投资者可以赢利。

A.12800 点，13200 点
B.12700 点，13500 点
C.12200 点，13800 点
D.12500 点，13300 点
11、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A.期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B.国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管
D.期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员
12、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。

A.自然人
B.国有企业
C.投机客户
D.期货交易所会员
13、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。

A.交易所规定标准
B.经营成本或行业自律标准
C.证监会规定的标准
D.期货公司规定的标准
14、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A.中国期货业协会
B.本交易所会员大会
C.本交易所理事会
D.中国证监会
15、套期保值的基本原理是_。

A.建立风险预防机制
B.建立对冲组合
C.转移风险
D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
16、某套利者以63200元/吨的价格买入1手（5吨/手）10月份铜期货合约，同时以
63000 元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。

过了一段时间后，将其持有头寸同时平
仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。

最终该笔投资的结果为_。

A.价差扩大了 100元/吨，赢利500元
B.价差扩大了 200元/吨，赢利1000元
C.价差缩小了 100元/吨，亏损500元
D.价差缩小了 200元/吨，亏损1000元
17、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。

A.45.5美元/盎司
B.54.5美元/盎司
C.50美元/盎司
D. 4.5美元/盎司
18、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%,且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。

A.15000 点
B.15124 点
C.15224 点
D.15324 点
19、关于开盘价与收盘价，正确的说法是_。

A.开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生
B.开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生
C.都由集合竞价产生
D.都由连续竞价产生
20、统一、严格的监管。

A.英国
B.新加坡
C.美国
D.日本
21、—的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。

A.移动平均线
B.几何平均线
C.支撑线
D.压力线
22、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。

A.身份证复印件并加盖推荐公司公章
B.学历证书复印件并加盖推荐公司公章
C. 3名推荐人的书面推荐意见
D.资质测试合格证明
23、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。

A. 3
B. 2
C. 5
D. 1
24、期货交易和交割的时间顺序是_。

A.同步进行
B.通常交易在前，交割在后
C.通常交割在前，交易在后
D.无先后顺序
25、结算准备金余额的计算公式应为_。

A.当日结算准备金余额二上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+ 当日盈亏+入金-出金-手续费（等）
B.当日结算准备金余额二上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+ 当日盈亏+入金-出金-手续费（等）
C.当日结算准备金余额二上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+ 当日盈亏+入金-出金-手续费（等）
D.当日结算准备金余额二上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+ 当日盈亏+入金-出金-手续费（等）
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A.国有企业
B.国有控股企业
C.金融机构
D.事业单位
2、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括_, 期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。

A.会员当日平仓盈亏表
B.会员当日成交合约表
C.会员当日持仓表
D.会员资金结算表
3、商品投资基金的类型有_。

A.公募期货基金
B.私募期货基金
C.个人管理期货账户
D.集体管理期货账户
4、甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A.净资本最低限额
B.净资本占客户权益总额的比例
C.净资本与净资产的比例
D.净资本按照营业部数量平均结算额
5、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。

A.证券交易委员会
B.全国证券商协会
C.全国期货业协会
D.商品期货交易委员会
6、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。

A.与会员资格相应的会员资格费
B.与会员资格相应的会员交易席位
C.应当依法裁定不得转让该会员资格
D.不得停止该会员交易席位的使用
7、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。

A.代理客户从事期货交易
B.收取客户手续费
C.为客户提供期货市场行情信息
D.利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益
8、未决仲裁等或有负债的（）。

A .性质
B.涉及金额
C.可能发生的损失
D.预计损失的会计处理情况
9、套期保值者大多是_。

A.生产商
B.加工商和库存商
C.投机商
D.金融机构
10、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A.将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库
B.要求其所在机构在指定媒体上发出公告
C.按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示
D.向中国证监会报告
11、下列表述中，正确的有（）。

A.期货公司应当加入期货业协会
B.期货公司应当加入工商企业联合会
C.中国期货业协会对期货公司进行监督管理
D.中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
12、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务
B.不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的
C.从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的
D.违反法律、法规禁止性规定的
13、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A.免职理由
B.首席风险官履行职责情况
C.替代人选名单
D .发现重大风险事件的情况
14、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C.联名提议召开会员大会
D.按照规定转让会员资格
15、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A.甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B.乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C.丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D.丁本科毕业，此前从事了 6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
16、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。

下列选项中属于该规定的制定依据有O。

A.《中华人民共和国民法通则》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《中华人民共和国民事诉讼法》
17、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A.本人
B.父母
C.配偶
D.子女
18、在实践中，企业识别风险的方法有_。

A.风险列举法
B.流程图分析法
C.VaR方法
D.CVaR方法
19、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是。

_
A.在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B.标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日（交割月前一交易日）前数两个工作日之前的最后一个星期五
C.系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D.从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
20、股票指数期货交易的特点有_。

A.以现金交收和结算
B .以小博大
C.套期保值
D.投机
21、期货交易所不得从事（）。

A.信托投资
B.股票投资
C.非自用不动产投资
D.间接参与期货交易
22、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A.代理客户从事期货交易
B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C.收付、存取或划转期货保证金
D.挪用客户的期货保证金
23、对基差作用的理解不正确的有_。

A.基差的存在为人们的套期保值提供了可能
B.基差是套期保值者成功与否的关键
C.基差的存在是期货价格的基础
D.基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
24、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A.财务负责人
B.期货公司董事长
C.期货公司监事会主席
D.除期货公司监事会主席以外的监事
25、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A.以自身利益为首要出发点
B.必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况
C.必须保证所在机构的利益不会受到损害
D.当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。