不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度

不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度
朱捷;王生喜;王杰
【期刊名称】《哈尔滨商业大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2022(38)5
【摘要】基于多维扩散过程所驱动的不完备市场,引入虚拟证券,研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则,并在上述两个准则下,得到了鞅测度的显式表达,验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相对熵极小鞅测度以及方差最优鞅测度无差异.
【总页数】7页(P604-609)
【作者】朱捷;王生喜;王杰
【作者单位】广东科技学院;厦门大学嘉庚学院
【正文语种】中文
【中图分类】O211.63
【相关文献】
1.跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度
2.最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题
3.右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度
4.证券市场上虚假陈述行不的法律责任
5.虚拟资本与我国公司在证券市场上的融资
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