(风险管理)证券公司风险控制指标管理办法
证券公司风险控制指标管理
证券公司风险控制指标管理近年来，证券市场的波动性日益增强，证券公司面临着更加严峻的风险挑战。
为了有效应对这些风险，保护市场的稳定运行和投资者的利益，证券公司必须建立起科学合理的风险控制指标管理体系。
本文将探讨证券公司风险控制指标的管理方式。
一、风险控制指标管理的意义和目的风险控制指标管理是证券公司管理风险的一种重要方式，它通过制定和实施一系列风险控制指标，对市场风险、信用风险和流动性风险等进行监控和管理。
其意义和目的主要体现在以下几个方面：1. 有效预警和监测风险：通过设定合理的风险控制指标，可以提前识别和监测市场变化、业务风险和系统风险等，及时采取相应的措施，做到及时预警和风险控制。
2. 优化风险管理：风险控制指标管理可以帮助证券公司识别和评估各类风险，同时还可以帮助公司制定相应的风险管理策略和措施，保护公司和投资者的合法权益。
3. 提高经营效益：通过合理设置风险控制指标，证券公司可以有效避免或减少风险损失，提高经营效益，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
二、风险控制指标的分类根据不同的风险类型和管理需求，风险控制指标可以分为市场风险指标、信用风险指标和流动性风险指标等不同类别。
1. 市场风险指标：包括证券价格指标、市场波动指标等。
证券公司可以通过监控证券价格变动、市场波动情况等指标，及时判断市场风险的变化，并采取相应措施，确保资产的安全性和稳定运行。
2. 信用风险指标：包括违约风险指标、信用评级指标等。
证券公司可以通过监测客户信用评级、债券违约率等指标，及时评估和控制信用风险，保障市场的信用环境和公平交易。
3. 流动性风险指标：包括现金流指标、流动性比率指标等。
证券公司可以通过监测资金流动性、流动性比率等指标，及时判断流动性风险的变化，制定相应的资金管理策略，确保公司资金的正常运作和流动性的稳定。
三、风险控制指标管理的关键要素为了有效进行风险控制指标管理，证券公司需要注意以下几个关键要素：1. 设定合理的指标：公司应根据自身业务特点和风险管理需求，结合行业标准和监管要求，制定合理的风险控制指标，保证指标的科学性和可操作性。
证券公司全面风险管理制度
证券公司全面风险管理制度第一章总则一、为做好证券公司的风险管理工作，保障公司的稳健经营和持续发展，在监管要求的基础上，制定本《证券公司全面风险管理制度》（下称《风险管理制度》）。
二、本《风险管理制度》是公司全面风险管理制度的牵头文件，是公司全体员工遵循的原则和规范。
三、中国证监会规章和《证券公司风险管理规程》（下称《风险管理规程》），以及公司内部其他风险管理规程是本《风险管理制度》的重要依据。
四、公司管理层必须认真落实本《风险管理制度》，保证公司的全面风险管理工作的有效开展，对每一项业务和投资活动的风险进行有效管理，确保公司的业务持续稳健发展。
第二章风险管理组织和机构一、公司设立风险管理委员会，由公司董事会主席担任主任委员，成员包括公司总经理、副总经理、财务总监、风险管理部门负责人等相关人员，负责全面监督公司的风险管理工作。
二、公司设立独立的风险管理部门，负责公司全面风险管理工作的日常监督、评估和报告。
三、公司各部门要配合风险管理部门，共同推进风险管理工作的开展。
第三章风险管理原则一、公司风险管理应符合诚实信用、谨慎审慎、科学决策、合规经营的原则。
二、公司应根据不同的业务特点和风险特征，制定不同的风险管理政策，不断完善风险管理的体制机制和风险管理能力。
三、公司应根据风险的产生、传播和变化规律，及时识别、评估和监控风险，建立有效的风险防控和处置机制。
四、公司要强化全员风险意识，加强风险管理教育和培训，提高员工的风险管理能力和水平。
第四章风险管理工作一、公司应建立完整的风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险监控、风险报告和风险预警机制。
二、公司应建立科学的风险评估模型和方法，定期对公司的各项业务和投资活动进行风险评估，发现和分析潜在的风险隐患。
三、公司应建立有效的风险监控机制，将关键风险指标纳入监控范围，及时发现异常情况并采取相应措施。
四、公司应建立健全的风险报告和风险预警机制，制定明确的报告程序和频率，及时向董事会和高管层通报风险情况，及早预警风险事件并提出风险应对建议。
证券公司风险限额管理制度
证券公司风险限额管理制度一、总则为规范证券公司风险管理行为，保障公司资金安全、稳健经营，根据《证券法》、《证券公司监督管理办法》等法律法规及中国证监会有关规定，结合公司实际，制定本制度。
二、风险限额管理原则1. 风险控制原则证券公司从业人员应当遵守风险管理原则，加强对各项风险的监控和管理，做好风险控制工作。
2. 限额分级原则对不同风险因素设定不同的限额，并根据级别建立一套分级的限额管理体系，层层递进、错位控制。
3. 风险分散原则在风险控制的时候，应该多元化投资，分散风险。
4. 风险回避原则在风险评估结果显示风险过大时，及时调整风险控制措施，规避风险。
三、风险限额分类1. 市场风险限额市场风险包括证券市场波动风险、外汇市场汇率波动风险等，应当制定相应的市场风险限额管理制度。
2. 信用风险限额信用风险是指对方方履约能力的评估不足，导致可能无法收回应收债款或其他应收权益，应当制定相应的信用风险限额管理制度。
3. 操作风险限额操作风险是指因内部人员失误或违规操作导致的风险，包括交易结算风险、系统风险等，应当制定相应的操作风险限额管理制度。
4. 流动性风险限额流动性风险是指因公司资金不足或者市场庄家操纵导致资金紧张，无法按时履行偿付义务，应当制定相应的流动性风险限额管理制度。
四、风险限额管理具体制度1. 市场风险限额管理(1) 持仓限额管理：公司应当设定各种证券品种的持仓限额，根据公司实际经营情况和市场风险情况适时调整。
(2) 风险敞口管理：公司应当设定市场风险敞口限额，对于超过限额的风险敞口应当采取及时止损措施。
(3) 组合风险管理：公司应当对于不同的投资策略和产品组合设置不同的市场风险限额，以及对于不同类型的交易客户设置不同的市场风险限额。
2. 信用风险限额管理(1) 客户信用额度管理：公司应当对于不同的客户设置不同的信用额度，及时调整客户信用额度以应对市场变化。
(2) 对手方信用风险管理：公司应当对于不同的对手方设置不同的信用风险限额，及时调整对手方信用风险限额以应对市场变化。
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规（修订稿）第一章总则第一条为加强和规证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规。
第二条本规所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。
第五条 [风险文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。
第二章风险管理组织架构第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）推进风险文化建设；（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责。
董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
证券公司风险控制指标管理办法(2016修正)
证券公司风险控制指标管理办法(2016修正)【法规类别】证券公司与业务管理【发文字号】中国证券监督管理委员会令第125号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2016.06.16【实施日期】2016.10.01【时效性】现行有效【效力级别】部门规章证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表（以下统称风险控制指标监管报表）。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
证券公司风险控制指标管理办法（2016年修正）
证券公司风险控制指标管理办法（2016年修正）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2016.06.16•【文号】中国证券监督管理委员会令第125号•【施行日期】2006.11.01•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表（以下统称风险控制指标监管报表）。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
证券公司风险控制管理制度
证券公司风险控制管理制度1. 背景本文档旨在建立和规范证券公司的风险控制管理制度，以确保公司业务的稳定和可持续发展。
风险控制是证券公司管理的重要组成部分，通过采取适当的措施来管理和减少不利风险，可以最大程度地保护公司的利益和客户的权益。
2. 目标- 确定和评估公司可能面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
- 制定相应的风险控制策略和步骤，并在必要时进行调整。
- 建立风险监测和报告机制，确保风险状况的准确把握和及时反馈。
- 培训员工并建立风险意识，提高公司整体的风险管理水平。
3. 管理制度3.1 风险定性和评估公司应根据自身业务特点，对各类风险进行定性和评估，包括但不限于以下方面：- 市场风险：包括市场价格波动、流动性风险等。
- 信用风险：包括客户信用违约、交易对手违约等。
- 操作风险：包括人为失误、技术故障等。
- 法律风险：包括合规风险、法律纠纷风险等。
3.2 风险控制策略基于风险定性和评估结果，公司应制定相应的风险控制策略，确保风险在可控范围内。
具体措施包括但不限于：- 制定交易限额和持仓限额，防范市场风险。
- 建立有效的风险管理系统，监控交易对手风险和清算风险。
- 加强操作流程的管理，提高操作风险控制水平。
- 遵循法律法规，确保合规经营。
3.3 风险监测和报告公司应建立完善的风险监测和报告机制，包括但不限于：- 设立专门的风险管理部门，负责风险监测和报告工作。
- 定期进行风险评估和风险状况的监测，及时发现和处理风险事件。
- 编制风险报告，向公司高层和监管部门进行定期报告。
3.4 员工培训和风险意识公司应加强员工培训和建立风险意识，提高公司整体的风险管理水平。
具体措施包括但不限于：- 开展风险管理培训，提高员工风险管理能力。
- 定期组织风险意识教育活动，加强员工对风险的认识和预警能力。
- 设立奖惩机制，激励员工积极参与风险管理工作。
4. 实施和调整本管理制度应由公司高层审批并尽快实施，确保风险控制措施的落地。
证券公司风险管理制度
第一章总则第一条为加强证券公司风险管理，确保公司稳健经营，保障投资者合法权益，维护证券市场稳定，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、子公司、分支机构及其关联方，以及公司对外合作和业务活动。
第三条公司风险管理遵循以下原则：1. 预防为主、防治结合；2. 全面覆盖、重点突出；3. 权责分明、协同配合；4. 科学合理、持续改进。
第二章风险管理组织架构第四条公司设立风险管理委员会，负责制定公司风险管理战略、政策和制度，对公司风险管理活动进行监督和指导。
第五条风险管理委员会下设风险管理部，负责具体组织实施公司风险管理措施，对各部门的风险管理工作进行协调和监督。
第六条各部门设立风险管理人员，负责本部门的风险管理工作。
第三章风险识别与评估第七条公司应建立风险识别体系，定期对各类风险进行识别和评估。
第八条风险识别与评估应包括以下内容：1. 市场风险：包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等；2. 信用风险：包括客户信用风险、交易对手信用风险等；3. 操作风险：包括内部流程、人员操作、系统故障等；4. 法律合规风险：包括法律法规、政策调整、监管要求等；5. 流动性风险：包括资金流动性、资产负债期限错配等。
第九条风险评估应采用定量和定性相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行综合评估。
第四章风险控制与应对第十条公司应建立风险控制体系，对识别出的风险进行有效控制。
第十一条风险控制措施包括：1. 内部控制：建立健全内部控制制度，确保各项业务活动合规、高效、稳健；2. 风险分散：通过资产配置、业务结构优化等手段，降低单一风险的影响；3. 风险转移：通过保险、担保等方式，将部分风险转移至第三方；4. 风险规避：对高风险业务或项目，采取回避或限制措施；5. 风险预警：建立风险预警机制，及时掌握风险动态，采取相应措施。
第十二条风险应对措施包括：1. 应急预案：针对各类风险，制定应急预案，确保在风险发生时能够迅速、有效地应对；2. 风险处置：根据风险发生的情况，采取相应的处置措施，减轻风险损失；3. 信息公开：及时向投资者、监管部门等披露风险信息，维护市场稳定。
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规范（修订稿）第一章总则第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则,制定本规范.第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系,并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司(以下简称“子公司"）纳入全面风险管理体系,强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。
第五条[风险文化］证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制.第二章风险管理组织架构第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任,履行以下职责：（一)推进风险文化建设;(二)审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；(五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；（六)建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责。
董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
《证券公司全面风险管理规范》25日中证协【】36号
《证券公司全⾯风险管理规范》25⽇中证协【】36号附件1证券公司全⾯风险管理规范第⼀条为加强和规范证券公司全⾯风险管理，增强核⼼竞争⼒，保障证券⾏业持续稳健运⾏，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及⾃律规则，制定本规范。
第⼆条本规范所称全⾯风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员⼯共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信⽤风险、操作风险等各类风险，进⾏准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建⽴健全与公司⾃⾝发展战略相适应的全⾯风险管理体系。
全⾯风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的⼈才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理⽂化。
第四条证券公司应当制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的⽬标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的⽅法和流程。
证券公司应当通过评估、稽核、检查等⼿段保证风险管理制度的贯彻落实。
第五条证券公司应当明确董事会、经理层、各部门及分⽀机构履⾏全⾯风险管理的具体职责、程序及报告路径，建⽴与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全⾯风险管理的有效性。
公司董事长、总经理对公司全⾯风险管理的有效性承担主要责任。
证券公司各业务部门、分⽀机构负责⼈应当全⾯了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。
证券公司应当建⽴健全授权管理体系，确保公司所有部门和分⽀机构在被授予的权限范围内开展⼯作，严禁越权从事经营活动。
通过制度、流程、系统等⽅式，进⾏有效管理和控制，并确保业务经营活动受到制衡和监督。
第六条证券公司应当指定或者任命⼀名⾼级管理⼈员负责全⾯风险管理⼯作（以下统称⾸席风险官）。
⾸席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。
证券公司风险控制指标管理办法(2020修正)
证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2020年3月20日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表（以下统称风险控制指标监管报表）。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
证券公司风险控制指标管理办法
证券公司风险控制指标管理办法⽬录第⼀章总则第⼆章风险控制指标标准第三章监管要求与监管措施第四章罚则第五章附则第⼀章总则第⼀条为加强对证券公司风险的监管，督促证券公司加强内部控制，防范风险，根据《证券法》等有关法律、⾏政法规的规定，制定本办法。
关联法规：全国⼈⼤法律（1）条第⼆条证券公司应按照本办法规定的风险控制指标和中国证监会制定的《证券公司净资本计算规则》编制净资本计算表和风险控制指标监管报表，并确保数据真实、准确、完整。
中国证监会和公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称"中国证监会及其派出机构"）可以根据审慎监管需要，要求设有⼦公司的证券公司提供以合并数据为基础编制的净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第三条证券公司的董事、⾼级管理⼈员应当对公司半年度、年度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署书⾯确认意见。
证券公司的法定代表⼈、经营管理的主要负责⼈、财务负责⼈应当对公司⽉度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署书⾯确认意见。
在证券公司净资本计算表和风险控制指标监管报表上签字的⼈员，应当保证净资本计算表和风险控制指标监管报表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重⼤遗漏；对净资本计算表和风险控制指标监管报表内容持有异议的，应当注明⾃⼰的意见和理由。
第四条证券公司经营管理的主要负责⼈应⾄少每半年向公司全体股东报告⼀次公司净资本等风险控制指标具体情况和达标情况，并获得股东的签收确认证明⽂件。
第五条证券公司应在每⽉前10个⼯作⽇内，向中国证监会及其派出机构报送上⽉的净资本计算表和风险控制指标监管报表，并抄报上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中国证券业协会。
中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管需要，要求证券公司按周或按⽇编制并报送净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第六条证券公司应聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其年度净资本计算表和风险控制指标监管报表进⾏审计。
证券公司风险控制指标管理办法
证券公司风险控制指标管理办法
《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称《办法》）是为了规范证券公司风险控制指标管理活动，确保证券公司正常运营并提高证券公司风险控制能力，建立完善的风险控制指标管理制度，促进证券公司风险控制更加有效，于2013年9月1日由中国证券监督管理委员会发布。
编制《办法》的主要目的是制定证券公司风险控制指标管理的标准、规范、条件，包括总体管理要求、指标等级预警制定标准和操作流程、业务风险控制指标管理、流动性风险控制指标管理和投资组合风险控制指标管理等多个方面.
除此之外，《办法》也拟定了对证券公司风险控制指标管理工作进行考核，强调其自身在风险控制指标管理工作中，必须承担到底的责任，以确保证券公司的资金安全，维护投资者的合法权益。
该《办法》的出台，将有效促进证券公司及时发现和有效控制风险，完善风险管理体系，保护投资者合法权益，继续完善证券市场投资风险环境，为投资者提供安全有序的投资渠道，为证券公司经营环境营造良好的发展空间。
证券公司风险控制指标管理办法5篇
证券公司风险控制指标管理办法5篇证券公司风险控制指标管理办法怎么做？狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品、债权市场产品、衍生市场产品、期权、利率期货等。
下面小编给大家带来证券公司风险控制指标管理办法。
证券公司风险控制指标管理办法（篇1）我国目前的证券公司的经营业务主要包括经纪人业务、证券承销、自营业务和资产管理业务，目前应对这些业务的风险管理措施主要是通过在各部门中建立相应的风险管理部门，对各自负责的部门运作情况进行监管，从而起到防范风险的作用。
一、证券公司主要业务风险管理的模式经纪业务风险管理。
经纪业务是指发生在委托代理过程中，证券公司受客户委托进行证券买卖的相关业务，是证券公司四大基本业务之一。
经纪业务能否顺利进行将对证券公司的信誉度产生明显的影响，也将直接影响到证券公司的行业地位和影响力。
经纪业务在全国范围内开展，业务活动相对独立，业务环节较多，从而决定了经纪业务风险的多样化和多发性。
对经纪业务的风险管理主要包括以下两个方面：建立风险管理制度。
制度建设是指证券公司中一系列用来规范业务活动和业务流程的规章制度，通过制度的建设完善来加强对风险的防范，从而促进战略目标的实现，包括岗位责任制、授权制度、风险管理制度等等。
在完善相关制度时切记不能纸上谈兵，要注重制度的实际作用和建设性意义，有效落实到证券公司的各个业务环节和业务流程，并严格按照制度办事，减少摩擦，从而提高管理效率。
加强相关人员管理。
人员管理主要从人员的岗位培训和行为规范等方面入手。
通过岗位培训可以提升人员的业务素质和操作能力，减少技术性失误或由于知识结构的原因造成的风险。
通过实际的岗位培训可以帮助员工熟悉公司相关的管理制度和工作任务，掌握主要的业务流程和工作方法，调整人员的知识结构，提升专业技能。
证券承销业务风险管理。
随着我国证券市场的不断发展和壮大，资源优化的功能越来越强大，投资者对证券质量和风险收益要求更高，市场供需发生变化，证券公司的承销业务风险也逐步出现并越来越明显。
2016-6-16证监会修订《证券公司风险控制指标管理办法》
2016证券公司风险控制指标管理办法(2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正，2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修正)第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表(以下统称风险控制指标监管报表)。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整;调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构(以下简称派出机构)报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规范（修订稿）第一章总则第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。
第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理.第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系,并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司(以下简称“子公司”)纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理,实现风险管理全覆盖。
第五条[风险文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守,建立培训、传达和监督机制。
第二章风险管理组织架构第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：(一）推进风险文化建设;(二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五)任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇;（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；(七)公司章程规定的其他风险管理职责。
董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
证券公司风险管理制度
证券公司风险管理制度证券公司的风险管理制度是一个重要的管理系统，旨在确保证券公司的业务运作在可控的风险范围之内，提高公司的健康经营水平和保护投资者利益。
本文将重点介绍证券公司风险管理制度的内容，包括风险管理组织架构、风险监测和评估、风险控制和应急处理等方面。
首先，证券公司的风险管理制度应该具备合理的组织架构。
这意味着证券公司应该明确风险管理的职责和权限，设立风险管理部门或岗位，并建立相应的管理制度和流程。
风险管理部门应该由经验丰富的专业人员组成，负责制定和实施公司的风险管理策略，并与其他部门进行密切合作，共同管理和控制风险。
其次，风险监测和评估是风险管理制度的核心内容之一、证券公司需要建立风险监测系统，实时监测和收集公司各个业务领域的风险信息，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
通过风险评估，证券公司能够对各类风险进行量化和定性评估，确定风险的严重程度和可能损失的范围。
基于风险评估的结果，证券公司可以制定相应的风险控制措施，以减少或避免潜在的损失。
第三，风险控制是保证证券公司安全经营的关键环节。
风险控制包括各类风险的控制方法和管理工具的使用。
在市场风险方面，证券公司应该制定交易策略和风险管理指南，设立强制平仓机制和风险控制指标。
在信用风险方面，证券公司需要建立客户信用评估制度，及时掌握客户的信用状况，制定相应的信用限额和信用担保机制。
在操作风险方面，证券公司应该加强内部控制，建立严格的流程和制度，防止违规操作和操作失误导致的损失。
最后，风险应急处理是证券公司风险管理制度中的重要环节。
面对突发或意外的风险事件，证券公司需要能够及时做出反应，并采取相应的应急措施。
为此，证券公司应该建立健全的风险应急预案，明确责任和权限，确保及时、有效的应急响应。
同时，证券公司还需要进行风险事件的事后评估和总结，总结经验教训，进一步完善风险管理制度和控制措施。
总而言之，证券公司风险管理制度是保证公司安全运营的基础和保障，对于保护投资者利益和提高公司经营效率具有重要意义。
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规范（修订稿）第一章总则第一条为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规及相关自律规则，制定本规范。
第二条本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
第三条证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。
全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。
证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作。
第四条证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖。
第五条[风险文化]证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。
第六条证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
第七条证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）推进风险文化建设；（二）审议批准公司全面风险管理的基本制度；（三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；（四）审议公司定期风险评估报告；（五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；（六）建立与首席风险官的直接沟通机制；（七）公司章程规定的其他风险管理职责。
董事会可授权其下设的风险管理相关专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。
第八条证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
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证券公司风险控制指标管理办法（证监会令第34号）《证券公司风险控制指标管理办法》已经2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，现予公布，自2006年11月1日起施行。
中国证券监督管理委员会主席尚福林二○○六年七月二十日第一章总则第一条为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照本办法的规定计算净资本和风险准备，编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第三条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对净资本计算规则、风险控制指标及其标准、风险准备的计算比例、各项业务规模的计算口径进行调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于本办法未规定风险调整比例或者风险准备计算比例的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险调整比例和风险准备计算比例。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和某项业务的风险准备计算比例进行适当调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
中国证监会及其派出机构可以根据监管需要，要求证券公司聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其月度净资本计算表和风险控制指标监管报表进行审计。
第六条证券公司应当根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立动态的风险控制指标监控和补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。
证券公司应当在开展各项业务及分配利润前对风险控制指标进行敏感性分析，合理确定有关业务及分配利润的最大规模。
第七条证券公司应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其年度净资本计算表和风险控制指标监管报表进行审计。
第八条会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对证券公司净资本计算表和风险控制指标监管报表的真实性、准确性、完整性进行审计，并对审计报告的真实性、合法性负责。
第二章净资本及其计算第九条净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。
净资本基本计算公式为：净资本=净资产-金融产品投资的风险调整-应收项目的风险调整-其他流动资产项目的风险调整-长期资产的风险调整-或有负债的风险调整-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目。
第十条证券公司应当按照中国证监会规定的证券公司净资本计算标准计算净资本。
第十一条证券公司计算净资本，应当按照有关会计准则的规定，对自营证券、应收款项、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、抵债资产等项目充分计提资产减值准备。
其中，自营证券应当按月、按单项提取跌价准备。
中国证监会及其派出机构可以要求公司专项说明资产减值准备提取的充足性和合理性。
有证据表明公司未充分计提资产减值准备的，中国证监会及其派出机构可以要求公司补充提取资产减值准备并相应核减净资本金额。
第十二条证券公司应当将流动资产和长期资产中的金融产品投资合并计算，统一进行风险调整。
第十三条证券公司的股票投资，按照股票的分类和流动性情况采取不同比例进行风险调整。
股票的分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。
对于证券公司违反规定超比例持有的证券投资，中国证监会及其派出机构可以要求证券公司在计算净资本时提高风险调整比例。
第十四条证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划的，应当在集合资产管理合同中对投入资金的数额、期限和承担责任等进行约定，并在计算净资本时根据承担的责任相应扣减公司投入的资金。
第十五条应收款项按照账龄的长短和可收回情况采取不同比例进行风险调整，账龄应当从业务发生时点开始计算。
除存出保证金项目外，应收款项的分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整。
有证据表明难以收回的存出保证金项目，应当按账龄的长短进行风险调整。
证券公司应当按照会计准则的有关要求，将逾期的拆出资金、买入返售证券、代兑付债券等项目转入应收款项科目核算，并按照应收款项的扣减原则进行风险调整。
第十六条证券公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露公司期末或有事项的性质（如未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等）、涉及金额、形成原因和进展情况、可能发生的损失和预计损失的会计处理情况。
对于很可能导致经济利益流出公司的或有事项，应当确认预计负债；对于不是很可能导致经济利益流出公司的或有事项，在计算净资本时，应当按照一定比例扣减或有负债。
第十七条证券公司借入次级债务的，可以在计算净资本时将所借入的次级债务按照一定比例计入净资本。
证券公司向股东或其关联企业借入的期限在5年以上并具有次级债务性质的长期借款，可以在计算净资本时将所借入的长期借款按照一定比例计入净资本。
计入净资本的具体比例由中国证监会根据债务的到期期限和公司财务状况确定。
第三章风险控制指标标准第十八条证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。
证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元。
证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元。
证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币2亿元。
第十九条证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：（一）净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%；（二）净资本与净资产的比例不得低于40%；（三）净资本与负债的比例不得低于8%；（四）净资产与负债的比例不得低于20%；（五）流动资产与流动负债的比例不得低于100%。
第二十条证券公司经营证券经纪业务的，必须符合下列规定：（一）按托管客户的交易结算资金总额的2%计算风险准备；（二）净资本按营业部数量平均折算额（净资本/营业部家数）不得低于人民币500万元。
第二十一条证券公司经营证券自营业务的，必须符合下列规定：（一）自营股票规模不得超过净资本的100%；（二）证券自营业务规模不得超过净资本的200%；（三）持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%；（四）持有一种证券的市值与该类证券总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外；（五）违反规定超比例自营的，在整改完成前应当将超比例部分按投资成本的100%计算风险准备。
前款所称自营股票规模，是指证券公司持有的股票投资按成本价计算的总金额；证券自营业务规模，是指证券公司持有的股票投资和证券投资基金（不包括货币市场基金）投资按成本价计算的总金额。
证券公司创设认购权证的，计算股票投资规模时，证券公司可以按股票投资成本减去出售认购权证净所得资金（不包括证券公司赎回认购权证所支出资金）后的金额计算。
第二十二条证券公司经营证券承销业务的，必须符合下列规定：（一）证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的10%计算风险准备；（二）证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务的承销金额的5%计算风险准备；（三）证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务的承销金额的2%计算风险准备。
计算承销金额时，承销团成员通过公司分包销的金额和战略投资者通过公司签订书面协议认购的金额不包括在内。
证券公司同时承销多家发行人公开发行证券，发行期有交叉、且发行尚未结束的，应当按照单项业务承销金额和对应比例计算风险准备。
第二十三条证券公司经营证券资产管理业务的，必须符合下列规定：（一）按定向资产管理业务管理本金的2%计算风险准备；（二）按集合资产管理业务管理本金的1%计算风险准备；（三）按专项资产管理业务管理本金的0.5%计算风险准备。
第二十四条证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务的，必须符合下列规定：（一）对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5%；（二）对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5%；（三）接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20%；（四）按对客户融资业务规模的10%计算风险准备；（五）按对客户融券业务规模的10%计算风险准备。
前款所称融资业务规模，是指对客户融出资金的本金合计；融券业务规模，是指对客户融出证券在融出日的市值合计。
第二十五条证券公司应当按上一年营业费用总额的10%计算营运风险的风险准备。
第二十六条中国证监会对各项风险控制指标设置预警标准，对于规定“不得低于”一定标准的风险控制指标，其预警标准是规定标准的120%；对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，其预警标准是规定标准的80%。
第四章编制和披露第二十七条设有子公司的证券公司应当以母公司数据为基础，编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。
中国证监会及其派出机构可以根据监管需要，要求证券公司以合并数据为基础编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。
第二十八条证券公司的董事、高级管理人员应当对公司半年度、年度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署确认意见。
证券公司经营管理的主要负责人、财务负责人应当对公司月度净资本计算表和风险控制指标监管报表签署确认意见。
在证券公司净资本计算表和风险控制指标监管报表上签字的人员，应当保证净资本计算表和风险控制指标监管报表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；对净资本计算表和风险控制指标监管报表内容持有异议的，应当在报表上注明自己的意见和理由。
第二十九条证券公司应当至少每半年经主要负责人签署确认后，向公司全体董事书面报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况；证券公司应当至少每半年经董事会签署确认，向公司全体股东书面报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况，并至少获得主要股东的签收确认证明文件。
净资本指标与上月相比发生30%以上变化或不符合规定标准时，证券公司应当在5个工作日内向公司全体董事书面报告，10个工作日内向公司全体股东书面报告。
第三十条证券公司应当在每月结束之日起5个工作日内，向中国证监会及其派出机构报送月度净资本计算表和风险控制指标监管报表。
派出机构可以根据监管需要，要求辖区内单个、部分或者全部证券公司在一定阶段内按周或者按日编制并报送净资本计算表和风险控制指标监管报表。