XX银行授信集中度管理办法

XX银行授信集中度管理办法

第一章总则

第一条为健全我行全面风险管理体系，加强集中度风险管理，满足内外部管理要求，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行风险监管核心指标》等监管规定及本行相关制度制定本办法。

第二条授信集中度管理主要通过设定单个敞口（客户、行业等）的规模上限，来保证资产组合的多样性，保证风险不过度集中在某个客户、某类行业或区域。

第三条本办法主要从客户集中度、关联方集中度、行业集中度、区域集中度等维度考虑，进行额度安排和比例控制。客户集中度、关联方集中度管理是从微观层面对单个交易对手和单笔交易的集中度风险的管理和控制；而行业集中度管理是从中观层面对某一行业的资产组合风险集中度的管理控制；区域集中度管理是对单一区域的授信投放总额占比进行管控。

第四条本办法管理的对象包括我行的本外币授信，包含贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺等表内外业务。行业划分执行国家统计局《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）》的行业分类标准。

第五条本办法中规定的信贷管理部提供的数据统一为授信余额数据，授信审批部提供的数据统一为授信额度数

据，且均包含全部表内外授信业务。

第二章部门职责

第六条总行风险管理部为授信集中度的牵头管理部门，主要职责包括：

（一）负责发起制定全行年度授信集中度管理方案。

（二）负责制定授信集中度管理办法，对集中度管理执行情况进行监控、检查和报告。

（三）集中度出现预警和超限时，牵头制定相关管理方案并监督执行。

第七条总行信贷管理部为授信集中度的协助管理部门，主要职责包括：

（一）负责行业、客户、关联方、区域集中度管理的实施。

（二）向风险管理部提供集中度授信余额数据。

第八条总行授信审批部为授信集中度的协助管理部门，主要职责包括：

（一）负责行业、客户、关联方、区域集中度管理的实施。

（二）向风险管理部和信贷管理部提供上述集中度授信额度数据。

第九条总行公司银行部为授信集中度的协助管理部门，主要职责包括：

（一）负责有关集中度指标达到预警时，协助总行风险

管理部开展预警管理工作，控制相关客户额度领用以及投放规模。

（二）负责总行战略集团客户名单系统内维护管理，督导各经营机构及时在系统内更新维护集团客户成员名单。

第十条总行投资银行部为授信集中度的协助管理部门，定期向信贷管理部和风险管理部提供特定目的载体投资业务的授信余额情况。

第十一条总行金融市场部为授信集中度的协助管理部门，定期向授信审批部、信贷管理部和风险管理部提供债券投资业务的授信余额情况。

第十二条董监事会办公室为我行关联方授信集中度的协助管理部门，主要职责包括：定期向风险管理部、授信审批部、信贷管理部、投资银行部、金融市场部提供我行关联方名单。

第三章授信集中度的制定和调整

第十三条总行风险管理部每年从客户集中度风险、行业集中度风险、关联方集中度风险、区域集中度风险等维度考虑，进行额度安排和比例控制，制定年度授信集中度管理方案。

第十四条授信集中度管理方案的发起。总行风险管理部根据宏观经济环境、监管政策及我行资本状况、业务发展战略、风险偏好、资产配置等，并征求总行相关部门的意见，拟定授信集中度管理方案。

第十五条授信集中度管理方案的审批。总行风险与内控委员会按照《XX银行总行风险与内控委员会工作制度》对提交的授信集中度管理方案进行审议，风险与内控委员会审议通过后下发执行。

第十六条授信集中度管理方案的执行。授信集中度管理方案每年制定一次，原则上每年年初下发，执行期从下发之日起至下一年度授信集中度管理方案下发前。

第十七条授信集中度管理方案的调整。授信集中度管理方案作为指导性安排，为不影响本行稳健、持续发展，总行经营高管层可以根据本行经营管理能力和内外部经营环境变化的需要，在符合监管要求的前提下，适时进行调整。

第四章客户集中度的执行和监控

第十八条授信审批部每月前10个工作日内将上月末已批复前20大单一客户、前20大集团客户授信额度数据报风险管理部和信贷管理部。

第十九条投资银行部每月前10个工作日内将上月末已投放特定目的载体投资业务的授信数据报风险管理部、信贷管理部。

第二十条金融市场部每月前10个工作日内将上月末债券投资业务的有关数据报授信审批部、风险管理部、信贷管理部。

第二十一条信贷管理部每月前10个工作日内将上月末已投放前20大单一客户、前20大集团客户授信余额数据