计量经济学课件

3) 萨谬尔逊、库普曼斯、斯通三位经济学家在 1954年计量经ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ学家评审委员会的报告：“根据理论 和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同 时推导，对实际经济现象进行的数量分析”。
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《计量经济学》 [美]古扎拉蒂
定义1：计量经济学可以定义为这样的社会科学： 它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经 济现象的分析。 定义2：计量经济学可以定义为实际经济现象的数 量分析。这种发行乃基于理论与观测的并行发展，而 理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。 ----11
计量经济学
数量经济 学
虽把经济关系用数学式表示出来，且以此 推理，但式中的变量、参数只是用数学符号表 达，虽有数量概念，但无具体的数值估计，本 质上说仍是一种定性分析； 是根据实际的统计数据估计式中参数 的具体值，以说明经济关系的数量特征 图1-2计量经济学与经济学的区别 计量 经济 学
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两者原则性的区别是：
限于在经济领域中的应用。即是从经济模型出发，研究模型参 数的估计和推断，这些参数有特定的经济意义，估计的参数要看在 数学原理上能否通过，要看与实际的经济内容是否一致；“计量经 济学”研究的经济问题常不能满足标准假定条件，故需建立专门的 计量经济学方法。
计量 经济 学
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图1-4 计量经济学与数理统计学的联系与区别
形象的比喻：“数理经济学”是一只“空匣子”，“计 量统计学”是为了填充这只“空匣子”。“数理统计学”是 “计量经济学”的方法论基础（是填充“数理经济学”这只 “空匣子”的基本工具）.
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第二节 计量经济学的研究过程（步骤） 用计量经济学方法研究问题，一般可分成四个步骤： 一、模型设定 1、理论或假说的设定 2、理论的数学模型设定 3、理论的计量经济学设定
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（二）计量经济学与经济统计学的联系与区别
1、联系
是关于搜集、整理、分析经济统计数据 的科学（其数据是对经济现象的一种计量， 侧重于对经济现象的描述）。 提供的数据，是“计量经济学”估计参 数、验证经济理论的基本依据，离开“经济 统计学”不可能进行实际的计量经济分析 （经济现象不可能像自然现象一样，在物理、 化学实验室中，人为地控制其它条件，去反 复预测某些因素变动对研究现象的影响。我 们只能去分析实际变化的经济现象的统计数 据）
例 在一次经济衰退中，有人说：
1）需要削减工资，因为那将增加企业的利润， 并因而刺激生产； 2）需要增加工资，因为那将刺激消费者的需求， 因而刺激生产； 3）需要削减利息率，因为那将刺激开设新企业； 4）需要提高利息率，因为那将增加银行存款， 并因而给予银行增加贷款的能力。
“增工资”与“减工资” 、“ 削减利息率”与“提 高利息率”相互矛盾，如何选择？
综上所述，对经济现象进行计量分析，以上学 科都是必要的，但这些学科本身并非是充分条件。 要将其结合起来，这种结合构成了计量经济学。
结论已十分清楚：计量经济学是一门经济学科， 而不是应用数学或其它。
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注： 1、经济学中引入数学方法的理由
为经济学分析提供新的思维工具；
在一定程度上能减少实证分析中存在的主观随意性的影 响；
数学语言比普通语言有更强的通用性；
数学语言简明扼要。
2、经济理论在经济分析中的核心地位 数量分析方法必须有经济理论作为指导；
所建模型必须符合经济意义；
只有正确的模型才能用于分析现实经济。
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复习： 1、“计量经济学”是一门经济学科。不是应用数学或其 它；
2、“计量经济学”是以“数理经济学”、“数理统计学” 为理论基础和方法论基础的交叉科学（经济统计学提供数据 资料、数学提供方法）。
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（三）计量经济学的分类 1、广义计量经济学和狭义计量经济学（了解） 广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济 现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、 时间序列分折方法等。 狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济 现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
注：1969年第一届诺贝尔经济学奖获奖者，是创立“计量 经济学”的弗瑞希和推广应用“计量经济学”、建立了第— 个用于研究经济周期理论的计量经济学模型的丁伯根。 其他42位获奖者，大多数即使其主要贡献不在计量经济学 领域，但在他们的研究中都普遍应用了计量经济学方法。 这些足以说明计量经济学属于经济学。
目的要求：
了解本学科的历史沿革； 了解计量经济学的性质； 了解与其它相关学科的联系和区别； 掌握研究计量经济学的四个步骤—— 模型设定、参数估计、模型检验、模型应用； 掌握模型中的变量、数据及其类型。参数估计的准则； 掌握建立计量经济模型的依据； 掌握常用的模型形式。
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第一节 什么是计量经济学
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一、计量经济学（经济计量学）的产生与发展
“数量经济学”只讨论精确的函数关系（没有考虑影响 经济关系发生随机变化的随机因素）。 “计量经济学”虽以数理经济模型为基础，也用数学式 表达经济关系。但不认为这种关系是确定性的。故把误差项 作为随机变量引入模型中（以反映不确定因素的影响）。
（有人作过形象的比喻说：“数理经济学”是一只“空匣 子”，“计量经济学”是为了填充这只“空匣子”。）
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分开看，四种措施都有其道理，但是决策者却无所适从. 因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较 各种措施的相对力度。 这就充分说明经济概念的定量化是非常必要的.正是在在 以上思考的推动下，或者说，在“不能解决的问题的吸引力” 的影响下产生了计量经济学。 计量经济学产生的时间（有两种说法）：
计量经济学
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第一章
导论
第二章
简单线性回归模型
第三章
多元线性回归模型
多重共线性 异方差性 自相关性 分布滞后模型与自回归模型 单一方程模型的专门问题（一） 联立方程组模型
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目 录
第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第十章
第十一章 计量经济模型的应用
第一节 什么是计量经济学 第二节 计量经济学的研究方法 第三节 变量、数据、参数与模型
经济 统计 学
2、 区别
计量 经济 学
经济统 计学
主要用统计指标和统计分析 方法对经济现象进行计量； 主要是利用数理统计方法对 经济变量间的关系进行计量。 计量 经济 学
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图1-3 计量经济学与经济统计学的联系与区别
（三）计量经济学与数理统计学的联系与区别
1、联系 数理 统计 学
是研究随机变量统计规律性的学科； 是计量经济学的方法论基础（数理统计学方法 是填充数理经济学这只“空匣子”的基本工具）
（一）计量经济学的产生
1926年，挪威经济学家、第一届（1969年）诺贝尔经济学奖得主弗 瑞希（R . Frisch）仿照“生物计量学”（Biometrics）一词提出了“计量 经济学”或“经济计量学”（Econometrics）之名。
1、产生——沿于对经济问题的定量研究 17世纪英国的经济学家、统计学家威廉.配弟在《政治算术》 中开始用统计方法研究社会经济问题。以后很长一段时间经济 学家们力图用数学方法研究经济问题。 但直至20世纪30年代 《计量经济学》才被确定为一门独立学科。 20世纪20年代一些经济学者不满足于对经济问题的定性研 究。认为纯定性研究不可能说明任何实际问题，是“乌托邦” 理论。弗瑞希认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设 法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护 任何“结论”。 5
2、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学：以介绍、研究“计量经济学”的理论与方法为主要 内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参 数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估汁方法与检验方法，应 用了广泛的数学知识。 应用计量经济学：是用理论计量经济学提供的工具，侧重于建立与应 用模型过程中实际问题的处理。 例 生产函数、消费函数、…。 例 运用经济模型分析经济结构，预测经济发展趋势，对经济政策作 出定量评价等。
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数理经 济学
区别：
1、
理论经济 学
大多有定性的性质. 有时也说明经济现象 间的数量关系。 例 人均消费额（y）与人均可支配收入(x) 之间成正相关关系，但它不能提供现象关系间 数量上的度量，即不能说明收入的某一变动将 会使消费额具体增加多少；
要对经济理论所确定的经济关 系作出定量的估计。 2、
计量经济学从诞生之日起，就显示了极强的生命力。
由于20世纪30年代西方的经济大危机，使《西方经济学》 关于资本主义市场经济能够自行调节和保持“均衡”的理论陷 于破产，垄断资本及其政府迫切需要：预测经济波动、防止经 济危机的理论、方法 。 在市场经济发达国家 各个企业、各个部门（竞争、生存——市场预测） 政府（干预国民经济运行——分析经济动态） 企业、政府重视：以计量经济方法为基础的关于经济景气、 循环周期的研究，经济政策的模拟、预测分析。 发展初期的十多年中，主要研究生产者、消费者、家庭或 厂商的经济行为（“微观”分析）。后来“计量经济学”的重 点是研究“宏观”经济。（微观 宏观）
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二、 计量经济学的性质（定义、性质、分类） （一）计量经济学的定义
1）弗瑞希在创刊号中指出：计量经济学是“统 计学、经济学和数学的结合”“这三者结合起来，就 是力量，这种结合便构成了计量经济学”；
2） 美国现代经济词典：“计量经济学是用数学 语言来表述经济理论，以便通过统计方法来论述这些 理论的一门经济学分支”；
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经过40、50年代的大发展；60年代的大扩张，“计量经 济学”已在经济学科中占据了的重要的地位； 70年代以来，“计量经济学”又进入了一个新阶段 首先，表现在计算机的广泛应用和新的计算方法大量提 出，计量模型和变量的数目越来越多。 例：英国剑桥大学的多部门动态模型，有2759个方程、 7484个变量； 其次，表现为计量经济模型日趋复杂化，和其他数学结 合更多，由线性模型为主发展到非线性模型。 此外，还表现为近十几年来，计量经济学又有新突破。 如，协整理论的提出，对策论、贝叶斯方法等理论在该学科 中的应用等，是目前计量经济学的新课题。