集对分析与不确定性ppt课件
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05第五章 风险与不确定性分析
确定敏感因素
▪绝对测定法
设定各因素均向对方案不利的方向变动，并取 其有可能出现的对方案最不利的数值，据此计 算方案的经济效果指标，看其是否可达到使方 案无法被接受的程度。如果某因素可能出现的 最不利数值能使方案变得不可接受，则表明该 因素是方案的敏感因素。
综合评价，比选方案
根据敏感因素对技术项目方案的经济效果评价 指标的影响程度，结合确定性分析的结果作出 进一步的综合评价，寻求对主要不确定性因素 不太敏感的比选方案。
要求：分析各方案适用的生产规模和经济性。
三、互斥方案的盈亏平衡分析
TC
C
B
A LN
M
0
Qm Qn
Q
如右图所示
Qm与Qn是临界点 当Q Qm时 方案C总成本最低 当Qm Q Qn时 方案B总成本最低 当Q Qn时 方案A总成本最低
其中：Qm 20万件 Qn 30万件
三、互斥方案的盈亏平衡分析
在工程项目的经济分析中，为便于计算和分析，可将总成 本费用中的原材料费用及燃料和动力费用视为变动成本， 其余各项均视为固定成本。这样划分为盈亏平衡分析提供 前提条件。
一、线性盈亏平衡分析
线性盈亏平衡分析的目的是通过分析独立方案 的产品产量、成本与方案盈利能力之间的关系，找 出投资方案盈利与亏损在产量、产品价格、单位产 品成本等方面的临界值，以判断在各种不确定因素 作用下方案的风险情况。亦称量本利分析法。
不确定型决策：决策者有多个方案可供选择，每个方案有 多种后果且不知道各种后果发生的概率。
概述
不确定性分析是对决策方案受到各种事前无法控 制的外因变化与影响所进行的研究与估计，是研 究技术方案中不确定性因素对经济效果影响的一 种方法。简单地说就是以不确定因素对项目经济 效益影响为内容的计算和分析。
不确定性分析PPT教学课件
不确定性
• 影响项目方案经济效果的各种因素的未来变化带来的不确定性
• 测算项目方案现金流量是各种数据的误差
• 不确定性的直接后果是使方案经济效果的实际值与评价值相偏 离，从而按评价值作出的经济决策带有风险。
• 不确定性评价主要分析各种外部条件发生变化或者数据误差对 方案经济效果的影响程度，以及 方案本身对不确定性的承受能 力。
• 敏感性分析是分析各种不确定性因素变化一定幅度时，对方案经济效果的影响程度。
• 不确定性因素当中对方案经济效果影响程度较大的因素，称之为敏感性因素。
• 一般的情况下，敏感性分析是在确定性分析的基础上，进一步分析不确定性因素变化对方案经济效果的影 响程度。
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敏感性分析的步骤
（3）将计算结果列表，作图，确定敏感性因
素， 并做出风险情况的大致判断。
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敏感性分析的类型
• 敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。 • 单因素敏感性分析：是假定只有一个不确定性因素发生变化，其他因素不变状态时的敏感性分析。 • 多因素敏感性分析：是在不确定因素两个或多个同时变化时，分析对方案经济效果的影响。
NPV=11394—15000X-84900Y
令NPV=0，得：Y=-0.1767X+0.1342
上面是一个直线方程，如右图所示
13.42
在线上的任何一点处表示的投资变动和成本变动
可行域
都使得项目处在临界状态，即NPV为零，而在
直线的左下方表示的是NPV>0,右上方为NPV<0
X(%)
也就是说投资和成本同时变化的条件下，只要变
• 影响项目方案经济效果的各种因素的未来变化带来的不确定性
• 测算项目方案现金流量是各种数据的误差
• 不确定性的直接后果是使方案经济效果的实际值与评价值相偏 离，从而按评价值作出的经济决策带有风险。
• 不确定性评价主要分析各种外部条件发生变化或者数据误差对 方案经济效果的影响程度，以及 方案本身对不确定性的承受能 力。
• 敏感性分析是分析各种不确定性因素变化一定幅度时，对方案经济效果的影响程度。
• 不确定性因素当中对方案经济效果影响程度较大的因素，称之为敏感性因素。
• 一般的情况下，敏感性分析是在确定性分析的基础上，进一步分析不确定性因素变化对方案经济效果的影 响程度。
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敏感性分析的步骤
（3）将计算结果列表，作图，确定敏感性因
素， 并做出风险情况的大致判断。
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敏感性分析的类型
• 敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。 • 单因素敏感性分析：是假定只有一个不确定性因素发生变化，其他因素不变状态时的敏感性分析。 • 多因素敏感性分析：是在不确定因素两个或多个同时变化时，分析对方案经济效果的影响。
NPV=11394—15000X-84900Y
令NPV=0，得：Y=-0.1767X+0.1342
上面是一个直线方程，如右图所示
13.42
在线上的任何一点处表示的投资变动和成本变动
可行域
都使得项目处在临界状态，即NPV为零，而在
直线的左下方表示的是NPV>0,右上方为NPV<0
X(%)
也就是说投资和成本同时变化的条件下，只要变
《不确定性分析》PPT课件
亦称损益分析、成本效益分析、量本利分析 通过技术项目方案的盈亏平衡点，分析各种不确定 因素对经济效益的影响。
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5
一、产品成本、销售收入和产销量的关系
x—产销量
c(x)～总成本（经营成本）
F～年固定成本 cv(x)～变动成本
P～单价
R (x) ～销售收入
成本与产量的关系 收入与产量的关系
精选课件ppt
27
3.找出敏感因素 计算设定的不确定因素的变动对分析指标的影响值，可 用列表法或绘图法，把不确定因素的变动与分析指标的 对应数量关系反映出来，从而找出最敏感的因素，还要 说明敏感因素的未来变动趋势如何。
4.结合确定性分析进行综合评价、选择 在技术项目方案分析比较中，对主要不确定因素变化不 敏感的方案，其抵抗风险能力较强，获得满意经济效益 的潜力比较大，优于敏感方案。
解 盈亏平衡方程 P x F V x Z x
xbPV FZ64 8 0 0 .0 24.4 0件
Sxxb10040.459.6% 55%
x
100
方案可以接受
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18
六、BEA用于不确定性分析
分析各种不确定因素朝着最大可能数值变化之后的 经营安全率，与规定的基准值进行比较。
例：某生产手表的方案设计生产能力为年产8万只，年 固定成本为200万元，单位可变成本为100元，产品售价 150元/只，税金平均每只2元。经预测，投产后固定成本 可能增长10％，单位可变成本可能增加10元，售价可能 下降10元，生产能力可能增加5000只，问此方案经营是 否安全？
又称灵敏度分析
敏感性分析是常用的一种评价经济效益的不确定 性方法。用于研究不确定因素的变动对技术方案经济 效益的影响及其程度。
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一、产品成本、销售收入和产销量的关系
x—产销量
c(x)～总成本（经营成本）
F～年固定成本 cv(x)～变动成本
P～单价
R (x) ～销售收入
成本与产量的关系 收入与产量的关系
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3.找出敏感因素 计算设定的不确定因素的变动对分析指标的影响值，可 用列表法或绘图法，把不确定因素的变动与分析指标的 对应数量关系反映出来，从而找出最敏感的因素，还要 说明敏感因素的未来变动趋势如何。
4.结合确定性分析进行综合评价、选择 在技术项目方案分析比较中，对主要不确定因素变化不 敏感的方案，其抵抗风险能力较强，获得满意经济效益 的潜力比较大，优于敏感方案。
解 盈亏平衡方程 P x F V x Z x
xbPV FZ64 8 0 0 .0 24.4 0件
Sxxb10040.459.6% 55%
x
100
方案可以接受
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六、BEA用于不确定性分析
分析各种不确定因素朝着最大可能数值变化之后的 经营安全率，与规定的基准值进行比较。
例：某生产手表的方案设计生产能力为年产8万只，年 固定成本为200万元，单位可变成本为100元，产品售价 150元/只，税金平均每只2元。经预测，投产后固定成本 可能增长10％，单位可变成本可能增加10元，售价可能 下降10元，生产能力可能增加5000只，问此方案经营是 否安全？
又称灵敏度分析
敏感性分析是常用的一种评价经济效益的不确定 性方法。用于研究不确定因素的变动对技术方案经济 效益的影响及其程度。
数学中的不确定性与随机分析
数学中的不确定性与随机分析在数学领域中，不确定性和随机分析是两个重要的概念。
不确定性是指在一定条件下，事物的发展或结果无法预测或确定的特性。
而随机分析是通过概率论和统计学方法，对不确定性进行分析和研究的数学分支。
本文将探讨数学中的不确定性与随机分析的相关内容。
一、不确定性的基本定义与特征不确定性是指在一定条件下，无法完全确定事物发展或结果的特性。
在数学中，不确定性通常体现为各种变量的不确定值或不确定关系。
例如，在实际问题中，某个数值变量的取值可能受到多种因素的影响，无法准确确定其具体取值。
不确定性具有以下特征：1. 难以准确预测或确定：由于各种因素的复杂性，不确定性往往导致我们难以准确预测或确定某个事件的发展或结果。
2. 可能性与概率性：不确定性具有与概率相关的性质，即某个事件的出现不是必然发生的，而是以一定概率发生或不发生。
3. 受多因素影响：不确定性的产生和发展往往与多个因素相关，这些因素相互作用导致了不确定性问题的复杂性。
二、随机分析的基本概念与方法为了对不确定性进行研究和分析，数学中引入了随机分析的方法。
随机分析旨在通过概率论和统计学的知识，对不确定性进行建模和分析。
随机分析的基本概念包括：1. 随机变量：随机变量是指在随机试验中可能取得不同结果的变量。
它的取值不确定，但符合一定的概率分布。
2. 概率分布：概率分布描述了随机变量可能取得各个值的概率。
常见的概率分布包括均匀分布、正态分布等。
3. 随机过程：随机过程是一组随机变量的集合，它代表了一系列随机事件的演变过程。
4. 随机模拟：随机模拟是通过生成符合一定概率分布的随机数，模拟不确定性问题的方法。
随机分析的方法主要有：1. 概率论：概率论是随机分析的基础，它研究随机事件的概率和随机变量的性质，为随机分析提供了有效的工具和理论支持。
2. 统计学：统计学通过对样本数据的统计分析，推断总体的分布和参数，为随机分析提供了估计和推断的方法。
3. 随机模拟：随机模拟是通过生成符合一定概率分布的随机数，模拟不确定性问题的方法。
第04讲智能决策理论与方法
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—空值估算
❖ 空值是指属性值未知且不可用、与其它任何值都不相同的符 号。在样本数据集中，空值在所有非主码属性中都可能出现。 空值出现的主要原因： 在信息收集时忽略了一些认为不重要的数据或信息提供 者不愿意提供，而这些数据对以后的信息处理可能是有 用的； 某些属性值未知； 数据模型的限制。
理
·粗糙集理论
·遗传算法
·据理论
·神经网络
可视化技术
数据库技术 ·面向数据集方 法 ·面向属性归纳 ·数据库统计
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
❖ 解释与评价阶段：
结果筛选：过滤(移去)不感兴趣的或显而易见的模式。 ❖利用描述规则特征的数值如信度、支持度或兴趣度等， 定义某个阈值，对规则进行筛选； ❖指定语义约束，规则的前件或后件只包含感兴趣的属 性，或者指定属性间的依赖性约束； ❖完全依靠用户对处理结果进行筛选。
聚类(相容关系)：聚类也叫分段，就是将数据库中的实 体分成若干组或簇，每簇内的实体是相似的。规则形式 为IF O1与O2相似 Then O1、O2在同一簇。对象相似的判 断方法有多种如距离法。典型方法：K-means
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
发现特征规则：特征规则是刻划某个概念的特征的断言， 它相当于分类规则的逆命题。例如病症是某种疾病的特 征。规则一般形式是：IF A类 Then 特征表达式。
抽样 数据中心
预处理
变换
数据挖掘
解释/评价
样本集
预处理结果
变换结果
挖掘结果
知识
任务描述
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
知识发现—空值估算
❖ 空值是指属性值未知且不可用、与其它任何值都不相同的符 号。在样本数据集中，空值在所有非主码属性中都可能出现。 空值出现的主要原因： 在信息收集时忽略了一些认为不重要的数据或信息提供 者不愿意提供，而这些数据对以后的信息处理可能是有 用的； 某些属性值未知； 数据模型的限制。
理
·粗糙集理论
·遗传算法
·据理论
·神经网络
可视化技术
数据库技术 ·面向数据集方 法 ·面向属性归纳 ·数据库统计
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
❖ 解释与评价阶段：
结果筛选：过滤(移去)不感兴趣的或显而易见的模式。 ❖利用描述规则特征的数值如信度、支持度或兴趣度等， 定义某个阈值，对规则进行筛选； ❖指定语义约束，规则的前件或后件只包含感兴趣的属 性，或者指定属性间的依赖性约束； ❖完全依靠用户对处理结果进行筛选。
聚类(相容关系)：聚类也叫分段，就是将数据库中的实 体分成若干组或簇，每簇内的实体是相似的。规则形式 为IF O1与O2相似 Then O1、O2在同一簇。对象相似的判 断方法有多种如距离法。典型方法：K-means
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
发现特征规则：特征规则是刻划某个概念的特征的断言， 它相当于分类规则的逆命题。例如病症是某种疾病的特 征。规则一般形式是：IF A类 Then 特征表达式。
抽样 数据中心
预处理
变换
数据挖掘
解释/评价
样本集
预处理结果
变换结果
挖掘结果
知识
任务描述
决策理论与方法-智能决策理论与方法
知识发现—基本概念
基于集对分析的不确定性多属性决策模型与算法
关键词 ： 确定性 ； 属性决策 ； 糊数 ； 系数 ； 不 多 模 联 集对 分 析
中图 分 类 号 ：Ｐ ８ 文 献 标 识 码 ： 文 章 编 号 ：６ ３４ ８ （０ ０ ０ －０ １１ Ｔ １ Ａ １７ －７５ ２ １ ） ｌ ４ —０ ０
Ｄｅ ｉｉ ｎ ｍ ａ ｉ ｌ ｏ ｉｈ ａ ｅ ｎ ｓ ｔｐａ ｒ ａ ａ ｙ ｉ ｃ ｓｏ ｋ ｎｇ ａ ｇ ｒ ｔ ｍ ｂ ｓ ｄ ｏ ｅ ｉ ｎ ｌ ｓｓ ｆ ｒ ｕ ｅ ｗｈ ｎ ｆ ｃ ｎ ｕ ｔ ｅ ｕ ｃ ｒ ａ ｎ ａ ｔ ｉ ｕ ｅ ｏ ｓ ｅ ａ ｉ ｇ ｍ ｌｉ ｎ ｅ ｔ ｉ ｔｒ ｂ ｔ ｓ ｐｌ
第 ５卷第 １ 期
２１ ０ ０年 ２月
智
能
系
统
学
报
Ｖｏ． № ．１ １５
ＣＡＡＩＴ ａ ａ ｔｏ ｓ ｏ ｎ ｅｌｇ ｎ ｙ ｔｍ ｓ ｒ ｎｓ ｃｉ ｎ ｎ Ｉ ｔｌｉｅ ｔＳ ｓｅ
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Ｆ ｂ２ ０ ｅ ． ０１
ｄ ｉ１ ． ９ ９ ｊ ｉ ｎ １７ ４７ ５ ２ １ ． １ ０ ７ ｏ ： ３ ６ ／ ． ｓ ． ６ ３ ８ ．０ ０ ０ ．０ ０ ｓ
基 于 集 对 分 析 的 不 确 定 性 多 属 性 决 策 模 型 与 算 法
赵 克 勤
（ 暨 市联 系数 学研 究所 ， 江 诸 暨 ３ １ １ ） 诸 浙 １８ １
摘
要： 针对不 确定 性多属性决策问题 ， 出统计学 中的样本 特征参 数均 值和 方差也 是模糊 数 （ 提 区间数 、 三角模 糊
ＺＨ ＡＯ — ｉ Ｋｅ ｑ ｎ
（ｎ ｔ ｕ ｆ ｈ ｊ Ｃ ｎ ｅ ｔ ｎ Ｎ ｍ ｅ ， ｈ ｊ ３ １ ， ｈ ａ Ｉｓ ｔｔ ｏ ｕｉ ｏ ｎ ｃｉ ｕ ｂ ｒ Ｚ ｕｉ １ ８ Ｃ ｉ ） ｉ ｅ Ｚ ｏ １ １ ｎ
中图 分 类 号 ：Ｐ ８ 文 献 标 识 码 ： 文 章 编 号 ：６ ３４ ８ （０ ０ ０ －０ １１ Ｔ １ Ａ １７ －７５ ２ １ ） ｌ ４ —０ ０
Ｄｅ ｉｉ ｎ ｍ ａ ｉ ｌ ｏ ｉｈ ａ ｅ ｎ ｓ ｔｐａ ｒ ａ ａ ｙ ｉ ｃ ｓｏ ｋ ｎｇ ａ ｇ ｒ ｔ ｍ ｂ ｓ ｄ ｏ ｅ ｉ ｎ ｌ ｓｓ ｆ ｒ ｕ ｅ ｗｈ ｎ ｆ ｃ ｎ ｕ ｔ ｅ ｕ ｃ ｒ ａ ｎ ａ ｔ ｉ ｕ ｅ ｏ ｓ ｅ ａ ｉ ｇ ｍ ｌｉ ｎ ｅ ｔ ｉ ｔｒ ｂ ｔ ｓ ｐｌ
第 ５卷第 １ 期
２１ ０ ０年 ２月
智
能
系
统
学
报
Ｖｏ． № ．１ １５
ＣＡＡＩＴ ａ ａ ｔｏ ｓ ｏ ｎ ｅｌｇ ｎ ｙ ｔｍ ｓ ｒ ｎｓ ｃｉ ｎ ｎ Ｉ ｔｌｉｅ ｔＳ ｓｅ
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Ｆ ｂ２ ０ ｅ ． ０１
ｄ ｉ１ ． ９ ９ ｊ ｉ ｎ １７ ４７ ５ ２ １ ． １ ０ ７ ｏ ： ３ ６ ／ ． ｓ ． ６ ３ ８ ．０ ０ ０ ．０ ０ ｓ
基 于 集 对 分 析 的 不 确 定 性 多 属 性 决 策 模 型 与 算 法
赵 克 勤
（ 暨 市联 系数 学研 究所 ， 江 诸 暨 ３ １ １ ） 诸 浙 １８ １
摘
要： 针对不 确定 性多属性决策问题 ， 出统计学 中的样本 特征参 数均 值和 方差也 是模糊 数 （ 提 区间数 、 三角模 糊
ＺＨ ＡＯ — ｉ Ｋｅ ｑ ｎ
（ｎ ｔ ｕ ｆ ｈ ｊ Ｃ ｎ ｅ ｔ ｎ Ｎ ｍ ｅ ， ｈ ｊ ３ １ ， ｈ ａ Ｉｓ ｔｔ ｏ ｕｉ ｏ ｎ ｃｉ ｕ ｂ ｒ Ｚ ｕｉ １ ８ Ｃ ｉ ） ｉ ｅ Ｚ ｏ １ １ ｎ
清华大学电力系统不确定性分析课件---概述_799108034
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网络学堂
作业提交
随堂提交或送到西主楼三区108 专题讨论小组共同提交一份报告
Email：luzongxiang98@ 电 话：82945
26
10
一些统计数字…… 世界范围内的重大停电事故的原因统计
天灾：雷电、暴风雪、太阳风暴、鼠害等 人祸：电力设备的人为破坏，运行人员的误操 作 电网本身的问题：设备老化，负荷增长过快带 来的电力短缺。（近年来的几次重大停电事故 往往伴随高温天气带来的负荷急剧增加） 统计表明，上述三类原因大约各占1/3
——概率风险分析
综合考虑后果和发生概率的风险评估方法 是电力行业向航空、核工业借鉴的新兴方 向（代表作：李文沅的学术专著《 Risk Assessment of Power Systems》）
风险＝
Σi(事故i发生的概率×事故i的后果)
20
风险（Risk）的感性认识
预测防范
•大概率 •预测评估 •防范措施
12
电力系统不确定性因素
——传统电力工业中不确定性来源及起作用因素
计划和运行中发输配用各个环节的不确定性 发电可用性 ：非计划停运； 设备故障； 继电保护误动 或拒动；经济因素—燃料价格、市场价格；备用可用性； 无功功率需求；气象变量如降雨量、水电可用性；环境 法规包括热排放限制。 传输容量：线路额定值；天气因素如周围环境温度、风 和冰暴；地球物理学事件如雷电、地震、地磁暴；非计 划停运和设备失效（故障）、区域间功率交换。 负荷：与天气有关的因素如温度和年降雨量；经济因素 如经济增长率；突发事件；新型电子控制负荷，负荷功 率因素的变化。 配电系统：设备失效（故障）；非计划停运；经济因素 如配电类型、甩负荷政策；与天气有关的因素如环境温 度。
库存管理中的不确定性分析课件
· 订购批量Q按通常方法。 · 再订货点库存水平＝订货提前期中的期望需
求量＋安全库存量
服务水平95%下z=
=1.64
可通过Excel的NORMSINV函数求得 。
例
· 某产品日需求量服从均值60，标准差为7的正 态分布。供应来源可靠，提前期固定为6天。 订购成本为10元，年持有成本为每单位0.5元 。不计缺货成本，缺货时的订单将在库存补 充之后得到满足。假设销售全年365天都有发 生。计算提前期内能满足95％服务水平的订 货量与再订货点库存水平。
订货Q1到达
0 LT T
M = 最大库存水平
M - I = 补货数量 LT = 提前期
LT T
时间轴
T = 盘点间隔期 T* = Q*/d
I = 库存量
固定订货期模型 Fixed-Time Period Model
· EOQ 公式
EOQ = 2DS H
订货间隔期 Time between orders EOQ
再订货点Reorder Point的确定
•基于提前期需求量服从正态分布， •来计算再订货点ROP
•服务水平
•不缺货的概率
•Probability of
•no stockout
•期望需求量
•ROP
•安全库存
•缺货风险 •Risk of •a stockout
•提前期内的需求量
•0
•z
•z-scale
· 在一定时期内，持有一定的安全库存（Safety inventory）以满足这一时期超过需求预测量 的那部分需求。
需求不确定性的度量Measuring Demand Uncertainty
· 需求量中随机部分的估计
· Notation: d = 每期的平均需求 sd = 每期需求的标准方差(standard deviation) L = 提前期
求量＋安全库存量
服务水平95%下z=
=1.64
可通过Excel的NORMSINV函数求得 。
例
· 某产品日需求量服从均值60，标准差为7的正 态分布。供应来源可靠，提前期固定为6天。 订购成本为10元，年持有成本为每单位0.5元 。不计缺货成本，缺货时的订单将在库存补 充之后得到满足。假设销售全年365天都有发 生。计算提前期内能满足95％服务水平的订 货量与再订货点库存水平。
订货Q1到达
0 LT T
M = 最大库存水平
M - I = 补货数量 LT = 提前期
LT T
时间轴
T = 盘点间隔期 T* = Q*/d
I = 库存量
固定订货期模型 Fixed-Time Period Model
· EOQ 公式
EOQ = 2DS H
订货间隔期 Time between orders EOQ
再订货点Reorder Point的确定
•基于提前期需求量服从正态分布， •来计算再订货点ROP
•服务水平
•不缺货的概率
•Probability of
•no stockout
•期望需求量
•ROP
•安全库存
•缺货风险 •Risk of •a stockout
•提前期内的需求量
•0
•z
•z-scale
· 在一定时期内，持有一定的安全库存（Safety inventory）以满足这一时期超过需求预测量 的那部分需求。
需求不确定性的度量Measuring Demand Uncertainty
· 需求量中随机部分的估计
· Notation: d = 每期的平均需求 sd = 每期需求的标准方差(standard deviation) L = 提前期
工程项目的不确定性分析
计变更等。
施工进度延误
施工过程中可能出现各种意外情况， 导致工期延误，影响项目整体进度。
材料价格波动
由于建设周期长，材料价格可能出现 大幅波动，增加了成本的不确定性。
设计变更
设计阶段可能存在未预见的情况，需 要进行设计变更，影响工程量和投资 估算。
案例二：某住宅小区建设项目不确定性分析
市场需求变化
详细描述
风险矩阵分析将工程项目中的风险因素按照 影响程度和发生概率进行分类和排序，从而 确定哪些因素对项目目标具有重大影响。这 种方法可以帮助决策者优先处理对项目目标
影响最大的风险因素。
模糊分析法
总结词
模糊分析法是一种处理不确定性和模糊性的数学方法， 通过建立模糊逻辑和模糊集合来描述工程项目中的不确 定性和模糊性。
详细描述
蒙特卡洛模拟通过模拟工程项目中各种可能 出现的随机事件，如市场需求变化、工程进 度延迟等，评估这些事件对项目目标的影响。 这种方法可以为决策者提供更准确的概率分 布和风险评估，有助于制定更加合理的决策。
决策树分析
要点一
总结词
决策树分析是一种基于树形结构的决策分析方法，通过构 建决策树来评估不同决策方案的风险和不确定性。
政策法规不确定性
政策法规的变化可能会对工程项目产生重大影响，如产业政策、环保政策、税收政策等。
应对措施
密切关注政策法规的变化趋势，及时调整项目策略和方向，加强与政府部门的沟通和协 调。
不确定性分析方法
03
敏感性分析
总结词
敏感性分析用于评估工程项目中各个因 素对项目目标的影响程度，通过找出敏 感因素并确定其临界值，为决策者提供 关键信息。
THANKS.
资源价格不确定性
工程项目需要大量的资源投入，包括人力、物力和财力等，而这些资源的价格可能会受到市场供求关 系、政策法规等因素的影响，产生价格波动。
施工进度延误
施工过程中可能出现各种意外情况， 导致工期延误，影响项目整体进度。
材料价格波动
由于建设周期长，材料价格可能出现 大幅波动，增加了成本的不确定性。
设计变更
设计阶段可能存在未预见的情况，需 要进行设计变更，影响工程量和投资 估算。
案例二：某住宅小区建设项目不确定性分析
市场需求变化
详细描述
风险矩阵分析将工程项目中的风险因素按照 影响程度和发生概率进行分类和排序，从而 确定哪些因素对项目目标具有重大影响。这 种方法可以帮助决策者优先处理对项目目标
影响最大的风险因素。
模糊分析法
总结词
模糊分析法是一种处理不确定性和模糊性的数学方法， 通过建立模糊逻辑和模糊集合来描述工程项目中的不确 定性和模糊性。
详细描述
蒙特卡洛模拟通过模拟工程项目中各种可能 出现的随机事件，如市场需求变化、工程进 度延迟等，评估这些事件对项目目标的影响。 这种方法可以为决策者提供更准确的概率分 布和风险评估，有助于制定更加合理的决策。
决策树分析
要点一
总结词
决策树分析是一种基于树形结构的决策分析方法，通过构 建决策树来评估不同决策方案的风险和不确定性。
政策法规不确定性
政策法规的变化可能会对工程项目产生重大影响，如产业政策、环保政策、税收政策等。
应对措施
密切关注政策法规的变化趋势，及时调整项目策略和方向，加强与政府部门的沟通和协 调。
不确定性分析方法
03
敏感性分析
总结词
敏感性分析用于评估工程项目中各个因 素对项目目标的影响程度，通过找出敏 感因素并确定其临界值，为决策者提供 关键信息。
THANKS.
资源价格不确定性
工程项目需要大量的资源投入，包括人力、物力和财力等，而这些资源的价格可能会受到市场供求关 系、政策法规等因素的影响，产生价格波动。
运营风险分析PPT课件
语言简洁明了
报告语言应准确、简洁，避免 使用过于专业的术语和复杂的
句式。
06
运营风险管理实践案例
案例一：某电商平台的运营风险管理
风险识别
识别出包括技术故障、交易安全、用 户体验、市场竞争等方面的风险。
风险评估
通过数据分析、用户反馈、市场调研 等手段对风险进行量化和定性评估。
风险应对
制定针对性的风险应对策略，如加强 技术维护、提高交易安全保障、优化 用户体验、调整市场策略等。
收集与运营活动相关的各种信 息，包括内部和外部的信息。
4. 记录风险
将识别出的风险记录下来，包 括风险的名称、描述、可能性 和影响程度等。
1. 明确识别目标
确定需要识别的风险类型和范 围。
3. 分析信息
对收集到的信息进行分析，识 别出潜在的风险。
5. 报告风险
将记录的风险报告给相关的管 理人员，以便采取进一步的措 施。
风险识别中需要注意的问题
全面性
需要全面考虑各种可能 的风险，包括已知的和
未知的风险。
准确性
及时性
保密性
需要对识别出的风险进 行准确的描述和评估。
需要及时识别和处理风 险，以避免或减少损失。
在识别和处理风险时，需 要注意保密，避免信息泄 露对企业造成不良影响。
03
运营风险评估
风险评估的方法和工具Fra bibliotek02运营风险识别
风险识别的方法和工具
01
02
03
04
头脑风暴法
通过集思广益，收集各种可能 的风险。
德尔菲法
利用专家的知识和经验，对风 险进行预测和评估。
SWOT分析
通过分析企业的优势、劣势、 机会和威胁，识别潜在的风险
报告语言应准确、简洁，避免 使用过于专业的术语和复杂的
句式。
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运营风险管理实践案例
案例一：某电商平台的运营风险管理
风险识别
识别出包括技术故障、交易安全、用 户体验、市场竞争等方面的风险。
风险评估
通过数据分析、用户反馈、市场调研 等手段对风险进行量化和定性评估。
风险应对
制定针对性的风险应对策略，如加强 技术维护、提高交易安全保障、优化 用户体验、调整市场策略等。
收集与运营活动相关的各种信 息，包括内部和外部的信息。
4. 记录风险
将识别出的风险记录下来，包 括风险的名称、描述、可能性 和影响程度等。
1. 明确识别目标
确定需要识别的风险类型和范 围。
3. 分析信息
对收集到的信息进行分析，识 别出潜在的风险。
5. 报告风险
将记录的风险报告给相关的管 理人员，以便采取进一步的措 施。
风险识别中需要注意的问题
全面性
需要全面考虑各种可能 的风险，包括已知的和
未知的风险。
准确性
及时性
保密性
需要对识别出的风险进 行准确的描述和评估。
需要及时识别和处理风 险，以避免或减少损失。
在识别和处理风险时，需 要注意保密，避免信息泄 露对企业造成不良影响。
03
运营风险评估
风险评估的方法和工具Fra bibliotek02运营风险识别
风险识别的方法和工具
01
02
03
04
头脑风暴法
通过集思广益，收集各种可能 的风险。
德尔菲法
利用专家的知识和经验，对风 险进行预测和评估。
SWOT分析
通过分析企业的优势、劣势、 机会和威胁，识别潜在的风险
北师大集对分析与不确定性共110页文档
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
北师大集对分析与不确定性
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ；权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
11-不确定和风险分析
（1）盈亏平衡点应按项目达产年份的数据计 算，不能按计算期内的平均值计算。 （2）当计算期内各年数值不同时，最好按还款
期间和还完借款以后的年份分别计算。
【例11-1】盈亏平衡分析案例 假设某项目达产第一年的销售收入为31389万 元，销售税金与附加为392万元，固定成本10542 万元，可变成本9450万元，销售收入与成本费用 均采用不含税价格表示，该项目设计生产能力为 100吨，求解盈亏平衡点。
二、不确定性分析与风险分析
不确定性分析是对影响项目的主要不确 定性因素进行分析，测算它们的增减变化对 项目效益的影响，找出最主要的敏感因素及 临界点的过程 风险分析则是识别风险因素、估计风险 概率、评价风险影响并制定风险对策的过程。
1．不确定性分析与风险分析的作用
只要能在决策前正确地认识到相关的风
通常，对建设项目应予进行敏感性分析的因素包 括建设投资、产出物价格、主要投入物价格或可 变成本、运营负荷、建设期以及人民币汇率等。
（二）确定不确定因素变化程度
敏感性分析通常是针对不确定因素的不利变化进 行，为绘制敏感性分析图的需要也可考虑不确定 因素的有利变化。 一般是选择不确定因素变化的百分率，习惯上常 选取±10%。对于那些不便用百分数表示的因素， 例如建设期，可采用延长一段时间表示，例如延 长一年。
不确定性则是与确定性相对的一个概念，指某
一事件、活动在未来可能发生，也可能不发生，其
发生状况、时间及其结果的可能性或概率是未知的。
3．不确定性与风险的区别
可否量化。风险是可以量化的，而不确定性则是
不可以量化的。
可否保险。风险是可以保险的，而不确定性是不 可以保险的。 概率可获得性。不确定性，发生概率未知；而风 险，发生概率是可知的，或是可以测定的 影响大小。不确定性代表不可知事件，因而有更 大的影响
期间和还完借款以后的年份分别计算。
【例11-1】盈亏平衡分析案例 假设某项目达产第一年的销售收入为31389万 元，销售税金与附加为392万元，固定成本10542 万元，可变成本9450万元，销售收入与成本费用 均采用不含税价格表示，该项目设计生产能力为 100吨，求解盈亏平衡点。
二、不确定性分析与风险分析
不确定性分析是对影响项目的主要不确 定性因素进行分析，测算它们的增减变化对 项目效益的影响，找出最主要的敏感因素及 临界点的过程 风险分析则是识别风险因素、估计风险 概率、评价风险影响并制定风险对策的过程。
1．不确定性分析与风险分析的作用
只要能在决策前正确地认识到相关的风
通常，对建设项目应予进行敏感性分析的因素包 括建设投资、产出物价格、主要投入物价格或可 变成本、运营负荷、建设期以及人民币汇率等。
（二）确定不确定因素变化程度
敏感性分析通常是针对不确定因素的不利变化进 行，为绘制敏感性分析图的需要也可考虑不确定 因素的有利变化。 一般是选择不确定因素变化的百分率，习惯上常 选取±10%。对于那些不便用百分数表示的因素， 例如建设期，可采用延长一段时间表示，例如延 长一年。
不确定性则是与确定性相对的一个概念，指某
一事件、活动在未来可能发生，也可能不发生，其
发生状况、时间及其结果的可能性或概率是未知的。
3．不确定性与风险的区别
可否量化。风险是可以量化的，而不确定性则是
不可以量化的。
可否保险。风险是可以保险的，而不确定性是不 可以保险的。 概率可获得性。不确定性，发生概率未知；而风 险，发生概率是可知的，或是可以测定的 影响大小。不确定性代表不可知事件，因而有更 大的影响
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6
第1次数学危机告诉我们： 确定中有不确定
“有理”中有“无理”. 1
1
√2
1
1
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7
第确请1定回次中答数有：学不问危确题机定告诉我们：
• 1，无理数可以称不确定数吗？ • 2，为什么确定中有不确定？
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8
第2次数学危机
• 十七世纪初，微积分诞生，当时的微积
分理论建立在无穷小分析之上，但什么是 无穷小，无穷小量是不是零？无穷小分析 是否合理？谁也说不清，由此引起数学界 长达100多年的争论， 直到19世纪初，一 些数学家才致力于微积分严格基础的建立， 这一争论，史称“第2次数学危机”。
向北京师范大学师生学习致敬
晚上好
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1
集对分析与不确定性
Uncertainty and Set pair analysis
•
赵克勤
•
• 浙江大学非传统安全与和平发展中心
•
集对分析研究所，310058
诸暨市联系数学研究所 311811
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2
内容提要
• 1，三次数学危机引出的不确定性问题 • 2，联系数与集对分析的两个理论 • 3，一个新的起点
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24
第2次数学危机的启示是
•
当一个无穷小趋于零的时候，它的起始位置
与极限位置构成一个集对，无穷小在趋于零的过
程中，要经历与起始位置相同、相异、相反3个阶 段，其中有量变，也有→质变，在什么位置发生质
变具有不确定性，需要具体分析。
起始
同同 同
△x同→0
异
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反 →终极
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第3次数学危机的启示是
• 是三次数学危机引出的共性问题
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23
第1次数学危机的启示是
• 确定（的关系）与不确定（的关
系）是一个确定－不确定系统，单位 正方形就是这样的一个确定－不确定 系统。因为单位正方形的边长1是确定 的，但这个正方形的对角线长√2是一 个无限不循环小数：一个不能确定的 数，这一点让人不可思议。
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第3次数学危机告诉我们 • 事物的确定性与不确定性对立统一
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20
请回答：问题
5，罗素悖论给我们哪些启示？
6，理发师悖论中的不确定性如何处置？
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21
请回答：问题
• 7，三次数学危机引出的共性问题是什
么？ • 8，三次数学危机给我们启示又有哪些？
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22
ห้องสมุดไป่ตู้
如何客观地认识和处置 确定性与不确定性的关系
•
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12
罗素悖论
• 但在1903年，英国数学家罗素
（bertrand russell ,1872-1970）构造了一 个集合S：S由一切不是自身的元素所组成 的集合。然后罗素问：S是否属于S？根据 排中律，一个元素或者属于某个集合，或 者不属于这个集合。因此，对于一个给定 的集合，问是否属于它自己是有意义的。
1906—1978)于1931年给出证明：任何一个 无矛盾的公理体系，只要包含初等算术的 陈述，则必定存在一个不可判定命题，用 这组公理不能在有限步内判定其真假。也 就是说，在同一个包含初等算术的形式系 统中，“无矛盾”和“完备”是不能同时 满足的。
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18
哥德尔不完全性定理与集对分析
• 哥德尔不完全性定理是集对分 析不确定性系统理论的一个重要思 想来源，也是在联系数中设置i的 理论根据之一。
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9
第2次数学危机告诉我们：
• 无穷小具有不确定性
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10
请回答：问题
• 3，无穷小的不确定来自哪里？
ε •4， －δ语言无懈可击？
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11
第3次数学危机
• 十九世纪下半叶，德国数学家康托尔
（Georg Cantor, 1845-1918）创立了集合
论，开始时遭到许多人的攻击，但最终为 大家所接受。数学家们发现，从自然数与 康托尔集合论出发可建立起整个数学大厦， 集合论因而成为现代数学的基石。
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3
数学从危机中走来
• 先后经历了3次危机
•
•
•
横跨2000多年时空
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4
第一部份
•三次数学危机与 •不确定性
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5
2
第1次数学危机
• 公元前5世纪，古希腊数学家毕达哥拉
斯认为“一切数均可表成整数或整数之 比”。但他的一个学生考虑了如下问题： 边长为1的正方形其对角线长度是多少？结 果发现这一长度既不能用整数也不能用分 数表示，而只能用√2表示，诞生了第一个 无理数,也导致了人们认识上的危机，史称 “第1次数学危机”。
• 如果他不为自己理发，那么，理发师属
于A；但这样一来，理发师就不能给自己理 发了，也就不能属于A，那么，理发师自己 的头究竞该由谁理发？
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15
“羊群中也可能围进了狼”
• 罗素悖论的发现，说明了作为数学基础
的集合论存在着矛盾，这个矛盾是如此的 显而易见，在构造一个集合时就存在于这 个集合中，震动了当时的数学界，正如著 名的法国数学家庞加莱（Henri Poincare,1854-1912）所坦言，“我们围住 了一群羊，然而在羊群中也可能围进了 狼” ，史称“第3次数学危机 ”。
• 描述同一个客观事物需要2个集合
• 就如我们需要2只眼睛看东西、2
个鼻孔嗅气味、2只耳朵听声音、2只 手干活、2条腿走路，而这是大自然的 设计，也是罗素悖论给我们的启示。
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26
如果有人问：集对分析从哪里来？
• 可以回答：集对分析从3次数学危机中
来，是2000多年来人类探索不确定性的一 个新思路。因为第1次数学危机意外地发现 了确定中有不确定，2000多年后的第3次数 学危机又无意中在“羊群”中围进了 “狼” ，充分表明不确定性与确定性是天 生的一对，历经2000多年风和雨，形影相 随不分离.
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16
100多年来
• 数学家们围绕集合论中的罗素悖论，
开展了广泛的，长时期的激烈争论， 纷纷提出自己的解决方案，希望能够 通过对康托尔集合论的改造来排除悖 论，形成了逻辑主义、直觉主义、形 式主义三大数学流派，促进了现代数 学的发展。
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17
哥德尔不完全性定理
• 美国数学家哥德尔(Kurt Gödel，
就如我们问：我们自己是否属于自己？。
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13
两难境地
• 对罗素问题的回答会陷入两难境地：如
果S属于S，根据S的定义，S就不属于S；反 之，如果S不属于S，同样根据定义，S属于 S，无论如何都自相矛盾。
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14
罗素举了一个例子：理发师悖论
• 村上一个理发师贴出服务公告，宣称他
为所有不为自己理发的人理发（设这些人 组成集合A），那么，理发师自己的头该由 谁理发？