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《外汇模拟交易》实验报告
一、实验目的
1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交
易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。

2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预
测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保
证金交易。

3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。

二、实验内容
利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。

对
美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规
则和行情分析方法。

利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相
关经验教训。

三、实验要求
1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面；
2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总
结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。

3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。

四、实验数据(20分)
1、实验概况
外汇保证金组合初值：
10
万美元外汇保证金组合终值：
7.816769万美元
投资期收益率：-21.83％
2、保证金交易情况
货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第一笔
EURUSD 卖10 12410.16500 1.24100 2018/4/17 15:57:00 1.24090 2018/4/17 15:58:38 100 第二笔
EURUSD 卖10 12397.17200 1.23970 2018/4/17 16:20:39 1.23960 2018/4/17 16:30:15 100 第三笔
EURUSD 卖10 14361.17300 1.43590 2018/4/17 16:23:29 1.43580 2018/4/17 16:30:15 100
货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第四笔
EURUSD 卖10 12386.14600 1.23860 2018/4/17 13:53:34 1.23910 2018/4/17 13:59:09 -500 第五笔
EURUSD 卖10 12410.16400 1.24110 2018/4/17 15:53:14 1.24110 2018/4/17 15:55:28 -200 第六笔
GBPUSD 买10 14360.15500 1.43600 2018/4/17 14:46:58 1.43550 2018/4/17 14:49:45 -500 第七笔
USDCAD 买10 10000.00000 1.25670 2018/4/17 14:24:19 1.25600 2018/4/17 14:34:14 -557.096 第八笔
USDJPY 买10 10000.00000 106.93000 2018/4/17 14:39:25 106.90000 2018/4/17 14:49:00 -280.606
五、各次交易原因分析（共40分，每小题20分）货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手） 10 收益100 开仓价 1.24100成交时间2018/4/17 15:57:00平仓价 1.24090成交时间2018/4/17 15:58:38
1、开仓原因：
1）描述近期走势
由于中美贸易战，美元存在较高的风险，而欧元是世界第
二大货币，故而投资者会选择欧元作为避险货币。

经过长时间的大幅上涨，近期欧元进入了横盘震荡期，而且震荡幅度逐渐减小，这将可能是市场反转的信号，未来走势有很大不确定性。

2）相关经济数据
美国2月国际资本净流入447(亿美元)小于前值1197 →跌 2月外资净买入美国公债432(亿美元)
2月长期资本净流入49(十亿美元)
意大利3月消费者物价指数终值0.8%(年率)
意大利3月消费者物价指数终值0.3%(月率)
德国 4月ZEW经济景气指数-8.2
美国 3月新屋开工(年化月率)1.9 %
欧元和美元经济数据都是不是很理想，因此很难判断货币对具体走势，投资风险很大
3）当前技术指示
KDJ： K线从上向下交叉 D 值时，为短期卖出讯号，交点在
78左右
MACD双线： DIFF在高位由上往下穿DEA，同时红柱由最高点开始收缩，是卖出信号。

RSI：虽然RSI数值大于50，但RSI跌破其低点连线，考虑到数据的延迟性，故卖出。

4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）
2、平仓原因：
由于没有重要利好利空消息，未来走势不是很清晰，故而心情
忐忑，差不多了就想平仓，落袋为安
3、经验教训总结
由于以前没有操作过外汇，经验缺乏，对货币对不自信，总想着赚一点是一点，落袋为安。

同时，由于模拟交易没有手续费，即交
易成本，故而我更倾向多次操作，赚取小头。

总而言之，投机性很重，货币对持有时间短，是逐小利者
货币组合 EURUSD （买/卖）交易单位（手）20收益1600开仓价 1.23820成交时间2018/4/18 19:28:06平仓价
1.23900成交时间2018/4/18 20:20:15
2、开仓原因：
1）描述近期走势
虽然从17日下午开始货币对一直在下跌，但是从18日凌晨开始，跌幅减缓，并且逐渐上涨到 1.2370左右横盘调整很长时间。

2）相关经济数据
欧洲3月消费者物价指数(年率)终值1.3%
欧洲 3月消费者物价指数(月率)1.0%
3）当前技术指示
RSI：RSI的数值大于50，处在60左右，是多方市场
MACD双线： DIFF在欲穿而未穿DEA，但红柱由最高点开始收缩
KDJ
4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）
2、平仓原因：
追涨杀跌止盈平仓
由于前日的大幅下跌，故而上涨回调的概率增加。

但是由于没有重大利好消息，故而上涨幅度有限。

于是我在较高点位设置了止盈指令，到达该价格时自动止盈平仓。

3、经验教训总结
这次交易的特点是追涨杀跌，我买入的时候已经呈现明显的多头行情，故而能盈利的空间不大。

同时，我设置了止盈平仓，防止我
因为价格上涨而惜售，使盈利流失。

六、外汇交易实验的个人总结（800字左右）（40分）
这次实践课受益颇多，如止损止盈、技术分析、自信等经验，以及我的操作策略。

心态很重要，要对自己自信：有一次买卖方向是正确的，但是由于短期回调，我对自己对货
币对不自信，以为方向错了就立即平仓，结果平仓之后他才下跌，当时真是后悔不已。

合理设置止损止盈价很重要，原因有二：1、行情转瞬即逝，你点击平仓时看到的价格和你
实际平仓价格不一样，甚至有的时候会出现亏损。

2、刚开始操作外汇，心态比较保守，因
此止损价设置较高，这就导致了一旦行情有小幅度的逆势调整，系统便会立即平仓，从而失去了后续大行情带来的盈利。

由于模拟交易无需手续费，故而没有操作费用，这就使得我频繁开仓平仓。

平均持仓时间只有几分钟。

不过没有手续费的特点，减少了我买交叉汇率的成本。

由于老师要求买直盘，而且根据无套利理论，理论上可以通过买卖直盘货币对构建交叉盘货币对。

我之所以想买交叉盘货币对的原因是直盘都是对美元的价格，与美元息息相关，限制了盈利空间。

一般来说盈利有两种方式：量和价
价就是要给货币对足够的时间涨到足够的价位，运气好遇到大行情，时间大概半个小时，运气不好一直在调整、波动的话估计一天都不一定能盈利。

但是我操作有持有时间短，具有投机性，以及不用手续费的特点，故而我选择量的策略，通过增加手数来赚取价格的小幅变动。

我的手数从10手每次变为40手每次。

我构建交叉盘货币对的时候，主要策略是根据货币强弱指数，买入强势货币，卖出弱势货币。

在刚开始操作的时候，我是按照30M那一列买的，但是由于30M那一列变化太快，有时还没来得及交易，便又变了一个货币对，平均持仓时间3分钟左右，有的甚至只有十几秒。

而且，该指标太过灵敏，出现大趋势下的回调情况时，可能会误导投资者逆势操作。

后来，我按照4H那一列买，4H那一列的最强最弱货币对大约30分钟变化一次，提高了持
仓时间，增加了波动幅度，效果较好，总算有盈利的了。

虽然理论很美满，但是现实很骨感。

在实际操作中，大多数人都是亏的。

因此，这堂外汇交易实践课就显得格外有意义，是理论与现实结合的一个过程。

熟悉技术指标，分析每次得失，使所学真正用于实践。

签名：。