中国证券业协会关于加强场外衍生品业务自律管理的通知

中国证券业协会关于加强场外衍⽣品业务⾃律管理的
通知
⽂号：中证协发[2017]123号
颁布⽇期：2017-05-22
执⾏⽇期：2017-05-22
时效性：现⾏有效
效⼒级别：部门规章
各参与场外衍⽣品交易的证券公司、基⾦管理公司及其⼦公司：
为贯彻落实中国证监会《关于进⼀步规范证券基⾦经营机构参与场外衍⽣品交易的通知》（证监办发〔2016〕81号）的相关要求，加强场外衍⽣品业务⾃律管理，有效防范和控制风险，现将有关事项通知如下：
⼀、完善场外衍⽣品业务备案及数据报送
（⼀）报送主体
各证券公司、基⾦管理公司及其⼦公司（以下简称“证券基⾦经营机构”）开展场外衍⽣品交易的，应当按照《场外证券业务备案管理办法》（中证协发〔2015〕164号）要求，向我会备案并报送相关数据。

报送主体分为备案机构和参与机构，其中备案机构是指经有关监管机构或⾃律组织的批准、备案或认可的可从事场外衍⽣品交易的证券基⾦经营机构，其他机构为参与机构。

场外衍⽣品交易双⽅⾄少⼀⽅应为备案机构。

（⼆）报送业务范围
证券基⾦经营机构直接参与或作为产品管理⼈参与SAC、NAFMII、ISDA等主协议项下的场外衍⽣品交易。

（三）报送路径
证券基⾦经营机构应将场外衍⽣品业务相关数据报送⾄场外证券业务报告系统的场外衍⽣品报告模块。

场外证券业务报告系统登录地址：http：//。

未注册账户的证券基⾦经营机构应填写相关信息注册账户。

（四）报送内容
1.持续报告：备案机构及参与机构应于签订主协议、补充协议或交易确认书5个⼯作⽇内报送相关交易信息。

2.定期报告：备案机构应于每⽉10⽇前报送上⼀⽉场外衍⽣品业务开展规模等总体信息，应于每个季度结束后15个⼯作⽇内报送公司合规部门的审查意见以及业务开展合规情况说明，应于每年4⽉30⽇前报送上⼀年场外证券业务年度报告。

每季度的定期报告应包括对场外衍⽣品业务的交易对⼿⽅、交易结构、保证⾦⽐例及使⽤、产品关联性等合规⽅⾯内容。

年度报告应包括场外衍⽣品交易业务模式、业务规模、交易对⼿⽅、挂钩标的、对冲持仓、履约保障、盈亏、风险管控、合规管理等总体情况。

3.重⼤事项报告：场外衍⽣品交易合约存续期间发⽣违约事件、提前终⽌事件、重⼤业务风险、重⼤业务损失、影响业务持续开展等情况的，备案机构应于事件发⽣后3个⼯作⽇内报送重⼤事项报告，说明重⼤事项的起因、处理措施和影响结果。

各证券基⾦经营机构应于本通知下发⽇起三个⽉内完成历史场外衍⽣品交易的报送⼯作。

⼆、加强场外衍⽣品业务合规管理和风险控制
（⼀）证券基⾦经营机构应保证报送数据真实性、准确性、完整性并对其负责。

（⼆）各证券基⾦经营机构应依法、合规参与场外衍⽣品交易，备案机构应充分了解交易对⼿⽅参与场外衍⽣品交易的真实⽬的，不得有以下⾏为：
1.为交易对⼿⽅提供融资或者变相融资服务；
2.收取明显超过履约保障需要的保证⾦；
3.依照交易对⼿⽅指令使⽤保证⾦；
4.为⾮标资产规避监管⾏为提供服务或便利；
5.中国证监会禁⽌的其他⾏为。

（三）备案机构应建⽴健全场外衍⽣品交易的合规管理、内部控制和风险管理机制。

主协议、补充协议、履约保障协议、交易确认书等相关合同和重要⽂件应当经公司合规审核，并留档备查。

三、强化场外衍⽣品业务⾃律管理措施
（⼀）证券基⾦经营机构参与场外衍⽣品交易未按要求报送数据或涉嫌违反⾃律规则的，我会将视情节轻重约谈业务主管或主要负责⼈，并要求限期整改。

证券基⾦经营机构按期整改后应向我会提交整改报告。

（⼆）证券基⾦经营机构参与场外衍⽣品交易涉嫌违反⾃律规则的，我会将视情节轻重按照《中国证券业协会⾃律管理措施和纪律处分实施办法》采取相关⾃律惩戒措施。

（三）证券基⾦经营机构参与场外衍⽣品交易涉嫌违反法律法规、监管规定或存在重⼤风险隐患的，我会将移交证券基⾦经营机构住所地证监局依法查处。

（四）我会根据《场外证券业务备案管理办法》（中证协发〔2015〕164号）建⽴场外衍⽣品业务⿊名单制度，将严重违规的证券基⾦经营机构及其相关⼈员列⼊⿊名单。

⿊名单在协会⽹站公布并按规定记⼊诚信系统。

列⼊⿊名单期间不受理相关机构的备案，相关机构不得新开展场外衍⽣品业务。

四、其他场外证券业务
证券基⾦经营机构参与其他场外证券业务的，参照本通知要求，按照场外证券业务备案相关规定做好备案及数据报送⼯作，并加强场外证券业务的合规管理和风险控制。

五、联系⼈
（⼀）备案相关问题联系⼈
场外衍⽣品业务：⾦银花，电话：************，邮箱：*************.cn
（⼆）数据报送相关问题联系⼈
1.场外衍⽣品业务：梁景美，电话：************，邮箱：***************.cn
2.⾮公开发⾏公司债券：赵⽂雯，电话：************，邮箱：**************.cn
3.收益凭证：李雅琪，电话：************，邮箱：************.cn
4.场外证券销售业务及证券公司登记、托管和结算：赵智松，电话：************，邮箱：**************.cn （三）技术相关问题联系⼈
何京嗣，电话：************，邮箱：************.cn
附件：1.场外衍⽣品报告内容与格式模板
2.⾮公开发⾏公司债券备案内容与格式模板
3.收益凭证报告内容与格式模板
4.场外证券销售业务报告内容与格式模板
5.证券公司登记、托管和结算报告内容与格式模板
中国证券业协会
2017年5⽉22⽇
备注：
本条例⽣效时间为：2017.05.22,截⾄2022年仍然有效
最近更新：2021.12.03。