决策的定量分析及其方法课件

矩阵法就是用数学上的矩阵形式来表示决策模型的 一种方法。
将状态集S=（x1，x2，…，xn）、决策集A=（a 1，a 2，…，am）对应于不同决策、不同状态下的报 酬函数值rij=r（ai，xj）（i=1，2，…，m，j=1，2 ，…，n），排成一m行n列的矩阵
r11 r12 … r1j … r1n r21 r22 … r2j … r2n
※（2）状态的生存概率：系统的每种状态发生或存在的可能性
，简称为状态的生存概率，常记以P（x）（其中x为状态变量 ）。 ﹠上例是一个风险型决策问题，其状态的生存概率，即P（x1 ）=0.7；P（x2）=0.25；P（x3）=0.05；
※（3）决策集：在定量分析技术中，对于一个决策问题，为达
到预想的目标提出的每一个方案，称为决策或决策方案，常 记以a；决策变量的全体所构成的集合，称为决策集或决策方 案集，记以A=（a）。 ﹠在上例中，用a 1表示整修堤岸，a 2表示增加并加固堤岸， a3表示修建混凝土防水墙，则决策集A=（a 1，a 2，a3）。
目标函数式：QP=F+QV+ m 根据以上参数可以建立如下数学模型：
Q F P V
一、确定型决策分析方法
＊（2）图解法
通过绘制盈亏平衡图直观反映产销量、成本和盈利之间的 关系以确定盈亏平衡点，依此来选择决策方案的一种决策 分析方法。 盈亏平衡图：
图9-2
在盈亏平衡点上，收入与成本相等，此时产销量为Q＊ 若产销量大于Q＊，则盈利 若产销量小于Q＊，则亏损
二、定量分析模型的表示方法
★1．含义：
指采用决策树状图对风险型决策问题 进行分析的一种方法。
基本要点：把每一决策各种状态的相
互关系用树形图表示出来，并且注明 对应的生存概率及其报酬值，从而进 行选择最优决策方案。
二、定量分析模型的表示方法
2．决策树的画法：
先画一个方框作为出发点，它叫做决策点；从决策点画出若 干条直线，这样的直线叫做方案枝；在各个方案枝的末端画上一 个圆圈，叫做自然状态点；从自然状态点引出若干条直线，这样 的直线叫做概率枝；把各个方案在各种自然状态下的报酬值记在
＊（3）自然状态点。它是画在方案枝末端的一
个圆圈，代表备选方案的期望值，通过对各自然 状态点的比较，可找出最优方案，即确定决策点 。
＊（4）概率枝。它是由自然状态点向右画出的
若干条直线，代表各备选方案不同状态的概率， 它的作用是根据不同自然状态的报酬值和概率， 计算出各备选方案的期望值。
＊（5）概率枝末端。这是概率枝右端的一个小
★在决策的定量分析过程中，必 须采用科学抽象的方法，确定目 标函数，找出参与决策过程的诸 变量间的约束关系，建立决策的 数学模型。
一、定量分析的基本概念
2、决策模型（Decision-making model）构成因素
下表为某市整修长江防护堤决策问题的构成要素及其相关数据（单位
：千万元）：
一 状般态洪水
r(a,x) X1
X2
…
a
X,P(x) P(x1)
P(x2)
…
a
a1
r（a1，x1 r（a1，x2 …
）
）
a1
r（a2，x1 r（a2，x2 …
）
）
…
…
…
…
ai
r（ai，x1 r（ai，x2 …
）
）
…
…
…
…
Xi
P(xi)
r（a1，xi ） r（a2，xi ）
…
r（ai，xi ）
…
表9—2
二、定量分析模型的表示方法 （二）矩阵法（matrix method）
r= … … … … … …
rm1 rm2 … rmj … rmn … … … ………
上述矩阵被称为报酬矩阵
二、定量分析模型的表示方法 同理，我们可以把状态矩阵表述为X=（x1，x2，… ， xn） 把决策矩阵表述为A=（a1，a2，…，am） 把状态的生存概率矩阵表述为P=（p1，p2，… ， pn）， pi=p（xi） 这样，决策期望值的矩阵为
圆圈，所代表的是各方案在每一自然状态下的报 酬值。
第二节 定量分析的基本方法
1
确定型决策分析方法
2
风险型决策分析方法
3
不确定型决策分析方法
一、确定型决策分析方法
（一）直接比较法 通过直接比较各个方案的损益值来确定决策方案的优劣顺序 ，一般只适用于较简单的确定型决策问题。 在上例中如果我们已知该市100%地只有一般洪水发生,就成了 一个确定型决策问题，可运用这种方法。
a2
38 特大洪水（0.05） 42
a3
一般洪水（0.7）
修建混凝土防水墙
较大洪水（0.25）
40 40
特大洪水（0.05） 45
图9—4
二、风险型决策分析方法
（二）计算各方案的期望值，并分别标在各方案枝末端的自然状态点上
图9—5
a1 33.5
一般洪水（0.7） 30
较大洪水（0.25） 40
特大洪水（0.05） 50
＊（1）方程式法
根据决策问题中的有关产销数量、成本、盈利等参数建立数学模型 即方程式，通过求数学模型的解以确定盈亏平衡点，并依此来选择 决策方案的一种决策分析方法。
决策模型的基本变量：
Q：代表产销数量；
P：代表单位产品售价；
F：代表固定成本总额；
V：代表单位产品的变动费用；
m：代表目标利润
其约束条件是：m=0
第三节
敏感度与情报价值分析
1
敏感度分析(Sensitivity analysis)
2 情报价值分析（Information value）
（一） 含 义
一、敏感度分析(Sensitivity analysis)
★在风险型决策分析中， 方案期望值的计算依赖每 一自然状态出现的概率。 而这个概率是通过预测和 估算而得到的，实际上并 不一定准确。因此往往有 必要分析一下这些数据的 变动对选择最优方案的影 响，这种分析就叫做敏感 度分析。
方案
费用
0.70
较大洪水 0.25
特大洪水 0.05
整修堤岸
30
40
50
增高并加固堤岸 35
38
42
修建混凝土防水墙 40
40
45
表9—1
一、定量分析的基本概念
※（1）状态集：一个决策问题总涉及一个系统，系统处于不同
的状况称为状态。全体状态所构成的集合，称之为状态集， 记以S=（x）。 ﹠在上例子中，可用x1表示一般洪水，x2表示较大洪水，x3表 示特大洪水，则状态集记作S=（x1，x2，x3）。
a2 36.1
一般洪水（0.7） 较大洪水（0.25） 35
38 特大洪水（0.05） 42
a3 40.25
一般洪水（0.7） 40
较大洪水（0.25） 40 特大洪水（0.05） 45
a１：30×0.7+40×0.25+50×0.05=33.5 a2：35×0.7+38×0.25+42×0.05=36.1 a3：40×0.7+40×0.25+45×0.05=40.25
较大洪水（0.25） 40 特大洪水（0.05） 45
图9—6
三、不确定型决策分析方法
分析五个准则：
2悲观准则
3等概 率准则
1乐观准则
4决策系数准则
5遗憾准则
三、不确定型决策分析方法
下面是一个实例的有关数据（单位：亿元）：
表9—4
销售
报酬值 情况 差
方案
小面积试点 -1
适度推广
-2
一般
好
3
5
4
9
一、确定型决策分析方法
▲ 2. 盈亏平衡决策方法在公共管理决策中的应用
一个民办大学招生决策的实例（单位：万元）
F=3000，P=1，V=0.4 盈亏平衡图：
Q F = 3000 5000
P V
1 0.4
TR （万元） TC
5000 40600 4000 3000 2000
N BF
M
图9—3
F
0
二、风险型决策分析方法
（三）将各方案的期望值进行比较，选择最优决策方案，并画出整个决策树图：
33.5
a1 a2
a3
33.5
一般洪水（0.7） 30
较大洪水（0.25） 40
特大洪水（0.05） 50
36.1 40.26
一般洪水（0.7） 较大洪水（0.25） 35
38 特大洪水（0.05） 42
一般洪水（0.7） 40
概率枝的末端。这样构成的图形叫做决策树，如下图所示：
① ② ③ ④ ⑤
图中：①决策点；②方案枝；③自然状态点 ④概率枝；⑤概率枝末端。
图9—1
二、定量分析模型的表示方法
3．决策树图形的内容：
＊（1）决策点。它是以方框表示的，是几种可
能选择的决策方案。
＊（2）方案枝。它是由决策点起自左向右画出
的若干条直线，每条直线代表一种备选方案。
※（5）最优值：决策者依据不同的愿望选择不同的
决策准则，根据决策准则确定最优值。因此，最 优值是决策者预想目标的数量标志，常记以V， 又称期望报酬函数，用E[r（a，x）]或E(A)表示 。
二、定量分析模型od） 所谓表格法，就是通过表格的形式来表示
决策的定量分析模型的一种方法。
建议方案？
三、不确定型决策分析方法
（五）遗憾准则： 一个方案在某种状态下的后悔值等于最大报酬值与该方案下
的报酬值之差。 各方案的后悔值列表如下：
状态
后悔值
差
方案
小面积试点 0
适度推广
1
大面积推广 4
一般 好
5
7
4
3
0
0
最大后悔值
7 4 4
表9—5
建议方案？
启示
三、不确定型决策分析方法
★对于一个不确定型决策问题， 由于分析时所采用的准则不同， 会得到不同方案的最优决策。这 说明科学决策也不仅仅是一个定 量分析技术问题，还有一个决策 者的决策才能与水平的问题，根 据定量分析所得到的最优方案， 只具有参考价值，实际的决策比 单纯的定量分析更加复杂。
＝2.33
a２：1/3｛（-2）+4+9｝
＝3.66
a３：1/3｛（-5）+8+12｝
＝5
建议方案？
（四）决策系数准则：
设乐观系数a为0.7，
则1—a=0.3
各方案的期望值为：
a１：0.7×5+0.3×（-1）
＝3.2
a２：0.7×9+0.3×（-2）
＝5.7
a３：0.7×12+0.3×（-5）
＝6.9
4000人 5000 6000人
Q
20年内学生招生总人数： (5000÷4×20)= 25000人
二、风险型决策分析方法
（一）画出决策问题的决策树图形（本章第一节案例）：
整修堤岸
一般洪水（0.7） 30
较大洪水（0.25） 40
特大洪水（0.05） 50
a1
一般洪水（0.7）
增高并加固堤岸 较大洪水（0.25） 35
费用 方案
状态
一般洪水 100%
整修堤岸
30
增高并加固堤岸 35
修建混凝土防水墙 40
最优损益值
30
较大洪水 或100% 40 38 40 38
特大洪水 或100% 50 42 45 42
表9—3
一、确定型决策分析方法
（二）盈亏平衡决策方法及其在确定型决策分析中的应用
▲ 1.盈亏平衡决策方法的基本分析方法：
r11 r12 … r1j … r1n r21 r22 … r2j … r2n
E(A) = … … … … … … … … rm1 rm2 … rmj … rmn … … …… …… … …
p(x1) p(x2)
p(xn)
E(A1) E(A2)
=
E(Am)
（三）决策树法
(Decision tree method)
第九章
决策的定量分析及其方法
主要内容
1
定量分析 的基本模 型
2
定量分析 的基本方 法
3
敏感度与 情报价值 分析
4
模拟技术 与网络分 析
5
非数量化 决策中的 量化分析 方法
第一节 定量分析的基本模型
1
定量分析的基本概念
2
定量分析模型的表示方法
含义
一、定量分析的基本概念
★决策的定量分析(Quantitative analysis)，主要是通过研究决策 问题的客观关系和其内部量的规 定性，从而建立数学模型，并通 过求数学模型的解以确定决策的 期望值，以其期望值作为选择决 策方案参考系数的一种科学决策 方法。
一、敏感度分析(Sensitivity analysis)
大面积推广 -5
8
12
三、不确定型决策分析方法
（一）乐观准则： a１：｛-1，3，5｝＝5 a２：｛-2，4，9｝＝9 a３：｛-5，8，12｝＝12
建议方案？
（二）悲观准则： a１：｛-1，3，5｝＝-1 a２：｛-2，4，9｝＝-2 a３：｛-5，8，12｝＝-5
建议方案？
（三）等概率准则：
a１：1/3｛（-1）+3+5｝
一、定量分析的基本概念
※（4）报酬函数：在系统中，对应选取的决策a与
可能出现的状态两者的结果或效益称为报酬值， 常记为r（a，x）。 ﹠在上例中，报酬函数的实际意义为费用，即每种 状态下每个方案所需的费用，这里
r（a1，x1）=30 r（a1，x 2）=40 r（a1，x3）=50 r（a 2，x1）=35 r（a 2，x 2）=38 r（a 2，x3）=42 r（a3，x1）=40 r（a3，x 2）=40 r（a3，x3）=45