《计量经济学》期中测试题参考答案（20121029）

《计量经济学》期中测试题参考答案（20121029）

《计量经济学》测试题:答案（20121029）

一、选择题（包含单选和多选，14分）

1、用一组有30个观测值的样本估计模型y=b0+b1x+u，在α=0.05的显著性水平下对b1的显著性作t 检验，则回归系数b1显著地不等于零的双边检验的条件是其统计量t大于（C）

A、t0.05(30)

B、t0.025(30)

C、t0.05/2(28)

D、t0.025/2(28)

2、在根据样本回归模型对回归系数进行置信区间检验时，参数估计值离散程度越大，即估计标准误越大，则（A）

A、置信区间越宽，估计精度越低

B、置信区间越宽，估计误差越小

C、置信区间越窄，精度越高

D、置信区间越窄，预测误差越大。3、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元）之间的回归方程为：

Y^=456-2 .5X，则（D）

A、产量每增加1台，单位产品成本增加456元；

B、产量每增加1台，单位产品成本减少2.5元；

C、产量每增加1台，单位产品成本平均增加456元；

D、产量每增加1台，单位产品成本平均减少

2.5元。

4、下列模型中，经济意义检验无效的模型是（B）

A、C（消费）=800+0.8I（收入）

B、Q d（商品需求）=10+0.8I(收入)+0.9P（价格）

C、Q s（商品供给）=20+0.8P(价格)

D、Y（产出量）=0.65L0.6（劳动）K0.4（资本）

5、截面数据是指（B）

A、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

B、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

6、对计量经济学模型进行的统计学检验包括（ B C D）

A、异方差检验

B、拟合优度检验

C、变量显著性检验

D、方程显著性检验

7、普通最小二乘法得到的估计量∧

b0和∧

b1

必须满

足的性质有（ABC）

A、线性

B、无偏性

C、最小方差性

D、一

致性

二、分析与说明题（50分）

1、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果：

Q^=-5.04+0.887K+0.893L （1）

s= (1.40) (0.087) (0.137)

R2=0.878 n=21

lnQ^=-8.57+0.460lnK+1.285lnL （2）

s= (2.99) (0.333) (0.324)

R2=0.889 n=21，

其中，Q=产量（万吨），K=资本（万元），L=劳动力数（万人），n=样本容量。

请回答下列问题：

①变量显著检验结果表明，模型（1）中所有的系数都是显著的；

②变量显著检验，模型（2）中lnK的系数在统计上是不显著的(α=0.05)

③对模型（1）进行总体性显著检验(α=0.05)；

④解释模型（1）、（2）中偏回归系数的含义。

解:偏回归系数的t统计量分别为:

①模型(1)的两个偏回归系数的t统计量计算结果为:

t=0.887/0.087=10.2,

t=0.893/0.137=6.52

查表得到双边检验t临界值为t=2.101,

由于两个t 统计量的绝对值均大于其临界值(2.101),故检验拒绝原假设,检验通过,说明K 和L 的系数统计检验均显著.

②模型（2）中lnK 的系数的t=0.460/0.333=1.38,查表得到双边检验t 临界值为t=2.101.

由于t 统计量的绝对值小于其临界值,故检验接受原假设,检验不通过,说明lnK 的系数统计检验不显著. ③对模型（1）进行总体性显著检验:

77.64321878.0113878

.011

/2

2

=---=---=k

n k F R

R , 查显著水平0.05,分子自由度为2,分母自由度为18的F 临界值表得:F=3.55

由于F 统计量(64.77)远大于F 临界值(3.55),则拒绝原假设,表明资本和劳动对产出的联合影响显著,即模型(1)总体是显著的. ④解释模型（1）、（2）中偏回归系数的含义(略)

2、下表给出了北京市1978—1998年人均储蓄（Y）和人均收入（X）资料（单位：元），经分析人均储蓄受人均收入的线性影响。

年份Y X 年份Y X

1978 107 590.20 1990 2209 3084.17

1979 123 664.94 1991 2878 3462.71

1980 159 809.50 1992 3722 3932.52

1981 189 875.54 1993 5350 5150.79

1982 233 991.25 1994 8080 7153.35

198****1109.951995117589076.85

198****1357.8719961583910448.21

198****1682.8019971819611575.48

198****1890.5819982095412500.84

198****2098.25

1988 1033 2499.58

1989 1598 2827.73

要求根据下列回归结果完成几个问题：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/12/06 Time: 23:12

Sample: 1978 1998

Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2185.998 339.9020 -6.431262 0.0000

X 1.684158 0.062166 27.09150 0.0000

R-squared 0.974766 Mean dependent var 4533.238 Adjusted

0.973438 S.D. dependent var 6535.103

R-squared

S.E. of regression 1065.086 Akaike info criterion 16.86989 21553736 Schwarz criterion 16.96937

Sum squared

resid