MATLAB金融计算

时间序列数组运算
• 步骤6:拖动鼠标把所要复制的内容确定下来,单击鼠标右键, 选择“复制”菜单项,打开Windows记事本,把复制的内容粘贴 到记事本中,注意把汉字译成英文,以便MATLAB识别
时间序列数组运算
• 步骤7:将数据保存到MATLAB7/work目录下的at.txt文 件 • 步骤8:用ascii2fts函数将at.txt中的数据读入MATLAB 中,命令如下: – zhaohang=ascii2fts(„at.txt‟,2,2)
16-Oct-2008 17-Oct-2008 18-Oct-2008 19-Oct-2008 20-Oct-2008 21-Oct-2008 1 2 3 4 5 6
时间序列数组运算
• 日期运算
– 查找现在时刻 now dateste(ans) – 查询当天日期 today – 序数型日期转化为字符串日 期 datestr(ans) – 字符串日期转化为序数型日 期 datenum(’03-aug-2003’) – 确定每月的第几天 Day=day(’22-Jan-2007’) 查询星期 [n,s]=weekday(’22-Jan2007’) 查询月份 [n,s]=month(D) 将字符型日期以向量形式输出 V=datevec(N) 计算日期间隔 daysact(’27-feb2008’,’08-aug-2008’) 时间序列数据合并 newfts=merge(fts1,fts2,…,Me thod,RefObj) 特定日期抽取函数 todaily,toweekly,tomonthly, toquarterly,tosemi,toannual
时间序列数组运算
• 处理时间序列中的缺失数据 – newfts=fillts(oldfts,method) – method:
• • • • • ’linear’或’le’——线性插值法 ’cubic’或’c’——三次插值法 ’spline’或’s’——样条法 ’nearest’或’n’——最近法 ’pchip’或’p’——逐段光滑的三次Hemite多项 式法
时间序列数组运算
• fints型数据求最大值、最小值、均值、标准差及排序
– max,min,mean,std,sortfts
• 实现时间序列的转换
– newfts=convertto(oldfts,newfreq) – oldfts——需要转换的数据 – newfreq——转换的目标，具体如下：
• • • • • • ‟D‟或‟d‟——天 ‟W‟或‟w‟——周 ‟M‟或‟m‟——月 ‟Q‟或‟q‟——季度 ‟S‟或‟s‟——半年 ‟A‟或‟a‟——年
MATLAB金融计算
MATLAB金融工具箱介绍
Financial Toolbox（金融工具箱）
• • • • • • • • • 日期数据处理 资产均值－方差分析 时间序列分析 固定收益计算 有价证券的收益和价格 统计分析 定价和灵敏度分析 年金和现金流计算 抵押支持债券
Financial Derivatives Toolbox
– 如:
• weekzh=converto(zhaohang,‟w‟)
时间序列数组运算
• 时间序列数据的抽取 – ftse=extfield(tsobj,fieldnames) – tsobj——原始数据 – fieldnames——原始数据中的字段名 – 如： • weekzhclose=extfield(weekzh,‟close‟) – 还可以用结构变量的方法 • weekzhclose=weekzh.close • 将价格序列转化为收益率序列 – price2ret • 将收益率序列转化为价格序列 – ret2price
• GARCH模型参数估计 • GARCH模型预测
广义自回归条件异方差 （Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity）
MATLAB金融界主要用户
• • • • • • • • • • • • • • • IMF（国际货币基金组织） Ferderal Reserve Bank（联邦储备银行） Goldman Sachs（高盛） J．P Morgan（摩根大通） Morgan Stanley（摩根士丹利） Soloman Smith Barney（所罗门美邦公司） Moody’s Investors（穆迪投资者服务公司 ） Ernst&Young（安永国际会计公司 ） Deloitte&Touche（德勤会计师事务所） Price Waterhouse Coopers（普华永道会计师事务所 ） Putnam Investment（百能投资 ） Prudential Securities（美国培基证券公司 ） Bank of America（美国银行 ） John Hancock（John Hancock互助人寿保险公司 ） Freddie Mac（房地美 ）
• • • • 固定收益、金融衍生品定价 风险评估 敏感度分析 对冲比率
Financial Time Toolbox
• 创建金融时间序列 • 金融时间序列可视化 • 技术分析
Fixed-Income Toolbox
• • • • • 国债 票据 抵押证券 公众债券 保证金计算等
GARCH Toolbox
金融业相关内容
• • • • • • • • • 常微分与偏微分方程 信号过程 曲线拟合 线性代数 矩阵操作 概率分布 描述性统计 非线性回归模型 无约束条件下的非线性最 小二乘法 • 二次规划和线性规划 • 有约束的线性最小二乘法
• 金融数据处理与格式转换
• • • • • • • • • • •
时间序列数组运算
• 时间序列数据转化为其他类型数据 – 时间序列数据保存为文本文件 stat=fts2ascii(filename,tsobj,exttext) filename——新文件名 tsobj——需要转化的fints型格式数据 exttext——不需要的描述项的行数，也可以不输入 – 时间序列数据转化为矩阵数据 tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag) tsobj——需要转化的fints型格式数据 datesflag——0(默认值)表示不输出日期到矩阵中，1 表示日期也转换
时间序列数组运算
• 以招商银行(600036)为例,说明如何将分析家软件数据 导入到MATLAB中,然后进行相关操作.
可从分析家网站 () 下载
步骤1:打开分析家软件,输入代码600036,出现招商银行股价图
时间序列数组运算
• 步骤2:单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“复制数据” 命令,弹出一个提示框
时间序列数组运算
• 步骤3:打开Excel,将数据粘贴到Excel文件中
时间序列数组运算
• 步骤4:由于日期型格式是yyyy-mm-dd,不符合MATLAB默 认格式,单击“A”列,单击鼠标右键,选择“设置单元格格式” 菜单项,出现对话框
时间序列数组运算
• 步骤5:对日期型数据进行修改,选择“14-Mar-01”的格式, 单击“确定”按钮,日期显示格式发生变化
货币格式 金融数据的图表技术 现金流的计算与分析 利率期限结构计算 证券类衍生产品定价与分析 资产组合分析 利率模型 利率期限结构敏感性分析 条件均值与方差 对冲分析 GARCH模型
MATLAB金融工具箱框架图
创立时间序列变量
时间序列数组的创立和读取 • 利用fints函数创立日期型数组 price=[1:6]’ (‘表示转置符号) dates=[today:today+5]’ Tsobjkt=fints(dates,price) • 金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(’at.dat’)