上海财经大学计量经济学试卷

上海财经⼤学计量经济学试卷
诚实考试吾⼼不虚，公平竞争⽅显实⼒，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经⼤学《计量经济学》课程考试卷（A ）闭卷课程代码课程序号 2008—2009 学年第 1 学期姓名学号班级
⼀、单选题(每⼩题2分，共计40分) 1. 如果模型中变量在10%的显著性⽔平下是显著的，则（ D ） A 、该变量在5%的显著性⽔平下是也显著的 B 、该变量在1%和5%的显著性⽔平下都是显著的 C 、如果P 值为12%，则该变量在15%的显著性⽔平下也是显著的 D 、如果P 值为2%，则该变量在5%的显著性⽔平下也是显著的
2.⾼斯－马尔可夫是( D )
A. 摇滚乐队
B. ⾜球运动员
C. 鲜美的菜肴
D. 估计理论中的著名定理，来⾃于著名的统计学家：Johann Carl Friedrich Gauss 和Andrey Andreevich Markov 。

3. 以下关于⼯具变量的说法不正确的是（ B ）。

A. 与随机⼲扰项不相关
B. 与所替代的随机解释变量不相关
C. 与所替代的随机解释变量⾼度相关
D. 与模型中其他解释变量不相关
4. 在含有截距项的多元回归中，校正的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有：（ B ） A. R 2
＜2R B. R 2＞2R C. R 2＝2R D. R 2与2R 的关系不能确定 5.根据样本资料估计得出⼈均消费⽀出Y 对⼈均收⼊X 的回归模型为lnY i =2.00+0.75lnX i +e i ，这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将⼤约增加（ B ） A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 6.在存在异⽅差的情况下，普通最⼩⼆乘法（OLS ）估计量是（ B ） A.有偏的，⾮有效的 B.⽆偏的，⾮有效的 C.有偏的，有效的 D.⽆偏的，有效的
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7.已知模型的普通最⼩⼆乘法估计残差的⼀阶⾃相关系数为0，则DW 统计量的近似值为（ C ）
A.0
B.1
C.2
D.4
8.在多元回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量回归后的判定系数接近1，则表明原模型中存在（ C ）
A.异⽅差性
B.⾃相关
C.多重共线性
D.拟合优度低
9.设某商品需求模型为：Y i ＝β0＋β1X i ＋U i ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个⽉份季节变动的影响，假设模型中引⼊了12个虚拟变量，则会产⽣的问题是（ D ）
A.异⽅差性
B.⾃相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
10.下列表述不正确的是（ D ）
A. 尽管存在不完全的多重共线性，普通最⼩⼆乘估计量仍然是最优线性⽆偏估计量
B. 双对数模型的R 2可以与对数－线性模型的R 2相⽐较，但不能与线性－对数模型的R
2相⽐较。

C. ⽆论模型中包括多少个解释变量，总离差平⽅和的⾃由度总为(n-1)。

D. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何⼀个单独的变量均是统计显著的。

11. 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的⽅差的估计量的说法错误的是：
(D )
A.残差平⽅和越⼤，
1β的⽅差的估计量越⼤。

B.样本容量越⼤，1β的⽅差的估计量越⼩。

C. Xi 的⽅差越⼤，
1β的⽅差的估计量越⼩。

D. Xi 的⽅差越⼤，1β的⽅差的估计量越
⼤。

12.考虑下⾯回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述⽅程中的参数来讲，哪个是正确的？ ( D )
A. 00λβ=
B. 11αβ=
C. 21δα=
D. 00αβ=
13. 计量模型中，C 代表个⼈消费⽀出，x 表⽰收⼊，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以⽤收⼊变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收⼊变量的95.4%可以⽤消费变量解释
D ．以上都不对
14.考试成绩取决于学习时间和学习效率。

学习时间可以测量，但效率却不能。

如果在做考试成绩对时间回归的时候不能控制效率变量，且如果学习时间和学习效率负相关，那么，上述回归中，学习时间系数可能会出现什么偏差？( A )
A. 系数存在向下的偏差，可能为负
B. 系数存在向下的偏差，但不能为负
C. 系数存在向上的偏差
D. 系数不会存在偏差
15.在线性概率模型(LPM)
估计中，，rain 是虚拟变量（如果下⾬为1，否则为0），winter 为虚拟变量（1表⽰冬天，0表⽰其他季节），latitude 为所描述区域的纬度，winter 的参数系数解释是什么？ ( C )
A.平均下来，在冬天⾥，其他条件不变的情况下下⾬的可能性会增加30%
B.平均下来，在冬天⾥，其他条件不变的情况下下⾬的可能性会增加0.3%
C.平均下来，在冬天⾥，其他条件不变的情况下下⾬的可能性会增加30个百分点
D.以上都不对。

16.有如下联⽴⽅程模型。

其中，qd 和qs 分别表⽰⽜奶的需求量和供给量，p 表⽰⽜奶价格，x 为收⼊⽔平。

则关于模型识别中正确的是（B ）：
1122d s d s
q p x u q p u q q αβα=++??=+??=? A. 需求模型可以识别
B. 供给模型可以识别
C. 供求模型都可以识别
D. 供求模型都不可以识别
17.要使⾼斯－马尔可夫定理成⽴，即普通最⼩⼆乘估计量是最佳线性⽆偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。

（ D ）
A ．随机⼲扰项同⽅差
B ．随机⼲扰项零均值
C ．随机⼲扰项与解释变量之间不相关
D ．随机⼲扰项服从正态分布
18.在有k 个解释变量的经典多元线性回归模型Y=X β+U 中，OLS 的估计值可以写作（ D ）
A.β?=(X T X)-1X T
X β B. β?=β+(X T X)-1X T
U C. β?=(I-X(X T X)X T
)Y D. β?=(X T X)-1X T
Y 19. 如果对⼀个简单的线性回归模型进⾏显著性检验时，如01y=x ββµ++，则备择假设为（ D ）
A 、 001H :0ββ==，并运⽤F 检验
B 、 01H :0β=，并运⽤F 检验
C 、 01H :0β=，运⽤T 检验
D 、 B 和C 都是正确的，可以仍选其⼀进⾏检验
20.假设你想估计学⽣到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独⽴的交通⽅式：公交车、⼩汽车、地铁、⽕车、步⾏，你为每种交通⽅式分别定义了⼀个虚拟变量。

例如dbus=1，如果某同学基本上使⽤公交车上学，否则为0，你将选择以下哪个模型来完成你的⽬标（ B ）
A. time i =β0+β1dbus i +β2dcar i +β3dsubway i +β4dtrain i +β5dfoot i +u i
B. time i =β0+β1dbus i +β2dcar i +β3dsubway i +β4dtrain i +u i
C. time i =β0+β1dbus i +β2dcar i +β3dsubway i +u i
D. time i =β1dbus i +β2dcar i +β3dsubway i +β4dtrain i +u i
⼆、判断题(每⼩题1.5分，共计15分)
1) 如果存在异⽅差，通常使⽤的t 检验和F 检验是⽆效的；( 对 )
2) 在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差；( 错 )
3) 如果从OLS 回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异⽅差；
( 对 )
4) 当存在序列相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的；( 错 )
5) 消除序列相关的⼀阶差分变换假定⾃相关系数ρ必须等于1；( 对 )
6) 两个模型，⼀个是⼀阶差分形式，⼀个是⽔平形式，这两个模型的R 2
值是不可以直
接⽐较的。

( 对 )
7) 在对横截⾯数据的计量分析中，若我们确保样本是随机抽样的，则可保证随机⼲扰项
的同⽅差性假定得以满⾜。

( 错 )
8) 最⼩⼆乘估计量的线性性是指估计量是解释变量X i 的线性组合。

( 错 )
9) Logit 模型和Probit 模型的区别主要源于对模型中随机⼲扰项的概率分布假设不同。

（对）
10) 在对误差项是否存在⼀阶序列相关进⾏DW 检验时，存在⽆法判断的情形。

( 对 )
四、简答题⼆(每个⼩题2分，共计10分)
简短回答问题
a ）考虑下⾯的估计⽅程
Log （wa ge ∧
）=5.65 + 0.047educ + 0.00078educ*pareduc + 0.019exper + 0.01tenure ⽅程中，wage 指个⼈的每⼩时⼯资，educ 指个⼈的受教育程度（按年计），pareduc 指⼀个⼈⽗母的受教育程度（按年计），exper 指个⼈的⼯龄，tenure 指个⼈任现职以来的⼯作年限。

当⼀个学⽣的⽗母受过24年的教育时，每增加⼀年的教育会带来⼤约多少的回报？ b ）考虑下⾯的回归⽅程
Log （wa ge ∧）= 0.321 + 0.213marrmale －0.198marrfem －0.110singfem + 0.079educ + 0.027exper
⽅程中，marrmale 指代表已婚男性的虚拟变量，marrfem 代表已婚⼥性的虚拟变量，singfem 代表单⾝⼥性的虚拟变量。

请问：
这个回归的“基础群体（⽐较基准）”是什么？。