2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基
础知识考试题库
单选题（共45题）
1、下列关于回购协议利率的说法中，不正确的是（）。

A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低
B.若采用实物交割，回购利率较高
C.货币市场的其他子市场的利率高低对回购市场利率的高低产生正向影响
D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低
【答案】 B
2、过滤法则又称百分比穿越法则，是指当某个股票的价格变化突破实现设置的百分比时，投资各就交铋这种股票，你认为以上说法（）。

A.错误
B.正确
C.有时正确
D.有时错误
【答案】 B
3、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
【答案】 D
4、与证券市场上的其他投资工具一样，债券投资也面临一系列风险，其中不包括（）
A.利率风险
B.再投资风险
C.提前赎回风险
D.回售风险
【答案】 D
5、借助投资银行或其他金融机构发行的与大宗商品相挂钩的结构化产品对大宗商品进行间接投资的投资方式是（）。

A.购买大宗商品实物
B.购买资源或购买大宗商品相关股票
C.投资大宗商品衍生工具
D.投资大宗商品的结构化产品
【答案】 D
6、关于普通股与优先股的风险收益比较，以下说法正确的是（）。

A.普通股在分配股利和清算时剩余资产的索取权优先于优先股，因而风险较低
B.当公司盈利多时，优先股获利较少
C.普通股的股利支付及清算时剩余财产的索取权都在优先股之前，因而风险较低
D.固定的股息收益增大了优先股的风险
【答案】 B
7、下列不属于不动产投资具有的特点的是（）。

A.低流动性
B.异质性
C.可分性
D.不可分性
【答案】 C
8、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于（）的资金供给。

A.主板市场
B.创业板市场
C.股票市场和货币市场
D.一级市场和二级市场
【答案】 C
9、以下关于中位数的说法，错误的是（）
A.中位数容易受到极端值的冲击，在反应投资策略的真实水平方面不如平均数
B.中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值
C.对于随机变量X来说，它的中位数就是上50%分位数
D.对于一组数据来说，中位数就是大小处于正中间的那个数值
【答案】 A
10、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
【答案】 A
11、影响房地产投资信托基金收益的因素不包括（）。

A.汇率水平
B.利率水平
C.股市景气度
D.房地产市场景气度
【答案】 A
12、关于普通股和优先股，以下说法错误的是（）。

A.普通股和优先股都有收益权
B.优先股股东的权利受限制的
C.普通股股利不固定，在公司盈利情况很好时可以不分配
D.在公司剩余财产分配和表决权上优先股都有优先权
【答案】 D
13、关于全球投资业缋标准（GIPS)收益率的相关规定，以下表述错误的是（）
A.假如实际的世界买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则再计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用中包含买卖开支的部分
B.投资组合的收益率必须以期初资产加权计算,或采用其他能够反应起初价值及对外现金流的方法
C.假如实际的真实买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则再计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分
D.所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支，如果无法得出实际买卖开支，可以使用估计的买卖开支
【答案】 D
14、2016年初发行的两年期浮息国债，每年的票面利率为上一年的通胀率加3%，假设2015年通货膨胀率为2%，2016年通货膨胀率为2%，2017年的通货膨胀率为1%，则该国债到期时投资者获得的实际收益率约为（）
A.10%
B.5%
C.7%
D.6%
【答案】 C
15、关于大宗交易，以下表述错误的是（）
A.大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖
B.每个交易日15:00以后，上海证券交易所开始接受大宗交易
C.证券交易所可以根据市场实际情况调整大宗交易的最低限额
D.对于当天停牌的股票沪深交易所都不接受其大宗交易申请
【答案】 B
16、我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。

A.1年
B.6个月
C.30天
D.15天
【答案】 B
17、（）是公司的最高投资决策机构。

A.研究发展部
B.投资决策委员会
C.风险控制委员会
D.基金投资部
【答案】 B
18、个人投资者从基金分配中获得的下列收入，目前需要征收个人所得税的是（）
A.买卖股票差价收入
B.股利收入
C.定期存款利息收入
D.国债利息收入
【答案】 B
19、封闭式基金份额净值由（）进行公告。

A.上市的证券交易所
B.基金托管人
C.基金管理人协同基金托管人
D.基金管理人
【答案】 D
20、（）用来体现企业经营期间的资产从投入到产出的流转速度。

A.应收账款周转率
B.存货周转率
C.总资产周转率
D.营运效率
【答案】 D
21、于基金业绩评价，以下表述错误的是（）。

A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考
B.基金评价最终需要回答的问题是，基金经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险
C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较
D.不同投资目标与范围的基金不具有可比性
【答案】 C
22、对于B股,中国结算公司要收取结算费在上海证券交易所结算费是成交金额的（）。

A.0.3％
B.1％
C.0.05％
D.0.75％
23、按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。

A.实值期权、虚值期权和平价期权
B.欧式期权和美式期权
C.期货期权和利率期权
D.看涨期权和看跌期权
【答案】 A
24、下列关于我国QFII的发展历程说法错误的是（）。

A.《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的正式实施，标志着制度在我国正式进入操作阶段
B.2002年11月5日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》
C.2003年5月23日，瑞士银行和野村证券株式会社成为我国第一批获准入境的境外机构投资者
D.2003年7月9日，瑞士银行通过电话下达了第一单交易指令，意味着QFII 正式在我国证券市场上实际参与投资
【答案】 B
25、某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则内在价值为（）元。

A.91.86
B.93.86
C.92.86
D.94.86
26、对于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式确定估值日该股票的价值：PV=S*（1-LOMD）的价值。

S表示估值日在证券交易所上市交易的同一股票的（）
A.市场价值
B.账面价值
C.内在价值
D.公允价值
【答案】 D
27、银行间债券市场的发行主体不包括（）。

A.中国人民银行
B.政策性银行
C.未获发债批准的财务公司
D.商业银行
【答案】 C
28、投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整。

以下选项中，他（她）最有针对性的调整是（）
A.杠杆率
B.流动性
C.信用结构
D.组合久期
【答案】 D
29、基金业绩评价对于个人投资者而言，投资业绩的好坏可能会决定他们是否有足够的钱来支付大额开支，如子女教育、旅游等；对于储备养老金的参与者而言，投资业绩的好坏可能会决定其能否有舒适的退休生活；对于基金公司而言，想要提高其投资管理能力，必须测算和理解基金经理的业绩。

上述说法（）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
【答案】 C
30、在我国，从事期货黄金交易的市场是（）。

A.上海黄金交易所
B.上海期货交易所
C.香港金银业贸易场
D.天津贵金属交易所
【答案】 B
31、基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。

A.基金资产总值
B.净资产
C.全部资产及所有负债
D.基金份额净值
【答案】 C
32、以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。

A.我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
B.基金持有的证券全部采用市场交易价格估值
C.我国的封闭式基金每周估值一次
D.海外的基金都是每个交易日估值
【答案】 A
33、基金单位资产净值的计算公式为（）。

A.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额
B.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
D.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
【答案】 D
34、关于免疫策略，以下表述正确的是（）。

A.水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略
B.常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫
C.在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时，尽可能从利率变动中获取收益
D.在久期等于持有期的基础上，选择凸性最低的债券
【答案】 C
35、下列关于权证的分类中，错误的是（）。

A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证
B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等
C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证
D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】 D
36、在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。

A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森α
D.五力模型
【答案】 C
37、利润表的终点是（）。

A.特定会计期间的收入
B.本期的所有者盈余
C.与收入相关的成本费用
D.本期的所有者权益
【答案】 B
38、下列关于艺术品和收藏品投资，表述错误的是（）。

A.交易主要以市场拍卖为主
B.属于另类投资
C.投资价值建立于艺术家的声望、销售记录等条件上
D.不存在质量和特征方面的差别
【答案】 D
39、下列关于基金估值的说法，正确的是( )。

A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值
【答案】 D
40、可转换债券的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票。

转换价格是指可转换债券转换成每股股票所支付的价格；转换比例转换比例是指每张可转换债券能够转换成的普通股股数。

用公式表示为：转换比例=可转换债券面值/转换价格。

上述说法（）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
【答案】 C
41、下列选项中，符合上海证券交易所对融资融券标的股票规定的是（）。

A.流通股本大于10亿元
B.股东500人
C.股票交易被上海证券交易所实行特别处理
D.上市流通不足3个月
【答案】 A
42、假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

A.小于5%
B.等于5%
C.大于5%
D.无法判断
【答案】 B
43、（）是指投资者利用收购的资产作为债务抵押进行收购的策略。

A.管理层收购
B.杠杆收购
C.承债式并购
D.兼并收购
【答案】 B
44、我国提供基金评价业务的公司不包括（）。

A.银河证券
B.晨星公司
C.中国证监会
D.上海证券
【答案】 C
45、按照“最佳执行”的交易管理理念，投资管理公司应向现有和潜在客户披露的信息包括
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】 D。