银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-100

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-100
1、国别风险的主要类型包括（）。

【多选题】
A.转移风险
B.汇率风险
C.传染风险
D.间接国别风险
E.宏观经济风险
正确答案:A、C、D、E
答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

选项B：汇率风险属于市场风险。

2、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

【单选题】
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润
正确答案:B
答案解析:商业银行以负债经营为特色,其资本所占比重较低,融资杠杆率很高,因此承担着巨大的风险。

正是因为商业银行时刻面临着风险的挑战,其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要,主要有下面几个体现:（1）资本为商业银行提供融资。

（2）吸收和消化损失。

（3）限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性。

（4）维持市场信心。

（5）为风险管理提供最根本的驱动力。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失（选项B正确）。

3、风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的（），才能确保应急预警体系的有效性。

【多选题】
A.准确性
B. 完整性
C.及时性
D.真实性
正确答案:B、C、E
答案解析:选项BCE正确。

完善风险信息监控：风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。

4、流动性的资产管理相应地包括（）方面。

【多选题】
A.流动性资产组合管理
B.资产出售日管理
C.非流动性资产组合管理
D.资产到期日管理
E.抵押品管理
正确答案:A、D、E
答案解析:流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理（选项ADE正确）。

5、（）是银行持股人的永久性资本投入。

【单选题】
A.自有资本
C.经济资本
D.账面资本
正确答案:D
答案解析:选项D正确：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。

账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

6、操作风险报告主要包括（）。

【多选题】
A.操作风险管理报告
B.操作风险专项报告
C.操作风险监测报告
D.操作风险评估报告
E. 操作风险损失事件报告
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确。

操作风险报告主要包括操作风险管理报告、操作风险专项报告、操作风险监测报告、操作风险损失事件报告。

7、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

【单选题】
A.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
B.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险
C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性
正确答案:C
答案解析:战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。

实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：（1）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；（2）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；（3）对主要风险提早做好准备，能
够避免或减轻其可能造成的严重损失；（4）避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；（5）优化经济资本配置，并降低资本使用成本；（6）强化内部控制系统和流程；（7）避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值（选项C正确）。

8、操作风险损失数据收集工作要明确（）。

【多选题】
A.损失的定义
B.统计标准
C.损失形态
D.职责分工
E.评估报告
正确答案:A、B、C、D
答案解析:操作风险损失数据收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性（选项ABCD符合题意）。

9、《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提（）。

【单选题】
A.累计资本
B.投资资本
C.核心资本
D.附加资本
正确答案:D
答案解析:选项D正确：《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。

我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

10、信用风险是由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。

【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:操作风险是由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生的变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。