中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用

中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用
田玲;蔡秋杰
【期刊名称】《中国软科学》
【年(卷),期】2003(000)008
【摘要】近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来.
【总页数】5页(P38-42)
【作者】田玲;蔡秋杰
【作者单位】武汉大学,商学院,湖北,武汉,430072;武汉大学,商学院,湖北,武
汉,430072
【正文语种】中文
【中图分类】F832.1
【相关文献】
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