计量经济学的概念

1

2

3 4

5 1

2

3 4

6 1

7 8

，

1，

很大，

形式：1）2

)var(δ≠i U ；2

差不是常数；3）截面数据；4型递减、复杂型。 后果：1）无偏、无效；2）t 3）失效。

检验（以2~i e 表示随机误差项的方差）：1验法：散点扩大、缩小或复杂趋势；2克检验：)(~2

x f e i

=，则存在异方差；3）验：①先用OLS 估计方程得残差i e ；②做（2

12

~-⋅K X R n ）；④得到的X 有异方差，或P 很低，拒绝H o 补救：1）加权最小二乘法（WLS 权，再采用OLS 估计参数；②对较小的2

i e 的权数；③对较大的2

i e 赋予较小的权数。2设定模型：改变PRF 。 53、自相关

形式：1）cov(U i ,U j )≠0；2某种相关性；3）时间序列数据；4）

t t t U U ερ+=-1（-1＜ρ＜1），ρ差系数或一阶相关系数。

原因：1）惯性；2的变量；3网现象；5）数据的“偏造”。

后果：1）无偏无效；2）t 3）失效。

检验（els i i i Y Y e

)ˆ(~-=——近似估计量）：法；2）回归检验法：反复试算；3）杜宾-检验。

D-W ：1）假设条件：①解释变量X 扰动项：)11(,1≤≤

-+=-ρερi i i U U ，关系数[马尔可夫一阶自回归过程（AR(1)中含有截距项；⑤没有缺失数据。

0,即

中估无法判定时是“≤