金融风险管理练习题6
金融风险管理试题及答案
一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题信用风险的分类1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为3.时间变化的影响外在风险的特征1.风险成因具有外生性2.风险成因具有复杂性3.风险成因有较强的人为性特征4.风险影响面广且分散5.与预期收益的若相关6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法2.贷款企业财务报表分析法3.故障树法4.德尔菲法5.筛选——监测——诊断方法保险公司风险的引发因素1.压力竞争及风险准备金提取不足2.投资经营失败3.业务扩展不科学4.过度依赖代理机构5.误用再保险6.关联交易与诈骗三，选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
金融理财师个人风险管理与保险规划练习题6
单项选择题1. 道德风险与保险欺诈的相同点是。
A.都属于有意行为，增加了保险人赔偿额B.都属于违法行为，可以借助法律加以惩罚和制裁C.都能通过优化保单条款、严格核保程序、加强教育和宣传等手段加以防范和缓解D.故意制造保险事故、促使保险事故发生或扩大损失、虚报损失，以骗取保险金答案：A[解答] B项只有保险欺诈属于违法行为，可以借助法律加以惩罚和制裁；C项为防范和缓解道德风险的途径；D项属于保险欺诈。
2. 关于个人财务规划，下列说法不正确的是。
A.单目标财务规划观点认为，向客户销售单一的金融产品或服务以解决单一财务问题即构成财务规划B.持单目标财务规划观的人强调客户的财务需求、金融产品以及服务C.持综合财务规划观的人认为，金融理财师必须全面考虑客户的财务状况，包括客户的所有财务需求及其目标，并运用综合手段来实现这些财务需求和目标D.包含了所有可能获取的个人信息和财务状况是综合财务规划的本质特征之一答案：B[解答] 持多目标财务规划观的人认为，从事单一目标的财务规划人员不能视为金融理财师，真正的财务规划必须为客户解决一个以上的财务问题，在服务方式上应该比出售单一金融产品或服务有所拓展。
他们强调客户的财务需求、金融产品以及服务，基本上可以分为保险规划、税务规划和投资规划三大类，财务规划应该涉及至少其中一类的大部分及另一类的某些方面，甚至必须至少包括一种投资规划行为。
3. 某被保险人残疾前的工资收入为每月5000元，遭受部分残疾后不得不从事更简单的工作，月收入下降了一半，若全残收入保险金为4000元，则保险公司应定期支付元收入保险金。
A.4800B.3000C.2400D.2000答案：D[解答] 根据公式法计算如下：4. 下列不可以作为公众责任险被保险人的是。
A.被保险人死亡后，须负赔偿责任的是被保险人的个人代表B.经被保险人要求，被保险人的董事、合伙人、雇员或被保险人经营机构的工作人员等均可以成为被保险人C.工程的承包人和委托人(即业主)可以同时成为被保险人D.故意行为导致他人财产损失的犯罪分子答案：D5. 在保险实务中，人身保险合同的主体变更主要是指。
金融机构风险管理练习题
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
Onshore bank has $20 million in assets, with risk-adjusted assets of $10 million, Tier 1 capital is $500000, and Tier 2 capital is $400000. How will each of following tractions affect the value of Tier 1 and total capital ratios? What the new values of each ratio be?1.The bank repurchases $100000 of common stock2.The bank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.3.The bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.4.The bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.5.The bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.6.Homeowners pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.练习3：What is the bank’s capital adequacy level (under Basel I and Basel II)Off-balance-sheet items:Risk weight 100%:1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated U.S. corporation.2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated U.S. corporation.3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated U.S. corporation.Risk weight 50%:1.One fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.2.One two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m练习4：Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.Assets Liabilities and EquityCash(0%)$20 Deposits$175 OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt(2.5 years)3 Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5 Comsumer loan(100%)70Equity2total assets$185 total liabilities and equity$185。
金融风险管理(第三版)习题6
第6章利率风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。
（）2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。
（）3. 当重定价缺口为正时，由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。
（）4. 当存贷款利率呈现非等额变动时，重定价缺口的分析可能失效。
（）5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。
（）6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加，从而带来收益。
（）7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。
（）8. 对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。
（）9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。
（）10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口，假如未来6个月-1年内，利率上升了1%，那么该金融机构的净利息将（）。
A. 减少10万元B. 增加10万元C. 减少25万元D. 增加25万元2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元，票面利率10%，如果市场利率从9%下降到8%，则该债券的市值将（）。
A. 上升0.93元B. 下降0.93元C. 上升1.00元D. 下降1.00元3. 面额和票面利率都相同的债券，当市场利率上升时，剩余期限为（）的债券市值下降得最多。
金融风险管理练习题
一、名词解释1、系统性风险由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。
它无法通过资产组合分散。
这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险3、福费廷：改善出口商现金流和财务报表的无追索权融资方式，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，音译为福费廷4、保理：指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。
根据该契约，卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保。
二、简答题1、简述金融风险的基本特征（1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
(2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。
(3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
(4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。
(5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。
(6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。
2、简述金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。
具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。
决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
CFP国际金融理财师个人风险管理与保险规划第六章 寿险公司经营与保险市场监管综合练习与答案
CFP国际金融理财师个人风险管理与保险规划第六章寿险公司经营与保险市场监管综合练习与答案一、单选题1、某人寿保险公司2012年认可资产4.8亿元，认可负债4.3亿元。
最低资本0.4亿元。
保险监管机构可能会对其采取以下（）监管措施。
A.接管B.责令其增加资本金C.限制其向股东分红D.要求其提交和实施预防偿付能力不足的计划【参考答案】：D【试题解析】：由于保险公司的偿付能力充足率＝0.5÷0.4＝125％，偿付能力充足率在100％～150％之间，属于充足Ⅰ类公司，中国保监会对充足类公司实行预警管理，中国保监会可以要求充足I类公司提交和实施预防偿付能力不足的计划。
2、保险公司或保险代理人从事保险营销活动时，以下行为中不符合监管规定的是（）。
A.向客户明确说明保险合同中的犹豫期B.向客户明确说明保险合同中的等待期和责任免除C.提醒客户购买分红保险等新型保险产品的投资风险D.预测保险公司的盈利以及保单分红【参考答案】：D【试题解析】：保险公司的市场行为监管中规定：保险广告或业务宣传资料不得预测公司的盈利以及保单分红、利差返还等不确定的保单利益。
3、以下关于保险公司内含价值的陈述中，错误的是（）。
A.内含价值等于公司净值和现有业务价值以及新业务价值之和B.内含价值评估法是针对寿险产品盈利周期长、展业费用高的特点设计的C.计算内含价值时要扣除公司的偿付能力成本D.内含价值可以看作是公司不再持续经营的价值【参考答案】：A【试题解析】：内含价值＝公司净值＋现有业务价值－偿付能力成本，内含价值代表保险公司现有价值，是针对寿险产品盈利周期长和展业费用高的特性构造的一种价值评估方法，不考虑未来新业务，是在假设保险公司不继续销售新保单的前提下计算的内含价值。
4、根据监管规定，当保险公司的偿付能力充足率小于100％时，保监会可将该保险公司列为重点监管对象，根据具体情况可能采取的监管措施包括（）。
A.责令增加资本金、办理再保险B.责令尽快拓展新业务C.责令加大商业性广告投放力度D.责令增设分支机构【参考答案】：A【试题解析】：保险公司的偿付能力充足率小于100％时，属于偿付能力不足的保险公司。
《金融市场》第八章金融风险管理练习题
《金融市场》第八章金融风险管理练习题【单选题】1.（）是指可能单独或共同引发风险的内在要素。
A.风险源B.风险敞口C.风险事件D.风险损失2.关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（）。
①风险敞口不等同于金融风险②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口④风险敞口在特定的情况下是可以管控的A.①③B.②③④C.①④D.①②③④3.运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）。
A.市场风险B.非系统风险C.系统风险D.政策风险4.风险管理与控制的核心包括（）。
①风险限额的确定②风险限额的分配③风险监控④风险的消除A.①③B.①②C.②③④D.①②③5.下面有关风险损失和风险事件的相关内容，说法正确的是（）。
①风险损失是指特定的引发损失的事件②风险损失是风险事件对企业经营目标造成的影响③某债券发行人不能如期还本付息、债券发行人破产倒闭，这对债券持有人而言，就发生了风险事件④风险损失通常用金额表示，但也有一些风险损失比较难以计量A.①③B.①②C.②③④D.①②③④6.下列各项中，属于系统风险的是（）。
①公司破产风险②市场风险③通胀风险④利率风险A.①③B.①④C.②③④D.①②③7.下面关于风险的相关描述，说法正确的是（）。
①纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险②投机风险是指既有损失机会又有获利可能的风险③流动性风险分为融资流动性风险和资产流动性风险④一般企业正常融资关系受到破坏属于资产流动性风险A.①③B.①④C.②③D.①②③8.信用风险会受到发行人的（）等因素的影响。
①经营能力②盈利水平③事业稳定程度④规模大小A.①③B.①④C.②③④D.①②③④9.信用风险是（）的主要风险。
A.债券B.股票C.衍生证券D.基金10.下面关于风险的相关描述，说法正确的是（）。
①操作风险只可能带来损失，不能够带来收益②对操作的风险的管理策略是在合理的成本范围内，尽可能减少操作风险③声誉风险一般是受其他风险而产生的次生风险，很难确认和计量④市场风险包括股票价格风险、债券价格风险、商品价格风险、金融衍生品价格风险等A.③④B.①③④C.①②③D.①②③④11.风险溢价的大小与风险的高低成（）关系。
国开一体化平台02328《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案
国开一体化平台《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案（课程代码：02328，整套相同，Ctrl+F查找更快捷，李老师祝同学们取得优异成绩！）----------------------------------------------------------------形考任务（1）----------------------------------------------------------------一、名词解释：（每题6分，共30分）1、汇率风险答：汇率风险：一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产与负债，由于汇率的变化而引起其价值涨跌的不确定性2、（金融风险管理的）预防策略答：（金融风险管理的）预防策略：金融风险尚未发生时，人们预先采取一定的防备性措施，以防止金融风险发生的策略3、（金融风险管理的）规避策略答：（金融风险管理的）规避策略：人们根据一定的原则，采用一定的技巧，来自觉地规避开各种金融风险，以减少或避免这些金融风险所引起的损失4、法律风险答：法律风险：因为法规不明确或交易不受法律保障，从而使合约无法履行而给交易商带来损失的风险5、国家风险答：国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性二、判断题：（每题5分，共30分）1、只要是金融活动，都面临着风险。
（V）2、程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。
（X）3、遭受国家风险的主体一定是主权国家。
（X）4、广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。
（V）5、因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。
（V）6、企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。
（X）三、简答题：（共3题，共40分）1、简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）答：（1）金融风险的含义：金融风险有广义和狭义之分。
任何从事资金融通的经济主体都存在受损失的可能。
包括政府风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险的金融风险一般称为广义的金融风险。
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案
国家开放大学《金融风险管理》课堂练习参考答案一、选择题1.答案：B解析：根据题意可知，由于基金申购需要扣除市场价值，因此在净资产计算时，应该加上未折价的市价。
2.答案：C解析：风险度量是衡量债券投资风险的重要指标，常用的方法有久期、凸性等。
久期是衡量债券价格对于利率变动的敏感程度的指标，是反映债券投资风险的一种重要方法。
二、简答题1.答案：顺标合约解析：顺标合约又被称为远期合约或远期交易，是指交易的双方约定在未来某一特定日期按照事先确定的价格进行交割的合约。
该合约在签订之后不可变更。
2.答案：市场风险解析：市场风险是指由于市场因素导致的资产价格波动而引发的投资风险。
市场风险包括利率风险、股票价格风险、外汇风险等。
利率风险指的是由于市场利率的变动导致债券价格上涨或下跌，从而引发的投资风险。
三、计算题1.答案：5159元解析：年利率=13%；本金=5000元；时间=5年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.13)^5=5000×1.13^5=5000×1.822=9110元2.答案：35.2%解析：年利率=8%；本金=5000元；时间=3年。
计算公式：终值=本金×(1+年利率)^时间计算结果：终值=5000×(1+0.08)^3=5000×1.08^3=5000×1.2597=6298.5元收益率=(终值-本金)/本金×100%计算结果：收益率=(6298.5-5000)/5000×100%=1297/5000×100%=0.2594×100%=25.94%=25.9%四、论述题1.答案略2.答案略。
《金融风险管理》课程作业答案
《金融风险管理》课程作业答案金融风险管理课程作业答案
本文将提供金融风险管理课程作业的答案。
以下是问题及其对应的答案：
问题1：什么是金融风险管理？
答：金融风险管理是指通过识别、评估和管理金融市场中可能发生的风险，以有效地保护金融机构的利益和客户的利益的过程。
问题2：金融风险管理的主要类型有哪些？
答：金融风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险。
问题3：市场风险是什么？
答：市场风险是指金融机构面临的资产价格波动可能对其利润
和资本产生负面影响的风险。
问题4：信用风险是什么？
答：信用风险是指金融机构因借款人或债务人无力或不愿履行
借款或债务还款义务而遭受损失的风险。
问题5：操作风险是什么？
答：操作风险是指金融机构在其日常运营过程中由于内部系统、流程、人员和外部事件而导致损失的风险。
问题6：流动性风险是什么？
答：流动性风险是指金融机构面临的无法及时满足现金流需求，或者以合理成本进行融资的风险。
问题7：法律风险是什么？
答：法律风险是指金融机构由于违法或违规行为而可能面临的法律诉讼风险。
以上是金融风险管理课程作业的答案，希望能对您有所帮助！
参考文献：
- XXXXXX（根据可确认的内容进行引用）。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D DD 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√6-10 ×√×××11-15 √√×××16-20×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10 √××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11 ××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对6-10对错对对错11-15对对对对错16-20对错对错对。
《金融风险管理》习题集(2014.3)
金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班唐洁）第二章金融风险识别一、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。
金融风险管理考试综合复习试题
复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则，适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。
“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险，政治风险和社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ C.购买力风险）风险。
A. 利率风险B.政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。
A. 利率变动的影响B.客户信用风险的影响C. 中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。
A. 某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B. 某一期限的利率面临的风险C. 某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D. 某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。
A. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C. 预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D. 预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（ A.微观金融风险）。
A.微观金融风险B.欺诈风险C. 政策风险D.系统性风险6增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。
A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。
金融机构风险管理练习题
Chapter 6&7 testThe repricing gap model is a book value accounting based model.1 A positive repricing gap implies that a decrease in interest rates will causeinterest expense to decrease more than the decrease in interest income.2When a bank's repricing gap is positive, net interest income is positively related to changes in interest rates.3 A bank with a negative repricing (or funding) gap faces reinvestment risk.4The economic meaning of duration is the interest elasticity of a financial assets price.5Duration considers the timing of all the cash flows of an asset by summing the product of the cash flows and the time of occurrence.6Duration is equal to maturity when at least some of the cash flows are received upon maturity of the asset.7Duration of a zero coupon bond is equal to the bond,s maturity.8As interest rates rise, the duration of a consol bond decreases.9For a given maturity fixed-income asset, duration decreases as the market yield increases.Multiple-Choice10The repricing gap approach calculates the gaps in each maturity bucket by subtracting thea.current assets from the current liabilities.b.long term liabilities from the fixed assets.c.rate sensitive assets from the total assets.d.rate sensitive liabilities from the rate sensitive assets.e.current liabilities from tangible assets.11 A positive gap implies that an increase in interest rates will cause innet interest income.a.no changeb. a decreasec.an increased.an unpredictable changee.Either A or B.12If interest rates decrease 50 basis points for an FI that has a gap of +$5 million, the expected change in net interest income is a. + $2,500.b.+ $25,000.c.+ $250,000.d.- $250,000.e.- $25,000.4The duration of a consol bond isa.less than its maturity.b.infinity.c.30 years.d.more than its maturity.e.given by the formula D= 1∕1-R.5An FI has financial assets of $800 and equity of $50. If the duration of assets is1.21 years and the duration of all liabilities is 0.25 years, what is the leverage-adjusted duration gap?a.0.9000 years.b.0.9600 years.c.0.9756 years.d.0.8844 years.e.Cannot be determined.6Calculate the duration of a two-year corporate bond paying 6 percent interest annually, selling at par. Principal of $20,000,000 is due at the end of two years.a. 2 years.b. 1.91 years.c. 1.94 years.d. 1.49 years.e. 1.75 years.7 A $ 1,000 six-year Eurobond has an 8 percent coupon, is selling at par, andcontracts to make annual payments of interest. The duration of this bond is4.99 years. What will be the new price using the duration model if interest ratesincrease to 8.5 percent?a.$23.10.b.$976.90.c.$977.23.d.$1,023.10.e.-$23.10.8Calculating modified duration involvesa.dividing the value of duration by the change in the market interest rate.b.dividing the value of duration by 1 plus the interest rate.c.dividing the value of duration by discounted change in interest rates.d.multiplying the value of duration by discounted change in interest rates,e.dividing the value of duration by the curvature effect.MlIltiPle Part OlIeStiOnSUSe the following information to answer the next five ⑸ questions:1Total one-year rate-sensitive assets isa.$540 million.b.$580 million.c.$555 million.d.$415 million.e.$720 million.2Total one-year rate-sensitive liabilities isa.$540 million.b.$580 million.c.$555 million.d.$415 million.e.$720 million.3The cumulative one-year repricing gap (CGAP) for the bank is a. $25 million.b.$-140 million.c.$15 million.d.$-150 million.e.$-15 million.4 The gap ratio isa..015.b.-.015.c..025.d.-.144.e..154.Suppose that interest rates rise by 2 percent on both RSAs and RSLs. Theexpected annual change in net interest income of the bank is a. -$300,000.b.$500,000.c.-$2,800,000.d.-$3,000,000.e.$300,000.USe the following infoιτnation to answer the next three ⑵ questions: Consider a one-year maturity, $100,000 face value bond that pays a 6 percent fixed coupon annually.6What is the price of the bond if market interest rates are 7 percent?a.$99,050.15.b.$99,457.94.c.$99,249.62.d. $100,000.00.e. $99,065.42.7What is the price of the bond if market interest rates are 5 percent?a.$100,952.38.b.$101,238.10.c. $100,963.71.d. $100,000.00.e.$101,108.27.USe the following information to answer the next three ⑶ questions:8What is the duration of the commercial loans?a. 1.00years.b. 2.00years.c. 1.73years.d. 1.91years.e. 1.50years.9What is the FΓs leverage-adj usted duration gap?a.0.91years.b.0.83years.c.0.73 years.d.0.50 years.e.0 years.10What is the FΓs interest rate risk exposure?a.Exposed to increasing rates.b.Exposed to decreasing rates.c.Perfectly balanced.d.Exposed to long-term rate changes.e.Insufficient information.USe the following information to answer the next three ⑵ questions: Consider a five-year, 8 percent annual coupon bond selling at par of $ 1,000. 11What is the duration of this bond?a. 5 years.b. 4.31 years.c. 3.96 years.d. 5.07 years.e.Not enough information to answer.12If interest rates increase by 20 basis points, what is the approximate change in the market price using the duration approximation?-$7.98.-$7.94.-$3.99.+$3.99.-$7.94.。
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金融风险管理练习题六第一题：选择题（每题1分，共20分）1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险2. 下列关于风险的说法，正确的是( )。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失3. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范4. 一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：( )。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益5. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。
A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施6. 风险管理的最基本要求是( )。
A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地监测风险7. 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。
由此类情况而产生的风险叫做( )。
A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险8. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。
A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户9. 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险10. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。
A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务11. RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。
A、核心资本B、经济资本C、附属资本D、监管资本12. ( )指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。
A、公允价值B、名义价值C、市场价值D、内在价值。
13. 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。
A、两平期权B、欧式期权C、虚值期权D、实值期权14. ( )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
A、止损B、总头寸C、风险D、净头寸15. 黄金价格的波动一般被纳入( )。
A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、股票价格风险16. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。
A、不等于零B、小于零C、大于零D、等于零17. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金18. 测量银行流动性状况的指标不包括( )。
A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率19. 声誉风险识别的核心是( )。
A.识别声誉风险所采用的统计方法B.精确预测声誉风险发生的时间C.管理层指定的风险管理政策D.正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的因素20. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以动用B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C.未公开储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本第二题：多选题（每题2分，共20分）1. 国家风险可分为( )。
A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险2. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是( )。
A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势3. 商业银行风险监测的具体内容包括( )。
A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额4. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。
A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比5. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。
A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求6. 按照期权的履约方式，期权分为( )。
A、美式期权B、价内期权C、欧式期权D、平价期权E、价外期权。
7. 公允价值的计量方式包括( )。
A、直接使用可获得的市场价格B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C、直接使用名义价值D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突8. 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有( )。
A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.财务/会计错误E.违反用工法9. 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。
A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.完善公司治理结构D.通过金融市场控制风险E.开发金融产品10. 商业银行市场约束参与方包括( )。
A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.其他债权人E.股东第三题：判断题（每题1分，共10分）1. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。
( )2. 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。
( )3. 一个债务人只能拥有一个债项评级。
( )4. 保证是指保证人或第三方与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
( )5. 资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
( )6. 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。
( )7. 由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。
( )8. 操作风险识别的方法只有自我评估法。
( )9. 商业银行的流动性需求是由一定水平的核。
心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。
( )10. 现场检查结果将提高非现场监管的质量。
( )第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 无风险资产2. 补偿策略3. 远期价格4. 金融衍生工具5. 可行集第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 确定利率期限结构都有哪些方法？2. 请简述金融衍生工具的风险类型。
3. 影响证券组合风险的因素有哪些？第六题：论述题（每题15分，共15分）试从美国次债危机发生的原因论述全面风险管理的意义，及对中国商业银行风险管理的启示？。