C14070 量化投资基础知识 满分

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C14070量化投资基础知识(100分)

C14070量化投资基础知识(100分)

一、单项选择题1. 相对价值策略的特点是()。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 高收益、高风险、小容量您的答案:A题目分数:10此题得分:10.02. 关于金融市场的数学定义,下列说法正确的是()。

A. 数学可以用来描述金融市场B. 把金融市场看成是函数逼近问题时,可以用贝叶斯分类进行计算C. 把金融市场看成是分类问题时,可以用回归分析的方式进行数据分析D. 把金融市场看成是概率问题时,可利用小波分析理论计算概率您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括()。

A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案:A,B,C题目分数:10此题得分:10.04. 量化投资具有以下()等优点。

A. 以组合对冲为主,赌大概率事件B. 以机器交易为主,克服人性弱点C. 可进行全市场、全产品、全周期监控,精力无限D. 利用算法交易降低对市场的冲击,实现精细化交易您的答案:A,C,D,B题目分数:10此题得分:10.05. 下列关于量化投资的理解正确的是()。

A. 数据是量化投资的基础要素B. 程序化交易实现量化投资的重要手段C. 量化投资追求的是相对收益D. 量化投资的核心是策略模型您的答案:B,A,D题目分数:10此题得分:10.0三、判断题6. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.07. 国际知名的对冲基金管理公司桥水公司(BRIDGEWATER)是由物理学博士伊曼纽尔·德曼创立的。

()您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.08. 目前比较流行的量化对冲策略建模语言主要有MATLAB和R语言。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.09. 历史高频交易数据后验的核心在于根据历史高频交易数据进行模拟撮合,撮合算法主要是判断在某个时段的成交量的成交比例。

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(基础题)

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(基础题)

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(基础题)单选题(共45题)1、()是基金在一定时期内全部损益的总和,包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值,是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

A.本期已实现收益B.本期利润C.期末可供分配利润D.未分配利润【答案】 B2、( )又称为选择权合约。

A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.外汇期货【答案】 C3、已知无风险利率,基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()。

A.夏普指数B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率【答案】 A4、( )是指与证券有关的所有信息,都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。

A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场【答案】 D5、下列关于零息债券的说法,不正确的是( )。

A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限B.零息债券在存续期间不支付利息,而在到期日一次性支付利息和本金,一般其值为债券面值C.零息债券以面值为价格发行,到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益D.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行,偿还期在1年以上的零息债券风险较大,投资者通常不愿意购买,发行人的借款成本也会上升【答案】 C6、受托人为委托人的利益服务,并且忠实于( )的利益。

A.受托人B.委托人C.托管人D.管理人【答案】 B7、经合组织在2005年发表了《集合投资计划治理白皮书》,下列不属于“市场纪律与市场体系”部分的是()。

A.应加强对投资者的教育B.相关信息应当通过多渠道发放C.投资者在权益受损时有向相关机构申诉的权利D.在信息传播中,应当充分运用现代化信息技术【答案】 C8、以下哪一项投资的回报可以被视作无风险收益()A.投资货币基金回报B.投资银行理财产品回报C.一年期国债的利息D.投资保险公司理财产品回报【答案】 C9、关于基金估值程序,以下说法错误的是()。

2023年-2024年基金从业资格证之私募股权投资基金基础知识通关考试题库带答案解析

2023年-2024年基金从业资格证之私募股权投资基金基础知识通关考试题库带答案解析

2023年-2024年基金从业资格证之私募股权投资基金基础知识通关考试题库带答案解析单选题(共45题)1、内部收益率是指截至某一特定时点,基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等,即()等于零时的折现率,体现了投资资金的时间价值。

A.资产净值B.现金流C.净内部收益率D.净现值【答案】 D2、(2017年真题)股权投资基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资与单只股权投资资金的金额不低于100万元,且符合相关标准的单位和个人,下列符合相关标准的是()。

A.自然人丙持有资管计划产品额度200万元,近三年年均收入20万元B.自然人甲持有某有限责任公司500万元的出资,近三年年均收入20万元C.自然人丁持有某信托计划500万元,近三年年均收入60万元D.自然人乙最近三年个人年均收入30万元,无任何金融资产【答案】 C3、进行内部复核是尽职调查步骤之一,下列关于其说法不正确的是()。

A.内部复核在尽职调查工作中,起着防范风险、提高尽职调查质量的作用B.内部复核属于股权投资机构外部监督机制C.股权投资机构进行项目尽职调查质量控制的内部复核,通常采取项目组内部复核与项目主管领导的复核两个层次D.内部复核是指股权投资机构内部的复核机构或者复核人员,对尽职调查报告等材料进行审核,并提出复核意见的行为【答案】 B4、股权投资基金推介材料应由()制作。

A.基金托管人B.基金管理人委托的基金销售机构C.基金管理人D.中国证券投资基金业协会【答案】 C5、(2020年真题)通过投资于多只股权投资基金,母基金的投资得以在地域、行业、投资风格等方面实现多样性,这一特点体现了股权投资母基金的作用是()A.规模优势B.分散风险C.投资机会D.专业管理【答案】 B6、(2018年真题)股权投资基金募集机构应当采取合理方式向投资者披露信息,推介材料内容不包括()。

A.私募基金信息披露的内容、方式及频率B.私募基金收益与风险的匹配情况C.私募基金的预期收益D.私募基金的投资范围、投资策略和投资限制情况【答案】 C7、下列说法错误的是()。

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点单选题(共45题)1、某投资者以15元/股的价格购入1000股某公司股票,半年后该公司发放分红1元/股,1年后该公司股票价格上升至18元/股,该投资者选择卖出其所持有的股票。

在这1年内,该投资者的持有区间收益率为()。

A.25.67%B.26.67%C.27.67%D.28.67%【答案】 B2、国际证监会组织成立于()年。

A.1982B.1983C.1985D.1988【答案】 B3、以下是国内外主流基金业绩评价方法体系的特点是()。

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】 D4、()在充分征求行业意见并向中国证监会报备后,对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的资产或负债报价的投资品种提出估值指引。

A.基金管理公司B.托管银行C.基金估值工作小组D.基金注册登记机构【答案】 C5、根据有关规定,基金收益分配默认的方式是()。

A.分红再投资B.现金分红C.直接分配基金份额D.固定红利【答案】 B6、下列关于信用利差特点的表述,错误的是()。

A.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化,受经济预期影响B.对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级,信用利差随着期限增加而扩大C.信用利差随着经济周期的扩张而扩张,随着经济周期的收缩而缩小D.从实际数据看,信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前,因此,信用利差可以作为预测经济周期活动的指标【答案】 C7、目前,我国的基金会计核算已经细化到()。

A.日B.季C.月D.年【答案】 A8、股息红利差别化个人所得税政策实施前,上市公司股息红利个人所得税的税负为()。

A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 B9、某分析师希望采用经济附加值(EVA)模型衡量甲、乙和丙三家公司的经营绩效,计算后得到以下数据。

A.丙>乙>甲B.乙>丙>甲C.甲>乙>丙D.甲>丙>乙【答案】 D10、下列费用中,不属于在基金管理过程中发生的是()。

c14077考试100分

c14077考试100分

试题一、单项选择题1. 下列对于港股通结算流程的规定说法错误的是()。

A. 在境内,中国结算负责办理与境内结算参与人之间证券和资金的清算交收,境内结算参与人应当就交易达成时确定由其承担的交收义务对中国结算履行最终交收责任B. 在境内,境内结算参与人负责办理与港股通投资者之间证券和资金的清算交收,境内结算参与人与港股通投资者之间的证券划付,应当委托中国结算办理C. 在境内,中国结算作为境内结算参与人的共同对手方,为港股通交易提供单边净额结算服务D. 在境外,对于通过港股通达成的交易,由中国结算作为境内投资者的名义持有人,和香港结算的结算参与人,向香港结算承担股票和资金的清算交收责任您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:2. 下列有关沪港通交易日安排说法错误的是()。

A. 每年的交易日安排将由两地交易所和结算机构共同研究确定B. 每年的交易日安排于当年的春节前向市场公布C. 沪港通业务仅在沪港两地均为交易日且仅能够满足结算安排时开通D. 交易日的安排主要是考虑防范结算风险和减少对系统的修改,降低成本您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:3. 下列有关沪股通交易制度中的平仓安排说法错误的是()。

A. 持股比例超过28%时,暂停接受买入申报,直到持股比例降到26%B. 持股比例超过30%时,按照后买先卖原则平仓C. 持股比例被动超过30%时,不作平仓安排,暂停接受买入申报,直到比例降至26%D. 对于非被动超过持股比例限制的情形,上交所于次一交易日,向联交所证券交易服务公司发出平仓通知,由香港经纪商通知客户在3个沪港通交易日内平仓您的答案:D题目分数:10此题得分:10.0批注:4. 下列有关沪港通换汇方案安排说法错误的是()。

A. 换汇方案遵循的原则有:有利于降低市场成本,提高市场效率,确保业务安全平稳运行;公开透明、公平竞争;尽可能减少对离岸人民币市场的冲击B. 根据港股通业务港币资金交收的相关安排,港股通交易以港币计价,在香港的资金交收币种为人民币(风控资金除外),在境内的资金交收币种为港币C. 在换汇操作中,中国结算需每日对境内所有投资者参与港股买卖轧差一个净额(净买或净卖),对应香港结算即净应付或净应收港币,向换汇银行进行单方向换汇,然后再将换汇成本按交易总额分摊到每个投资者D. 港股通下换汇机制以“净额换汇、全额分摊”为运行原则,相对于全额换汇,最大限度降低了市场整体换汇成本、减少了换汇可能导致的离岸汇率影响您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题5. 沪股通有关权益变动相关信息披露问题的规定有()。

证券后续培训C15007测验100分答案

证券后续培训C15007测验100分答案

证券后续培训C15007测验100分答案一、单项选择题1. 英国在投资者适当性方面,要求参与股权众筹的投资者必须是专业投资者、被认证的成熟投资者、被认证的高净值一般投资者与承诺投资额不超过资产净值()的投资者。

A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%您的答案:B题目分数:10此题得分:10.02. 众筹门户的网络平台和后台系统不完善导致的风险属于()。

A. 操作风险B. 流动性风险C. 道德风险D. 经营风险您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0二、多项选择题3. 关于互联网金融模式的特点,下列说法正确的是( )。

A. 支付手段更为便捷B. 信息匹配成本更低C. 交易行为可以直接在网上完成D. 资金供需双方得以脱离金融中介而直接进行交易您的答案:D,B,C,A题目分数:10此题得分:10.04. 根据美国JOBS法案,众筹门户被禁止从事活动包括()等。

A. 向投资者提供投资建议和咨询B. 劝诱投资者购买在其网站上显示的证券C. 董事、高管及其他具有类似地位的成员从发行人处获取经济利益D. 占有、处置或操纵投资者的资金或证券您的答案:D,C,A,B题目分数:10此题得分:10.05. 股权众筹模式中存在的风险包括()等几方面。

A. 道德风险B. 流动性风险C. 经营风险D. 操作风险您的答案:B,C,A,D题目分数:10此题得分:10.06. 众筹融资的过程一般由以下()主体共同协作得以完成。

A. 筹资者B. 监管机构C. 众筹门户D. 投资者您的答案:D,A,C题目分数:10此题得分:10.0三、判断题7. 股权众筹中,尽管并非所有的筹资者都会与投资者订立书面合同,但是基本上都存在着要约、承诺以及相互间的权利义务内容等合同的构成要件。

因此股权众筹中筹资者与投资者之间的合同关系存在无疑。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.08. 股权众筹是适用于初创企业的小额融资模式。

( )您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.09. 美国股权众筹平台Angellist在投资额度限制方面,对合格投资者和普通投资者规定了不同的金额限制。

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案单选题(共45题)1、下面属于货币时间价值的应用的是()。

A.不要为洒掉的牛奶哭泣B.卖的比买的精C.早收晚付D.谷贱伤农【答案】 C2、关于UCITS基金的申购与赎回价格,如不损害持有人利益,监管机关可以允许()公布一次。

A.一周B.一个月C.两个月D.一季度【答案】 B3、小李购买了100股A上市公司的普通股,关于他所持有的普通股的权利,以下表述错误的是()。

A.公司破产清算时,享有剩余财产分配权B.公司有盈利时,享有约定的固定股息率的权利C.在公司支付债息和优先股股息后,参与股利分配D.公司召开股东大会时,享有表决权4、国际证监会组织成立于()年。

A.1982B.1983C.1985D.1988【答案】 B5、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。

A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系【答案】 B6、某企业税后净利润为67万元,所得税率33%,利息费用为50万元,则该企业利息倍数为()A.1.3B.1.73C.2.78D.37、根据CAPM模型,已知市场预期收益率为10%,短期国库券利率为3%,某股票的贝塔系数为1,则该股票的预期收益率等于()A.7%B.9%C.10%D.13%【答案】 C8、股指期货的保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就会使投资者遭受较大的损失,当股指波动剧烈时,甚至会因为资产不足而被强行平仓,这种风险称之为()A.操作风险B.市场风险C.结算风险D.信用风险【答案】 B9、已知某存货的周转天数为50天,则该存货的年周转率为()。

C14070课后测验量化投资基础知识

C14070课后测验量化投资基础知识

C14070课后测验量化投资基础知识一、单项选择题1. 相对价值策略的特点是()。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 高收益、高风险、小容量您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:2. 关于金融市场的数学定义,下列说法正确的是()。

A. 数学可以用来描述金融市场B. 把金融市场看成是函数逼近问题时,可以用贝叶斯分类进行计算C. 把金融市场看成是分类问题时,可以用回归分析的方式进行数据分析D. 把金融市场看成是概率问题时,可利用小波分析理论计算概率您的答案:A题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括()。

A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案:B,C,A题目分数:10此题得分:10.0批注:4. 下列关于量化投资的理解正确的是()。

A. 数据是量化投资的基础要素B. 程序化交易实现量化投资的重要手段C. 量化投资追求的是相对收益D. 量化投资的核心是策略模型您的答案:D,A,B题目分数:10此题得分:10.0批注:5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是()。

A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案:B,A,D,C题目分数:10此题得分:10.0批注:三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略,Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:7. 投资的核心是小数定律。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:0.0批注:8. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。

()您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:9. 对于资产管理而言,高收益率策略是主导策略。

()您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0批注:10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(典型题)

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(典型题)

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(典型题)单选题(共45题)1、关于股票的票面价值,下列说法中错误的是()。

A.发行时,面值的总和部分计入股本,超额部分计入资本公积B.以面值发行的股票称之为平价发行C.溢价发行时,募集的资金小于股本的总和D.股票的票面价值对初次发行时的定价有一定参考意义【答案】 C2、关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是()。

A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券,直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次【答案】 D3、下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中,正确的是()。

A.回售条款降低了债券投资者的风险B.可赎回条款是债券投资者的权利C.与其他属性相同但没有回售条款的债券相比,可回售债券的利率更高D.可赎回条款不利于债券发行人【答案】 A4、全国银行间债券市场创立于()。

A.1996年 7月B.1997年 6月C.1998年 7月D.1997年 9月【答案】 B5、美国纳斯达克市场采用的交易制度是( )。

A.特定做市商B.多元做市商C.单一做市商D.指定做市商【答案】 B6、UCITS指令的管辖中,东道国可以在()等方面行使管辖权。

A.监管B.投资、销售C.法律适用D.基金销售及信息披露【答案】 D7、通常采用()来确定不同债券的违约风险大小。

A.收益率差B.风险溢价C.信用评级D.信用利差【答案】 C8、复利现值的计算公式为( )。

A.AB.BC.CD.D【答案】 D9、下列不属于系统性风险特点的是()。

A.大多数资产价格变动方向往往是相同的B.无法通过分散化投资来回避C.可以通过分散化投资来回避D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动【答案】 C10、关于债券基金的利率风险,下列说法不正确的是( )。

A.债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动B.当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降C.当市场利率降低时,债券的价格通常会上升D.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低【答案】 D11、()是指通过对企业财务报表相关财务数据进行分析,为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助。

量化投资笔试题

量化投资笔试题

量化投资笔试题
量化投资笔试题示例:
一、单选题(请从以下五个选项中选择唯一正确的一个答案,并说明理由。


1. 下列哪一项不是量化投资的特点?
A. 数据驱动
B. 模型预测
C. 主观判断
D. 算法交易
2. 在量化投资中,以下哪项不是常见的风险管理方法?
A. 止损单
B. 资金管理
C. 风险评估
D. 保证金交易
3. 以下哪个算法通常用于股票市场的量化交易策略?
A. 决策树算法
B. 支持向量机算法
C. 遗传算法
D. 模拟退火算法
二、多选题(请从以下五个选项中选择正确的答案,多选少选均不得分。


1. 以下哪些因素可能会影响量化投资的策略效果?
A. 数据质量
B. 市场环境
C. 模型复杂度
D. 交易成本
E. 投资者情绪
2. 在量化投资中,常见的因子分析方法包括哪些?
A. 主成分分析法
B. 因子分析法
C. 偏最小二乘法
D. 层次分析法
E. 方差分析法
三、简答题(请简明扼要地回答以下问题。


1. 请说明量化投资与定性投资的主要区别。

2. 在进行量化交易策略回测时,应注意哪些关键因素?。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案单选题(共40题)1、下列关于贵金属类大宗商品的特点,说法不正确的是()。

A.具备相对较好的物理属性B.高度的发展性C.稀少D.繁多【答案】 D2、近年来我国互换合约市场高速増长,互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分。

目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。

A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1年期定期存款利率D.3年期定期存款利率【答案】 D3、下列不属于权证按照标的资产分类的是()。

A.认股权证B.股权类权证C.债券类权证D.其他权证【答案】 A4、下列不属于债券基金投资风险的是()。

A.利率风险B.提前赎回风险C.信用风险D.汇率风险【答案】 D5、下列关于基金资产估值,表述错误的是()。

A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核【答案】 C6、关于投资债券的风险,下列说法不正确的是()。

A.即使债券发行人未真正地违约,债券持有人仍可能因为信用风险而遭受损失B.标准普尔和惠誉的Aaa级与穆迪的AAA级为各自评级的最高信用等级C.通胀使得物价上涨时,债券持有者获得的利息和本金的购买力下降D.交易不活跃的债券通常有较大的流动性风险【答案】 B7、下列不属于金融衍生工具的是()。

A.金融远期合约B.金融互换C.金融期权D.金融债券【答案】 D8、根据(),投资收益是由投资风险驱动的,风险越大,所要求的报酬率就越高。

A.风险报酬理论B.风险控制理论C.多米诺骨牌理论D.能量破坏性释放理论【答案】 A9、一般情况下,通过证券交易所达成的交易需采取()。

A.差额清算B.全额结算方式C.净额结算方式D.双边净额结算【答案】 C10、目前,我国的基金会计核算均已细化到()。

量化投资基础知识

量化投资基础知识

量化投资基础知识
1、量化投资:量化投资是一种使用数据导向的投资策略,该策略通
过运用计算机科学、统计学和算法来分析投资行为,以期通过捕获市场机
会来获得投资收益。

2、基础知识:使用量化投资的投资者需要掌握的基础知识包括财务
市场理论、投资组合理论、衍生品理论、金融市场风险管理和计量经济学。

3、数据:使用量化投资技术进行投资分析需要准备大量的实时和历
史市场数据,包括股票、期货、外汇等。

4、技术:量化投资需要使用各种技术,如建模、机器学习、统计方法、计算机语言和模型构建等。

5、风险管理:使用量化投资分析的投资者必须能够有效的管理投资
风险,并采取确定的投资策略来获得可持续的投资收益。

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识基础试题库和答案要点单选题(共40题)1、某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配,每10份派发红利0.6元,除息日为当日,公布的基金份额净值为1.5元。

假设某基金投资者持有A 基金10000份,选择现金分红方式。

以下结论中错误的是()A.除息后该投资者持有10400份A基金B.除息前后该投资者的利益没有受到影响C.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元D.除息前该投资者持有15000元A基金资产【答案】 A2、以下关于中证全债指数的说法,错误的是()。

A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数C.当分成份证卷出现异常价格或无价格的情况时,计算指数时剔除该成分券D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】 C3、证券x和y的收益率rx、ry的相关系数为0.99,当rx的值增加时,ry的值大概率会可能()。

A.减少B.增加C.不变D.不相关【答案】 B4、下列免征营业税的收入有()A.金融机构买卖基金份额的差价收入B.金融机构买卖基金的差价收入C.基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入D.基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入【答案】 C5、下列关于利率互换合约,说法正确的是()。

A.是同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约B.是同种货币资金的同种类利率之间的交换合约C.是不同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约D.是不同种货币资金的同种类利率之间的交换合约【答案】 A6、下列属于另类投资主要类型的是()。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 B7、按照规定,发生巨额赎回,当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的()。

A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 B8、下列关于个人投资者投资基金的税收中,说法错误的是()。

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库单选题(共40题)1、下列关于基金份额的分拆合并,叙述错误的是( )。

A.当基金的净值过低时,通过基金份额的合并可以提高其净值,这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆有利于基金持续营销,有利于改善基金份额持有人结构C.当基金的净值过高时,通过基金份额的合并可以提高其净值D.分拆比例大于1的分拆定义为基金份额的分拆,而分拆比例小于1的分拆则定义为基金份额的合并【答案】 C2、按( )分类,债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等。

A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】 A3、市场利率走低时,以下判断正确的是()。

A.债券价格上升,再投资收益上升B.债券价格不变,因为利息收益相对增加,但再投资收益下降,两者互相抵消C.债券价格下降,再投资收益下降D.债券价格上升,再投资收益下降【答案】 D4、关于基金面临的流动性风险,以下描述错误的是()。

A.基金的持有人结构和特征会对基金的流动性产生影响B.流动性是指资产在短期内以高价格完成市场交易的能力C.为了更好地管理流动性风险,基金管理人应该平衡投资资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要D.市场风险、信用风险等方面的风险管理出现问题都可能导致流动性出现问题【答案】 B5、关于债券的当期收益率,以下表述正确的是()。

A.债券的年利息收入与债券的到期收益的比率B.债券的年息收入与债券面值的比率C.债券的年息收入与债券的内在价值的比率D.债券的年息收入与当前的债券市场价格的比率【答案】 D6、债券市场价格越()债券面值,期限越()则挡期收益率就越偏离到期收益率。

A.偏离短B.偏离长C.接近短D.接近长【答案】 A7、以下属于非法人产品的有()。

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 B8、如果某债券基金的久期为3年,市场利率由5%下降到4%,则该债券基金的资产净值约()。

2024年基金从业《基础知识》数字考点

2024年基金从业《基础知识》数字考点

为主。

月月与普通的银行定期存款相比,大额可转让定期存单有以下特征①定期存款记名且不可转让;大额可转让定期存单不记名,并且可以在二级市场上转让,可转让是其最大的特点②定期存款的金额一般由存款者自身决定,有零有整;大额可转让定期存单一般面额较大,且为整数③定期存款的投资者可以是个人投资者、机构投资者、企业等;由于面额较大,大额可转让定期存单的投资者一为机构投资者和资金雄厚的企业④定期存款的利率固定;大额可转让定期存单的利率可以是固定的,也可以是浮动的,且一般比同期的定期存款率要高,一般也高于同期国债的利率⑤定期存款可以提前支取,但需要罚息;大额可转让定期存单原则上不能提前支取,只能在二级市场上转让。

⑥期存款期限较长,一般都在1年以;而大额可转让定期存单的期限较短,一般在1年以内,最短的14天,以3月、6个、个以,天是上以年定。

利。

般。

:可转换债券应半1年付息1,到期5个工作内应偿还未转股债券的本金及最后一期利息4.货币市场工具有以下特点:①均是债务契约;②期限在1年以内(1);③流动性高;④大宗交易,主要由机投资者参与,个人投资者很少有机会参与买卖;⑤本金安全性高,风险较低5.在我国,货币市场工具主要包括现金,期限在1年以内(1)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业单,剩余期限在397天以内(397)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人银行认可的其他具有良好流动性的其他货币市场工具6.。

民含内以天存年含内以年。

构;年含内以年在限期。

日作工个后次息付年或年半货币市场基金不得投资于以下金融工具(1)股票(2)可转换债券、可交换债券(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一利率调整期的除外(4)信用等级AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具3.。

;在;个一后最;;:2.元2024基金从业《基础知识》数字考2024年《证券投资基金基础知识》数字考点汇1.非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过200合格投资者是指具备相应风险识别和承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准单位和个人:①净资产不低于1000万元的单位;②金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50元的个人。

基金从业资格考试知识点

基金从业资格考试知识点

基金从业资格考试知识点基金从业资格考试(以下简称基金考试)是金融行业的职业资格认证考试之一。

通过基金考试,可以正式取得基金从业资格证书,拥有证券、基金、银行等金融机构从业资格。

基金考试内容为多选题、判断题、简答题、论述题四种类型的试题。

总分为100分,及格分数为60分。

考试时间为2.5小时。

基金考试共涉及到以下5个方面的知识点。

一、基金和基金公司基金和基金公司是基金考试的重点,考试会涉及基金产品的种类、业绩表现、操作方式等方面的知识点。

同时,也会考察基金公司的组成架构、投资业务的管理方式和监管要求。

基金产品主要有货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金。

对于每种类型的基金,考生需要掌握其投资策略、基金规模、业绩、风险评级等信息。

二、基金投资管理基金投资管理是基金考试的核心内容,考生需要掌握基金投资管理的基本理念、投资决策过程、风险控制等知识点。

基金投资管理的基本理念是通过投资组合来实现资产配置,达到风险分散与利润最大化的目的。

投资决策过程包括行业分析、公司分析、基本面分析和技术分析等。

风险控制包括投资组合的风险控制、资产负债管理风险控制等。

三、证券市场证券市场包括股票市场、债券市场和期货市场。

考生需要掌握证券投资的基本法规、市场结构和行情分析等方面的知识。

在股票市场方面,考生需要掌握股票市场交易制度、证券分析和投资策略等方面的内容。

在债券市场方面,考生需要掌握债券市场结构、债券投资策略、债券分析方法等内容。

四、投资基础知识投资基础知识包括投资理财、金融市场和商业银行等方面的知识。

在投资理财方面,考生需要掌握保险、养老金、私募基金等投资产品和基本理念。

在金融市场方面,考生需要掌握货币市场、信用市场、外汇市场等基本知识。

在商业银行方面,考生需要掌握银行的基本业务和风险管理知识。

五、法律和职业道德在考试中,也会涉及到法律和职业道德这些伦理问题方面的内容,考生需要了解行业职业道德规范、金融法律法规等方面的内容。

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)单选题(共48题)1、关于全球投资业绩标准(GIPS),以下说法错误的是()。

A.GIPS标准可以提高业绩报告的透明度,确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B.GIPS标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接C.GIPS标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性【答案】 B2、()是指在证券交易所内按一定的时间、一定的规则集中买卖已发行证券而成的市场。

A.场内证券交易市场B.场外证券交易市场C.柜台证券交易市场D.OTC【答案】 A3、QDII基金的下列行为符合证监会规定的有()A.购买不动产和房地产抵押按揭B.购买实物商品C.借入临时用途现金比列不超过基金净值的5%D.购买贵金属或代表贵金属的凭证【答案】 C4、以下属于为准确、及时进行基金估值和份额净值计价的措施包括()。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 A5、以下选项关于优先股的说法错误的是()。

A.优先股的股息率是固定的B.优先股股东的权利是优先的,一般有表决权C.在公司盈利和剩余财产的分配顺序上,优先股股东先于普通股股东D.优先股拥有股权和债权的双重属性【答案】 B6、当股份公司因解散或破产进行清算时,优先股股东可优先于普通股股东分配公司剩余资产,但一般是按优先股票的()清偿。

A.份额B.市值C.面值D.固定股息率【答案】 C7、以下现象与风险溢价理论无关的是()A.在其他条件相同的情况下,风险更高的公司股价更低B.权益类证券的收益率一般高于债券C.公司发布业绩增长的年报后股价上涨D.债券评级下调时市场交易价格下跌【答案】 C8、在充分有效市场的前提下,关于资本市场线上的任一组合的风险情况,以下表述正确的是()A.A既有系统性风险,也有非系统性风险B.B只有系统性风险,没有非系统性风险C.C只有非系统性风险,没有系统风险D.系统性风险和非系统性风险均被完全分散【答案】 B9、在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为()。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关提分题库及完整答案单选题(共35题)1、以下不属于QDII基金投资范围的是()。

A.住房按揭支持证券B.可转换债券C.远期合约D.房地产抵押按揭【答案】 D2、以下不属于债券基金主要的投资风险是()。

A.利率风险B.信用风险C.提前赎回风险D.汇率风险【答案】 D3、某投资者向证券公司融资15000元,加上自有资金15000元,以150元的价格买入200股某股票,融资年利率为8.6%。

假设3个月后,该股票价格上涨至165元,则该笔投资收益率为()。

A.17.85%B.11.4%C.10%D.15.7%【答案】 A4、通过发行债券筹集资金,并在债券到期日破时归还本金并支付约定的利息的是()。

A.债券发行人B.债券承销商C.债券持有人D.债券市场【答案】 A5、QFII机制的意义不包括()。

A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变B.QFII机制促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规范化C.QFII机制促进国内投资者的投资理念趋于理性化D.QFII降低了证券市场的系统风险【答案】 D6、看涨期权卖方的盈利是有限的,其最大盈利为(),亏损可能是无限大的。

A.执行价格B.合约价格C.期权费D.无穷大【答案】 C7、关于债券基金的利率风险,下列说法不正确的是( )。

A.债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动B.当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降C.当市场利率降低时,债券的价格通常会上升D.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低【答案】 D8、()即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息。

A.历史信息B.公开可得信息C.内部信息D.内幕信息【答案】 B9、某公司按每股0.5元送现金红利,配股价格为5元,股东按每股0.1的比例实行配股,3月24日为权益登记日,3月23日该股票收盘价为11元,请计算该股票除权(息)参考价为( )元。

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一、单项选择题
1. 著名的Chern-Simons定理是由()与数学家陈省身共同创立。

A. 詹姆斯·西蒙斯
B. 大卫·肖
C. 伊曼纽尔·德曼
D. Ray Dalio
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
2. 事件驱动策略的特点是()。

A. 低收益、低风险、大容量
B. 高收益、低风险、小容量
C. 高收益、高风险、大容量
D. 低收益、高风险、小容量
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
二、多项选择题
3. 数学理论和方法在量化投资中非常重要,以下()是对图形进
行模式识别的数学理论或方法。

A. 贝叶斯分类
B. 分形理论
C. 机器学习
D. 小波分析
您的答案:D,B,C
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
4. 下列关于股指期货套利的说法正确的是()。

A. 股指期货套利可看作无风险套利
B. 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,
同时参与股指期货与股票现货市场交易,以赚取差价的行为
C. 股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理
D. 高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑
您的答案:A,C,D,B
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是()。

A. 阿尔法套利
B. 股指期货套利
C. 商品期货套利
D. 期权套利
您的答案:B,C,A,D
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
三、判断题
6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略,Pure Alpha是阿尔法套利
的代表性产品。

()
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
7. 投资的核心是小数定律。

()
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
8. 量化投资的目标是追求绝对收益。

()
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
9. 对于资产管理而言,高收益率策略是主导策略。

()
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

()
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
批注:
试卷总得分:100.0。

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