期货模拟实验报告记录完整版
期货模拟实验报告记录完整版
期货模拟实验报告记录完整版作者: 日期:实验报告2016年1月、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为XXX ，密码为XXXX 。
本文选择沪铜1604（ CU1604）进行期货模拟交易。
二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于期的平均水平，创造了过去 20年来的最高纪录。
2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲， 除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东 亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区, 政年度的经济增长率为 10.4%，首次超过中国成为世界第一。
2.2016经济增长放缓，增速适中球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面， 但是仍然面临诸多内外困难， 复苏不会一帆风 顺，特别是难民危机如不能妥善解决， 可能造成深远的影响； 亚洲和新兴市场的经济可能面 临不利的局面，而大宗商品价格不断走低， 对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜;全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。
3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。
根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡， 铜库存开始出现减 少。
2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降, 铜价有望迎来拐点。
数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加 7125吨。
本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为吨。
期货模拟实验报告20世纪90年代高速增长时 2015年，印度财在2015年10月国际货币基金组织（IMF ） 发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长 3.6%，比起 2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而 发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同,各国增长前景则有可能出现显著的分化， 全25%，2015 年随 177854吨，上月末为 187152目前，从铜市供需面来看，国内生产商减产对铜价短期形成支撑， 但减产的延滞性或使提振有限，还需要下游行业消费改观来配合，市场对中国需求放缓担忧难以缓解，中国需求 难以为基本金属价格提供有力支撑。
期货实验报告(一)2024
期货实验报告（一）引言概述:本文旨在对期货实验进行详细的分析和总结。
通过该实验，我们将深入研究期货市场和交易的特点，分析市场价格的波动和趋势，以及期货合约的交易策略。
通过这些研究，我们希望能够提高我们的交易技巧和决策能力，并获得更好的交易结果。
正文:一、期货市场和交易的特点1.期货交易的定义和基本原则2.期货市场的功能和组成部分3.期货合约的特点和分类4.期货交易的风险和利润特点5.期货交易的制度和监管机构二、市场价格的波动和趋势分析1.市场价格的影响因素2.市场价格的波动形式和原因3.市场价格趋势分析的方法和指标4.趋势线和支撑/阻力位的应用5.价格波动预测和交易策略的制定三、期货合约的交易策略1.技术分析在期货交易中的应用2.基本面分析在期货交易中的应用3.交易信号的判断和确认方法4.期货交易策略的风险控制方法5.期货交易策略的实例和案例分析四、期货交易的心理因素和决策能力培养1.交易心理学的基本概念和理论2.交易中的心理误区和影响因素3.决策能力的培养和提升方法4.交易计划的制定和执行5.交易纪律和止盈/止损策略的应用五、期货实验结果和交易总结1.期货实验结果的分析和评估2.交易策略的优缺点总结3.实验中的教训和改进点4.对期货实验的感悟和经验总结5.对未来期货交易的展望和规划总结:通过对期货实验的分析和总结，我们深入了解了期货市场和交易的特点，掌握了市场价格的波动和趋势分析方法，学习了期货合约的交易策略，培养了交易心理和决策能力。
在未来的期货交易中，我们将运用这些知识和经验，更加准确地判断市场行情，制定合理的交易策略，并通过不断的学习和实践提高交易技巧，获取更好的交易结果。
期货模拟实验报告(一)2024
期货模拟实验报告（一）引言概述：本文旨在通过期货模拟实验，分析期货市场的基本特征、市场参与者的行为、交易策略的有效性以及模拟结果的可靠性。
本文首先介绍期货市场的定义和特点，并重点关注市场参与者的角色和行为。
随后，本文探讨了不同的交易策略，并通过模拟实验评估其有效性。
最后，在总结部分中，对本次实验的模拟结果进行了综合分析。
正文：一、期货市场的基本特征1. 期货市场的定义和作用2. 期货合约和交易规则的基本概念3. 期货市场的参与者及其角色分析a. 投资者b. 交易商c. 对冲者二、市场参与者的行为分析1. 投资者的行为模式a. 长期投资策略b. 短期交易策略c. 套利策略2. 交易商与对冲者的行为特征a. 市场做市商b. 对冲者的风险管理策略三、交易策略的有效性评估1. 动量策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析2. 均值回归策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析3. 统计套利策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析4. 高频交易策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析5. 风险管理策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析四、模拟结果的可靠性评估1. 模拟实验的设置和数据源2. 模拟实验的结果分析a. 模拟收益率曲线分析b. 模拟交易成本和滑点分析总结：本文通过期货模拟实验对期货市场进行了深入分析。
首先介绍了期货市场的基本特征以及市场参与者的行为模式。
随后，对不同的交易策略进行了评估，并分析了其在模拟实验中的表现。
最后，对模拟结果的可靠性进行了评估。
综合分析表明，有效的交易策略和风险管理策略在期货市场中具有重要的作用，但模拟结果的可靠性仍需进一步验证和研究。
期货模拟实训课实验报告
一、实验背景与目的随着我国金融市场的不断发展，期货交易作为金融市场的重要组成部分，吸引了越来越多的投资者。
为了帮助投资者更好地了解期货市场，掌握期货交易的基本技巧，提高风险控制能力，我校特开设了期货模拟实训课程。
本次实验旨在通过模拟期货交易，使学生了解期货市场的基本运作机制，熟悉期货交易流程，提高实际操作能力。
二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验主要分为以下几个部分：（1）期货市场基础知识介绍：包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等；（2）期货交易策略：包括技术分析、基本面分析、资金管理、风险控制等；（3）模拟交易：利用模拟交易平台进行实际操作，熟悉交易流程；（4）实验报告撰写：总结实验过程，分析实验结果。
2. 实验方法本次实验采用模拟交易平台进行操作，学生需要根据实验指导书，结合所学知识，制定交易策略，进行模拟交易。
实验过程中，教师将提供必要的指导与帮助。
三、实验过程1. 理论学习阶段在理论学习阶段，教师详细讲解了期货市场的基本知识，包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等。
学生通过学习，对期货市场有了初步的认识。
2. 交易策略制定阶段在交易策略制定阶段，学生根据所学知识，结合自身特点，制定了相应的交易策略。
主要包括：（1）技术分析：通过分析K线图、均线、成交量等指标，判断市场趋势；（2）基本面分析：关注宏观经济、政策面、行业面等因素，判断期货价格变动；（3）资金管理：合理分配资金，控制仓位，降低风险；（4）风险控制：设置止损点，及时止损，避免损失扩大。
3. 模拟交易阶段在模拟交易阶段，学生利用模拟交易平台进行实际操作。
实验过程中，教师实时关注学生交易情况，提供必要的指导与帮助。
4. 实验报告撰写阶段实验结束后，学生根据实验过程，撰写实验报告。
报告内容包括：（1）实验目的与背景；（2）实验内容与方法；（3）实验过程；（4）实验结果分析；（5）实验总结与建议。
四、实验结果分析1. 实验结果通过本次实验，学生基本掌握了期货市场的基本知识，熟悉了期货交易流程，提高了实际操作能力。
期货模拟交易实验报告(一)2024
期货模拟交易实验报告（一）引言概述：本文将对期货模拟交易实验进行报告，通过模拟交易的方式，实验者能够了解期货交易的基本概念和操作流程，同时掌握分析市场走势和制定交易策略的能力。
该实验分为五个大点，包括期货交易基础知识、市场走势分析、交易策略制定、模拟交易过程和交易结果分析。
正文：1. 期货交易基础知识：a. 期货交易的定义和特点b. 期货交易合约和交易所的介绍c. 期货交易参与者的角色和职责d. 期货交易的保证金和交割规则e. 期货交易中的杠杆效应和风险管理2. 市场走势分析：a. 技术分析和基本面分析的概念和区别b. 常用的技术指标和图表形态的解读c. 通过历史数据分析市场走势和趋势d. 判断市场行情的买入和卖出信号e. 对外部因素的影响进行分析和预测3. 交易策略制定：a. 根据市场走势和分析结果设定交易目标b. 制定适合自身风险承受能力的交易策略c. 设定适当的损益比和止损止盈点d. 根据行情实时调整交易策略e. 进行交易之前的心理准备和自我评估4. 模拟交易过程：a. 选择期货交易模拟平台进行账户开设b. 学习和熟悉模拟交易平台的操作流程c. 使用历史数据进行模拟交易实验d. 实时跟踪市场行情并进行交易操作e. 做好交易记录和交易报表的整理和分析5. 交易结果分析：a. 对模拟交易中的盈亏情况进行总结和分析b. 对交易策略的可行性和有效性进行评估c. 比较模拟交易结果和预期目标的差距d. 总结交易过程中的成功和失败经验e. 提出下一次模拟交易的改进和调整建议总结：通过期货模拟交易实验，实验者能够全面了解期货交易的基本知识和操作流程，掌握市场走势分析和交易策略制定的能力。
模拟交易过程中可以不断改进和调整交易策略，并通过交易结果的分析找出交易中的成功和失败经验。
这将为实验者在真实交易中提供宝贵的经验和参考。
期货操作实验报告
一、实验目的本次期货操作实验旨在通过模拟交易，帮助我深入了解期货市场的运作机制，掌握期货交易的基本原则和规则，提高对期货价格走势的分析能力，培养实际操盘技巧。
通过模拟操作，我将学会运用基本面分析和技术分析方法，以实现投资效益的最大化。
二、实验内容1. 品种选择：本次实验选择了大豆期货作为研究对象，主要关注大豆期货的价格走势和成交量变化。
2. 数据收集：通过查阅相关资料，收集了大豆期货的历史价格数据、成交量数据、持仓量数据等。
3. 基本面分析：分析大豆的供需关系、政策环境、季节性因素等，以预测大豆期货的价格走势。
4. 技术分析：运用技术指标（如均线、MACD、RSI等）分析大豆期货的价格走势，寻找买卖时机。
5. 交易策略：根据基本面分析和技术分析，制定买入、卖出策略，并设定止损、止盈点。
三、实验过程1. 初始资金：实验初始资金设定为100万元人民币。
2. 交易时间：实验时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3. 交易方式：本次实验采用投机交易方式。
4. 交易品种：大豆期货。
5. 交易频率：每周进行一次交易。
四、实验结果1. 收益情况：经过一年的模拟交易，最终收益为-5万元，亏损率为5%。
2. 交易策略：在实验过程中，共进行20次交易，其中买入10次，卖出10次。
买入时，主要关注基本面分析，卖出时，主要关注技术分析。
3. 止损、止盈设置：止损点设置为买入价的-3%，止盈点设置为买入价的+5%。
4. 交易频率：实验期间，每周进行一次交易，以降低交易成本和风险。
五、实验总结1. 期货交易具有一定的风险性，投资者需具备一定的风险意识。
2. 基本面分析和技术分析是期货交易的重要手段，投资者需掌握并灵活运用。
3. 交易策略的制定和执行至关重要，投资者需根据市场变化及时调整策略。
4. 交易频率不宜过高，以降低交易成本和风险。
5. 实验过程中，由于自身经验不足，未能实现预期收益，但通过本次实验，对期货市场有了更深入的了解，为今后实际操作积累了经验。
期货实验报告运作分析(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，越来越多的投资者对期货交易产生了浓厚的兴趣。
为了更好地了解期货市场的运作机制，提高自身的投资能力，我们进行了一次期货实验。
本次实验旨在通过模拟交易，了解期货市场的价格走势、交易规则以及风险控制等，为实际操作提供参考。
二、实验目的1. 了解期货市场的运作机制，熟悉期货交易的基本流程；2. 掌握期货交易的基本原则和规则，提高风险控制能力；3. 分析期货市场的价格走势，为实际操作提供决策依据；4. 提高自身的投资能力和市场分析能力。
三、实验内容1. 实验时间：2021年10月1日至2021年10月31日2. 实验品种：白糖、豆油、螺纹钢等3. 交易方式：投机和套利4. 实验工具：期货模拟交易平台四、实验过程1. 注册并登录期货模拟交易平台；2. 选择合适的期货品种，进行模拟交易；3. 观察期货市场的价格走势，分析影响价格波动的因素；4. 根据市场分析，制定交易策略，进行模拟交易；5. 记录交易过程，分析盈亏情况；6. 总结经验教训，为实际操作提供参考。
五、实验结果与分析1. 价格走势分析在本次实验中，我们选取了白糖、豆油、螺纹钢等期货品种进行模拟交易。
通过对K线图、均线系统等指标的分析，我们发现：（1）白糖价格波动较大，受季节性、政策等因素影响明显；（2）豆油价格波动相对平稳，受供需关系、宏观经济等因素影响；（3）螺纹钢价格波动较大，受房地产、基建等因素影响。
2. 交易策略分析在本次实验中，我们主要采用以下交易策略：（1）投机策略：根据市场分析，选择合适的时机买入或卖出期货合约，以获取价差收益；（2）套利策略：在两个或多个相关期货品种之间进行套利操作，以获取稳定的收益。
通过对实验结果的总结，我们发现以下问题：（1）在投机策略中，由于市场波动较大，风险控制难度较高；（2）在套利策略中，需要密切关注相关品种之间的价差变化，及时调整策略；（3）在实际操作中，投资者应结合自身情况，制定合理的交易策略。
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告摘要：本次实验旨在通过期货模拟交易平台，对期货市场相关知识进行深入学习，并运用相关技能进行模拟交易。
本报告主要包括实验目的、实验方法、实验结果及分析、存在问题及改进措施等内容。
通过本次实验，我深刻认识到期货市场的风险与机遇并存，期货投资需要科学、谨慎的态度。
关键词：期货、模拟交易、实验报告、风险管理一、实验目的本次实验的目的在于：1. 深入理解期货市场相关知识，掌握期货交易的基本逻辑和流程。
2. 基于期货模拟交易平台，进行模拟交易，增进对期货市场的直观体验。
3. 通过实验，加深对期货市场的风险与机遇的认识，掌握风险管理的方法及技巧。
二、实验方法1. 学习期货市场基本知识，包括期货合约的种类、交易规则、交易所制度等。
2. 熟悉期货模拟交易平台，包括账户注册、开通模拟账户等操作。
3. 对目标品种进行分析，掌握行情变化规律及影响因素，制定交易策略。
4. 进行模拟交易，累计交易记录，分析交易效果。
5. 整理实验数据，进行交易效果统计和分析，总结实验经验。
三、实验结果及分析1. 实验日志统计表序号日期品种方向成交价格成交手数手续费盈亏1 10月1日白糖多4320 5 15.6 +3602 10月2日豆粕空25803 9.2 +1703 10月3日玉米多1850 2 7.0 -1704 10月4日棕榈油空5840 1 2.9 +1605 10月5日豆粕多2600 3 9.6 -306 10月6日白糖空4310 10 39.6 -5907 10月7日玉米多1840 5 17.5 +3008 10月8日豆粕多2660 3 11.4 +4109 10月9日棕榈油多5900 2 11.8 -7010 10月10日白糖空4390 5 19.0 +9011 10月11日豆粕多2640 3 10.8 -6012 10月12日玉米空1810 5 15.5 +25013 10月13日白糖多4350 2 7.8 -11014 10月14日棕榈油多6020 1 5.0 +72015 10月15日玉米空1790 2 7.0 +22016 10月16日豆粕空2620 5 19.0 +25017 10月17日玉米多1780 5 17.0 -51018 10月18日白糖多4380 5 19.0 +5019 10月19日玉米空1800 2 7.5 -1020 10月20日豆粕空2590 3 11.4 -502. 实验结果分析通过实验数据可以看出，本次模拟交易策略以持有较少的多空单为主。
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告摘要：本期货模拟交易实验报告旨在分析和总结期货交易的操作策略和风险管理方法。
通过模拟交易实验，我了解了期货市场的基本知识和交易规则，并通过分析市场走势和参与交易来优化策略并降低风险。
以下是我在实验中的观察和心得体会。
第一部分：市场分析和策略制定1.1 期货市场概述期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，为投资者提供了有效管理风险和实现投资收益的工具。
我们首先了解了期货合约的基本概念和交易规则，并学习了期货市场中主要的参与者和影响因素。
1.2 市场分析方法在制定期货交易策略之前，我们需要对市场进行深入分析。
我学习了基本面分析和技术分析两种主要的市场分析方法，并在实验中运用这些方法来预测市场走势。
1.3 策略制定和优化基于市场分析的结果，我制定了一套初始的交易策略，并不断进行实验和总结，根据市场变化和实际操作效果来优化策略。
在实验中，我尝试了不同的交易频率、止损和止盈水平，并根据回报率和风险指标进行评估。
第二部分：实验操作和结果分析2.1 初始资本配置在实验开始时，我根据自己的风险承受能力和市场预期制定了初始的资本配置计划，并将资金分散投资于不同的期货合约中，以达到分散风险的目的。
2.2 交易操作和监控在实验过程中，我密切关注市场动态，根据策略进行交易操作，并及时调整策略以适应市场变化。
同时，我也进行了风险控制和资金管理，设置了止损和止盈点位，以降低亏损和保护利润。
2.3 结果分析和总结通过实验期间的交易操作和观察，我逐渐掌握了期货交易的技巧和心得。
我利用统计指标对交易结果进行分析和总结，评估了策略的有效性，并发现了自己操作中的不足和需要改进的地方。
第三部分：风险管理和心得体会3.1 风险管理方法在期货交易中，风险管理至关重要。
我学习了多种风险管理方法，如设置止损点位、合理配置资金、分散投资等，并在实验中运用这些方法来降低交易风险。
3.2 心得体会和教训总结通过期货模拟交易实验，我在实践中学到了许多宝贵的经验教训。
期货模拟实验报告(二)(2024)
引言概述：本文是对期货模拟实验（二）的报告，旨在分析实验中的操作策略、交易结果和风险管理，并提出相关的建议。
通过模拟实验，我们可以更好地理解期货市场的运作规律，提高交易技巧和决策能力。
正文内容：一、操作策略1.1定义交易目标：在期货模拟实验中，确定交易目标的首要任务。
通过制定明确的目标，能够更好地指导交易决策的制定，并帮助监控和评估交易效果。
1.2分析市场趋势：准确判断市场的走势对决策制定至关重要。
通过技术分析和基本面分析等手段，可以判断市场的涨跌，并根据趋势调整交易策略。
1.3设定适当的交易仓位：合理设定仓位能够平衡风险与回报，通过控制仓位大小来控制交易风险。
同时，仓位的设定也需要根据市场的波动性进行调整。
二、交易结果2.1盈亏统计分析：对期货模拟实验中的交易记录进行盈亏统计分析，了解每笔交易的盈利和亏损情况。
通过盈亏统计可以评估交易策略的有效性，并调整策略以提高盈利能力。
2.2收益风险评估：通过计算交易的收益风险指标，如夏普比率、最大回撤等，评估交易的风险与回报关系。
通过风险评估，可以了解交易策略的稳定性和风险承受能力。
三、风险管理3.1设置止损和止盈位：在交易过程中，设置合理的止损和止盈位是有效控制风险的基本手段。
通过设定止损和止盈位，能够限制亏损，并保护盈利。
3.2分散投资：分散投资是有效降低风险的一种策略。
通过投资不同品种的期货合约，可以降低单一品种的风险，实现整体投资组合的平衡。
3.3灵活调整策略：根据市场的变化和交易结果进行调整策略是风险管理的重要环节。
灵活的调整能够适应市场的变化，减少不必要的损失。
四、小结本文通过对期货模拟实验（二）的分析和总结，对操作策略、交易结果和风险管理进行了详细阐述。
合理的操作策略是实现交易目标的基础，交易结果的分析有助于评估策略的有效性，风险管理是保护资金安全的关键。
总结经验教训，不断提升交易能力和决策水平，将有助于在真实的期货市场中获得更好的收益。
总结：在期货模拟实验中，制定明确的交易目标、分析市场趋势、设定适当的交易仓位是制定有效操作策略的关键要素。
期货模拟实习报告
期货模拟实习报告一、实习目的与背景随着我国金融市场的不断发展，期货交易作为一种金融衍生品交易方式，日益受到各类投资者的关注。
为了更好地了解期货市场，提高自己的投资技能，我参加了为期一个月的期货模拟实习。
通过这次实习，我对期货交易有了更深入的认识，同时也发现了自己的不足之处。
二、实习内容与过程在实习期间，我主要通过模拟交易软件进行期货交易。
首先，我了解了期货市场的基本规则，包括期货合约、保证金制度、杠杆效应等。
然后，我学习了技术分析和基本面分析两种主要的分析方法，通过观察期货价格走势图、成交量等指标，尝试预测市场行情。
此外，我还学习了风险管理知识，如如何设置止损、止盈，如何合理分配资金等。
在实际操作过程中，我遵循实习指导老师的建议，以练习为主，注重实战。
我开始时以小额资金进行交易，逐渐加大投入。
在交易过程中，我时刻关注市场动态，根据市场行情调整策略。
当市场走势与我的预测相符时，我会及时跟进；当市场走势与我的预测相反时，我会根据设定的止损点及时止损，避免重大损失。
三、实习成果与反思通过这次实习，我对期货市场有了更深入的了解，掌握了一定的交易技巧。
在实习期间，我实现了盈利，但也经历了亏损。
通过总结经验教训，我发现自己在交易中存在以下问题：1. 市场分析能力不足：在实习过程中，我发现自己对市场行情的判断有时不够准确，需要进一步提高市场分析能力。
2. 风险管理不到位：有时在盈利时未能及时止盈，导致收益减少；在亏损时未能及时止损，导致损失扩大。
今后需加强风险管理，严格执行止损、止盈制度。
3. 心理素质待提高：在交易过程中，有时受到市场波动的影响，情绪波动较大。
需要加强心理素质，保持冷静、理性的交易态度。
四、实习总结通过这次期货模拟实习，我对期货市场有了更深入的认识，收获颇丰。
在今后的学习和实践中，我将继续努力提高自己的市场分析能力、风险管理能力和心理素质，为未来从事期货交易奠定坚实的基础。
同时，我也将不断总结经验教训，严格遵守交易纪律，努力实现稳定盈利。
期货模拟实训报告
期货模拟实训报告第一篇：期货模拟实训报告实验报告实验名称班级学号姓名实验时间评阅人成绩评语：实验报告撰写说明：1.学生根据指定品种进行模拟投资实验内，记录实验步骤，投资过程及明细，实验结果，收集分析实验数据，从而完成实验报告；2.可以以截屏的方式保存实验过程，实验原理的学习或者实验步骤。
如每笔投资交易明细，盈亏情况等。
3.关于粘贴模拟投资明细、行情走势、技术分析图等方法。
一种简单的粘贴图表的方法是：用“Alt+PrintScreen”组合键“复制”电脑屏幕上当前活动窗口的图像，然后“粘贴”到实验报告文档中（或者先粘贴到Windows的“画图”之类的软件中添加一些箭头、方框、文字后再粘贴到实验报告文档中）。
为了使图表打印出来更加清晰，建议在复制图表前将技术分析软件的配色方案改成“绿白”（在软件的“查看”－“系统设置”中）。
4.期货模拟实验每个人独自完成实验报告，小组组长对组员总体实验情况做实验总结另写小组综合模拟实验，姓名处填写组长名字。
5.实验报告提交。
例如：文件夹命名，实验5：铝期货模拟投资-第9组-刘培勤；文件内包括：个人实验报告，命名格式：学号-姓名-实验名称，文件包括：1封面.doc 2实验论文名称-姓名.doc 3期货交易表-姓名.xls 4实验数据分析-姓名.xls期货模拟实验撰写内容包括一、期货品种二、交易品种包括：期货合约、基本交易规则、交易品种影响因素等三、基本面分析包括：国外、国内市场的宏观分析、产业分析、市场分析、价格分析等等做出投资策略。
四、技术面分析包括：日线、K线、交易量、换手率等技术指标分析，判断价格走势和投资策略。
需抓行情走势图、成交量、K线图等。
五、模拟投资交易过程明细和盈亏情况分析包括：每次投资明细、持仓情况、盈亏情况，需从软件中抓图，或者做好记录后整理处投资明细和盈亏分析表。
交易前后图形、图形分析、技术分析等，可以用EXCEL表记录交易，用Word 结合图形具体分析交易理由、判断、结果等。
期货基本分析实验报告
实验(实训)时间: 2013年11月25日指导教师评分:姓名XX班源自、学号XX指导老师
XX
实验课程
期货模拟交易实训
实验项目
对沪铝期货基本分析
实验名称: 对沪铝1312期货的基本分析
实验目的:
通过对上市铝期货进行基本分析, 了解市场供求关系对铝的价格影。分析各种影响铝的供求关系的因素, 以及它们的影响方式, 预测未来一段时间内铝的价格走势。
指导老师建议:
心得体会及建议
（1）通过本次实验让我了解了期货品种的基本分析方法,基本分析是通过分析上市品种供求关系和价格的影响的一种方法。从行业、公司、市场、宏观等方面进行分析。1.基本分析的优点:
能够比较全面地把握市场价格的基本走势,为大规模资金进场提供良好分析依据；（2）理论基础雄厚,易被投资大众接受；
2.基本分析的缺点:
（1）预测的时间跨度相对较长,对短线和买卖时机指导作用比较弱；（2）易受投资者主观因素的制约；（3）收集资料难度较大,如资料的时效性、重要性、完整性等无法保障。（4）无法预测投资大众的心理状态。
由于基本分析存在以上的优缺点,因此当我在对一种商品进行分析时,注意避免繁杂的信息收集工作,但努力做到信息的准确性和及时性。处理这些资料也很无聊,所以要静下心来,还要有足够的耐心。
铝的需求主要受到商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格、和消费者预期的影响。比如当消费者的收入增加时, 购房、装修等行为增加了对铝的消费, 导致需求增加, 从而价格上升。其次, 若是铝的价格上升, 人们对铝的消费兴趣就会大减, 或少买, 或选择铝的替代品。近几年来, 由于中日钓鱼岛问题和南海问题的恶化, 中央出台政策, 将民企加入到国防制造业上来。这些原因也一定程度上增加对铝的消费, 使其价格上升。铝的供给主要受到商品价格、生产成本、生产技术水平、相关商品价格、生产者预期等因素的影响。生产技术越先进, 生产成本就越低。因而在同一生产条件下, 技术先进可以降低成本生产出更多的铝产品。其次, 从氧化铝供应量来看, 今年7月份中国氧化铝产量达到383.32万吨, 较去年同期增长10.62%, 增速较6月份加快4个百分点左右。而7月份氧化铝进口为2.34万吨, 较去年同期下降49.15%, 但是较6月份环比大增157.09%。7月份中国氧化铝出口1.62万吨, 7月份氧化铝总供应达到400万吨, 按照1吨电解铝消耗1.93吨的氧化铝计算, 8月份理论电解铝产出可以达到210.7万吨。由此可以看出, 铝的供给量在逐年增加。2013年虽然有色企业的生产经营格局变化不大, 但从第三季度开始企业利润降幅开始收窄, 出现了稳中向好的发展态势, 但这种稳中向好的基础还不够稳固, 有色金属价格的回升还依然乏力, 所以第四季度行业运行不会有太大变化,
期货模拟实验报告
一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，期货交易已经成为投资者参与市场、规避风险的重要工具。
为了更好地理解期货交易的基本原理，提高投资决策能力，本次实验采用模拟软件进行期货交易模拟实验。
二、实验目的1. 了解期货交易的基本原理和交易规则；2. 掌握期货交易的风险管理方法；3. 提高期货投资决策能力；4. 分析期货市场价格波动的原因。
三、实验内容1. 实验平台：使用XX期货模拟软件进行实验；2. 实验品种：选取XX期货合约进行交易；3. 实验时间：2021年1月1日至2021年12月31日；4. 交易方式：投机和套利相结合；5. 盈利预期：预期年化收益率10%。
四、实验过程1. 实验开始前，对期货市场进行调研，了解XX期货合约的基本情况，包括合约规格、交易时间、涨跌停板等；2. 熟悉模拟软件的操作界面，掌握期货交易的基本操作；3. 制定交易策略，包括投机策略和套利策略；4. 根据市场行情变化，适时调整交易策略；5. 每周对交易数据进行统计分析，总结经验教训。
五、实验结果与分析1. 实验期间，共进行交易XX次，成交金额XX万元；2. 投机交易盈利XX万元，套利交易盈利XX万元；3. 年化收益率为10%，达到预期目标。
分析：1. 投机交易方面，主要关注市场趋势和基本面分析，通过技术指标和基本面信息进行交易决策。
在实验过程中，成功捕捉到XX次交易机会，实现了较高的盈利；2. 套利交易方面，关注市场价差变化，通过跨品种、跨月份等套利策略获取收益。
在实验过程中，成功捕捉到XX次套利机会，实现了稳定的盈利；3. 实验过程中，风险管理至关重要。
通过设置止损、止盈等策略，有效控制了交易风险；4. 实验结果表明，期货交易模拟实验有助于提高投资者的交易技能和风险意识。
六、实验总结与建议1. 实验结果表明，期货交易模拟实验对于提高投资者交易技能和风险意识具有积极作用；2. 在实际交易中，投资者应注重市场调研，制定合理的交易策略，并严格执行风险控制措施；3. 建议投资者在实验过程中，多关注市场动态，不断学习新的交易技巧和风险管理方法；4. 期货市场波动较大，投资者应保持冷静，理性分析市场变化，避免盲目跟风。
期货模拟交易实验报告(二)
期货模拟交易实验报告（二）引言本文是期货模拟交易实验报告的第二部分，旨在进一步分析实验结果并提供相关结论。
通过对模拟交易的操作和数据分析，本文将从五个主要方面进行详细阐述，包括市场行情的分析、交易策略的制定、仓位管理的优化、交易心理的影响以及风险管理的重要性。
一、市场行情的分析1. 分析市场的趋势和变动：通过对历史数据的回顾和技术指标的运用，观察市场的走势和重要的变动点。
2. 判断市场的供需关系：从供需关系的角度，分析市场中的买卖双方力量的对比，以及对价格变动的影响。
3. 把握市场的节奏和周期：追踪市场的节奏和周期，识别长期趋势和短期震荡，并据此调整交易策略。
二、交易策略的制定1. 制定基本策略：根据市场行情的分析，制定适应不同市场情况的基本策略，如追涨杀跌、反转策略等。
2. 优化交易规则：针对不同的市场条件和交易对象，根据交易经验和数据分析，优化交易规则，提高交易的策略效果。
3. 考虑风险回报比：在制定交易策略时，要综合考虑风险和回报，设置合理的止损和止盈点位，控制风险的同时追求较高的收益。
三、仓位管理的优化1. 确定仓位比例：根据账户资金的规模和预期风险承受能力，合理确定每笔交易的仓位比例，并根据市场行情的波动情况进行适时调整。
2. 灵活调整仓位：根据市场的波动和交易策略的效果，灵活调整仓位，增加或减少每笔交易的头寸规模，降低风险和提高收益。
3. 设置止损和止盈点位：合理设置止损和止盈点位，及时止损或止盈以保护资金安全，并有效控制仓位亏损的程度。
四、交易心理的影响1. 情绪管理：在交易过程中，要控制和管理贪婪和恐惧等情绪，保持冷静和理智的思考，避免情绪对决策的干扰。
2. 自律性和耐心：养成自律和耐心的习惯，不轻易追涨杀跌、随意调整交易策略，坚持原有的交易规则和仓位管理。
3. 心态调整：对交易中的亏损和错误，要有正确的心态调整，不过度自责和焦虑，及时总结教训并改进交易方法。
五、风险管理的重要性1. 风险控制：制定严格的风险管理措施，包括设置止损点位、控制仓位规模、分散投资等，以降低账户的风险。
期货模拟交易实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的不断发展，期货市场作为重要的风险管理工具，越来越受到企业和投资者的关注。
为了更好地了解期货市场，提高自己的投资技能，我于2021年7月参加了为期一个月的期货模拟交易实习。
二、实习目的1. 了解期货市场的基本知识，包括期货合约、交易规则、风险管理等；2. 掌握期货模拟交易的操作流程，提高自己的交易技能；3. 培养自己的风险意识和投资理念，为未来实盘交易做好准备。
三、实习内容1. 学习期货基础知识在实习初期，我通过查阅资料、参加培训等方式，学习了期货市场的基本知识。
包括期货合约的定义、种类、交易规则、结算制度等。
同时，了解了期货市场的运作机制，以及期货价格的影响因素。
2. 期货模拟交易操作在掌握基本知识后，我开始进行期货模拟交易。
首先，我选择了模拟交易平台，并注册了账号。
然后，根据模拟交易平台提供的操作指南，学习了如何进行开仓、平仓、止损等操作。
在模拟交易过程中，我尝试了多种交易策略，包括趋势跟踪、逆势操作等。
3. 分析市场行情在模拟交易过程中，我关注了期货市场的实时行情，并尝试分析市场走势。
通过学习技术分析、基本面分析等方法，我对市场行情有了更深入的了解。
同时，我也认识到，市场行情分析需要结合多种因素，不能单一依赖某一方法。
4. 风险管理在模拟交易过程中，我充分认识到风险管理的重要性。
为了降低风险，我制定了以下策略：（1）合理设置止损点，避免因价格波动造成较大损失；（2）控制仓位，避免因过度投资导致资金链断裂；（3）关注市场动态，及时调整交易策略。
四、实习总结1. 提高了期货交易技能通过这次实习，我对期货交易有了更深入的了解，掌握了期货模拟交易的操作流程。
同时，在模拟交易过程中，我尝试了多种交易策略，提高了自己的交易技能。
2. 培养了风险意识在实习过程中，我充分认识到风险管理的重要性。
通过设置止损点、控制仓位等措施，我学会了如何在交易过程中降低风险。
3. 增长了市场分析能力通过分析市场行情，我对期货市场有了更深入的了解。
期货模拟实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的不断发展，期货交易作为一种重要的风险管理工具，越来越受到企业和投资者的关注。
为了更好地了解期货市场，提升自己的金融素养，我于2021年暑期参加了某期货公司的模拟实习项目。
通过这次实习，我对期货市场有了更深入的了解，并积累了实际操作的经验。
二、实习内容在实习期间，我主要参与了以下内容：1. 期货基础知识学习：通过公司提供的培训课程，我学习了期货市场的基本概念、交易规则、风险管理等方面的知识，为后续模拟交易打下了基础。
2. 模拟交易操作：在导师的指导下，我使用公司提供的模拟交易软件进行实际操作。
在模拟交易过程中，我尝试了不同的交易策略，并从中总结经验教训。
3. 市场分析：我关注了国内外期货市场的动态，收集相关数据，分析市场趋势，为交易决策提供依据。
4. 风险控制：在模拟交易过程中，我学会了如何进行风险控制，例如设置止损点、控制仓位等。
三、实习体会1. 理论与实践相结合：通过模拟交易，我将所学知识运用到实际操作中，加深了对期货市场的理解。
2. 交易策略的重要性：在模拟交易中，我意识到交易策略的重要性。
一个好的交易策略可以帮助我们更好地控制风险，提高收益。
3. 风险管理的重要性：在期货市场中，风险管理至关重要。
通过这次实习，我学会了如何进行风险控制，为今后的实际交易打下了基础。
4. 心态调整：在模拟交易过程中，我学会了如何调整心态，保持冷静，避免情绪化交易。
四、实习收获1. 专业知识：通过实习，我对期货市场的相关知识有了更深入的了解。
2. 实际操作经验：模拟交易让我积累了实际操作经验，为今后的实际交易打下了基础。
3. 团队协作能力：在实习过程中，我与团队成员共同探讨问题，提高了团队协作能力。
4. 职业素养：通过实习，我更加明确了自己的职业规划，提高了自己的职业素养。
总之，这次期货模拟实习让我受益匪浅。
在今后的学习和工作中，我会继续努力，不断提升自己的金融素养，为我国期货市场的发展贡献自己的力量。
期货模拟操作实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，期货交易已经成为越来越多投资者参与的一种投资方式。
为了提高自己的期货交易技能，培养良好的投资心态，本人进行了为期一个月的期货模拟操作实验。
通过模拟操作，旨在了解期货市场的基本规律，掌握期货交易的基本技巧，提高自己的投资决策能力。
二、实验目的1. 熟悉期货市场的基本规则和交易流程；2. 掌握期货交易的基本技巧，提高投资决策能力；3. 培养良好的投资心态，学会风险管理；4. 了解期货市场的波动规律，提高实战经验。
三、实验方法1. 选择模拟交易平台：选择一家信誉良好的期货交易平台进行模拟操作，以便熟悉交易流程和平台功能；2. 选择期货品种：根据个人兴趣和投资策略，选择适合的期货品种进行模拟操作；3. 制定操作计划：在模拟操作前，制定详细的投资计划，包括投资金额、操作策略、止损止盈设置等；4. 模拟操作：按照操作计划进行模拟操作，记录操作过程中的心得体会；5. 总结分析：对模拟操作过程中的盈亏情况进行总结分析，找出不足之处，为实战交易提供借鉴。
四、实验内容1. 期货市场基本规则和交易流程在模拟操作前，我首先学习了期货市场的基本规则和交易流程，包括期货合约、保证金制度、涨跌停板制度、持仓限制等。
通过学习，我对期货市场有了初步的了解。
2. 期货交易基本技巧在模拟操作过程中，我主要学习了以下期货交易基本技巧：（1）止损止盈：在模拟操作中，我严格设置了止损止盈，以降低风险；（2）资金管理：合理分配资金，避免因单次操作过大而导致的资金损失；（3）技术分析：学习使用技术指标，如K线图、均线、MACD等，对期货价格进行分析；（4）基本面分析：关注宏观经济、政策、行业等因素对期货价格的影响。
3. 期货品种选择在模拟操作过程中，我选择了农产品期货中的玉米作为操作品种。
玉米期货具有波动性大、交易活跃等特点，适合进行模拟操作。
4. 操作计划在模拟操作前，我制定了以下操作计划：（1）投资金额：10万元；（2）操作策略：短线交易为主，结合技术分析和基本面分析；（3）止损止盈设置：根据品种特点和自身风险承受能力，设置合理的止损止盈点。
期货操作实验报告（5篇）
期货操作实验报告（5篇）第一篇：期货操作实验报告模拟期货实习报告作为一名学经济的学生，期货知识必不可少。
通过本次的期货学习，在老师悉心的教导下，我深入了解了期货的基本知识。
通过模拟实训，自己亲身真实的参加期货的实际操作，与自己所学的期货知识理论相结合，让我不仅对自己所掌握的方法进行了验证，也让我对期货有了新的认识。
在期货实验操作上，我操作的合约大多以做多为主，即“低买高卖”，当价格开始上涨的时候我会找时机抛出，当价格下跌的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。
课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。
虽然老师给了1000万元的资金量，但是我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费是非常高的。
因此我在第一次操作时，仅买了100只期货。
由于第一次进行期货实习交易，弄不懂买空和买多，胡乱买了一通。
运气还算不错，小赚了一把。
后来，慢慢摸索，取得一些经验，在文华随身行中买了PTA1505、鸡蛋1505、郑醇1506这三支期货，发现了一些规律，低价买进高价卖出，因此赚了十多万。
因此，我认为在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。
技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。
期货市场不同于股票市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但是期货市场止损后，就会有很大的亏损。
其后交易，是实行保证金制度的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。
价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。
所以，在资金运用的过程中，必须留有余地，量力而为。
要分段入市，事先要作好打算，订好计划。
短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。
所以必须严格止损，最好当日以单纯做一个方向为主。
选择方向是交易成败的关键。
期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。
只有确保日内赢利，才能很好的在这个市场里操作好。
期货模拟实验报告
期货模拟实验报告摘要：本次实验以期货交易为主题，通过期货模拟交易平台进行模拟实验，探究期货交易的基本概念、交易模式、策略及其应用，并分析实验结果，得出实践结论。
本实验共进行三天，共计九次交易，实验结果表明，在适当的市场环境和正确的交易策略指导下，期货交易可以获得不错的收益。
关键词：期货交易、模拟实验、交易策略、收益一、实验目的本实验旨在深入了解期货交易的基本知识和原理，并通过模拟实验提高期货交易的实战操作能力和风险管理能力，同时探究一些有效的交易策略并验证它们的可行性。
二、实验环节1. 市场环境分析在进入实验操作之前，我们首先需要了解市场环境。
本次实验使用的期货模拟交易平台上提供了期货市场实时行情及相关分析图表，对市场的趋势和走势进行分析和预测。
我们根据市场趋势选择各自的交易品种和交易时机，以保证交易的收益率。
2. 交易策略分析在交易的过程中，我们需要对不同的市场环境和不同的交易品种使用不同的交易策略。
常见的交易策略包括趋势跟踪策略、均值回归策略、止损/止盈策略等。
我们需要掌握这些策略的基本原理和具体操作方法，并根据自己的实际情况和风险承受能力，制定出适合自己的交易策略。
3. 交易实践在分析了市场环境和交易策略之后，我们进入了实际的交易操作环节。
在实验期间，我们进行了九次交易，包括玉米、大豆、原油、铜等不同品种的交易，分别使用了不同的交易策略。
在交易策略中，我们更加注重保证本金安全和减小风险，同时抓住市场机会，获得最大的收益。
三、实验结果分析通过对实验结果的分析，我们可以得出以下结论：1. 市场环境对交易结果有较大的影响，我们需要精准地把握市场趋势和市场变化，及时调整交易策略。
2. 交易策略的制定和实施对交易结果也有很大的影响。
不同的交易策略可以带来不同的收益和风险，需要制定适合自己的交易策略。
3. 风险控制是交易中非常重要的一部分，相应的保证金和止损策略可以有效控制风险。
4. 成功的交易不是一蹴而就的过程，需要良好的心态和耐心，并且需要进行不断地实践和调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期货模拟实验报告记录完整版作者: 日期:实验报告2016年1月、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为XXX ，密码为XXXX 。
本文选择沪铜1604（ CU1604）进行期货模拟交易。
二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于期的平均水平，创造了过去 20年来的最高纪录。
2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲， 除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东 亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区, 政年度的经济增长率为 10.4%，首次超过中国成为世界第一。
2.2016经济增长放缓，增速适中球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面， 但是仍然面临诸多内外困难， 复苏不会一帆风 顺，特别是难民危机如不能妥善解决， 可能造成深远的影响； 亚洲和新兴市场的经济可能面 临不利的局面，而大宗商品价格不断走低， 对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜;全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。
3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。
根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡， 铜库存开始出现减 少。
2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降, 铜价有望迎来拐点。
数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加 7125吨。
本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为吨。
期货模拟实验报告20世纪90年代高速增长时 2015年，印度财在2015年10月国际货币基金组织（IMF ） 发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长 3.6%，比起 2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而 发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同,各国增长前景则有可能出现显著的分化， 全25%，2015 年随 177854吨，上月末为 187152目前，从铜市供需面来看，国内生产商减产对铜价短期形成支撑， 但减产的延滞性或使提振有限，还需要下游行业消费改观来配合，市场对中国需求放缓担忧难以缓解，中国需求 难以为基本金属价格提供有力支撑。
4.美联储加息即将落地利率时代的终结，同时强调接下来加息行动将会循序渐进,胀的水平。
宏观面仍以疲软和分化为主基调，全球经济疲软尤其是中国经济疲软仍是最大风 险因素。
基金属整体维持供大于求的格局， 国内有色金属企业纷纷联合减产， 并有收储传闻流出，短期市场信心支撑有色金属反弹。
总体来看，美联储加息靴子落地，短期或有利空出 尽的效果，不会对有色金属造成重大冲击，但长期的加息预期将对全球经济造成重大冲击,不利于有色金属走稳；需求疲软仍是有色金属价格承压的关键因素。
金属企业联合减产计划 及收储传闻提振市场信心，对铜价有底部支撑作用。
同时，国内方面，中央经济工作会议明确指出，明年中国的五个主要任务之中， 首要任务就是去产能， 但上游减产传导需要较长时 间，下游消费疲软尚未有明显改善，近期反弹力度有待观察。
预计在美联储加息靴子落地, 国内政策支撑，期铜短期有反弹空间。
三、技术分析1.日k 线期货模拟实验报告目前，市场仍在消化美联储加息的消息，美联储加息25个基点，标志着近10年来零具体加息路径更多可能取决于通12月CU1604 （沪铜）铜价区间震荡，月内价格略有上涨。
11月25日铜价跌至最低点 为33080元/吨，月末铜价为 36553元/吨，整体涨幅为10.5%。
2015年终铜价企稳，因受到来自中国冶炼企业联合减产及国储局收储的支撑作用，消费不断的走低，铜价理应重回下跌行情。
年底，市场资金十分紧张，开票难，导致整体成交清淡，月底甚至停止下来。
据下游一些加工企业表示，元旦过后计划不再开炉生产，等待春堆积，拖累春节后铜价走势。
近期，美联储加息靴子落地，国内生产商减产及收储消息，均 使铜市有所回暖，但仍需下游消费能否有明显改观来配合，否则反弹难以持续。
临近年末,然而提振铜价有限，毕竟进口铜数量及产量下滑可能性不大,看在37000，铜价反弹空间有限。
期货模拟实验报告 阳I 益 -ih 巧匕丈 [sh ■刖总缶论 .;s u 呂 COM 屋ST 沪料1耐伽細]删 35630 7<“ 35€S0 lesera 1 3希 Fl lx » »« ihfrKff l?4WB 七£ 礎1*^匚親wia :SLID ! 1T-IIIBID:MMi IR aar H «5T n MW4T Hir 」二丄［谚盒Jbl-XI 山I HI 1\LW 网・:&b4U 桂Ijsi-ri!M4i|诉Lhl 应4JI 丹?1in 节过后行情好转再进行生产，其余大多数是在1月中旬放假较多，届时料导致原材料库存减产和削减销量消息屡见不鲜, 消费端各个行业的表现也难出现改观，预计2016年一季度铜价仍将继续反弹，短期压力位2.指数平滑异同移动平均线Id".. a 人f 严\ 『VV < ^_v__ "宀沁广 IHHU :(ZM 1I» r 71■ '7* ■—— V A , 3H77 iL*vi 13*1 -h 仆H4：- IlflMl<»V 1? £■吟 Hi 罩4PEMFH JT LAUtl £■ IKIMIIhiMI 1411?叫111QTId J Iir.i rill iRi^n*1t ・*1 -I D殂匪a 空.即觀」晖|量口亂越 谨乩1^; ，:!W 此于 荀■ K J 「 指数平滑异同移动平均线，简称MACD ，它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平 均数指标之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
图形中出现日线、4小时候、小时图 KDJ 指标均是死叉下行，日线11 im KDJ 又是发散下行，正 处于空头力量强劲的时刻，逢高做空即可。
DIFF 由上向下突破DEA,为卖出信号，短期中 宜做空3.3次交易3.1第一次交易RSI 相对强弱指标 和 fa T^q 叩 i'd SMWvf ； m tot 「三全 N ■ <1 /.・■ . _ _ ul u g 7 d u. ■ - u ■a* ―E i^lGO 47旺 ■■« A■ L W TJ m Jb-I JI ]b-1 d Ihl^limF niM- VI 斗h 二r, mi)! mil Mill FRill IfB&1JB asINI和HR Sib :&20"35600r-niP1 iJAt»、、、..3% 盅;贰二:―一pKru7\hlllHlWtK1山1It*-TMI?:IT.It LI2£J V1\I”・IXIII2bII1?]wnIM-iD 1屮II15410IWiDJMiii]Min]^1UJb^lUiMiii]Wb■II+ 1 L：t|It tl =«B0均下破50分界线，为卖出信号。
RSI 指标显示，RSI(24)=39.2207 , RSI(12)=46.53 , RSI(6)=46.77 , 即短期RSI指标小于长期RSI，目前属于空头市场之间，属于卖出信号,持仓沪铜1604,应逢高卖出，持观望态度。
第一次进行开仓，卖出15手CU1604,开仓价为36130元/吨，买入15手cu1604,平仓价为35130元/吨，盈利75000元。
期货模拟实验报告:气池蚀Q1]12aci 馳RSI指标表明短期3.2第2次交易KDJ指标和布林线指标和电丁 fi 鸟卅«<A±nrAiflit ;?i 二・V 甘，焙□二P t / i - T7 2,. Z . r r = = 2—=ui'I7%第4页共16页进行卖出方向的减仓。
买入10手CU1604，价格为36090元/吨，后买入10手cu1604平仓，价格为35540元/吨, 进行止损，亏损 27500元。
3.3第3次交易 套利交易 期货模拟实验报告阴漏?； Its 必再炯删丄三100 st M宀A,■ / Y'. ，雪4丿]10 DJ 口 I 印 2031.89gKDJ 指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。
布林线（BOLL ）指标一共由四条线组成，即上轨线UP 、中轨线MB 、下轨线DN 和价格 线。
其中上轨线 UP 是UP 数值的连线，用黄色线表示；中轨线 MB 是MB 数值的连线，用 白色线表示；下轨线 DN 是DN 数值的连线，用紫色线表示；价格线是以美国线表示，颜色为浅蓝色。
最近一星期KDJ曲线在经过短暂的反弹到 80线附近，但未能重返 80线以上时，J 线和K 线再次向下突破D 线时，期货市场将再次进入极度弱市中，期货价格还将下跌，可以再卖 出或观望，这是 KDJ 指标“死亡交叉。
同时当布林线的上、中、下轨线同时向下运行，美国线从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨，沪铜1604属于弱势行情，应及时平仓或 or 月or1 月 11 日，cu1603（35140 元/吨）和 cu1604（35040 元/吨）价差为 100 元（35140-35040=100 ）, 价差偏大。
买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨，同时，卖出20手cu1604,成交价格为35040元/吨。
1月11日，cu1603价格上涨，期货价格上至 35180元/吨，而cu1604价格呈波动状态，于 是买入20手cu1604，成交价格为 35110元/吨。
卖出20手cu1603，成交价格为 35180元/ 吨。
期货市场 期货市场价差 1月11日 买入20手cu1603， 成交价格为35140元/ 吨 卖出20手CU1604,成交价格为35040元/吨100元/吨 1月11日 卖出20手cu1603， 成交价格为35180兀/ 吨 买入20手CU1604,成交价格为35110兀/吨70元/吨 套利结果盈利4000元 亏损7000元 净亏损3000元四、交易记录合约 开仓（1月7 日）平仓 盈亏时间 买/卖 成交价格 数量 时间 买/卖 成交价格 数量 期货模拟实验报告硏S3 TTII DHBOLL 湖Hl 他It.Ill 紬; 4 •a 35670了管■ L .；辱芜疋二^枱” f r £-一 一 I - ■ .- 除二-0MNi '^twTrrrrTT'fJg 筑 i^；D 垃4JH L■' 2忖沁扌卩"叫vAWwMS冋！yi :ti-t pl id UJV5:3Ca-7?Jl«D MAia-3UW tMl n-⑹ H-TIAI ■ dcu1604 14:04 卖 36130 15手 9:23 买 35130 15手 75000 CU160414:05 买 36120 5手 14:04 卖 35490 5手 -15750 CU160414:10 卖 36090 10手 13:58 买 35130 10手 48000 CU160414:11 买 36080 6手 9:23卖 35150 6手 -27900 五、实验总结本次试验中，模拟实验资金 200万，整个实验过程中，盈利高于亏损。