9概率统计第二章第四节

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第二版 工程数学-概率统计简明教程-第二章-事件的概率

第二版 工程数学-概率统计简明教程-第二章-事件的概率

加法定理的推广
P(AU BU C) P(A) P(B) P(C) P(AB) P(BC) P(AC) P(ABC)
A
B
C
加法定理的推广
对任意 n 个事件 A1, A2 ,L , An ,有
n
n
U P( Ak ) P(Ak )
P( Ai Aj ) L
盒子中,其球在盒子的分布总数为 (r 1)n j ,因而有利于 B 的样
本点数为

n j

(r

1)n
j
.最后得到
PB


n j

(r

1)n

j
rn
.
古典概率的计算:生日问题
某班有30 个同学,求他们生日“无重复”的概率。 (一年按365天计算,并设人在一年内任一天出生是等可能的)
例3 女士品茶问题. 一味常饮牛奶加茶的女士称:她能从一 杯冲好的饮料中分辨出先放茶还是先放牛奶。并且她在10次 实验中都能正确的辨别出来,问该女士的说法是否可信? 解 假定该女士的说法不可信,她是蒙对的,
则每次蒙对的概率是0.5,于是10次都能蒙对的概率
这是小概率事件,一般在一次试验中不会发生. 现居然发生了, 故可认为假定不成立, 从而推断接待时间是有规定的.
第二步 计算事件包含的样本数
第一次取次品有30种可能,第二次次品29种,A有m=30 ×29
第一次取次品有30种可能,第二次正品70种,B有m=30 ×70
P( A)

m n

30 29 100 100

0.088.
P(B) 1300017000=0.21.

《概率论与数理统计》课件-第2章随机变量及其分布 (1)

《概率论与数理统计》课件-第2章随机变量及其分布 (1)
则称X服从参数为λ的泊松分布, 记为 X ~ P() .
HAINAN UNIVERSITY
概率论与数理统计
第二五章 基随本机极变限量定及理其分布
泊松分布的应用
“稠密性”问题(一段时间内,电话交换中心接到的呼叫次 数,公共汽车车站候车的乘客数,售票窗口买票的人数, 原子放射的粒子数,保险公司在一定时期内被索赔的次 数等)都服从泊松分布.
随机变量的分布函数
1.定义: 设X为一随机变量, x为任意实数, 称函数 F(x)=P{X≤x}为X的分布函数.
注: ① F(x)是一普通函数, 其定义域为 ,; ② F x的值为事件X x的概率; ③ F x可以完全地描述随机变量取值的规律性.
例如: Pa X b PX b PX a
连续型随机变量及概率密度函数
1.定义: 设X ~ F(x), 若存在一个非负可积的函数 f (x),
使 x R, 有
F ( x)
PX
x
x
f
(t)dt
,
则称X为连续型随机变量, f (x) 称为X的概率密度函数或
分布密度函数.
2.几何意义:
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概率论与数理统计
第二五章 基随本机极变限量定及理其分布
二、随机变量的概念
定义: 设试验E的样本空间为 , 若对于每个样本
点 , 均有一个实数 X ()与之对应, 这样就得
到一个定义在 上的单值函数 X X () , 称X为随
机变量.
X
样本空间
实数
注: ① 随机变量是一个定义在样本空间上的实函数, 它取值的随机性是由样本点的随机性引起的;
x 1
x0
0 x x
不是 (不满足规范性)

概率论与数理统计--第二章PPT课件

概率论与数理统计--第二章PPT课件
由概率的可列可加性得X的分布函数为
F(x) pk xk x
分布函数F(x)在x xk , 其跳跃值为pk P{X
对k 所1,有2,满足处x有k 跳 x跃的,k求和。
xk }
第26页/共57页
第四节 连续型随机变量及其概率密度
定义 对于随机变量X的分布函数F(x),如果存在非 负函数f (x),使对于任意实数有
售量服从参数为 10的泊松分布.为了以95%以上的
概率保证该商品不脱销,问商店在月底至少应进该商 品多少件? 解 设商店每月销售该种商品X件,月底的进货量为n件,
按题意要求为 PX n 0.95
由X服附从录的泊1松0的分泊布松表分知布k,140 1则k0!k有e1k0n01k00!k.9e1160 6
可以用泊松分布作近似,即
n
k
pk
1
p
nk
np k
k!
enp , k
0,1, 2,
.
例 4 为保证设备正常工作,需要配备一些维修工.如果各台设备
发生故障是相互独立的,且每台设备发生故障的概率都是 0.01.
试求在以下情况下,求设备发生故障而不能及时修理的概率.
(1) 一名维修工负责 20 台设备.
于是PX I P(B) Pw X (w) I.
随机变量的取值随试验的结果而定,而试验的各个 结果出现有一定的概率,因而随机变量的取值有一 定的概率.
按照随机变量可能取值的情况,可以把它们分为两 类:离散型随机变量和非离散型随机变量,而非离 散型随机变量中最重要的是连续型随机变量.因此, 本章主要研究离散型及连续型随机变量.
x
x
4. F(x 0) F(x) 即F(x)是右连续的
第23页/共57页

概率论与数理统计总结

概率论与数理统计总结

第一章随机事件与概率第一节随机事件及其运算1、随机现象:在一定条件下,并不总是出现相同结果的现象2、样本空间:随机现象的一切可能基本结果组成的集合,记为Ω={ω},其中ω表示基本结果,又称为样本点。

3、随机事件:随机现象的某些样本点组成的集合常用大写字母A、B、C等表示,Ω表示必然事件,∅表示不可能事件.4、随机变量:用来表示随机现象结果的变量,常用大写字母X、Y、Z等表示。

5、时间的表示有多种:(1)用集合表示,这是最基本形式(2)用准确的语言表示(3)用等号或不等号把随机变量于某些实属联结起来表示6、事件的关系(1)包含关系:如果属于A的样本点必属于事件B,即事件 A 发生必然导致事件B发生,则称A被包含于B,记为A⊂B;(2)相等关系:若A⊂B且B⊃A,则称事件A与事件B相等,记为A=B。

(3)互不相容:如果A∩B=∅,即A与B不能同时发生,则称A与B互不相容7、事件运算(1)事件A与B的并:事件A与事件B至少有一个发生,记为 A∪B。

(2)事件A与B的交:事件A与事件B同时发生,记为A∩ B或AB。

(3)事件A对B的差:事件A发生而事件B不发生,记为 A-B。

用交并补可以表示为。

(4)对立事件:事件A的对立事件(逆事件),即“A不发生”,记为.对立事件的性质:。

8、事件运算性质:设A,B,C为事件,则有(1)交换律:A∪B=B∪A,AB=BA(2)结合律:A∪(B∪C)=(A∪B)∪C=A∪B∪C A(BC)=(AB)C=ABC(3)分配律:A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)、A(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)= AB∪AC(4)棣莫弗公式(对偶法则):9、事件域:含有必然事件Ω,并关于对立运算和可列并运算都封闭的事件类ξ称为事件域,又称为σ代数。

具体说,事件域ξ满足:(1)Ω∈ξ;(2)若A∈ξ,则对立事件∈ξ;(3)若A n∈ξ,n=1,2,···,则可列并ξ。

《概率论与数理统计》第四节随机变量函数的分布

《概率论与数理统计》第四节随机变量函数的分布

y,
(ln
y)
1, y
故Y的概率密度为:
fY
(
y)
1 2y
,
1
y e2,
0, 其它.
求连续型随机变量函数分布律的方法:
(2) 设y g( x)在区间I(k k 1,2,, s)上严格单调,且反函数分别
为x
hk (
y),则Y
g( X )的概率密度为: s
fY ( y) f X [hk ( y)] h'k ( y) .
P(Z 1) P( X 1) P( X 1) 0.2 0.1 0.3,
P(Z 4) P( X 2) 0.3,P(Z 9) P( X 3) 0.3,
因此Z的分布律为:
Z P
0 0.1
1 0.3
4 0.3
9 0.3
.
从例1看到,根据X的分布确定Y g( X )分布,只需用“事件相 同,概率相等”的思想处理. 一般地有,
h'(
y)
,
y ,
其它.
其中 min{ g(), g()}, max{g(), g()}.
一、分布函数
1. 分布函数:设X是一个随机变量,对任意实数 x,事件{X x}的
概率P( X x)称为随机变量X的分布函数,记作F( x),即
F( x) P( X x).
2. 分布函数的性质:
P( X k) k e,k 0,1,2,, 0, 则称X服从泊松分布,记k为! :X~ ( ).
4. 几何分布: 若随机变量X所有可能取值为1, 2, , 且分布律为:
P( X k) pqk1, k 1, 2,, 0 p 1, q 1 p,
则称X服从几何分布,记为:X~G( p).

概率统计每章知识点总结

概率统计每章知识点总结

概率统计每章知识点总结第一章:基本概念1.1 概率的概念1.2 随机变量及其分布1.3 大数定律和中心极限定理第一章主要介绍了概率统计的基本概念,包括概率的定义、随机变量的概念以及大数定律和中心极限定律。

概率是描述事物发生可能性的数学工具,是对随机事件发生规律的度量和描述。

随机变量是描述随机现象的数学模型,可以用来描述随机现象的特征和规律。

大数定律和中心极限定律则是概率统计中重要的两个定律,它们描述了大量独立随机变量的和的分布规律。

第二章:随机事件的概率计算2.1 古典概型2.2 几何概型2.3 等可能概型2.4 条件概率2.5 独立性第二章主要介绍了随机事件的概率计算方法,包括古典概型、几何概型、等可能概型、条件概率和独立性。

古典概型是指实验的样本空间是有限的且每个样本点的概率相等的情形,可以直接计算出随机事件的概率。

几何概型是指随机事件的概率与其所在的几何形状有关,需要通过几何方法来计算。

等可能概型是指实验的样本空间是有限的,但不同样本点的概率不一定相等,需要通过计算总体概率来计算随机事件的概率。

第三章:随机变量及其分布3.1 随机变量及其分布3.2 数学期望3.3 方差3.4 常用离散型随机变量的分布3.5 常用连续型随机变量的分布第三章主要介绍了随机变量及其分布的知识,包括随机变量的概念、数学期望、方差以及常用的离散型和连续型随机变量的分布。

随机变量是描述随机现象的数学模型,可以是离散型的也可以是连续性的。

数学期望和方差是描述随机变量分布特征的重要指标,它们能够描述随机变量的集中程度和离散程度。

离散型随机变量常用的分布包括伯努利分布、二项分布、泊松分布;连续型随机变量常用的分布包括均匀分布、正态分布、指数分布等。

第四章:多维随机变量及其分布4.1 二维随机变量4.2 多维随机变量4.3 边际分布4.4 条件分布4.5 独立性第四章主要介绍了多维随机变量及其分布的知识,包括二维随机变量、多维随机变量、边际分布、条件分布和独立性。

概率论.pdf

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考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@参考教材概率论与数理统计第四版(浙江大学主编)重要定理、性质、公式、结论经典例题、重要例题及不需要做的题目第一章概率论的基本概念(考小题)第一节随机试验(了解)第二节样本空间,随机事件(了解)第三节频率与概率(频率可以不用看,了解)第四节等可能概率(古典概论)(难点非重点,做一些基本题即可)第五节条件概率(重要,考小题为主,考大题有时会用到)第六节独立性(重要,考小题为主,大题经常会用到)第二章随机变量及其分布(至少考小题,考大题一定会用到)第一节随机变量(了解)第二节离散型随机变量及其分布律(重要,经常考)第三节随机变量的分布函数(重要,每年必考)第四节连续型随机变量及其概率密度(重要,每年必考)第五节随机变量的函数分布(重要,大题的命题点)第三章多维随机变量及其分布(考大题可能性极大)第一节二维随机变量(了解)第二节边缘分布(理解)第三节条件分布(理解)第四节概率独立的随机变量(重要,基本每年必考)第五节两个随机变量函数的分布(重要,大题的经典命题点)第四章随机变量的数字特征(重要)第一节数学期望(重要,每年必考)第二节方差(重要,每年必考)第三节协方差与相关系数(重要,经常考)第四节矩,协方差矩阵(矩,了解,协方差矩阵不用看).第五章大数定律及中心极限定理(了解)第一节大数定律(了解,关注定律的前提条件与结论)第二节中心极限定理(了解,关注定理的前提条件与结论)考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@第六章样本及抽样分布(考小题为主)第一随机样本(了解,其中有重要概念,简单随机样本)第二直方图和箱线图(重要,考小题)第三抽样分布(重要,考小题)第七章参数估计(重要,考大题经典章节)第一节点估计(极其重要,矩估计:重点非难点,最大似然估计(重点且难点))第二节基于截尾样本的最大似然估计(不用看)第三节估计量的评选标准(数一重要,数三不用看)第四区间估计(数一理解,考的比较少)第五正态总体均值与方差的区间估计(数一理解,考的比较少)第六(0-1)分布参数的区间估计(不用看)第七单侧置信区间(理解,一般不考)(第四-第七,只有数一考,数三均不用看)第八章假设检验(理解,一般不考,只有数一有要求,数三不考)第一假设检验(理解)第二正态总体均值的假设检验(理解)第三正态总体方差的假设检验(理解)第四,第五,第六,第七,第八(均不用看).考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@考研数学概率统计的重点难点必考点及重要例题和习题不用做的例题和习题第一章概率论的基本概念P3最后4行的小写字体不用看P5例3不用做(一)频率不用看P6-7 例 1 与例 2 均不用做,P7 概率重点看P9 等可能概率一般都不单独考,考大题经常会用到,P13 例 6 不用做,P14 例 8 不用做 P14 条件概率重点看,P15 例 2 不用做,P16 例 3 不用做,P17 例 4 重点做P17(三)全概率公式和贝叶斯公式为难点P19例5不用做,P20独立性为考研数学的绝对重点,P22例2与例3均不用做P23例4重点做P24-29 不用做的习题是 1、5、6、10、12、15、16、18、19、20、21、23、25、26、29、32、34、35、38、39、40第二章随机变量及其分布P30 例 1 不用看P37 泊松定理只需要记住结论,证明可以不用看P38 随机变量的分布函数为考研必考概念P42 连续性随机变量概率密度为考研必考点P50 随机变量的函数的分布是考大题的重要命题点P53 例 5 不用做P55-59 不用做的习题 1、5、6、7、9、10、11、13、15、16、19、22、27、28、30、31、38、39第三章多位随机变量及其分布P63 性质 4 的解释不用看P65 例 1 不用做,P66 例 3 重点做一下(提升计算能力)P68 例 1 不用做,P72 相互独立的随机变量为重点章节P76 两个随机变量的函数的分布为考大题的重要备考章节P78 例 3 不用做,P81 例 5 不用做P84-89 不用做的习题是 3、6、7、10、11、12、13、28、31第四章随机变量的数字特征P91 例 1 不用做,P92 例 3 与例 4 不用做,P93 例 5 不用做P95 中间的证明不用看,P96 例 8 与例 10 不用做P97 例 11 不用做,P100 例 13 不用做,P105 不用做P107 XY的两条重要性质的推导及含义不用看考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@P108 只需要看前四行即只需要记住定理 4 证明可以不用看P109 例 2 重点做(提升计算能力)P110 矩为一般考点,协方差矩阵不用看P113-118 不用做的习题是 1.4.5.12.13.15.16.18.19.22.23.24.35.36.37.38第五章大数定律及中心极限定理(难点非重点)P124 例 1 不用做P126-127 不用做的习题是 2、4、5、10、11、13第六章样本及抽样分布(一般考点考小题)P130 第四行简单随机样本为重要概念P130 第二节直方图和箱线图不用看P135 第三节抽样分布(考小题),P136 统计量定义及几个常见统计量要重点看而且要牢记其表达式P137 经验分布函数只有数三同学稍微了解P138-141 数理统计所有的三大分布的典型模式要牢记但三种分布的概率密度表达式可以不用记P145-147 定理 2 的证明与推广均不用看P147-148 不用做的习题是 1、5、6、10、11第七章参数估计(数一数三的绝对的重点和难点)P149 点估计数一数三的绝对重点矩估计重点非难点,最大似然估计重点且难点P163-155 例 4 例 5 例 6 重点做P156-158 第二节基于截尾样本的最大似然估计不用看P158 估计量的评选标准数一重点看,数三大纲上虽然没有但建议数三看一下最好P161-168 区间估计,正态总体均值与方差的区间估计,只有数一看,为一般考点P168 0-1 分布参数的区间估计数一数三均不用看P169 单侧置信区间,只有数一看,为一般考点P193-177 数三不用做的习题为 4(3)、6、7、8、9、10、11-27 均不用做数一不用做的习题为4(3)、6、7、8、9、15、17、20、21、22、23、26、27第八章假设检验(数一特有的考点,难点非重点)数一只需要看前四节P178-193从第五节以后均不需要看P218-223 习题只需要做 1、2、3、4 其余的题目可以不用做考研数学问题咨询张伟老师新浪微博张伟老师仰望星空E-mail: zwpku@。

概率论与数理统计目录

概率论与数理统计目录
概率论与数理统计 概率论与数理统计
第一章 概率论的基本概念 第二章 随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 第四章 随机变量的数字特征
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
概率论与数理统计 概率论与数理统计
第五章 大数定律及中心极限定理 第六章 样本及抽样分布 第七章 参数估计 假设检验
第二章 随机变量及其分布 第一节 随机变量 第二节 离散型随机变量及其分布 第三节 随机变量的分布函数 第四节 连续型随机变量及其分布 第五节 随机变量的函数的分布
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量 第二节 边缘分布 第三节 条件分布 第四节 相互独立的随机变量 第五节 随机变量函数的分布
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差及相关系数 第四节 矩、协方差矩阵
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
第五章大数定律及中心极限定理 第一节 大数定律 第二节 中心极限定理
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
第六章 样本及抽样分布 第 0 节 数理统计序言 第一节 随机样本 第二节 抽样分布
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组

第七章 参数估计 第一节 第二节 点估计 估计量的评选标准
第三节 区间估计 第四节 正态总体均值与方差 的区间估计
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组
第八章 假设检验 第一节 假设检验 第二节 正态总体均值的假设检验 第三节 正态总体方差的假设检验 第四节 置信区间与假设检验之 间的关系
版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组

《概率统计2章》课件

《概率统计2章》课件
应用场景
非线性回归在许多领域都有应用,例如化学、物理学和生物学等,用于探索非线性关系和预测。
详细描述
非线性回归分析通过建立非线性方程来描述因变量与自变量之间的关系。这种关系不是线性的,而是以其他形式存在,例如二次方、指数、对数等。
贝叶斯统计
贝叶斯定理
贝叶斯定理是概率论中的一个基本定理,它提供了在给定一些新的信息下,更新我们对某个事件发生的概率的估计的方法。
单侧检验与双侧检验
假设检验的步骤
根据假设方向的不同,分为单侧检验和双侧检验。
显著性水平是判断假设是否成立的依据,临界值是判断数据是否显著的依据。
通过提出假设并检验假设是否成立来判断总体参数是否显著。
提出假设、构造检验统计量、确定临界值、做出决策。
回归分析
总结词
详细描述
公式解释
应用场景
一元线性回归是回归分析中最基础的形式,它探Leabharlann 一个因变量与一个自变量之间的关系。
总结词
条件概率是指在某个已知条件下,随机事件发生的概率。独立性是指两个随机事件的发生互不影响。
详细描述
条件概率表示为P(A|B),即在事件B发生的条件下,事件A发生的概率。独立性则是指两个随机事件A和B,如果P(A|B) = P(A),则称A与B独立。条件概率与独立性是概率论中的重要概念,它们在概率模型建立和推断中有着广泛的应用。
在统计学中的应用
在金融领域的应用
在社会学中的应用
THANK YOU
感谢聆听
随机变量是用来描述随机实验结果的变量,其取值具有随机性。随机变量的分布描述了随机变量取值的概率规律。
总结词
随机变量是定义在样本空间上的函数,其取值具有随机性。常见的随机变量有离散型和连续型两种类型。离散型随机变量可以取有限或可数无穷多个值,而连续型随机变量则可以取实数域上的任意值。随机变量的分布描述了随机变量取值的概率规律,常见的分布有二项分布、泊松分布、正态分布等。理解随机变量的分布对于进行统计推断和决策具有重要的意义。

概率论与数理统计第二章课件PPT

概率论与数理统计第二章课件PPT

例2 某类灯泡使用时数在1000小时以上 的概率是0.2,求三个灯泡在使用1000 小时以后最多只有一个坏了的概率.
解: 设X为三个灯泡在使用1000小时已坏的灯泡数 .
X ~ B (3, 0.8),
P( X k)C (0.8) (0.2) , k 0,1,2,3
k 3 k
3k
P{X 1} =P{X=0}+P{X=1} =(0.2)3+3(0.8)(0.2)2
X
p
1
0
1
2
3 0.1
a b 0.2 0.3
求a,b满足什么条件。
a b 0.4, a 0, b 0
一旦知道一个离散型随机变量X的分布律后,我们便可求得X
所生成的任何事件的概率。特别地,对任意 a ,有 b
P a X b P X x P X x i i a x b a x b 1 1 pk

用泊松定理 取 =np=(400)(0.02)=8, 故 近似地有 P{X2}=1- P{X=0}-P {X=1}
=1-(1+8)e-8=0.996981.
泊松分布(Poisson distribution)
定义2 设随机变量X的可能取值为0,1,2,…,n,…,而X 的分布律为
pk P X k
路口1
路口2
路口3
X表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数
路口1
路口2
路口3
1 1 1 P(X=3)= P( A1 A2 A3 ) =1/8 2 2 2

X
p
0
1
2
3
1 2
1 4

第二章第四节

第二章第四节

因为该电压的最终测量结果为 x=75.045±0.029 (V)
1 n

i 1
n
i 0
(2.4-7)
x Ex A
(2.4-8)
第2章 测量误差和测量结果处理
由上述分析我们得出, 在实际测量工作中, 当基本消除系统误差且剔除粗
大误差后, 虽然仍有随机误差存在, 但多次测得值的算术平均值很接近被测量 真值, 因此就将 它作为最后的测量结果, 并称之为被测量的最佳估值或最可信赖值。
第2章 测量误差和测量结果处理
图2.4-1 xi的正态分布曲线
第2章 测量误差和测量结果处理
图2.4-2 δi的正态分布曲线
第2章 测量误差和测量结果处理
2.4.3
有限次测量下测量结果的表达
由于实际上只可能做到有限次等精度测量, 因而我们分别用式(2.4-32)和式
(2.4-33)来计算测量值的标准差和算术平均值的标准差, 如前所述, 实际上是两
|
i 1
n
i
|
(2.4-14)
2.4.2
随机误差的正态分布
1. 正态分布 前面提到, 随机误差的大小、 符号虽然显得杂乱无章, 事先无法确定, 但 当进行大量等精度测量时, 随机误差服从统计规律。
第2章 测量误差和测量结果处理
理论和测量实践都证明, 测量值xi与随机误差δi都按一定的概率出现。 在大 多数情况下, 测量值在其期望值上出现的概率最大, 随着对期望值偏离的增大, 出现的概率急剧减小。 表现在随机误差上, 等于零的随机误差出现的概率最大, 随着随机误差绝对值的加大, 出现的概率急剧减小。 测量值和随机误差的这种 统计分布规律称为正态分布, 如图2.4-1和图2.4-2所示。

概率统计课件第二章

概率统计课件第二章

几种常用的离散型随机变量 1. (0-1)分布 分布(p28) 分布 只能取0、 两个值 两个值, 若X只能取 、1两个值,且 分布律为 只能取 P{X=k}=pk(1-p)1-k, k=0,1。 (0<p<1) = = - - = 。 则称X服从参数为 的 分布或两点分布。 则称 服从参数为p的0—1分布或两点分布。 服从参数为 分布或两点分布 即
某人射击的命中率为0.001,他独立射击 例3 某人射击的命中率为 ,他独立射击5000次, 次 试求其命中次数不少于2的概率 的概率。 试求其命中次数不少于 的概率。 表示5000次独立射击中命中的次数, 次独立射击中命中的次数, 解: 设X表示 表示 次独立射击中命中的次数 则X~b(5000, 0.001), ~ , 故 P{X≥2}=1- P{X=0}-P {X=1} ≥ = - = - = =0.9575.
k 3 C 2 C3 − k P{ X=k }= . k = 0,1,2 3 C5
对离散型随机变量来说, 对离散型随机变量来说,概率分布律可以完全 描述它的统计规律.换句话说,已知分布律, 描述它的统计规律.换句话说,已知分布律,就 可以求出各种概率. 可以求出各种概率.
P ( X ∈ (a, b)) =
4 掷一枚硬币观察正反面 试验结果为 掷一枚硬币观察正反面.试验结果为 试验结果为: 正面}, 反面}.试验的结果可以用 ω1={正面 ω2={反面 试验的结果可以用 正面 反面 变量X 表示. 变量 4 表示.
1, 当ω = ω1 X 4 = X 4 (ω) = 0, 当ω = ω2
随机变量实际上是定义在样本空间上的一个实函数, 随机变量实际上是定义在样本空间上的一个实函数, 它的取值依赖于样本点。 它的取值依赖于样本点。

概率论与数理统计第二章_PPT课件

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3,4,5
1.随机变量的定义
设E是一个随机试验,S是其样本空间.我们称样本空
间上的函数 X X e e S
为一个随机变量,如果对于任意的实数 x,集合
e : X e x X x
X (e)
e
都是随机事件.
随机变量的特点:
R
S
1). X的全部可能取值是互斥且完备的
2). X的部分可能取值描述随机事件
实例2 若随机变量 X 记为 “连续射击, 直至命 中时的射击次数”, 则 X 的可能值是:
1 , 2 , 3 , . 实例3 设某射手每次射击打中目标的概率是0.8, 现该射手射了30次,则随机变量 X 记为“击中目标 的次数”,则 X 的所有可能取值为:
0 ,1 ,2 ,3 , ,3 . 0
( 5 ) 对 于 随 机 变 量 , 我 们 常 常 关 心 的 是 它 的 取 值 .
( 6 )我 们 设 立 随 机 变 量 ,是 要 用 随 机 变 量 的 取 值 来 描 述 随 机 事 件 .
实例2 掷一个硬币, 观察出现的面 , 共有两个 结果: e1(反面朝 ), 上
e2 (正面朝 ), 上 若用 X 表示掷一个硬币出现正面的次数, 则有
1 ,2 ,3 , . 注意 X(e) 的取值是可列无穷个!
实例7 某公共汽车站每隔 5 分钟有一辆汽车通 过, 如果某人到达该车站的时刻是随机的, 则
X(e) 此人的等车,时间
是一个随机变量. 且 X(e) 的所有可 能取值为: [0,5].
实例8 设某射手对目标进行射击,如果我们以目标 中心为坐标原点,考查射击点的平面位置(坐标), 为了便于研究,我们引入两个变量X,Y,其中
若用 X 表示该家女孩子的个数时 , 则有

概率论第二章第四节

概率论第二章第四节

分布函数
密度函数
则称X为连续性随机变量,其中函数f (x)称为X的
概率密度函数, 简称概率密度.
连续型随机变量的分布函数一定是连续函数.
3
x
2. 密度函数的性质
用这两条性质判断 F( x) f (t)dt
是否为连续型随机
1
f (x) 0 ;
变量的密度函数
(非负性)
y
f (x)
2 f ( x)dx 1 ; (归一性)
0
3
2
1 2
kx2
3 0
2 x
1 4
x
2
4
3
9 2
k
1 4
,
令 9k 1 1 k 1.
24
6
9
(2)
x
求X的分布函数,F(x) f
0,
x0,
x xdx , 0 x 3
(t )dt
,
f
(
x)
206x,,2x
,
0 x3, 3 x4,
其他.
F ( x)
06
3xdx
x
x
(2 )d x ,
0
0,
o
x 0, 1 ex ,
x 0, 0,
x
x 0,
x 0.
18
(3) 指数分布的背景 电子元件的寿命; 生物的寿命; 电话的通话时间; ……
“寿命”服从指数分 布
指数分布广泛 应用于可靠性 理论和排队论
19
指数分布的重要性质 :“无记忆性”.
对于任意s, t 0 , 有 P{X s t X s} P{(X s t) ( X s)}
证明 Z X 的分布函数为

概率统计各章节总结(1)

概率统计各章节总结(1)

概率统计各章节总结(1)
概率统计各章节总结
概率统计是数学的一个分支,它研究随机事件的发生规律。

在实际生
活中,概率统计有着广泛的应用,如医学、金融、工程等领域。

以下
是对概率统计各章节的总结:
第一章:概率的基本概念
概率是描述随机事件发生的可能性的数值,它的取值范围在0到1之间。

而随机事件是指在实验和观察中,不确定性因素所引起的事件。

第二章:概率分布函数
概率分布函数是指离散或连续型随机变量取某个值或某个区间的概率。

常用的概率分布有二项分布、正态分布等。

第三章:随机变量与概率密度函数
随机变量是指随机事件的数值表示,概率密度函数是连续型随机变量
的概率分布函数。

它对应的图像为概率密度曲线。

第四章:多维随机变量及其概率分布
多维随机变量是指两个或两个以上的随机变量组成的随机变量,它们
的取值可以是一个向量。

多维随机变量的概率分布可用联合概率分布
来表示。

第五章:大数定律和中心极限定理
大数定律指的是随着试验次数的增加,样本均值趋近于总体均值。

中心极限定理是指,样本均值的分布在n趋近于无穷大时逐渐趋近于正态分布。

第六章:参数估计
参数估计是利用样本数据来推断总体参数的方法。

它分为点估计和区间估计两种方法。

第七章:假设检验
假设检验是对总体参数是否符合我们提出的假设进行检验。

它分为单侧检验和双侧检验。

综上所述,概率统计的各章节涵盖面广,从概率的基本概念到假设检验,均有重要的理论和方法。

在实际生活和科学研究中,概率统计的应用和意义不可忽视。

《概率论与数理统计》教学大纲

《概率论与数理统计》教学大纲

《概率论与数理统计》教学大纲教学目的概率论与数理统计是研究随机现象数量规律、统计规律的学科,在高等学校教学计划中是重要的基础理论课。

概率论与数理统计作为现代数学的重要组成部分,不仅理论严谨,而且应用极其广泛。

由于它的介入,改变了经济、金融和管理科学传统的研究方式,是经济、管理中数量分析的基础,是经济管理工作者不可缺少的有力工具。

通过本课程的教学,使学生初步掌握处理随机现象和抽样数据的基本理论和方法,为解决有关实际问题以及后继课程的学习打下良好的基础。

考虑到初学者往往对一些重要的概率统计概念的实质的领会感到困难,以及概率统计应用性很强的特点,在讲授本课程时,以介绍基本概念、基本理论和方法为主,尽量使用较少的数学知识,避免过于数学化的论证,但仍保持系统的严谨性。

在讲授内容的同时,应配备一定数量的习题,以培养学生的基本技能。

预备知识高等数学、线性代数等知识教材指定教材:【1】《概率论与数理统计》参考书目:【1】《概率论与数理统计学习指导与习题全解》教学基本内容第一章事件与概率第一节样本空间与随机事件第二节频率、古典概率及几何概率第三节概率的公理化定义与性质第四节条件概率与独立性第五节全概率公式与贝叶斯公式本章教学要求:1.了解随机现象、样本空间的概念。

理解随机事件的概念,掌握事件之间关系与运算。

2.了解频率稳定性的概念。

掌握古典概型及概率的计算方法。

掌握几何概率及其计算方法。

3.理解概率的公理化定义的必要性和三条基本性质。

掌握概率的五条性质,并熟练应用。

4.理解条件概率及事件独立性的概念,掌握用事件的独立性进行概率的计算。

理解伯努利概型,掌握独立重复试验中有关事件概率的计算方法。

5.会熟练运用概率的乘法公式、全概率公式及贝叶斯公式进行事件概率的计算。

第二章随机变量及其分布第一节随机变量及其分布函数第二节散型随机变量及其分布第三节连续性随机变量及其分布第四节随机变量函数的分布本章教学要求:1.了解随机变量的概念,理解分布函数的概念和性质。

概率论与数理统计 第四节 二维正态分布

概率论与数理统计  第四节 二维正态分布
其中为常数且exdx定义315若二维随机变量xy具有概率密度其中均为常数二维正态分布的密度函数图形如右图关于二维正态分布需掌握如下结论
第四节 一维正态分布
二维正态分布
( x )2 2 2
1 e 若 X f ( x) 2
( x )
其中 , 为常数,且 0 ,则称 X 服从参数
f X ( x ) fY ( y )
所以,X与Y相互独立。
例(p173) 设二维随机向量( X , Y ) N (1, 0, 3 , 4 , 0.5),
2 2
X Y 令 Z = + , EZ,DZ以及 XZ . 求 3 2
解 EX 1, DX 32 , EY 0, DY 42 , XY 0.5 X Y 1 1 1 EZ E ( ) EX EY 3 2 3 2 3
Cov( X ,Y ) XY DXDY 0.5 3 4 6
X Y X Y X Y DZ D( ) D( ) D( ) 2Cov( , ) 3 2 3 2 3 2 1 1 1 DX DY Cov( X,Y ) 3 9 4 3
X Y X Y Cov( X , Z ) Cov( X , ) Cov( X , ) Cov( X , ) 3 2 3 2 1 1 DX Cov( X , Y ) 0 3 2
( x 1 )2 1 exp 2 2 1 2 1
2 即 X N ( 1 , 1 ).
泊松积分

e
x2
dx
同理可求得关于Y的边缘密度函数为
fY ( y )


f ( x, y )dx
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µ 当 = 0,σ =1,时称X服从标准 正态分布 记为 ~ N(0,1)。 , X
其概率密 度和 分布函 分别用 (x),Φ(x)表示,即 数 ϕ 有
1 ϕ(x) = e 2π
x2 − 2
,
1 x Φ(x) = ∫−∞ e 2π
x > 0, x ≤ 0.
于 P{X >1000} = ∫ 是
+∞
1000
f (x)dx = e−1
各元件的寿命是否超过1000小时是独立的,因此 3个元件使用1000小时都未损坏的概率为 e−3 ,从 而至少有一个已损坏的概率为 1− e−3 .
正态分布
− 1 f (x) = e 2πσ ( x−µ)2 2σ 2
轴上的函数f(x),满足条件
1. f ( x ) ≥ 0, 2.


−∞
f ( x )dx = 1,
对于任意的 a, b( a ≤ b ), a也可为 − ∞, b也可为∞, 有
3. P { a ≤ X ≤ b} =

b
a
f ( x )dx ,
则称X是连续型随机变量, 称为X的 则称 是连续型随机变量,( x ) 称为 的概率密度函 f 简称概率密度. 数,简称概率密度.

b
a
f ( x)dx
连续型随机变量等价定义
定义 对于随机 变量X的分布函 F(x), 如果存在 数 非
负函数f (x),使对于任 意实数有
F ( x) = P{X ≤ x} = ∫ f ( t ) dt
x −∞
则X称为连续型随机变量,其中函数f ( x)称 为X的概率密度函数,简称概率密度 .
注意 对于任意可能值 a ,连续型随机变量取 a 连续型随机变量取 的概率等于零.即 的概率等于零 即 P{ X = a} = 0.
设连续型随机变量X概率密度为
满足连续型随机变量 的两个最基本性质
, −∞< x < +∞
其中µ,σ (σ > 0)为常数, 则称X服从参数为µ,σ的正态 分布, 记为X ~ N(µ,σ 2 ).
显然f (x) ≥ 0,下面来证明 ∫
+∞ -∞
f (x)dx =1

x−µ
σ
= t, 得

+∞ −∞
1 e 2πσ
(6) 当固定 σ , 改变 µ 的大小时 , f ( x ) 图形的形状不变 , 只是沿 着 x 轴作平移变换 ;
(7 ) 当固定 µ, 改变 σ 的大小时 , f ( x ) 图形的对称轴 不变 , 而形状在改变 , σ 越小,图形越高越瘦 , σ越大, 图形越矮越胖 .
正态分布的应用与背景 正态分布是最常见最重要的一种分布,例如 正态分布是最常见最重要的一种分布 例如 测量误差, 人的生理特征尺寸如身高、 测量误差 人的生理特征尺寸如身高、体重等 ; 正常情况下生产的产品尺寸:直径、长度、 正常情况下生产的产品尺寸 直径、长度、重量 直径 高度等都近似服从正态分布. 高度等都近似服从正态分布
事实上,若 事实上 若X ~ U(a, b),则对于满足 ,
a ≤ c < d ≤ b 的c,d, 总有
P{c ≤ X ≤ d} = ∫ f ( x)dx = ∫
c d
d c
1 d −c dx = b−a b−a
X的分布函数为
0, x − a F( x) = , b − a 1 , x<a a ≤ x <b x ≥b
2.4 连续型随机变量及其概率密度
1.连续型随机变量的概念 2.三种重要的连续型随机变量 3.小结
1.连续型随机变量的概念
(1) 定义的引出(样本频率直方图) 定义的引出(样本频率直方图)
设统计量X属于某一区间内的值,取均匀分布的 设统计量 属于某一区间内的值, 属于某一区间内的值 n个值 x1=a, x2, x3, x4,… ,xn=b,以这 个值为中 个值: 以这n个值为中 个值 以这 概 率 小 形高= 矩 小 形宽 矩 度 划分出n个等长的小区间 个等长的小区间. 点,划分出 个等长的小区间

( x−µ)2 2σ 2
1 dx = 2π ∫
t2 +∞ − 2 −∞
e
dt
利用


+∞
0
π e dx = ,有 2
− x2
t2 +∞ − 2 −∞
e
dt = 2π
( x−µ)2 2σ 2
于是
+∞ − 1 ∫−∞ e 2πσ
dx =1
x − 1 X的分布函数为 F(x) = ∫−∞ e 2πσ
(t −µ)2 2σ 2
F(x)相 的 形 应 图 为
均匀分布常见于下列情形: 均匀分布常见于下列情形: 如在数值计算中, 如在数值计算中,由于四舍五 入,小数 点后某一位小数引入的误差, 点后某一位小数引入的误差,例如对小数点 入时, 后第一位进行四舍五 入时,那么一般认为误 差服从( 差服从(-0.5, 0.5)上的均匀分布。 )上的均匀分布。 如公交系统中乘客随机乘车的等车时间. 如公交系统中乘客随机乘车的等车时间.
问题2 问题2:概率为零的事件一定是不可能事件 吗? P{X=a}=0 而 {X=a} 并非不可能事件 并非不可能事件. 可见, P(A)=0, 不能推出 A = φ 可见, 由 类似可知, 类似可知, 由P(B)=1, 不能推出 B= Ω
例1
设连续型随机变量X具有概率密度
kx +1, f ( x) = 0 , 0 ≤ x ≤ 2, 其 . 他
1− e−λx , F(x) = 0, x > 0, 其他 .
指数分布的概率密度及分布函数分别如图所示
指数分布在可靠性理论中描绘设备工作的可靠时 间. 有些系统的寿命分布也可用指数分布来近似 有些系统的寿命分布也可用指数分布来近似, 当 近似 电子产品的失效是偶然失效时,其寿命服从指数分布 其寿命服从指数分布. 电子产品的失效是偶然失效时 其寿命服从指数分布 在排队论中它被广泛地用于描绘等待时间,如电话 在排队论中它被广泛地用于描绘等待时间 如电话 通话时间、各种随机服务系统的服务时间、 通话时间、各种随机服务系统的服务时间、等待时间 等.
这是因为
P( X = a) = lim P(a ≤ X ≤ a +∆x)
由此可得
= lim ∫
∆x→0 a+∆x
∆x→0 a
f ( x)dx = 0
P{a ≤ X ≤ b} = P{a < X ≤ b} = P{a ≤ X < b} = P{a < X < b}.
连续型随机变量取值落在某一 区间的概率与区间的开闭无关
a b
(3) 对 f(x)的进一步理解 3 的进一步理解 的连续点, 若x是 f(x)的连续点,则: x+∆x 是 的连续点 P( x < X ≤ x + ∆x) ∫x f (t)dt lim = lim ∆x→0 ∆x→0 ∆x ∆x =f(x) 这一点的值, 故 X的密度 f(x) 在 x 这一点的值,恰好是 的密度 X落在区间 ( x, x + ∆x] 落在区间 上的概率与区间长度 ∆x 之比的极限. 这里,如果把概率理解为质量, 之比的极限 这里,如果把概率理解为质量, f (x)相当于线密度 相当于线密度. 相当于线密度
概率密度函数的性质
1) 2)


f ( x) ≥ 0
−∞
f ( x)dx = 1
这两条性质是判定一 个函数 f(x)是否为某 是否为某 个随机变量X的概率 个随机变量 的概率 密度函数的充要条件. 密度函数的充要条件
f (x)
1
o
S
a


b
x
3) X落入区间 落入区间[a,b]内的概率 内的概率= 落入区间 内的概率
事实上,若不计高阶无穷小, 事实上,若不计高阶无穷小,有:
P{ x < X ≤ x + ∆x} ≈ f ( x)∆x
它表示随机变量 X 取值于 ( x, x + ∆x] 的 概率近似等于 f ( x)∆x. 在连续型r.v理论中所起的作用与 f ( x)∆x 在连续型 理论中所起的作用与 在离散型 理论中所起的 P{ X = xk } = pk 在离散型r.v理论中所起的 作用相类似. 作用相类似
(1)确 常 k 定 数
(2)求 分 函 F(x) X的 布 数
(3)求 3 < X ≤ 5 P 2 2
{
}
解 (1) 由 −∞ f (x)dx =1, 得∫0 (kx +1)dx =1 ∫
解得k = −1/ 2
+∞
2
(2) X的 布 数 分 函 为
0, 1 x F ( x) = ∫ f ( t ) dt = − x2 + x, −∞ 4 1, x <0 0≤ x <2 x≥2
关于连续随机变量 的分布函数和概率密度函 关于连续随机变量X的分布函数和概率密度函 连续随机变量 数的性质: 数的性质:
1
0
F( x) = P{ X ≤ x} = ∫
x
−∞
f (t ) d t
20 若 f ( x) 在点 x 处连续 有 F′( x) = f ( x) ,
30
P{a < X ≤ b} = P{a ≤ X ≤ b} = P{a ≤ X ≤ b} = P{a < X < b} = ∫ f ( x)dx =F(b) − F(a),
易 f (x) ≥ 0,且∫ f ( x)dx =1 知
−∞ +∞
意义
在区间 (a , b ) 上服从均匀分布的随机 变量 X ,
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