第八章扩展的单方程计量经济学模型.doc

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计量经济学第八章联立方程模型

一般来说，如果我们能够用经济理论或额外信息为联立方程组施加约束条件，则可以消除识别问题。这些约束条件可以采取各种形式，但最常用的是所谓的“零约束”，即规定某些结构参数为0，也就是说，某些内生变量和外生变量不出现在某些方程之中。
在上面的例3中，共有4个变量，第一个方程中没有Rt，第二个方程中没有Yt，因而每个方程各有一个零约束。正是由于这个零约束，使得它们有别于用任意λ 和μ 形成的线性组合方程，具有独一无二的形式，因而是可识别的。
则形成的线性组合方程为：
Qt = 0 1Pt 2Yt 3Rt vt
此线性组合方程与需求函数和供给函数具有不同的统计形式（包含的外生变量不相同），所以需求函数和供给函数都是可以识别的。
从上面的几例可知，模型中存在的识别问题是可以消除的。我们在原模型两方程中添加不同的解释变量，就使得两个方程都从不可识别变为可识别。
2.恰好识别和过度识别
可识别方程可分成恰好识别（ just-identified 或 exactly identified）和过度识别（over-identified）两类。如果模型中约束条件所提供的信息对于识别某个方程刚好够用，则该方程是恰好识别的，如果约束条件所提供的信息对于识别某个方程不但够用，而且有余，则该方程是过度识别的。
Qt =0 1Pt u 2t

第八章：多元线性回归模型-精选文档

§3.2 多元线性回归模型的估计
一、普通最小二乘估计
*二、最大或然估计(Maximum Likelihood) *三、矩估计（Moment Method)
四、参数估计量的性质
* 五、样本容量问题
六、估计实例
说明
（注：参数有两类：结构参数和分布参数，分布参数是指随机误差项的均值和方差）估计方法： 3大类方法：OLS、ML或者MM – – 在经典模型中多应用OLS 在非经典模型中多应用ML或者MM
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y X X X i 0 1 1 i 2 2 i ki ki

ˆ ˆ ˆ ˆ X X X e 其随机表示式: Y i 0 1 1 i 2 2 i ki ki i
ei称为残差或剩余项(residuals)，可看成是总体回归模型中随机扰动项i的近似替代。

Hale Waihona Puke Baidu （注意和一元线性回归模型的基本假定相比较）
假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间不存在完全共线性（即无多重共线性，或解释变量之间不完全线性相关）(注：这一假设只有在多元线性回归模型的基本假定中才有，而在一元线性回归模型中没有，为什么？）。
二、多元线性回归模型的基本假定
假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。
如果X是非随机机的（即为固定值），则该假设自动满足。因为一个固定值与一个随机变量之间当然不相关。

9.1模型类型选择详解

传统的计量经济学教科书
• 翻开任何一本国内外计量经济学教科书，都是以模型估计和检验作为核心内容，甚至是全部内容。也就是说，计量经济学课程所讲授的，并不是计量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。
经济学研究观察抽象样本采集检验发现模型估计模型检验模型应用计量经济学模型研究模型设定
i 1
n
求解即得到需求函数模型。
⑵ 从间接效用函数到需求函数 • 间接效用函数为：
V v( p1 , p2 ,, pn , I )
• 利用公式
V qi pi
V I
i 1,2,, n
• 可以得到所求的使效用达到最大的商品需求函数。
（3）线性支出系统需求函数模型 • Klein、Rubin 1947年直接效用函数
§9.1 计量经济学应用模型类型设定
一、问题的提出二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性
一、问题的提出
1、计量经济学模型类型
• 参数模型和非参数模型
• 单方程模型和联立方程模型 • 截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型 • 在截面数据单方程参数模型中，还包括经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、持续时间数据（Duration Data）模型等多种类型

单方程计量经济学模型经典单方程计量经济学模型

简单线性需求函数——不可能包罗万象地引入全部影响变量
• 我们以最简单的线性需求函数为例进行分析。 • Qd=b0+b1X1 • 理论分析和实践经验表明，某种商品需求量不仅趋近于价格，而且趋近于替代商品的价格X2，消费者收入X3和消费者偏好X4等等。将所有对需求量有影响的个变量引入方程： • Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4++bkXk • 即使如此也还可能有其他次要因素影响需求量，譬如社会风尚，心理变化甚至天气等等。总之，不可能巨细无遗地全部都引入。
• 概念：
在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。
相应的函数：
E (Y | X i ) f ( X i )
称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。
例2.1中，个别家庭的消Βιβλιοθήκη Baidu支出为：
(*) 即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和: （1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分。（2）其他随机或非确定性（nonsystematic)部分i。

计量经济学第八章完整课件

因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。
表示前几期值的变量称为滞后变量。如：消费函数
通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响：
Ct=0+1Yt+2Yt-1+3Yt-2+t Yt-1，Yt-2为滞后变量。
• 产生滞后效应的原因
1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。
如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量；
但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrument variables）。
1、工具变量的选取
工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
选择为工具变量的变量必须满足以下条件：
（1）与所替代的随机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相关；（3）与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
2、工具变量的应用
以一元回归模型的离差形式为例说明如下： yi 1xi i
用OLS估计模型，相当于用xi去乘模型两边、对i求和、再略去xii项后得到正规方程：
Cov( X 2i, i ) E(x2i i ) 0 Cov( X 2i, is ) E(x2i is ) 0

《计量经济学》第8章数据

《计量经济学》各章数据

第8章滞后变量模型

例8.2.1 已知某地区制造业部门1955-1974年期间的资本存量y 和销售额x 的统计资料如表8.2.1(单位：百万元)。

表8.2.1 某地区制造业部门资本存量和销售额资料

设定有限分布滞后模型为

t t t t t t u x b x b x b x b a y +++++=---3322110

运用经验加权法，选择下列三组权数：递减滞后、A 型滞后、不变滞后

①81,41,21,

1；②41,32,21,41；③4

1,41,41,41 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。

例8.2.2 表8.2.3给出了某企业产品1988-2007年的产量y 和销售量x 的资料。试利用分布滞后模型建立产量关于销售量的回归模型。

表8.2.3 某企业产品1988-2007年产量和销售量资料

例8.3.1 表8.3.1给出了1994-2005年某地区居民消费y 与可支配收入x 的调查数据。假定本期消费不仅与本期收入有关，而且与以前各期收入有关，此时消费函数模型有如下形式

t t t t t u x b x b x b a y +++++=-- 22110

其中，t y 与t x 分别代表第t 期的消费和收入。假定随机项t u 满足全部经典假定，试用库伊克模型估计这一消费模型。

表8.3.1 某地区居民消费与收入调查数据

8.5 案例分析

表8.5.1给出了某地区消费总额y(亿元)和货币收入总额x(亿元)的年度资料，试分析消费同收入的关系。

表8.5.1 某地区消费总额和货币收入总额年度资料

《李子奈计量经济学》PPT课件

⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；
⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；
⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
精选课件ppt
12
⑷ 对于应用模型，Baidu Nhomakorabea点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；
⑸ 必须十分重视综合练习；
⑸ 估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
精选课件ppt
28
• 经典计量经济学在应用方面的特征是：
⑴ 应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳；
⑵ 应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；
⑶ 应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
《计量经济学》(第二版） Econometrics 电子教案
第一章绪论
• 关于绪论 • 课程教学大纲 • 计量经济学 • 经典计量经济学模型的建模步骤 • 计量经济学模型的应用
精选课件ppt
2
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一
个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。

计量经济学课件8扩展的单方程计量经济学模型

Probability F-statistic 5.091499 0.023282 Log likelihood ratio 9.833988 0.007321
3.80（1%显著性水平）＜5.09＜6.70（5%显著性水平），在 0.023的显著性水平下拒绝H0。
也可以引入虚变量，建立一个统一的模型(Gujarati方法) yt=0+1Dt+0xt+1Dt xt+μt
save 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 0.36 0.21 0.08 0.2 0.1 0.12 0.41 0.5 0.43 0.59 0.9 0.95 0.82 1.04 1.53 1.94 1.99 income 8.8 9.4 10 10.6 11 11.9 13.5 14.3 15.5 16.7 17.7 18.6 19.7 21.1 22.8 25.2
Y1 0.2659 0.0471 X 1 Y2 17502 01505 X 2 . .
D=1,1≤t≤n0 ; D=0, n0<t≤n
(1964 1972)
ˆ Y 1.7502 0.1505X 1.4843D 0.1034 DX ) 可以看出CHOW方 ( 法和Gujarati方法

第八章宏观计量经济学模型

一、内容提要

宏观经济模型在宏观总量水平上把握和反映经济运行的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系。可用来进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本章主要讨论了宏观计量经济模型的设定理论，并对中西方宏观计量经济模型进行了综述。

本章学习的一个重点是宏观计量经济模型的设定理论。首先是宏观经济模型的分类，可以按建模方法分类，分为计量经济学模型、投入产出模型、优化模型、经济控制论模型、系统动力学模型等；可以按建模目的分类，分为预测模型、决策模型、专门模型；可以建模范围分类，分为国家模型、地区模型、国家间模型等；可以按时间长度分类，分为季度模型、年度模型和中长期模型等。其次讨论传统宏观计量经济模型的设定问题，包括基本设定理论与模型设定方法，前者涉及到从经济理论的提出，到模型的估计与检验等方面的问题；后者主要讨论了从简单到复杂以及从一般到简单的两类建模方法。再次，从宏观经济环境、宏观经济决策方式、经济核算体系三个方面讨论了影响宏观计量经济模型设定的主要因素。最后讨论了模型的外生性程度的决定、分解性程度的决定以及建模的工作程序。

本章学习的另一个重点是对中西方宏观经济模型的综述。对西方国家的经济模型的发展历程、建立模型的经济理论、模型的规模、特征等方面进行了综述后，着重介绍了美国的一个小型宏观模型——Klein战争间模型与一个中型模型——Klein-Goldberger模型。对中国宏观计量经济模型主要讲述了发展历程与基本特征，并以两个中国不同时期的宏观计量模型为例，描述了模型的总体结构、主要模块的设立以及主要方程的建立及其特征。

计量经济学(内蒙古大学) 第八章经典单方程计量经济学模型：专门问题(滞后变量模型)

经世致用管人悟道
10
内蒙古大学经济管理学院
一、分布滞后模型的概念及相关问题
⑵ 技术上的原因
产品的生产周期有长有短，但都需要一定的周期，例如我国目前正在调整产业结构，但建设和调整都需要一定的时间。又有，农产品生产周期为一年，在市场经济条件下，农产品的本期供应量取决于前期或者前若干期市场价格的影响。这样，农产品供应量与价格之间出现滞后效应。
在经济活动中，某一个经济变量的影响不仅取决于同期各种因素，而且也取决于过去时期的各种因素，有时还受自身过去值的影响。例如，居民现期消费水平，不仅受本期居民收入影响，同时受到前几个时期居民收入的影响。
把这些过去时期的变量，称作滞后变量，把那些包括滞后变量作为解释变量的模型称作滞后解释变量模型。
经世致用管人悟道
4
内蒙古大学经济管理学院
一、分布滞后模型的概念及相关问题
把滞后变量引入模型中一般可以分为两大类：
一类是分布滞后模型，一般称为外生滞后模型，因为模型中的滞后值是外生变量的滞后。另一类是内生滞后模型，模型中的滞后项是来源于内生变量，也就是一般意义下的被解释变量，这类问题是时间序列中的AR模型，称为自回归模型。
（ 1）
另外一种是无限分布滞后模型，就是没有规定最大滞后长度。
Yt 0 X t 1 X t 1 ut
（ 2）

第八章面板数据模型计量经济学(陶长琪)

U ~ N (0， 2IT )
二、混合回归模型参数估计混合回归模型与一般的回归模型无本质区别，只要模型满足假设 1 ~6，可用OLS法估计参数，且估计
量是线性、无偏、有效和一致的。
Bˆ =(Z Z )1 Z Y
若将假设3的同方差弱化为存在异方差，即
2 1
IT
0
0
0
0
2 2
IT
0
0
L 0
L
0
Y混合Y2回归U模型U2
Z
eT
X
2
从截面上看，不同Y个MN 体之间不存UM在N 显著性差异eT。L
X
N
混合回归模型N的T模1型形式为NT 1 NT (K 1)
B
(K 1) 1
Yi eT Xi Ui (i 1，2，L ，N )
Y1 eT X1 U1 Yi ieT Xii Ui i 1，2，L ，N
某一变量关i于1横,2,L截,面N 和时间两个维度的数据
，记为xit ，其中
，表t 示1N, 2个,L不T
同的对象（如
国家、省、县、行业、企业、个人）,
，表示T个观测期。
• 平衡面板数据
• 非平衡面板数据
• 扩展的面板模型
1. 伪面板模型：
如果按照某种属性(例如，年龄、职业和身份等)将各期调查对象分成不同的群；对于各个观测期，选择各群内观测数据的均值(中位数或分位数)，即可构造以群为‘个体’单位的面板数据。我们把这种以群为个体而构造的人工面板数据为伪面板数据(Pseudo Panel Data)。

计量经济学第八章非平稳经济变量分析

第八章非平稳经济变量分析
第一节非平稳时间序列与虚假回归
2015年6月26日星期五
一、单整性 1.定义：若一个非平稳时间序列 x t 必须经过 d 次差分之后才能变换成一个平稳的、可逆的ARMA时间序列，则称xt具有d阶单整性，用xt～I(d)表示。 2.单位根检验对于I(d) 序列xt，可以表示为 Φ(L)(1-L)dxt=Θ(L)ut 因为xt含有d个单位根，所以常把时间序列非平稳性的检验称为单位根检验。
第八章非平稳经济变量分析
第三节经济变量的协整性
2015年6月26日星期五
一、均衡概念均衡是指一种状态，当一个经济系统达到均衡状态时将不存在破坏均衡的内在机制。若两个变量xt，yt永远处于均衡状态，则偏差为零。当系统偏离均衡点时，平均来说，系统将在下一期移向均衡点。比如我国宏观消费与国民收入就存在着这种均衡关系。
xt ~ I (d b)，则称变量x1t , x2t , x Nt 存在阶数为 ( d , b) 的协整关系。用 xt ~ CI (d , b)表示。称协整向量。的
元素称为协整参数。
第八章非平稳经济变量分析
第三节经济变量的协整性
2015年6月26日星期五
三、协整性检验
协整检验的步骤： 1.首先进行协整回归。 ˆ x ˆ x u ˆ， ˆ ˆt , 其中 x1t 2 2t N Nt 2 ， N 是OLS估计量。 2.对ut 进行非平稳性检验。 H 0 : ut 非平稳( x1t , , x Nt 不存在协整关系 )； H1 : ut 平稳( x1t , , x Nt 存在协整关系 ). 用于检验ut 平稳性的三个回归式为： ˆt u ˆt 1 i u ˆt i i u

第八章_传统计量经济学方法论

4
出现设定误差的后果
1，漏掉了重要变量，假设真实的模型是： y=β1x1+ β2 x2+μ 而我们建立的模型是： y=β1 x1+μ 即漏掉了一个变量根据最小二乘法， β1 hat=Σ x1 y/ Σ x1 2 ＝ Σ x1 （β1x1+ β2 x2+μ ）/ Σ x1 2
5
＝ β1+ β2 Σ x1 x2 /Σ x1 2 +Σ x1 μ / Σ x1 2 E(β1 hat)= β1+ β2 Σ x1 x2 /Σ x1 2 因为E( x1 μ )=0 所以参数的估计不是无偏的。
11
方程2中的误差项与解释变量不再是不相关的。 Cov(xi zi)=E[ (zi –E(zi) ] [xi –E(xi )] =E(μi - β w i ) (w i ) = - β σ2 w 因此破坏了古典回归的假设前提。
12
百度文库设定误差的检验
一，判断是否出现无关紧要的变量最简单的办法是使用t检验来判断某一变量是否应该被包含进来；如果怀疑两个或以上的变量，则使用F检验，如对于x3 x5 检验H0: β3 = β5 =0 但是切勿反复使用t 和F检验
2
设定偏误
• 当人们估计了一个模型后，会利用我们前面讲过的方法去进行判断，是否存在自相关、异方差问题，如果排除或解决了这些问题，估计的结果依旧存在问题，如无法通过t 检验或F检验，参数估计的符号与先验不符，决定系数偏低等。这时人们会考虑模型是否出现了设定误差

(NEW)李子奈《计量经济学》(第3版)课后习题详解

目　录

第1章　绪　论

第2章　经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

第3章　经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

第4章　经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

第5章　经典单方程计量经济学模型：专门问题

第6章　联立方程计量经济学模型：

理论与方法

第7章　扩展的单方程计量经济学模型

第8章　时间序列计量经济学模型

第9章　计量经济学应用模型

第1章　绪　论

1什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

答：（1）计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济理论、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

（2）计量经济学方法通过建立随机的数学方程来描述经济活动，并通过对模型中参数的估计来揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，是对经济理论赋予经验内容；而一般经济数学方法是以确定性的数学方程来描述经济活动，揭示的是经济活动中各个因素之间的理论关系。

2计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？

答：（1）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用计量经济学。任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

计量经济学第八章

为时序模型带来了重要的发展
2
第一节分布滞后模型
几何分布滞后模型多项式分布滞后模型自回归分布滞后模型
3
基本概念
分布滞后模型 yt 0 xt 1xt1 p xt p t
t p 1, p 2,, n
如果p是有限数，称为有限分布滞后模型如果p是无限数，称为无限分布滞后模型
k N
即将每个参数用一个多项式表示
10
多项式分布滞后模型（续2）
模型的估计
(3)式可改写为
yt 0 z0t 1z1t q zqt t
4
其中 z jt
p i0
i p
j
xt i
j 0,1,, q
4
基本概念（续）
分布滞后模型的两个问题
由于存在滞后值，则要损失若干个自由度
如果滞后时期长，而样本较小，自由度损失就较大，有时甚至无法进行估计
通常一个变量的滞后变量之间共线性问题严重，影响估计量的精度
解决方法
对系数施加约束条件，减少待估参数的数目
5
几何分布滞后模型
几何分布滞后模型
优点
减少了待估参数，因此减小了多重共线性的程度方程的变换并没有改变干扰项的形式，没有引入
自相关问题，可用OLS直接估计变换后的方程