计量经济学研究问题的步骤(课堂PPT)
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量之间是否呈现出大致的线性关系 • 如果二者呈现出非线性关系，经验的做法有： • 1）观察lnX与lnY的散点图
（双对数线性模型） • 2）观察lnX与Y 或 x与lnY的散点图
（半对数线性模型） 思考： 上述几种模型中参数的不同含义？
11
LFPR
城市劳动力参与率与城市 失业率回归分析
67 66.5
？经济形势会影响人们进入劳动力市场的决
定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作 意愿产生影响？
3
第一步：理论或假说的陈述
“两个起点”——理论起点和现实起点
受挫工人假说（discouraged-worker
hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较 高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退 出劳动力市场
思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于 模型的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑 问呢？
14
第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合 理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、 相互之间的关系是否合理 2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优 度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t 检验）、方程的显著性检验（F检验）等
首先，根据经济理论分析所研究的经济现 象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联 系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要 因素作为自变量，非主要因素归入随机项；
其次，按照它们之间的行为关系，选择适 当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一 组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示
2
二、应用计量经济方法的步骤
9
第四步：确定模型的数学形式，拟定待 估参数的理论期望值
确定模型数学形式的方法：
一是借鉴已有研究成果；
二是根据样本数据做出解释变量与被解释变 量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数 关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟（优选法）， 选择模拟结果最好的形式
10
XY散点图的思考 • XY散点图常用于判断解释变量与被解释变
4 、模型预测检验。
预测检验通常是采用一些预测误差指标的 计算来测定其误差程度
如常见的有相对误差率、绝对均差MAE、均 方误差MSE等
17
计量模型结果一般表示：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
t = (11.103) (-2.398) R2 = 0.785 R2 =0.794 D.W = 1.736 F = 243.117
15
经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)= －2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)
+0.8ln(其它商品价格)
16
3、计量经济学检验。
检验模型的计量经济学性质，主要有随机 误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释 变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤 一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是定 量分析（quantitative analysis）经济现象中 各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
1
建模基本思想：
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
13
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
从以上模型结果可以得到如此结论：如果 失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参 与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效 应占主导力量
一指标按时间先后顺序排列的统计数据
截面数据（cross-sectional data）指同一
指标发生在同一时间截面上的调查数据
面板数据（panel data）是对多个总体在两
个或两个以上时期进行观测得到的数据
7
2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性
3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、
18
第七步：计量经济模型的应用
结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论
19
计量经济学应用软件介绍
EViews （Econometric Views） 是目前世界上最流行的计量经济学软件之 一，其操作简单，菜单丰富，较适合同学们 快速掌握计量分析方法
20
EViews常用命令简介 如何进入EViews
经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）
5
怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。
6
第三步：收集样本数据
1、几类常用的样本数据
时间序列数据（time-series data）是指同
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴 等上获得
8
表1：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）
年份 1980 1981 …… 1995 1996
LFPR(%) 63.8 63.9 …… 66.6 66.8
UR(%) 7.1 7.6 …… 5.6 5.4
资料来源:Economic Report of the President,1997
66 65.5
65 64.5
64 63.5
0
5
10
UR
系列1 15
Hale Waihona Puke Baidu设定计量模型为： LPFR = α + βUR + μ
12
第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
增加工人假说（added-worker hypothesis）：
当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场 的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场
4
第二步：确定模型所包含的变量 “果”（所研究问题）：被解释变量或称因
变量（dependent variable）
“因”（影响因素）：解释变量
（explanatory variable）或称自变量 （ independent variable ）
（双对数线性模型） • 2）观察lnX与Y 或 x与lnY的散点图
（半对数线性模型） 思考： 上述几种模型中参数的不同含义？
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LFPR
城市劳动力参与率与城市 失业率回归分析
67 66.5
？经济形势会影响人们进入劳动力市场的决
定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作 意愿产生影响？
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第一步：理论或假说的陈述
“两个起点”——理论起点和现实起点
受挫工人假说（discouraged-worker
hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较 高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退 出劳动力市场
思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于 模型的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑 问呢？
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第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合 理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、 相互之间的关系是否合理 2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优 度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t 检验）、方程的显著性检验（F检验）等
首先，根据经济理论分析所研究的经济现 象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联 系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要 因素作为自变量，非主要因素归入随机项；
其次，按照它们之间的行为关系，选择适 当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一 组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示
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二、应用计量经济方法的步骤
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第四步：确定模型的数学形式，拟定待 估参数的理论期望值
确定模型数学形式的方法：
一是借鉴已有研究成果；
二是根据样本数据做出解释变量与被解释变 量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数 关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟（优选法）， 选择模拟结果最好的形式
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XY散点图的思考 • XY散点图常用于判断解释变量与被解释变
4 、模型预测检验。
预测检验通常是采用一些预测误差指标的 计算来测定其误差程度
如常见的有相对误差率、绝对均差MAE、均 方误差MSE等
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计量模型结果一般表示：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
t = (11.103) (-2.398) R2 = 0.785 R2 =0.794 D.W = 1.736 F = 243.117
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经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)= －2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)
+0.8ln(其它商品价格)
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3、计量经济学检验。
检验模型的计量经济学性质，主要有随机 误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释 变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤 一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是定 量分析（quantitative analysis）经济现象中 各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
1
建模基本思想：
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
13
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
从以上模型结果可以得到如此结论：如果 失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参 与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效 应占主导力量
一指标按时间先后顺序排列的统计数据
截面数据（cross-sectional data）指同一
指标发生在同一时间截面上的调查数据
面板数据（panel data）是对多个总体在两
个或两个以上时期进行观测得到的数据
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2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性
3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、
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第七步：计量经济模型的应用
结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论
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计量经济学应用软件介绍
EViews （Econometric Views） 是目前世界上最流行的计量经济学软件之 一，其操作简单，菜单丰富，较适合同学们 快速掌握计量分析方法
20
EViews常用命令简介 如何进入EViews
经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）
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怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。
6
第三步：收集样本数据
1、几类常用的样本数据
时间序列数据（time-series data）是指同
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴 等上获得
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表1：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）
年份 1980 1981 …… 1995 1996
LFPR(%) 63.8 63.9 …… 66.6 66.8
UR(%) 7.1 7.6 …… 5.6 5.4
资料来源:Economic Report of the President,1997
66 65.5
65 64.5
64 63.5
0
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UR
系列1 15
Hale Waihona Puke Baidu设定计量模型为： LPFR = α + βUR + μ
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第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
增加工人假说（added-worker hypothesis）：
当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场 的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场
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第二步：确定模型所包含的变量 “果”（所研究问题）：被解释变量或称因
变量（dependent variable）
“因”（影响因素）：解释变量
（explanatory variable）或称自变量 （ independent variable ）