计量经济学研究问题的步骤(课堂PPT)
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计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
计量经济学课件很详细共99页
计量经济学课件很详细
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
2024版计量经济学(很好用的完整)ppt课件
贝叶斯计量经济学的定义
基于贝叶斯定理和概率分布理论进行计量分析的经济学分支。
贝叶斯先验分布的设定
根据历史数据、专家经验等因素设定参数的先验分布，作为后续推 断的基础。
贝叶斯计量模型的估计方法
包括马尔科夫链蒙特卡罗方法、变分贝叶斯方法等，用于估计模型 参数和进行统计推断。
机器学习在计量经济学中应用
机器学习算法在计量经济学中的应用场景
广义线性模型介绍
1
定义
广义线性模型是一类用于回归分析的统计 模型，它扩展了线性模型的框架，允许响 应变量遵循非正态分布，并且可以通过一 个链接函数与解释变量建立线性关系。
2
组成
广义线性模型由三部分组成——随机成分、 系统成分和链接函数。随机成分指定响应 变量的分布类型和参数，系统成分描述解 释变量与响应变量之间的线性关系，链接 函数则将随机成分和系统成分连接起来。
06
计量经济学软件应用
EViews软件介绍及操作指南
01
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量 经济学软件，广泛应用于数据 分析、模型估计和预测等领域。
02
数据导入与预处理
介绍如何在EViews中导入数据、 进行数据清洗和预处理等操作。
03
模型估计与检验
详细讲解EViews中线性回归模 型、时间序列模型等模型的估 计方法，以及模型的检验和诊 断。
THANKS
包括变量选择、模型诊断、预测等。
监督学习在计量经济学中的应用
通过训练数据集学习模型，然后利用测试数据集评估模型性能。
非监督学习在计量经济学中的应用
通过聚类、降维等技术发现数据中的潜在结构和模式。
深度学习在计量经济学中的应用
计量经济学(共33张PPT)
假定3>2，其几何意义：
问题：
虚拟变量为何只选“0”, ‘1“，选择0，1，2 等 可以吗
同一种属性，两个变量能够表示几种状态？ 思考，如果在模型中引入季节效应？月份效应？
（3）多个虚拟变量的引入——多种因素
例：研究学历（本科及以上，本科以下），性别（男、女）对员工工资的 影响。
在例1基础上，再引入代表学历的虚拟变量D2：
离散选择模型（离散被解释变量）
D （2）多个虚拟变量的设定和引入 0 女职工本科以上学历的平均薪金：
本科以下
当回归模型有截距项时，只能引入 m-1 个虚拟变量
注意:加法方式引入虚拟变量，考察了截距的不同。
交互作用的引入方法：在模型中引入相关变量的乘积。
反映性别的虚拟变量可取为： 女职工本科以下学历的平均薪金：
几何意义：
•两个函数有相同的斜率，说明男女职工平均薪金对工龄的变 化率是一样的。
•如果2>0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比 女职工高，两者平均薪金水平相差2。 •如果2<0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比女 职工低，两者平均薪金水平相差2。 •如果2＝0，表明两个函数截距相同，即男职工，女职工的平
均薪金没有显著差异。
可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行 检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有 显著差异。
2
0
（2）多个虚拟变量的设定和引入
——一种因素多种状态（水平）：
例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
教育水平考虑三个层次：
低学历：高中以下，
中等学历：高中，及大中专 高学历：大学及其以上。
2、基本概念
定量因素——可直接测度，数值性的因素 定性因素——属性因素，表征某种属性存在
计量经济学ppt课件(完整版)
注意事项
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
《计量经济学》ppt课件(2024)
02
最小二乘估计量的 性质
包括线性、无偏性、有效性等， 这些性质保证了估计量的优良特 性。
03
最小二乘法的计算
通过求解正规方程组或使用专门 的软件，可以得到参数的估计值 。
2024/1/29
9
经典线性回归模型假设条件及检验
1 2
经典线性回归模型的假设条件
包括线性关系、误差项独立同分布、无多重共线 性等，这些假设是模型有效的基础。
发展历程
从20世纪初的萌芽阶段，到20世 纪中叶的快速发展，再到21世纪 的广泛应用和不断创新。
4
计量经济学研Βιβλιοθήκη 对象与任务研究对象主要研究经济现象的数量关系，包括 经济变量之间的关系、经济系统的运 行规律等。
任务
揭示经济现象背后的数量规律，为经 济政策制定和评估提供科学依据，推 动经济学的理论创新和实践应用。
应用
非参数估计方法广泛应用于各种实际问题中，如金融市场的波动率估计、生物医学中的生存分析、环境科学中的 气候变化预测等。其优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布，但同时也存在计算量大、对样本量要求 较高等问题。
2024/1/29
20
半参数估计方法原理及应用
原理
半参数估计方法结合了参数和非参数估 计方法的优点，既对总体分布做出一定 的假设，又利用样本数据进行推断。其 核心思想是通过引入一些辅助信息或约 束条件，降低模型的复杂度，提高估计 的精度和稳定性。
25
面板数据模型参数估计与检验
2024/1/29
参数估计方法
最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS） 、极大似然估计（MLE）等。
参数检验
t检验、F检验、LM检验等，用于检验参数的显著 性。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
《计量经济学》课件
序计 量 经 济 研 究 的 工 作 程
（三）参数估计
矩法 常用的参数估计方法极大似然法
最小二乘法
• 矩法——以样本矩代替总体矩建立方程， 求解参数的方法。
• 极大似然法——根据极大似然原理建立方 程，求解参数的方法。
• 最小二乘法——根据最小二乘原理建立方 程，求解参数的方法。
（四）模型的检验
前定变量外 滞生 后变 变量 量
滞后内生变量 滞后外生变量
前期的内生变量 前期的外生变量
• （4）控制变量
• 控制变量——人为设置的反映政策要求、决策 者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方 面的变量。
模型设计工作
经济变量的确定 模型方程的设定
• 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性 的数学方程。 y f (x1, x2 ,, xn ) u
• 结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统 中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量 的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济 系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关 系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。
• 政策评价——利用计量经济模型和计算机技术， 模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统 运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评 价和优选。
济 学 概
• 数理经济学为计量经济学提供经济模型； • 经济统计学为计量经济学提供经济数据；
述 • 数理统计学为计量经济学提供分析工具和
研究方法；
计量经济学与相关学科的关系图
经济学
数理经 济学
计量经 济学
经济统 计学
数学
数理统 计学
统计学
（四） 计量经济学的分类
计
计量经济学的研究方法PPT教案
analyzing selective samples”
James J Heckman USA
第18页/共59页
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing discrete choice"
Robert F. Engle USA
第21页/共59页
（二)计量经济学的性质（定义）
现在还没有一致公认的定义，但有若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希）
●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过 统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”
（美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用 合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象 进行的数量分析。”
●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？
12
第11页/共59页
这类实例需要研究的共性问题：
●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价
格、汽车）
确定作为研究对象的经济现象的变量
●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
1500
1000
●影响股票价格变动的主要 500
因素是什么?
0 1 2 /1 9 /9 0
1 0 /1 9 /9 4
SH ZS
8 /1 9 /9 8
（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）
James J Heckman USA
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The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing discrete choice"
Robert F. Engle USA
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（二)计量经济学的性质（定义）
现在还没有一致公认的定义，但有若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希）
●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过 统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”
（美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用 合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象 进行的数量分析。”
●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？
12
第11页/共59页
这类实例需要研究的共性问题：
●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价
格、汽车）
确定作为研究对象的经济现象的变量
●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
1500
1000
●影响股票价格变动的主要 500
因素是什么?
0 1 2 /1 9 /9 0
1 0 /1 9 /9 4
SH ZS
8 /1 9 /9 8
（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）
计量经济学研究问题的步骤
计量经济学研究问题的步骤
1. 确定研究问题：在开始研究之前，需要明确研究问题的主题、目的和相关变量，以确保研究的准确性和可操作性。
2. 收集数据：在实际进行研究之前，需要先收集相关数据。
数据可以来自于调查、统计局、专业机构等。
3. 数据清洗和处理：在收集到数据之后，需要对数据进行预处理和清洗，保证数据的准确性和完整性。
4. 模型设定：在研究过程中，需要根据研究问题和收集的数据，建立合适的经济学模型。
根据模型可以预测不同变量之间的关系。
5. 模型估计和分析：在模型设定之后，需要对模型进行估计并对结果进行分析，以验证研究假设是否成立。
6. 结论：对分析结果进行总结和归纳，得出结论，说明变量之间的关系，以及提出政策建议或未来的研究方向。
1.2计量经济学的研究步骤(上)pptx
第二节计量经济学的研究步骤（上）运用计量经济学研究经济问题确定变量和数学关系式，即模型设定;分析变量间具体的数量关系，即估计参数；检验所得结论的可靠性，称之为模型检验；经济分析和经济预测，也就是模型应用;经济模型及设定定义：经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟。
所研究的主要经济因素之间的关系，用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来。
经济模型及设定居民消费支出与其收入成正比例:Y i=α+βX i（1.1）居民消费支出居民家庭收入参数β实际是经济学中的边际消费倾向（MPC）β为斜率系数是消费增加量ΔY与收入增加量ΔX 的比例，即β=ΔY/ΔX。
经济模型及设定居民的消费行为物价指数预期相同收入的家庭，其消费支出不一定完全相同。
一、模型设定实际居民消费与实际收入水平的关系：Y i=α+βX i+u i（1.2）单一方程式随机误差项（随机扰动项）包含了经济变量、待确定的参数α和β，并包含了随机误差项u的方程式，才是适于对实际经济活动作计量分析的计量经济模型。
建立计量经济模型不把所有的因素都列入模型，抓住主要影响因素和主要特征，而不得不舍弃某些因素;模型中变量之间的关系可能设计为线性关系，也可能设计为其他非线性关系;模型中变量的取舍及相互关系形式的设计，一定程度上是决定于研究者的主观认识。
设定计量经济模型的基本要求1、要有科学的理论依据建立经济模型是为了反映实际经济活动的规律性;对所研究的经济现象的相互关系作科学的理论分析;使模型真实地反映经济现象实际的依存关系。
设定计量经济模型的基本要求2、模型要选择适当的数学形式模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程。
每一个方程可以表现为线性形式，也可以表现为非线性形式。
根据研究的目的、所研究经济问题的复杂程度以及所掌握的数据资料来决定。
设定计量经济模型的基本要求参考利用经济学和数理经济学的成果，或利用样本数据绘制变量之间关系的图形。
设定计量经济模型的基本要求选择合理的模型数学形式研究现象相互关系的性质对实际统计资料的试验和分析反复比较方程必须是有解简捷的数学形式设定计量经济模型的基本要求3、方程中的变量要具有可观测性只有可观测的变量才可能取得实际的统计数据，也才可能对模型中的参数作出具体的估计。
计量经济学研究问题的步骤
思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于模型 的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑问呢？
第14页，共30页。
第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合理性
，主要考虑参数估计量的符号、大小、相互之 间的关系是否合理
2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优度 检验〔R2检验〕、变量的显著性检验〔t检验 〕、方程的显著性检验〔F检验〕等
第25页，共30页。
如何进展回归分析
• 命令格式： • LS <因变量名> <C> <自变量序列名
1>……<自变量序列名n>
• 功能：
• 进展线性回归分析 • 条件：
• 工作文件中已经存在这些序列
第26页，共30页。
如何依据已有序列生成新的序列
• 命令格式：
• GENR <序列名> = 公式表达式
经济形势：失业率〔UR〕 工作意愿：劳动力参与率〔LFPR〕
第5页，共30页。
怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律 ；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性
。
第6页，共30页。
第三步：收集样本数据
二是根据样本数据做出解释变量与被解 释变量之间关系的XY散点图，由散点图显示 的函数关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟〔优选法〕 ，选择模拟结果最好的形式
第10页，共30页。
XY散点图的思考
• XY散点图常用于判断解释变量与被解释变 量之间是否呈现出大致的线性关系
第14页，共30页。
第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合理性
，主要考虑参数估计量的符号、大小、相互之 间的关系是否合理
2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优度 检验〔R2检验〕、变量的显著性检验〔t检验 〕、方程的显著性检验〔F检验〕等
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如何进展回归分析
• 命令格式： • LS <因变量名> <C> <自变量序列名
1>……<自变量序列名n>
• 功能：
• 进展线性回归分析 • 条件：
• 工作文件中已经存在这些序列
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如何依据已有序列生成新的序列
• 命令格式：
• GENR <序列名> = 公式表达式
经济形势：失业率〔UR〕 工作意愿：劳动力参与率〔LFPR〕
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怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律 ；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性
。
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第三步：收集样本数据
二是根据样本数据做出解释变量与被解 释变量之间关系的XY散点图，由散点图显示 的函数关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟〔优选法〕 ，选择模拟结果最好的形式
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XY散点图的思考
• XY散点图常用于判断解释变量与被解释变 量之间是否呈现出大致的线性关系
计量经济学知识串讲PPT课件
• 阿尔蒙法：
目的：消除多重共线性的影响。 基本原理：在有限分布滞后模型滞后长度 已知的情况
下，滞后项系数有一取值结构，把它看成是相应滞后 期 的函数。在以滞后期 为横轴、滞后系数取值为 纵轴的坐标系中，如果这些滞后系数落在一条光滑曲 线上，或近似落在一条光滑曲线上，则可以由一个关 于i的次数较低的m次多项式很好地逼近，即
第一章 导 论
• 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的 方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
第1页/共82页
计量经济学的研究步骤
选择变量和数学关系式 —— 模型设定 收集模型中的变量数据——数据收集 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
第49页/共82页
第50页/共82页
自相关系数pho的确定
• （1） Cochrane － Orcutt迭代法 • （2）德宾两步法
第51页/共82页
第七章 分布滞后模型与自回归模型
• 一、分布滞后模型
第52页/共82页
（一）分布滞后模型估计的困难
自由度问题 多重共线性问题 滞后长度难于确定的问题
第二章 简单线性回归模型
一、相关与回归 相关是回归的前提。回归研究的是变量间的因果关系，可以从一个变量去推测另一个变量的具体变化。 相关是对称相关。回归不一定。 相关与回归都得从经济意义和实际经验去考虑，否则有可能是“伪相关”和“伪回归”。 回归分析方法是计量经济学的基础。
第6页/共82页
二、涉及的四种方程或模型
第2页/共82页
模型中数据的类型： ——截面数据 ——时间序列数据 ——面板数据（混合数据） ——虚拟变量数据
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首先，根据经济理论分析所研究的经济现 象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联 系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要 因素作为自变量，非主要因素归入随机项；
其次，按照它们之间的行为关系，选择适 当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一 组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示
2
二、应用计量经济方法的步骤
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤 一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是定 量分析（quantitative analysis）经济现象中 各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
1
建模基本思想：
4 、模型预测检验。
预测检验通常是采用一些预测误差指标的 计算来测定其误差程度
如常见的有相对误差率、绝对均差MAE、均 方误差MSE等
17
计量模型结果一般表示：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
t = (11.103) (-2.398) R2 = 0.785 R2 =0.794 D.W = 1.736 F = 243.117
？经济形势会影响人们进入劳动力市场的决
定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作 意愿产生影响？
3
第一步：理论或假说的陈述
“两个起点”——理论起点和现实起点
受挫工人假说（discouraged-worker
hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较 高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退 出劳动力市场
15
经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)= －2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)
+0.8ln(其它商品价格)
16
3、计量经济学检验。
检验模型的计量经济学性质，主要有随机 误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释 变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
13
运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
从以上模型结果可以得到如此结论：如果 失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参 与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效 应占主导力量
一指标按时间先后顺序排列的统计数据
截面数据（cross-sectional data）指同一
指标发生在同一时间截面上的调查数据
面板数据（panel data）是对多个总体在两
个或两个以上时期进行观测得到的数据
7
2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性
3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、
量之间是否呈现出大致的线性关系 • 如果二者呈现出非线性关系，经验的做法有： • 1）观察lnX与lnY的散点图
（双对数线性模型） • 2）观察lnX与Y 或 x与lnY的散点图
（半对数线性模型） 思考： 上述几种模型中参数的不同含义？
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LFPR
城市劳动力参与率与城市 失业率回归分析
67 66.5
66 65.5
65 64.5
64 63.5
0
5
10
UR
系列1 15
设定计 μ
12
第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于 模型的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑 问呢？
14
第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合 理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、 相互之间的关系是否合理 2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优 度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t 检验）、方程的显著性检验（F检验）等
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第七步：计量经济模型的应用
结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论
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计量经济学应用软件介绍
EViews （Econometric Views） 是目前世界上最流行的计量经济学软件之 一，其操作简单，菜单丰富，较适合同学们 快速掌握计量分析方法
20
EViews常用命令简介 如何进入EViews
9
第四步：确定模型的数学形式，拟定待 估参数的理论期望值
确定模型数学形式的方法：
一是借鉴已有研究成果；
二是根据样本数据做出解释变量与被解释变 量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数 关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟（优选法）， 选择模拟结果最好的形式
10
XY散点图的思考 • XY散点图常用于判断解释变量与被解释变
经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）
5
怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。
6
第三步：收集样本数据
1、几类常用的样本数据
时间序列数据（time-series data）是指同
增加工人假说（added-worker hypothesis）：
当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场 的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场
4
第二步：确定模型所包含的变量 “果”（所研究问题）：被解释变量或称因
变量（dependent variable）
“因”（影响因素）：解释变量
（explanatory variable）或称自变量 （ independent variable ）
情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴 等上获得
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表1：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）
年份 1980 1981 …… 1995 1996
LFPR(%) 63.8 63.9 …… 66.6 66.8
UR(%) 7.1 7.6 …… 5.6 5.4
资料来源:Economic Report of the President,1997
其次，按照它们之间的行为关系，选择适 当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一 组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示
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二、应用计量经济方法的步骤
• 1、开始 • 2、程序 • 3、Econometrics Views • 4、EViews
用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤 一、建立计量经济模型的基本思想
狭义计量经济学方法（回归分析）就是定 量分析（quantitative analysis）经济现象中 各因素之间的因果关系(causation）。
注：广义计量经济学方法包括回归分析、 投入产出分析、时间序列分析等
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建模基本思想：
4 、模型预测检验。
预测检验通常是采用一些预测误差指标的 计算来测定其误差程度
如常见的有相对误差率、绝对均差MAE、均 方误差MSE等
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计量模型结果一般表示：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
t = (11.103) (-2.398) R2 = 0.785 R2 =0.794 D.W = 1.736 F = 243.117
？经济形势会影响人们进入劳动力市场的决
定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作 意愿产生影响？
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第一步：理论或假说的陈述
“两个起点”——理论起点和现实起点
受挫工人假说（discouraged-worker
hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较 高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退 出劳动力市场
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经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)= －2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)
+0.8ln(其它商品价格)
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3、计量经济学检验。
检验模型的计量经济学性质，主要有随机 误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释 变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等
单方程估
计方法
3SLS等
最大似然原理 最小方差比
法等
系统估计
方法
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运用计量经济学中的普通最小二乘法 （ Ordinary Least Squares）得到结果：
LFPR = 69.935 – 0.6458UR
从以上模型结果可以得到如此结论：如果 失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参 与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效 应占主导力量
一指标按时间先后顺序排列的统计数据
截面数据（cross-sectional data）指同一
指标发生在同一时间截面上的调查数据
面板数据（panel data）是对多个总体在两
个或两个以上时期进行观测得到的数据
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2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性
3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、
量之间是否呈现出大致的线性关系 • 如果二者呈现出非线性关系，经验的做法有： • 1）观察lnX与lnY的散点图
（双对数线性模型） • 2）观察lnX与Y 或 x与lnY的散点图
（半对数线性模型） 思考： 上述几种模型中参数的不同含义？
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LFPR
城市劳动力参与率与城市 失业率回归分析
67 66.5
66 65.5
65 64.5
64 63.5
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UR
系列1 15
设定计 μ
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第五步：计量经济模型参数的估计
计 量
针对单
模 方程的
型
的
估
计
方
法
针对联立 方程的
基于最小 二乘原理
OLS、WLS、 GLS、IV等
基于最大 似然原理
最小二乘：IV、2SLS、
思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于 模型的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑 问呢？
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第六步：计量经济模型的检验
1、经济意义检验。
检验模型参数估计量在经济意义上的合 理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、 相互之间的关系是否合理 2、统计检验。
检验模型的统计学性质，主要有拟合优 度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t 检验）、方程的显著性检验（F检验）等
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第七步：计量经济模型的应用
结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论
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计量经济学应用软件介绍
EViews （Econometric Views） 是目前世界上最流行的计量经济学软件之 一，其操作简单，菜单丰富，较适合同学们 快速掌握计量分析方法
20
EViews常用命令简介 如何进入EViews
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第四步：确定模型的数学形式，拟定待 估参数的理论期望值
确定模型数学形式的方法：
一是借鉴已有研究成果；
二是根据样本数据做出解释变量与被解释变 量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数 关系作为理论模型的数学依据
或者采用各种可能形式去模拟（优选法）， 选择模拟结果最好的形式
10
XY散点图的思考 • XY散点图常用于判断解释变量与被解释变
经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）
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怎样正确选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济 现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；
• 其次，选择变量要考虑数据的可得性； • 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。
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第三步：收集样本数据
1、几类常用的样本数据
时间序列数据（time-series data）是指同
增加工人假说（added-worker hypothesis）：
当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场 的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场
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第二步：确定模型所包含的变量 “果”（所研究问题）：被解释变量或称因
变量（dependent variable）
“因”（影响因素）：解释变量
（explanatory variable）或称自变量 （ independent variable ）
情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴 等上获得
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表1：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）
年份 1980 1981 …… 1995 1996
LFPR(%) 63.8 63.9 …… 66.6 66.8
UR(%) 7.1 7.6 …… 5.6 5.4
资料来源:Economic Report of the President,1997