预测与决策原理分析
会计学第14章：会计预测与决策基础
三、财务预测基本方法1．定量 分析方法来自趋势预测法 因果分析法
2.定性分析方法
教学进程
四、会计预测程序
（1）确定预测对象与目标。 （2）收集与分析资料数据。 （3）选择预测方法，建立预测模型。 （4）实际进行预测。 （5）对预测结果进行验证评价
（6）修正预测结果。 （7）提出预测报告和建议。
教学进程
也可称为会计决策分析，一般是指一定组织和单位，为了达 到持定的目标，以会计资料和其他资料为依据，运用一系列专门 的方法，从两种或两种以上的备选方案中选择最优方案（若备选
方案只有一个，则作出采纳与否的决定）的过程。
会计决策的分类：
（1）按决策时期长短进行分类 短期决策 长期决策
（2）按决策者掌握信息 的不同情况进行分类
●增量预算与零基预算
•
增量预算，是指以基期成本费用水平为出发点，结合预算期、 业务量水平及有关降低成本的措施，调整有关费用项目而编制预 算的方法。这种方法的优点是简便易行；但由于这种方法过分受 基期预算的约束，而不是实事求是、精打细算、量力而行，其结 果往往会造成极大的浪费。为了克服这种缺陷，零基预算便应运 而生。 • 零基预算是指“以零为基础编制的计划和预算”，主要用于 对各项费用的预算，其主要特点是各项费用的预算数完全不受以 往费用水平的影响，而是以零为起点，从根本上考虑各项费用项 目的必要性及开支数目。 • 各自的优缺点
会计预测一般程序图
（1）确定预 测对象与目 标
（2）收集 分析资料 数据
3）选择预测方 法，建立预测模 型
（
（4）实 际进行预 测
不合理（反馈）
（7）提出预 测报告和建 议
（6）修 正预测结 果
（5）对预测 结果进行验证 评价
统计预测与决策
1、德尔菲法有哪些特点？又有哪些优点和缺点？答:(1)德尔菲法(Delph i me t hod),是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发展趋势的预测结论。
(2)德尔菲法本质上是一种反馈匿名函询法。
其大致流程是：在对所要预测的问题征得专家的意见之后,进行整理、归纳、统计 ,再匿名反馈给各专家 ,再次征求意见,再集中，再反馈，直至得到一致的意见。
其过程可简单表示如下 :匿名征求专家意见 -归纳、统计 -匿名反馈-归纳、统计……若干轮后停止。
由此可见，德尔菲法是一种利用函询形式进行的集体匿名思想交流过程。
它有三个明显区别于其他专家预测方法的特点 ,即匿名性、多次反馈、小组的统计回答。
(一)匿名性因为采用这种方法时所有专家组成员不直接见面，只是通过函件交流,这样就可以消除权威的影响。
这是该方法的主要特征。
匿名是德尔菲法的极其重要的特点,从事预测的专家彼此互不知道其他有哪些人参加预测，他们是在完全匿名的情况下交流思想的。
后来改进的德尔菲法允许专家开会进行专题讨论。
(二)反馈性该方法需要经过 3~4 轮的信息反馈，在每次反馈中使调查组和专家组都可以进行深入研究,使得最终结果基本能够反映专家的基本想法和对信息的认识 ,所以结果较为客观、可信。
小组成员的交流是通过回答组织者的问题来实现的,一般要经过若干轮反馈才能完成预测。
(三)统计性最典型的小组预测结果是反映多数人的观点，少数派的观点至多概括地提及一下，但是这并没有表示出小组的不同意见的状况。
而统计回答却不是这样 ,它报告 1 个中位数和 2 个四分点,其中一半落在2个四分点之内，一半落在 2 个四分点之外。
这样，每种观点都包括在这样的统计中,避免了专家会议法只反映多数人观点的缺点。
[1]( 3 ) 优点:1、可以避免群体决策的一些可能缺点，声音最大或地位最高的人没有机会控制群体意志，因为每个人的观点都会被收集 ,另外,管理者可以保证在征集意见以便作出决策时，没有忽视重要观点。
统计预测和决策(2015最全版)..
一、名词解释第一章①预测：根据过去和现在估计预测未来。
②统计预测：属于预测方法研究的范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行③定量推测，并计算概率置信区间。
第二章①定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。
②主观概率：是人们对根据几次经验结果所做的主观判断的主观判断的量度。
③客观概率：是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。
④相互影响法：是从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化，以及变化发生的概率，来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。
第三章①残差：预测值与真实值的离差②可绝系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释因变量变动的百分百比。
③相关系数：测定拟合优度的指标，相关系数平方等于可绝系数。
④非线性回归预测法：在社会现实经济活动中，很多现象之间的关系并不是线性的，这时就要选配适当类型的曲线，即非线性回归预测。
⑤拟合优度：衡量回归直线拟合效果的指标⑥自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。
⑦D-W：检验模型是否存在自相关的一个有效方法，其计算公式为：D—W=∑(ui-ui-1)^2/∑ui^2,其中ui=yi-^yi.根据经验D-W统计量在1.5~2.5之间表示没有显著自相关问题。
第四章①不规则变动因素：又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
②趋势外推法：用时间t为自变量，时序数值y为因变量，建立合适的趋势模型，并赋予时间变量t所需要的值，从而得到相应时刻的时间序列未来值。
③图形识别法：通过绘制以时间t为横轴，时序数据为y轴的散点图形，并将其与各种函数曲线模型比较，选择最为合适的模型。
④差分法：利用差分把数据修匀，使非平稳的序列达到平稳序列。
预测与决策.
按照决策因素的性质划分
按照目标的多少划分
按照决策的重复性划分
按照管理层次划分
第一节 预测与决策基本原理
二、决策概述
决策的基本程序
1、识别问题 2、确定决策目标 3、拟定可行方案 4、选择方案 5、贯彻实施 6、追踪检查
第一节 预测与决策基本原理
二、决策概述
1、数据资料力求完整可靠 2、预测人员需要具有较高的知 识和工作水平 3、要综合运用各种预测方法和技术
第一节 预测与决策基本原理
一、预测概述
（二）预测的类型
按预测的时期长短
可分为短期预测、中期预测和长期预测。 可分为定性预测和定量预测 可分为市场预测、生产预测、才无预测和技术预测等。 可分为企业经济预测、部门和地区经济预测、宏观经济预测。
现代企业经营决策的新特点
1、决策的客体越来越复杂 2、决策环境变化越来越快 3、决策所包括的信息量越来越大 4、决策的时间要求越来越短 5、决策的影响面越来越大 6、决策主体已由个人决策转向群体决策
第二节 预测方法
定性预测方法
定性预测方法又称为直观预测方法，他是由预测者根据已有的历 史资料和现实资料，依靠个人经验和综合分析能力，对预测对象 的未来发展趋势作出判断，并以判断为依据做出预测。
销售预测值=(1040 X 2 + 940 X 1 + 1120 X 1 + 1090 X 1)/(2+1+1+1) =5230/5 = 1046 (件)
预测与决策概述
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第二节 决策基本原理
二、决策的特点： 未来性 不确定性 可选择性 系统性 三、决策问题的构成要素 决策人（决策主体） 决策目标 状态变量（不可控变量） 决策变量（可控变量、决策方案） 影响决策正确与否的因素： 一方面：决策者对状态变量的了解程度； 另一方面：所选决策方案与决策目标的吻合程度
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第一节 预测基本原理
五、选择预测方法应注意的问题 1、要注意预测方法的适用范围 、 2、要注意预测的经济性 、 3、要考虑收集资料的难易程度 、 4、对准确度的要求 、
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第二节 决策基本原理
一、决策概述 决策是指为了达到一定的目标，采用一定的科学方法和手 段，从两个以上的可行方案中选择一个合理方案的分析判 断过程。 决策概念包含的五个要点： 1、决策要有明确的目标。 2、决策要有两个以上的可行方案。 3、决策要做分析评价。 4、决策要进行优选，最终选出的方案是最满意的方案。 5、决策是行动的前提和基础。
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第二节 决策基本原理
五、影响决策的因素
环境 组织文化 过去的决策 决策者对风险的态度 决策时间的紧迫性
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环境 环境的特点影响着组织决策的频率和内容 环境中的其它行动者及其决策也会对组织决策产生影响 组织文化 组织文化是构成组织内部环境的主要因素 组织文化制约着包括决策者在内的所有组织成员的思想和 行为 组织文化通过影响人们对改变的态度而对决策起影响和限 制作用
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常用定量预测法
2、回归分析法
是利用预测对象与因素之间的因果关系，通过建立回归方程 式来进行预测的方法。因果关系普遍存在，比如，收入对商 品销售的影响，降雨量对农产品生产的影响，等等 (1)一元线性回归模型 (2)多元线性回归模型
统计学中的决策分析
统计学中的决策分析决策分析是统计学的一个重要应用领域，它借助相关数学模型和统计推断，帮助决策者在面对不确定性和风险时做出最佳决策。
在日常生活和商业中，决策分析广泛应用于风险评估、资源分配、产品开发、投资决策等方面。
本文将介绍统计学中的决策分析的基本原理和常用方法。
一、决策分析的基本原理决策分析的基本原理是建立决策模型，通过搜集和分析相关数据，从而预测不同决策方案的可能风险和回报。
决策模型通常包括以下几个要素：1. 目标：明确决策的目标是什么，比如最大化利润、降低成本、提高市场份额等。
2. 决策变量：决策变量是可以控制和调整的因素，决策者通过调整决策变量来达到目标。
例如，产品价格、市场推广力度、生产数量等。
3. 不确定性因素：不确定性因素是指不能完全预测或控制的因素，包括市场需求、竞争环境、经济状况等。
决策分析的关键就是针对这些不确定性因素进行分析和预测。
4. 决策结果：决策结果是特定决策方案的预期结果，可以是利润、市场份额、客户满意度等。
基于以上要素，决策分析通过建立数学模型，利用统计学方法进行数据分析和预测，以支持决策者做出最佳决策。
二、常用决策分析方法1. 风险分析风险分析是决策分析中的一个重要步骤，它旨在评估不同决策方案的风险和回报。
常用的风险分析方法包括：（1）决策树分析：决策树是一种图形化的分析工具，它能够将各种决策和不确定性因素结合起来，并通过计算预期价值和风险来辅助决策。
（2）期望效用分析：期望效用是一种用数学方式量化决策者的偏好和效用函数，通过计算各种决策方案的期望效用来辅助决策。
2. 假设检验在决策分析中，常常需要对不同假设进行检验以支持决策。
假设检验是一种基于统计推断的方法，用于判断样本数据是否支持某种假设。
假设检验的步骤通常包括确定零假设和备择假设，选择适当的检验方法，计算样本数据的统计量，并根据统计量的分布情况得出结论。
3. 敏感性分析敏感性分析是决策分析中的一种技术，用于评估决策结果对于不同变量的敏感程度。
预测与决策
预测：根据客观事物的发展趋势或变化规律，对研究对象的未来发展趋势或变化方向做出科学的推测判断。
原理:系统性原理（全面整体看问题，联系连贯看问题，变化看问题）连贯性原理、类推原理、相关性原理、概率推理原理分类：按范围或层次分：宏观预测、微观预测。
按时间长短分：长期预测，中期预测，短期预测，近期预测。
按方法性质分：定量、定性。
按是否考虑时间因素分：动态、静态。
作用：正确预测为科学决策提供依据，预测、决策、计划预测是决策科学化前提，决策时预测的服务对象，为预测停工机会，计划是预测决策后的产物，是其实现的桥梁预测精度：只预测结果与实际情况相一致的程度，误差越大，精度越低可精度与价值的关系：事实性预测对预测结果人为无法控制，预测精度越高，预测价值越大，非事实性预测，预测结果人为可以控制（促进，抑制）三大预测方法：头脑风暴法，德尔菲法，主管概率法主观概率法的意义:指对市场调查预测法、专家估计的不同定量估计，进行集中整理的常用方法。
主观概率指在一定条件下，个人对某一事件在未来发生或不发生的可能性估计，反应个人对未来事件的主观判断和信仰程度。
相关系数： 1.L yy=（y i-）2.可决系数R2 3.相关系数R可决系数R2：R2大小表明了在y的总变差中的自变量x的变动所引起的回归变差所占比例F检验：若F〉F a则认为线性相关关系显著；反之亦然。
t检验：t=/S若t>tα/2（n-2），认为b显著异于0；反之。
虚拟变量：在回归模型分析中，因变量不仅受诸如产量、温度等数量变量的影响，而且还受如性别、文化程度、地势等及振幅侦测变化等品质变量影响，它只能以品质，属性，种类等具体形式来表现。
由于无法将其引入回归模型，必须将其数量化，这种以出现为1，未出现为0形式变现的品质变量，成为虚拟变量。
三种形式：1.跳跃间断模型2.具有转折点得系统趋势变化模型3.含多个虚拟变量模型移动平均法：适用条件1.时间序列无趋势，或周期变化，波动变化不大2.适用于相邻下一期预测优缺点：存储数据量大，将近N期等权看待，对t至T期不考虑，不符合实际情况，可以消除同期变动和不规律变动的影响指数平滑法：适用条件：1.时间序列波动不大2.中短期预测优缺点：当时间序列变动具有直线趋势时，会出现滞后偏差1.不需要存储很多历史数据2.使用了全部历史资料，又考虑了各期数据重要性差分指数平滑：适用条件：时间序列是直线增加趋势外推：生产曲线，修正指数曲线，指数曲线，包络曲线指数曲线：一般来说，技术的进步和生产的增长，在未饱和之前的新生时期是遵循指数曲线增长规律的，可用指数曲线对发展中的事物进行预测修正指数曲线：利用指数曲线往外推进行预测时，存在着预测值随着时间的推移会无限增大，元不符合客观规律，因为任何事物的发展都是有一定限度的，这时应采用修正指数曲线生长曲线：生物生长过程经历发生，发展到成熟三个阶段，在第一阶段增长的较慢，在发展时期突然加快，到了成熟期又趋于减慢包络曲线：由于技术大战的过程中，包括渐近和突跃两种因素，这时必须采用组合预测法联系：生长曲线的各拐点连接，即可得包络曲线决策分类：范围：宏观、微观环境：确定、非确定目标：单目标、多目标人：个人、群体科学决策条件：1.具有明确又正确的目标，及时代性准则2.决策方案为了实现决策目标背道而驰3.决策方案必须是切实可行的4.实现方案代价要小5.方案要全面考虑、尽量减少风险6.具有应变能力7.有可调性决策者素质：政治素质、思想、道德、业务、心理、身体素质能力：1.发现问题2.信息获取浓缩处理3.自适应4.驾驭风险、勇于创新5.决策优化6.直觉判断7.自检验随机决策特点：1.后果的不确定性2.后果的效用性3.后果的主观性。
统计学原理第10章统计预测与决策
这种模型适用于预测对象处于稳定 状态或没有明显的增减变动趋势的 情形。显然，该模型虽然简单，但 是它只能给出粗略的估计值。
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固定平均数预测模型
这种模型是把研究时期的各期观测值的
简单平均数，作为下一期的预测值。其 Nhomakorabea公式是：
y t1y1y2 tyt
yt t
该模型只适用于预测对象无明显增减变
主观概率法的操作步骤 （1）准备相关资料； （2）编制主观概率调查表； （3）汇总整理； （4）判断预测。
领先指标法
领先指标法就是通过将经济指标分为领 先指标，同步指标和滞后指标，并根据 这三类指标之间的关系进行分析预测。 领先指标法不仅可以预测经济的发展趋 势，而且可以预测其转折点。
二、领先指标法
三、常用的定性预测方法
（一）德尔菲法 （二）主观概率法 （三）领先指标法 （四）厂长（经理）评判意见法 （五）推销人员估计法 （六）情景预测法
德尔菲法
（一）德尔菲法 德尔菲法又称为专家意见法(Delphi Technique)，是根据 有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、 预测的一种方法，是专家调查法的一种。德尔菲法是 一种采用规定程序向一组专家进行调查，专家把对过 去历史资料的解释和对未来的分析判断有组织地集中 起来，取得尽量可靠的统一意见，对未来趋势进行预 测的方法。 这种方法是美国“思想库”兰德公司在本世纪四十年 代末期发展起来的。它具有比较系统的程序，适用于 长期趋势预测，特别适用于其它调研预测法做不到的 定量估算和概率估算的场合。
（2）加权移动平均数模型：
式中，
y t 1f1yt f1 f2 ytf 2 1 ffN N yt N 1
f1f2fN
《管理学》第4章 预测与决策
预测 与决 策
6．决策的方法
头脑风暴法 名义小组法 德尔菲法 确定型决策方法 风险型决策方法 不确定型决策方法
预测 与决 策
案例讨论 你对教材（《管理学——原 理与方法》第266－269页）中提 到的绍兴自行车厂的决策过程 有什么评价？
预测 与决 策
定性方法：依赖知识.经验.能力， 定性方法：依赖知识.经验.能力，主要解决复杂
等可能性准则
等可能性准则的想法是这样的，即 当决策人在决策过程中，不能肯定那种 状态容易或不容易出现时，便认为它们 出现的可能性(概率) 是相等的。如果有 n个自然状态，那么可认为每个自然状态 出现的概率相等，都是1/n；然后利用风 险型的决策办法，求出各策略的收益期 望值，并根据收益期望值的大小进行决 策，这个决策准则是法国数学家拉普拉 斯(Laplace)首先提出的，所以又叫拉普 拉斯准则。
（3）相关原理
含义：根据事物或现象之间的相关性进行推理和判断。 应用相关原理的条件：因果相关；直接相关（注意连 续因果关系）；紧密相关（注意相关度）。 演化方法：主观判断法，线性回归法。
预测 与决 策
（4）概率推断原理 ）
含义：根据事物发展变化的可能性进行推理和判断。 理论基础：概率论——大概率事件视作必然事件，小 概率事件视作不可能事件。 应用概率推断原理的条件：事物发展变化的可能性； 可以量化的可能性。 演化方法：主观判断法，数学模型法。
二、决策
1．决策的概念
简单地讲，决策是指管理者识别并解决问题以及利 简单地讲， 用机会的过程。 用机会的过程。 具体讲，决策是指管理者识别问题或发现机会，根 据确定的目标，在掌握和分析相对有限的相关信息 的基础上，拟定并评估各种方案，并从中选择相对 比较满意的方案的过程。 几个要点：（1）决策的主体是管理者；（2）决策 总是有目的的行为；（3）决策是一个过程；（4） 决策的依据是在成本收益分析基础上所掌握和处理 的相关信息；（5）决策总是要讲可行性的。
04第四章 预测与决策技术
2019年11月22日星期五
中国矿业大学力建学院工程管理研究所
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第二节 定量预测方法
1、算术平均数法
n
Fi
F i1 n
式中：
适用范围：预测对象
变化不大且比较平稳 时采用此法较宜，且 只能用于近期预测。
F－－预测数；
其统计数据如表3所示，当分段数据点数或序时项数N ＝5和N＝10时，求其一次移动平均值。
2019年11月22日星期五
中国矿业大学力建学院工程管理研究所
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期数(t)
1
2
3 4 5
6
7
8
9
表3
10
11
12 13 14 15
16
17 18 19
20
21
22 23 24
2019年11月22日星期五 25
如取每段间距为5，第一段对Ｘ1Ｘ2Ｘ3Ｘ4Ｘ5取均值， 第二段对Ｘ2Ｘ3Ｘ4Ｘ5Ｘ6取均值，第三段对Ｘ3Ｘ4Ｘ5 Ｘ6Ｘ7取均值，依次类推。
这种把统计数据逐点推移、分段平均的方法称为移动 平均法。移动平均法又分为一次移动平均法和二次移 动平均法等，本节只讨论一次移动平均法。
2019年11月22日星期五
2019年11月22日星期五
中国矿业大学力建学院工程管理研究所
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第二节 定量预测方法
※ 一元线性回归分析 当以x为自变量，y为因变量，把一组组相互对应的 实际统计数据，标示在平面坐标图上时，如果发现数 据点有线性趋势，就可以着手建立一元线性回归方程。 分析的目的就是要找出一直线，使其与各已知点靠得 最近。
人工智能预测模型与决策树
人工智能预测模型与决策树人工智能（Artificial Intelligence，AI）预测模型和决策树是当今社会发展的热点领域。
人工智能预测模型是一种基于机器学习和大数据分析的技术，它利用算法和数学模型来分析已有的数据，并根据这些数据进行预测和决策。
决策树是一种二叉树结构，在每个节点上通过选择最优的属性值进行分类或预测，从而形成一个判断路径。
本文将详细介绍人工智能预测模型和决策树的原理和应用，并对两者进行比较和分析。
一、人工智能预测模型的原理和应用1.1 原理人工智能预测模型的原理基于机器学习算法和大数据分析。
它通过收集、整理、处理和分析大量的数据，运用各种统计学和概率论的方法来发现数据之间的模式和规律，从而预测未来的趋势和做出决策。
人工智能预测模型主要包括以下几个步骤：（1）数据采集和整理：收集和整理现有的数据，包括结构化数据（如数据库和表格）和非结构化数据（如文本和图像）。
（2）特征工程：通过对数据进行处理、转换和编码，提取出有意义的特征，减少数据的维度和噪声。
（3）模型选择和训练：选择合适的模型和算法，将数据拆分为训练集和测试集，通过训练和调参，使模型最大程度地拟合数据。
（4）模型评估和优化：通过比较预测结果和真实值的差异，评估模型的准确率和性能，并进行优化和改进。
1.2 应用人工智能预测模型在各个领域有着广泛的应用，下面分别介绍几个典型的应用案例。
（1）金融领域：人工智能预测模型可以分析历史的股票市场数据，预测未来的股价走势和市场趋势，帮助投资者制定投资策略和决策。
（2）医疗领域：人工智能预测模型可以处理和分析医疗数据，预测疾病的发展和治疗效果，辅助医生做出诊断和治疗决策。
（3）交通领域：人工智能预测模型可以分析交通流量和拥堵情况，预测交通事故的发生概率和道路状况，为交通管理部门提供决策参考。
（4）电商领域：人工智能预测模型可以分析用户的购物历史和行为，预测用户的购买意向和喜好，推荐合适的商品和服务。
预测与决策的基本方法解析
非肯定型决策的准则主要有以下 几种： 最大平均值收益法（Laplace 法）、最大最小收益值法（Wald法）、 大中取大法、乐观系数法（Hurwitz）、 大中取小法。
8.2.4 风险型决策 风险型决策，也称随机型决策，或称 统计型决策，是指在几种不同的自然状态 中，未来究竟将出现哪种自然状态，决策 人不能肯定，但是各种自然状态出现的可 能性，即概率，决策人可以预先估计或计 算出来。因此，风险型决策是介于肯定型 与非肯定型决策之间的一种类型。
三、主观概率法 当对专家以函询方式征集意见进行预 测时；可以用主观概率法来征求专家的意 见。主观概率符合概率的基本定义： 0≤P（Ei）≤1； （8-1-1） 式中Ei（i=1；2； …n）是第i事件； P（Ei） 是第i个事件的概率。 利用主观概率法，可以预测未来事件 成功的可能性，也可以预测未来事件发生 的各种可能结果及结果的期望值。
2．用主观概率法预测未来事件发生的各种可 能结果及结果的期望值 在用主观概率预测未来事件发生的各种 可能结果时，常借助于概率密度函数和累计 分布函数来描述。累计分布函数公式如（81-4）： 主观概率法可单独用来征询人们对某一 事件的看法，也可和特尔非法结合起来应用。
8.1.3 定量预测方法 定量预测法是通过建立各种数学模型并 进行模型求解，对事物进行定量分析，然后 根据分析结果对事物的未来发展趋势的数量 变化做出预测和判断。常用的建立模型及求 解方法有移动平均数法、指数平滑法及回归 分析法。这些方法在不同的预测问题有各自 的应用。
非肯定型决策具备如下的条件： 一、存在决策人希望达到的一个明确目标 （如收益较大或损失较小）。 二、存在两个或两个以上的不以决策者的 主观意志而转移的自然状态。 三、几种不同的自然状态中未来究竟将出 现哪种自然状态，决策者不能确定，而且 各种自然状态出现的可能性也不知道。 四、存在着两个或两个以上可供决策人选 择的行动方案。 五、在不同的自然状态下，不同的行动方 案的益损值）可以计算出来。
预测与决策
1 n X Xi n i 1
n
1 n E( X ) E( X i ) n i 1
2
1 是n 个独立的正态随 D( X ) 2 D( X i ) n i 1 n 机变量的线性组合,
X ~ N ( ,
2
故服从正态分布
n
)
X / n
~ N (0, 1)
短期
具有或不具有季节变动的 反复预测
在用计算机建 立模型后进行 预测时，只需 计算器就行了
自适应过滤法
短期
适用于趋势型态的性质随 时间而变化，而且没有季 节变动的反复预测
计算机
平稳时间序列 预测法
短期
适用于任何序列的发展型 态的一种高级预测方法
计算机
方法 干预分析模型 预测法
时间范围
适用情况 适用于当时间序列受到政策干 预或突发事件影响的预测
应做工作
只需要序列的历史资 料 只需要因变量的历史 资料，但初次选择权 数时很费时间 只需要因变量的历史 资料，是一切反复预 测中最简易的方法， 但建立模型所费的时 间与自适应过滤法不 相上下 只需要因变量的历史 资料，但制定并检查 模型规格很费时间 计算过程复杂、繁琐
移动平均法
短期
计算器
指数平滑法
《预测和决策技术》
长沙理工大学 交通运输学院 朱 灿
1 预测概述
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 预测的概念与基本功能 预测的基本原理 预测方法的分类及其选择 预测的基本程序 辅助软件介绍
1.1 预测的概念和基本功能
一、预测的概念
预测者根据有关的历史资料、数据，运用适当的理论和方 法，对预测对象的未来状态进行分析、估计和推断，并对预 测结果进行评价和应用的过程。 充分的资料是预测的基础。 掌握预测的一般技术与方法。 预测的结果要能够应用
统计预测与决策
德尔菲法特点：反馈性、匿名性、统计性。预测程序：提出要求，明确预测目标，用书面形式通知被选定的专家、专门人员；专家接到通知后，根据自己的知识和经验，对所预测事物的未来发展趋势提出自己的预测，并说明其依据和理由，书面答复主持预测的单位；主持预测的单位或领导小组根据专家的预测依据，加以归纳整理，对不同的预测值，分别说明预测值分别说明预测值的依据和理由，然后再寄给各位专家，要求专家修改自己原有的预测，以及提出还有什么要求；专家等人接到第二次通知后，就给咱预测意见及其依据和理由进行分析，再次进行预测，提出自己修改的预测意见及其依据和理由。
预测就是根据过去和现在估计未来、预测未来。
统计预测属于预测方法研究范畴，即如何用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。作用：预测为决策提供依据，是决策科学化的前提，而正确的决策又给合理的预测提供实现机会。
统计预测的原则：连贯，类推。步骤：确定预测析预测误差改进预测模型，提出预测报告。
决策的公理是所有理智健全的决策者都能接受或承认的基本原理，它们是许多决策者长期决策实践经验的总结。
统计决策理论公理：方案的优劣可以比较和判别；方案必须具有独立存在的价值；在分析方案时只有不同的结果才需要加以比较；主观概率和方案结果之间不存在联系；效用的等同性；效用的替代性。
决策的原则：可行性；经济性；合理性
时间序列的分解：影响经济时间序列的变化因素：长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素和不规则变动因素
自适应过滤法是建立在时间序列的原始数据基础之上，通过对历史观察值进行某种加权平均来预测的。
PredictiveAnalytics预测分析背后数学原理
PredictiveAnalytics预测分析背后数学原理预测分析是一种利用历史数据和数学模型进行推断和预测的方法。
它在各行各业中被广泛应用，帮助企业做出更准确的决策、识别潜在的机会和风险。
但是我们可能很少思考预测分析背后的数学原理，本文将解析预测分析的数学原理，使读者对其背后的原理有更深刻的理解。
首先，我们需要理解预测分析的目的是什么。
预测分析旨在基于过去的数据预测未来的趋势和模式。
它是一种统计学方法，通过建立数学模型来预测未来的结果。
这些模型可以是简单的线性回归模型，也可以是复杂的机器学习算法，如神经网络和决策树。
预测分析的核心是建立适当的数学模型。
为了建立一个好的模型，我们需要掌握一些数学原理。
其中最基础的原理是统计学中的概率理论。
概率理论是分析随机现象的数学工具，用于量化不确定性和风险。
在预测分析中，我们常常使用概率理论来描述事件发生的可能性，并基于概率来进行推断和预测。
除了概率理论，线性代数也是预测分析的基础。
线性代数是数学中研究向量空间和线性映射的分支，广泛应用于数据处理和模型构建中。
在预测分析中，我们常常使用线性代数来处理大量的数据和计算矩阵运算。
例如，通过矩阵乘法可以将数据投影到更低维度的空间，以便更好地进行预测和分析。
另一个重要的数学原理是优化理论。
优化理论研究如何在给定的条件下寻找最优解。
在预测分析中，我们常常需要通过优化算法来寻找最佳的模型参数。
例如，通过最小二乘法可以拟合数据和模型，使其在训练数据上的误差最小。
此外，机器学习算法也是预测分析中的核心。
机器学习是一种通过从数据中学习模式和规律，自动改进和调整模型的方法。
在机器学习中，有许多经典的算法，如线性回归、逻辑回归、支持向量机和决策树等。
这些算法都依赖于数学原理来进行模型的训练和预测。
最后，数学原理在预测分析中的应用还有很多。
例如，时间序列分析利用时间相关的数据来预测未来的趋势；聚类分析通过对数据进行分类，识别出特定群体的特征和规律；神经网络模型通过模拟人类神经系统，实现复杂的模式识别和预测。
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内容及方式的选择或调整过程” ——周三多等 1999 ▪ “管理者识别并解决问题以及利用机会的过 程”
——路易斯、古德曼和范特 （Lewis,Goodman and Fandt）
5
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3.2.2 决策的原则
决策遵循的是满意原则，而不是最优原则 原因： 组织内外的发展与变化会直接或间接产生
某种影响，很难立即收集到相关信息 只能收集到有限信息 制订的方案数是有限的 对有限方案的认识是有局限性的
平衡、直接关系到组织长远利益的重大决策。
2.管理决策：是在组织内部有关战略决策的贯
彻和执行的决策，旨在提高组织内部活动的高 度协调、资源合理配置和组织的管理效能。
3.业务决策：是为了解决日常工作和具体作业
任务中的问题所作的决策，大部分业务决策具 有局部性、常规性和技术性的特点。
9
3.3.3 集体决策和个人决策
——按决策影响的时间划分
1.长期决策：事关组织发展方向的长远性、 全局性的重大决策，亦称发展规划或长期战略 决策
2.短期决策：为实行长期战略目标而采取的短 期策略手段，又称工作计划或短期战术决策
8
3.3.2 战略决策、管理决策和业务决策
——按决策的重要性划分
1.战略决策：谋求在组织与环境之间达成动态
3.1.2预测的作用 .帮助人们认识和控制未来的不确定性，使对未来的无知减
少到最低限度。
2
▪ 使计划的预期目标与可能变化的环境和约束条件 互相协调。
▪ 事先估计计划实施可能产生的后果。
3.1.3预测的程序
. 确定预测目标 .调查、收集和整理预测资料
3
▪ 建立预测模型 ▪ 计算、分析评价 ▪ 修正预测结果
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▪ 3.5.3 拟定备选方案
▪ 管理者提出达到目标和解决问题的各种方案 ▪ 管理者的个人知识、经验、经历、能力 ▪ 内部员工的沟通、社会有关部门的沟通 ▪ 征询专家、学者的意见
——形成可量化或用其它方法可评价的方 案体系
19
▪ 3.5.4 评估备选方案
▪ 评估备选方案 ▪ 综合评估：优选出最佳方案 ▪ 单项或有限项评估（敏感项）
▪ 3.5.5 作出决定
▪ 根据已有方案与有关信息，仔细分析、判断， 选出待实施的方案
20
▪ 3.5.6 选择实施战略
——从决策的主体看可划分为集体决策和个人 决策
1.集体决策（优点：更多信息、方案和认同， 更好地沟通和决策，缺点：从众现象和责任不 明） 2.个人决策
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3.3.4 程序化决策与非程序化决策
——按决策所涉及的问题划分
1.程序化决策：常规决策，处理例行问
题
2.非程序化决策：非常规决策，处理例
外问题
——赫伯特•A.西蒙（Herbert A.Simon）
3.1.4预测的方法 .定性预测法：典型分析法、专家预测法、类比法等
。
.定量预测法：时间序列：移动平均法、指数平滑法
等。因果分析法。
4
▪ 3.2 决策的定义、原则与依据
▪ 3.2.1决策的定义
▪ “从两个以上的备选方案中选择一个的过程” ——杨洪兰 1996
▪ “所谓决策，是指组织或个人为了实现某种 目标而对未来一定时期内有关活动的方向
忌：信息不足、质量低下 信息扭曲
态度、情感、经验和动机等的局限
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▪ 3.5.2 识别目标
▪ 目标体现的是组织所想要的结果 ▪ 企业常见的目标：
利润与社会责任 T、Q、C、S（Time、 Quality、Cost、Serve ） 企业发展、员工福利提高、员工成长发展 产品研发、市场拓展、 资金筹集、投资 企业走向世界的战略目标 长期、中期、年度、季度、月、（旬）周、 日、班、个人
第三章 预测与决策
§ 预测的含义、作用、程序与方法 § 决策的定义、原则与依据 § 决策的类型 § 决策的理论 § 决策的过程 § 决策的方法
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3.1预测 3.1.1预测的含义
预测就是根据过去和现在的已知因素，运用已有的知 识、经验和科学方法，对未来事件进行判断和估算，并 推测结果的一种科学方法。
3.决策技术和人的结合，出现了决策支持系统 （DSS），其中专家决策系统应用最为普遍
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3.5 决策的过程
赫尔伯特•西蒙划分的四个阶段
1.情报活动 2.设计活动 3.抉择活动 4.实施活动
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3.5.1 识别机会或诊断问题
从数据、数据处理、信息中去伪存真、去 冗补缺、去粗存精，从而能正确识别机会或 诊断问题
主要内容
a.决策者掌握完全信息 b.决策者了解所有备选方案 c.决策者建立一整套规范的组织体系 d.决策的目的在于追求最大经济利益
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3.4.2 行为决策理论
理论前提：影响决策者进行决策的不仅有经济 因素，还有人的行为表现，如态度、情感、经 验和动机等 “有限理性”标准和“满意度”原则 a.人是有限理性的 b.决策者在识别和发现问题中容易受到知觉上
偏差的影响，决策是直感式的 c.决策者只能了解有限多的备选方案 d.决策者对风险的态度是第一位的 e.决策的原则是满意或合理而不是最佳 f.决策是一种文化现象（东、西方决策差异）
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▪ 3.4.3 当代决策理论
1.核心内容：决策贯穿于整个管理过程，决策程 序就是整个管理过程
2.决策过程：研究组织的内外环境 确定组织目标 设计可达到该目标的各种可行方案 比较和评估这些方案 进行方案选择 实施决策方案 进行追踪检查和控制
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3.3.5 确定型决策、风险型决策与不确定 型决策
——按决策问题所处的条件划分 1.确定型决策：在稳定条件下进行的决策
（已知确定状态的发生） 2.风险型决策：已知各种自然状态及其发生概率 3.不确定型决策：不稳定条件下进行的决策
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3.4 决策的理论
3.4.1 古典决策理论
理论前提：古典决策理论基于“完全理性人或 经济人”的假设，决策目的在于决策最佳，又 称规范决策理论或理性决策理论（盛行于20世 纪50年代前）
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▪ 3.2.3 决策的依据
▪ 决策离不开信息。信息的数量和质量直接影 响决策水平。收集数据、处理数据、产生信 息的成本应低于信息所带来的效益 a.有明确的决策目标。
b.若干可行的备选方案
c.方案可进行评价和比较
d.决策结果合理或满意
e.决策的主体是管理者
f.决策是一个分析判断过程
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▪ 3.3 决策的类型 ▪ 3.3.1长期决策与短期决策