计量经济学课件

学
学和数学的交叉学科。
的定 ➢ 计量经济学需要使用统计学和数学
义
的方法来度量经济变量间的关系。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计 ➢ 计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、
量 统计学和数学的结合。
经
——拉格纳•弗里希
计 ➢ 问题：学校给每个大学生每月发放100元的生活补
量
贴，每个学生的消费支出将怎样变化呢？
经 ➢ 这就需要经济理论、统计学和数学的结合。
济 ➢ 原因：经济理论只告诉我们收入的增加会增加
学
消费，但是具体增加多少没有给出答案。
的 ➢ 计量经济学的回答：
应 用
➢ 对每个大学生的收入和消费这两个变量之间的关系进 行数量化，揭示收入增加一个单位（如100元），平
成 过 程
术及其应用进行研究，Cowles本人1933年在《计量经济 学》发表著名论文《预测者能预测股市吗？》，该文的 摘要仅有3个英文单词，翻译成中文是“值得怀疑”。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
量
➢正是考利斯委员会、计量经济学会的成立与《计量 经济
性
进经济学的发展。从而，计量经济学的定义也是发展的。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
描
问题：猪肉的需求量（市场的销售量）是多少？
述 经 济
经济理论表述：
猪肉需求是猪肉的价格P、替代品（如鲜鱼）的价格Ps和消费者的可
支配收入Id的函数，即
§1.1 计量经济学的定义与应用
描
问题：猪肉的需求量（市场的销售量）是多少？
述 经 济
经济理论表述：
猪肉需求是猪肉的价格P、替代品（如鲜鱼）的价格Ps和消费者的可
支配收入Id的函数，即
Q f (P, PS , Id )
(1.1.1)
现
计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述
济
Qˆ 13.2 0.43P 0.05PS 0.14Id
(1.1.2)
✓ 只要我们给定方程（1.1.2）“右边”变量未来若干期的值，就可
预
以预测对应的需求量。
测
如何评价预测的精度？
✓如果我们仅是预测未来一期的值，也许预测的误差相对较小，但
较小的误差势必延续。也就是说，即使没有其他的冲击，基于计
程
From Wikipedia /wiki/Cowles_Foundation
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
量
经
济
学 Alfred Cowles
的
形
有趣的是，尽管其主旨是对经济分析和预测的数量技
§1.1 计量经济学的定义与应用
计 量 经 济 学 的 学 科 特 性
学科特性说明：
➢从数据和度量经济关系的理论和方法而言，统计学构成 计量经济学的核心内容。
➢另一方面，估计经济关系的方法也可看作数学即优化方法， 不同的经济关系和数据，需要不同的估计与检验方法。
数学讲授的是从其他相关定理推出定理，统计学是从观察 到的事实推出定理，即数学与演绎式逻辑相吻合，统计学与归 纳式逻辑相吻合，而计量经济学则可简单的理解为是逻辑法则 对经济学的应用。
济
•类似于（1.1.1）的需求函数是否发生变化，如何变化？
理
•估计或度量结果是否与（1.1.2）类似？
论
计量经济学还要分析什么？（二） ✓ 计量经济学是以检验和发展经济理论为目的的经济度量。
——斯隆（Sloan, 1949, p. 88）
✓对以上Id系数的统计检验，应设定什么样的假设？使用什么 样的统计量？该统计量服从的概率分布是什么？它的小样
量经济模型的长期预测，必定会产生越来越大的误差。
✓更何况，猪肉需求也经常会受到各种各样的冲击，2009年猪流感 疫情的发生使得猪肉需求迅速下降，对于依靠进口猪肉的国家而
言，需求还有可能受到国际市场的冲击。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
析
✓也可以考虑（1.1.2）所揭示的关系是否会发生变化，以及 如何变化？
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
检
问题：计量经济学如何检验和发展经济理论？（仍以猪肉需求为例）
验
经济理论表述： 猪肉是正常商品，即：收入的增加将导致对猪肉需求的增长。
科
行分析的社会科学。
特
——戈德伯格（Arthur S. Goldberger）
性
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
量
举例说明：
经
➢经济学中生产函数本身就是产出与投入之间的数学函数，
济
当然也是产出与投入之间的经济关系。
学
➢度量这一函数关系，有必要讨论其函数性质，如这一函数是
本性质如何？是否还需要使用其他的检验？等等。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
问题：计量经济学如何做预测？（仍以猪肉需求为例）
预测问题表述：
✓ 假定明年可支配收入将提高100 元，但价格保持不变，我们可以
经
基于（1.1.2）式，预测对应的猪肉需求量是多少。 ✓ 回到
量 统计学和数学的结合。
经
——拉格纳•弗里希
济
学
的 定
经济理 论
义
统计学 数学
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计 ➢ 计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、
量 统计学和数学的结合。
经
——拉格纳•弗里希
济 ➢ 计量经济学的学科是经济学、统计
济 ➢ Econometrics=Economics + Metrics
学 的 定
➢ 计量经济学就是对经济活动或 经济关系的度量，或者说度量
义
经济变量之间的数量关系的学科。
➢ 度量经济关系，就是对经济关
系进行数量分析。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
——马斯科克（Marschak, 1948）
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
➢度量什么经济关系？这个问题没有标准的答案。
量
经
济 学 的
计
检验经济 学理论
量 经 济
学
发展经济 学理论
学
科 特
➢计量经济学是随着社会发展和数学与统计学科发展而发 展的，同时有助于数学特别是统计学的发展，并显著地促
均而言，消费将增加的数量是多少。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
量
经
济
学 Alfred Cowles
的
形
As its motto (Theory and Measurement) indicates, the Cowles Commission was dedicated to the pursuit of linking economic
和
发
计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述
展 经
抽象的关系并进行假设检验。对猪肉是否为正常商品的检验就可转化为， 变量Id的系数是否大于零、显著异于零。
济
计量经济学在这个案例中分析什么？
理
Qˆ 13.2 0.43P 0.05PS 0.14Id
(1.1.2)
§1.1 计量经济学的定义与应用
检
问题：计量经济学如何检验和发展经济理论？（仍以猪肉需求为例）
验 和
计量经济学起了什么作用？ ✓只有经过统计检验证实了Id的系数确实显著异于零，我们才能认为 经济学中关于猪肉是正常商品的分析是正确的。
发
展
计量经济学还要分析什么？（一） ✓身边类似的需求问题：
经
•大学生对计算机和手机的需求，对应的替代品分别是什么？ •大学生可支配收入增加，是否对计算机和手机的需求也增加？
经
学》的出版，标志着计量经济学作为经济学的一个 分支
济
而诞生，也极大地促进了计量经济学的形成和发展。
学
/default.asp
的
➢从计量经济学的形成过程我们可以看出：
形
计量经济学的产生源于对实际经济问题的研究，其主
成
要的研究内容是对经济关系的数量化。
§1.1 计量经济学的定义与应用
低保户的
收入与消
费的关系
政
策
分
析
菲利普斯 曲线
微观计量 模型
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
论
(1.1.2)式表明，Id系数的估计为0.14，显然大于零，但是这种
数值上的大于零并不等于它就“显著异于零”，要证实Id的系数
显著异于零，就要对它进行统计上的假设检验，即将Id的系数假
设为零，如果统计检验拒绝这个假设，那么我们才能认为Id的系
数“显著异于零”。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
的
否具有单调性，产出对投入要素是否可微等等。
学
➢度量这一经济关系，需要厂商的产出与投入的数据，即样本 数据，并对数据进行必要的处理。
科
➢应用估计方法和统计推断，对这种关系进行估计和检验，以
特
揭示投入与产出之间关系的具体数值结果。
性
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
构
计量经济学揭示了什么？
分
刻画猪肉需求如何由自身价格、替代品价格和可支配收入所决定的
析
现实，揭示需求与价格和收入间的数量关系。 对本例而言，其含义是揭示需求与收入和价格之间的数量关系，进
而分析当价格或可支配收入变化时，需求将如何变化。
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
第一章：引论
§1.1 计量经济学的定义与应用
目 §1.2 计量经济学的学科地位 录 §1.3 计量经济学中的主要概念与含义
§1.4 如何学习计量经济学
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计 ➢ 计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、
实
抽象的关系并进行假设检验，假如估计的结果为
与
Qˆ 13.2 0.43P 0.05PS 0.14Id
(1.1.2)
结
估计结果表述为：当猪肉价格和鱼的价格保持不变，可支配收入增加 1个单位（如100元），猪肉的需求将增加0.14个单位（如0.14公斤）。
构
计量经济学还分析什么？
分
✓还可考虑猪肉供给以及价格对供给变化的影响。
• 1950-1960年代，基于考利斯委员会的研究所 形成的计量经济模型（主要是联立方程模型）
经
早期贡献 成功预测某些西方国家或地区的经济增长。
济
预 测
• 未预测到石油危机造成世界经济的衰退，激
石油危机
起人们对经典计量经济学的批判。
• 主要功能转向检验和发展经济理论。
现代பைடு நூலகம்量经 济学
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
过
程
《计量经济学》，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著
§1.1 计量经济学的定义与应用
计
量
➢ “计量经济学可定义为：基于理论和现实，运用合适的
经
推断方法，对实际经济现象进行数量分析。”
济
学
——萨缪尔森、库普曼斯、斯通(1954)
的
学
➢计量经济学是应用经济学、数学和统计推断对经济现象进
Q f (P, PS , Id )
(1.1.1)
现
计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述
实
抽象的关系并进行假设检验，假如估计的结果为
与
Qˆ 13.2 0.43P 0.05PS 0.14Id
(1.1.2)
结
估计结果表述为：当猪肉价格和鱼的价格保持不变，可支配收入增加 1个单位（如100元），猪肉的需求将增加0.14个单位（如0.14公斤）。
成
theory to mathematics and statistics. Its main contributions to economics lie in its creation and consolidation of two important
过
fields: general equilibrium theory and econometrics.