2016银行从业资格试题及答案《风险管理》考前检测卷第二章

⼀、判断题
1.商业银⾏的核⼼资本不包括少数股权。

( )
A.正确
B.错误
2.对于初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的内部损失数据。

( )
A.正确
B.错误
3.⽤基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收⼈为负值或0，分⼦分母中都不能包括该年的数据。

( )
A.正确
B.错误
4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展⽰⽅式.两者没有优劣之分，关键在于⾼级管理层的偏好。

( )
A.正确
B.错误
5.商业银⾏是经营货币和风险的机构。

( )
A.正确
B.错误
6.违约概率就是违约频率，是商业银⾏客户借⽤风险事前分析的⼀项重要内容。

( )
A.正确
B.错误
7.分散投资可以在⼀定程度上消除部分系统风险。

( )
A.正确
B.错误
8.操作风险越⼤，预期收益越⾼。

( )
A.正确
B.错误
9.违约概率是事后反馈的结果。

( )
A.正确
B.错误
10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。

( )
A.正确
B.错误
11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。

( )
A.正确
B.错误
12.政府的监管会在⼀定程度上阻碍商业银⾏的扩张和发展。

( )
A.正确
B.错误
13.分散型的商业银⾏需要建⽴完善的风险管理部门。

( )
A.正确
B.错误
14.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念是信⽤风险管理的内容。

( )
A.正确
B.错误
15.银⾏可以⽤久期缺⼝来测量其资产和负债的汇率风险。

( )
A.正确
B.错误
16.信⽤风险具有明显的系统性风险特征。

( )
A.正确
B.错误
17.违约概率是事后检验的结果。

( )
A.正确
B.错误
18.贷款五级分类主要⽤于贷前审批。

( )
A.正确
B.错误
19.CreditMonitor模型认为.企业向银⾏借款相当于持有⼀个基于企业资产价值的看涨期权。

( )
A.正确
B.错误
20.市场风险具有明显的⾮系统性特征。

( )
A.正确
B.错误⼆、单项选择题
21.20世纪60年代以前，商业银⾏的风险管理处于( )。

A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全⾯风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
22.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A.流动性风险是指商业银⾏⽆⼒为负债的减少或资产的增加提供融资⽽造成损失或破产的风险
B.如果商业银⾏的⼤量债权⼈在某⼀时刻同时要求兑现债权，商业银⾏就可能⾯临较⼤的流动性危机
C.流动性风险形成的原因单⼀，涉及范围较⼩，通常被视为孤⽴的风险
D.流动性风险管理⽔平体现了商业银⾏的整体经营管理⽔平
23.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现⾦红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分⽐收益率应为( )。

A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
24.全⾯风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A.企业的资产规模
B.企业的⽬标
C.全⾯风险管理要素
D.企业的各个层级
25.以下选项中.属于商业银⾏对于信⽤风险加权资产的计算⽅法的是( )。

A.标准法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.⾼级计量法
26.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

A.操作风险⼴泛存在于商业银⾏业务和管理的各个领域
B.操作风险具有普遍性和⾮盈利性。

不能给商业银⾏带来盈利
C.操作风险是商业银⾏所不可避免的
D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险
27.( )是商业银⾏风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释⼯具进⾏有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别/分析
B.风险控制/缓释
C.风险计量/评估
D.风险监测/报告
28.下列关于风险的说法中错误的是( )。

A.信⽤风险具有明显的⾮系统性风险特征
B.操作风险不能给商业银⾏带来盈利
C.流动性风险是⼀种多维风险
D.国家风险不会使个⼈遭受损失
29.对于操作风险加权资产，商业银⾏可以采取的计算⽅法不包括( )。

A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.⾼级计量法
30.以下属于监管资本中的核⼼资本的是( )。

A.公开储备
B.重估储备
C.普通贷款储备
D.混合性债务⼯具
31.以下关于收益的说法中，错误的是( )。

A.绝对收益是实际⽣活中对投资收益直接和直观的计量⽅式
B.百分⽐收益率是最常⽤的评价投资收益的⽅式
C.百分⽐收益率是很多报表中记录的数据
D.绝对收益是投资成果的直接反映
32.内部审计的主要内容不包括( )。

A.经营管理的合规性及合规部门⼯作情况
B.内部控制的健全性和有效性
C.银⾏是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适⽤性和有效性
33.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，⿎励商业银⾏采⽤( )技术。

A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.⾼级风险量化
D.以上均不正确
34.商业银⾏公司治理的核⼼是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系⽽提出的董事会、⾼管层组织体系和监督制衡机制。

A.利益⼀风险
B.权利⼀责任
C.权利⼀义务
D.委托⼀代理
35.( )是RAROC基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统
B.对现场经理传递信息的合适的激励
C.为风险管理程序的⽬的所进⾏的管理活动
D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
36.( )是商业银⾏的核⼼“⽆形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运⾏。

A.商业银⾏风险管理流程
B.商业银⾏公司治理
C.商业银⾏内部控制
D.商业银⾏信息系统安全管理
37.在商业银⾏中处于有效风险管理的最前端的是( )。

A.风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门
38.( )是深⼊理解各种风险的成因及变化规律。

A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单
39.风险⽂化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。

A.风险管理理念
B.风险管理⼈员
C.风险管理知识
D.风险管理制度
40.负责对所有业务单位及商业银⾏整体风险状况进⾏仔细评估的机构是( )。

A.董事会
B.监事会
C.风险管理委员会
D.风险管理部门41.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银⾏平衡风险与收益战略的重要基⽯。

A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律/合规部门
D.外部监督部门
42.风险管理的第⼆道防线是( )。

A.风险管理制度
B.风险管理职能部门
C.前台业务⼈员
D.内部审计
43.综合评级是在汇总CAMEls六⼤要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表⽰，数字越⼤表明( )。

A.级别越⾼
B.级别越低
C.监管关注程度越低
D.受信任程度越⾼
44.A公司2010年税前净利润为3000万元.利息费⽤为500万元.则该公司的利息偿付⽐率为( )。

A.5
B.6
C.7
D.8
45.商业银⾏不能通过( )的途径了解个⼈借款⼈的资信状况。

A.查询法院的个⼈客户信⽤记录
B.查询税务机关的个⼈客户信⽤记录
C.中国⼈民银⾏个⼈征信系统
D.从个⼈客户单位购买客户的信息
46.计⼊附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。

A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
47.A银⾏2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款⾦额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元，则该银⾏2010年的关注类贷款迁徙率为( )。

A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
48.客户风险的内⽣变量指标中.公司治理结构和存货周转率分别属于( )。

A.基本⾯指标和财务指标
B.基本⾯指标和基本⾯指标
C.财务指标和基本⾯指标
D.财务指标和财务指标
49.A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动⽐率为( )。

A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9
50.某企业由于财务印章被盗⽤.导致该企业在开户⾏的巨额存款在⼏天内被取⾛，给该⾏造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

A.⼈员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
51.某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务⼈违约后回收率为40%，若1年期的⽆风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.5.9%
B.7.9%
C.8.9%
D.9.9%
52.按照业务特点和风险特征的不同，商业银⾏的客户可分为( )。

A.单位客户和私⼈客户
B.法⼈客户和个⼈客户
C.企业类客户和机构类客户
D.单⼀法⼈客户和集团法⼈客户
53.假定A企业2010年⽀付的利息费⽤为4万元，其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元。

年末资产总额为170万元，则其资产回报率为( )。

(所得税税率为25%)
A.5%
B.10%
C.10.5%
D.95%
54.( )是现代信⽤风险管理的基础和关键环节。

A.信⽤风险识别
B.信⽤风险计量
C.信⽤风险监控
D.信⽤风险报告
55.下列关于信⽤评分模型的说法，不正确的是( )。

A.信⽤评分模型是建⽴在对历史数据模拟的基础上的
B.信⽤评分模型可以给出客户信⽤风险⽔平的分数
C.信⽤评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.⽆法及时反映企业信⽤状况的变化
56.A银⾏2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款⾦额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银⾏2010年的次级类贷款迁徙率为( )。

A.33%
B.66
C.75%
D.100%
57.我国个⼈信贷产品可基本划分为( )两⼤类。

A.个⼈住房按揭贷款和个⼈汽车消费贷款
B.个⼈住房按揭贷款和个⼈助学贷款
C.个⼈住房按揭贷款和个⼈零售贷款
D.个⼈住房按揭贷款和个⼈信⽤卡透⽀
58.以下关于债项评级的说法，错误的是( )。

A.客户评级与债项评级是反映信⽤风险⽔平的两个维度
B.债项评级是针对交易本⾝的特定风险进⾏计量和评价，反映客户违约后的债项损失⼤⼩
C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本⾝的特点预测债项可能的损失率
D.⼀个债务⼈只能有⼀个客户信⽤评级和债项评级
59.以下不属于基本⾯指标的是( )。

A.品质类指标
B.实⼒类指标
C.盈利能⼒指标
D.环境类指标
60.以下不属于我国银⾏业监督管理⽬标的是( )。

A.保护⼴⼤存款⼈和⾦融消费者的利益
B.增进市场信⼼
C.维护⾦融稳定
D.增强国际竞争⼒ 61.A银⾏的外汇敞⼝头⼨如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞⼠法郎空头130，则⽤短边法计算的A银⾏持有的外汇的总敞⼝头⼨为( )。

A.610
B.1000
C.90
D.1130
62.假设⼀家银⾏，今年的税后收⼊为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为( )。

A.0.02
B.0.25
C.O.03
D.0.35
63.下列关于计算VaR的“⽅差⼀协⽅差”法的说法，不正确的是( )。

A.可以预测突发事件的风险
B.成⽴的假设条件是未来和过去存在着分布的⼀致性
C.只反映了风险因⼦对整个组合的⼀阶线性影响
D.⽆法准确计量⾮线性⾦融⼯具的风险
64.下列关于银⾏资产的说法，不正确的是( )。

A.交易账户中的项⽬只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输⼊模型，计算或推算出交易头⼨的价值
C.存贷款业务归⼊银⾏账户
D.银⾏账户中的项⽬通常按历史成本计价
65.关于风险管理和商业银⾏经营的关系，说法不正确的是( )。

A.承担和管理风险是商业银⾏的基本职能。

也是商业银⾏业务不断创新发展的原动⼒
B.风险管理从根本上改变了商业银⾏的经营模式
C.风险管理能够为商业银⾏风险管理技术提供依据，并有效管理商业银⾏的业务模式
D.风险管理⽔平体现了商业银⾏的核⼼竞争⼒，不仅是商业银⾏⽣存发展的需要，也是现代⾦融监管的迫切要求
66.借⼊流动性是商业银⾏降低流动性风险的“风险”的⽅法.原因在于借⼊资⾦时商业银⾏不得不在资⾦成本和( )之间做出艰难选择。

A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
67.利率互换是两个交易对⼿就( )进⾏相互变换。

A.本⾦和利息⽀付
B.本⾦但不涉及利息⽀付
C.利息⽀付但不涉及本⾦
D.以上均不正确
68.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。

A.上涨4.29
B.下跌4.29
C.上涨0.77
D.下跌0.77
69.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

A.事后检验是市场风险计量⽅法的⼀种
B.事后检验是指将市场风险计量⽅法或模型的估算结果与实际发⽣的损益进⾏⽐较，以检验计量⽅法或模型的准确性和可靠性。

并据此对计量⽅法或模型进⾏调整和改进
C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量⽅法或模型的准确性和可靠性较⾼
D.若估算结果与实际结果差距较⼤，则暗⽰该风险计量⽅法或模型存在问题，但结论不确定
70.( )越⾼，表⽰商业银⾏的流动性风险越⾼。

A.流动性⽐率
B.⼤额负债依赖度
C.易变负债与总资产的⽐率
D.流动资产与总资产的⽐率
71.市场风险不包括( )。

A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.贷款违约风险
72.将市场风险计量⽅法或模型的估算结果与实际发⽣的损益进⾏⽐较，以检验计量⽅法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量⽅法或模型进⾏调整和改进的⼀种⽅法是指( )。

A.久期分析
B.情景分析
C.压⼒测试
D.事后检验
73.银⾏可以通过( )来估算突发的⼩概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.缺⼝分析
B.情景分析
C.压⼒测试
D.敏感性分析
74.因市场价格的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险是( )风险。

A.价格
B.市场
C.信⽤
D.操作
75.客户信⽤分析中，关于现⾦流分析的说法中，正确的是( )。

A.融资租赁所⽀付的现⾦属于经营活动现⾦流流出
B.处置固定资产、⽆形资产和其他长期资产收到的现⾦属于经营活动现⾦流流⼊
C.分得股利、利润或取得债券利息收⼊是属于经营活动现⾦流流⼈
D.分配股利、利润或偿付利息所⽀付的现⾦属于融资活动现⾦流流出
76.越来越多的⾮银⾏类⾦融服务机构在提供更加便利和多元化的⾦融服务，填补市场空的同时，也在逐步侵蚀商业银⾏原有的市场份额，商业银⾏⾯1临的这种战略风险是( )。

A.⾏业风险
B.客户风险
C.竞争对⼿风险
D.技术风险
77.投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。

A.⼤于
B.等于
C.⼩于
D.⽆法判断
78.商业银⾏的整体风险控制环境不包括( )。

A.公司治理
B.内部控制
C.合规⽂化
D.外部监管
79.操作风险⾃我评估流程是( )。

(1)控制措施评估
(2)全员风险识别与报告
(3)制定与实施控制优化⽅案
(4)报告⾃我评估⼯作与⽇常监控
(5)作业流程分析、风险识别与评估
A.(3)(1)(5)(4)(2)
B.(4)(1)(5)(2)(4)
C.(1)(5)(2)(3)(4)
D.(2)(5)(1)(3)(4)
80.银监会提出的银⾏监管理念不包括( )。

A.管风险
B.管法⼈
C.管内控
D.提⾼竞争⼒ 81.损失数据收集的原则不包括( )。

A.重要性原则
B.准确性原则
C.统⼀性原则
D.客观性原则
82.战略风险属于⼀种( )。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
83.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。

A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助
84.使⽤⾼级计量法计算风险资本配置时，商业银⾏在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对( )设定严格的程序。

A.模型开发和模型控制
B.模型开发和模型预测
C.模型开发和模型操作
D.模型开发和模型验证
85.在操作风险评估⽅法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。

A.相关性、可计量性、风险敏感性、实⽤性
B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性
C.相关性、可识别性、风险敏感性、实⽤性
D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性
86.商业银⾏的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。

A.资产
B.系统
C.负债
D.全⾯
87.以下不需要进⾏压⼒测试的是( )。

A.市场收益率提⾼60%
B.CPL上升幅度达到50%
C.正常经营状况
D.持有主要外币相对于本币升值25%
88.流动性资产余额与流动性负债余额的⽐例不得低于( )。

A.10%
B.15%
C.25%
D.30%
89.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元⼈民币，净利润为1.2亿元⼈民币，折旧为0.2亿元⼈民币，⽆形资产摊销为O.1亿元⼈民币，所得税为0.3亿元⼈民币，则该企业2008年的利息费⽤为( )亿元⼈民币。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
90.⾹港⾦融管理局建议商业银⾏将⼀级流动资产(可在7天内变现的流动资产)⽐率维持在( )以上。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
91.下列关于商业银⾏的业务外包的论述，不正确的是( )。

A.商业银⾏经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但⼀些关键过程和核⼼业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银⾏也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银⾏从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银⾏仍然需要承担责任
D.进⾏外包时.商业银⾏必须对外包业务的风险进⾏管理
92.战略风险的类型包括( )。

A.品牌风险
B.竞争对⼿风险
C.客户风险
D.以上全对
93.商业银⾏⼀个完整的风险监测指标体系，包括风险⽔平类指标、风险迁徙类指标和( )。

A.流动性风险指标
B.信⽤风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
94.银⾏的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

A.⾪属
B.独⽴
C.⽀持
D.不能混淆
95.( )是商业银⾏⽇常⼯作的⼀个重要部分，每个业务都要建⽴控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独⽴的监控。

A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
96.外资银⾏单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。

A.15%
B.30%
C.60%
D.70%
97.评估利率变化对商业银⾏流动性状况的影响是( )。

A.现⾦流分析法
B.缺⼝分析法
C.流动性⽐率/指标法
D.久期分析法
98.商业银⾏根据不同的假设情况进⾏流动性测算，以确保商业银⾏储备⾜够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。

A.压⼒测试
B.情景分析
C.内部评级法
D.流动性风险预警
99.证券业存款属于( )。

A.敏感负债
B.脆弱资⾦
C.平均存款
D.核⼼存款
100.在实际操作中，( )是商业银⾏在真正需要资⾦时通常选择的融资⽅式。

A.出售流动资产
B.同业拆⼊
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产　三、多项选择题
101.风险管理的三道防线包括( )。

A.前台业务⼈员
B.风险管理职能部门
C.监事会
D.内部审计
E.外部监督
102.风险管理信息系统应当做到( )。

A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别
B.为每个系统⽤户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
C.对每次系统登录或使⽤提供详细记录，以便为意外事件提供证据
D.设置严格的络安全/加密系统，防⽌外部⾮法⼊侵
E.建⽴错误承受程序，以便发⽣技术困难时，仍然可以在⼀定时间内保持系统的完整性
103.以下属于效率⽐率指标的有( )。

A.存货周转率
B.权益收益率
C.资产回报率
D.资产净利率
E.净资产收益率
104.影响系统性风险的因素包括( )。

A.宏观经济因素
B.⾏业因素
C.企业财务因素
D.企业⾮财务因素
E.区域因素
105.⽬前在全球范围内，巴塞尔委员会⿎励有条件的商业银⾏使⽤基于内部评级的⽅法来计量( )。

A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失
D.违约损失率
E.违约风险暴露
106.开展操作风险和内部控制的⾃我评估的作⽤包括( )。

A.建⽴覆盖商业银⾏各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化、
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银⾏服务效率和盈利能⼒
C.为建⽴操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
D.为案件防查⼯作提供⽅法和技术⽀持，使案件专项治理⼯作成为长期任务融⼊商业银⾏⽇常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.促进操作风险管理⽂化的转变，通过全员风险识别，提⾼员⼯参与操作风险管理的主动性和积极性
107.对于信⽤风险资产，商业银⾏可以采取( )计算风险加权资产。

A.标准法
B.内部模型法
C.⾼级计量法
D.内部评级初级法
E.内部评级⾼级法
108.由于集团客户内部的关联关系⽐较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

A.统⼀识别标准，实施总量控制
B.充分掌握信息，避免过度授信
C.尽量多⽤抵押，争取少⽤保证
D.测算损失限额，指导授信额度
E.主办银⾏牵头，协调信贷业务。