统计指数理论及应用(徐国祥)

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1.1 统计指数的概念 1.2 统计指数编制的基本方法 1.3 统计指数编制的基本原则
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1.1 统计指数的概念
一、统计指数的定义
• 国内外学术界对指数定义有不同的理解
二、统计指数的作用
• 反映复杂社会经济现象总体的综合变动方向和变动程度,这是 总指数最基本的作用 • 分析现象总体变动中的各个因素的影响方向和影响程度 • 对社会经济现象进行综合评价和测定 • 分析研究社会经济现象在长时间内的发展变化趋势
2
缺陷: 缺陷: • 代表性不充分,指标项数较少时,与平均法计算结果相差较大; • 缺乏稳定性,指标项数较多时,往往受数列中间项数的影响; • 敏感度较低,不受极端值影响,缺乏平均性。
(六)简单众数法
Mo 表示众数。
p K = 1 p 0 Mo
根据例中资料无法计算该三种商品的价格总指数。 缺陷: 缺陷: • 指标项数较少时,不易得到众数; • 指标项数较多时,缺乏平均性,灵敏度较差。 简单指数法小结: 简单指数法小结: • 简单指数法没有结合商品的重要性和影响力,计算结果只是粗略 的概况,不是编制指数的完美方法。 • 但当实际中由于种种客观条件的现值而无法取得权数资料时,仍 不失为测算指数的一种手段。 • 在现在国际上指数编制实践中,很少使用简单指数法。
Kp = 1 ∑p q = 1 1 pq ∑k p q ∑k ∑p q
1 1 1 1 1 1 p p
kq为个体物价指数
p1 p0
1 1
1000 + 2400 + 552 1 1 1 × 1000 + × 2400 + × 552 95.24% 83.33% 125.00% = 0.9040或90.40% =
统 计 指 数 编 (不使用权数)
简单几何平均法 简单中位数法 简单众数法 拉斯贝尔指数法 加权综合指数法 派许指数法 固定权数指数法
加权指数法
使用权数) (使用权数)
加权算术平均数指数法 加权平均指数法 加权调和平均数指数法 固定权数指数法
一、简单指数法
例:设某商店3种商品报告期和基期销售价格如下表所示。
q1 q0
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840 2700 480 + 106.67% × + 92.00% × 4020 4020 4020 = 1.0875或108.75% = 125.00% ×
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Kq =
∑k q p ∑q p
q 0 0 0
0
=∑
q p q1 × 0 0 = q 0 ∑ q 0 p0
∑q p ∑q p
0
1 1 1
=
4.0 × 250 + 3.0 × 800 + 12.0 × 46 4.2 × 250 + 3.6 × 800 + 9.6 × 46
3952 = 0.9040或90.40% 4371.6
0 1
∑p q −∑p q
1 1
= 3952 − 4371.6 = −419.6 (元)
∑p q ∑p q
二、加权综合指数法
同度量因素:将不可同度量的诸经济变量转换成可相加的总量指 标的变量。 指数化因素:用同度量因素转换相加的指标。 例:设某商店3种商品报告期和基期销售资料如下表所示。
销售额总指数 销售量总指数 销售价格总指数
K pq
K pq
∑p q = ∑p q
0
1 1 0
=
3952 = 0.9831或98.31% 4020
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∑ q (p = ∑ q (p
1 0
1
从左式的分解可以看出,派氏物量指数在 反映销售量变动的同时,还反映了销售价 1 − p0 ) + ∑ q 0 p0 格变动部分的影响。
− p 0 ) + ∑ q1 p0
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2、派氏物价指数 • 将物量因素固定在报告期
Kp = =
∑p q ∑p q
= 1.0119或101 .19%
缺陷: 缺陷: • 将各个体指数权数视为相等,与商品重要性和价格变动的实际影 响不符。
(三)简单调和平均法
K = 1 1 N
∑p
1
1
=

N p0 p1
p0 = 3 = 0.9836或98.36% 4. 2 3 . 6 9. 6 + + 4 3 12
缺陷: 缺陷:
• 经济寓意不明,实践少有采用。
Kq = =
∑q p ∑q p
0
1 1 1
=
250 × 4.0 + 800 × 3.0 + 46 × 12.0 200 × 4.0 + 750 × 3.0 + 50 × 12.0
3952 = 1.0827或108.27% 3650
1 1 0
∑q p − ∑q
∑q p ∑q p
0 1 1 1
p1 = 3952 − 3650 = 302 (元)
三统计指数的分类分类依据分类例子所反映现象的特征质量指标指数劳动生产率指数价格指数数量指标指数产量指数销售量指数所反映现象的范围个体指数某商品成本指数某产品产量指数总指数全部商品的物价指数几种产品的产量指数所反映对象的对比性质动态指数环比指数零售物价指数股票价格指数定基指数静态指数空间指数区域指数计划完成情况指数静态计划指数12统计指数编制的基本方法简单指数法加权指数法加权综合指数法加权平均指数法简单综合法简单几何平均法简单算术法简单中位数法简单调和平均法简单众数法拉斯贝尔指数法派许指数法固定权数指数法加权算术平均数指数法加权调和平均数指数法固定权数指数法不使用权数使用权数一简单指数法一简单综合法例
例子
劳动生产率指数 价格指数 产量指数 销售量指数 某商品成本指数 某产品产量指数 全部商品的物价指数 几种产品的产量指数 零售物价指数 股票价格指数
所反映现象的范围 总指数 动态指数 所反映对象的对比性质 静态指数 环比指数
定基指数 区域指数 空间指数 静态计划指数 计划完成情况指数
1.2 统计指数编制的基本方法
1 0
0 0
拉氏物量指数
• 在资料完全相同的情况下,以基期价值总量指标为权数的加权算 术平均数指数同拉氏物量指数是一致的 • 但实际工作中用两种方法计算的指数是不一致的。因为,加权综 合指数通常采用全面资料,而加权平均数指数则常采用抽样资料。
(二)加权调和平均数指数法
• 该方法通常用于计算物价指数。
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三、加权平均指数法
• 对个体指数进行加权平均 例:某商店3种商品报告期和基期销售价格如下表所示。
(一)加权算术平均数指数法
• 该方法通常用于计算物量指数,也可用于计算物价指数。
Kq =
∑k q p = ∑k q p ∑q p ∑q p
q 0 0 0 0 q 0 0
0 0
kq为个体物量指数
0
1 1 1
=
∑ p (q ∑ p (q
1 0
1 1
− q 0 ) + ∑ p1q 0 − q 0 ) + ∑ p0 q 0
从左式的分解可以看出,派氏物价指数在反映销售价格变动的同时, 还反映了销售量变动部分的影响。
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(三)固定权数指数法
• 将同度量因素固定在某一特定时期 1、固定权数物量指数
1 0 0 0
∑p q −∑p q
= 3650 − 4020 = −370 (元)
计算结果说明由于销售价格下降了9.20%,使销售额减少370元。
(二)派许指数法
• 该方法由由德国经济学家哈曼 ·派许(Hermann Paasche, 1985~1925)于1874年提出 。 • 主要特点:将同度量因素的时期固定在报告期 。 • 经济意义:在报告期同度量因素条件下,反映指数化因素的综合 变动 。 1 1、派氏物量指数 • 将价格因素固定在报告期
统计指数理论及其应用
Statistical Index Theory and Its Applications
徐国祥 主编 内蒙古财经学院统计与数学院 海小辉
本书目录
1 绪论 2 统计指数理论 3 指数因素分析法 4 指数因素分析法的改进 5 物价指数 6 证券市场价格指数 7 经济景气指数
1 目录
计算结果说明由于销售量增加了8.75%,使销售额增加351.6元。
2、拉氏物价指数 • 将物量因素固定在基期
Kp
∑p q = ∑p q
0
1 0 0
=
4.0 × 200 + 3.0 × 750 + 12.0 × 50 4.2 × 200 + 3.6 × 750 + 9.6 × 50
=
3650 = 0.9080或90.80% 4020
(一)简单综合法
K = =
∑p ∑p
1
=
0
4.0 + 3.0 + 12.0 4 .2 + 3 .6 + 9 .6
缺陷: 缺陷:
19.0 = 1.0920或109 .20% 17.4
• 计算结果受计量单位影响; • 存在隐伏加权,结果受价值高的商品影响。
(二)简单算术平均法
K = p 1 1 4 3 12 ∑ p 1 = 3 4.2 + 3.6 + 9.6 N 0
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Kp =
∑p q 1 ∑k p q
1 1 p
=
1 1
∑p q p ∑p pq
1 1 0 1
=
∑p q ∑p q
0
1 1 1
派氏物价指数
1 1
• 在资料完全相同的情况下,以报告期价值总量指标为权数的加权 调和平均数物价指数同派氏物价指数是一致的 • 但实际工作中用两种方法计算的指数是不一致的。
Kq Kp
(一)拉氏贝尔指数法
• 该方法由德国经济学家埃蒂恩 ·拉斯贝尔(Etienne Laspeyres, 1834~1913)于1864年提出 。 • 主要特点:将同度量因素的时期固定在基期 。 • 经济意义:单纯反映指数化因素的综合变动 。 1、拉氏物量指数 • 将价格因素固定在基期
Kq = =
Kq =
∑q p ∑q p
1 0
s s
2、固定权数物价指数
Kp
∑p q = ∑p q
1 s
0 s
优点:同度量因素取值不变,计算方便,便于前后动态比较。 缺陷:固定权数物价指数无法反映新产品出现的影响
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加权综合指数法小结: 加权综合指数法小结: • 若一个总量指标是由两个或两个以上的因素构成,在运用加权综 合指数法计算其中一个因素的指数时,就要把其他因素都作为同 度量因素固定起来,以便反映要考察的那个因素报告期相对于基 期的变动程度。 • 由于加权综合指数都要将同度量因素固定在基期、报告期或某一 固定时期,这是不符合实际情况的。因此,计算结果带有近似的 性质,这是该方法的局限性。 • 从形式上看,拉氏指数与派氏指数的区别只是权数的差异,因此 将两者的差叫做“权偏误”,并认为拉氏指数存在上偏,派氏指 数存在下偏。 • 在实际编制总指数时,究竟采用哪一个时期的同度量因素,要根 据不同的研究对象、目的,以及资料取得的难易程度,来选用相 应的计算公式。从经验来看,一般采用拉氏数量指数和派氏质量 指数。 • 指数编制应根据具体情况进行修正,使指数合乎客观实际。
国内外学术界对指数定义不同的 见解的原因:
• 第一,有些指数的定义与指数理论发展 的各个阶段相适应,但未随指数理论的 发展做出相应的调整。 • 第二,在把握指数概念的内涵方面存在 偏差。 • 指数的基本特点是综合性和平均性。
三、统计指数的分类
分类依据
所反映现象的特征
分类
质量指标指数 数量指标指数 个体指数
(四)简单几何平均法
K =N∏ p1 3 4 3 12 = × × p0 4 .2 3 .6 9 .6
= 0.9973或99.73%
计算结果介于简单算术平均法与简单调和平均法之间。 在计算机广泛应用的现在,原本烦琐的计算过程已不成问题。
(五)简单中位数法
p K = 1 p N +1 = 0.9524或95.24% 0
• 本节提示:
– 这里的统计指数编制方法是针对总指数而言; – 以商品价格和数量为例说明总指数的编制。
• 公式所用符号的约定:
– K 表示总指数; – p表示价格; – q表示数量; – 下标0表示基期的取值; – 下标1表示报告期的取值; – 下标s表示特定期的取值。
简单综合法 简单算术法 简单调和平均法
∑q p ∑q p
1 0
0 0
=
250 × 4.2 + 800 × 3.6 + 46 × 9.6 200 × 4.2 + 750 × 3.6 + 50 × 9.6
4371.6 = 1.0875或108.75% 4020
1 0 0
∑q p − ∑q
p0 = 4371.6 − 4020 = 351.6 (元)
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• 在金融产品创新中发挥重要作用
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• 统计指数是表明社会经济现象在不同时 期的数量对比关系的相对书。 • 指数有广义和狭义之分。广义的指数指 一切说明社会经济现象数量变动或差异 程度的相对数。狭义的指数是一种特殊 的相对数,也即专指说明不能直接向家 的复杂社会经济现象综合变动的相对数。 • 指数的最简单的形式仅仅是若干组相互 关联数值的加权平均数。 • 指数是一种反映不能直接相加、不能直 接对比的现象综合变动的相对数。
• 指数是一种动态相对数。 • 指数主要是反映商品、粽子或其他经济变量在 不同时期的价格变动。 • 指数是一种相对数,可用于经济现象在时间、 空间上的对比。 • 指数包含两层含义:一是指数的一般概念,即 综合反映由多种因素组成的经济现象在不他时 间或空间条件下平均变动的相对数;二是指数 分析法,即通过计算各种指数来反映某一经济 现象的数量总变动及其组成要素对总变动影响 程度的统计分析。
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