经济实证研究需要摆脱的误区_以几篇论文的缺陷为例
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Ｋｅｙ ｗｏｒ ｄｓ： ｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｓｔｕｄｙ； ｄａｔａ； ｍｅｔｈｏｄ； ｐｉｔｆａｌｌ
１ 问题的提出
近些年来， 定量分析方法在经济管理研究中越来 越受到重视， 同时得益于统计分析和计量经济软件在 教 学 、科 研 领 域 的 广 泛 应 用 ， 采 用 实 证 方 法 开 展 研 究 蔚然成风， 产生出许多有价值的研究成果。但是， 也不 能不注意到， 一些研究所采用的方法在科学性上还存 在明显缺陷， 这直接影响到其结果的可信程度和结论 的说服力。
９２４．７ ５７６．７
２５．１ ５５１．６ ３３８．６ １６８．１
３５．５ １３２．６ ４１９．０
表 １ 中关于其他国家在华附属机构对美的顺差估 算过程， 见表 ２。
上述估算的结果是 ２００３ 年中国对美货物贸易顺 差只有 １１８．７ 亿美元， 相当于中国海关统计的跨境贸 易差额 ５８６．１ 的 ２０．２％。这一调整幅度是惊人的。
服 务 贸 易 涵 盖 过 境 交 付 、境 外 消 费 、商 业 存 在 和 自 然
人流动等四种交易方式， 这就使得研究服务贸易与经
济 增 长 关 系 远 比 货 物 贸 易 复 杂 ”。 这 说 明 作 者 意 识 到
对服务贸易的研究应该按 ＷＴＯ 的四种交易方式或迪
尔多夫三种情况覆盖。但其实际引用的数据 却是“从
近年来大力提倡学科交叉， 有的学者从相关学科 领域介入统计课题， 或者其课题需要使用统计方法和 知识， 这里就产生统计学科术语的使用问题。本来对 一概念的表述， 业已存在通用的名词， 凡进入此领域 的学人只须“入乡随俗”， 拿来使用就可以了。名词、术 语使用不当， 轻则者会使读者费解， 重则造成表述混 乱以至论证偏误。尤其是借鉴外国研究方法和成果， 如何用于中国问题的分析， 就更应引起注意。
约 １０ 年前， 当大容量、强功能的统计和定量分析 软件向教学和科研领域广泛普及之初， 国内外研究方 法论专家就及时发出过提醒。Ｄｏｎ Ｅｔｈｒｉｄｇｅ （ １９９８） 指 出：“计算机技术与日益发展的统计、数学模型技术 相 结 合 ， 为 我 们 探 索 、解 释 经 济 现 象 及 其 相 互 关 系 的 复 杂性提供了手段。然而计算机技术处理信息和求解复 杂数学公式的简便性也可能纵容我们滥用这种技术， 并使我们对所掌握的知识产生错误 的自信。”郭志刚 （ １９９９） 认为：“统计技术的应用决不是 孤立的事情， 它 不仅需要专业理论的指导， 也需要研究方法论的指
这表明， 由于缺乏中国方面关于美国在华附属机 构的贸易数据， 实证研究的结论可靠性遭到质疑。 ２．２ 时序数据的价格平减问题
使用大跨度的时序数据进行实证分析， 应该剔出 价格变动的影响。如果不对价值指标的总量数据作价 格平减， 显然不对。问题是用什么价格指数进行平减。 目前有些文章不分青红皂白一律使用消费者价格指 数（ ＣＰＩ） ， 违背了价格指数与价值量指标的统计范畴匹 配原则。
有这样一篇文章， 借鉴美国商务部经济分析局 （ ＢＥＡ） 专家的新的核算方法， 核算中美贸易平衡。ＢＥＡ 专家文章原本是重新核算或曰调整美国与整个外部 世界的国际贸易平衡的， 我的两位同事， 以其为基础，
开发出一个三方模型， 即重新核算中国与美国的双边 贸易平衡， 但设定以第三方－ － 中美两国之外的其余世 界卷入三方相互对外直接投资的前提。这个开发应该 是一个小步创新， 尽管与贸易和投资的实际流向相比 还 相 当 粗 糙 。“ 重 新 核 算 ”或 曰“ 调 整 ”的 关 键 是 改 变 了 贸易伙伴国归属原则， 或者形象一点说改变了审视易 伙伴国的角度。笔者要说的统计术语接轨问题恰出在 这 里 。 本 来 ＢＥＡ 专 家 说 的 是 将 目 前 国 际 通 行 的 按 “ｒｅｓｉｄｅｎｃｙ－ ｂａｓｅｄ ａｐｐｒｏａｃｈ”核算贸易平衡的方法， 改变 成 按“ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ－ ｂａｓｅｄ ａｐｐｒｏａｃｈ”， 这 一 原 则 变 化 将 使 贸易平衡得到一定幅度的修正。那两位同事在中文中 说成是摈弃“国界法”改行“国别法”。
５８６．１
２５．１ ３５．５ － １０．４ ４８．４ ４１９．０ １１８．７
表 ２ 其他国家在华附属机构对美的顺差 单位： 亿美元
１． 对美国出口 ２．所 有 外 商 投 资 企 业 ３．美 国 子 公 司 ４．其他外国的投资企业（ 行 ２－ ３） ５．从 美 国 进 口 ６．所 有 外 商 投 资 企 业 ７．美 国 子 公 司 ８．其他外国的投资企业（ 行 ６－ ７） ９． 其他外国的投资企业对美国的顺差（ 行 ４－ ８）
Ｐｉｔｆａｌｌｓ ｂｅ Ａｖｏｉｄｅｄ ｉｎ Ｅｍｐｉｒ ｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ — ——Ｔａｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｈｏｒ ｔｃｏｍｉｎｇｓ ｉｎ Ｓｏｍｅ Ｔｈｅｓｉｓ ａｓ Ｅｘａｍｐｌｅｓ
Ｊｉａ Ｈｕａｉｑｉｎｇ Ａｂｓｔｒ ａｃｔ： Ｗｈｉｌｅ ａｆｆｉｒｍｉｎｇ ｔｈｅ ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ ｉｎ ｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ， ｔｈｅ ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓ ｉｎ ｄａｔａ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ， ｐｒｉｃｅ－ ｄｅｆｌａｔｉｏｎ ｏｎ ｖａｌｕｅ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ， ａｎｄ ｎｅｇｌｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅ ｓｕｉｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｐｒｅｒｅｑｕｉｓｉｔｅｓ ｏｆ ｍｏｄｅｌｓ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄｓ． Ｉｔ ａｌｓｏ ｐｏｉｎｔｓ ｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｒｒｅｃｔ ｒｏｕｔｅ ｔｏ ａｖｏｉｄ ｐｉｔｆａｌｌｓ．
历年的中国国际收支平衡表中得到”。我们知道 ， 国际
收支平衡表的服务只核算跨境贸易， 其涵盖面大致包
括 ＷＴＯ 框架的过境交付、境外消费， 至多包括一部分
自然人流动。他之所以只使用跨境贸易的数据， 是因
为现在尚没有外国属机构的服务销售
数据， 就不能真正实证中国服务贸易与经济增长影
Ｄｏｎ Ｅｔｈｒｉｄｇｅ（ １９９８） 强 调 ：“在 从 事 经 济 学 的 经 验 研究时， 关于数据的知识是必不可少的。……一些研 究活动由于得不到或不能使用适合的数据而不可能 进行。”在研究国际服务贸易数据时， 需要明确其内涵 和外延， 特别需要厘清传统的国际收支口径的服务贸 易数据和基于 ＷＴＯ 服务四种提供方式统计口径的服 务 贸 易 数 据 。由 于 目 前 能 够 采 集 和 发 布 后 一 口 径 统 计
杂性， 另一方面又未能以全面覆盖的观点运用数据。
该 文 引 用 迪 尔 多 夫 观 点“ 将 服 务 贸 易 进 一 步 细 分 为 货
物 附 属 型 服 务 贸 易 、要 素 不 移 动 型 服 务 贸 易 和 要 素 移
动 型 服 务 贸 易 三 种 情 况 ”， 还 特 别 点 明“ＷＴＯ 框 架 下
作者简介： 贾怀勤， １９４８ 年生， 对外经济贸易大学教授、博士生导师， 主要研究领域是统计方法应用和商务统计。
第９期
贾怀勤： 经济实证研究需要摆脱的误区— ——以几篇论文的缺陷为例
４９
数据的国家还很少， 会造成实际研究的数据缺失尴
尬。
国内某刊物 ２００８ 年一篇对中国服务贸易与经济
增长影响实证研究的论文， 一方面强调服务贸易的复
国外专家针对实证分析部分提出： “ 实 证 分 析 的 关 键 是 数 据 ”。 在 获 取 数 据 时 重 要 的 是保持其一致性。某些时候不可避免地使用不同来源 的数据， 在其基础进行计算， 得出的结论可能导致相 当的偏误。 “表 １ 和表 ２ 中， 中美贸易数据来源于中国方面， 外商投资企业的贸易数据也如此。另一方面， 美国附 属机构的贸易数据来源于美国方面 （ 指表 １ 的第 ２－ ５ 行， 表 ２ 的第 ３ 行和第 ７ 行－ － 笔者注） 。也可能两方面 的数据都有偏误， 或因每一方面偏误的方向导致不准 确的结论。事实上， 中国方面关于外商投资企业的数 据可能高估出口而低估进口， 而美国方面可能低估自 其在华附属机构进口数据， 高估向其在华附属机构出 口数据。这样计算的结果是： 中美贸易顺差绝大部分 归因与其他国家在华附属机构。”
第９期 （ 总第 １０８ 期）
２００８ 年 ９ 月
统计教育 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｔｈｉｎｋｔａｎｋ
Ｎｏ． ９ （Ｓｅｒｉｅｓ Ｎｏ． １０８）
Ｓｅｐ． ２００８
经济实证研究需要摆脱的误区 — ——以几篇论文的缺陷为例
贾怀勤
摘 要： 本文在肯定经济研究中实证方法运用成果的同时， 以论文为例， 剖析在数据搜集和运用、价值指标价格平 减、忽视模型和方法的适用场合和前提等研究缺陷， 指出摆脱研究误区的正确路径。 关键词： 实证研究； 数据； 方法； 误区
还有的论文用方差分析的方法去检验几个总体 是否有相同的集中趋势， 而它面临的数据是问卷中的 情态问项答案， 即定秩数据。这显然违背了（ 参数统计 中） 方差分析的应用前提。如果采用非参数统 计的克 鲁斯卡尔－ 华利思一向方差分析， 则为适宜。 ２．４ 统计术语的规范使用
统计术语的规范使用， 不属于实证研究的问题， 但也是需要注意的问题。因此也在这里一并提出。
不同的统计及计量经济模型和方法， 各有其适用 场合与前提， 有的只适用于较高层次数据等级， 有的 要求数据符合特定的概率分布， 要求样本容量达到一 定的规模， 等等。如果不能正确地把握适用场合和前 提， 则可能导致错误的结果， 或者至少降低研究结果 的说服力。
具体拿因子分析来说， 它对样本容量有一定的要 求， 包括样本容量的绝对规模和它与变量数目的比例 规模。有的指导书给出了理论上的界限： 样本容量不 小于 １００， 其容量至少为变量数目的 ５ 倍。或许可以认 为这个规定太理论化了， 太保守了， 在实际应用中应 该能有所变通。但是， 当你看到有人仅以含 ７ 个个案、９ 个变量的数据， 对变量进行因子分析时， 你一定不会 舒服， 毕竟这个“变通”太过头了。但是这 样的例子就 出现在学生毕业论文里， 而且还并非只此一份。类似 情况也见诸于公开发表的论文。
导。”
２ 典型案例分析
笔者在阅读学术刊物所发表的论文， 指导学生毕 业论文， 和与同行进行交流的过程中， 发现部分论文 或多或少存在着研究方法的缺陷， 诸如所使用的数据 不完全、不一致， 大跨度时序数据的价格平减， 模型和 方法的适用场合和前提等问题。本文冒昧予以指出， 需要申明： 虽然指出了这些文章的局部不妥， 并没有 全局否定之意； 相反， 笔者对他们的研究工作是充分 尊重和肯定的。 ２．１ 数据的不完全和缺乏一致性
２００７ 年某刊物刊发的一篇文章， 研究 ＦＤＩ、对外贸 易与经济增长关系， 文中说道：“为了消除统计 数据中 价格变动的影响， 用 １９８１ 年居民消费物价指数作为不 变价格指数对 ＧＤＰ、ＦＤＩ、ＥＸ、ＩＭ 四个变量的数据进行 相应的调整。”
居民消费物价指数在编制过程中所涵盖的商品 和服务仅限于与居民日常生活密切相关的范畴， 而 ＧＤＰ、ＦＤＩ、ＥＸ（ 出 口 额） 、ＩＭ（ 进 口 额） 所 对 应 的 商 品 和 服务范畴与之存在明显的差别。因此， 上述论文的平 减作法是不妥的。ＧＤＰ 有其平减指数、对应于 ＥＸ 和 ＩＭ 的也有进、出口价格指数； 虽然没有与 ＦＤＩ 直 接对 应 的 价 格 指 数 ， 考 虑 到 ＦＤＩ 用 于 投 资 ， 使 用 固 定 资 产 投资价格指数是较为适宜的。
５０
探索争鸣
２００８ 年
２００８ 年， 另一刊物刊发的研究“人民币名义汇率、 美 国 经 济 与 对 美 出 口 关 系 ”的 文 章 ， 也 犯 了 同 样 的 毛 病， 用美国居民消费物价指数对美国的 ＧＤＰ 数据作调 整， 用中国居民消费物价指数数据对中国对美出口数 据作调整。 ２．３ 模型和方法的适用场合和前提
响。
有学者撰写了按属权原则对中美贸易差额进行
估算的文章， 以 ２００３ 年数据为例进行估算， 其 主要过
程如下：
表 １ ２００３ 年中美贸易差额
单位： 亿美元
１． 中国顺差额（ 中国方面统计数据） ２． 公司内贸易 ３ａ．在 华 美 国 子 公 司 对 美 出 口 额 ３ｂ．在 华 美 国 子 公 司 自 美 进 口 额 ４． 在华美国子公司顺差 ５． 在华美国附属机构净收入 ６． 其他国家在华子公司对美的顺差（ 估算） ７． 属权原则的中国顺差额（ 行 １－ ５－ ６）
１ 问题的提出
近些年来， 定量分析方法在经济管理研究中越来 越受到重视， 同时得益于统计分析和计量经济软件在 教 学 、科 研 领 域 的 广 泛 应 用 ， 采 用 实 证 方 法 开 展 研 究 蔚然成风， 产生出许多有价值的研究成果。但是， 也不 能不注意到， 一些研究所采用的方法在科学性上还存 在明显缺陷， 这直接影响到其结果的可信程度和结论 的说服力。
９２４．７ ５７６．７
２５．１ ５５１．６ ３３８．６ １６８．１
３５．５ １３２．６ ４１９．０
表 １ 中关于其他国家在华附属机构对美的顺差估 算过程， 见表 ２。
上述估算的结果是 ２００３ 年中国对美货物贸易顺 差只有 １１８．７ 亿美元， 相当于中国海关统计的跨境贸 易差额 ５８６．１ 的 ２０．２％。这一调整幅度是惊人的。
服 务 贸 易 涵 盖 过 境 交 付 、境 外 消 费 、商 业 存 在 和 自 然
人流动等四种交易方式， 这就使得研究服务贸易与经
济 增 长 关 系 远 比 货 物 贸 易 复 杂 ”。 这 说 明 作 者 意 识 到
对服务贸易的研究应该按 ＷＴＯ 的四种交易方式或迪
尔多夫三种情况覆盖。但其实际引用的数据 却是“从
近年来大力提倡学科交叉， 有的学者从相关学科 领域介入统计课题， 或者其课题需要使用统计方法和 知识， 这里就产生统计学科术语的使用问题。本来对 一概念的表述， 业已存在通用的名词， 凡进入此领域 的学人只须“入乡随俗”， 拿来使用就可以了。名词、术 语使用不当， 轻则者会使读者费解， 重则造成表述混 乱以至论证偏误。尤其是借鉴外国研究方法和成果， 如何用于中国问题的分析， 就更应引起注意。
约 １０ 年前， 当大容量、强功能的统计和定量分析 软件向教学和科研领域广泛普及之初， 国内外研究方 法论专家就及时发出过提醒。Ｄｏｎ Ｅｔｈｒｉｄｇｅ （ １９９８） 指 出：“计算机技术与日益发展的统计、数学模型技术 相 结 合 ， 为 我 们 探 索 、解 释 经 济 现 象 及 其 相 互 关 系 的 复 杂性提供了手段。然而计算机技术处理信息和求解复 杂数学公式的简便性也可能纵容我们滥用这种技术， 并使我们对所掌握的知识产生错误 的自信。”郭志刚 （ １９９９） 认为：“统计技术的应用决不是 孤立的事情， 它 不仅需要专业理论的指导， 也需要研究方法论的指
这表明， 由于缺乏中国方面关于美国在华附属机 构的贸易数据， 实证研究的结论可靠性遭到质疑。 ２．２ 时序数据的价格平减问题
使用大跨度的时序数据进行实证分析， 应该剔出 价格变动的影响。如果不对价值指标的总量数据作价 格平减， 显然不对。问题是用什么价格指数进行平减。 目前有些文章不分青红皂白一律使用消费者价格指 数（ ＣＰＩ） ， 违背了价格指数与价值量指标的统计范畴匹 配原则。
有这样一篇文章， 借鉴美国商务部经济分析局 （ ＢＥＡ） 专家的新的核算方法， 核算中美贸易平衡。ＢＥＡ 专家文章原本是重新核算或曰调整美国与整个外部 世界的国际贸易平衡的， 我的两位同事， 以其为基础，
开发出一个三方模型， 即重新核算中国与美国的双边 贸易平衡， 但设定以第三方－ － 中美两国之外的其余世 界卷入三方相互对外直接投资的前提。这个开发应该 是一个小步创新， 尽管与贸易和投资的实际流向相比 还 相 当 粗 糙 。“ 重 新 核 算 ”或 曰“ 调 整 ”的 关 键 是 改 变 了 贸易伙伴国归属原则， 或者形象一点说改变了审视易 伙伴国的角度。笔者要说的统计术语接轨问题恰出在 这 里 。 本 来 ＢＥＡ 专 家 说 的 是 将 目 前 国 际 通 行 的 按 “ｒｅｓｉｄｅｎｃｙ－ ｂａｓｅｄ ａｐｐｒｏａｃｈ”核算贸易平衡的方法， 改变 成 按“ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ－ ｂａｓｅｄ ａｐｐｒｏａｃｈ”， 这 一 原 则 变 化 将 使 贸易平衡得到一定幅度的修正。那两位同事在中文中 说成是摈弃“国界法”改行“国别法”。
５８６．１
２５．１ ３５．５ － １０．４ ４８．４ ４１９．０ １１８．７
表 ２ 其他国家在华附属机构对美的顺差 单位： 亿美元
１． 对美国出口 ２．所 有 外 商 投 资 企 业 ３．美 国 子 公 司 ４．其他外国的投资企业（ 行 ２－ ３） ５．从 美 国 进 口 ６．所 有 外 商 投 资 企 业 ７．美 国 子 公 司 ８．其他外国的投资企业（ 行 ６－ ７） ９． 其他外国的投资企业对美国的顺差（ 行 ４－ ８）
Ｐｉｔｆａｌｌｓ ｂｅ Ａｖｏｉｄｅｄ ｉｎ Ｅｍｐｉｒ ｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ — ——Ｔａｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｈｏｒ ｔｃｏｍｉｎｇｓ ｉｎ Ｓｏｍｅ Ｔｈｅｓｉｓ ａｓ Ｅｘａｍｐｌｅｓ
Ｊｉａ Ｈｕａｉｑｉｎｇ Ａｂｓｔｒ ａｃｔ： Ｗｈｉｌｅ ａｆｆｉｒｍｉｎｇ ｔｈｅ ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ ｉｎ ｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ， ｔｈｅ ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓ ｉｎ ｄａｔａ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ， ｐｒｉｃｅ－ ｄｅｆｌａｔｉｏｎ ｏｎ ｖａｌｕｅ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ， ａｎｄ ｎｅｇｌｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅ ｓｕｉｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｐｒｅｒｅｑｕｉｓｉｔｅｓ ｏｆ ｍｏｄｅｌｓ ａｎｄ ｍｅｔｈｏｄｓ． Ｉｔ ａｌｓｏ ｐｏｉｎｔｓ ｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｒｒｅｃｔ ｒｏｕｔｅ ｔｏ ａｖｏｉｄ ｐｉｔｆａｌｌｓ．
历年的中国国际收支平衡表中得到”。我们知道 ， 国际
收支平衡表的服务只核算跨境贸易， 其涵盖面大致包
括 ＷＴＯ 框架的过境交付、境外消费， 至多包括一部分
自然人流动。他之所以只使用跨境贸易的数据， 是因
为现在尚没有外国属机构的服务销售
数据， 就不能真正实证中国服务贸易与经济增长影
Ｄｏｎ Ｅｔｈｒｉｄｇｅ（ １９９８） 强 调 ：“在 从 事 经 济 学 的 经 验 研究时， 关于数据的知识是必不可少的。……一些研 究活动由于得不到或不能使用适合的数据而不可能 进行。”在研究国际服务贸易数据时， 需要明确其内涵 和外延， 特别需要厘清传统的国际收支口径的服务贸 易数据和基于 ＷＴＯ 服务四种提供方式统计口径的服 务 贸 易 数 据 。由 于 目 前 能 够 采 集 和 发 布 后 一 口 径 统 计
杂性， 另一方面又未能以全面覆盖的观点运用数据。
该 文 引 用 迪 尔 多 夫 观 点“ 将 服 务 贸 易 进 一 步 细 分 为 货
物 附 属 型 服 务 贸 易 、要 素 不 移 动 型 服 务 贸 易 和 要 素 移
动 型 服 务 贸 易 三 种 情 况 ”， 还 特 别 点 明“ＷＴＯ 框 架 下
作者简介： 贾怀勤， １９４８ 年生， 对外经济贸易大学教授、博士生导师， 主要研究领域是统计方法应用和商务统计。
第９期
贾怀勤： 经济实证研究需要摆脱的误区— ——以几篇论文的缺陷为例
４９
数据的国家还很少， 会造成实际研究的数据缺失尴
尬。
国内某刊物 ２００８ 年一篇对中国服务贸易与经济
增长影响实证研究的论文， 一方面强调服务贸易的复
国外专家针对实证分析部分提出： “ 实 证 分 析 的 关 键 是 数 据 ”。 在 获 取 数 据 时 重 要 的 是保持其一致性。某些时候不可避免地使用不同来源 的数据， 在其基础进行计算， 得出的结论可能导致相 当的偏误。 “表 １ 和表 ２ 中， 中美贸易数据来源于中国方面， 外商投资企业的贸易数据也如此。另一方面， 美国附 属机构的贸易数据来源于美国方面 （ 指表 １ 的第 ２－ ５ 行， 表 ２ 的第 ３ 行和第 ７ 行－ － 笔者注） 。也可能两方面 的数据都有偏误， 或因每一方面偏误的方向导致不准 确的结论。事实上， 中国方面关于外商投资企业的数 据可能高估出口而低估进口， 而美国方面可能低估自 其在华附属机构进口数据， 高估向其在华附属机构出 口数据。这样计算的结果是： 中美贸易顺差绝大部分 归因与其他国家在华附属机构。”
第９期 （ 总第 １０８ 期）
２００８ 年 ９ 月
统计教育 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｔｈｉｎｋｔａｎｋ
Ｎｏ． ９ （Ｓｅｒｉｅｓ Ｎｏ． １０８）
Ｓｅｐ． ２００８
经济实证研究需要摆脱的误区 — ——以几篇论文的缺陷为例
贾怀勤
摘 要： 本文在肯定经济研究中实证方法运用成果的同时， 以论文为例， 剖析在数据搜集和运用、价值指标价格平 减、忽视模型和方法的适用场合和前提等研究缺陷， 指出摆脱研究误区的正确路径。 关键词： 实证研究； 数据； 方法； 误区
还有的论文用方差分析的方法去检验几个总体 是否有相同的集中趋势， 而它面临的数据是问卷中的 情态问项答案， 即定秩数据。这显然违背了（ 参数统计 中） 方差分析的应用前提。如果采用非参数统 计的克 鲁斯卡尔－ 华利思一向方差分析， 则为适宜。 ２．４ 统计术语的规范使用
统计术语的规范使用， 不属于实证研究的问题， 但也是需要注意的问题。因此也在这里一并提出。
不同的统计及计量经济模型和方法， 各有其适用 场合与前提， 有的只适用于较高层次数据等级， 有的 要求数据符合特定的概率分布， 要求样本容量达到一 定的规模， 等等。如果不能正确地把握适用场合和前 提， 则可能导致错误的结果， 或者至少降低研究结果 的说服力。
具体拿因子分析来说， 它对样本容量有一定的要 求， 包括样本容量的绝对规模和它与变量数目的比例 规模。有的指导书给出了理论上的界限： 样本容量不 小于 １００， 其容量至少为变量数目的 ５ 倍。或许可以认 为这个规定太理论化了， 太保守了， 在实际应用中应 该能有所变通。但是， 当你看到有人仅以含 ７ 个个案、９ 个变量的数据， 对变量进行因子分析时， 你一定不会 舒服， 毕竟这个“变通”太过头了。但是这 样的例子就 出现在学生毕业论文里， 而且还并非只此一份。类似 情况也见诸于公开发表的论文。
导。”
２ 典型案例分析
笔者在阅读学术刊物所发表的论文， 指导学生毕 业论文， 和与同行进行交流的过程中， 发现部分论文 或多或少存在着研究方法的缺陷， 诸如所使用的数据 不完全、不一致， 大跨度时序数据的价格平减， 模型和 方法的适用场合和前提等问题。本文冒昧予以指出， 需要申明： 虽然指出了这些文章的局部不妥， 并没有 全局否定之意； 相反， 笔者对他们的研究工作是充分 尊重和肯定的。 ２．１ 数据的不完全和缺乏一致性
２００７ 年某刊物刊发的一篇文章， 研究 ＦＤＩ、对外贸 易与经济增长关系， 文中说道：“为了消除统计 数据中 价格变动的影响， 用 １９８１ 年居民消费物价指数作为不 变价格指数对 ＧＤＰ、ＦＤＩ、ＥＸ、ＩＭ 四个变量的数据进行 相应的调整。”
居民消费物价指数在编制过程中所涵盖的商品 和服务仅限于与居民日常生活密切相关的范畴， 而 ＧＤＰ、ＦＤＩ、ＥＸ（ 出 口 额） 、ＩＭ（ 进 口 额） 所 对 应 的 商 品 和 服务范畴与之存在明显的差别。因此， 上述论文的平 减作法是不妥的。ＧＤＰ 有其平减指数、对应于 ＥＸ 和 ＩＭ 的也有进、出口价格指数； 虽然没有与 ＦＤＩ 直 接对 应 的 价 格 指 数 ， 考 虑 到 ＦＤＩ 用 于 投 资 ， 使 用 固 定 资 产 投资价格指数是较为适宜的。
５０
探索争鸣
２００８ 年
２００８ 年， 另一刊物刊发的研究“人民币名义汇率、 美 国 经 济 与 对 美 出 口 关 系 ”的 文 章 ， 也 犯 了 同 样 的 毛 病， 用美国居民消费物价指数对美国的 ＧＤＰ 数据作调 整， 用中国居民消费物价指数数据对中国对美出口数 据作调整。 ２．３ 模型和方法的适用场合和前提
响。
有学者撰写了按属权原则对中美贸易差额进行
估算的文章， 以 ２００３ 年数据为例进行估算， 其 主要过
程如下：
表 １ ２００３ 年中美贸易差额
单位： 亿美元
１． 中国顺差额（ 中国方面统计数据） ２． 公司内贸易 ３ａ．在 华 美 国 子 公 司 对 美 出 口 额 ３ｂ．在 华 美 国 子 公 司 自 美 进 口 额 ４． 在华美国子公司顺差 ５． 在华美国附属机构净收入 ６． 其他国家在华子公司对美的顺差（ 估算） ７． 属权原则的中国顺差额（ 行 １－ ５－ ６）