基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
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The Credit Risk Assessment of Commercial Bank Based on Credit Metrics Model 作者： 窦文章[1];刘西[2]
作者机构： [1]北京大学软件与微电子学院,北京102600;[2]中国人民大学经济学院,北京100871
出版物刊名： 改革与战略
页码： 81-84页
主题词： 信用风险;风险价值;CreditMetrics模型;蒙特卡罗方法
摘要：随着市场竞争日趋激烈，金融风险管理显得越来越重要。
文章首先论述Credit Metrics模型的建模逻辑过程及其特点；基于风险价值（Var）概念进行蒙特卡罗模拟，计算得出某商业银行信贷数据的核心参数：信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值，进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。