浅析中国金融体系的系统性风险度量

浅析中国金融体系的系统性风险度量
陈小迪
摘㊀要:当前ꎬ在我国金融体系中存在很多的风险因素ꎬ改善我国整体经济水平ꎬ并建立安全保障制度ꎬ则要明确中国金融体系建设风险问题ꎬ重点分析经济发展的运行水平ꎬ如外资状况㊁银行账务标准等ꎬ并结合金融压力指数状况ꎬ对中国金融体系的系统风险水平作以精准的分析ꎬ并强化管理金融体系ꎬ最终建立和我国金融经济发展相符合的管理标准ꎮ为此ꎬ本文对我国金融体系系统风险度量进行分析ꎬ以供参考ꎮ
关键词:金融体系ꎻ系统风险ꎻ度量标准
㊀㊀因为在中国金融体系建设中存在一系列的风险ꎬ所以ꎬ在控制时要结合金融体系的风险水平进行ꎬ同时研究能够对其产生的影响ꎬ进而有效管理ꎮ与此同时ꎬ我国要强化建设金融体系ꎬ执行相应的金融体系措施ꎬ最终对风险评价标准㊁管理和识别标准加以有效规范ꎬ从而有效提升计量效果ꎮ根据现实状况ꎬ合理科学的制定并实施预防性计划ꎬ使我国金融体系的综合管理能力不断提高ꎬ从而为我国国民经济持续发展和社会稳定奠定坚实的基础ꎮ
一㊁金融体系风险的有效度量
通常ꎬ金融风险是实实在在存在的ꎬ并无法有效规避ꎬ只能预估判断金融风险ꎬ使其健康安全发展ꎮ然而ꎬ最重要的是从整体上规范化管理风险ꎬ明确具体的管控标准ꎬ进而分析存在于金融体系内的风险问题ꎮ运用有效的风险预警办法和金融体系化管理实施度量ꎬ分析了各阶段的具体可能经验ꎮ例如ꎬ我们需要分析金融体系的经济特征ꎬ并通过结合多方的经验对其进行判断ꎬ再通过具体的经验值和标准值差进行分析对比ꎬ从而对金融风险预估标准进行精准的判断ꎮ判断方法有模型法㊁矩阵判断法㊁网络分析法ꎬ科学合理地制定定期控制标准ꎬ对其中存在的缺陷进行分析ꎬ从而明确金融机构体系存在的具体风险和整个金融风险体系风险产生的问题ꎮ对于我国金融体系建设ꎬ需要明确其中存在的不确定性和金融压力水平ꎬ从而能够对金融危机的形式和金融压力的持续变量标准加以分析ꎬ最终实现金融体系风险的精准度量ꎮ
二㊁中国金融经济风险体系的度量
(一)金融体系的风险来源
当前ꎬ债务危机严重ꎬ使得中国经济受金融风险影响ꎮ而中国金融风险的来源主要是外资债务和国债等ꎬ因此ꎬ分析偿债能力ꎬ准确控制金融风险水平的同时ꎬ还可以对金融偿还和负债能力进行明确ꎬ从而更好地清算债务周期ꎬ使中国国内生产总值始终保持稳定ꎮ加之金融泡沫冲击也导致了通货膨胀和背离现实ꎬ为了获得更大的收益ꎬ通常会利用价格调整使金融资产面临更大的风险ꎬ产生泡沫ꎮ若要对金融风险的泡沫进行更好的处理ꎬ就需要良好控制金融经济价格调控水平ꎬ进而合理处理产品价格同实际价值间之差ꎬ实现良好的宏观调控ꎬ避免金融风险产生ꎮ对经济运行的有效管理进行强化ꎬ注重经济结构的均衡管理ꎬ对经济发展太快和缓慢的原因以及金融危机发生的因素进行分析ꎬ并及时处理好银行的错账㊁坏账等积累的问题ꎬ从而能更好地详细分析银行资产收益ꎬ让银行具备充足资金ꎬ这样能够更好地应对不良贷款支付引发的金融危机ꎮ同时ꎬ对外资也要进行合理的调控ꎬ确保金融资产有合理的价格ꎬ避免因短期下降ꎬ金融风险严重ꎮ
(二)构建最佳的金融压力指数分析标准
结合所选的压力指数ꎬ准确分析其选择标准ꎬ从而能够对债券㊁基金和债务纳入程序进行更精准的判断ꎮ同时ꎬ经过对数据指标的重点分析能够对经济市场的变量进行精准的判断ꎬ这样就能够对数据内外的敏感性水平进行精准衡量ꎬ从而对银行㊁其他金融部门的数据进行精准分析ꎬ以期权衡压力ꎬ从而更好地对贷款利率下降和上升的标准进行确定ꎮ滚动最小值判断可通过调整贷款的有效性实现ꎬ进而对计算标准加以明确ꎬ并且贷款利率变量的范围也可以被精准分析出来ꎮ与此同时ꎬ对股票市场的波动量进行分析ꎬ通过调整压力变量ꎬ可以对上证指数的收益量进行加权ꎬ分析下降指标变量的时间差ꎬ利用计算机网络加强对财务指标变量的监控ꎮ
(三)市场压力与金融压力的平衡
金融经济发展的压力指数将以市场经济的发展为导向ꎬ针对ＧＤＰ增长率对模型进行构建ꎬ对于模型中的脉冲响应可通过函数进行分析ꎬ并判断响应的复杂动态形式ꎬ进而能够对金融市场体系的风险因素进行充分的掌握ꎮ对宏观经济调控㊁调整和研究ꎬ可以有效建立完善的风险导向分析标准ꎬ实现有效的计量ꎮ对债券㊁股票和银行的压力作中点分析ꎬ金融市场的压力ꎬ可通过金融压力的变化分析过程ꎬ加之不同时期的变化ꎬ进行重点分析ꎮ这样能够对金融市场总体发展格局进行精准预测ꎬ实现市场压力检测标准的更好判断ꎮ三㊁结束语
对于金融市场开放的变化和水平而言ꎬ需要在我国金融市场的发展中进行重点分析ꎮ逐步深化金融一体化全球化建设步伐ꎬ在明确具体风险概率变化的同时ꎬ对金融市场发展建设水平加以深化ꎮ此外ꎬ深层次分析了金融压力指数的构建ꎬ使程序通过有效方式进行调整ꎮ最终使我国金融体系风险管控水平得以提升ꎬ更好的实现我国金融体系风险的评估ꎬ最终能够精准度量我国金融体系风险ꎮ
参考文献:
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作者简介:
陈小迪ꎬ江苏省农村信用社联合社ꎮ
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