大连商品交易所交易规则(2019修订)

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2023年社会工作者之初级社会工作实务题库附答案(典型题)

2023年社会工作者之初级社会工作实务题库附答案(典型题)

2023年社会工作者之初级社会工作实务题库附答案(典型题)单选题(共30题)1、大伟因交通意外导致下肢瘫痪。

外出需以轮椅代步。

为使大伟重新融人社会,A.就业指导B.职业培训C.职业咨询D.职业评估【答案】 C2、通过布雷德绍提出的四种需要的类型来界定社区需求时,专家和政府行政人员认为有需要,而且也有服务的提供,但服务对象却没有感受到有需要或提出要求的案例是()。

A.消防安全演练B.家庭暴力受虐者庇护所C.改善社区治安D.社区精神文明建设【答案】 D3、(2019年真题)社会工作者小凌发现,社区内有些老年人盲目购买保健品,花了很多钱却没什么效果。

为回应老年人的健康维护需要,小凌可为老年人提供的服务是()。

A.举办理财知识讲座B.举办防诈骗知识讲座C.建立社会支持网络D.举办常见病预防知识讲座【答案】 D4、收集服务对象的相关资料,认定服务对象的问题,得出有关服务对象问题的暂时性结论。

这个过程称为社会工作的( )。

A.预估B.问题界定C.接案D.问题分析【答案】 A5、依据我国最高人民法院在《关于对婚姻法若干问题的司法解释》中对“家庭暴力”的界定,下面( )行为不属于家庭暴力。

A.小丽老公怀疑小丽出轨,禁止其外出B.小丽老公患上精神分裂症后,常常殴打小丽C.小张因为儿子成绩差,将其捆绑鞭打D.小丽因经济纠纷,被嫖客勒颈至死【答案】 D6、依据《社区矫正实施办法》,某街道司法所要求社区矫正服务对象按时参加社会工作者组织的集中教育活动和公益劳动。

服务对象虽服从安排,却不愿与社会工作者多交流、针对这种情况,社会工作者首先应做的是()。

A.改善专业关系B.开展小组服务C.开展矫正教育D.进行家庭访问【答案】 A7、下列叙述不正确的是( )。

A.矫正社会工作贯穿于对罪犯进行司法矫正的各个方面以及整个过程,其主要内容包括司法判决前的服务、监禁场所中的服务、社区矫正中的服务以及刑满释放后的服务等四个方面B.司法判决前社会工作的服务对象仅指犯罪嫌疑人C.矫正社会工作是司法矫正体系中的社会福利服务D.社会工作者介入司法过程,自司法判决前的案件审理阶段就已经开始【答案】 B8、某乡村被列入当地改造计划,当地政府将该村改造计划讨论稿在村中公示,向村民及驻村单位咨询意见,以便修订改造计划。

大连商品交易所粳米期货业务细则

大连商品交易所粳米期货业务细则

大连商品交易所粳米期货业务细则第一章总则第一条为规范大连商品交易所(以下简称交易所)粳米期货合约交易行为,根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所粳米期货合约》,制定本细则。

第二条交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第三条本细则未规定的,按照交易所相关业务规则的规定执行。

第二章合约主要条款和相关参数第四条粳米期货合约交割标准品、替代品的质量标准、质量升贴水和包装物要求详见附件1《大连商品交易所粳米交割质量标准(F/DCE RR001-2019)》。

第五条粳米期货合约采用实物交割。

第六条粳米指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库(详见附件2《大连商品交易所粳米指定交割仓库名录》),交易所可视情况对粳米指定交割仓库进行调整。

第七条粳米期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

第八条粳米期货合约的交易单位为10吨/手。

第九条粳米期货合约的报价单位为元(人民币)/吨。

第十条粳米期货合约的最小变动价位为1元/吨。

第十一条粳米期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手。

第十二条粳米期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额,按照《大连商品交易所风险管理办法》相关规定执行。

第十三条粳米期货合约的最后交易日为合约月份第10个交易日。

第十四条粳米期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。

第十五条粳米期货合约的交易代码为RR。

第三章交割与结算第一节一般规定。

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所做市商管理办法》的公告

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所做市商管理办法》的公告

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所做市商管理办法》的公告文章属性•【制定机关】大连商品交易所•【公布日期】2024.04.16•【文号】大连商品交易所公告〔2024〕20号•【施行日期】2024.04.16•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文大连商品交易所公告〔2024〕20号关于修改《大连商品交易所做市商管理办法》的公告《大连商品交易所做市商管理办法》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。

特此公告。

附件1:大连商品交易所做市商管理办法附件2:《大连商品交易所做市商管理办法》修改对照表大连商品交易所2024年4月16日附件1大连商品交易所做市商管理办法第一章总则第一条为规范大连商品交易所(以下简称交易所)做市商管理,增强交易流动性,促进市场功能发挥,根据《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

第二条做市商是指经交易所认可,为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。

第三条本办法适用于交易所做市商的做市及相关活动,交易所、做市商及会员应当遵守本办法。

第二章资格管理第四条交易所可以在指定品种上引入做市商,并向市场公布。

第五条交易所可以对做市商实施分级管理,并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整。

第六条交易所按品种实行做市商资格管理。

申请做市商资格,应当具备下列条件:(一)净资产不低于人民币5000万元;(二)具有专门机构和人员负责做市,做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则;(三)具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度;(四)最近三年无重大违法违规记录;(五)具备稳定、可靠的做市技术系统;(六)具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验;(七)交易所规定的其他条件。

交易所根据申请品种数量和市场情况,可以相应提高最低净资产数额。

第七条申请做市商资格,应当向交易所提交下列书面材料:(一)经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表;(二)加盖单位公章的营业执照复印件;(三)经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件;(四)做市部门的岗位设置和职责规定,以及做市负责人及相关人员的名单、履历;(五)做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度;(六)最近三年无重大违法违规记录的承诺书;(七)做市技术系统情况的说明;(八)交易、做市或者仿真交易做市情况的说明;(九)交易所要求提供的其他材料。

大连商品交易所会员管理办法

大连商品交易所会员管理办法

大连商品交易所会员管理办法第一章总则第一条为加强会员的自律管理,保障会员的合法权益,规范会员在大连商品交易所(以下简称交易所)的业务活动,根据《期货交易所管理办法》、《期货公司管理办法》、《大连商品交易所章程》和《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

第二条会员是指根据期货交易有关法律、法规及交易所章程的有关规定,经交易所审核批准,在交易所进行期货交易活动的企业法人。

第三条本办法适用于会员及其从业人员。

第二章会员资格第四条交易所会员按业务范围分为期货公司会员和非期货公司会员.第五条申请成为交易所会员必须具备下列条件:(一)中华人民共和国境内注册登记的企业法人;(二)承认并遵守交易所的章程和业务规则;(三)申请期货公司会员的,须拥有3000万元(含3000万元)以上的注册资本;申请非期货公司会员的,须拥有500万元(含500万元)以上的注册资本;(四)具有良好的信誉和经营历史,近三年内无严重违法行为记录或被期货交易所除名的记录;(五)具有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货业务管理制度;(六)具有取得期货从业资格的人员、固定的经营场所和必要设施;(七)申请期货公司会员的,须持有中国证监会核发的《期货经纪业务许可证》;(八)中国证监会和交易所规定的其他条件。

第六条申请成为会员须向交易所提交下列文件和资料:(一)经法定代表人签字的申请书;(二)工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》;(三)经会计师事务所或审计师事务所审计的最近两年的年度会计报告;(四)住所(经营场所)使用证明;(五)交易所认为需要提供的其他文件.第七条申请成为期货公司会员的,除提供前条规定的资料外,还需提供:(一)中国证监会核发的《期货经纪业务许可证》;(二)公司章程和期货经纪业务规则;(三)期货经营机构的设置情况、企业法定代表人和期货业务主要负责人简历、期货从业人员名册;(四)主要交易设施和信息设施的使用权证明。

第八条申请交易所会员资格,须向交易所提交书面申请书。

大连商品交易所期权交易管理办法DOC

大连商品交易所期权交易管理办法DOC

附件2大连商品交易所期权交易管理办法第一章总则第一条为规范期权交易行为,保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益,促进市场功能发挥,根据《期货交易管理条例》和《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

第二条期权交易,是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他方式进行的以期权合约为标的的交易活动。

第三条大连商品交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期权交易.第四条本办法适用于交易所内的期权交易活动,交易所、会员、做市商、客户、交易所指定期货保证金存管银行及其他市场参与者应当遵守本办法。

第二章期权合约第五条期权合约,是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。

第六条期权合约的主要条款包括:合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码和上市交易所。

第七条期权合约标的物是指期权合约买卖双方权利义务指向的对象。

本办法所称的期权合约标的物为交易所上市交易的期货合约。

第八条期权合约类型包括看涨期权和看跌期权.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入标的期货合约,而卖方需要履行相应义务的期权合约。

看跌期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出标的期货合约,而卖方需要履行相应义务的期权合约.第九条期权合约的交易单位为“手", 期权交易应当以“一手”的整数倍进行,不同品种每手合约标的期货合约数量在该品种的期权合约中载明。

第十条期权合约报价单位与标的期货合约的报价单位相同。

第十一条最小变动价位是指期权合约单位价格涨跌变动的最小值。

第十二条期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价乘以相应比例)相同。

第十三条合约月份是指期权合约对应的标的期货合约的交割月份。

《大连商品交易所套利交易管理办法》相关规则介绍

《大连商品交易所套利交易管理办法》相关规则介绍

套利交易的保证金制度
总结词
规定了套利交易的保证金要求,保障 市场稳定和参与者利益。
详细描述
大连商品交易所对套利交易实行保证 金制度,要求参与者在交易前按规定 缴纳保证金,以降低市场风险,保障 交易的顺利进行。
套利交易的交易费用
总结词
规定了套利交易的交易费用,包括手续费、印花税等。
详细描述
在进行套利交易时,参与者需要支付一定的交易费用,包括手续费、印花税等。这些费用有助于维持市场的正常 运行,降低交易成本。
案例二:统计套利策略
总结词
统计套利策略是利用历史数据和统计规律进行套利的一种策略。
详细描述
统计套利策略基于历史数据和统计规律,通过分析历史价格走势,发现价格之间的相关性 或回归关系,并利用这些关系进行套利。
成功案例
某投资者利用大连商品交易所的玉米和豆粕价格走势,通过统计分析发现两者价格存在长 期均衡关系,利用这种关系进行买入低估品种、卖出高估品种的策略,成功获取了稳定的 套利收益。
随着国内期货市场的逐步 成熟,套利交易将更加普 及,成为投资者重要的投 资策略之一。
技术进步的影响
随着金融科技的不断发展, 套利交易的技术手段和工 具将更加丰富,为市场参 与者提供更多选择。
监管政策的调整
未来监管政策可能会更加 注重市场的公平性和透明 度,为套利交易提供更加 规范的市场环境。
感谢您的观看
套利交易的作用
增加市场流动性
套利交易有助于增加市场的买卖双方,提高 市场的流动性。
促进价格发现
套利交易通过利用市场之间的价格差异,有 助于促进价格的合理发现和稳定。
提高市场效率
套利交易有助于消除市场之间的不合理价格 差异,提高市场的整体效率。

大连商品交易所玉米期货业务细则

大连商品交易所玉米期货业务细则

大连商品交易所玉米期货业务细则第一章总则第一条为规范大连商品交易所(以下简称交易所)玉米期货合约交易行为,根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所玉米期货合约》,制定本细则。

第二条交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第三条本细则未规定的,按照交易所相关业务规则的规定执行。

第二章合约主要条款和相关参数第四条玉米期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2015)》。

第五条玉米期货合约采用实物交割。

第六条玉米指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库(详见附件2《大连商品交易所玉米指定交割仓库名录》),交易所可视情况对玉米指定交割仓库进行调整。

第七条玉米期货合约的合约月份为1、3、5、7、9、11月。

第八条玉米期货合约的交易单位为10吨/手。

第九条玉米期货合约的报价单位为元(人民币)/吨。

第十条玉米期货合约的最小变动价位为1元/吨。

第十一条玉米期货合约的交易指令每次最大下单数量为2000手。

第十二条玉米期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额,按照《大连商品交易所风险管理办法》相关规定执行。

第十三条玉米期货合约的最后交易日为合约月份第10个交易日。

第十四条玉米期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。

第十五条玉米期货合约的交易代码为C。

第三章交割与结算第一节一般规定第十六条玉米期货合约适用期货转现货(以下简称期转现)、滚动交割和一次性交割,具体流程见《大连商品交易所交割管理办法》、《大连商品交易所结算管理办法》相关规定。

第十七条玉米标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

第十八条玉米品种的指定交割仓库经交易所批准,可以设立延伸库区。

除本细则规定外,适用《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》相关规定。

第十九条玉米集团交割仓库分库分为东北地区分库(设立在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古四省区的分库)和非东北地区分库(设立在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古以外地区的分库)。

大连商品交易所套利交易指令介绍

大连商品交易所套利交易指令介绍

第1页
J1305&1309的问题解析
最新价=1811
j1305
买卖
1790 1810 1811
SP j1305&1309
买卖 -74 -74
j1309
买卖 ------- 1885

跌停板价=1885

① J1305:无买委托价,因为j1309无买委托价。 ② J1305:卖委托价=1885-75=1811。
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J1305&1309的问题解析
j1305
买卖 1790 1810
SP j1305&1309
买卖 -74 -74 报入
j1309
买卖 1864 1884

跌停板价=1885

③ J1309:买委托价无,因为1790+74=1864,低于跌停板1885,无效。 ④ J1309:卖委托价无,因为1810+74=1884,低于跌停板1885,无效。
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目录
基本概念 核心概念 J1305&1309的问题解析 套利应用 撮合算法介绍 新套利算法简介
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第1页
J1305&1309的应用
4.远月合约卖持仓转至近月合约(卖开展期交易)

《大连商品交易所风险管理办法》修正案及修订稿(2019)

《大连商品交易所风险管理办法》修正案及修订稿(2019)

附件1《大连商品交易所风险管理办法》修正案第四章限仓制度第二十六条限仓实行以下基本制度:(一)根据不同期货品种的具体情况,分别确定每一品种每一月份期货合约的限仓数额;(二)某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段,分别适用不同的限仓数额,进入交割月份的期货合约限仓数第三十条非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额,超过持仓限额的,不得同方向开仓交易。

对超过持仓限额的非期货公司会员或客户,交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,其持仓量合计超出限仓数额的,由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

对超过持仓限额的非期货公司会员或者客户,交易所还可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、限制开仓等措施。

第五章交易限额制度第三十一条交易所实行交易限额制度。

交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。

交易所可以根据市场情况,对不同上市品种、合约,对部分或者全部的会员、客户,制定交易限额,具体标准由交易所另行公布。

套期保值交易和做市交易的开仓数量不受本条前款限制。

第七章强行平仓制度第四十四条强行平仓的委托价格为该合约的涨(跌)停板价格,强行平仓的成交价格通过市场交易形成。

第九章风险警示制度第五十六条出现下列情形之一的,交易所可以要求会员、境外经纪机构或客户报告情况,或约见指定的会员、境交易所要求会员、境外经纪机构或客户报告情况的,会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

交易所实施谈话提醒的,会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。

交易所如果使用电话提醒提示方式,应保留电话录音;如果使用视频谈话方式,应保存相关视频;如果使用当面现场谈话方式,应保存谈话记录。

注:阴影部分为新增内容,双划线部分为删除内容。

《大连商品交易所风险管理办法》修订稿第一章总则第一条为了加强期货交易风险管理,维护期货交易各方的合法权益,保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行,根据《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

大连商品交易所程序化交易管理实施细则

大连商品交易所程序化交易管理实施细则

大连商品交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)第一章总则第一条为加强大连商品交易所(以下简称交易所)程序化交易管理,规范程序化交易行为,维护市场交易秩序,保护投资者的合法权益,根据《期货交易管理条例》、《证券期货市场程序化交易管理办法》等法律法规、规章,以及《大连商品交易所交易规则》,制定本细则。

第二条在交易所使用程序化交易的客户、会员(以下统称程序化交易者),应当遵守本细则;本细则未作规定的,适用交易所其他有关规定。

第三条本细则所称程序化交易,是指通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为。

第四条程序化交易者应当遵守法律法规、规章、规范性文件以及交易所业务规则,合理使用程序化交易,规范运作,不得利用程序化交易优势,扰乱市场交易秩序,操纵市场交易价格或者交易量。

第五条期货公司应当加强客户使用程序化交易的管理,制定专门的业务管理及风险管理制度,督促客户遵守法律法规、规章、规范性文件以及交易所业务规则,防范程序化交易风险。

客户使用程序化交易的,应当接受期货公司对其交易行为的合法、合规性管理。

第二章申报及报备管理第六条交易所对程序化交易者实施申报及报备管理。

客户使用程序化交易的,应当提前三个交易日向接受其交易委托的期货公司申报。

期货公司应当于每个交易日日终汇总,核查客户当日申报信息,并通过中国期货市场监控中心向交易所报备。

会员使用程序化交易的,应当提前三个交易日通过中国期货市场监控中心向交易所申报。

程序化交易者的申报信息发生变动的,应当提前三个交易日对变动情况进行申报。

第七条前条规定的程序化交易者申报及报备的内容,应当包括:(一)程序化交易者的身份信息;(二)用于程序化交易的交易编码信息;(三)程序化交易策略类型及简要说明;(四)程序化交易的资金来源类型;(五)程序化交易者的资产规模;(六)程序化交易系统技术配置参数;(七)程序化交易系统服务器所在地址;(八)程序化交易系统的开发主体及软件版本;(九)联络人及联系方式;(十)期货公司对前述第(一)至第(九)项的核查报告;(十一)交易所规定的其他内容。

大连商品交易所交易规则

大连商品交易所交易规则

大连商品交易所交易规则文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】2000.05.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】已被修订•【主题分类】商务综合规定正文大连商品交易所交易规则第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益,根据国家有关法律、法规、政策和《大连商品交易所章程》,制定本交易规则。

第二条大连商品交易所(以下简称交易所)的主要业务是:根据公开、公平、公正和诚实信用的原则,组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货交易。

第三条本交易规则适用于交易所内的一切交易活动,交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。

第二章上市品种和期货合约第四条交易所上市品种为大豆、豆粕、啤酒大麦以及经中国证监会批准的其他期货品种。

第五条交易时间为每周一至五,九时至十一时三十分和十三时三十分至十五时(国家法定假日除外)。

每一交易日各品种的交易时间安排,由交易所另行公告。

第六条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

第七条期货合约的内容包括:合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

第八条最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。

第九条涨跌停板是指该期货合约允许的每日交易价格最大波动幅度。

该期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。

第十条期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份。

第十一条最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

第十二条期货合约的交易单位为"手",期货交易必须以"一手"的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。

大连商品交易所异常交易管理办法(试行)(精)

大连商品交易所异常交易管理办法(试行)(精)

大连商品交易所异常交易管理办法(试行)第一条为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,维护市场正常秩序,根据《大连商品交易所交易规则》、《大连商品交易所会员管理办法》、《大连商品交易所风险管理办法》和《大连商品交易所违规处理办法》等规定,制定本办法。

第二条交易所对期货交易进行监控,发现期货交易出现异常情形的,有权对相关期货公司会员、非期货公司会员和客户采取相应监管措施或者纪律处分措施。

第三条期货公司会员应当切实履行客户交易行为管理职责,及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为,不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员和客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定,接受交易所监管,自觉规范交易行为。

客户还应接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

第五条期货交易出现以下情形之一的,为异常交易行为:(一)以自己为交易对象,多次进行自买自卖;(二)交易所认定的实际控制关系账户组内发生的多次互为对手方的交易;(三)频繁报撤单行为;(四)大额报撤单行为;(五)交易所认定的实际控制关系账户组合并持仓超过交易所持仓限额规定;(六)通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序;(七)交易所认定的其他情形。

第六条期货公司会员应当密切关注客户的交易行为,积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为,引导客户理性、合规参与期货交易。

期货公司会员发现客户在期货交易过程中出现本办法第五条所列异常交易行为之一的,应当及时予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易所报告。

第七条客户出现本办法第五条所列异常交易行为之一,经劝阻、制止无效的,期货公司会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓等措施。

第八条非期货公司会员或客户出现本办法第五条所列异常交易行为之一的,交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单等措施;情节严重的,交易所可以根据《大连商品交易所违规处理办法》等相关规则的规定采取强行平仓、限制开仓等监管措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,交易所可以提请中国证监会进行立案调查。

大连商品交易所标准仓单管理办法

大连商品交易所标准仓单管理办法

大连商品交易所标准仓单管理办法第一章总则第一条为保障大连商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行,加强标准仓单管理,根据《大连商品交易所交易规则》制定本办法。

第二条交易所上市的商品期货合约标准仓单生成、流通、注销等业务按本办法执行。

第三条交易所建立电子仓单系统,对本办法规定的与标准仓单有关的各项业务进行管理。

交易所、会员、境外经纪机构、指定交割仓库、指定质量检验机构、相关银行等标准仓单业务参与者应当通过电子仓单系统办理与标准仓单有关的各项业务。

第四条交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、相关银行等标准仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务应当遵守本办法。

第二章一般规定第五条标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序提交注册申请后,经交易所注册的符合期货合约规定质量标准的实物提货凭证。

标准仓单按期货商品存放地点分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

标准仓单按期货商品完税状态分为保税标准仓单和完税标准仓单。

以保税标准仓单参与交割,实行保税交割相关品种期货业务细则有规定的,按照相关规定执行。

标准仓单自交易所注册之日起生效。

经交易所注册后,标准仓单可用于交割、交易、转让、提货、作为保证金等。

黄大豆2号、鸡蛋、苯乙烯等品种期货业务细则对标准仓单使用另有规定的,适用其规定。

第七条标准仓单注册后在电子仓单系统中以电子形式存在。

交易所可以根据会员申请打印标准仓单持有凭证。

标准仓单持有凭证代表打印时点可流通的标准仓单数量。

标准仓单持有凭证打印后,电子仓单系统中相应的标准仓单予以冻结。

会员持有的标准仓单持有凭证应当由专人保管,不得涂改、伪造。

如有遗失、毁损或者灭失等情形的,会员应当及时到交易所办理挂失、补办等手续。

会员办理与标准仓单持有凭证相对应的标准仓单的交割、交易、转让、作为保证金、注销等仓单业务或者申请打印新的标准仓单持有凭证时,应当将原标准仓单持有凭证交回交易所。

第八条会员或者客户使用标准仓单对外提供担保的,应当在交易所办理标准仓单质权登记手续。

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的公告

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的公告

大连商品交易所关于修改《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的公告文章属性•【制定机关】大连商品交易所•【公布日期】2024.05.13•【文号】大连商品交易所公告〔2024〕32号•【施行日期】2024.05.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文大连商品交易所公告〔2024〕32号关于修改《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的公告《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所会员管理办法》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十二次会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。

特此公告。

附件1:大连商品交易所交易管理办法附件2:大连商品交易所会员管理办法附件3:相关规则修改对照表大连商品交易所2024年5月13日附件1大连商品交易所交易管理办法第一章总则第一条为了规范期货交易行为,保护期货交易各方的合法权益,保障大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

第二条交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当遵守本办法。

第二章席位管理第三条交易席位是会员、境外特殊参与者将交易指令输入交易所计算机交易系统参与交易的通道。

交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。

远程交易是指会员、境外特殊参与者在其营业场所,通过与交易所计算机交易系统联网的通信系统直接输入交易指令、参与交易所交易的一种交易方式。

第四条会员在取得会员资格后,即取得一个场内交易席位。

经交易所批准,会员可以增加远程交易席位。

境外特殊参与者在取得境外特殊参与者资格后,经交易所批准,可以取得远程交易席位。

会员、境外特殊参与者应当通过会员服务系统申请远程交易席位,并与交易所签订协议。

会员、境外特殊参与者使用交易席位,应当按年向交易所缴纳席位使用费,具体标准及收取方式由交易所另行规定并公布。

第五条会员、境外特殊参与者增加交易席位仅是增加交易通道,交易所对其的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

大连商品交易所套利交易管理办法

大连商品交易所套利交易管理办法

大连商品交易所套利交易管理办法第一章总则第一条为规范套利交易业务管理,促进期货市场规范发展,根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。

第二条按照合约月份的不同,套利交易可分为一般月份套利交易(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套利交易。

第三条交易所应及时公布适用于套利交易的品种、合约和组合方式。

第四条会员、客户在大连商品交易所(以下简称交易所)从事套利交易业务,应当遵守本办法。

第二章套利持仓第五条非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计不得超过交易所规定的投机持仓限额。

非期货公司会员和客户可以申请增加套利持仓额度。

已获得套期保值交易资格的客户不得申请相关品种的套利持仓增加额度。

第六条申请增加套利持仓额度的客户应当向其开户的期货公司会员申报,由期货公司会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报手续;申请增加套利持仓额度的非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。

第七条申请增加一般月份套利持仓额度的非期货公司会员或客户,应当提交下列材料:(一)增加套利持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种、数量,套利交易策略及交易所要求的其他信息;(二)交易所要求的其他材料。

非期货公司会员或客户获批一般月份套利持仓增加额度适用于申请品种的所有一般月份合约。

第八条申请增加交割月份套利持仓额度的非期货公司会员或客户,应当向交易所提交下列材料:(一)增加套利持仓额度申请表,主要包括申请人基本信息、申请品种、合约、数量,套利交易策略及交易所要求的其他信息;(二)申请合约价差偏离情况分析;(三)交易所要求的其他材料。

非期货公司会员或客户获批交割月份套利持仓增加额度仅适用于申请合约。

第九条申请增加交割月份套利持仓额度的截止日为套利持仓中近月合约交割月份前第一个月的最后交易日,逾期交易所不再受理该合约交割月份套利持仓额度的申请。

第十条交易所对增加一般月份套利持仓额度的申请,按资信情况、历史交易状况、套利持仓使用情况等进行审核,确定其一般月份套利持仓增加额度。

大连商品交易所标准仓单管理办法

大连商品交易所标准仓单管理办法

大连商品交易所标准仓单管理办法第一章 总 则第一条 为保障大连商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行,加强标准仓单管理,根据《大连商品交易所交易规则》制定本办法。

第二章 标准仓单第四条 标准仓单是指由交易所统一制定的,交易所指定交割仓库在完成入库商品验收、确认合格后签发给货主的实物提货凭证。

标准仓单经交易所注册后生效。

第五条 交易所通过计算机办理标准仓单的注册登记、交割、交易、充抵和注销等业务。

标准仓单的持有形式为《标准仓单持有凭证》。

第六条 《标准仓单持有凭证》是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证,是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、充抵、注销的凭证,受法律保护。

第七条 《标准仓单持有凭证》的内容包括:会员名称、会员号、客户名称、客户码、品种、有效期、仓库名称、数量等。

第八条 标准仓单数量因交割、交易、转让、充抵、注销等业务发生变化时,交易所收回原《标准仓单持有凭证》,签发新的《标准仓单持有凭证》。

第九条 会员持有的《标准仓单持有凭证》必须由专人保管,不得涂改、伪造。

如有遗失,会员须及时到交易所办理挂失等手续。

第十条 标准仓单可用于交割、转让、提货、充抵等。

第十一条 标准仓单充抵按《大连商品交易所结算细则》的有关规定执行。

第四章 线型低密度聚乙烯标准仓单的生成第二十七条 标准仓单生成包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发及交易所注册等环节。

第二十八条 货主向指定交割仓库发货前,必须到交易所办理交割预报,填写《交割预报表》,交易所在 个工作日内予以答复,并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。

货主须向交易所安排的指定交割仓库发货。

未办理交割预报入库的商品不能用于交割。

第二十九条 会员办理交割预报时,必须按 元 吨向交易所缴纳交割预报定金。

第三十条 交割预报自办理之日起有效,有效期为 天。

在有效期内按交割预报执行的,交割预报定金在商品入库后予以返还;部分执行的,按实际到货量返还;未按预报执行的,交割预报定金不予返还。

大连商品交易所风险管理办法

大连商品交易所风险管理办法

《大连商品交易所风险管理办法》第一章总则第一条为了加强期货交易风险管理,维护期货交易各方的合法权益,保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行,根据《大连商品交易所交易规则》,制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

第三条交易所、会员、客户必须遵守本办法。

第二章保证金制度第四条交易所实行保证金制度。

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

第五条自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第一个交易日起,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。

合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为:第六条随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。

黄大豆号、豆粕、聚氯乙烯合约持仓量变化时交易保证金收取标准为:黄大豆号、豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准为:玉米合约持仓量变化时交易保证金收取标准为:第七条当某期货合约出现涨跌停板的情况,则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

第八条当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍,连续四个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的倍,连续五个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时,交易所有权根据市场情况,采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。

提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

第九条如遇法定节假日休市时间较长,交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

大连商品交易所章程(2004年修订)

大连商品交易所章程(2004年修订)

大连商品交易所章程(2004年修订)文章属性•【制定机关】•【公布日期】2003.04.07•【字号】•【施行日期】2004.02.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】已被修订•【主题分类】期货正文大连商品交易所章程(2003年4月7日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订2004年2月1日起实施)第一章总则第一条为了促进社会主义市场经济的发展,充分发挥期货市场的功能,保证期货交易的正常进行,维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益,根据国家有关法律、法规和政策,制定本章程。

第二条大连商品交易所(以下简称交易所)是经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)审批,在国家工商行政管理局登记注册的期货交易所。

第三条交易所接受中国证监会的监督管理。

第四条交易所遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期货交易。

第五条本章程适用于交易所内一切业务活动,交易所、交易所会员及其工作人员必须遵守本章程。

第二章设立、变更与终止第六条交易所中文名称为:大连商品交易所;英文名称为Dalian Commodity Exchange,英文缩写为DCE。

第七条交易所住所为大连市沙河口区会展路18号。

第八条交易所营业期限为50年。

第九条交易所是指依照《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》设立的,履行《期货交易管理暂行条例》和《期货交易所管理办法》规定的职能,按照本章程实行自律性管理的法人。

第十条总经理为交易所法定代表人。

第十一条交易所注册资本为人民币9500万元。

注册资本划分为均等份额,由会员出资认缴。

第十二条交易所职能:(一)提供期货交易的场所、设施及相关服务;(二)制定并实施交易所的业务规则;(三)设计期货合约、安排期货合约上市;(四)组织、监督期货交易、结算和交割;(五)制定并实施风险管理制度,控制市场风险;(六)保证期货合约的履行;(七)发布市场信息;(八)监管会员期货业务,查处会员违规行为;(九)指定交割仓库并监管其期货业务;(十)指定结算银行并监督其与本所有关的期货结算业务;(十一)中国证监会规定的其他职能。

大连商品交易所套期保值管理办法

大连商品交易所套期保值管理办法

大连商品交易所套期保值管理办法第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能,促进期货市场的规范发展,根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。

第二条会员、客户在大连商品交易所(以下缩写交易所)专门从事套期保值业务,必须严格遵守本办法。

第二章套期保值的申请与审批第三条套期保值交易分成买进套期保值交易和买进套期保值交易。

第四条需进行套期保值交易的客户应向其开户的期货公司会员申报,由期货公司会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。

第五条提出申请套期保值交易的客户和非期货公司会员必须具有与套期保值交易品种有关的生产经营资格。

第六条申请套期保值交易的会员或客户,必须填写《大连商品交易所套期保值申请(审批)表》,并向交易所提交下列证明材料:(一)企业营业执照副本复印件;(二)企业近2年在交易所的交易实绩;(三)企业近2年的现货经营业绩;(四)国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业,应出具其法定代表人签署的同意进行相关套期保值业务的证明;(五)企业套期保值交易方案(主要内容包含风险来源分析、确认保值目标、明晰交易或平仓的数量)。

(六)企业近2年保值商品或其相关产品的销项增值税发票记帐联的复印件;(七)企业近2年经过审计工作的资产负债表、损益表、现金流量表中;(八)企业历史套期保值情况说明;(九)期货公司借款企业套期保值材料真实性的声明。

第七条卖出套期保值交易另须提交的证明材料:(一)原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力、当年的生产计划、原材料运销计划(合约)及上一年度总产量的证明材料,以及交易所建议提供更多的其他材料;(二)原材料加工企业、流通经营企业和其他企业保值商品的现货仓单或拥有实货的其他凭证(购销合同或发票),以及交易所要求提供的其他材料。

第八条买进套期保值交易另须递交的证明材料:(一)原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合同及上一年度总产量的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料;(二)原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的运销计划(合约)的证明材料,以及交易所建议提供更多的其他材料。

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大连商品交易所交易规则(2019修订)(大商所发〔2019〕318号2019年8月1日公布)第一章总则第一条为规范期货交易行为,保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益,根据国家有关法律、法规、规章和《大连商品交易所章程》,制定本规则。

第二条大连商品交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则,组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货交易。

第三条本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。

交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行、期货市场其他参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。

前款所称客户包括会员的客户和境外经纪机构的客户。

第二章品种和合约第四条交易所上市品种由中国证监会批准。

第五条交易日为每周一至周五(遇国家法定假日除外),具体交易时间安排,由交易所另行公告。

第六条期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。

第七条期货合约的主要条款包括:合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

期权合约的主要条款包括:合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。

第八条最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。

第九条涨跌停板是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。

第十条期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。

期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期月份。

第十一条最后交易日是指按照合约规定进行交易的最后一个交易日。

第十二条合约的交易单位为“手”,期货交易应当以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的标的物数量,在该品种的合约中载明。

第十三条合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。

第三章经纪与自营第十四条交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员。

交易所可以根据交易、结算等业务的需要设立特别会员。

第十五条境外交易者可以通过以下方式进行境内特定品种期货交易:(一)委托期货公司会员进行期货交易;(二)委托境外经纪机构,再由境外经纪机构委托期货公司会员进行期货交易;(三)交易所规定的其他方式。

境内特定品种由中国证监会批准。

境外交易者是指从事期货交易并承担交易结果,在中华人民共和国境外依法成立的法人、其他经济组织,或者依法拥有境外公民身份的自然人。

境外经纪机构是指在中华人民共和国境外依法设立、具有所在国(地区)期货监管机构认可的可以接受客户资金和交易指令并以自己名义为客户进行期货交易资质的金融机构。

第十六条客户委托期货公司会员进行期货交易的,应当事先在期货公司会员处办理开户登记。

客户委托境外经纪机构进行期货交易的,开户要求由交易所另行规定。

客户分单位客户和个人客户等类型。

第十七条期货公司会员、境外经纪机构在接受客户开户申请时,应当按照交易所相关业务规则,向客户充分揭示期货交易风险,评估客户的风险承受能力,并确认客户承诺遵守交易所业务规则。

第十八条期货公司会员在接受客户开户申请时,双方应当签署期货经纪合同。

境外经纪机构接受客户开户申请时,双方应当签署合同,办理签约手续。

第十九条期货公司会员、境外经纪机构应按规定将客户有效身份证明等开户信息通过中国期货市场监控中心有限责任公司报交易所备案。

第二十条交易所实行交易编码制度。

期货公司会员、境外经纪机构应当为客户办理账户开立等手续,并为每一客户单独申请交易编码,不得混码交易。

第二十一条期货公司会员接受其客户、境外经纪机构委托交易,境外经纪机构接受其客户委托交易,可以按规定通过书面、电话、互联网委托及中国证监会规定的其他方式进行。

第二十二条期货公司会员在接受其客户、境外经纪机构委托,境外经纪机构在接受其客户委托时,应依序编号,并标记时间。

第二十三条交易所可以根据市场情况设置交易指令,交易指令的种类由交易所另行规定。

第二十四条在交易所规定时间内,非期货公司会员和客户可以在交易指令成交前变更和撤消指令。

交易指令当日有效,交易所另有规定的除外。

第二十五条期货公司会员应当将其客户和境外经纪机构的所有指令下达至交易所。

境外经纪机构应当将其客户的所有指令通过期货公司会员下达至交易所,不得进行私下对冲等交易。

第二十六条期货公司会员应向其客户、境外经纪机构收取手续费,并根据国家有关规定代收应由客户、境外经纪机构上交的税费。

第二十七条期货公司会员应当如实向其客户、境外经纪机构提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。

境外经纪机构应当如实向其客户提供本机构的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。

第二十八条期货公司会员在每日交易闭市后应当为其客户和境外经纪机构提供交易结算报告。

期货公司会员的客户和境外经纪机构有权按照期货经纪合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容。

境外经纪机构在每日交易闭市后应当为其客户提供交易结算报告。

境外经纪机构的客户有权按照合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容。

第二十九条期货公司会员应按照其客户和境外经纪机构的委托进行交易,并为其客户和境外经纪机构保守交易秘密。

境外经纪机构应当按照其客户的委托进行交易,并为客户保守交易秘密。

第三十条期货公司会员、境外经纪机构对其名下期货交易先行承担全部责任,客户对自己委托的期货交易承担最终责任。

客户有权向交易所反映委托交易业务中存在的问题。

第三十一条非期货公司会员进行自营期货交易的,应当在交易所指定期货保证金存管银行单独开设自营专用资金账户,按照交易所规定存入资金。

第四章交易业务第三十二条期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

第三十三条期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格,交易所另有规定的除外。

第三十四条期货合约的交割标准品、替代品及升、贴水由交易所在期货合约或者实施细则中载明。

第三十五条非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升、贴水标准由交易所另行规定。

第三十六条开盘价是指某一合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

第三十七条收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格。

第三十八条期货、期权合约当日结算价由交易所在实施细则中规定。

第三十九条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定。

第四十条会员进行期货交易应按规定向交易所交纳交易手续费、交割手续费等费用。

费用标准由交易所另行制定。

第四十一条交易所实行涨跌停板制度。

涨跌停板幅度由交易所设定,交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

第四十二条期货公司会员在受理其客户和境外经纪机构委托指令后,应及时将其客户和境外经纪机构的指令下达至交易所交易系统,进行竞价交易。

境外经纪机构受理其客户委托指令后,应当及时将客户的指令通过期货公司会员下达至交易所交易系统,进行竞价交易。

第四十三条除交易所另有规定外,交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。

第四十四条买卖申报经交易系统撮合成交即生效,其信息通过交易成交回报系统发送至会员。

会员在收到成交回报信息时应及时通知其客户和境外经纪机构;境外经纪机构收到成交回报信息时应当及时通知其客户。

依照交易所业务规则各项规定达成的交易,其成交结果以交易所系统记录的成交数据为准。

第四十五条申报买卖的数量如未能一次全部成交,其余量仍存于交易所交易系统内,继续参加当日竞价交易,交易所另有规定的除外。

第四十六条每日交易结束,会员可通过交易所会员服务系统获得成交记录。

会员应及时核对,如有异议应在当日以书面形式向交易所提出。

第四十七条交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。

期货公司会员对其客户的开户资料、指令记录、其客户和境外经纪机构的交易结算记录以及其他业务记录的保存期限应当不少于20年。

会员应当妥善保管结算方面的资料、凭证、账册以备查询和检查。

有关资料的保存期限应当不少于20年。

第四十八条交易所实行套期保值管理制度。

交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料、现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核,确定其套期保值额度。

第四十九条交易所实行套利交易管理制度。

交易所对套利额度申请者的申请材料进行审核,确定其套利额度。

第五十条套期保值额度、套利额度按交易所有关规定使用。

第五十一条交易所实行异常交易管理制度,对异常交易行为进行监管。

发现涉嫌违法违规的,按照相关规定,上报中国证监会查处。

第五十二条交易所对程序化交易进行监管,进行程序化交易的非期货公司会员和客户应当按照交易所规定报备相关信息。

第五十三条交易所实行实际控制关系账户管理制度,对实际控制关系账户进行管理。

第五十四条交易所可以根据业务需要,实行交易者适当性制度和做市商制度。

第五章风险控制第五十五条交易所实行持仓管理,制定套期保值和套利持仓管理制度,对一般持仓进行限额管理。

非期货公司会员、客户应当在持仓限额内进行交易。

从事套期保值和套利交易的,应当在其套期保值和套利额度内进行交易。

第五十六条交易所实行交易限额制度。

交易所可以根据市场情况,对不同上市品种、合约,对部分或者全部会员、客户,制定交易限额。

第五十七条交易所实行强行平仓制度。

会员或客户存在超仓、未按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的,交易所对其持仓采取强行平仓措施。

具体实施细则另行制定。

第五十八条强行平仓盈利按有关规定处理。

发生的费用及损失由违规者承担。

因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担。

第五十九条交易所实行风险警示制度。

当交易所认为必要时,可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种,以警示和化解风险。

第六十条当某合约出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时,交易所可以采取调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、制定或调整交易限额、调整交易手续费、强行平仓、强制减仓等措施释放交易风险。

采取风险控制措施后仍然无法释放风险时,交易所应宣布进入异常情况,由交易所理事会决定采取进一步的风险控制措施。

第六十一条交易所实行大户报告制度。

当非期货公司会员或者客户某品种持仓合约的持仓量达到交易所规定的标准时,非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金、持仓等情况。

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