流动性风险管理办法(2021年)
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法—1—流动性风险管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面流动性风险管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《流动性风险管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量与调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险与波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构与水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特拟定本办法。
第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客-户支付结算、偿还债务本息与发放贷款的现金支付如需的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构与比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。
第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）—2—的活期存款等。
第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条流动性风险主要分为资产流动性风险与负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。
第二章管理原则与方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下，通过负债与营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金与资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。
即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。
通过及时调整流动性缺口，保持资产与负债的偿还期对—3—称关系，设立资产与负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持与提高利差水平；三、适时调节原则。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法一、概述流动性风险是指金融机构或者投资者在面临现金流不足或者现金流结构不匹配时所面临的风险。
流动性风险管理是金融机构或者投资者保证资金流动性的过程，以避免因资金短缺导致的业务中断和金融损失。
本文将介绍流动性风险管理的基本概念、流动性风险管理的流程和方法以及流动性风险管理的要点。
二、流动性风险管理的基本概念流动性风险管理是指金融机构或者投资者通过合理的资金流动性管理手段和工具，有效地控制和管理流动性风险的过程。
流动性风险管理的目标是确保金融机构或者投资者能够按时履行其现金流需求，避免因现金流不足或者现金流结构不匹配而导致的金融损失。
流动性风险管理的基本原则包括：- 全面性：流动性风险管理应涵盖金融机构内部所有相关业务活动和金融产品，全面梳理流动性风险来源和影响因素。
- 预防性：流动性风险管理要提前识别和预测流动性风险，并采取相应的措施进行风险防范。
- 主动性：流动性风险管理要主动参预相关业务决策和流程设计，确保流动性风险管理的有效落实。
- 灵便性：流动性风险管理要具备灵便性和应变能力，随时适应市场和经济环境的变化。
- 监控性：流动性风险管理要建立有效的监控和报告机制，及时获取流动性风险的信息并进行监控和分析。
三、流动性风险管理的流程和方法流动性风险管理的基本流程包括流动性风险识别、流动性风险量化、流动性风险监测和流动性风险控制。
1.流动性风险识别流动性风险识别是通过对金融机构或者投资者的业务活动、产品和流动性需求进行全面梳理和分析，识别出潜在的流动性风险来源和影响因素。
2.流动性风险量化流动性风险量化是对潜在的流动性风险进行量化评估，包括流动性压力测试、环境压力测试和应激测试等方法，以确定风险程度和风险暴露的情况。
3.流动性风险监测流动性风险监测是通过建立有效的流动性风险监控指标和监控系统，监测和分析流动性风险的动态变化和趋势，及时发现和预警潜在的流动性风险。
4.流动性风险控制流动性风险控制是通过制定和实施相应的流动性风险管理策略和措施，控制和降低潜在的流动性风险。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法第一章总则为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管理办法。
第二章流动性风险的定义流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无法滚动或者偿付而导致的风险。
流动性风险管理是指金融机构通过制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。
第三章流动性风险管理原则1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。
2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。
3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。
4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。
5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变化和金融机构风险管理的需要。
第四章流动性风险管理措施1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。
2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发生时能够及时、有效地处理。
3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现流动性风险隐患。
4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。
第五章流动性风险管理的监督与评估1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。
2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。
3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流动性风险得到有效控制和管理。
4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。
第六章附则1. 本办法所称金融机构是指商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
2. 本办法自颁布之日起实施。
3. 本办法解释权归金融监管部门所有。
附件：无法律名词及注释：无在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 金融机构的业务规模和复杂程度较大，如何确保全面、准确监测其流动性风险可能成为难点，可以通过建立流动性风险管理系统、加强动态监测等方法解决。
保险股份有限公司流动性风险管理办法
保险股份有限公司流动性风险管理办法（xx版）第一章总则第一条为加强xx保险股份有限公司（以下简称“公司”）流动性风险管理，明确流动性风险管理的目标和政策、职责分工及管理流程，规范流动性风险管理的策略及方法，防范流动性风险，根据中国保监会《人身保险公司全面风险管理实施指引》（保监发〔2010〕89号）、《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》（保监发〔xx〕13号）、《保险公司偿付能力监管规则第12号：流动性风险》（保监厅函〔xx〕22号）及其他相关政策法规，并结合公司实际，特制定《xx保险股份有限公司流动性风险管理办法（xx版）》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法所称流动性风险是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。
第三条本办法所称流动性风险管理是指公司有效识别、计量、监测和控制流动性风险，以保持合理安全的流动性水平。
第四条公司流动性风险管理的主要目标是通过建立适时、合理、有效的流动性管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在公司可以承受的范围内，以推动公司的安全、持续、健康运行。
第五条公司的流动性风险管理体系包括以下部分：（一）流动性风险管理组织架构；（二）流动性风险管理策略、政策和程序；（三）流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）流动性风险管理信息系统。
第六条公司流动性风险管理遵循以下原则：（一）持续监控、及时预警原则：流动性风险管理应对流动性风险指标进行持续监测，对当前和潜在的流动性风险作到及时识别，及时预警。
（二）全面性原则：流动性风险管理应根据业务规模、产品结构、风险状况和市场环境等因素，全面、充分地考虑其他风险对流动性风险的影响，确定公司的流动性风险偏好和容忍度。
（三）效率与效益相结合的原则：流动性风险管理应注重效率与效益相结合，在满足流动性需求，流动性风险在可承受的合理范围的前提下，尽量减少闲置资金占用，提高资金使用效益。
中小型商业银行流动性风险管理
NA N D TR A D 摘要:流动性风险管理在商业银行经营管理中有着重要意义。
流动性风险属于一种派生风险,是绝大多数风险的外在表现形式。
现阶段,中小型商业银行的流动性风险管理存在流于形式、应对成本高、不合理地开展中间业务等诸多问题。
应不断完善管理机制、加强流动性压力测试、优化负债结构、加强资产管理、建立流动性互助机制,从而提升中小型商业银行对流动性风险管理的有效性。
关键词:中小型商业银行;流动性风险;管理机制中图分类号:F252文献标识码:A文章编号:1005-913X (2022)06-0118-03中小型商业银行流动性风险管理周雪(黑龙江大学,哈尔滨150080)收稿日期:2022-03-09作者简介:周雪(1989-),女,黑龙江齐齐哈尔人,经济师,硕士研究生,研究方向:工商管理。
一、引言所谓流动性,是指银行能够随时支付负债的能力,也就是银行的偿债能力。
由于商业银行经营的特殊性,客户存款、同业存放、同业拆入、债券融资、向人民银行借款等均属于商业银行的负债。
巴塞尔委员会2010年对流动性风险的定义是:商业银行无法及时,或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增加和清偿到期债务的风险。
中国银监会2009年印发的《商业银行流动性风险管理指引》中指出,所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
根据流动性风险的来源不同,流动性风险可以分为资金风险和市场风险。
资金风险主要是指在正常经营环境下,银行可能存在的现金流风险;市场风险是指由于市场环境导致的银行不能较为容易地在市场价格平稳的状况下对冲或消除资金头寸的风险。
流动性作为商业银行经营管理的一项重要指标,流动性风险管理有着举足轻重的作用。
随着金融全球化、商业银行业务发展复杂多样化,各级监管部门不断加强、完善流动性监管机制,但商业银行的流动性依然存在很多潜在风险,尤其是中小型商业银行,更应该将加强流动性风险管理作为一项重要工作。
银行流动性风险应急预案
一、总则为有效防范和化解银行流动性风险，确保银行资产安全、业务稳定运行，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理办法》等相关法律法规，结合我行实际情况，特制定本预案。
二、定义本预案所称流动性风险是指银行在正常经营活动中，因资产变现能力下降、负债偿还能力不足或融资渠道不畅，导致无法及时满足到期债务、支付义务和其他资金需求的风险。
三、组织架构与职责1. 应急领导小组：由行长担任组长，主管业务的副行长担任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责组织、协调和指挥流动性风险应急处置工作。
2. 应急工作组：由财务部、风险管理部、信贷部、运营部等部门负责人组成，负责具体实施应急预案。
3. 各业务部门：负责本部门流动性风险的日常监控，及时向应急领导小组报告风险情况。
四、应急处置原则1. 预防为主：建立健全流动性风险监测、预警和防控机制，提前识别和防范风险。
2. 快速响应：发生流动性风险事件时，立即启动应急预案，采取有效措施化解风险。
3. 协同配合：各部门之间密切配合，共同应对流动性风险。
4. 信息透明：及时向监管部门、股东和客户披露流动性风险信息。
五、应急处置措施1. 风险预警：建立流动性风险预警指标体系，对风险进行实时监测和评估。
2. 风险化解：- 调整资产负债结构，优化融资渠道。
- 加大资产处置力度，提高资产流动性。
- 积极争取监管部门支持，寻求外部救助。
3. 信息披露：及时向监管部门、股东和客户披露流动性风险信息，维护市场信心。
4. 应急演练：定期组织应急演练，提高应急处置能力。
六、应急响应程序1. 预警阶段：各部门发现流动性风险隐患，及时向应急领导小组报告。
2. 响应阶段：应急领导小组启动应急预案，成立应急工作组，采取有效措施化解风险。
3. 恢复阶段：风险化解后，恢复正常经营秩序，评估应急处置效果，总结经验教训。
七、附则1. 本预案由应急领导小组负责解释。
2. 本预案自发布之日起施行。
流动性风险管理办法
流动性风险管理方法流动性风险是指在特定期限内无法有效地购买或售出资产或资产组合，以充足正常的资金流出或债务偿还需求的情况。
流动性风险管理是银行和其他金融机构必需处理的一个关键问题。
本文将探讨基本的流动性风险防范措施、流动性风险的度量指标和流动性风险的掌控。
第一部分：流动性风险防范措施1. 优化流动性资产和负债结构银行应当实行措施优化流动性资产和负债的结构。
优化了银行的流动性结构可以降低银行面临流动性风险的可能性。
优化资产负债表不但包括优化资产的结构，也要优化负债的结构。
合理使用借入款项也是优化资产的一个好方法，由于可借来的资金通常有相对较长的流动性周期。
2. 加强风险管理银行应当建立一个有效的风险管理框架，以评估和管理流动性风险。
银行的高管层应当广泛了解银行面临的风险，以确保将来显现可能威逼银行流动性的风险得到充分的关注。
保证银行的业务始终能够具有盈利性，并在需要时实行相应的措施削减风险。
3. 建立紧急流动性融资计划紧急流动性融资计划是管理银行流动性风险的一个好方法。
银行应当在发生紧急流动性情况时实行积极的行动，以获得流动性资金。
这种计划可能涉及银行在紧急情况下向贷款机构或其他市场玩家寻求借款的方法。
第二部分：流动性风险的度量指标银行应当采纳一些度量指标，以衡量其面临的流动性风险。
下面几个指标是用来衡量流动性风险的：1. 流动性利润敏感性流动性利润敏感性指标测量银行的利润，对市场流动性风险的影响。
实在而言，它衡量了银行从现有市场变化中取得的利润。
这是依据生成流动性收入和成本的快捷性和变化情况之间的差异来衡量的。
2. 流动性覆盖率比例流动性覆盖率比例指标衡量了银行债务和流动性资产之间的比例。
银行应当确保所持有的流动性资产足以支持其将来的资金流出。
因此，该比率应当足以覆盖来自各种负债结构的流动性流出。
3. 流动性缺口流动性缺口是用于衡量银行在将来的流动性需求上是否有剩余的流动性资产。
因此，银行应当采纳一些方法来估算流动性需求，然后通过比较流动性资产和负债的各舒畅将来的余额来计算流动性缺口。
再保险业务管理规定（2021年）-中国银行保险监督管理委员会令2021年第8号
再保险业务管理规定（2021年）正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银行保险监督管理委员会令2021年第8号《再保险业务管理规定》已于2021年4月23日经银保监会2021年第4次委务会议审议通过。
现予公布，自2021年12月1日起施行。
主席郭树清2021年7月21日再保险业务管理规定第一章总则第一条为规范和发展再保险市场，加强对再保险业务的管理，实现保险业健康协调可持续发展，依据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《中华人民共和国外资保险公司管理条例》以及有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条本规定所称再保险，是指保险人将其承担的保险业务，部分转移给其他保险人的经营行为。
本规定所称直接保险，也称原保险，是相对再保险而言的保险，由投保人与保险人直接订立保险合同的保险业务。
本规定所称转分保，是指再保险接受人将其分入的保险业务，转移给其他保险人的经营行为。
本规定所称合约分保，是指保险人与其他保险人预先订立合同，约定将一定时期内其承担的保险业务，部分向其他保险人办理再保险，再保险接受人需按照约定分保条件承担再保险责任的经营行为。
本规定所称临时分保，是指保险人临时与其他保险人约定，将其承担的保险业务，部分向其他保险人逐保单办理再保险，再保险接受人需逐保单约定分保条件并承担再保险责任的经营行为。
本规定所称比例再保险，是指以保险金额为基础确定再保险分出人自留额和再保险接受人分保额的再保险方式。
本规定所称非比例再保险，是指以赔款金额为基础确定再保险分出人自负责任和再保险接受人分保责任的再保险方式。
第三条本规定所称再保险分出人，是指将其承担的保险业务，部分转移给其他保险人的保险人；本规定所称再保险接受人，是指承接其他保险人转移的保险业务的保险人。
银监会2014年2号令——商业银行流动性风险管理办法(试行)
银监会发布《商业银行流动性风险管理办法》近日，银监会在借鉴国际监管标准、结合我国银行业流动性风险管理实践并广泛征求社会各界意见的基础上，制定并发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》），以促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行。
近年来，随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。
随着金融市场的深化，金融机构之间的关联愈发密切，个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张。
2013年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象，既有一系列预期和超预期等外部因素的原因，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。
因此，加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。
在此次国际金融危机中，许多银行尽管资本充足，但仍因缺乏流动性而陷入困境，金融市场也出现了从流动性过剩到紧缺的迅速逆转。
危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。
巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架，在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时，首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。
2013年1月，巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》，对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。
银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。
2009年，银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。
近年来，银监会广泛调研、深入分析新形势下我国银行业流动性风险管理存在的问题，借鉴巴III流动性标准，对现行流动性风险监管制度进行梳理、补充、修改和完善，从2011年开始着手制定《办法》，并于同年10月向社会公开征求了意见。
理财公司理财产品流动性风险管理办法-中国银行保险监督管理委员会令 〔2021〕14号
理财公司理财产品流动性风险管理办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕14号理财公司理财产品流动性风险管理办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律、行政法规，以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称理财公司是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行理财子公司，以及银保监会批准设立的其他主要从事理财业务的非银行金融机构。
本办法适用于理财公司及其发行的理财产品。
第三条本办法所称流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。
第四条理财公司承担理财产品流动性风险管理的主体责任，应当按照本办法建立健全理财产品流动性风险管理体系，专业审慎、勤勉尽责地管理理财产品流动性风险，确保理财产品投资运作稳健、净值计价公允，保障投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
理财公司开展理财产品流动性风险管理，应当建立有效风险隔离机制，防范流动性风险传染。
理财公司应当按照公平交易和价格公允原则，严格本公司理财产品之间、理财产品与本公司及其关联方之间的交易管理，并对相关交易行为实施专门的监控、分析、评估、授权、审批和核查，有效识别、监测、预警和防范各类不正当交易。
第五条银保监会及其派出机构依法对理财公司的理财产品流动性风险管理活动实施监督管理。
第二章治理架构与管理措施第六条理财公司应当建立组织健全、职责清晰、有效制衡、激励约束合理的理财产品流动性风险管理治理结构，指定部门设立专门岗位，配备充足的具备胜任能力的人员负责理财产品的流动性风险评估与监测，监督流动性风险管理制度的执行情况。
银行流动性风险应急预案
第一章总则第一条为加强本行流动性风险管理，维护金融稳定，防范和化解流动性风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等法律法规，结合本行实际情况，制定本预案。
第二条本预案所称流动性风险是指本行在正常经营活动中，因资金来源与资金运用不匹配，导致无法及时满足到期债务、支付义务和正常业务开展所需的资金需求，可能对本行造成损失的风险。
第三条本预案适用于本行所有分支机构、部门及员工。
第二章组织架构与职责第四条成立流动性风险应急处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责本预案的组织实施和监督管理。
第五条领导小组下设以下工作组：（一）综合协调组：负责应急处置工作的组织协调、信息沟通、资料收集等工作。
（二）资金调度组：负责资金调拨、融资安排、现金管理等工作。
（三）业务保障组：负责业务运营、客户服务、风险监测等工作。
（四）舆情应对组：负责舆情监测、信息发布、媒体沟通等工作。
第三章风险识别与预警第六条本行应建立健全流动性风险监测体系，定期对流动性风险进行评估，及时发现潜在风险。
第七条本行应设立流动性风险预警指标，包括但不限于：（一）流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）等监管指标。
（二）存款流失率、贷款集中度等业务指标。
（三）市场利率、融资成本等市场指标。
第八条当流动性风险预警指标达到预设阈值时，应及时启动本预案。
第四章应急处置第九条流动性风险应急处置程序：（一）预警阶段：领导小组根据预警指标启动应急预案，各工作组按照职责分工开展相关工作。
（二）应急响应阶段：各工作组按照应急预案要求，采取相应措施，确保业务运营稳定。
（三）应急处置阶段：针对具体风险事件，采取以下措施：1. 资金调度组：协调内外部资金，确保资金供应充足。
2. 业务保障组：保障业务运营，确保客户服务不受影响。
3. 舆情应对组：密切关注舆情动态，及时发布信息，稳定客户信心。
4. 综合协调组：统筹协调各项工作，确保应急处置工作有序进行。
银保监会-《商业银行流动性风险管理办法》-银保监会令〔2018〕3号
发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。
流动性管理新规三个量化指标分析
57CHINABOND 2018. January流动性管理新规三个量化指标分析流动性管理新规主要修订内容2017年12月6日，监管部门发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（简称《流动性办法》）公开征求意见。
此版在2014年3月实施的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》基础上进行了修订，修订后的《流动性办法》计划自2018年3月1日起施行。
主要修订内容如下：1.新引入三个量化指标。
这三个指标是净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率，适用范围分别为资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行、资产规模在2000亿元以下的商业银行、全部商业银行。
这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起构成对商业银行具有约束力的审慎监管指标。
2.进一步完善流动性风险监测体系。
对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。
3.细化了流动性风险管理相关要求。
如日间流动性风险管理、融资管理等。
《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求，根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准，新增了三个流动性监控指标，并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具，构建了较完备的流动性风险监管框架。
从三个新增指标的计量方法上可以看出鲜明的监管态度。
净稳定资金比例净稳定资金比例旨在确保大型商业银行具有充足稳定的资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。
计算公式如下：净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金其中，作为分子的“可用的稳定资金”给予长期负债比短期负债更高的折算率，给予零售客户存款和小企业客户融资较批发融资更高的折算率，鼓励银行提高负债的稳定性。
郑葵方58债券2018.1宏观政策作为分母的“所需的稳定资金”用于估计资产因为需要展期，或无法在1年以内以较小成本通过出售或用作担保融资交易的抵押品方式变现，而需要进行融资的金额。
资产变现障碍越高、期限越长，就越需要更多的稳定资产。
银行防范流动性风险应急处置预案
一、总则为有效防范和化解流动性风险，保障银行稳健经营和金融稳定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理办法》等相关法律法规，结合我行实际情况，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我行因各种原因可能发生的流动性风险事件，包括但不限于以下情况：1. 存款大量流失，导致流动性紧张；2. 贷款集中到期，资金需求增加；3. 市场利率波动，融资成本上升；4. 资产质量恶化，不良贷款增加；5. 突发事件或重大舆情，影响银行声誉和客户信心。
三、组织架构与职责1. 流动性风险应急处置领导小组（以下简称领导小组）领导小组负责全面领导和协调流动性风险应急处置工作。
领导小组由行长担任组长，分管副行长担任副组长，成员包括风险管理部、财务部、信贷部、运营部、办公室等部门负责人。
领导小组主要职责：（1）制定和修订流动性风险应急处置预案；（2）组织制定流动性风险应急处置方案；（3）协调各部门共同应对流动性风险事件；（4）对应急处置工作进行监督和评估。
2. 流动性风险应急处置办公室（以下简称办公室）办公室设在风险管理部，负责日常流动性风险监测、预警和应急处置工作。
办公室主要职责：（1）收集、整理和分析流动性风险信息；（2）及时向领导小组报告流动性风险状况；（3）制定流动性风险应急处置方案；（4）组织实施应急处置措施。
3. 相关部门职责各部门按照职责分工，积极配合领导小组和办公室开展流动性风险应急处置工作。
四、监测预警1. 流动性风险监测（1）建立流动性风险监测指标体系，包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率等；（2）定期对流动性风险监测指标进行分析，及时发现潜在风险；（3）对重大风险事件进行专项监测，确保风险得到有效控制。
2. 流动性风险预警（1）根据监测结果，及时发布流动性风险预警信息；（2）针对不同风险等级，采取相应预警措施；（3）加强与监管部门、同业及其他机构的沟通协调，共同应对流动性风险。
理财公司理财产品流动性风险管理办法
理财公司理财产品流动性风险管理办法
佚名
【期刊名称】《中华人民共和国国务院公报》
【年(卷),期】2022()9
【摘要】中国银行保险监督管理委员会令2021年第14号《理财公司理财产品流动性风险管理办法》已于2021年6月21日经银保监会2021年第8次委务会议审议通过,现予公布,自2022年5月10日起施行。
主席郭树清2021年12月10日第一章总则第一条根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律、行政法规,以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》,制定本办法。
【总页数】7页(P75-81)
【正文语种】中文
【中图分类】F83
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2.互联网理财产品的压力测试建模与流动性风险管理--以余额宝为例
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4.互联网支付平台跨业经营理财产品的模式和风险——以百度“百发”理财产品为例
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证券公司流动性风险管理方案
董事会及其下设委员会经理层及其下设委员会
流动性风险管理制度建设
流动性风险管理
信息系统
《应急资金管理办法》《流动性风险应急计划》……
应急预案
《流动性风险管控指引》《公司流动性管理债券业务风险控制标准》……
组织架构
《资金管理制度》《自有资金管理办法》《流动性管理办法》……
制度建设
资金流动性管理
压力测试
资产负债管理
重要指标
杠杆率指标、负债规模指标、净资本指标等
负债规模指标、资产负债久期对比指标等
净资金稳定率、流动性覆盖率、流动性缺口等
债券集中度、私募债PNN持有规模及占比指标等
同业拆借利率、债券回购利率、银行贷款利率等
现金流 管理
压力测试
报表管理
应急计划
资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等
流动性风险
偿付风险
合理成本
经济成本
时间成本
支付保障
业务发展
公司有偿付能力不代表没有流动性风险
流动性风险不仅仅是能否获取资金，也是以什么样的成本获取资金
流动性风险的双边性：保障支付的同时，还要合理地支持业务而得发展。
流动性风险案例
2006
2003
2007.7
2008.5
次贷支持CDO销售额达217亿美元
公司领导
财务部
风险管理部
合规审计部
其他部门
信息管理
Shibor利率
拆借利率
回购利率
存贷利率
基准利率
现金流管理
压力测试
监管报表
现金流管理
应急计划 管理
融资 能力分析
资产变现 能力分析
资产变现 策略分析
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流动性风险管理办法(2021年)Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety.( 安全管理)单位：_______________________部门：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改流动性风险管理办法(2021年)第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。
第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。
第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。
第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期存款等。
第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。
第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。
第二章管理原则和方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。
即在保证支付准备的前提下，通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。
即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。
通过及时调整流动性缺口，保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持和提高利差水平；三、适时调节原则。
即资产和负债保持一种流动性状态，当出现流动性缺口时，通过资金调剂、主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模；当流动性需求减少、出现多于头寸时，又可投资于短期金融工具，获取盈利。
第三章监测管理第八条流动性风险管理采取“统一管理，分类指导，适时监控”的办法进行。
统一管理：即由本行经营管理层统一制定本行流动性风险管理目标和政策，在本行范围内统一进行流动性资产配置。
分类指导：根据实现本行流动性风险管理目标的需要，针对各网点的实际情况，分别对每个网点的各项指标确定不同的年度目标值。
适时监控：通过定期编制、填报流动性风险监测表，适时分析、监控流动性资产运行状态，掌握整体运行方向，预测运行趋势，调整运行偏差。
第九条通过编制月度、季度、年度流动性风险监测表对本行流动性风险管理指标情况进行监测。
第十条流动性风险管理日常工作主要是对头寸的匡算和流动性需要的测定。
第十一条头寸包括基础头寸、可用头寸和可贷头寸。
基础头寸＝库存现金+在中央银行一般性存款可用头寸＝基础头寸+（－）应清入清出汇差资金+（－）到期同业往来+（－）缴存存款调增调减额+（－）应调增调减二级准备金可贷头寸是指在某一时期可直接用于贷款发放和投资的资金。
营业日初始可用资金头寸＝（备付金初始余额－备付金限额）+（库存现金初始余额－库存现金限额）+（－）初始日到期同业往来应收应付差额+（－）应清入清出的汇差资金。
第十二条流动性需要决定于存款和贷款需求的变化。
存款减少，表明客户取出存款，为流动性需要（－）；存款增加，表明客户存入款项，为流动性剩余（+）；存款准备金减少，表明存款减少，中央银行退回一定数额的法定准备金，为流动性剩余（+）；反之，则为流动性需要（－）；贷款减少，表明客户归还贷款，为流动性剩余（+）；贷款增加，表明客户获得贷款，为流动性需要（－）。
第四章组织与实施第十三条流动性风险管理要在风险管理委员会统一指导下进行。
风险管理委员会对有关资产负债的重大事宜提出决策建议，监督、指导本行流动性运行状况。
第十四条流动性风险管理各项指标目标值的确定（包括年中调整）以及比例执行情况的监测及评价，要经风险管理委员会研究并上报本行经营管理层审议决定。
第十五条流动性风险管理要在风险管理委员会的统一指导下，各业务部室配合进行。
有关业务部室要积极协作，并负责相关数据的测算并及时传递给风险管理委员会。
第五章应急预案第十六条制定流动性风险突发事件应急预案的目的。
为了防范和处置流动性突发事件的发生，最大限度地预防和减少流动性突发事件造成的损害，有效预防因宏观经济政策发生非预期性调整、季节效应、市场出现不利于本行的信息等内外部原因所引发的流动性需求的存款挤提、头寸不足和流动性缺口扩大等流动性突发事件的发生，确保资金运营安全，按照《中国人民银行突发事件应急预案管理办法》和《商业银行市场风险操作指引》等文件要求，结合本行实际情况，制定以下流动性风险应急预案。
第十七条工作原则：一、居安思危，未雨绸缪。
增强忧患意识，高度重视稳定和安全工作，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发事件的各项准备工作；二、统一领导，分级负责。
建立健全分类管理、分级负责，实行部门网点领导责任制。
充分发挥专业应急指挥机构的作用，紧密依靠政府和有关部门支持，做到统一指挥、快速反应、协同应对；三、科学决策，依法处置。
发生重大突发事件，应科学果断决策，加强应急管理，依法规范处置，力求尽快控制事态、平息事件、减少危害、降低影响，保守本行商业机密，避免发生次生、衍生事件。
第十八条组织体系及工作职责：对金融突发事件的处置，实行在风险管理委员会统一领导下，由财务会计科、风险合规部、信贷管理科、各网点共同参与的监管、协调、执法、宣传的联动协调机制，是本行处置流动性风险事件的决策机构、应急指挥机构、运行管理机构。
其流动性风险管理主要职责是：（一）在省联社、人民银行和银监分局领导下，研究拟订处置流动性风险事件措施和对策，组织领导对流动性风险事件的处置工作；（二）负责向省联社和金融监管机构报告流动性风险事件的发生及处置情况；（三）决定启动、终止应急预案，统一领导辖内流动性突发事件的应急处置工作；（四）向处置流动性风险事件的专业机构和组织请求援助；（五）分析、研究流动性突发事件有关信息，做好流动性风险事件工作的人力、物力、财力保障；（六）组织流动性风险事件处置的经验教训总结工作；（七）落实省联社和金融监管机构处置流动性风险事件交办的其他工作。
第十九条流动性突发事件类别：按照突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，流动性突发事件主要分为资产流动性风险事件和突发性挤兑风险事件。
一、资产流动性风险事件：（一）表现为存贷比例过高，资产负债期限匹配失调，资产负债表中贷款所占比例大幅上升，导致资产流动性下降，同时由于市场需求出现较大变化或行业出现周期性调整，银行不良贷款会大幅增加，银行信贷资产遭受严重损失，而出现较大流动性风险，影响正常经营的事件；（二）由于同业拆借利率高于市场利率，不时出现资金头寸短缺现象；从而有可能引发的流动性风险事件。
二、突发性挤兑风险：一般情况表现为在局部网点出现众多客户同时取款，正常的头寸调拨不能满足客户取款需求或出现较大的支付缺口，如果客户异常取款得不到及时控制，就会大面积出现存款挤兑风险事件，造成备付金严重不足，甚至出现区域金融风险的严重局面。
三、其它可能引发风险或严重影响金融安全事件或银监分局认为重大需要及时报送的事件。
第二十条流动性突发事件的处置程序：一、及时报告辖内分支机构发生流动性突发事件时，必须在第一时间（1小时内）向风险管理委员会报告，风险管理委员会获悉后，应立即申请启动应急预案，并在第一时间内派人赶往事发地，了解情况，采取自救性措施。
风险管理委员会必须在2小时内向市政府及金融监管机构处置银行业流动性风险事件领导小组报告。
二、确定方案风险管理委员会召开成员会议，在听取相关人员对突发事件基本情况、成因、性质、严重程度、紧急状态、可能发生的事件和应采取措施的报告后，研究并确定应急处置方案。
三、启动应急处置方案应急处置方案确定后，风险管理委员会迅速派人赶往现场，督促有关部室组织实施处置工作，并随时报告情况。
第二十一条流动性突发事件的处置措施：一、资产流动性风险的处置（一）资产流动性风险的监测与预警。
风险合规部根据日常资产负债表和相关报表数据等进行资产流动性监测，发现资产负债比例过高、资本充足率过低、不良贷款比例过高等现象时，及时发出风险预警、预测报告，及时上报本行风险管理委员会，督促相关部门或支行采取措施，如增加存款、实施增资扩股、提高资本充足率、限制新贷款的发放、大力清收不良贷款、严格控制费用的支出和加强内部管理，逐步恢复资产的流动性，并及时向风险管理委员会通报监测到的金融风险状况，以便对流动性风险进行评估判断；（二）对发生严重资产流动性风险的处置。
资产流动性风险最终会导致金融机构严重资不抵债、备付金严重不足和挤兑风险。
当发生严重资产流动性风险时，应在流动性风险管理委员会统一领导下，进行清产核资，按照国家有关金融法律法规，及时提出自救、救助等方案，报上级主管部门批准后实施。
二、突发性挤兑风险事件的处置发生挤兑风险事件时应在一小时内向风险管理委员会报告，并立即启动应急预案，积极支持、配合市政府和金融监管机构做好风险的处置工作，采取自救、救助、原因查究和清理整顿等方式来缓解支付困难，避免风险的扩散和蔓延。
（一）自救。
发生挤兑事件后，应采取系统调剂资金，提高支付能力，保证柜面现金供应；及时查明原因，现场做好宣传劝说和解释工作，缓解挤兑局面；做好善后工作，消除风波；（二）救助。
向当地政府和人民银行报送申请救助报告，说明自救情况和支付缺口匡算情况、并采取切实有效的救助措施，向人民银行及时申请紧急再贷款；（三）原因查究。
调查支付风险产生的根源，查找经营过程中存在的问题，提出整改措施，督促整改。
第二十二条出现流动性风险时可通过以下渠道筹措资金：一、减缓或者停止办理信贷业务。
包括贷款业务、贴现业务等；二、加强流动性较强的资金回笼工作。
通过银行间债券市场收回到期投资资金；通过转贴现回笼资金；收回到期拆出资金；收回到期贷款和贴现等；三、从其他金融机构借入资金。