计量经济学的概念

计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，以一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机特性的经济变量关系。

2、数理经济模型与计量经济模型的区别。

数理：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

计量：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、经典计量经济学模型的一般形式。

4、计量经济学的数据类型。

时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。

截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据集合。

合并数据（平行数据）：既包含时间序列数据又有截面

数据。

5、建立计量经济学模型的步骤。

1）

模型的数学形式。③拟定模型中待估计参数的理论期望

值。

2）样本数据的收集：

差项产生序列相关。②截面数据易引起模型随机误差项

产生异方差。③样本数据的质量：完整性、准确性、可

比性、一致性。

3）模型参数的估计。

4

度检验、变量的显着性检验、方程的显着性检验。③计

量经济学检验：序列相关、异方差法（随机误差项）、

多重共线性（解释变量）④模型预测检验。

6、计量经济学模型的应用。

1）结构分析；2）经济预测；3）政策评价；4）检验与发展经济理论。

7、如何正确选择解释变量。

作为“变量”的原因：1

2）考虑数据的可得性；3）考虑入选变量之间的关系。

8、回归分析的目的。

1）根据自变量的取值，估计应变量的均值；2）检验建立在经济理论基础上的假设；3）

值，预测应变量的均值。

9、总体回归函数(PRF)和样本回归函数(SRF)各变量系数名称及函数方程。

10、随机误差项(Ui)的性质或主要内容。

21

1

设|t|＞22 23

定

24 25 26 H o 27

F

∞28

29 F 30 31

X i 、X j … 相关；②即两个或2）数据类型：时间序列数据。

无偏、有效（经济含义不合理）。

t 检验失效（失去意义）。3）模

|t| 接近1，存R 2很大，t 值2）存在范围：①判定系数检验法；2

2

11

R -=

。 ）排除引起共线性的变量：逐步回归法；2）

（坏事）；

2

)δ≠i U ；2）即随机误差项的的方差不

4）单调型递增、单调型递减、

2）t 检验失效（失去意义）；3）

表示随机误差项的方差）：1）图示检验法：2）戈星瑟或帕克检验：

3）White 检验：①先用i e ；②做2

i e 对所有原始变量等的回R 2（2

12

~-⋅K X R n ）；④

P 很低，拒绝 WLS ）：①对原模型加权，估计参数；②对较小的2

i e 赋予较大的权数；2

i 赋予较小的权数。2）重新设定模型：改

形式：1）cov(U i ,U j )≠0；2）即随机误差项之间存在某种相关性；3）时间序列数据；4）t

t t

U U ερ+=-1（-1＜ρ＜1），ρ为自协方差系数或一阶相关系数。 原因：1）惯性；2）设定误差：模型中遗漏了显着的变量；3）设定误差：不正确的函数形式；4）蛛网现象；5）数据的“偏造”。

后果：1）无偏无效；2）t 检验失效（失去意义）；3）失效。

检验（els i i i Y Y e

)ˆ(~-=——近似估计量）：1）图示法；2）回归检验法：反复试算；3）杜宾-瓦森（D-W ）检验。 D-W ：1）假设条件：①解释变量X 非随机变量；②扰动项：)11(,1≤≤

-+=-ρερi i i U U ，ρ为自相关系数

[马尔可夫一阶自回归过程（AR(1)过程）]；③解释变量中不包含应变量的滞后值；④回归模型中含有截距项；⑤没有缺失数据。

0:=ρo H ,即不存在一阶自相关；0:≠ρo H ,即U i 存

在一阶自相关。

中估计ρ。 无法判定时是“≤”