SPSS银行案例介绍_中信银行

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通过SPSS对商业银行中间业务收入影响因素分析

一、研究背景

通过系统的学习《数据、模型与决策》，笔者学习到了数据的收集与描述性统计、参数估计、假设检验、相关与回归分析、线性规划等知识模块，培养了定量分析思维，掌握了数据处理和运用、建立决策模型并解决方案的技能。

笔者在商业银行工作，在学习了本课程之后，希望尝试在银行业数据的基础上，使用DMD定量分析方法，分析得出影响商业银行中间业务收入因素及权重的相关结论，以此供日常工作参考和借鉴，同时熟练和培养DMD课程已学知识技能，理论与实践结合，为日后的学习与工作奠定基础。

二、研究问题

本文的研究问题是商业银行对公业务中（按照客户对象不同，商业银行业务分为对公业务和个人业务两大类），客户数、存款额、贷款额三个因素对中间业务收入的影响情况。

三、研究方法

相关性分析和回归分析，包括相关系数分析、t检验分析、简单回归分析和多元回归分析、时间序列分析等。

四、数据来源

本文的数据来源是笔者所在商业银行的内部信息管理系统，数据的时间区间为2007-2010年。数据范围是XX支行。

五、分析方法

本文的研究方法是在某商业银行48个月的客户数、存款额、贷

款额、中间业务收入的基础上，利用数据分析软件SPSS，通过相关性分析（散点图及矩阵、相关系数）、回归分析(简单回归分析、多元回归分析)、时间序列分析,最后得出相关结论。

六、研究报告

（一）数据的收集和整理。

笔者在采集和汇总原始的EXCEL数据后，按照SPSS13.0的格式要求录入和整理。数据包括月份、月度新增客户数、月度新增存款、月度新增贷款、月度新增中间业务收入四个字段指标，在Variable View标签里对其分别定义，type为numeric,width为默认，decimals 分别为0和2，measure为scale。

国有企业混合所有制改革的绩效评价——以11家国有上市商业银行为例

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广角 | MODERN BUSINESS 现代商业191

国有企业混合所有制改革的绩效评价

——以11家国有上市商业银行为例

翁李娜朱劲涵福建师范大学经济学院 350000

摘要:国有企业的混合所有制改革已进行了多个年头，在各种改革创新的努力下，国有企业的发展逐渐朝着健康的社会主义市场经济走去。而发展的成效如何，同行业各国有企业之间的横向对比能较好地体现企业间的改革情况。基于此，本文通过选取11家国有上市银行为样本，构建混合所有制改革的绩效评价指标体系，借助SPSS软件运用主成分分析法展开绩效排名，并为国有上市银行的混合所有制改革提出建议。关键词:国有银行；混合所有制改革；绩效；主成分分析

一、引言

国有企业的混合所有制改革有助于改变国家股“一股独大”的局面，一方面实现国有资本的保值增值，增强国有企业的经营效率和综合竞争力，另一方面，加入更多资本类型，发挥市场的决定性作用，实现多种所有制经济相互融合的多元化发展，提高整体发展效率。当前，发展混合所有制经济已成为了国有企业改革的重任。党的十九大报告明确指出，“深化国企改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”。由此可见，积极发展混合所有制是深化国企改革的一剂良药，是当前国企改革中的重头戏，故本文针对国有企业混合所有制改革的成果，以11家国有上市商业银行作为考察对象，横向对比同行业内不同银行混改的成效有何差异。

二、指标选取与模型构建

商业银行以盈利为目的，主要表现在吸收存款和发放贷款，是一种特殊的企业，在一国金融乃至经济体系中位于核心地位，同样也进行着混合所有制改革。如今国有上市商业银行作为国民经济中重要的金融机构之一，绩效水平是其核心竞争力的重要表现，也是其混合所有制改革成效的检验指标。国有上市商业银行的绩效水平到底如何，混合所有制改革的成效到底有多大，是国家和经营管理者面临的首要问题。为了进一步研究我国国有上市商业银行开展混合所有制改革之后的发展态势，分析银行的运营绩效水平，本文选取了11家国有上市商业银行为研究对象。由于部分银行2017年的相关数据尚未更新，因此搜集2016年的相关银行数据，筛选出绩效评价可量化的相关指标，对其进行数据标准化处理，采用主成分分析法构建国有上市银行混合所有制改革的绩效评价指标体系，并依照所得出的结果对银行的运营绩效进行评估与分析，对各银行进行排名，得出结论并为国有上市商业银行混合所有制改革提出对策建议。

spss课程作业二银行贷款

作业二：

打开“bankloan.sav”，数据是某银行收集到的客户违约信息，待分析的因变量是default，其它变量是可能影响客户是否违约的因素。

1.使用logistic回归、判别分析、分类树方法进行分析，判断哪些变量会对客户违约产生影响。

2.比较这几种方法的分类准确性

logistic回归

Previously defaulted中，分类的正确率为73.2%

如图：Chi-square=8.467 sig=0.389>0.05 在5%的置信水平下模型并不能较好的拟合数据

如上图：-2 Log likelihood、Cox & Snell R Square、Nagelkerke R Square三个拟合系数的数值都不是很大，说米模型的拟合效果一般。

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

Previously defaulted = No Previously defaulted = Yes

Observed Expected Observed Expected

Total

Step 1 1 70 69.745 0 .255 70

2 69 68.805 1 1.195 70

3 6

4 66.852 6 3.148 70

4 64 63.931 6 6.069 70

5 65 59.868 5 10.132 70

6 51 54.52

7 19 15.473 70

7 49 48.175 21 21.825 70

8 39 40.568 31 29.432 70

中信银行零售金融案例分析

中南财经政法大学研究生课程考试试卷

（课程论文）

论文题目中信银行零售金融营销策略分析

课程名称金融营销

完成时间2014年6月

专业年级2013级金融硕士

概要

个人财富在社会财富中的比重加大以及个人对金融产品的需求逐步提升，零售银行业务的市场空间迅速增大。商业银行纷纷将重心转向零售金融市场，通过各种创新产品和营销方法来扩大自己的市场份额。但商业银行长期以来通过公司客户来盈利，对于零售金融这一领域并不十分擅长，这就需要商业银行进行思路转换、内部机构整合和调整发展战略。本文通过对营销理论的发展进行梳理，并说明零售金融业务需坚持改进客户关系、重视客户需求，快速反应市场，迎合客户付出、提高客户便利、争取互利双赢建立客户关联、注重客户沟通。中信银行在进行零售金融战略转型期间，不断坚持产品创新，加强零售渠道建设，建设全功能零售银行，网点销售能力和客户经营能力得到提升，中信银行以自身所拥有的优质客户为基础，不断完善传统渠道，促进电子渠道发展；加大对电商企业的开拓力度；在零售业务发展过程中，深耕车贷市场获取高额利润。其零售金融业务得到飞速的发展，零售金融战略转型已初见成效。但在零售金融市场竞争日益的大背景下，中信银行需进一步发展零售金融业务，首先需建立中信品牌，进一步提升品牌价值；继续调查研究来寻找细分市场，并通过各种营销手段来争取客户；对出国金融服务，将客户按出国意向及客户资金能力进行分类，将业务重点放在面向中高端客户提供专业化服务平台。

一.商业银行零售业务介绍

商业银行零售业务定义为：以客户为中心，运用现代企业的经营理念，商业银行依托现代信息技术等髙科技手段，向个人和家庭、个人生产经营者、个体工商业主等非法人性质的具有完全民事行为能力的行为主体提供的一体化、综合性的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等单项或一揽子综合解决方案业务的总称。

(整理)因子分析与聚类分析案例.

1 因子分析与聚类分析理论简介

1.1 因子分析法

因子分析法是一种通过分析多个变量间协方差矩阵（或相关系数矩阵）的内部依赖关系，找出能代表所有变量的少数几个随机变量的计量分析方法。其中，找出的几个随机变量是不可测量的，将其称为公因子。每个公因子之间是互不相关的，所有变量都可以由这几个公因子的线性表示。因子分析通过减少变量的数目，用少数因子代替所有变量去分析整个经济问题，大大简化了现实分析过程。

假设有N 个样本，P 个指标，()T

P X X X X ,,,21⋅⋅⋅=是随机向量，需要寻找的公

因子是()T

m F F F F ,,,21⋅⋅⋅=，则将模型

112121111ε++⋅⋅⋅++=m m F a F a F a X 222221212ε++⋅⋅⋅++=m m F a F a F a X

...

p m pm p p p F a F a F a X ε++⋅⋅⋅++=2211

称为因子模型。将矩阵()

ij a A =称为因子载荷矩阵，将ij a 称为因子载荷（Loading ），因子载荷的实质是公因子Fi 与变量Xj 的相关系数。其中，ε为特殊因子，代表公因子以外的影响因素，在实际分析时一般忽略不计。

对于需要求出的的公因子，其实际含义取决于该公因子在哪些变量上有较大的载荷。但一般情况下，初始因子模型的因子载荷矩阵都比较复杂，不利于因子的解释。因此可进一步通过因子旋转，给出对各公因子更加合理明显的解释。

公因子求出后，可以进一步用回归估计等方法求出各个公因子得分的数学模型，将其表示成变量的线性形式，从而计算求出得分。模型如下：

SPSS案例

安斯泰来制药中国

客户背景

作为世界上最大的处方药制造商之一，总部在日本的安斯泰来公司，很大程度上依赖于从医生那里了解其服务的患者，以更好的服务患有艾滋病、骨质疏松症、心脏衰竭、偏头痛或者哮喘的病人。

安斯泰来中国公司通过使用IBM SPSS Modeler中的数据挖掘技术分析他们收集到的患者信息，建立有效的方案，来更好地服务于医生和病人。

面临问题

安斯泰来所面临的挑战是如何牢牢把握医药领域医生所关心的问题，如何根据对关于医生的各种数据进行分析的结果，来创建有效的药物营销方案。

在这个领域的医生类型可以粗略地分为两类。一类是―进取型‖医生，他们对新的见解和研究成果非常开放，并可以迅速地将科学成果转化为实践。另一类是―谨慎型‖的医生，他们想要做的一切事情都依赖于书本，花了很多时间来研究治疗方案，他们的意见是基于深入研究的专家文章或与同事的交流获得的。

为了能识别出医生的各种类型，安斯泰来整合各种来源的信息，包括医院内部数据和外部供应商的数据。解决方案

安斯泰来的市场数据部运用SPSS的挖掘技术和定量分析技术对各种交流研讨会上调查收集到的数据进行了分析，为营销团队提供了有价值的信息。调查的数

据指标包括医生的工作年限，医生服务的患者个数，以及其他指标。安斯泰来使用SPSS进一步分析了数据中隐含的信息以及和其他指标之间的相关性。

安斯泰来同样还利用IBM SPSS Modeler 对医生特征进行分析将这些医生划分为上述提到的两种类型。为了追踪营销活动，安斯泰来的市场研究部门利用营销部门提供的数据使用SPSS对医生进行分群，并且为不同目标群体值制定相应的行动计划。

统计学在银行业分析的应用

统计学在银行业的应用

一、选题背景 (3)

二、研究目的 (4)

三、研究方法 (4)

四、研究过程 (5)

五、操作过程及描述分析 (6)

（一）操作步骤 (6)

（二）结果分析 (8)

六、银行业财务指标的因子分析 (9)

（一）操作步骤 (9)

（二）结果分析 (10)

五、银行业股价与主因子财务指标的回归分析 (11)

（一）操作步骤 (11)

（二）结果分析 (13)

六、研究结论 (14)

七、课程总结........................................................................................... 错误!未定义书签。

SPSS统计在银行业的应用

一、选题背景

自深圳发展银行在深交所上市成为第一个上市银行以来，目前，我国已有几十家银行上市，并且中国银行、农业银行等国有商业银行和众多中小商业银行的上市工作也正在紧锣密鼓地进行。由此，金融市场对银行股票价格给予了更多的关注。对于上市公司来说，一些重要财务指标的会计信息与股票价值相关性研究是理论界一个长期关注和重视的热点，但该相关性研究还尚未单独对银行类股全部展开。

会计信息与股票价格关系研究是指对会计信息披露与证券的价格之间是否具有统计意义的显著相关性研究，也就是说该会计数据向证券市场是否传递了新的有用信息。西方学者Ball和Brownd在1968年的“会计收益的经验研究”表明。如果非预期的会计盈余为正，则股票异常报酬率将为正；如果非预期的会计盈余为负，则股票异常报酬率将为负。这表明了会计数据向证券市场传递了新的有用信息。关于会计信息与股票价格关系的研究，到目前为此，主要形成了两大基本理论。信息观和计价模型观。

第二十二章SPSS在银行业的应用举例

• 银行业股票价格是银行股票在市场上出售的价格。它的决
定及其波动受制于各种经济、政治因素，并受投资心理和交易技术等的影响。概括起来，影响股票市场价格及其波动的因素，主要分为两大类。一是基本因素，另一种是技术因素。最重要的就是基本因素。所谓基本因素，是指来自股票市场以外的经济与政治因素以及其它因素，其波动和变化往往会对股票的市场价格趋势产生决定性影响。一般地说，基本因素主要包括经济性因素、政治性因素等。其中，影响银行股票价格的经济因素中最为重要的、公认的要数财务因素的影响。
分析
• 配书资料\源文件\22\正文\原始数据文件\案
例22.sav
第10页，共14页。
22.4 研究结论
• 根据以上所做的分析，我们可以比较有把握
的得出以下结论：
• 1、通过银行业上市公司股价及财务指标的
描述统计分析发现：
• 一般而言，我国银行业上市公司的股价在样
本期间波动幅度比较大。另外，就净利润指标看，我国银行业上市公司净利润均值为13 亿元，可见在样本期间我国银行业经营状况良好。
• 自深圳发展银行在深交所上市，成为第一个
上市银行以来，目前，我国已有23家上市银行，并且中国银行、农业银行等国有商业银行和众多中小商业银行的上市工作也正在紧锣密鼓的进行。由此，金融市场对银行股票价格给予了更多的关注。对于上市公司来说，一些重要财务指标的会计信息与股票价值相关性研究是理论界一个长期关注和重视的热点，但该相关性研究还尚未单独对银行类股票全面展开。

基于SPSS的银行客户满意度调查研究

随着互联网和电子支付技术的快速发展，银行业也在不断改革和创新。而客户满意度调查作为银行市场营销的重要手段，对银行业的发展至关重要。本文将探讨基于SPSS软件的银行客户满意度调查研究。

一、调查设计

客户满意度调查的设计至关重要。首先需要确定调查目的和调查范围，以及针对的客户群体。例如，调查目的可以是了解客户对银行服务的满意度，调查范围可以是全国各地的个人客户，客户群体可以是年龄在18~65岁的成年人。

其次要确定调查的类型和调查方式。例如，调查类型可以是定量调查或定性调查。定量调查是通过数字数据量化客户满意度，定性调查则是通过文字描述客户满意度。调查方式则可以是电话调查、在线调查、面对面问卷调查等。

最后确定问卷设计和数据分析方法。问卷设计应该紧密围绕调查目的，全面反映客户对银行服务的需求和满意度。数据分析方法可以选择SPSS软件进行统计分析和可视化展示。

二、数据采集

数据采集是调查中至关重要的一环。根据前面的调查设计，可

以选择不同的数据采集方式。例如，线上调查可以在银行官网、

微信公众号等渠道发布调查问卷；线下调查可以在银行营业网点、街头、商场等公共场所发放问卷。

采集到的数据应该及时整理和归纳。例如，对于线上调查，可

以使用数字分析工具快速进行数据清洗和统计分析；对于线下调查，可以先手工录入数据，再导入到SPSS软件中进行统计分析。

三、数据分析

数据分析是客户满意度调查的重要环节。SPSS软件可以帮助

我们进行数据统计、可视化展示等分析操作。具体可采用以下几

种分析方法：

SPSS企业级预测分析金融解决方案

New Phone ASAP
Customer Care
New Phone
Handset
Nearest Store Location Minute Charges Manager ASAP
Help Learning
集成在预测分析应用中
2
1
4 3
1. 文本挖掘直接集 2. 包含结构化和非 3. 通过数据挖掘模
贷风险跟踪及个贷精确化营销领域
谢谢
百度文库
关联分析模型
回归模型其它模型
SQL SERVER 2005 Analysis Services
11版本新增模型
文本概念分类和聚类
文本概念探索
集成了数据可视化
Technical Support
CHURN
Thicker Lines = Stronger Associations
Change Rate
公司荣誉
SPSS是数据分析行业的领导者
2007年第二季度
SPSS处于数据挖掘市场领导者地位并且在数据挖掘发展方向的把握以及操作的简洁和简便性上远远超过市场上所有同类公司
全球使用者最多的数据分析软件
Nucleus Research: The Real ROI from SPSS
▪ 94%的客户获得了正的ROI平均回报期为10.7个月 ▪ 主要收益体现在：成本降低生产效率提高客户和员

中国股份制商业银行竞争力评价

中国股份制商业银行竞争力评价摘要：股份制商业银行是我国经济体制改革和金融市场不断成熟的必然产物，现已成为我国金融体系一个中的重要组成部分。深入研究股份制商业银行的竞争力状况可以发现新兴股份制银行与国有商业银行各自的优势和劣势，可以为银行自身的长足稳定发展提供重要的理论依据。本文利用因子分析的方法，对股份制商业银行的竞争力状况进行评价，并提出了一些提升股份制商业银行竞争力的有效途径。

关键词：股份制商业银行；竞争力；因子分析

一、商业银行竞争力评价的理论分析

商业银行竞争力是指在商业银行经营“三性”原则的指引下，充分利用其内外部资源，优化自身经营结构，以期在金融市场上较竞争对手拥有相对优势，不论是在获取盈利还是在控制风险方面都走在同行的前列。

本文中商业银行竞争力的研究过程见下图。首先，建立商业银行竞争力评价的指标体系；然后，运用因子分析的方法，得到评价商业银行竞争力的主成分因子，并进而运用主成分因子得出商业银行竞争力的得分排名；最后，对竞争力评价结果进行分析，并提出相关政策建议。

二、基于因子分析的股份制商业银行竞争力评价的实证分析

本文运用spss软件对股份制商业银行的竟争力进行因子分析，

选取了工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行这10家全国性的股份制商业银行作为样本，选取指标体系中的资本利润率

（x1）、品牌（x2）、存款总额（x3）、营业利润率（x4）、权益乘数（x5）、资产收益率（x6）、资产总额（x7）、资产负债率（x8）这八个指标来进行主成分因子分析。

SPSS银行案例介绍_中信银行

在采用IRB法对风险要素进行科学度量。这些风险要素包括对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）的度量。某些情况下，要求银行使用监管当局确定的数值作为对一项或多项风险要素的内部估计值。对于零售业务，银行必须自己估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

$L：70.05% $L1：74.88%
© 2006 SPSS Inc.
4
在线分析示例
贷款协议内容
申请客户信息
共同申请人信息提交申请后可获得评分结果
© 2006 SPSS Inc.
5
应用效果
提高了数据挖掘项目实施效率。使业务专家可以深入到整个数据挖掘项目过程中，确保
项目的成功。

高质量的客户服务要求简化并加快贷款审批流程。 SPSS ChinaLeabharlann Baidu工作

个人贷款申请的风险评估
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2
系统架构
个人贷款申请风险评分模型风险模型实时评分与原零售信贷业务管理系统相结合
© 2006 SPSS Inc.
3
模型评估

$L1代表结合使用神经网络和C5.0模型生成的Logistic 模型精确度提高4.83%
clementine银行业数据挖掘成功方案中信银行个人消费贷款风险管理项目背景介绍?个人零售业务是中信银行业务未来发展的重点之一但个人不良贷款开始显现并有逐年增高的趋势

SPSS Modeler 支持向量机模型评估银行客户信用

Modeler 支持向量机模型评估银行客户信用

本文要介绍的预测分析模型是“支持向量机模型”，我们将为大家简要介绍支持向量机模型的理论，然后结合IBM SPSS Modeler 产品详细讲述如何利用支持向量机模型来解决客户的具体商业问题—银行如何评估客户信用

银行典型案例

商业银行个人信用评估就是根据个人信息和借贷记录等历史数据，判断个人信用，它是保证信贷安全的重要一环。但是商业银行用于信用评估的数据往往具有特性不稳定，历史样本容量较小，指标较多，呈明显的非正态分布。这些特点导致很难利用一般的统计技术进行有效的评估。支持向量机模型( 简称SVM) 能够很好的处理此类数据，进行有效的信用评估。本文介绍了SVM 的基本概念以及Modeler 中使用SVM 进行信用评估的基本步骤和方法，并对结果进行分析和应用

支持向量机模型简介

支持向量机(Support Vector Machine, 简称SVM) 是一项功能强大的分类和回归技术，可最大化模型的预测准确度。与其他常用模型不同，SVM 一个优势就是能很好的处理小样本，高维数，非正态的数据。

SVM 的工作原理是将原始数据通过变换映射到高维特征空间，这样即使数据不是线性可分，也可以对该数据点进行分类。之后，使用变换后的新数据的进行预测分类。例如，图 1 中的数据点落到了两个不同的类别中，可以用一条曲线分隔这两个类别。对数据使用某种数学函数变换后，可以用超平面定义这两个类别之间的边界。

图 1. 数据变换后线性可分示意图

用于变换的数学函数称为核函数。IBM SPSS Modeler 中的SVM 支持下列核函数类型：

SPSS银行案例介绍_中信银行

通过SPSS对商业银行中间业务收入影响因素分析

国有企业混合所有制改革的绩效评价——以11家国有上市商业银行为例

spss课程作业二 银行贷款

中信银行零售金融案例分析

(整理)因子分析与聚类分析案例.

SPSS案例

统计学在银行业分析的应用

第二十二章SPSS在银行业的应用举例

基于SPSS的银行客户满意度调查研究

SPSS企业级预测分析金融解决方案

中国股份制商业银行竞争力评价

SPSS银行案例介绍_中信银行

SPSS Modeler 支持向量机模型评估银行客户信用

spss课程作业二银行贷款