银行从业考试《风险管理》练习题44

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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是()。

A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A【解析】从低到高的顺序为:基本—标准—高级2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A.转移风险B.宏观经济风险C.传染风险D.货币风险【答案】B【解析】本题考查宏观经济风险的定义。

宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

3、[题干]风险偏好的维度包括()。

A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类。

E,风险类【答案】ABD4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务,丧失了宝贵的客户资源,从而失去了在传统业务领域的竞争优势。

此类风险属于市场风险。

( )A.对B.错【答案】B【解析】本题考查市场风险的含义。

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度,增强银行业金融机构经营和监管透明度,有效发挥外部监督作用,提高银行业整体经营水平,实现持续、稳健发展。

( )【答案】×【解析】本题考查市场约束。

市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度,增强银行业金融机构经营和监管透明度,有效发挥外部监督作用,提高银行业整体经营水平,实现持续、稳健发展。

6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高。

E,易变负债与总资产的比率大未作答【答案】B,D,E7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。

A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性。

E,竞争性【答案】BCD。

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。

A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重,判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

()3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲,法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。

从广义上讲,与法律风险密切相关的风险还有()。

A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是()。

A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。

6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是()。

A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》(银监发〔2007〕54号)等文件规定,不属于不良贷款的有()。

A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划,通常可以使用该外币的备用资源,切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题(共45题)1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()。

A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是()。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为()。

A.10%B.15%C.25%D.40%4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是()。

A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是()。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法,错误的是()。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是()万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120。

银行从业资格证风险管理考试 选择题 46题

银行从业资格证风险管理考试 选择题 46题

1. 风险管理的核心目标是:A. 完全消除风险B. 识别和管理风险C. 增加收益D. 减少成本2. 下列哪项不是信用风险的来源?A. 借款人违约B. 市场价格波动C. 担保物价值下降D. 贷款合同条款不明确3. 市场风险主要包括哪些类型?A. 信用风险和操作风险B. 利率风险和汇率风险C. 流动性风险和信用风险D. 操作风险和流动性风险4. 操作风险的主要来源是:A. 市场价格波动B. 内部流程、人员和系统失误C. 外部事件D. 信用违约5. 流动性风险是指:A. 无法按时偿还债务B. 资产价值下降C. 无法以合理成本获取资金D. 市场价格波动6. 风险评估的步骤包括:A. 识别、测量、监控、控制B. 识别、测量、报告、控制C. 识别、测量、监控、报告D. 识别、测量、监控、评估7. 风险管理中常用的工具包括:A. 保险、对冲、分散投资B. 保险、贷款、投资C. 对冲、贷款、分散投资D. 保险、对冲、贷款8. 风险管理信息系统的主要功能是:A. 风险数据的收集和分析B. 风险数据的存储和传输C. 风险数据的收集和报告D. 风险数据的分析和报告9. 风险管理策略包括:A. 避免风险、转移风险、接受风险B. 避免风险、减少风险、转移风险C. 避免风险、减少风险、接受风险D. 避免风险、转移风险、减少风险10. 风险管理中的“风险矩阵”用于:A. 风险识别B. 风险测量C. 风险监控D. 风险评估11. 风险管理中的“风险偏好”是指:A. 银行愿意承担的风险水平B. 银行不愿意承担的风险水平C. 银行必须承担的风险水平D. 银行可以避免的风险水平12. 风险管理中的“风险限额”是指:A. 银行愿意承担的最大风险金额B. 银行不愿意承担的最大风险金额C. 银行必须承担的最大风险金额D. 银行可以避免的最大风险金额13. 风险管理中的“风险缓释”是指:A. 减少风险的发生概率B. 减少风险的影响程度C. 增加风险的发生概率D. 增加风险的影响程度14. 风险管理中的“风险转移”是指:A. 将风险转移给其他机构B. 将风险转移给自己C. 将风险转移给客户D. 将风险转移给政府15. 风险管理中的“风险对冲”是指:A. 通过投资对冲风险B. 通过保险对冲风险C. 通过贷款对冲风险D. 通过投资和保险对冲风险16. 风险管理中的“风险分散”是指:A. 将风险分散到不同的资产B. 将风险分散到不同的市场C. 将风险分散到不同的客户D. 将风险分散到不同的资产和市场17. 风险管理中的“风险监控”是指:A. 监控风险的发生B. 监控风险的影响C. 监控风险的发生和影响D. 监控风险的发生、影响和控制18. 风险管理中的“风险报告”是指:A. 报告风险的发生B. 报告风险的影响C. 报告风险的发生和影响D. 报告风险的发生、影响和控制19. 风险管理中的“风险控制”是指:A. 控制风险的发生B. 控制风险的影响C. 控制风险的发生和影响D. 控制风险的发生、影响和控制20. 风险管理中的“风险评估”是指:A. 评估风险的发生B. 评估风险的影响C. 评估风险的发生和影响D. 评估风险的发生、影响和控制21. 风险管理中的“风险识别”是指:A. 识别风险的发生B. 识别风险的影响C. 识别风险的发生和影响D. 识别风险的发生、影响和控制22. 风险管理中的“风险测量”是指:A. 测量风险的发生B. 测量风险的影响C. 测量风险的发生和影响D. 测量风险的发生、影响和控制23. 风险管理中的“风险监控”是指:A. 监控风险的发生B. 监控风险的影响C. 监控风险的发生和影响D. 监控风险的发生、影响和控制24. 风险管理中的“风险报告”是指:A. 报告风险的发生B. 报告风险的影响C. 报告风险的发生和影响D. 报告风险的发生、影响和控制25. 风险管理中的“风险控制”是指:A. 控制风险的发生B. 控制风险的影响C. 控制风险的发生和影响D. 控制风险的发生、影响和控制26. 风险管理中的“风险评估”是指:A. 评估风险的发生B. 评估风险的影响C. 评估风险的发生和影响D. 评估风险的发生、影响和控制27. 风险管理中的“风险识别”是指:A. 识别风险的发生B. 识别风险的影响C. 识别风险的发生和影响D. 识别风险的发生、影响和控制28. 风险管理中的“风险测量”是指:A. 测量风险的发生B. 测量风险的影响C. 测量风险的发生和影响D. 测量风险的发生、影响和控制29. 风险管理中的“风险监控”是指:A. 监控风险的发生B. 监控风险的影响C. 监控风险的发生和影响D. 监控风险的发生、影响和控制30. 风险管理中的“风险报告”是指:A. 报告风险的发生B. 报告风险的影响C. 报告风险的发生和影响D. 报告风险的发生、影响和控制31. 风险管理中的“风险控制”是指:A. 控制风险的发生B. 控制风险的影响C. 控制风险的发生和影响D. 控制风险的发生、影响和控制32. 风险管理中的“风险评估”是指:A. 评估风险的发生B. 评估风险的影响C. 评估风险的发生和影响D. 评估风险的发生、影响和控制33. 风险管理中的“风险识别”是指:A. 识别风险的发生B. 识别风险的影响C. 识别风险的发生和影响D. 识别风险的发生、影响和控制34. 风险管理中的“风险测量”是指:A. 测量风险的发生B. 测量风险的影响C. 测量风险的发生和影响D. 测量风险的发生、影响和控制35. 风险管理中的“风险监控”是指:A. 监控风险的发生B. 监控风险的影响C. 监控风险的发生和影响D. 监控风险的发生、影响和控制36. 风险管理中的“风险报告”是指:A. 报告风险的发生B. 报告风险的影响C. 报告风险的发生和影响D. 报告风险的发生、影响和控制37. 风险管理中的“风险控制”是指:A. 控制风险的发生B. 控制风险的影响C. 控制风险的发生和影响D. 控制风险的发生、影响和控制38. 风险管理中的“风险评估”是指:A. 评估风险的发生B. 评估风险的影响C. 评估风险的发生和影响D. 评估风险的发生、影响和控制39. 风险管理中的“风险识别”是指:A. 识别风险的发生B. 识别风险的影响C. 识别风险的发生和影响D. 识别风险的发生、影响和控制40. 风险管理中的“风险测量”是指:A. 测量风险的发生B. 测量风险的影响C. 测量风险的发生和影响D. 测量风险的发生、影响和控制41. 风险管理中的“风险监控”是指:A. 监控风险的发生B. 监控风险的影响C. 监控风险的发生和影响D. 监控风险的发生、影响和控制42. 风险管理中的“风险报告”是指:A. 报告风险的发生B. 报告风险的影响C. 报告风险的发生和影响D. 报告风险的发生、影响和控制43. 风险管理中的“风险控制”是指:A. 控制风险的发生B. 控制风险的影响C. 控制风险的发生和影响D. 控制风险的发生、影响和控制44. 风险管理中的“风险评估”是指:A. 评估风险的发生B. 评估风险的影响C. 评估风险的发生和影响D. 评估风险的发生、影响和控制45. 风险管理中的“风险识别”是指:A. 识别风险的发生B. 识别风险的影响C. 识别风险的发生和影响D. 识别风险的发生、影响和控制46. 风险管理中的“风险测量”是指:A. 测量风险的发生B. 测量风险的影响C. 测量风险的发生和影响D. 测量风险的发生、影响和控制答案1. B2. B3. B4. B5. C6. A7. A8. A9. B10. D11. A12. A13. B14. A15. D16. D17. C18. D19. C20. D21. C22. C23. D24. D25. C26. D27. C28. C29. D30. D31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. C38. D39. C40. C41. D42. D43. C44. D45. C46. C。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题(共45题)1、商业银行的非预期损失由()来弥补或应对。

A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B2、在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括()。

A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 D3、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D4、下列不属于操作风险的特点的是()。

A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 D5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是()相关的,即同时发生风险损失的可能性比较()。

A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大【答案】 C6、下列对商业银行战略风险管理的表述,不恰当的是()。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B7、商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。

A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 A8、新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 D9、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题(共45题)1、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。

A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D2、关于商业银行的操作风险,以下说法错误的是()。

A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险,但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成,往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施,购买好的保险,就不会有操作风险的发生【答案】 D3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说,其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。

A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。

A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】 D5、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 B6、在单一法人客户的非财务因素分析中,下列不属于行业风险分析的内容的是()。

A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】 A7、采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.68亿元,回收成本为l亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()。

A.13.33%B.26.67%C.30.00%D.83.33%【答案】 B8、如果某种外汇敞口头寸为(),则说明机构在该币种上处于()。

A.正值;空头B.负值;多头C.零;多头D.正值;多头【答案】 D9、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中,在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是()。

下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》

下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》

下半年银行从业资格考试真题答案解析《风险管理》一、单项选择题1.[解析]答案为D。

使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序,2.[解析]答案为B。

操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产品及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流程管理。

交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,不但造成交易成本上升,而且可能引发信用风险。

’3.[解析]答案为A。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

4.[解析]答案为A。

随机变量X服从正态分布,其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68,其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95,其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。

5.[解析]答案为A。

经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss,EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss,UL)调整后的收益率,其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

6.[解析]答案为B。

从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。

如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险,则其所占用的经济资本必然很多,因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益,其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

7.[解析]答案为B。

风险可完全消除的表述是错误的。

风险转移既可以降低非系统风险,也可以转移部分系统风险,只能降低非系统风险的策略是风险分散。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题(共45题)1、下列事件中,属于外部事件方面操作风险的是()。

A.职员欺诈B.自然灾害C.流程不健全D.产品服务缺陷【答案】 B2、(2018年真题)下列关于风险限额监测的说法中,错误的是()。

A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额,是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的,包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分,由董事会负责,并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整,应正式提出申请,风险管理部门对申请做出评估,如确需调整,则重新测算限额和经济资本,并在所授权限内对限额进行修正,超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】 C3、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家预测法D.分解分析法【答案】 C4、(2020年真题)标准差是风险管理领域最常使用的统计量,下列关于标准差说法错误的是()。

A.标准差(波动率)是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集,标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 C5、当工作面的围护设施低于()cm时,近旁的作业属于临边作业。

A.90B.100C.80D.76【答案】 C6、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中,错误的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.健全的风险管理体系能够保护商业银行所有者利益,实现股东价值最大化C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据,并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 C7、(2022年7月真题)商业银行所面临的结算风险属于()类别。

A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】 C8、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理()A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】 C9、法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。

2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)

2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)

2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷第1题单选题(每题0.5分,共68题,共34分)下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。

1.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行操作风险资本计量方法中,普遍认为最简单的是()。

A.基本指标法B.新标准法C.标准法D.高级计量法2.某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务,对应的β系数分别为18%、12%、15%,该行近三年各业务条线的总收入(人民币)如下表所示,则该行使用标准法计算的操作风险资本为()亿。

A.6.450B.5.835C.3.135D.17.5053.一个投资组合有3支债券,假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的,每支债券在一年内违约的概率为2.3%,则第二年有两支债券违约的概率是()。

A.2.3%B.4.6%C.0.16%D.4.55%4.在商业银行国别风险管理中,债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形,或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是()。

A.转移风险B.货币风险C.主权风险D.政治风险5.下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是()。

A.VegaB.GammaC.ThetaD.Delta6.甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级,商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率,这种风险管理的策略是()。

A.风险补偿B.风险对冲C.风险规避D.风险分散7.X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题,每题有4个选项,某位风险经理如果全靠猜测,至少答对9道的概率为()。

A.0.002956%B.0.002861%C.0.003142%D.0.003270%8.下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()。

A.银行评级下调B.资产质量恶化C.资产规模急剧下降D.收购规模急剧增大9.商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是:( )。

A.对可能的风险进行保险B.加强内部控制体系的建设C.设立应急预案和连续经营计划D.以上都不对【答案】B2、[题干]下列能引起国别风险的有()A.经济恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒偿外债。

E,外汇管制及货币贬值【答案】A,B,C,D,E【解析】国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。

3、[题干]下列关于流动性监管核心指标的说法,不正确的是()。

A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25%C.核心负债比率不得低于60%D.人民币超额准备金率不得低于5%【答案】D【解析】超额准备金率是央行用来调控的工具,不在流动性监管核心指标之列。

4、[题干]下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】B【解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。

5、[题干]监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。

( )A.对B.错【答案】B【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本,监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。

6、[题干]市场风险既有系统性风险,又有非系统性风险。

()【答案】A【解析】市场风险既有系统性风险,又有非系统性风险。

7、[题干]某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元,次级类贷款余额为400亿元,可疑类贷款余额为1000亿元,损失类贷款余额为800亿元,各项贷款余额总额为60000亿元,则该银行不良贷款率为()。

银行从业资格《风险管理》考前突破试卷第四部分

银行从业资格《风险管理》考前突破试卷第四部分

假设某家银行的外汇敞口头寸表示为:瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为()。

正确答案:A,第2题 (单项选择题)(每题分)银行的员工在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成的损失。

A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案:A,银行业监管机构对银行业实施监督管理,应当遵守的原则是()。

A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效正确答案:B,第4题 (单项选择题)(每题分)资产负债风险管理的重要分析手段为()。

A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案:B,第5题 (单项选择题)(每题分)关于国家风险的说法不正确的是()。

A.不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险正确答案:D,第6题 (单项选择题)(每题分)外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况,一般的限度是()。

%~25%%~25%%~20%%~25%正确答案:A,第7题 (单项选择题)(每题分)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。

A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会正确答案:C,第8题 (单项选择题)(每题分)从金融机构的发展历史可以看出,很多银行倒闭案例由()引发。

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案:B,第9题 (单项选择题)(每题分)绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于()。

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法是()。

A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期()天以上,视为违约。

A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是()。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。

A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时,()不属于合格信用缓释工具。

A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率(RAROC),有利于()。

A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,为了降低客户违约风险引致的损失,商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

()8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调,高级管理人员应当按照( )要求,及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案

银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案最新1、判断题:(1)银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.(×)(2)实施风险管理是有成本的,风险管理体系并不是越复杂越好.(√)(3)风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.(√)(4)银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.(×)(5)经济资本就是会计资本.(×)(6)我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.(×)(7)经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.(×)(8)流动性比率反映企业的盈利状况,包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.(×)(9)借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.(√)(10)中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定,从2002年起,在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理,即:正常、逾期、呆滞和呆账.(×)(11)资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.(×)(12)现金流量分析中所谓的现金,不仅包括库存现金,还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.(√)(13)在信贷限额管理中,巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.(√)(14)交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.(√)(15)流动性对银行很重要,可以说它是银行的种资产.(√)(16)风险限额固定不可变动.(×)(17)根据新巴塞尔协议的定义,操作风险按风险类型可以分为四种:内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.(√)(18)商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.(√)(19)表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动,随着金融当局监管的严格实施,商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.(×)(20)操作风险管理流程以次包括如下5个步骤:操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.(√)(21)新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.(√)(22) 产品线即是银行的业务部门,在标准法中,银行的产品线分为8个:公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题(共45题)1、()不包括在市场风险中。

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】 C2、下列选项中,不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善,缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】 C3、()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性,引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 B4、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证,那么在这段时间内,他()。

A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的,不承担任何责任【答案】 C5、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定()该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A.保证:保证B.抵押;抵押C.质押;质押D.留置;留置【答案】 D6、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()。

A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】 D7、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下()不属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】 D8、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】 D9、下列指标计算公式中,不正确的是( )。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点

2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点

2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题(共45题)1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。

A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 B2、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()。

A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 A3、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B4、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心。

A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 D5、贷款损失准备金充足率低于()时,信用风险状况趋向恶化。

A.50%B.60%C.100%D.150%【答案】 C6、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A7、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在()。

A.-0.05%~0.1%B.-0.05%~0.25%C.0.1%~0.25%D.-0.2%~0.4%【答案】 D8、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300B.500C.600D.400【答案】 C9、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于( )的风险管理方式。

2022年银行从业资格《风险管理》测试卷(附答案及解析)

2022年银行从业资格《风险管理》测试卷(附答案及解析)

年银行从业资格《风险管理》测试卷(附答案及解2022析)一、单项选择题(共50 题,每题1 分)。

1、()是最具流动性的资产。

A、现金B、股票C、贷款【参考答案】: A【解析】:巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这种资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者者在市场上出售、回购或者抵押融资。

A 项正确。

故本题选A。

2、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中,错误的是()。

A、涉及的风险管理领域广B、不利于绝对控制商业银行的敏感信息C、资金投入巨大【参考答案】: B【解析】:集中型风险管理部门涉及的风险管理领域非常全面,对专业人员和管理系统的要求很高,资源投入巨大,因此,集中型风险管理部门更加合用于规模庞大、资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行,所以ABD 项正确;C 项属于分散型风险管理部门的特点,所以C 项错误。

3、货币互换交易与利率互换交易的区别是()。

A、货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币C、金融监管机构的要求【参考答案】:B【解析】:资本是风险的第一承担者,于是也是风险管理最根本的动力来源。

在商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

27、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面,分别是()。

A、金融损失和财务损失B、实际损失和理论损失C、经济损失和会计损失【参考答案】:c【解析】:客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面:一是经济损失,包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失,也就是商业银行的账面损失,包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部份。

28、测量银行流动性状况的指标不包括()。

A、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、盈利性比率【参考答案】:C【出处】:2022 年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。

A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行常用的风险识别与分析方法有()A. 高级计量法B. VaR分析法C. 制作风险清单D. 资产财务状况分析法E. 分解分析法3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%,公式中取得贷款的客户可以有()。

A. 法人B. 其他经济组织C. 自然人D. 个体工商户E. 存款人4.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平,但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。

()5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行风险监管指标的设计核心是()。

A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时,应考虑的因素包括()。

A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型,模型应该建立在适当的假定基础上,并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份,并定期用于对计值情况进行测试7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 2007年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定,商业银行必须披露的主要信息有()。

A. 财务会计报告B. 信用风险状况C. 年度内召开股东大会情况D. 最大五名股东名称及报告期内变动情况E. 最大十名股东名称及报告期内变动情况8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。

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三、判断题。

请对以下各项的描述做出判断.正确的为A,错误的为B。

(共15题。

每题l5,共l5分)
1.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。

()
2.债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。

() 3.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。

()
4.市场风险具有明显的非系统性特征。

()
5.国家风险有两个基本特征,其中之一就是:国家风险发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。

()
6.过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。

()
7.贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。

()
8.内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。

() 9.敏感性分析是一种多因素分析法,情景分析是对单一因素进行分析。

()
10.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。

()
11.从商业银行实践来看,在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。

()
12.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。

() 13.商业银行应当根据资产负债的不同流动性,以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备,实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

()
14.社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。

()
15.财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分,非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

()
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