东北财经大学计量经济考题
东北财经大学2020-2021学年第一学期金融系经济学试卷及参考答案
2019年东北财经大学2020-2021学年第一学期金融系经济学试题一、简答题（每题6分，共18分）1、央行银行的资产负债业务2、货币学派的货币需求理论3、影响货币乘数的因素二、论述题（14分）试述选择货币政策中介指标的标准是什么？货币供给量和利率作为货币政策的中介指标各有什么有缺点？能否同时确定货币供给目标和利率目标？三、材料分析题（共18分）近年来，随着我国金融体系机构的不断完善，金融总额的不断扩大，金融机构不断的多元化发展，融资I具和金融类产品的不断丰富，以货币市场基金、私募基金、融资性担保公司为代表的影子银行体系也在不断地发展壮大.在金融体系中发挥的作用也日益增强。
我国影子银行的规模至少有27万亿元，并且其规模还在不断的扩大。
试说明什么是影子银行，银子银行的发展对我国有哪些影响？第二部分国际金融学（50分）一、简答题（共2题，共18分）1、简述购买力评价理论2、货币自由兑换的条件二、材料题（18分）2016年，人民币国际使用稳步推进，人民币在全球货币体系中保持稳定地位。
2016年10月1号，人民币加入SDR，这是人民币国际化的重要里程碑。
2017年，以服务实体经济为出发点和落脚点，积极有为，扎实推进人民币国际化，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。
试论述人民币国际化的利弊。
三、计算题（14分）已知：在纽约外汇市场，$1＝£0.6822～0.6832；在法兰克福外汇市场，£1＝€1.2982～1.2992；在伦敦外汇市场，£1＝$2.0040～2.0050。
（1）请问套汇者可进行怎样的操作策略？（2）套汇者手头上持有一定数量的美元，请问该套汇者进行以上操作策略的利润率是多少？第三部分证券投资学（50分）一、简答题（共3题，共18分）1、简述有效市场假说2、期权和期货的区别3、证券市场线和资本市场线的区别二、论述题（共2题，共24分）1、试论述投资组合的业绩评价指数2、证券上市对一个公司会有哪些影响？？三、计算题（8分）1、假如你有1000000元，一部分投资于某一风险资产，期望收益率13%，标准差14%；另一部分投资于无风险的国库券，收益率4%。
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案
⼤学考试试卷《经济计量学》及参考答案⼤学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学⼀、单项选择题(本⼤题共60分，共 20 ⼩题，每⼩题 3 分) 1. 联⽴⽅程模型中的定义⽅程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全⽆弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. ⽆论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明⼈均收⼊每增加1,，⼈均消费⽀出将增加( )。
A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，⽤来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在⾃相关时，进⾏单位根检验是由( )来实现。
A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量 7. DW检验法适⽤于检验()A. 异⽅差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异⽅差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独⽴但也不线性相关，则普通最⼩⼆乘估计量和⼯具变量估计都是:( )。
A. ⽆偏估计量B. 有效估计量C. ⼀致估计量D. 最佳线性⽆编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联⽴⽅程模型的单⽅程估计法有:( ) A. 间接最⼩⼆乘法B. ⼯具变量法C. ⼆阶段最⼩⼆乘法D. 三阶段最⼩⼆乘法E. 有限信息极⼤似然法12. CES⽣产函数为，若,则CES⽣产函数转为( )A. 线性⽣产函数B. C-D ⽣产函数C. 投⼊产出⽣产函数D. 其它13. 对于⼆元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表⽰市场交易量，Qs表⽰供给量，QD表⽰需求量，则市场均衡价格是指哪⼀条件下的价格:()。
计量经济学作业(建立多元线性回归模型)- 副本
税收与三大产业的关系模型目录目录 (1)1.研究背景 (2)2.数据的搜集 (2)3.建立多元线性回归模型 (3)3.1模型估计 (3)3.2模型检验 (6)3.2.1经济意义检验 (6)3.2.2拟合优度检验 (7)3.2.3.F检验 (7)3.2.4 t检验 (7)3.2.5多重共线性检验 (7)3.2.6自相关性检验 (12)3.2.7自相关的修正 (13)3.2.8 异方差性检验 (14)3.2.9异方差的修正 (17)4结论 (22)5参考文献 (22)1.研究背景税收是调控经济运行的重要手段。
经济决定税收，税收反作用于经济。
税收作为经济杠杆，通过增税与减免税等手段来影响社会成员的经济利益，引导企业、个人的经济行为，对资源配置和社会经济发展产生影响，从而达到调控宏观经济运行的目的。
政府运用税收手段，既可以调节宏观经济总量，也可以调节经济结构。
我国税收收入增长率在“下降”，而“质量”却在“提高”。
财政部税政司发布的“2013年一季度税收收入情况分析”显示，2013年一季度全国税收总收入完成27399.20亿元，比去年同期增加2418.96亿元，增长10.3%.从中可以看出，一季度的税收收入增长速度改变了以往税收收入超GDP较多的增长形势，呈现低速增长的态势。
近年来，我国大力发展的高新技术产业、金融业、物流业三大支柱产业，成为纳税大户排行榜上最引人注目的三大集团军。
这三大产业名家荟萃，在本届的三大排行表上纷纷崭露头角。
因此，税收与三大产业的发展有着密不可分的联系，本文将用计量经济学的有关方法来建立具体模型探究它们之间的具体关系。
2.数据的搜集1993-2012年中国税收收入与三大产业数据统计：单位：亿元3.建立多元线性回归模型3.1模型估计新建一个excel文档，将数据编辑入excel文档，进入Eviews软件包，键入file/open/foreign data as Workfile，将excel文档导入Eviews，再进行回归分析的结果：（命令：LS Y C X1 X2 X3）输入命令（scat X1 Y）、（scat X2 Y）、（scat X3 Y）得到如下的散点图：估计结果为ýi=1755.421-0.79X1i+0.215X2i+0.355X3i（1.7731）（-4.6973）（2.4552）（4.6580）R2=9985 F=3588.752 DW=1.5649括号内为t统计量值。
东北财经大学计量经济学评价指标(考试方式与标准)
东北财经大学计量经济学评价指标（考试方式与标准）
1. 期末考试与课堂参与相结合，其中期末考试占70%，课堂参与占30%。
2. 期末考试采用闭卷形式，按100分出题。
题型为：判断题、单项选择题、分析题。
判断题和单项选择题考查学生的基础知识，判断题和单项选择题的分布面比较广。
判断题一般每题1分，10道题左右。
单项选择题一般每题3分，10道题左右。
分析题综合考查学生对每章内容的总的掌握情况，一般针对一元回归、多元回归、回归模型函数形式选择、虚拟变量、多重共线性、异方差、自相关、联立方程模型这8章内容选择6章内容出6道左右分析题，平均每道题10分。
3. 课堂参与由非实验课课堂参与和实验课课堂参与组成，其中非实验课课堂参与占70%，实验课课堂参与占30%。
非实验课课堂参与主要考查学生的出勤情况和课堂互动回答提问情况。
实验课课堂参与主要考查学生上机运用计量软件完成课堂实验情况。
注:标有*标记的为重要指标
考试试卷及成绩评定评价结论标准
考试试卷评估指标共4 项一级指标,10 项二级指标。
其中重要指标5 项.二级指标每项1 分。
评估结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。
其标准如下：
（1）优秀A≥8，C=0，D=0，其中重要指标A≥3；
（2）良好A+B≥8，C≤2，D=0，其中重要指标A≥2，C≤1；
（3）合格D≤2，其中重要指标C≤2、D=0
本方案评估等级分为A、B、C、D 四级，评估标准给出A、C 两级，介于A、C 之间的为B 级，低于C 级的为D 级。
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学一、单项选择题(本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分) 1. 联立方程模型中的定义方程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全无弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. 无论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( )。
A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由( )来实现。
A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 7. DW检验法适用于检验()A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异方差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:( )。
A. 无偏估计量B. 有效估计量C. 一致估计量D. 最佳线性无编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联立方程模型的单方程估计法有:( ) A. 间接最小二乘法B. 工具变量法C. 二阶段最小二乘法D. 三阶段最小二乘法E. 有限信息极大似然法12. CES生产函数为，若,则CES生产函数转为( )A. 线性生产函数B. C-D 生产函数C. 投入产出生产函数D. 其它13. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表示市场交易量，Qs表示供给量，QD表示需求量，则市场均衡价格是指哪一条件下的价格:()。
东北财经的大学博士研究生 计量经济学 复习备考资料
计量经济学复习资料一、虚拟变量：（20分）（给出实际经济问题，根据目标设计虚拟变量，写出模型。
考察一种群体异质。
完整考察如何设计，如何运用到模型中。
）注意事项：（1）注意虚拟变量陷阱是指一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，在模型中引入m-1个虚拟变量。
否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。
我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为"虚拟变量陷阱"。
（2）虚拟变量的应用分为两种情况：虚拟变量做解释变量和虚拟变量做被解释变量（定性相应模型）。
（3）要掌握虚拟变量引入模型的三种方法，即加法模型、乘法模型和既加又乘模型。
1、举例说明如何引进加法模式、乘法模式和既加且乘模型建立虚拟变量模型。
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义（1）如果设定模型为虚拟变量单独做解释变量，此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
（2）如果设定模型为tt t t t t t u X D B X D B X D B B Yt ++++=4433221虚拟变量与一个数值变量相乘后做解释变量，此时模型仅影响斜率，差异表现为截距项的和，因此也称为乘法模型。
（3）如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为既加且乘模型。
例题1 考虑下面的模型：其中，Y表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。
为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。
按照下面的方式引入虚拟变量：（10分）1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3. 若B4>B3，你得出什么结论？答案：（1）基准类是本科学历的女教师。
（2）B0表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以B0的符号为正。
B1表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以B1的符号为正。
东北财经大学2020真题801经济学
东北财经大学801经济学真题（2020年）一、概念3/301.基尼系数2.经济租金3.需求的交叉价格弹性4.规模经济5.菜单成本6.古诺模型7.摩擦性失业8.偏好的传递性9.理性预期10.流动偏好二、简答10/401. 储蓄函数S=-a+ (1-b)Y d，投资I=e-dr，可知配收入Y d，利率r，政府支出G ，税收T，价格水平P，货币供给量M ，实际货币需求函数L=kY-hr。
(1) IS、LM 曲线方程(2)推导AD曲线方程2.根据附加预期的菲利普斯曲线和奥肯定律，推导总供给曲线的方程，并图示之。
3.请用替代效应和收入效应解释利率的改变与储蓄量的关系。
4.简述自然垄断的特点，以及政府对自然垄断的管制。
三、论述1.甲、乙两人在同一公司工作，努力成本-4，偷懒成本-1。
甲乙双方都努力，总报酬10，一方努力一方偷懒，总报酬6，甲乙双方都偷懒，总报酬2。
最终报酬是平均分配的。
(1)博弈的得益矩阵(2)简述“个体理性”和“团体理性”的冲突(3)讨论“以牙还牙”策略的有效性2.请从货币需求函数和货币政策执行角度出发，论述债券价格、市场利息率、与公开市场业务三者之间的相互联系。
四、案例分析1.材料：中国各地区最低工资标准不断上调，列举了一些城市调整价格。
（材料是简短概括的）(1)最低工资标准实施的目的是什么？(2)图形分析其经济后果(3)很多学者担心最低工资标准的实施和上调会增加失业，但最近几年，初级劳动力市场上却出现了供不应求的问题，解释原因。
2.材料：主要介绍了比特币的诞生及其特点，比特币对货币创造和货币政策的影响机制。
（材料是简短概括的）(1)比特币与一国法定货币的区别是什么？(2)利用货币创适的基本原理分析比特币对一国货币创造过程和货币政策的有效性产生何种影响?。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
大学《经济计量学》考试题库及答案
对回归系数和回归方程进行显著性检验，利用模型的哪个假定。
（）A.随机项均值为零B.随机项等方差C.随机项无序列相关D.随机项服从正态分布回答错误!正确答案： DA.总体回归模型B.样本回归方程C.样本回归模型D.总体回归方程A.总体回归模型B.样本回归方程C.样本回归模型D.总体回归方程回答错误!正确答案： D在传送大量信息时，在传送的数据中设置同步点。
一旦出现高层软件错误或不符合协议的事件则发生会话中断，这时会话实体可以从中断处返回到一个已知的同步点继续传送，而不必从文件的开头恢复会话。
错误正确回答错误!正确答案： A跨国电子商务加剧了国际税收管辖权的冲突。
错误正确回答错误!正确答案：B电子商务信任管理体系建设的一些重要的基本问题上缺乏统一认识。
错误正确回答错误!正确答案： A在多元（k元）回归分析中，残差平方和的自由度是（）A.n－kB.kC.nD.n－k－1回答错误!正确答案： D电子合同的合同信息是以数据电文形式存在。
错误正确回答错误!正确答案： AA.B.C.D.回答错误!正确答案： B一元线性回归分析中的回归平方程ESS的自由度是（）A.nB.n-kC.n-1D.1回答错误!正确答案： DA.B.C.D.回答错误!正确答案： C在短期内人们的消费主要取决于收入的多少。
这一理论是（）A.绝对收入假定B.相对收入假定持久收入假定D.生命周期假定回答错误!正确答案： AA.替代弹性B.劳动弹性C.边际产量D.资本弹性回答错误!正确答案： D设u t为线性回归模型的随机项，则一阶自相关是指（）A.C.D.回答错误!正确答案： BA.总体回归模型B.样本回归方程C.样本回归模型D.总体回归方程回答错误!正确答案： D在DW检验中，当d的统计量值为4时，表明（）存在正自相关B.存在完全负自相关C.不能确定D.不存在自相关回答错误!正确答案： B在多元（k元）回归分析中，残差平方和的自由度是（）A.n－kB.kC.nD.n－k－1回答错误!正确答案： D消费者是理性的，可根据效用最大化的原则来使用一生的收入，安排一生的消费，使一生的收入等于一生的消费。
东北财经大学计量经济学期末考试(含答案)
期末考试试卷计量经济学一、判断正误（每小题1分，共10分。
请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用Ｃ表示，错误用Ｗ表示）1． 总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
2． 普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
3． 对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
4． 多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
5． 在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
6． 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
7． 当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。
8． 在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。
9． 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
二、填空题（每小题1分，共10分。
把正确答案填在空格内）。
1．当回归系数t统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 。
2．线性回归模型意味着模型中 是线性的。
3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 性。
4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 。
5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的判决系数=2R 。
6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 。
7． 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
8．在多元回归模型中较高的2R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 。
9．在残差图中，如果残差平方呈现系统模式，则意味着数据中可能存在 。
10．在分析季度数据的季节性时需要引入 个虚拟变量。
三、简答题（共15分）1、简述经济计量分析的基本步骤。
（8分）2、以双变量线性回归模型为例简述普通最小二乘原理，并写出双变量线性回归模型参数的最小二乘估计量。
（7分）期末考试试卷四、（15分）如果考虑用居民的可支配收入INCOME （元），贷款购车的贷款利率R （%），汽油的价格P （元）来解释汽车的销售额SALE （万元），估计得到如下方程：96.0209)012.0()00041.0()035.0()32.0()ln(11.00017.0)ln(28.068.5)ˆln(2==--=--+=R n se P R INCOME LE AS 如果给定显著性水平0.05a =，单边临界值为0.05 1.645t =,0.05 2.65F =。
计量经济学真题
1.性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。
试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。
令Ｙ＝年薪，变量Ｘ＝工龄， ⎩⎨⎧=，女性，男性10D （2分） 性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。
（2分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：i i i i u D B X B B Y +++=210 （2分）第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：i i i i i u X D B X B B Y +++=210第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：i i i i i i u D B X D B X B B Y ++++=3210 2.多重共线性的实际后果和理论后果是什么?克服多重共线性的方法有哪些? 1）在完全共线性下参数估计量不存在，理由是()1'X X -不存在；近似共线性下OLS 参数估计量非有效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义不合理，如当2X 与3X 存在线性关系时，2X 与3X 前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失去意义，因为无论是t 检验还是F 检验，都与参数估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。
（5分）2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量的方差，利用先验信息改变参数的约束形式，增加样本容量，岭回归法等。
（5分） 3.根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据，得到如下的回归模型： ()()()8755.0.9979.06933.22936.702392.20925.088544.04664.49ˆ232==-=++-=W D R t X X Y t t t 其中：=Y 个人消费支出（1982年10亿美元），=2X 个人可支配收入（PDI ）（1982年10亿美元），=3X 道.琼斯工业平均指数。
计量经济学试题
06A卷一、判断说明题（每小题1分，共10分）1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
(×)4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（×）7. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。
（√）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。
（×）二、名词解释(每小题2分，共10分)1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。
2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。
3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。
如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。
4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。
5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。
三、简答题(每小题5分，共20分)1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零；（2）随机项无序列相关和等方差性；（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关；（4）解释变量之间不存在多重共线性。
2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？（1）建立模型；（2）估计参数；（3）验证理论；（4）使用模型。
3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。
东北财经大学计量经济考题
东北财经大学数量经济系计量经济学一、判断正误（20分）1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。
（F ）2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。
（T ）3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。
（T ）5. 多重共线性是总体的特征。
（F ）6. 任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。
（F ）8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。
（F ）9. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。
（F ）10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。
（F ）二、选择题（20分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）A. 原始数据B. Pool数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ）A.uXY++=ln1ββB.uZXY+++=21βββC.uXY++=1ββD.uXY++=/1ββ3. 半对数模型uXY++=ln1ββ中，参数1β的含义是（ C ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B. Y 关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ）A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量5. 在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ C ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i iX Yln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ A ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当d 统计量等于2时，表明（ C ）A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ C ）A. 5B.4C. 3D. 210. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ B ）A. 有偏但一致的B. 有偏且不一致的C. 无偏且一致的D. 无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）注：保留3位小数，可以使用计算器。
研究生计量经济学试卷-潘祺志
研究⽣计量经济学试卷-潘祺志2011-2012学年第⼀学期期末试卷-A卷东北财经⼤学研究⽣期末考试试题课程名称：计量经济学类别：□必修年级：2011级开课学院：数学与数量经济学院⼀、判断正误（每⼩题1分，共10分。
请将正确的答案填在下⾯对应的空格内，正确⽤T表⽰，错误⽤F表⽰）1．经典假设要求残差项零均值、同⽅差、⽆序列相关且服从正态分布。
2．有效性是指参数估计量的⽅差⾮常⼩，因⽽回归模型的精确度较⾼。
3．⽐较回归模型的R2要求模型具有相同的被解释变量。
4．多元线性回归模型解释变量T检验均显著，则联合显著性检验必定显著。
5．给定显著性⽔平及⾃由度，若计算得到的T值超过T的临界值，我们将拒绝零假设。
6．在杜宾——沃森检验法中，检验统计量服从卡⽅分布。
7．多元回归中存在严重多重共线性，则违背了经典假设的要求。
8．当残差项存在⾃相关时，参数估计量是有偏估计量。
9．为了避免陷⼊虚拟变量陷阱，如果⼀个定性变量有m类，则要引⼊m个虚拟变量。
10．⼀个统计意义上好的回归模型必须具有较⾼的R2。
⼆、填空题（每⼩题1分，共10分。
把正确答案填在空格内）。
1．回归模型的ESS/TSS反映了。
2．线性回归模型意味着模型中是线性的。
3．⾼斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满⾜古典假设，则OLS估计量具有线性性、性和性。
4．多元回归的总体显著性检验的原假设为。
5．虚假⾃相关通常是指由于原因⽽导致模型出现残差相关性。
6．若因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，则对应的回归模型应表为。
7．若⼀个回归模型估计结果表明D.W.值=0.28，则残差项可能存在问题。
8．在检验异⽅差时，常⽤的残差⽅差替代指标为。
9．为提⾼回归模型的预测精度，可以通过及提⾼样本观测值的分散度来进⾏。
10．虚拟变量作为解释变量引⼊模型有两种基本⽅式：和乘法⽅式。
三、简答题（共20分）1、使⽤DW检验法来判断⾃相关的存在性，其主要的缺陷和不⾜在哪⾥？（7分）2、在异⽅差检验中，WHITE检验相对于GLEISER检验⽽⾔，有何优势？（6分）2011-2012学年第⼀学期期末试卷-A卷3、当回归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计产⽣何种影响？（7分）四、（共20分）下表为针对我国30个钢铁企业的截⾯数据所构建的⽣产函数回归结果，请据此回答下述问题：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 12/10/11 Time: 22:19Sample: 1 30Included observations: 30LOG(L) （B）0.350258 1.825789 0.0836C -3.697646 3.406631 -1.085426 0.2913R-squared 0.614199 Mean dependent var 10.00433Adjusted R-squared （C） S.D. dependent var 1.064755-1.960088 S.E. of regression 0.085260 AkaikeinfocriterionSum squared resid 0.138118 Schwarz criterion -1.811310Log likelihood 24.56097 F-statistic 1628.046Durbin-Watson stat 0.674900 Prob(F-statistic) 0.000000其中，Y代表国内⽣产总值（单位：亿元），K代表资本投⼊（单位：亿元）和L代表劳动⼒投⼊（单位：⼈）。
2024年考研经济学计量经济学基础历年真题
2024年考研经济学计量经济学基础历年真题计量经济学是经济学中的一个重要分支，运用数理统计和数学方法，研究经济数据的收集、整理、分析以及预测。
对于准备参加2024年考研经济学专业的同学们来说，了解和熟悉历年真题是非常重要的备考方法。
本文将为大家提供一些2024年考研经济学计量经济学基础的历年真题，帮助大家更好地备考。
第一部分：选择题1. 下面哪个是描述计量经济学的正确说法？A. 计量经济学是一门研究经济数据收集的工具。
B. 计量经济学是使用统计方法进行经济研究的科学。
C. 计量经济学是通过计算得到的经济模型来解释和预测经济现象。
D. 计量经济学是一门研究经济学家使用经验法则的科学。
2. 计量经济学的基本模型是以什么类型的方程为核心？A. 线性方程B. 非线性方程C. 微分方程D. 二次方程3. 假设经济学家使用了一个模型，但是该模型的回归结果不显著，下面哪个说法是正确的？A. 该模型是无效的，需要使用其他模型。
B. 该模型是有效的，可以直接应用于实际问题。
C. 可以通过改变模型的自变量、回归方法等方法来提高模型的拟合度。
D. 无论如何改变都无法使该模型达到显著水平。
4. 对于一个回归模型，下面哪个指标可以用来衡量模型的拟合度？A. R²B. P值C. 标准误差D. 回归系数5. 假设一组数据中存在自相关性，下面哪个说法是正确的？A. 自相关性对回归模型的结果没有影响。
B. 自相关性会导致回归系数的标准误差偏大。
C. 自相关性会导致回归系数的估计值偏离其真实值。
D. 自相关性与回归分析没有任何关系。
第二部分：填空题1. 在计量经济学中，____是通过数学和统计方法，对经济数据进行测量和分析的过程。
2. 计量经济学的研究对象包括对____的分析和预测。
3. 在计量经济学中，通过构建适当的经济模型，对经济现象进行定量分析和预测，可以为经济政策的制定提供有力的____依据。
4. 在计量经济学中，____是用来测度两个变量之间的线性关系强度和方向的指标。
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东北财经大学数量经济系
计量经济学
一、判断正误（20分）
1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。
（F ）
2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。
（T ）
3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）
4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。
（T ）
5. 多重共线性是总体的特征。
（F ）
6. 任何两个计量经济模型的2
R都是可以比较的。
（F ）
7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。
（F ）
8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。
（F ）
9. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。
（F ）
10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。
（F ）
二、选择题（20分）
1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）
A. 原始数据
B. Pool数据
C. 时间序列数据
D. 截面数据
2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ）
A.
u
X
Y+
+
=ln
1
β
β
B.
u
Z
X
Y+
+
+
=
2
1
β
β
β
C.
u
X
Y+
+
=1
β
β
D.
u
X
Y+
+
=/
1
β
β
3. 半对数模型
u
X
Y+
+
=ln
1
β
β
中，参数1
β的含义是（ C ）
A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化
B. Y 关于X 的边际变化
C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D. Y 关于X 的弹性
4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ）
A 、外生变量
B 、内生变量
C 、前定变量
D 、滞后变量
5. 在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的
0000.0=值p ，则表明（ C ）
A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的
B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的
C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的
D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著
6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i i
X Y
ln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加
1％，人均消费支出将增加（ B ）
A. 0.2%
B. 0.75%
C. 2%
D. 7.5%
7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ A ）
A. 无偏的，非有效的
B. 有偏的，非有效的
C. 无偏的，有效的
D. 有偏的，有效的
8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当d 统计量等于2时，表明（ C ）
A. 存在完全的正自相关
B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关
D. 不能判定
9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚
拟变量的个数为 （ C ）
A. 5
B.4
C. 3
D. 2
10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估
计参数是（ B ）
A. 有偏但一致的
B. 有偏且不一致的
C. 无偏且一致的
D. 无偏但不一致的
三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）
注：保留3位小数，可以使用计算器。
在5%的显著性水平下，本题的α。
1. 完成上表中空白处内容。
2. 求2
R 与2
R 。
3. 利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响，写出简要步骤。
答案： 1. 见题
2. 982.038.10858
.1062===
TSS ESS R
980
.01719
)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R
3. 可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。
736.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或
)/()1()1/(22k n R k R F ---=） 因为45.4=>αF F ，2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。
四、考虑下面的模型：t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。
为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。
按照下面的方式引入虚拟变量：（10分）
⎩⎨
⎧=⎩⎨
⎧=⎩⎨
⎧=其他，博士其他
，硕士女教师
，男教师
0,10,10,1432D D D
1. 基准类是什么？
2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3. 若
34B B >，你得出什么结论？
答案：1. 基准类是本科学历的女教师。
2.
0B 表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以0B 的符号为正。
1B 表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以
1B 的符号为正。
2B 表示男教师与女教师的工资差异，所以2B 的符号为正。
3B 表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所以3B 的符号为正。
4B 表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所以4B 的符号为正。
3. 若34B B >，说明博士学历的大学教师比硕士学历的大学教师收入要高。
五、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：3
2)(t t X u Var σ=，你如何
估计参数21,B B （10分）
答案：使用加权最小二乘法估计模型中的参数1B ，2B 。
在模型t t t u X B B Y ++=21的两边同时除以3
t X ，我们有：
3231
3
11t t t
t t t X u X B X B X Y +
+=
令
3t t t X Y Y =
*，
3t t
t X u v =
则上面的模型可以表示为： t t
t
t v X B X
B Y ++=*1
1
2
31
（1）
2
33
233
)()()(σσ====t t t t t t
t X X X u Var X u Var v Var ，即变换后的模型（1）的随机误
差项满足同方差假定，可以使用OLS 估计出1B ，2B 。
上述方法称为加权最小二乘法。
六、简述自相关后果。
对于线性回归模型t t t t u X B X B B Y +++=23121，如果存在
t t t v u u +=-1ρ形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（15分）
答案：自相关就是指回归模型中随机误差项之间存在相关。
用符号表示：
j
i u Eu u u Cov j i j i ≠==0
),(
对于线性回归模型t t t t u X B X B B Y +++=23121，若在模型中存在t t t v u u +=-1ρ形式的自相关问题，我们使用广义差分变换，使得变换后的模型不存在自相关问题。
对于模型：t t t t u X B X B B Y +++=23121 （1） 取模型的一阶滞后：112311211----+++=t t t t u X B X B B Y （2） 在（2）式的两边同时乘以相关系数ρ，则有：
112311211----+++=t t t t u X B X B B Y ρρρρρ （3）
用（1）式减（3）式并整理得：
11223111211)()()1(-----+-+-+-=-t t t t t t t t u u X X B X X B B Y Y ρρρρρ
令1-*-=t t t Y Y Y ρ，)1(11ρ-=*B B ， 111*1--=t t t X X X ρ，122*2--=t t t X X X ρ则
有：
t t t t v X B X B B Y +++=***
23*121 （4）
在（4）中t v 满足古典假定，我们可以使用普通最小二乘法估计（4）式，得到*1B ，
2B ,，3B 的估计量，再利用1B 和*1B 的对应关系得到1B 的估计值。
七、考虑下面的联立方程模型：⎩⎨
⎧++=++++=t
t t t
t t t t u P B B Q u W A X A P A A Q 22114321 其中，P ，Q 是
内生变量，X ，W 是外生变量，u 是随机误差项（15分）
1、求出简化形式的回归方程？
2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 答案：略。