第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型
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C:ARMA(p,q)模型的可识别性
ARMA序列的Y-W方程
（1）
（2）
举例如下
一般的计算程序见
（1）Durbin-levinson.m(估计AR(p)的参 数)
（2）ARMAP105.m(估计相应的MA(q)序 列的自协方差函数)
（3）B_q.m(估计MA(q)模型的参数和白 噪声)
ARMA模型中AR部分的参数求解
ARMA模型的一个充分条件
定理2.4证明
D:有理谱密度
可逆的ARMA模型
ARMA例2.1
ARMA例2.2
本章结构
滑动平均模型 ARMA模型
§3.2自回归滑动平均模型
A:ARMA模型
ARMA模型平稳解
惟一平稳解
ARMA模型方程的通解
ARMA序列的模拟生成
计算的程序如下
B:ARMA序列的自协方差函数
ARMA模型Wold系数的递wk.baidu.com公式
Wold递推公式的证明
自协方差函数的收敛性