计量经济学多元回归模型实验

实验名称：多元回归模型实验

【实验目标、要求】

使学生掌握用Eviews做

1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测；

2. 非线性回归模型参数估计；

3. 受约束回归检验。

【实验内容】

用Eviews完成：

1. 多元线性回归模型参数的OLS估计、统计检验、点预测和区间预测；

2. 非线性回归模型的估计，并给出相应的结果。

3. 受约束回归检验。

实验内容以课后练习：以96页计算与应用题中3为例进行操作。

【实验步骤】

解：（1）建立散点图考察某地区的消费支出Y与商品单价

X,之间的相关关系，

1

X Y;如图4-1所示。

Eviews命令：scat

1

x的散点图

图4-1 消费支出Y与商品单价1

X大体呈现为线性关系，所以建立的计量经济模从散点图可以看出消费支出Y和商品单价

1

型为如下线性模型：

110X Y ββ+=+1μ

得到EViews 结果如表4-2所示

表4-4 消费支出一元模型EViews 结果

根据表中数据得：17605.73042.419X Y +=

作出消费支出Y 和家庭人均月收入2x 的散点图，如图4-3所示

从散点图可以看出消费支出Y 和商品单价2x 大体呈现为线性关系，所以根据4-2和4-3的散点图建立的计量经济模型为如下线性模型：

22110X X Y βββ++=

用Eviews 进行估计的输出结果见表4-4

在消费支出一元模型中：

AIC=9.9478 SC=10.0083

在消费支出二元模型中：

AIC=8.5523 SC=8.6431

由赤池信息准则和施瓦茨准则可知家庭人均收入应该包含在模型中。

根据表2中数据，模型估计的结果为：

21075311.02104.75128.584X X Y +-=

(42.31784) (2.97607) (0.014357)

t= (13.81256) (-2.422795) (5.245603)

9412.02=R 9245.02

=-r F=56.0664 71210=--=df 四、模型检验

1、经济意义检验

模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，当年商品单价每增长1，消费支出就会减少7.2014；在假定其它变量不变的情况下，当月家庭人均收入每增长1，消费支出会增长0.075311亿元；这与理论分析和经验判断相一致。

2、统计检验

（1）拟合优度检验：由表2中数据可以得到9412.02

=R ，修正的可决系数为9245.02=-r 与1很接近，这说明模型对样本的拟合很好。

（2）F 检验：针对0:210==ββH ，给定显著性水平0.05α=，在F 分布表中查出自由度为2和7的临界值。由表4-4中得到F=56.0664，由于

F=56.0664>，应拒绝原假设0:210==ββH ，说明回归方程显著，即“商

品单价”、“月收入”等变量联合起来确实对“商品消费支出”有显著影响。

（3）t 检验：分别针对0:210==ββH ：，给定显著性水平0.05α=，查t 分布表得自由度为10-3=7临界值365.2)7(2/=αt 。由表4-4中数据可得，与210,,βββ对应的t 统计量分别为 13.81256 ， -2.422795 ，5.245603 ，其绝对值均大于365.2)7(2/=αt ，所以通过显著性检验，也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量“商品价格”（

）、“月收入”（

）、分别对被解释变量“消费支出”Y 都有显著的影响。

(2,7) F α =19.36 2 X 1 X (2,7) F α =19.36