国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验
基于数据调查的国有银行内部控制测评模型经验分析
内部控制整体框架等几个不同的阶段。
Ｃ Ｏ理论 得 到 了 巴塞 尔 银行 监 管委 员 会 的认 同和 ＯＳ 发展 。 ９ ８ ９月 ， １９ 年 巴塞 尔银 行监 管委员 会颁 布 了“ 银行 内
融企业 ， 既要注重“ 扬弃 ” 境外金融企业的管理模式 、 监控 制度 ， 也要引进 Ｖ Ｒ等管理技术 ， ａ 对风险点层层分解 ， 最后
制措施、 管理信息系统、 监督评价与纠正机制。 国商业银 我
有效性 、 全面性、 独立性 中国人 民银行 于 ｌ９ 年 ５ １ 发 布 了《 强金 融 行内部控制评价的原则是合法性、 ９７ 月 ６日 加 和合理性。对我 国商业银行 内部控制进行评价的机构有 ３ 机构内部控制的指导原则》 ，这是我 国第一个有关内部控 第 层是商业银行 的业务管理部门、 ２ 第 层是商 制方面的官方文件 ． 对我国银行加强 内部控制建设起 到了 个层次 ： ｌ 业银 行 的内部 审计部 门 、 ３ 是 中央银行 的监督 。 第 层 历 史性 的作用 ［ １ ］ 国商业银 行 内部 控制 的 目标是保 证 国 。我 因此 ， 统 一 的国有 银行 内部 控制 测评 体 系是提 高 建立 家法律 法规 、 金融 监 管规 章和 商业银 行 内部 规章 制度 的贯
， Ｃ Ｓ 内 银 行 建立 内部 控 制 的原 则 是有 效 性 、 慎 性 、 面性 和 相 控制——整体框架》两年后又进行 了增补。 Ｏ Ｏ认为 ： 审 全 管理层和其他员工去 对 独立 性 。我 国商业银 行 内部 控制 的要 素一 般包 括 ５个 部控制是一个靠组织的董事会成员、 其 财 方 面 的要素 ： 控制 环境 、 险识 别 与评 估体 系 、 内部 风 内部 控 实现 的过 程 ， 根本 目标是 为 了保 证 经营 的效 率性 、 务
基于BSC的我国银行业绩效考核体系经验解析
和最终目标，使企业的财务业绩和非财务业绩之间构成～条垂直
的因果关系链，并贯穿于平衡计分卡的各个方面。财务目标一般包 括利润、营业额、销售额、现金流和资金回报率等。 顾客目标是指企业从顾客角度出发评价企业的经营效果。在 激烈的市场竞争中，企业的生存是由顾客的货币投票决定的。企业 只有不断地了解客户、不断地激发并满足客户的需要．使企业适应 外部市场的变化以实现产品的价值转化，才能获取生存条件和发 展空间。将顾客目标纳入平衡计分卡绩效测评体系．有助于企业以 主要客户需求为出发点，制定准确的战略战术，以最大限度地实现 财务绩效。典型的顾客目标应包括如何定义目标市场和扩大关键 细分市场的市场份额，关注那些能为企业带来更大利润的客户和 客户满意度。客户目标一般包括目标市场的销售额、客户保留率、 新客户开发率、客户满意度和盈利率等。 业务流程目标是指从企业内部业务的角度来测评企业运营状 况。为了更好地满足客户需求，企业需要关注内部经营活动．关注 导致企业整体绩效更好的过程、决策和行动。特别是对顾客满意度 有重要影响的业务程序。内部业务是形成企业竞争力的内因，是企 业改善经营业绩的重点。顾客满意度的提高与股东价值的实现都 要以内部经营过程为基础。 学习和创新目标是指从企业的学习能力和创新能力方面评价 企业的竞争能力。一个企业如果要实现财务方面确定的战略目标． 在顾客方面和内部业务流程方面取得业绩突破．必须具备持续的 创新能力和学习能力。从长远角度看，企业惟有不断地学习和创 新，才能实现长远的发展。学习与创新目标包括市场创新、人力资 本开发与信息系统升级等。 平衡计分卡实现了财务指标和非财务指标的有效结合：财务
Ｆａｃｔｏｒ
Ａｎａｌｙｓｉｓ），其基本思想是：
将相关性较高即联系比较紧密的变量 分在同一类中，而不同类的变量之间 的相关性则较低，那么每一类的变量 实际上就代表一个本质因子，或者一 个基本结构。因子分析就是寻找这种 类型的结构。 在进行探索性因子分析之前．分 别对四个要素进行了ＫＭＯ测度和 Ｂａｒｔｌｅｔｔ球体检验。ＫＭＯ值愈大表示 变量间的共同因素越多，越适合进 行因子分析。侯杰泰指出：当ＫＭＯ 值小于Ｏ与时，不适合进行因子分 图１ 我国银行业平衡计分卡体系 析。同时，Ｂａｒｔｌｅｔｔ球形检验值的显著 性也是判断样本是否适合进行因子 分析的条件。研究结果显示ＫＭＯ值在０ ７１８—０．８２０之间，且相关 系数矩阵中存在大量显著相关关系（ａ＝Ｏ．０００）．（由于篇幅原因． 相关系数矩阵表略去）因此该样本符合进行因子分析的条件。 探索性因子分析将获得每个测量题项与因子之间（指标与要 素之间）的因子负荷量（Ｆａｃｔｏｒ Ｌｏａｄｉｎｇ），因子负荷量越高，表明
国有商业银行技术风险控制测度模型研究
国有商业银行技术风险控制测度模型研究
陆 媛
（ 南警 官学 院 马列部 ， 云 昆明 ６ ０ ２ ） ５ ２ ３
［ 摘 要】 金融信息化建设在我国商业银行界取得 了巨大的成功， 而随之而来的银行技术风险也引起国有商业银行
界 的格外关注。商业银行技术风险是银行信息化运作过程 中所滋 生的风险 ． 融于商业银行的各项传统风险之 中。银 行技术风险控制测度模型的设计是我 国商业银行提 高信 息化 建设 绩效的前提 ，同时又可以促进传统风 险控制功 能
的改进 ， ＵＲＳＴ框 架对我 国银行业技 术风 险控制测度模 型的建立具有较强的指导意义。探 索性 因子 分析 和验 证 而 ． Ｉ 性 因子分析 可以为模型的可靠性和有效性提供实证检验 ，并揭 示国有 商业银行信 息技术风 险控制 中存在 的若干现
实性 问题 。
【 关键词 】 金融信息化； 技术风险； 软件测试； 信度检验； 因子分析 ［ 中图分类号 】Ｆ３． ［ ８０ ９ ４ 文献标识码］Ａ ［ 文章编号 ］１７ － １４ ２０ ）７０ ６－ ４ ６ ３０ ９ （０８ １—０ ６０ －
础
ｉ ｏｎ ｉＦ ＩＣ 制定的与骆驼群 （Ａ Ｌ ） ｏ ｌ Ｃ ＭＥ Ｓ评级体系 银行技术风险是指银行在使用与计算机、 网络等信息 ｔ ｎＣ ｕ ｃ ，ＦＥ ） 主要是为 技术相关的产品、 服务 、 传递渠道 和系统时 ， 所产生或引发 相一致的美国金融业统一的技术风险评级体系 ， Ｔ服务提供商的 的银行经营的不确定性或对银行管理的不利因素［ １ ］ 。美国 了评估那些需要特别关注的金融机构和 Ｉ 。Ｕ ＳＴ既可以协助检查人员 各银行监管机构和巴塞尔银行监管委员会普遍认为 ： 银行 信息系统环境和运行状况圜 Ｒ Ｉ 技术风险主要存在于基于 Ｉｔ ｔ ｎｅ 等开放网络环境的电子 评估风险、起草检查报告 以抽取检查过程 中发现的问题 ， ｍｅ ｒ Ｉ ＇ 银行系统中。西方国家商业银行和监管当局 ， 已经针对银 也可以掌握和了解金融机构和 Ｉ 服务提供商对风险监管 的重视程度 ，是否能够充分认识到实施监管的必要性 ， 又 行技术风险的特点和危害， 建立了比较规范的技术风险识 Ｔ服务提供商的 别、 估、 评 管理 、 控制和监管体 系。其 中 ，Ｒ Ｉ （ ｎｆ ｍ 可以使检查人员系统地评价金融机构和 Ｉ Ｕ ＳＴ Ｕ ｉ ｒ ｏ 整体风险及风险管理情况 ， 从而采取相应的监督政策 。
国有商业银行风险控制能力测度模型
去 的 管 理 经 验 形 成 自己 特 色 的 完 整 的框 架 体 系 。 总 之 ， 国商业 银行 的风 险 管 理 仍 处 于西 方发 达 国家 中
收 稿 日期 ：０ ７０ －９ ２ ０ －９１
基金项 目： 国家 自然科学基金 （０ ７ ０ ７ ； ７ ３ １３ ） 国家 自然科学基 金 （０ １０ ６ ９５ ０ １ ）
作 者简 介 ： 传 红 （９ ８ ） 男 ， 简 １６ ． ， 云南 宁 蒗 人 ， 济学 博 士 研 究 生 。 经
维普资讯
简传红 ， ： 等 国有商业银行风险控制能力测 度模型
险 管 理 基 本 上 是 针 对 这 三 类 主 要 风 险 。 因 此 ， 据 根
摘
要 ： 巴 塞 尔资 本 协 议 认 为 ， 险 控 制 是 商 业 银 行 的 核 心 职 能 。 商 业 银 行 的 风 险 主 要 由操 新 风
作 风 险 、 场 风 险 和 信 用 风 险 构 成 。 风 险 控 制 能 力 测 度 模 型 的 设 计 是 提 高 国有 商 业 银 行 风 险 控 制 市 绩效 的基 础性 前提 ， 而设 计 过 程 既 要 深 刻 融 入 新 巴 塞 尔资 本 协 议 的 思 想 精 髓 ， 时 又 要 密 切 联 系 于 同
到定 性 管理 与定量 管理 的有 效 结 合 ， 未 能 运 用 过 又 测 度
模 型 设 计
根 据 国 际 银 行 业 的 实 践 经 验 ， 业 银 行 所 面 临 商 的风 险主要 是信 用 风险 、 场 风险 和操作 风 险三类 ， 市 还 有 流 动 性 风 险 等 其 他 次 要 风 险 川。商 业 银 行 的 风
商 业 银 行 风 险 的 内 涵 ， 以 将 中 国 商 业 银 行 风 险 控 可 制 能 力 测 度 体 系 分 为 ： 用 风 险 控 制 能 力 （ ）、 场 信 市
银行风险控制模型研究及应用
银行风险控制模型研究及应用银行作为金融体系的重要组成部分，承担着资金的中介和风险的管理职责。
为了确保金融体系的稳定运行，银行必须采取有效的风险控制措施。
风险控制模型作为银行风险管理的重要工具，能够帮助银行识别、测量和控制各类风险，进而提高银行的经营效益和风险防范水平。
一、风险控制模型的研究意义风险控制模型是银行风险管理的核心。
通过研究和应用风险控制模型，银行可以更准确地识别和测量风险，找出潜在的风险因素，并采取相应的控制措施，从而降低银行风险暴露度。
同时，风险控制模型的研究还可以为银行提供决策依据和经验指导，加强内部控制体系建设，提高风险管理效率和水平。
二、现有风险控制模型的分类和特点目前，常见的银行风险控制模型主要包括风险测量模型、风险评估模型和风险监控模型。
1. 风险测量模型风险测量模型主要用于对银行的风险敞口进行定量测量。
其中，最常见的是价值-at-风险（VaR）模型。
VaR模型通过计算在给定置信水平下的最大可能损失，来衡量银行在市场风险、信用风险和操作风险等方面所面临的风险敞口。
此外，基于Copula函数的模型和相对风险测量指标（例如，Expected Shortfall）也得到了广泛的应用。
2. 风险评估模型风险评估模型主要用于评估银行资产负债表上的风险因素对银行偿付能力和盈利能力的影响。
这些模型可以通过模拟不同的经济和市场情景，预测银行面临的风险和挑战。
典型的风险评估模型包括压力测试模型和灾难模型。
3. 风险监控模型风险监控模型用于实时监测和预警银行面临的风险。
这些模型通过引入实时交易数据和市场信息，能够及时发现风险暴露度的变化和波动，并采取相应的风险控制措施。
其中，常见的风险监控模型包括波动率模型、VARIC模型和异常检测模型等。
三、风险控制模型的应用示例风险控制模型在实际应用中发挥了重要作用。
以下是几个常见的应用示例：1. 市场风险控制银行面临的市场风险主要涉及利率风险、汇率风险和股票价格风险等。
基于BASEL框架的国有商业银行内部控制体系研究
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｎ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｎｏ ｍａ ｉｎｚ ｔｏ ｉ ａＭａ ａ ｅ ｎ ｆ ｒ ｔ ｉａｉｎ Ｉ ｏ
Ｄ ｃ ，０ ８ ｅ ．２ ０
第 １ 卷第 ２ 期 １ ３
Ｖｏ ． １ Ｎｏ２ １１ ． ． ３
基 于 Ｂ Ｓ Ｌ框架的国有商业银行 Ａ Ｅ 内部控制体 系研究
理论。 Ａｓ Ｌ委 员会在 ｃ ｏ理论的基础上 ， 出了商业银行 内部控制体 系的 １ Ｂ Ｅ ｏｓ 提 ３项原则。 索性 因子分析和验证性 探 因子分析可 以对基 于 Ｂ Ｓ Ｌ框 架下的 国有商业银行 内部控制体 系进行经验性 分析 ．从而揭示 了我国 国有商业银行 ＡＥ
内部控制行为的成效与不足 。 为国有 商业银行加强 内部控制 、 大幅度 地提 高内部控制 效率提供 了现 实性的理论支持。
范宇鹏 张同健 ２ ，
（． １广东科 学技术职业学院， 广州 ５ ０ ４ ；． 山师范学院 旅游学院， Ｉ 乐山 ６ ４ ０ ） １６ ０２ 乐 四川 １０４
［ 摘 要】 内部控制是现代企业的一项重要管理活动， 源于 １９ 年美国Ｃ Ｏ委员会提 出的“ 部控制整体框架” ９２ ＯＳ科学基金（０７０７ 。 ７７ １８ ） ［ 作者简介 】 ｚ １６－， 黑龙江哈尔滨人， 范ｑＭ（ ３） ９ 男， 广东科学技术职业
学院副教授 ， 主要研究方 向： 财务管理； 张同健（９ ８ ）男 ， １ ６ 一 ， 江苏旬容人， 乐山师范学院旅游学院讲师 。 管理学博士， 主要研究方向： 企业信息化。 ［ ］朱平芳． ３ 现代计 量学 ［ ． Ｍ］ 上海 ： 上海财经大学出版社 ，０ ４ ２０． ［ ］张文彤． Ｐ Ｓ１ 统计分析教 程 （ ４ ＳＳ １ 高级篇 ）Ｍ］ 北 京 ： ［ ． 北京希望 电 子 出版 社 。ｏ ２ ２ｏ．
因子分析中的因子结构验证方法(九)
因子分析是一种常用的统计方法，用于研究变量之间的关联性和组织结构。
在因子分析中，因子结构验证是一个重要的步骤，它可以帮助研究者确认所提取的因子是否合理和可靠。
本文将介绍因子分析中的因子结构验证方法，包括探索性因子分析和验证性因子分析，以及常用的验证方法和步骤。
探索性因子分析是一种用于发现潜在结构的方法，它可以帮助研究者识别数据中的潜在因子，并确定它们之间的关系。
在进行探索性因子分析时，研究者通常会使用主成分分析或最大似然估计等方法来提取因子。
一旦因子被提取出来，就需要进行因子旋转和因子解释，以便理解因子之间的关系。
而在验证性因子分析中，研究者会基于以前的理论或假设，提出一个关于因子结构的模型，并使用数据来检验这个模型的拟合程度。
在进行因子结构验证时，研究者可以使用许多不同的方法和指标来评估模型的拟合程度。
其中最常用的指标包括卡方拟合指数（Chi-square goodness of fit test）、比较拟合指数（Comparative Fit Index，CFI）、均方根误差逼近度（Root Mean Square Error of Approximation，RMSEA）等。
这些指标可以帮助研究者判断模型的拟合程度，从而决定是否接受或拒绝模型。
此外，研究者还可以使用残差矩阵、模型修正指数（Model Modification Indices），以及因子载荷等指标来评估模型的拟合程度。
另外，研究者还可以使用因子结构验证图来帮助理解因子模型。
因子结构验证图可以清晰地展现因子之间的关系，帮助研究者更直观地理解因子结构。
通过因子结构验证图，研究者可以清楚地看到因子之间的相关性，以及因子与观察变量之间的关系。
这有助于研究者更好地理解因子结构，并决定是否需要对模型进行修正。
在进行因子结构验证时，研究者需要注意一些常见的问题。
首先，研究者需要确保样本量足够大，以便保证模型的稳健性。
其次，研究者需要仔细检查数据的偏度和峰度，以确保因子分析的合理性。
国有商业银行信息系统内部控制体系研究
48福建商业高等专科学校学报2008年6月国有商业银行信息系统内部控制体系研究张同健(乐山师范学院旅游学院，四川乐山614004)(摘要]信息化建设是我国商业银行的一项重要经营战略，二十年来取得了巨大的成绩，在我国商业银行的经营管理和业务运营中发挥了重要的作用。
然而，国有商业银行的信息化建设具有“双刃剑”的作用，即在大幅度提高银行经营绩效的同时，也在一定程度上引发了商业银行的技术风险，从而增大了商业银行业务运行的不确定性。
因此，信息系统的内部控制在商业银行内部控制体系中的地位日益重要，将逐渐变为商业银行内部控制的首要内容。
借助于国有商业银行信息系统业务运作及控制的第一手调查资料，利用验证性因子分析，可以对基于理论设计的我国国有商业银行信息系统内部控制体系进行经验性检验，从而揭示我国国有商业银行信息系统内部控制过程中存在的若干现实性问题。
[关键词】商业银行；信患系统；内部控制；预测试；验证性因子分析中图分类号：咫32．33文献标识码：A文章编号：1008—4940(2008)06—0048—007一、国有商业银行信息系统风险及其控制信息系统是国有商业银行最重要的辅助支持系统，已与商业银行的主体业务基本融于一体，因此，信息系统的运行质量对于商业银行的业务绩效具有至关重要的影响。
目前，以计算机为中心的金融信息网络系统在整个金融业的使用越来越广泛，金融业对计算机的依赖程度与日俱增，计算机日益成为金融业务顺利开展的有力支持。
金融电子化的迅猛发展不仅提高了信息处理的速度和质量，还使得原有的会计核算手段发生了重大的变化，因此对传统商业银行内部控制的方法和手段也提出了新的要求。
金融信息化是指构建在由通讯网络、计算机、信息资源和人力资源组成的国家信息基础框架之上，由具有统一技术标准，通过不同速率传送数据、语音、图形图像、视频影像的综合信息网络，将具备智能交换和增值服务的多种以计算机为主的信息系统互联在一起，创造银行经营、管理和服务新模式的系统工程…。
国有商业银行绩效测评体系设计与实证研究
高度相关的， ， 因此 科学的运营绩效的衡量！须 从财务、 ｃ ｝ 学习和创新 、 顾客与内部业务四个方面设置测度指标体系。 记分卡起源于‘ 不能度 平衡 若
量， 又怎能确 酋 ’ 理 墅论， 即在 业进行有彭渤 捡 的＝程 中需要对企 业内音 不同的部门进行策略陛的度量 ， 过 以达到科学而有效的管理。
二 、 效测评 体系的设 计 绩
（ ） 一 绩效管理体 系的主要功能 国有商业银行的绩效管理是当今金融界的一个重大的课题 ， 而完善的绩效管理体系必须包括如下的
主要功能： 能够把企业的宏观经营 目标转化为详尽的、 可测量的量化指标； 能够将企业的战略目标分解到各个部 门乃至个人的工作职责中去 ； 能够帮助企业及时发现问题 、 并分析实际绩效表现达不到预期目标的原 因； 能够为企业的经营决策提供有效的信 息支持 ； 能够为制定和执行员 工的激励机制提供可靠的工具 、 并能够鼓励团队的合作精神。 （ ） 二 国有商业银行平犊 己 Ⅳ 分卡测度要素 根据平衡记分卡的内涵 ， 我国商业银行平衡记分卡可分为四个测度要素： 要素 、 财务 顾客要素、 内部ｉ作要素、 云 学习与成长要素。 财务要素指标主要从银行股东的角度考察投资者设定的财务要求。 因为银行经营的首要 目标是使所有者权益
得到财务回报， 所以财务类指标就变成了反映银行经营成果的最直接的指标。 财务类指标既体现了战略 目标对财务绩效的要求 ， 也是平衡记分 卡其他指标合力所到达的最终结果。 财务指标一般包括市场占有率、 盈利能力、 经营能力、 资产质量、 资本充足率等财务会计指标 ， 具体指标包 括资本收益率、 资产收益率、 银行利差率、 银行利润率、 普通股每股收益率 、 普通股每股盈余、 市盈率、 财务杠杆率等。 客户要素指标从客户角度 考察银行是否围绕以客户需求为关注焦点 ， 是否为 目 标客户和目标市场提供满意的产品和服务 ， 是否针对客户而重视服务时间、 服务质量和服
银行财务绩效评价中因子分析的应用
银行财务绩效评价中因子分析的应用作者：***来源：《今日财富》2022年第14期近年來，商业银行持续健康的经营为我国经济稳定发展贡献了一份力量。
为提高运行效率、抓住有利机会、最大限度降低风险，如何运用科学的手段，针对性地开展深入研究，全面评价财务绩效状况，成为当前商业银行现实和迫切的任务。
本文从盈利性、安全性以及成长性三个方面运用因子分析法对我国21家商业银行最新的财务绩效状况进行评价，希望通过此次实证分析提出切实可行的对策或建议，帮助我国商业银行的财务绩效更上一层楼，从而促进商业银行自身的发展。
一、绪论（一）研究背景当代经济中，金融业占据着非常重要的地位，因此，健康、持续、稳定的商业银行对于我们国家的经济有着重要影响。
然而随着越来越多的银行出现，会发现原有的一些优势被同行业间白热化的竞争所磨灭，市场份额也随着瞬息万变的市场环境逐渐挤压。
目前国际现代银行业的发展趋势是发展国际化，经营全能化，运作规范化，竞争多元化，与这种趋势相比，我国商业银行还存在一定差距，因此，如何从科学的角度评价财务绩效，强化商业银行创新驱动因素，提高风险管控能力，成为当前首要研究的课题。
（二）研究目的和意义1.研究的目的通过借鉴国内外商业银行财务绩效评价体系构建的研究成果和相关的理论，选取有意义的财务指标对我国商业银行的财务绩效评价体系进行构建，利用因子分析法进行分析，对商业银行财务绩效的综合得分进行排名，发现各家银行存在的问题及不足之处，从而科学、客观地提出相关对策和建议，进一步提升我国商业银行财务绩效水平和竞争力，为今后商业银行应对市场挑战提供坚实基础。
2.研究的意义银行间财务绩效的比较可以发现自身的优势和劣势，对好的业务加以优化，对欠缺的业务进行调整;同时还能够帮助银行预测和最小化风险。
对投资者而言，财务绩效的结果有助于投资者清楚地认知自己所投资的银行在市场中的位置，及时地调整投资策略。
最后针对国内外竞争力而言，根据银行绩效水平的对比，银行可以准确地认识到自身与国内外其他银行的差距，取长补短，努力提升自己，争取成为国内外先进银行的一员。
因子分析在心理学研究中的应用指南(五)
因子分析在心理学研究中的应用指南心理学作为一门研究人类心理活动和行为的学科，一直以来都是一个备受关注的领域。
而在心理学研究中，因子分析作为一种常用的统计方法，被广泛应用于心理学领域的数据分析中。
本文将探讨因子分析在心理学研究中的应用指南，帮助研究人员更好地理解和运用这一方法。
一、因子分析的概念和原理首先，我们需要了解因子分析的概念和原理。
因子分析是一种用于研究变量之间关系的多元统计方法，其主要目的是通过发现变量之间的内在结构，从而减少数据的复杂性。
在心理学研究中，因子分析常常用于探索心理学测试或问卷调查中的变量之间的潜在结构，以便更好地理解心理现象。
二、因子分析的类型在实际应用中，因子分析可以分为探索性因子分析（EFA）和验证性因子分析（CFA）两种类型。
探索性因子分析用于发现变量之间的内在结构，而验证性因子分析则用于验证先前提出的假设模型。
在心理学研究中，研究者可以根据具体问题的需要选择合适的因子分析类型进行分析。
三、因子分析的步骤进行因子分析时，需要经历一系列的步骤。
首先是数据准备阶段，包括数据清洗、变量选择等工作。
然后是因子提取，即通过某种方法提取出影响变量的主要因子。
接下来是因子旋转，以便更好地解释因子间的关系。
最后是因子解释，即根据因子载荷矩阵来解释因子的含义。
了解这些步骤有助于研究人员更好地开展因子分析研究。
四、因子分析的适用条件在进行因子分析之前，需要考虑因子分析的适用条件。
一般来说，因子分析适用于满足以下条件的数据：变量之间存在相关关系，变量之间存在潜在的内在结构，且样本量足够大。
如果数据不满足这些条件，可能会影响因子分析的结果。
五、因子分析的应用示例为了更好地理解因子分析在心理学研究中的应用，我们可以看一个具体的应用示例。
比如，在研究人际关系时，可以利用因子分析方法探索情感、亲密度、信任等变量之间的潜在结构，以便更好地理解人际关系的内在特点和规律。
通过具体的应用示例，可以帮助研究人员更好地理解因子分析的实际应用。
探索性因子分析与验证性因子分析
探索性因子分析与验证性因子分析比较研究湖北武汉杨丹摘要：探索性因子分析与验证性因子分析是因子分析的两种不同形式。
它们都是以普通因子模型为基础,但它们之间也存在着较大差异。
本文通过对它们进行比较分析,找出其异同，并对实证分析提供一定的指导依据。
关键词：探索性因子分析、验证性因子分析、结构方程模型现实生活中的事物是错综复杂的，在现实的数据中，我们经常遇到的是多元的情况，而不仅仅是单一的自变量和单一的因变量。
因此要用到多元的分析方法，而因子分析就是其中一种非常重要的处理降维的方法。
它是将具有错综复杂关系的变量（或样品）综合为少数几个因子，以再现原始变量与因子之间的相互关系，同时根据不同因子还可以对变量进行分类。
它实际上就是一种用来检验潜在结构是怎样影响观测变量的方法。
因子分析主要有两种基本形式：探索性因子分析（Exploratory Factor Analysis）和验证性因子分析（Confirmatory Factor Analysis）。
探索性因子分析（EFA）致力于找出事物内在的本质结构；而验证性因子分析（CFA）是用来检验已知的特定结构是否按照预期的方式产生作用。
两者之间是既有联系也有区别的，下面我们就从不同的方面进行分析比较。
一、两种因子分析的相同之处两种因子分析都是以普通因子模型为基础的。
因子分析的基本思想是通过变量的相关系数矩阵内部结构的研究，找出能控制所有变量的少数几个随机变量去描述多个变量之间的相关关系，但在这里，这少数几个随机变量是不可观测的，通常称为因子。
然后根据相关性的大小把变量分组，使得同组内的变量之间相关性较高，但不同组的变量相关性较低。
如图１所示，我们假定一个模型，它表明所有的观测变量（变量1到变量5）是一部分受到潜在公共因子（因子1和因子2）影响，一部分受到潜在特殊因子（E1到E5）影响的。
而每个因子和每个变量之间的相关程度是不一样的，可能某给定因子对于某些变量的影响要比对其他变量的影响大一些。
效度分析与因子分析
效度分析与因子分析效度分析与因子分析是心理学研究中常用的两种方法，用于评估测量工具的效度以及分析变量间的关系。
本文将从定义、方法和应用等方面详细介绍这两个方法。
效度分析是确定测量工具是否有效的一种方法。
有效性是指测量工具能否准确地反映出所要测量的概念或变量。
效度分析主要包括内容效度、构效度和判据效度。
内容效度是指测量工具与所要测量的概念之间的相关性。
常用的方法有面谱分析和相关性分析。
面谱分析是通过专家评估测量工具的项目是否能充分涵盖所要测量的概念。
相关性分析则是通过统计分析来确定测量工具与其他相关概念之间的关系。
内容效度分析的结果可以帮助评估测量工具是否具有良好的内容覆盖程度，从而确保测量结果的有效性。
构效度是指测量工具所评估的概念是否能被测量工具具体的项目所反映。
最常用的方法是因子分析。
因子分析是一种统计方法，用于确定测量工具中的项目彼此之间是否相关，从而进一步确定这些项目是否能被归类到几个具有内在相关性的因子中。
通过因子分析，可以确定出测量工具的维度结构，从而验证测量工具的构效度。
判据效度是通过将测量工具与其他已经被广泛接受的测量工具进行比较，来检验测量工具的有效性。
其中，相关性判据效度通过统计分析两个测量工具之间的相关性来确定它们之间的关系。
敏感性判据效度是通过与已知组别测量工具进行比较来确定测量工具对实际组别的区分能力。
判据效度分析能够确保测量工具能够准确地评估所要测量的变量。
因子分析主要包括探索性因子分析和验证性因子分析。
探索性因子分析是一种无先验假设的分析方法，旨在发现变量之间的潜在关系。
它通过减少变量的数量和复杂性，提供了数据集的简化和解释。
验证性因子分析是基于先验假设的分析方法，用于验证已有理论模型的拟合度。
通过验证性因子分析，研究者可以检验实际数据与假设模型之间的拟合程度，并进一步优化模型。
因子分析在研究和实践中有着广泛的应用。
在心理学研究中，因子分析可以用于测量工具的构效度检验、心理特质的测量和评估、问题解决过程的分析等。
验证性or探索性因子分析傻傻分不清？
写在前面：同样都是因子分析，探索性因子分析与验证性因子分析有什么不同？探索性因子分析：基于降维的思想，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，在乎的是多个测试项是否能组成一个或多个理论变量，其理论变量是未知的，例如30 个题目里面能生成多少个理论变量，即最合适的因子个数是多少。
验证性因子分析：事前已知理论变量，强调多个测试项是否能否代表某个理论变量，例如检验购买频率、主观评估、消费比例是否真的可以反映忠诚度。
也就是我们预先的理论架构是否是好的，题目设置是否是好的，收集到的数据能否体现想要的结果，实际上也就是一种效度检验。
探索性因子分析更适合于在没有理论支持的情况下对数据的试探性分析。
验证性因子分析充分利用了先验信息，在已知因子的情况下检验所搜集的数据资料是否按事先预定的结构方式产生作用。
同时，两种因子分析缺少任何一个，因子分析都将是不完整的。
一般来说，如果研究者没有坚实的理论基础支撑，有关观测变量内部结构一般先用探索性因子分析，产生一个关于内部结构的理论，再在此基础上用验证性因子分析，这样的做法是比较科学的，但这必须要用两组分开的数据来做。
如果研究者直接把探索性因子分析的结果放到统一数据的验证性因子分析中，研究者就仅仅是拟合数据，而不是检验理论结构。
如果样本容量足够大的话，可以将数据样本随机分成两半，合理的做法就是先用一半数据做探索性因子分析，然后把分析取得的因子用在剩下的一半数据中做验证性因子分析。
今天我们主要来详细讲解一下验证性因子分析1 背景下表是理科班的100 名同学的语文、数学、英语、物理、生物、化学成绩。
研究者想要验证他们的语文、英语成绩是否可以反映理科班的文科成绩水平；他们的数学、物理、生物、化学成绩是否可以反映理科班的理科成绩水平。
2 分析步骤2.1 模型构建首先对样本进行频数统计，验证性因子分析要求总样本数据（行数）最少是全部题目（列数）的5倍以上，最好10倍以上，且一般情况下至少需要200个样本;2.2 删除不合理测量项通过因子载荷系数对因子内测量变量进行筛选，一般来说，测量变量通过显著性检验（< 0.05或0.01），并且标准化载荷系数值大于0.7，可表明测量变量符合因子要求，条件差距太大可以考虑删除变量;2.3 模型评价根据平均公因子方差抽取量（AVE）与组合信度（CR）结果可以分析因子内的测量指标的提取度，一般来说AVE要求高于0.5，且越接近1代表测量指标提取程度越高，CR要求高于0.72.4 分析总结3 软件实现3.1 案例操作3.2 结果解释3.21 因子基本汇总表样本数据集共有因子数量2 个，变量数6 个，样本数量200个，满足验证性因子分析基本数据要求。
数学模型中的因子分析法
数学模型中的因子分析法因子分析是一种常用的数学模型，用于解释多个变量之间的关系和发现潜在的因素。
它是一种降维技术，旨在将众多变量转化为较少数量的无关因子。
因子分析在统计学、心理学和市场研究等领域广泛应用，可用于数据降维、消除多重共线性、提取潜在特征、构建模型等等。
在因子分析中，有两种主要类型：探索性因子分析（Exploratory Factor Analysis，EFA）和验证性因子分析（Confirmatory Factor Analysis，CFA）。
探索性因子分析用于发现数据中的潜在因素，而验证性因子分析则用于验证已经提出的因素模型是否符合实际数据。
探索性因子分析的步骤如下：1.提出假设：确定为什么要进行因子分析以及预期结果，用于指导后续的数据分析。
2.数据准备：收集和整理要进行因子分析的数据，确保数据的可用性和准确性。
3.因子提取：通过主成分分析或最大似然法等方法，提取出能够解释数据变异最大的因子。
4.因子旋转：因子旋转是为了使提取出的因子更易于解释和理解。
常用的旋转方法有正交旋转和斜交旋转等。
5.因子解释和命名：对于每个提取出的因子，需要根据变量的载荷矩阵和旋转后的载荷矩阵进行解释和命名。
载荷矩阵表示每个因子与每个变量之间的关系。
6.结果评估：对于提取出的因子，需要进行信度和效度的评估。
信度评估包括内部一致性和稳定性等指标；效度评估包括构造效度和相关效度等指标。
验证性因子分析通常用于验证已经提出的因子模型是否符合实际数据。
其步骤包括：1.提出假设：确定已存在的因子模型，并对其进行理论和实际的验证。
2.选择分析方法：确定适合验证性因子分析的模型拟合方法，如最大似然法或广义最小二乘法等。
3.构建模型：将因子模型转化为测量模型，并建立测量方程。
4.模型拟合：对构建的测量模型进行拟合，评估模型的拟合度，如χ²检验、准则拟合指数（CFI）等。
5.修正模型：根据拟合域冒去改进模型的拟合，如剔除不显著的路径、修正测量方程等。
因子分析的研究
因子分析的研究
许春兰
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2005(031)002
【摘要】因子分析是化学计量学中一种极有效的多元分析方法.利用这种方法可以将受多种因子影响的复杂事件中各种因子的作用区分开来.本文综述了因子分析这种分析方法的基本原理及应用.
【总页数】2页(P3-4)
【作者】许春兰
【作者单位】天津大学管理学院
【正文语种】中文
【中图分类】O6
【相关文献】
1.国有商业银行信息化建设战略体系实证研究——基于探索性因子分析与验证性因子分析角度的检验 [J], 张同健;张成虎
2.全视角的研究生教育质量评估体系研究——基于探索性因子分析与验证性因子分析角度的检验 [J], 金红;张怡
3.高校教师能力模型构建研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析 [J], 陈娟;田凌云;马跃如
4.高校教师能力模型构建研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析 [J], 陈娟;田凌云;马跃如
5.国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验 [J], 张同键;杨爱民;张成虎
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CFA and EFA结构方程模型：探索性因子分析与验证性因子分析
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验证性因子模型
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EFA 特征
• 因子个数可能是从1到可测变量的总数 • 所有可测变量允许与每个因子相关 • 通常需要对EFA的解进行旋转来使得因子 便于解释
– 例如指标之间中度相关
多指标方法
• 多指标方法减少了单个可测变量的总测量 误差对结果精确性的影响。 • 可测变量与潜在的潜变量的区别 • 可测变量与潜变量共同组成测量模型
测量模型的类型
• • • • 探索性 (EFA) 验证性 (CFA) 多特质多方法 (MTMM) 层级CFA
探索性因子模型
结构方程模型： 探索性因子分析与验证性因子分析
科学 追求真理，寻找纷繁复杂的社会现象背后的 原因，找到解决问题的根本办法。
The basic of research process
Deduction（Ex.）
Theory Ideate(形成概念) Summary(假设归纳) Deducting 逻辑推理(Reason)
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巴 塞 尔 资 本 协 议 是 国 际 银 行 界 的 业 务 运 作 规 范 ， 直 在 争 议 中 不 断 地 调 整 一 和 规 范 。２ ０世 纪 ９ 年 代 后 期 ， 着 银 行 业 务 复 杂 程 度 的 不 断 增 加 和 风 险 管 理 ０ 随 水 平 的 不 断 提 高 ，９ ８年 的 资 本 协 议 已 经 越 来 越 滞 后 于 风 险 监 管 的 现 实 需 求 。 １８ 于 是 ， 巴塞 尔 资 本 协 议 经 过 长 达 ５年 的 修 订 ， ２ ０ 新 于 ０ ６年 １ ２月 底 在 西 方 发 达 国 家商业 银行 正式 实施 。 新 巴 塞 尔 资 本 协 议 认 为 ， 业 银 行 的 本 质 活 动 在 于 风 险 控 制 ， 且 ， 着 全 商 并 随 球 金 融 创 新 的发 展 ， 作 风 险 正 日益 上 升 为 商 业 银 行 所 面 临 的 首 要 风 险 Ｊ 操 操 。 作 风 险 第 一 次 被 业 界 和 学 术 界 正 式 提 起 是 在 １９ ９ ５年 巴林 银 行 事 件 发 生 之 后 。
摘要 ： 巴塞 尔银行 监 管委 员会 发布 的新 巴塞 尔资本协议 框 架 已进入 实施 阶段 。 不仅 是对 全球 范 围内金 融监 这 管 准则 的新 发展 ， 更是 对 监 管机构 和金 融机 构 的 风 险管理提 出的 更 高要 求。２０ ０ ６年 。 协议 将 风险控 制 确 新
立 为银 行 经 营的核 心 内容 ， 而操 作 风险控制 正 变为 国 际银 行 业风 险控 制 的首要 目标 。在 新 巴塞 尔协 议 风 险
业银 行 主要 侧 重 于 ｘ 信 用 风 险 和市 场 风 险 的 管 理 ， ｌ ，
操作 风 险控制 效率 。 并 形 成 一 套 完 善 的 管 理 机 制 。尽 管 操 作 风 险 也 是 银 二 、 有 商 业 银 行 操 作 风 险 控 制 绩 效 模 型 的 国 行 业 经 营 的 一 种 古 老 风 险 ， 一 直 未 引 起 足 够 的 重 设 计 但 视 。 直 至 巴 林 事 件 发 生 之 后 ， 作 风 险 控 制 问 题 才 操 （ ） 有 商 业 银 行 操 作 风 险 的 现 实特 征 一 国 引 起 国 内 ＃－ 行 界 的 广 泛 关 注 ， 多 大 型 金 融 监 管 ｆ 银 许 ２０ ０ ５年 是 中 国 金 融 机 构 风 险 年 ， ４家 国 有 商 业 机 构 和 银 行 管 理 机 构 开 始 把 工 作 重 点 转 移 到 操 作 风 银 行 竞 相 股 改 上 市 ， 作 风 险 事 件 潜 藏 着 多 发 的 势 操
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张同键 ， 等
国有 商业银行操作风 险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性 因子分析 角度 的检验
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目前 ， 业 银 行 经 营 过 程 中 面 临 的 风 险 主 要 包 测 ， 可 以 充 分 利 用 反 馈 性 信 息 ｘ－ 险 控 制 结 果 进 商 又 １ ，Ｎ， 括 信 用 风 险 、 场 风 险 、 作 风 险 等 。 长 期 以 来 ， 行 经 验 性 总 结 ， 而 有 效 地 提 高 了 国 有 商 业 银 行 的 市 操 商 从
巴林 银 行 事 件 为 全 球 金 融 机 构 敲 响 了 一 次 警 钟 ， 示 操 作 风 险 正 上 升 为 威 胁 商 警 业 银 行 生 存 的重 要 因 素 之 一 。２ ０ ０ ４年 ６月 ２ 日 ， 塞 尔 委 员 会 在 《巴塞 尔 新 资 ６ 巴 本协 议 》 将银行 操作 风险 定义为 ： 中 由不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 程 序 、 员 及 系 统 人 或 外 部 事 件 所 造 成 的 损 失 的 风 险 ， 括 法 律 风 险 ， 不 包 括 策 略 风 险 和 声 誉 风 包 但 险 。 按 巴 塞 尔 委 员 会 的 定 义 ， 行 操 作 风 险 分 为 组 织 风 险 、 程 风 险 、 员 风 银 流 人
国有 商业银 行操 作风险 控制绩效 模 型实证研 究
基 于探 索 性 因子 分析 和 验 证 性 因 子分析 角 度 的检 验
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张 同键 杨 爱 民 张 成虎。 ， ，
（．西安交通大学 管理学院 ， １ 陕西 西安 ７０ ４ ；．文山师范高等专科学校 ， 南 文山 １０ ９ ２ 云 ６３ ０ ； ６０ ０ ３ ．西安 交通大学 经济与金融学院 ， 陕西 西安 ７ ０ ６ ） １０ １
关键词 ： 国有商业银行 ； 操作风险计量 ； 业务流程优化 ； 结构方程模型
中图分类 号 ：８ ０ ３ Ｆ ３．３ 文献标 志码 ： Ａ 文章 编号 ：０ ８５ ３ （ ０ ８ ０ －０ ６０ １０ －８ １ ２ ０ ） ３０ ３ －８
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引 言
（ ） 巴塞 尔 资本 协 议 与 商 业 银 行 操 作 风 险 控 制 一 新
计量规 则 与风 险控制 理论 的指导 下 ， 立科 学的商业银 行操 作风 险控 制绩效 测度模 型 ， 以有效 地提 高和可靠性提供 实证检验， 并由此揭示 中国商
业银 行操 作风 险管理过 程 中存 在 的若干现 实性 问题 。
险 、 术 风 险 和 外 部 风 险 ５类 。 技
收 稿 日期 ：０ ８— ３— ０ ２ ０ ０ １
基金项 目： 国家 自然科学基金项 目（ ０７ ０ ７ ７ ７ １８ ）
作者简介 ： 张同键 （ ９８一） 男 ， １６ ， 江苏新沂人， 西安交通大学 管理 学院讲师 ， 博士 ， 主要 从事货 币银 行学和 银行管理研究 ； 张成虎（ ９ ８一）男 ， １５ ， 陕西米脂人 ， 西安交通 大学经济 与金融学 院教授 ， 士生 博 导师 ， 主要从 事金融信息化研究。
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