计量经济学期中复习答案
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学-参考答案
一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。
即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。
是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。
是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。
即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。
也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。
（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
(完整word版)《计量经济学》复习重点及答案
各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。
考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数：是总体回归函数的近似OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。
普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。
拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。
拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。
如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。
既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。
协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。
在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。
异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y — 消费支出 X —收入、— —参数 u —随机误差项 显著性检验 ：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。
计量经济学复习题(含答案)
ARIMA模型
ARIMA模型（自回归积分滑动平 均模型）是一种常用的时间序列 预测模型，由自回归项（AR）、 积分项（I）和滑动平均项（MA） 组成。
ARIMA模型能够描述时间序列数 据的动态特征，并用于预测未来 的发展趋势。通过估计模型的参 数，可以确定自回归项、积分项 和滑动平均项的阶数，从而构建 完整的ARIMA模型。
计量经济学复习题(含答案)
目
CONTENCT
录
• 计量经济学基础概念 • 回归分析 • 时间序列分析 • 计量经济学中的假设检验 • 计量经济学应用案例
01
计量经济学基础概念
定义与目的
定义
计量经济学是一门使用数学和统计方法 Nhomakorabea分析经济数据和预测经 济现象的学科。
目的
通过对经济数据的建模和分析，揭示经济现象之间的数量关系和 规律，为经济决策提供依据。
计量经济学模型
80%
模型构建
根据经济理论和数据特征，构建 数学模型来描述经济现象。
100%
模型参数
通过估计参数来使模型与数据拟 合，并反映经济变量之间的关系 。
80%
模型检验
对模型的假设和预测进行检验， 以确保模型的可靠性和准确性。
模型设定与检验
模型设定
根据研究目的和数据特征，选择合适 的计量经济学模型。
单位根检验
用于检验时间序列数据是否存在单位根，即是否存在非平稳性。常见的单位根检验方法有 ADF检验和PP检验。
差分处理
对于非平稳时间序列数据，可以通过差分处理将其转化为平稳序列。差分法通过将时间序 列数据逐期相减，消除长期趋势和季节性变化的影响。
季节调整
对于包含季节性变化的时间序列数据，需要进行季节调整，以消除季节性因素的影响，从 而更好地分析长期趋势和其他因素。季节调整的方法包括X-12-ARIMA和SAO等。
计量经济学期中测验题
计量经济学期中测验题1. 下列哪门学科不被视为计量经济学的基本内容（） [单选题] *A. 统计学A．统计学B. 数学C. 经济学D. 社会学(正确答案)2. 下列哪个不是回归模型中的X一般称谓（） [单选题] *A. 回归元A．回归元B. 解释变量C. 自变量D. 因变量(正确答案)3. 下列哪个不是回归模型中的Y一般称谓（） [单选题] *A. 回归子A．回归子B. 被解释变量C. 自变量(正确答案)D. 因变量4. 截面数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案) A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案)B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5. 下面属于截面数据的是（） [单选题] *A. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值A．1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值B. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区25个乡镇工业产值的合计数D. 某年某地区25个乡镇各镇的工业产值(正确答案)6. 同一统计指标, 同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（） [单选题] *A. 时期数据A．时期数据B. 混合数据C. 时间序列数据(正确答案)D. 横截面数据7.面板数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 时间序列数据和虚拟变量数据组成的数据D. 时间序列数据和截面数据结合组成的数据(正确答案)8.全班每个同学大学每学期的平均分的统计数据是（） [单选题] *A. 时期数据B. 面板数据(正确答案)C. 时间序列数据D. 截面数据9.在计量经济学中, 线性回归模型的“线性”主要指是（） [单选题] *A. 针对变量而言A．针对变量而言B. 针对参数而言(正确答案)C. 针对模型而言D. 针对估计而言10. 参数的估计量具备有效性是指（） [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．11. [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．12. 产量（X, 台）与单位产品成本（Y, 元/台）之间的回归方程为, 这说明（） [单选题] *A．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加356元A. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元A．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元B．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加1.5元C．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少356元D．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少1.5元(正确答案)13. 在二元线性回归模型中, 表示（） [单选题] *A．当X2不变时, X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A. 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)B．当X1不变时, X2每变动一个单位Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时, Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时, Y的平均变动[单选题] * A. X的相对变化,引起Y的期望值的绝对变化量B. Y关于X的边际变化率C. X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率(正确答案)D. Y关于X的弹性15. 在双对数模型中, 的含义是（） [单选题] *A. Y关于X的增长量A．Y关于X的增长量B. Y关于X的增长速度C. Y关于X的边际倾向D. Y关于X的弹性(正确答案)16.根据样本估计得到如下模型:, 其中Y为人均产出, K为人均资本存量, L为劳动投入。
2011计量经济学期中试卷及答案
厦门大学经济学院2011-2012学年第一学期期中考试试卷计量经济学系别：姓名：学号：成绩：一、是非题（在括号内打√或×，每题1分，共16分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（）2．若自由度充分大，t分布近似标准正态分布。
（）3．如果随机变量X 和Y相互独立，则E(Y｜X) = E(Y )。
（）4．参数的无偏估计量，总是等于参数本身（比如说μX的无偏估计量等于μX）。
5．对于充分大的自由度n，t分布、χ2分布和F分布都趋向于标准正态分布。
6．随机误差项u i与残差项e i是一回事。
（）7．一个检验在统计上是显著的，意思是说我们拒绝零假设，接受备择假设。
（）8．线性回归模型意味着变量是线性的。
（）9．总体回归函数给出了对应于每个自变量的因变量的值。
（）10．O LS就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）11．在双变量线性回归模型中，相关系数r和斜率系数有相同的符号。
（）12．无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。
（）13．如果多元回归模型整体是显著的，那么模型中的任何解释变量都是显著的。
14．多重共线就是要求所有解释变量之间不能相关。
（）15．对于双对数模型，斜率系数和弹性系数是相同的。
（）16．线性－对数模型的R2值可以与线性模型比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。
（）二、计算题(9题，共84分)1.（10分）若一管牙膏的重量服从正态分布，其均值为6.5盎司，标准差为0.8盎司。
生产每管牙膏的成本为50美分。
若在质检中发现其中一管牙膏的重量低于6盎司，则需要重新填充，重新填充每管牙膏的平均成本为20美分。
另一方面，若牙膏的重量超过7盎司，则公司将每管损失5美分的利润，现在检查1000支牙膏，（1）有多少管被发现重量少于6盎司？（3分）（2）在（1）的情况下，重新填充而耗费的成本为多少？（3分）（3）有多少管牙膏重量多于7盎司？在此情况下，将损失多少利润。
计量经济学复习题及答案(超完整版)
计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
最新计量经济学期中考试试卷(包括答案)
计量经济学期中考试试卷学号_______ 姓名_______ 成绩_______一、 单项选择题(2×10＝20分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型5．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t t Y X u ββ=++D ．01t t Y X ββ=+6．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小7．以Y 表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i iˆY Y ∑（－）＝最小 D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小8．用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点(D )。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题及答案期中练习题1、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)?(达到最⼩值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最⼩值 C. 使∑=-n t t t Y Y 12)(达到最⼩值 D.使∑=-nt t t Y Y 12)?(达到最⼩值 2、根据样本资料估计得出⼈均消费⽀出 Y 对⼈均收⼊ X 的回归模型为?ln 2.00.75ln i iY X =+，这表明⼈均收⼊每增加 1％，⼈均消费⽀出将增加（）A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5%3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进⾏显着性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --= 6、⼆元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的⾃由度为（）A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平⽅和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项µ的⽅差估计量2σ为（） 1、经典线性回归模型运⽤普通最⼩⼆乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（）A.0)E(u i =B. 2i )V ar(u i σ=C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ 2、对于⼆元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ββα，下列各式成⽴的有（） A.0=∑i e B. 01=∑i i X e C. 02=∑i i X e D.0=∑i i Y e E. 021=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的⽅法有（）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建⽴投资（1X ，亿元）与净出⼝（2X ，亿元）与国民⽣产总值（Y ，亿元）的线性回归⽅程并⽤13年的数据进⾏估计，结果如下：S.E=(2235.26) (0.12) (1.28)2R =0.99 F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显着性⽔平上，分别检验参数的显着性；在5%显着性⽔平上，检验模型的整体显着性。
计量经济学期中考试试题答案
1．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。
随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
答案：（1）N βα+为接受过N 年教育的员工的总体平均起始薪金。
当N 为零时，平均薪金为α，因此α表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。
β是每单位N 变化所引起的E 的变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。
（2）OLS 估计量αˆ和仍βˆ（点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机扰动项μ的正态分布假设。
正态分布假设用于区间估计和假设检验。
（3）如果t μ的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。
因为t 检验与F 检验是建立在μ的正态分布假设之上的。
2．在第1题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化？如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？答案：首先考察被解释变量度量单位变化的情形。
以E*表示以百元为度量单位的薪金，则μβα++=⨯=N E E 100*由此有如下新模型)100/()100/()100/(*μβα++=N E或 ****μβα++=N E这里100/*αα=，100/*ββ=。
所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。
再考虑解释变量度量单位变化的情形。
设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N ，于是μβαμβα++=++=)12/*(N N E或 μβα++=*)12/(N E可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。
3．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。
《计量经济学》期中测试题参考答案(20121029)
《计量经济学》测试题:答案（20121029）一、选择题（包含单选和多选，14分）1、用一组有30个观测值的样本估计模型y=b0+b1x+u，在α=0.05的显著性水平下对b1的显著性作t 检验，则回归系数b1显著地不等于零的双边检验的条件是其统计量t大于（C）A、t0.05(30)B、t0.025(30)C、t0.05/2(28)D、t0.025/2(28)2、在根据样本回归模型对回归系数进行置信区间检验时，参数估计值离散程度越大，即估计标准误越大，则（A）A、置信区间越宽，估计精度越低B、置信区间越宽，估计误差越小C、置信区间越窄，精度越高D、置信区间越窄，预测误差越大。
3、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元）之间的回归方程为：Y^=456-2 .5X，则（D）A、产量每增加1台，单位产品成本增加456元；B、产量每增加1台，单位产品成本减少2.5元；C、产量每增加1台，单位产品成本平均增加456元；D、产量每增加1台，单位产品成本平均减少2.5元。
4、下列模型中，经济意义检验无效的模型是（B）A、C（消费）=800+0.8I（收入）B、Q d（商品需求）=10+0.8I(收入)+0.9P（价格）C、Q s（商品供给）=20+0.8P(价格)D、Y（产出量）=0.65L0.6（劳动）K0.4（资本）5、截面数据是指（B）A、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
6、对计量经济学模型进行的统计学检验包括（ B C D）A、异方差检验B、拟合优度检验C、变量显著性检验D、方程显著性检验7、普通最小二乘法得到的估计量∧b0和∧b1必须满足的性质有（ABC）A、线性B、无偏性C、最小方差性D、一致性二、分析与说明题（50分）1、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果：Q^=-5.04+0.887K+0.893L （1）s= (1.40) (0.087) (0.137)R2=0.878 n=21lnQ^=-8.57+0.460lnK+1.285lnL （2）s= (2.99) (0.333) (0.324)R2=0.889 n=21，其中，Q=产量（万吨），K=资本（万元），L=劳动力数（万人），n=样本容量。
计量经济学题目和答案
计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。
二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：残差值表：1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。
2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。
3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？4．异方差的White检验式估计结果如下，2ˆu= 0.0604 + 0.0008 RATE t - 0.00004 (RATE t)2t(1.3) (0.1) (-0.3)R 2 = 0.000327, F = 739（1）White 统计量=？（2）White 统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews 给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。
5．假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。
（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE ）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可）四、我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX ）的影响，建立线性模型： 0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++样本区间为1979年—2002年，GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。
用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）： EX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER(830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315)R 2=0.98, DW=0.50white 检验（有交叉）的统计量为：T*R 2=20.96；GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为：r GDP,FGDP =0.87, r GDP,REER = - 0.24, r FGDP,REER = - 0.281．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分）2． 检验原假设：10β=和21β=（005.α=）（5分）3． 检验整个方程的显著性（005.α=）（6分）4． 解释回归参数估计值1ˆβ=0.02的经济意义（4）五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为：t t t 6Y .08P .010m ++=Λ， R 2=0.8，n=23 （3.7） （2.8）其中m t 为第t 期该国实际外贸进口额，P t 为第t 期的相对价格（该国价格与国外价格之比），Y t 为第t 期该国实际GDP 。
计量经济学复习题(含答案)
• (4)在同一个图中，做出SRF和PRF。
• (5) SRF和PRF相同吗？为什么？ • 两者非常接近，但很明显两者并不相同。
第二部分 简单线性回归模型：假 设检验
• 2.1 解释概念 • (1)最小二乘法；(2)OLS估计量；(3)估计量的方 差；(4)估计量的标准误；(5)同方差性；(6)异方 差性；(7)自相关；(8)总平方和(SST)；(9)解释平 方和(SSE);(10)残差平方和(SSR)；(11)判定系数 ;(12)估计值的标准误；(13)BLUE； • (14)显著性检验；(15)t检验；(16)F检验；(17)单 边检验；(15)双边检验；(19)统计显著。
• (12)t检验：
• 基于t分布的条件假设检验过程。
• (13)单边检验： • 当对立假设是单边假设时，称该检验为单 边检验。例如：虚拟假设为
H 0 : j 0, 那么单边对立假设为H1： j 0或 j 0
• (14)双边检验：当对立假设是双边假设时， 称该检验为双边检验。例如：虚拟假设为
• 1.6 下表列出了若干对自变量与因变量。对 每一对变量，它们之间的关系如何？是正 的？负的？还是无法确定？也就是说，其 斜率是正还是负，或都不是？说明理由。
序号 1
因变量 GDP
自变量 利率
序号 5
因变量 总统声誉
自变量 任职时间
2
个人储蓄
利率
6
学生第一 年GPA分 数 学生经济 计量学成 绩
• 答：就像经济理论中的完全竞争模型一样 ，总体回归函数也是一个理论化的、理想 化的模型，在现实中很难得到。但是这样 一个理想化的模型有助于我们把握所研究 问题的本质。
1.4判断正误并说明理由。
计量经济学期中答案
一、判断证物，并解释之。
（20分，每小题4分）1、在线性回归模型中，解释变量是因，被解释变量是果。
错误。
通常情况下，因果关系由经济理论决定，不是由回归模型决定的。
2、随机误差项i u 与残差项i e 是一回事儿。
错误。
残差项是随机误差项的一个近视（估计值）。
3、当随机误差项i u 服从正在分布时，OLS 估计量21,b b 才服从正态分布。
正确。
OLS 估计量是随机误差项的线性函数。
4、P 值和显著性水平a 是一回事儿。
错误。
P 值是当零假设为真时，检验统计量大于或等于实际观测值的概率，其为某统计量精确的显著水平，可能与任意选择的显著性水平a 不同。
5、当可以拒绝零假设，估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1. 错误。
其零假设是显著不为零，所以拒绝零假设指回归系数是统计显著的。
二、补充空白部分。
（20分，每空2分）1、双变量回归的总体回归函数为ii i u X B B Y ++=221，样本回归函数为i i i e X b b Y ++=221。
2、BLUE 估计量指的是估计量具有最优线性无偏估计量。
3、2ˆσ是随机误差项的方差2σ的估计量，在OLS 双变量回归估计中，其计算公式为2ˆ22-=∑n e i σ。
4、在双对数模型中，斜率度量了弹性，在()t t u t B B Y +⨯+=21ln 的回归模型中，斜率度量了增长率，在线性——对数模型中，斜率度量了解释变量每百分比变动引起的被解释变量绝对量的变化量。
5、Y 对X 的弹性定义为E=XdX YdY ，Y 对X 的斜率定义为SLOPE=dXdY，弹性与斜率的关系是厦门大学《计量经济学》课程试卷经济学院双学位12年理科2班——期中主考教师：李静 试卷类型：（A 卷/B 卷）YXSLOPE E *=三、双变量回归模型分析。
根据美国1970——1983年共14年的数据，得到如下回归结果：t tM P NG 17503.85183.995ˆ+-=se = 260.2128 （ ） t = （ ） 2.1799488.02=Rt 分布表注意：自由度=11时，05.01.796t Prt=>，(10.01.796Prt =>t1、填充刮号内缺省的数值()8258.32128.26005183.9951111-=--=-=b se B b t b()0157.4179.207503.82112=-=-=b t B b b se2、请写出上一题计算2b 所依据的零假设和备择假设，并解释经济含义。
计量经济学 期中考试答案
期中考试答案计量经济学一、判断正（C ）误（W ），将答案填写在下面的表格中（共20分，每小题4分）2．模型A ：85.0,4.06.0ˆln 2=+-=r X Y t t ；模型B ：73.0,2.23.1ˆ2=+=r X Y tt 。
模型A 更好一些，因为它的r 2较大。
3．只有当误差项服从正态分布时，线性回归模型参数的OLS 估计量才服从正态分布。
4．如果回归模型中单个参数的双边检验在5%的显著水平下统计显著，那么这个参数的零假设值包含在95%的置信区间中。
5．当R 2等于1时，2R 和R 2相等。
二、填空题（每小题2分，共20分）1．利用经过检验的计量模型可进行结构分析、政策评价、检验理论和 预测 。
2．总体回归函数给出了与自变量每个取值相对应的应变量的 均值 。
3．反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 回归 平方和。
4．如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最优线性无偏 性质。
5．估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著不为 零 。
6．对于样本容量为11的二元线性回归模型，如500,90TSS RSS ==，则=2R 0.775 。
7．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 y t 的瞬时增长率 。
8． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。
9．回归模型的估计结果ii X Y ln 75.000.2ˆ+=，这表明X 每增加1%，Y 将增加 0.0075 个单位。
10．在分析季度数据的季节性时，需要在带有常数项的回归模型中引入 3 个虚拟变量。
三、简答题（共20分）1．简述古典线性回归模型的基本假定。
（10分）答：1. 误差项均值为零 E (u i |X i )=0 （2分）2. 误差项同方差 var(u i )=s 2 （2分）3. 误差项无自相关cov(u i ,u j )=0， i , j =1,2,3,…..n , i ¹ j （2分）4. 解释变量与误差项不相关cov(X i ,u i )=0 i =1,2,3……n 。
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复习单项选择题1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。
A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。
A. （消费）（收入）B. （商品需求）（收入）（价格）C. （商品供给）（价格）D. （产出量）（资本）（劳动）10.回归分析中定义的（B）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A.()∑=-ntttYY1ˆB.∑=-ntttYY1ˆC.t t Y Y ˆmax -D.()21ˆ∑=-n t t t Y Y12.下图中“{”所指的距离是（B ）A. 随机误差项B. 残差C. i Y 的离差D. i Y ˆ的离差13.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（C ）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和B.均值C.概率D.方差14.参数估计量βˆ是i Y 的线性函数称为参数估计量具有(A )的性质。
A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性15.参数β的估计量βˆ具备有效性是指（B ）A.0)ˆ(=βVarB.)ˆ(βVar 为最小C.0ˆ=-ββD.)ˆ(ββ-为最小16.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A ）A.n ≥k+1B.n ≤k+1C.n ≥30D.n ≥3(k+1)17.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为(B )。
A.33.33 B.40C.38.09D.36.3618.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验19.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B )。
X1ˆβ+ i YA.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。
A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS20.下面哪一个必定是错误的（C ）。
A. i iX Y 2.030ˆ+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY rC. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i iX Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r 21.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356ˆ-=，这说明（D ）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元22.回归模型i i i X Y μββ++=10，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验010=β：H 时，所用的检验统计量1ˆ11ˆβββS -服从（D ）。
A.）（22-n χB.）（1-n tC.）（12-n χD.）（2-n t23.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（A ）。
A.)/()1/(k n ESS k RSS F --= B.)/()1/(1k n ESS k RSS F ---= C.ESS RSS F = D.RSS ESS F = 24.根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=1时有（C ）。
A.F=1B.F=－1C.F →+∞D.F=026.由 βˆˆ00X Y =可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知0ˆY 是（C ）。
A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量27.下面哪一表述是正确的（D ）。
A.线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n i i n μB.对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是02100===βββ：HC.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系28.在双对数线性模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（D ）。
A.Y 关于X 的增长量B.Y 关于X 的发展速度C.Y 关于X 的边际倾向D.Y 关于X 的弹性29.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（C ）。
A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%30.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性31.半对数模型μββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（A ）。
A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率B.Y 关于X 的弹性C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D.Y 关于X 的边际变化32.双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（D ）。
A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B.Y 关于X 的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D.Y 关于X 的弹性33.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：(1.B )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差34.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( 2.A )A.C i (消费)=500-0.8I i (收入)B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格)C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格)D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)36.用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( 4.C )A.t 0.1(20)B.t 0.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,17)37.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( .D ) A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 38.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( 6.A )A.80%B.64%C.20%D.89%44.如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降，但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：(21.D )A.等于1B.等于0C.大于1D.小于145.t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( 26.A )A.单个回归系数的显著性检验B.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验46.运用计量模型作经济预测，目的在于获得：( 27.D )A.返回预测值B.事后模拟值C.事后预测值D.事前预测值49.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( C )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=051.经济计量分析的工作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型52.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A )A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D.ESSRSS F =53.前定变量是( A )的合称。
A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量54.用模型描述现实经济系统的原则是( B )A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂55.下面说法正确的是( D )A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量56.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( B )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性58．在对X 与Y 的相关分析中（ C ）A ．X 是随机变量，Y 是非随机变量B ．Y 是随机变量，X 是非随机变量C ．X 和Y 都是随机变量D ．X 和Y 都是非随机变量 59．在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系有（ B ）A ．2R <2RB ．2R >2RC ．2R =2RD ．2R 与2R 的关系不能确定60．根据判定系数2R 与F 统计量的关系可知，当2R ＝1时有（ D ）A ．F ＝－1B ．F ＝0C ．F ＝1D ．F ＝∞63．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ B ）A ．1n e 22u -=σ∑∧B ．2n e 22u -=σ∑∧C ．n e 22u ∑=σ∧D ．3n e 22u -=σ∑∧64.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ B ）A.费歇(Fisher)B.费里希(Friseh)C.德宾(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)65.政策变量是（ C ）A.内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量 66.若两变量x 和y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ D ）A.低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关 67.回归分析中要求（ A ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的 68.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）A.与随机误差u i 不相关B.与残差e i 不相关C.与被解释变量y i 不相关D.与回归值i y ∧不相关 70.对于正常商品，其需求曲线的斜率（ A ）A.小于0B.大于0C.等于0D.不受限制 71.设ηij 为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有（ B ） A.ηij =0B.ηij >0C.ηij <-1D.ηij =-1 72.在对模型功效的评价中，DW 检验属于（ C ）A.统计准则B.经济理论准则C.经济计量准则D.识别准则 73．经济计量分析工作的研究对象是（ D ）A ．经济理论B ．经济数学方法C ．经济数学模型D ．社会经济系统 74．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ）A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动75．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（ B ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性76．在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ B ）A ．时期数据和时点数据B ．时序数据和横截面数据C ．历史数据和预测数据D ．绝对数据和相对数据77．收入决定模型中的前期收入y t-1被称为（ D ）A ．控制变量B ．内生变量C ．政策变量D ．滞后变量78．在对x 与y 的相关分析中（ C ）A ．x 是随机变量B ．y 是随机变量C ．x 与y 都是随机变量D ．x 与y 都是非随机变量79．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=i i 10e X ˆˆ+β+β的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使（ B ）A ．∑ei 最小B ．∑e i 2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i 2最大80．假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ C ）A ．n e2i ∑ B ．1n e 2i -∑C ．2n e 2i -∑D ．3n e 2i-∑82．在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS ，假设n 为样本容量，则剩余变差RSS 的自由度为（ D ）A ．1B ．nC ．n-1D ．n-283．y 与x 的真实关系应表达为（ A ）A ．i i 10i u x y ++=ββB ．i i 10i u x ˆˆy +β+β=C ．i 10i x )y (E ββ+=D ．i 10i x ˆˆy ˆβ+β=84．E[ui-E(ui)][uj —E(uj)]=0(i≠j)的含义为（ B ）A ．随机误差项的均值为常数B ．两个误差项互不相关C ．随机误差项的方差为常数D ．误差项服从正态分布85．对于回归模型i i 10i u x y ++=ββ，0β的估计式为（ C ）A ．x ˆy ˆ10ββ+=B ．x ˆy ˆ10ββ-=C ．x ˆy ˆ10ββ-=D ．x ˆy ˆ10ββ-= 86．相关系数r 满足（ B ）A ．r ≥0B ．|r|≤1C ．r ≤1D ．|r|≥188．保证国民经济顺畅运行的基本要求是（ C ）A ．提高社会总需求B ．提高社会总供给C ．社会总供给与总需求平衡D ．同时提高社会总供给与社会总需求89、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ）A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量90、在 C-D 生产函数Y=AL αK β中，（A ）A.α和β是弹性B.A 和α是弹性C.A 和β是弹性D.A 是弹性93. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据94. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ）A.u lnx Y 10++=ββB. u Z X Y 210+++=βββC. u X Y 0++=ββD. u X Y 10++=ββ95. 半对数模型u lnx Y 10++=ββ参数1β的含义是（ C ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B. Y 关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性96. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ）A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量97. 在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（ C ）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著98. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i X Y ln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（B ）A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%100.下列说法中哪一项不属于应用经济计量学的研究目的（D ）A.经济系统结构分析B.经济预测C.经济政策评价D.计量经济学估计和检验方法研究101.总体回归线是指 （D ）A.样本观测值拟合的最好的曲线B.使残差平方和最小的曲线C.解释变量X 取给定值时，被解释变量Y 的样本均值的轨迹D.解释变量X 取给定值时，被解释变量Y 的条件均值或期望值的轨迹102.若一元线性回归模型Y=β1+β2X +u 满足经典假定，那么参数β1、β2的普通最小二乘估计量β＾1、β＾2是所有线性估计量中 （B ） A.无偏且方差最大的 B.无偏且方差最小的C.有偏且方差最大的D.有偏且方差最小的103.在一元线性回归模型Y=β1+β2X +u 中，若回归系数β2通过了t 检验，则表示 （B ）A.β＾2≠0B.β2≠0C.β2=0D.β＾=0104.模型lnY t =β1+β2t +u t 中，Y t 代表国内生产总值，t 代表时间变量，则斜率β2代表 AA.经济增长率B.经济发展速度C.经济逐期增长量D.经济总增长量105.在线性回归模型中，根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=0时，有 （B ）A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=∞106.在多元线性回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3 +β4X 4+u 中，对回归系数βj (j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为（A ） A.()j j Se ββˆˆ B.()j j Se ββ C.()j j Var ββ D.()j j Var ββˆˆ多项选择题1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ABCD ）。