金融学、经济学研究生和博士必读书目和经典文献

金融学研究生必读书目和经典文献
一、经济学理论推荐阅读书目
1. 萨缪尔森：《经济学》（第十八版），中国邮电出版社，2006年。

2. 曼昆：《经济学原理》，北京大学出版社，上海三联出版社，1999年。

《宏观经济学》，上海财经大学出版社。

3. 马克思：《资本论》，人民出版社，2004年。

4．斯蒂格利茨：《经济学》（第四版），中国人民大学出版社。

5. 杨小凯：《发展经济学——超边际与边际分析》，社会科学文献出版社，2006年。

《经济学-新古典与新古典框架》，社会科学文献出版社; 第1版(2003年) 6．罗默：《高级宏观经济学》，上海财经大学出版社
7．范里安：《微观经济学-现代观点》，（第七版），格致出版社
8．平狄克：《微观经济学》（第七版），人大出版社
9. 杨奎斯特：《递归宏观经济理论》，人大出版社
10. 伍德福德：《利息与价格——货币政策理论基础》，人大出版社
11. 巴罗：《经济增长》，第二版，格致出版社; (2010年11月1日)
12. 菲利普·阿吉翁：《内生增长理论》，北京大学出版社
13. 蒋中一：《数理经济学的基本方法》，北京大学出版社
14. 肖红叶：《高级微观经济学》，中国金融出版社，2003年。

15. 龚六堂：《高级宏观经济学》，武汉大学出版社，2005年。

16. 亚当·斯密：《国民财富的性质与原因的研究》，商务印书馆，2004年。

17. 瑟尔沃：《增长与发展》，中国财政经济出版社，2001年。

18. 埃克伦德，赫伯特：《经济理论与方法史》，中国人民大学出版社，1996年。

19. 薛求知：《行为经济学》，复旦大学出版社，2003年。

20．速水佑次郎、神门善久：《发展经济学——从贫困走向富裕》，社会科学文献出版社，2008年。

21、（英）安格斯·麦迪森（Angus Maddison），《世界经济千年史》，北京大学出版社。

22．凯恩斯：《就业、利息与货币通论》，商务印书馆，2004年。

23．[美] 马克•斯考森、肯那•泰勒，《经济学的困惑与悖论》，华夏出版社，2001年；
24. （美）福斯菲尔德著，杨培雷，聂文星，吴琼译，《现代经济思想的渊源与演进(第九版)》，上海财经大学出版社.
25. [美] 斯蒂芬•J•托洛维斯基，《国际宏观经济动态学》，上海财经大学出版社，2002年；
26.（美）弗里德曼著，张瑞玉译，《资本主义与自由》，商务印书馆
27. 贝克尔, 《人类行为的经济分析》, 上海三联书店
28. 舒尔茨, 《价值递增的源泉》, 北京大学出版社
29. [法]让一雅克·拉丰，《激励理论》,北京大学出版社
30. 高山晟、Akira Takayama：《数理经济学》，中国人民大学出版社，2009年。

31. [美] 杰弗里·埃德蒙柯里，《国际经济学》，经济科学出版社，2002年；
32．查尔斯•索耶、理查德•斯普林克，《国际经济学》，中国人民大学出版社，2005 年；
33. [美] 保罗•克鲁格曼、茅瑞斯•奥伯斯法尔德，《国际经济学》（第4 版），中国人民大学出版社，1998年；
34. 科斯、张五常、斯茨格里茨等：《契约经济学》，经济科学出版社；
35. 柯武刚：《制度经济学》，商务印书馆，2001年.
36. 张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海三联书店、上海人民出版社，2006年。

37. 高鸿业：《西方经济学》（包括宏观、微观部分），中国人民大学出版社，2006年。

二、研究工具和研究方法推荐阅读书目
1、拉姆·拉玛纳山（Ramu Ramanathan），《应用经济计量学》，机械工业出版社。

2. 美古扎拉蒂, 《计量经济学基础(上下)》（第4版）,中国人民大学出版社。

3. 伍德里奇，《计量经济学导论:现代观点》(第4版),清华大学出版社。

4. 贾俊平等：《统计学》（第三版），中国人民大学出版社，2007年。

5. 李子奈等：《计量经济学》（第二版），高等教育出版社，2006年。

《高级应用计量经济学》，清华大学出版社，2012年。

6. 高铁梅：《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，2006年。

7. 何晓群：《多元统计分析》，中国人民大学出版社，2008年。

8. 张晓峒：《EVIEWS使用指南与案例》，机械工业出版社，2007年。

9. 易丹辉：《数据分析与EVIEWS应用》，中国统计出版社，2003年。

10. 薛薇、陈欢歌：《基于EXCEL的统计应用》，中国人民大学出版社，2006年。

11. 埃思里奇：《应用经济学研究方法论》，经济科学出版社，1999年。

12. 陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2000年。

13. 布劳格等：《经济学方法论的新趋势》，经济科学出版社，2000年。

14. 豪斯曼：《经济学的哲学》，世纪出版集团、上海人民出版社，2007年。

15. 汪康懋：《金融与会计学学位论文汪氏范本》，上海三联书店，2005年。

16. 孙国强：《管理研究方法》，上海人民出版社，2007年。

17. 张成思：《金融计量学:时间序列分析视角》，中国人民大学出版社; 第1版(2012年1月1日)
18.胡运权：《运筹学》，清华大学出版社; 3版(2005年6月1日)
19.汉密尔顿：《应用STATA做统计分析》：重庆大学出版社; 第2版(2011年6月1日)
20.罗纳德•科迪；杰弗里•史密斯：《SAS应用统计分析》(第5版)，人民邮电出版社，2011年
21. 朱世武：《金融计算与建模:理论、算法与SAS程序》，清华大学出版社; 2007年
22．MATLAB、R、spss等软件在经济学当中的运用相关书籍
三、金融学译文类著作推荐阅读书目
1．[美] 罗伯特•莫顿，博迪，《金融学》，中国人民大学出版社，2007 年4 月；
2．《金融经济学》（德）于尔根·艾希贝格尔，西南财经大学出版社。

3. 弗雷德里克·S·米什金，《货币金融学》，中国人民大学出版社。

4、[美]弗朗哥·莫迪利亚尼，《金融市场与金融机构基础》，清华大学出版社1999版。

5、《微观银行学》弗雷克斯，西南财经大学出版社。

6．[美]理查德•M•莱维奇，《国际金融市场：价格与政策》，中国人民大学出版社，2002年；
7．[法] 艾弗雷•克拉克，《国际金融》，北京大学出版社，2005年；
8．[美] 迈克尔•B. 科诺利, 《国际金融管理》，北京大学出版社，2007 年2 月；
9．[美] 麦克尔•梅尔文，《国际货币与金融》，上海人民出版社，1994年；
10．[英] 保罗•霍尔伍德，罗纳德•麦克唐纳，《国际货币与金融》，北京师范大学出版社，1996年；
11．[美] 戴维•里维里恩，克里斯•米纳尔，《国际货币经济学前言问题》，中国税务出社/ 中国腾图电子出版社，2000年；
12．[英] 劳伦斯•S ．科普兰，《汇率与国际金融》，中国金融出版社，2002年；
13．[英] 露西沃•萨诺，马克•P. 泰勒，《汇率经济学》，西南财经大学出版社，2006 年；
14、斯蒂芬·A·罗斯，《公司理财》，机械工业出版社。

15、兹维·博迪，《投资学》，中国人民大学出版社
16. 约翰·赫尔(John C.Hull)，《风险管理与金融机构(原书第2版)》，机械工业出版社，2010
17. 约翰·赫尔(John C.Hull)：《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》，人民邮电出版社，2009
18. 罗伯特·A.斯特朗：《衍生产品概论(第2版)》，东北财经大学出版社，2009
19．[美] 多米尼克•萨尔瓦多，《欧元、美元和国际货币体系》，复旦大学出版社，2007 年。

20、Suresh.M.Sundaresan，《固定收入证券市场及其衍生产品》北京大学出版社。

21、唐•M•钱斯（Don.M.Chanc），《衍生金融工具与风险管理》，中信出版社
22、小詹姆斯•法雷尔，《投资组合管理：理论及应用》，机械工业出版社。

23．英] 安妮•克鲁埃格，《汇率决定论》，[中国金融出版社，1990年；
24．[加] 约翰•赫尔，《期权、期货与衍生证券》，华夏出版社，1997年；
25．[英] 弗朗西斯科•泰勒，《外汇与货币期权》，上海财经大学出版社，1999年；
26．[法] 弗朗索瓦•沙奈，《金融全球化》，中央编译出版社，2001年；
27．[日] 伊藤诚等，《货币金融政治经济学》，经济科学出版社，2001年；
28．[美] 富兰克林•艾伦、道格拉斯•盖尔，《比较金融系统》，中国人们大学出版社，2002年；
29．[美] 约翰•G. 格利，爱德华•S. 肖，《金融理论中的货币》，上海三联书店，2006 年；
30．[美] 唐纳德•R•范•戴维特，马克•梅斯勒，[ 日] 今井贤志，《高级金融风险管理》，中国人民大学出版社，2006 年10 月；
31.弗兰克J.法博齐(Frank J.Fabozzi)：《金融市场与金融机构基础》，机械工业出版社; 第1版(2011年1月1日)
32.基思C.布朗(Keith C.Brown)(作者),弗兰克K.赖利(Frank K.Reilly)：《投资分析与组合管理》，机械工业出版社; 第1版(2010年4月1日)
四、经典金融学原创外文阅读文献
（一）货币经济学
货币经济学理论作者出处
1、剑桥方程式马歇尔、庇古; Pigou,A.C. , "The value of money" Quarterly Journal of Economics 32,Nov.38-56,1917
2、模仿传染模型Lux. T; Lux.T, "Herd behavior, bubbles and crashes", The Economic Journal, Vol. 105, pp 881-896, 1995;
3、托宾q效应托宾; Tobin, "A general equilibrium approach to monetary theory", Journal of Money, Credit and Banking, pp15-29, Feb. 1969
4、消费的财富效应莫迪利亚尼; Franco Modigliani, "Monetary Policy and Consumption", in Consumer Spending and Money Policy: The Linkages (Federal Reserve Bank of Boston. 1971), pp9-84
5、流动性偏好凯恩斯; Kenyes,J.M.,1936,"The general theory of employment, interest rate and money" in the collected writings of John Maynard Keeynes,Vol.6 London :Macmillan,1971
6、真实经济周期模型基德兰德、普雷斯科特Kydland,F.E.and Prescott,E.C.. "Time to build and aggregate fluctuations", Econometrica 50(6),November:1345-70, 1982
7、泰勒规则泰勒；Taylor J., "Discretion versus policy rules in practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol.39, 1993
8、动态非一致性博弈模型Kydland,F,E and Prescott,E.C. Kydland,F,E and Prescott,E.C. ,"Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans", Journal of Political Economy, Vol.85, PP473, June 1977
9、MCI Freedman, C; Freedman, C ,"The use of indicators and the monetary conditions index in Canada" in Balino, T.J.T and Cottarelli,C eds. "Frameworks of monetary stability-policy issues and country experiments", IMF, PP470, 1994
10、跨期生活费用指数Alchian和Klein; Alchian, Klein "On a correct measure inflation", Journal of Money, Credit and Banking, Feb. 1973
11、动态均衡物价指数Shibuya ; Shibuya ,"Dynamic equilibrium price index: asset price and inflation", Monetary and Economic Studies, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 10(1), 1992
12、有弹性的通货膨胀目标Ben Bernanke and Mark Gertler; Ben Bernanke and Mark Gertler,"Monetary policy and asset price volatility", in "New Challenge for Monetary Policy", Jackson Hole, August 26-28,1999
13、金融体系内在脆弱性假说米什金; Minsky,H."the financial instability hypothesis：
a restatement "帕77
14、生命周期假说(Life cycle hypothesis) 莫迪利亚尼、布伦伯格; Modigliani,F and brumberg, F ,1954, " Utility analysis and the consumption function :an interpretation of cross-section data.in post-keynesian economics", ed.K.K. Kurihara, New Brunswick: Rutgers university pressModigliani,F and brumberg, F 1954. "Utility analysis and aggregate consumption functions :an attempt at integration" in the collected papers of franco modigliani ,vol.2,the life cycle hypothesis of saving,ed.A.Abel, Cambridge, Mass: MIT Press,1980:79-127
15、流动性偏好(Liquidity preference) 凯恩斯; Keynes，J.M. , 1937,"Alternative theories of the rate of interest", Economic Journal 47, June: 241-52, in the general theory and after ;part 2 defence and development, collected writing of J.M. Keynes Vol.XIV, ed.D.E. Moggride, London: MacmllanKeynes，J.M. 1936, "The general theory of employment, interest and money",.In collected writing of J.M. Keynes Vol.XII, ed. D.E. Moggride, London: Macmllan
16、通货膨胀缺口(Inflation Gap) 凯恩斯; Keynes, J.M 1940,"How to pay for the war", Lodon" Macmillan. Reprinted in essays in persuadsion: The collected Writing of Jonh Mayynard Keynes Vol.IX, London Macmillan,1972
17、IS-LM模型希克斯，汉森; J.R.Hicks,1937,《凯恩斯先生与古典经济学：一个尝试性解释》，计量经济学年会
18、银行的衍生存款理论(derivative deposit theory of banking) 詹姆斯.彭宁顿"Observations on the private banking establishments of the metropolis: first memorandum to huskisson", In Economic writings of James pennington, ed. R.S. sayers, London The London School of Economics and political Science, 1963.
19、金融加速因子伯南克，哥特勒等; Ben Bernanke, Mark Gertler and Simon Gilchrist, "The financial accelerator in a quantitative business cycle framework", NBER Working Paper 6455.
20、费雪效应费雪; Fisher, I. 1930 "The theory of Interest" New York: Macmillan Company.
21、乘数理论汉森; Hansen,A.H.1941 "business cycles and national income" New York: Norton
22、"稳定黄金"法则.
23 最优货币量学说米尔顿.弗里德曼; Friedman,M.,1969, "The optimal quantity of money" in The optimum quantity of money and other essays, Chicago: Aldine
24、恒久性收入弗里德曼; Friedman,M. 1957, "A theory of consumption function", Princeton university Press.
25、鲍莫尔-托宾的存货理论鲍莫尔、托宾; Baumol, W.J. 1952 "The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach" , Quarterly Journal of Economics 66,Nov. 545-56Tobin, J. 1956 "The interest -elasticity of transactions demand for cash", Review of economics and statistics 29, May:124-31
26、理性预期模型汉森、萨金特; Hansen, L. and Sargent ,T. 1981 "Linear rational expectations models for dynamically interrelated variables. In Rational Expectations and Econometric practice, ed. R.Lucas, Jr. and T. Sargent, Minneapolis: University of Minnesota Press.
27、通货膨胀税.
28、金融结构; 雷蒙德.W.戈德史密斯《发达国家的金融结构与经济增长－关于金融形态的比较试验》,1955
29、金融抑制金融深化; 罗纳德·I·麦金农和爱德华·S·肖《经济发展中的货币和资本》与《经济发展中的金融深化》The American Economic Review，1970s
30、利率的期限结构模型萨金特; Sargent, T. 1979, "A note on maximum likelihood estimation of the rational expectations model of the term structure", Journal of Monetary Economics 5:133-43
31、永久收入假设克里斯蒂诺、艾肯鲍姆、马歇尔; Christensen,L., Eichenbaum,M. and Marshall, D. 1911. "The permanent income hypothesis revisited", Econometrica 59;397-424.
32、货币中性(Neutrality of money) 哈耶克Hayek,F.A. von. 1931 "Prices and production", London: George Routledge.
33、货币交易方程式费雪Fisher,I.1911, "The purchasing power of money",2nd revised edn.1926; reprinted New York:Kelley,1963.
34、可贷资金理论
35、流动性升水理论
36、货币的替代效应
37、哈恩难题
（二）国际金融学
国际金融理论作者出处
1、购买力平价理论卡塞尔; Cassel,G. 1916, "The present situation of the foreign exchanges", Economic Journal 26,March: 62－5
2、资产组合平衡分析Branson; Branson," Asset market and relative prices in exchange rate determination", 1977
3、利率平价理论
4、一价定律Izard ; Isard, p. 1979, "How far can we push the law of one price?" American Economic Review 67
5、特里芬难题特里芬; Triffen,R.1960, " Golden and dollar crisis", New Haven: Yale University Press
6、M－F模型Mundell R.A ；Mundell R.A ,"The appropriate use of monetary and fiscal policy under fixed exchange rate" IMF Staff Paper, 1962
7、格雷欣法则Thomas Gresham；Thomas Gresham 1869, "The history of economics", London: bliss, sands and Co.
8、J－曲线效应(J－curve effect) 麦吉Magee, S., 1973, "Currency contracts,
pass-through , and devaluation" Brookings paper on economic Activity"
9、国际收支的吸收分析法(Absorption approach to the balance of payments) 亚历山大; Alexander, S. S., 1952, "effects of devaluation on a trade balance", International monetary fund Staff papers, Vol.2:263-78Alexander, S.S.,1959, "A simplified synthesis of elastic ties and absorption approaches", American Economic Review 49:22-42
10、最优货币区理论(optimal currency areas) 蒙代尔; Mundell,R.A.1961, "A theory of optimum currency areas", American Economic Review,September:657-65
11、国际收支的弹性分析方法(Elasticities approach to the balance of payments) 查尔斯.比克迪克; Bickerdike, C.F.1920, "The instability of foreignexchange" ,Economic Journal 30,March:118-22
12、抵补利率平价(covered interest parity) 凯恩斯; Keynes,J.M,1923 "A tract on monetary reform", London: Macmillan.
13、马歇尔－勒纳条件(Marshall-Lener Condition) 马歇尔; Marshall,A.1923 "Money, credit and commerce" London: Macmillan.
14、货币贬值的吸收方法悉尼.亚特兰大; Alexander,S. 1952, "Effects of a devaluation on a trade balance" ,International Monetary Fund Staff Paper 2:263-78
15、货币贬值的货币方法蒙代尔; Mundell,R.A. 1971, "monetary theory" pacific palisades: Good year
16、国际收支依赖性经济模型斯旺; Swan, T.W. 1960, "Economic control in a dependent economy", Economic record 36:51-66
17、汇率超调模型多恩布什; Dornbusch, R. 1976, "Expectations and exchange rate dynamics", Journal of Political Economy 84(6):1161-76
（三）金融市场学
金融市场学理论作者出处发展
1、随机游走模型Kendall, Osborn, Arnold Moore
2、有效率市场假说(Efficient market hypothesis) Eugene Fama; Eugene Fama，"Efficient Capital Market: a Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, May 1970
3、规模效应（或小公司效应）Rolf Banz; Banz,R.1981, "The relationship between return and market value of common stock", Journal of Financial Economics 9:3-18 小公司效应在一月份的前两个星期最为明显，见Donald Keim, "Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Future Empirical Evidence", Journal of Financial Economics, June
1983; Marshall Blume, Robert Stambaugh, "Biases in Computed Returns: an Application to Size Effect", Journal of Financial Economics, August 1983.
4、流动性效应Amihud & Mendelson
5、账面价值/市场价值比率效应Eugene Fama, Kenneth French; Eugene Fama, Kenneth French, "The Cross Section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, June 1992.
6、逆转效应（过度反应）DeBondt, Thaler; DeBondt, Thaler, "Does the Stock Market Overact?" Journal of Finance, (40)1985.
7、动力效应N. Jegadeesh, S. Titman; N. Jegadeesh, S. Titman, "Return to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", Journal of Finance, (48)1993
8、股权溢价之谜米拉，普雷斯科特; Mehra, R. and Prescott,E.1985. "The equity premium: a puzzle." Journal of Monetary Economics 15(2)
9、Grossman-Stiglitz悖论Grossman, Sanford, J. and Stiglitz, J. E；Grossman, Sanford, J. and Stiglitz, J. E., 1980,, "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets", American Economic Review 70, 393-408
10、现代组合理论Harry Markowitz; Harry Markowitz, "Portfolio Selection", Journal of Finance, March 1952
11、资本资产定价模型（CAPM）威廉·夏普; Sharpe,W.F. 1964, "Capital asset prices:a theory of market equilibrum under conditions risk", Journal of Finance 19,September
(1) 放松了关于所有资产都可以市场化的假设，推导出存在非市场化资产情况下的资产定价公式。

David Mayers, "Nonmarketable Assets and Capital Market Equilibrium under Uncertainty", In Studier in the Theory of Capital Markets, ed. Michael Jensen, New York: Praeger.
（2）多因素的资本资产定价模型Robert Merton, "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model", Econometrica, 1973.
（3）以消费为导向的资本资产定价模型Breeden D., "An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities", Journal of Financial Economics, (7)1979.
12、APT Stephen A. Ross; Ross,S.A., "The arbitrage theory of capital asset pricing",Journal of Economic Theory13（3），Dec.341-60
13、共同基金定理(mutual fund theorem) James Tobin; James Tobin, "Liquidity Preference as Behavior toward Risk", The Review of Economic Studies, February 1958
14、M－M定理（又称不相关定理）Modigliani, Franco and Merton H. Miller; Modigliani and Miller ,"The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment" ,American Economic Review, 48：261－97，1958
15、税差主义F. Modigliani, M. H. Miller F.; Modigliani, M. H. Miller, "Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares", Journal of Business, October 1961. F. Modigliani, M. H. Miller, "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction," American economic Review, 53(June 1963) pp.433-443认识到税收对资本结构以及企业价值的税盾（tax shield）效应，对MM定理进行了修正。

Farrar, Donald E. and Selwyn, Lee L.
"Taxes, Corporate Financial Policy and Return to Investment," National Tax Journal, 20, No.4(Dec. 1967), pp.444-454Miller, Merton.H, "Debt and Taxes," Journal of Finance 32,1977, pp.261-275从投资者之间在边际税率上的差异这个角度出发，在一般市场均衡的条件下，科学阐述了资本结构理论。

16、破产成本主义Baxter, Nevins D.; Baxter, Nevins D. "Leverage, Risk of Ruin and the Lost of Capital", Journal of Finance, 22, no.4(September, 1967)pp.395-404 一旦债务超过可接受的水平，企业的平均资本成本就会随着债务水平的增加而增高，从而增加破产的可能性，过度的债务融资还会增加企业全部盈利的风险性，进而减少企业总价值。

参考Stiglitz, Joseph E., "A Re-Examination of the Modigliani- Miller Theorem," The American Review,59(Dec. 1969) pp.784-793Stiglitz, Joseph E., "On the Irrelevance of corporate Financial Policy," The American Review,64(Dec. 1974) pp.851-856
17、权衡理论Robichek, Alexander A., and Myers, Stewart,; Robichek, Alexander A., and Myers, Stewart, "Problems in the Theory of Optimal Capital Structure", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1,no.1(1966)Myers, Stewart, "The Capital Structure Puzzle," Journal of Finance, 39, no.3(July 1984), pp.575-592Masulis, Ronald W. "Discuss: How Big is the Tax Advantage to Debt?" The Journal of Finance,39,no.3(July 1984), pp.853-855将负债的成本从破产成本进一步扩展到代理成本、财务困境成本以及非负债税收收益的损失等方面，扩大了成本和收益的内容，形成后权衡理论。

18、代理成本理论M. Jensen, W. Meckling, M.; Jensen, W. Meckling, "The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure", Journal of Financial Economics, May 1976.
19、财务契约论Smith, Clifford W. and Warner, Jerold B.; Smith, Clifford W. and Warner, Jerold B. "On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants," Journal of Financial Economics (1979)117-161
20、信号理论Spence, A. M. and S. A. Ross ; Spence, A. M. "Job Marketing Signaling," Quarterly Journal of Economics 87, 1973,pp.355-374 S. A. Ross, "The Determination of Financial Structure: the Incentive Signaling Approach", Bell Journal of Economics, (8)1977将信号理论运用到资本结构理论中。

21、新融资优序论Myers, Stewart C. and Majluf, Nicholas S.; Myers, Stewart C. and Majluf, Nicholas S. "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have", Journal of Financial Economics, 13(1984) pp.187-221
22、公司控制权市场Henry Manne; Henry Manne, "Mergers and the Market for Corporate Control", Journal of Political Economics(1965) pp110-120
23、金融契约论Grossman, Sanford and Hart, Oliver; Grossman, Sanford and Hart, Oliver, "Takeover Bids, the Free Rider Problem, and the Theory of Corporation", Bell Journal of Economics, 11, no.1(1980) pp42-63
24、公司治理结构学说Williamson, Oliver E; Williamson, Oliver E., "Corporate Finance and Corporate Governance", Journal of Finance, 43 no.3(June 1988) pp.567-591
25、自由现金流理论Jensen, Michael C.; Jensen, Michael C. "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeover", American Economic Review, May 1986, vol.76, no.2 pp323-329 Jensen, Michael C "The Free Cash Flow Theory of Takeover: A
Ainancial Perspective on Mergers and Acquisitions and the Economy", "The Merger Boom", Proceedings of a conference sponsord by Federal Reserve Bank of Boston, Oct.1987, pp.102-143.
26、市场无效说Delong, Shleifer, Summers, Waldmann,; Delong, Shleifer, Summers, Waldmann, "Noise Trader Risk in financial Markets", Journal of Political Economy, (98)1990.
27、行为资本资产定价模型Hersh Shefrin, Meir Statman,; Hersh Shefrin, Meir Statman, "Behavioral Capital Asset Pricing Theory", Journal of Financial and Quantative Analysts, September 1994.
28、期望理论（又称前景理论）D. Kahneman, ersky ; D. Kahneman, ersky, "Prospect Theory: An Analysts of Decision Making Under Risk", Econometrica, March 1979.
29、积极反馈投资策略Summers De long, J.B. Shleifer, A.; Summers and Roberts J.W, "Positive feedback investment strategies and destabilizing rational speculation", The Journal of Finance, Vol. 45
30、噪声交易Noise trade Black ,F; Black ,F, 1986, "Noise",Journal of Finance 41,July:529-43
31、MBO
32、无套利模型休伯曼Huberman,G.1982, "A simple approach to arbitrage pricing", Journal of Economic theory28：183－91
33、布莱克－斯科尔斯期权定价模型布莱克、斯科尔斯; Black,F. and Scholes,M.J.1973, "The pricing of options and corporate liabilities", Journal of Political
Economy81(3),May:637-54
34、二项式期权定价模型考克斯（Cox）、罗斯（Ross）、罗宾斯坦（Robinstein）等人于1979年在《金融经济学月刊》上发表了论文期权定价：一种简易的方法
35、贴现现金流模型(Discount cash flow model) 布伦南Brennan,M. 1979, "The pricing of contingent claims in discrete time models", Journal of Finance34:53-68
36、贝叶斯决策理论Bayesian decision theory 托马斯.贝叶斯; Bayes,T.1763,"An essay towards solving a problem in the doctrine of chances", Philosophical Transactions of the royal society:370-418
37、折旧的经济理论霍特林; Hotelling ,H.1925. "A general mathematical theory of depreciation", Journal of the American statistical association 20, September: 340-53
38、违约溢价模型默顿; Merton,R.C. 1974, "on the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates", Journal of Finance 29:449-70
39、股票回报模型希勒; Shiller,R. 1981, "Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?" American Economic Review 71:421-36
40、委托－代理模型哈特; Hart,O. 1983 "Optimal lab information :an introduction",Review of Economic Studies 50:3-35
41、公司控制理论施莱弗、萨默斯Shleifer ,A. and Summers, L. 1988 , "Breach of trust in hostile takeovers", In Corporate Takeovers: Causes and consequences ed. A. Auerbach, Chicago Press
42、公司治理结构法马Fama,E. 1980, "Agency problems and the theory of the firm", Journal of Political Economy 88:288-307
43、委托－代理(Principle and Agency) 罗斯Ross,S. 1973, "The economic theory of agency: the principle's problem", American review 63(20，May:134-9.
44、非公开信息哈里斯Harris,I.E. "Liquidity, trading rules,and electronic trading systems", Monograph Serious in Finance and Economics,New York University Salomon Ceter,New York
45、风险厌恶普拉特Pratt,J.W.1964.,"Risk aversion in small and in large", Econometric 32:122-36
46、理性泡沫模型Flood, Garber Flood,R.P. and Garber, P.M. "Market fundamentals Versus price-level bubbles: The first Tests", Journal of Political Economy, August 1980
47、系统性风险威廉.夏普Sharp,W.1964, "Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risks" Journal of Finance 19:425-42
48、股利折现模型
49、股利增长模型
（四）银行中介学
银行中介理论作者出处
1、逆向选择Akerlof；Akerlof ,The market for "Lemons", Quarterly Economics 84(3), Aug.488-500
2、不完全信息理论Stiglitz和Weiss；Stiglitz,Weiss "A credit rationing in markets with imperfect information", American Economics Review, June 1981
3、信用可获性理论R.V. Rosa G., H. Kare；Kenn R.V. Rosa G., H. Kare Kenn, "Interest rate and central bank", Money, Trade and Economic Growth, 1951"Lenders' preferences, credit rationing and the effectualness of monetary policy",Review of Economics and statistic, Aug. 1957
4、道德风险(Moral Hazard) 阿罗；Arrow K.J .1964,"Essays in the Theory of risk- Bearing. Chicago：Aldine
5、适应性预期(adaptive expectation）欧文.费雪；Fisher, I. 1911, "The purchasing power of money", New York: Macmillan; latest edn, A.M. Kelley: New York, 1963
6、资金可得性学说鲁萨；Roosa,R.V.1951, "Interest rates and the central bank" In money, Trade, and Economic Growth: Essays in Honor of John H. Williams, New York: Macmillan
7、不完全信息条件下的信贷配给模型斯蒂格利茨，韦斯；Stiglitz,J. and Weiss,A.1981,"Credit rationing in markets with imperfect information", American Economic Review71(3),June:393-410
8、戴蒙德模型戴蒙德；Diamond ,D. 1984, "Financial intermediation and delegated monitoring", Review of Economic studies 51:393-414
9、利率期限结构理论
10、真实票据学说
11、自由银行学派
五、经典金融学外文推荐精读文献
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六．经典金融学/经济学中文著作
1.满玉华：《金融创新》，中国人民大学出版社，2009
2.刘仁伍、刘华：《人民币国际化:风险评估与控制》，社会科学文献出版社，2009
3.高海红：《全球视角下的人民币汇率:政策选择与风险防范》，中国财政经济出版社，2008
4.陈志武：《金融的逻辑》，国际文化出版公司，2009
5. 吴晓求：《金融危机启示录》，中国人民大学出版社，2009
6．马君潞，《国际货币制度研究》，中国财政经济出版社，1995年；
7．国际货币基金组织，《国际资本市场》，中国金融出版社，1996年；
8．钱荣堃，《国际金融专题剖析》，中国金融出版社，1997年；
9．黄泽民，《浮动汇率制与金融政策》，上海人民出版社，1997年；
10．陈岱孙，厉以宁，《国际金融学说史》，中国金融出版社，1997年；
11．姜波克，陆前进，《西方汇率理论与政策》，中国人民大学出版社，1999年；
12．姜波克，《国际金融学》高等教育出版社，1999年；
13．孙杰，《汇率与国际收支》，经济科学出版社，1999年；
14．王广谦，《20世纪西方货币金融理论研究：进展与评述》，经济科学出版社，2000年；15．崔孟修，《现代西方汇率决定理论研究》，中国金融出版社，2002年；。