双二项风险模型下双险种的破产概率

Ruin Probability of a Double Binomial Risk Model
with Two-type Claims
作者： 韩素芳[1] 黄磊[2]
作者机构： [1]云南民族大学经济学院,昆明650013 [2]中兴通讯三亚研究所,海南三亚
572000
出版物刊名： 红河学院学报
页码： 18-22页
年卷期： 2011年 第2期
主题词： 风险理论 复合二项模型 索赔 盈余
摘要：复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生,或者只发生一次.在经典的复合二项模型中,保险公司按照单位时间常速率收取保费（假定每张保单的保险费相等）.但在实际中,不同单位时间所收取的保单数常常不一样,是一个随机变量,可能服从某一离散分布.根据这一实际情况,本文将经典的复合二项风险模型推广,将保单收入过程推广为一个与索赔过程独立的二项过程.这样,盈余过程包含两个二项过程.。