概率统计在金融中的应用

毕业论文

题目：概率统计在金融中的应用

学院：数理学院

专业：数学与应用数学

姓名： x xxx 学号 xxxxxxx 指导老师： xxxxx

完成时间： 2013年5月27日

摘要

概率统计课程是金融数学的必修课，它作为重要的数学工具，在金融领域的分析中发挥着举足轻重的作用。当今概率统计与经济的关系可以说是息息相关的,几乎任何一项经济学的研究、决策都离不开它的应用。例如:实验设计、多元分析、质量控制、抽样检查、价格控制等都要用到概率统计知识。实践证明,概率统计是对经济学问题进行研究的有效工具,并且它为经济管理、经济预估、经济预测和决策提供了新的手段。

本文首先详细阐述了本课题的研究背景、研究目的和意义，以及它的来源和发展现状，而且还对论文的组织结构予以讨论：首先通过重点分析了概率统计常用的理论和知识，以及基于理论的若干模型，为下章的举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用中所遇到的知识做个简单知识准备；接下来就是举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用；文章的最后则是对整篇文章进行了总结。

关键词：概率统计，现代金融，经济管理决策，经济损失估计，经济保险，最大经济利润求解，经济预测

ABSTRACT

Probability and statistics course is a required subject in financial mathematics. As an important mathematical tool ,probability and statistics plays an important role in the field of financial analysis.Today, probability and statistics is closely linked with the areas of the economy, and any economics research, economics decision making is arguably almost inseparable from its applications,such as: experiment design, multivariate analysis, quality control and sampling inspection, price control, and so on,which all take advantage of the knowledge of and statistics. Practice has proved, probability and statistics is an effective tool for the study of economics, and it provides a new means for the economic management, economic forecasts, economic forecasts and decision-making and so on.

At first,this article elaborated the paper’s research background, research purpose and research significance, as well as the source of the topic and the current situation of the development, but also the organizational structure of paper: firstly, focuses on the analysis of the commonly used theory and knowledge in mathematical statistics , and several models which based on the theory of the probability and statistics,which makes simple preparation for the knowledge used in the introdution of the next chapter.Followed by,next chapter makes some examples for the introduction of the application of probability and statistics in Some of the economics problems,such as the economic management of financial decisions, economic loss estimation, maximum economic profit solution, economic safe, economic forecasts,and so on.The end of the article makes a summary about the whole paper.

Keywords: Probability and statistics, modern finance, economic management,

economic loss estimation, economic security, maximum economic profit,

economic forecasts

目录

摘要 ............................................................. I ABSTRACT ............................................................ I I 第一章概论 . (1)

1.1 研究背景、意义及目的 (1)

1.1.1背景 (1)

1.1.2研究目的 (1)

1.1.3 研究意义 (1)

1.2 发展近况 (1)

1.3 概率统计与金融学的联系与应用 (2)

1.4 论文的组织结构 (3)

第二章概率统计常用理论知识 (4)

2.1概率统计知识概述 (4)

2.1.1概率论的内容 (4)

2.1.2概率统计的内容 (4)

2.2 概率统计常用理论模型 (5)

2.2.1 中心极限定理 (5)

2.2.2 矩估计和最大似然估计 (5)

2.2.3 置信区间和置信度 (7)

2.2.4 线性回归模型 (7)

2.2.5 一元线性回归分析 (8)

第三章概率统计在金融中的应用实例 (13)

3.1引言 (13)

3.2实例举例 (13)

3.2.1.在经济管理决策中的应用 (13)

3.2.2.在经济损失估计中的应用 (14)

3.2.3.在求解最大经济利润问题中的应用 (15)

3.2.4.在经济预测中的应用 (16)

3.2.5.在经济保险问题中的应用 (17)

第四章总结 (21)

参考文献 (22)

致谢 (23)