计量经济学复习题(客观题)

一、单选题1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2、同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ） A ．原始数据 B ．截面数据 C ．时间序列数据 D ．面板数据3、下列哪一个模型是计量经济模型( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型 4、用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ） A ．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B ．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 C ．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 D ．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 5、最小二乘法是指（ ）A. 使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 B. 使t t Y Y ˆmin -达到最小值 C. 使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使∑=-nt t t Y Y 1)ˆ(达到最小值 6、在一元线性回归模型中，总体回归模型可表示为（ ）A. i i i u X Y ++=10ββB. i i i e X Y ++=∧∧∧10ββC. i i X Y 10∧∧∧+=ββ D. i i X Y E 10)(ββ+= 7、在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为（ ）A. i i i u X Y ++=10ββB. i i i e X Y ++=∧∧∧10ββC. i i X Y 10∧∧∧+=ββ D. i i X Y E 10)(ββ+= 8、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）A. i i i u X Y ++=10ββB. i i i e X Y ++=∧∧∧10ββC. i i X Y 10∧∧∧+=ββ D. i i X Y E 10)(ββ+= 9、一元线性回归分析中，残差平方和ESS 的自由度是（ ）A. 1-nB. 1--k nC. 2-nD. 1 10、一元线性回归分析中，回归平方和RSS 的自由度是（ ）A. 1-nB. 1--k nC. 2-nD. 1 11、一元线性回归分析中，总离差平方和TSS 的自由度是（ ）A. 1-nB. 1--k nC. 2-nD. 1 12、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ ） A. r 越接近0，X 与Y 之间线性相关程度越高 B. r 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度越高 C. 11≤≤-rD. 0=r ，则X 与Y 相关独立13、多元线性回归分析中，k 为回归模型中的参数个数，可决系数2R 与调整后的可决系数2R之间的关系是（ ） A. 11)1(122-----=k n n R RB. 1)1(122-----=k n k n R RC. 22R R ≥ D. 02≥R14、在模型i i i i u X X Y +++=22110βββ的回归分析结果报告中，有F ＝263489.23，F 的p 值＝0.000000，表明（ ）A. 解释变量i X 1对i Y 的影响是显著的 B . 解释变量i X 2对i Y 的影响是显著的C . 解释变量i X 1和i X 2对i Y 的联合影响是不显著的D . 解释变量i X 1和i X 2对i Y 的联合影响是显著的 15、多元回归分析中的ESS 反映了（ ） A. Y 关于X 的边际变化B. 因变量回归估计值总变差的大小C. 因变量观测值总变差的大小D. 因变量观测值与估计值之间的总变差16、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 最小方差特性 C ．非线性特性 D. 非一致性特性17、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A.)/()1/(k n TSS k ESS -- B.)/()1/(k n RSS k ESS --C. )1/()/(--k RSS k n ESS D.)1/(/--k n ESS kRSS19、关于多元样本可决系数2R ，以下说法中错误的是（ ）A ．可决系数2R 是指被经解释变量Y 中的变异性能被估计的多元回归方程解释的比例B ．102≤≤RC ．可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度D ．可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响20、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑i e ，样本容量为46，则随机误差项i μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 2021、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210，又设1ˆβ，2ˆβ分别是1β，2β的估计值，则根据经济理论，一般来说（ ）A. 1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值B. 1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值C. 1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D. 1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值 22、下列哪个模型是不可线性化的非线性回归模型（ ）A. C-D 生产函数模型u e L AK Y βα=，其中Y 是产出量，K 是资金投入量，L 是劳动力投入量B. 非线性消费函数模型u Y C ++=210βββ，其中C 是总消费，Y 是可支配收入C. 商品需求曲线u PQ++=11βα，其中Q 是商品需求量，P 是价格D. 总成本函数u XXX C ++++=332210ββββ，其中C 是总成本，X 是产量23、不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法不包括（ ） A. 变量替换法 B. 直接搜索法 C. 直接优化法 D. 迭代线性化法 24、更容易产生异方差的数据为（ ） A. 时间序列数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据25、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的26、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 27、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH 检验法 C. White 检验法 D. DW 检验法 28、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A. 一阶差分法 B. 广义差分法 C. 工具变量法 D. 加权最小二乘法 29、下列说法不正确的是（ ） A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F 检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法30、设t u 为随机误差项，则一阶线性自回归是指（ ） A. )(0),cov(s t u u s t ≠≠ B. t t t u u νρ+=-1 C. t t t t u u u νρρ++=--2211 D. t t t u u νρ+=-12 31、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 32、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A. 无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的33、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 434、在Durbin-Watson 检验中，当DW 统计量为2时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定 35、广义差分法是（ ）的一个特例A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法D. 两阶段最小二乘法36、14、如果回归模型中解释变量之间存在完全多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A. 不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大 C. 不确定，方差最小 D. 确定，方差最小 37、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A. 异方差性 B. 自相关性 C. 随机解释变量 D. 多重共线性 38、逐步回归法既检验又修正了（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性39、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的 F 值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误 40、下列说法不正确的是（ ）A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B. 多重共线性是样本现象C. 检验多重共线性的方法有DW 检验法D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量二、多选题1、计量经济学模型的检验一般包括内容有（ ）A. 经济意义检验B. 统计检验C. 计量经济学检验D. 模型预测检验E. 对比检验 2、最小二乘估计量的统计性质有（ ）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性3、随机变量（随机误差项）i u 中一般包括哪些因素（ ） A . 回归模型中省略的变量 B . 人们的随机行为C . 建立的数学模型的形式不够完善D . 经济变量之间的合并误差E . 测量误差4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 10∧∧∧+=ββ的特点是（ ） A. 必然通过点),(Y X B. 可能通过点),(Y XC. 残差i e 的均值为常数D. i Y ∧的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性5、设k 为回归模型中的参数个数， n 为样本容量，2R 为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A.)1/(/--k n ESS k RSS B.)1/()1/(--n TSS k ESSC. )1/()1(/22---k n R kR D.)1/()1()/(22---n R k n R6、多元线性回归分析中，可决系数2R 与调整后的可决系数2R 之间的关系叙述正确是（ ）A. 2R 与2R 均非负B. 2R 有可能大于2R C. 判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD. 模型中包含的解释变量个数越多，2R 与2R 就相关越大 E . 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <7、设k 为回归模型中的参数个数， n 为样本容量，2R 为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A.)1/(/--k n ESS k RSS B.)1/()1/(--n TSS k ESSC. )1/()1(/22---k n R kR D.)1/()1()/(22---n R k n RE.)/()1/(k n ESS k RSS --8、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的9、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E. 除了异方差外，其它假定条件均满足 10、检验序列自相关的方法是（ ）A. Goldfeld-Quandt 检验法B. White 检验法C. 图形法D. ARCH 检验法E. DW 检验法11、能够修正序列自相关的方法有（）A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法E. 间接最小二乘法12、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差非有效C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的13、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A. 参数估计值确定B. 参数估计值不确定C. 参数估计值的方差趋于无限大D. 参数的经济意义不正确E. DW统计量落在了不能判定的区域14、下列说法不正确的是（）A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多重共线性是一种样本现象D. 截面数据不会产生多重共线性E. 只有完全多重共线性一种类型15、能够检验多重共线性的方法有（）A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. ARCH检验法E. 辅助回归法(又待定系数法)三、判断题1、普通最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。